CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. R. Castilho, 233-7º Lisboa CA PPR +6 Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

(1)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS

1. Valores Mobiliários Cotados 1.2.1. Títulos de dívida pública

BGB 1.25% 22/06/18 359.000 EUR 103,80% 1.226 373.868 BTNS 2.5% 25/07/16 449.000 EUR 102,19% 2.055 460.888 BTPS 3.5% 01/06/18 179.000 EUR 108,49% 2.071 196.268 BTPS 4.50% 01/03/24 449.000 EUR 122,76% 1.610 552.802 BTPS 4.75% 01/09/28 736.000 EUR 129,83% 2.785 958.334 IRISH 2.4% 15/05/30 500.000 EUR 108,30% 4.525 546.000 NETHER 0 15/04/16 100.000 EUR 100,13% 0 100.125 RAGB 1.15% 19/10/18 100.000 EUR 103,96% 1.090 105.050 SPGB 4.4% 31/10/23 628.000 EUR 120,76% 25.285 783.658 SPGB 5.15% 31/10/28 628.000 EUR 132,07% 29.595 858.995 Sub-total 4.935.988 1.2.3. Obrigações diversas POPSM 4% 18/10/16 100.000 EUR 103,92% 3.803 107.723 UCGIM 4.25% 29/07/16 100.000 EUR 103,36% 712 104.067 Sub-total 211.790 Total 5.147.778

2. Valores não Cotados 2.3. Outros instrumentos de dívida

2.3.2. Papel comercial

LUZ SAÚDE, S. A. 4ª Em. Papel Comercial 500.000 EUR 100,00% 2.750 502.750

Sub-total 502.750

5. Liquidez 5.1. À vista

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 188.577

Total 188.577 Total 5.839.105 Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS

1. Valores Mobiliários Cotados 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.75% 08/10/16 400.000 EUR 103,18% 14.671 427.371 BRCORO 4.5% 05/12/16 150.000 EUR 104,80% 5.529 162.726 Sub-total 590.098 Total 590.098 1.2.3. Obrigações diversas AEMSPA 4.50% 02/11/16 800.000 EUR 104,31% 32.745 867.249 BACR 4.125% 15/03/16 200.000 EUR 101,78% 4.486 208.052 CAJAMM 5.75% 29/06/16 600.000 EUR 104,00% 8.766 632.736 ELEPOR 5.875% 01/02/16 700.000 EUR 101,56% 27.154 738.074 ENEL 4% 14/09/16 250.000 EUR 103,47% 437 259.120 GASSM 4.375% 02/11/16 1.050.000 EUR 104,28% 41.784 1.136.735 IBESM 3.5% 13/10/16 500.000 EUR 103,30% 16.877 533.372 ISPIM 4.375% 16/08/16 450.000 EUR 103,64% 2.421 468.819

Lloyds TSB Bank 6.375% 17/06/16 550.000 EUR 104,40% 10.059 584.275

MS 4.50% 23/02/16 855.000 EUR 101,69% 23.085 892.552 MTNA 9.375% 03/06/16 695.000 EUR 103,57% 24.009 743.807 PEUGOT 4.25% 25/02/16 300.000 EUR 101,16% 7.580 311.051 PORTEL 5.625% 08/02/16 750.000 EUR 92,54% 27.046 721.081 RENAUL 4% 25/01/16 115.000 EUR 101,04% 3.125 119.323 TELEFO 4.375% 02/02/16 400.000 EUR 101,37% 11.507 416.971 TITIM 5.125% 25/01/16 400.000 EUR 101,33% 13.929 419.229 WFC 4.125% 03/11/16 220.000 EUR 104,23% 8.230 237.540 Subtotal 9.289.984 Subtotal 9.289.984 Total 9.880.082 5. Liquidez 5.1. À vista

Total 335.374

6. Operações com produtos derivados 6.2. Fora de mercado regulamentado

6.2.2. Swaps EUR 2.206.971 2.207.955

Total 12.423.411

CA PPR +6

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

Designação

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Verão PPR

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

Designação

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

(2)

1. Valores Mobiliários Cotados

1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 22/06/17 550.000 EUR 107,08% 7.138 596.078 BESPL 2.625% 08/05/17 100.000 EUR 92,55% 1.035 93.580 BRCORO 4.5% 05/12/16 550.000 EUR 104,80% 20.275 596.664 Sub-total 1.286.322 Total 1.286.322

1.2.1. Títulos de dívida pública

BTPS 1.5% 15/12/16 900.000 EUR 101,73% 3.947 919.481

BTPS 4.5% 01/08/18 575.000 EUR 111,83% 4.219 647.241

SPGB 2.1% 30/04/17 520.000 EUR 103,12% 4.565 540.763

Sub-total 2.107.485

1.2.2. Outros fundos públicos equiparados

ICO 4.625% 31/01/17 500.000 EUR 105,75% 15.332 544.072 Sub-total 544.072 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 5.75% 09/03/18 450.000 EUR 111,91% 14.493 518.097 BAC 4.625% 07/08/17 350.000 EUR 107,60% 2.388 378.995 BAC 4.75% 03/04/17 150.000 EUR 106,47% 3.504 163.215 CEIFP 4.625% 05/10/17 175.000 EUR 100,36% 7.983 183.615 ELEPOR 4.75% 26/09/16 800.000 EUR 103,34% 415 827.119 ENELIM 4.875% 20/02/18 475.000 EUR 109,76% 14.084 535.449 GASSM 4.125% 26/01/18 550.000 EUR 107,95% 15.291 609.027 GASSM 5% 13/02/18 125.000 EUR 110,13% 3.921 141.582 GS 4.5% 30/01/17 225.000 EUR 105,43% 6.741 243.949 ISPIM 4.75% 15/06/17 400.000 EUR 106,71% 5.555 432.407 LLOYDS 4.625% 02/02/17 275.000 EUR 105,71% 8.363 299.066 MTNA 4.625% 17/11/17 200.000 EUR 101,77% 10.205 213.751 POPSM 4.125% 30/03/17 500.000 EUR 105,73% 10.369 539.024 PORTEL 4.375% 24/03/17 775.000 EUR 79,46% 17.602 633.417 PORTEL 5.875% 17/04/18 50.000 EUR 68,33% 1.332 35.496 RENAUL 4.25% 27/04/17 450.000 EUR 105,18% 8.152 481.448 SANTAN 1.5 03/04/17 100.000 EUR 101,85% 721 102.569 SANTAN 4% 27/03/17 275.000 EUR 104,90% 5.620 294.087 TELEFO 4.797% 21/02/18 675.000 EUR 109,43% 19.605 758.258 TITIM 7% 20/01/17 450.000 EUR 107,77% 21.834 506.781 UCGIM 4.875% 07/03/17 525.000 EUR 105,79% 14.475 569.894 Sub-total 8.467.245 Sub-total 11.118.802 Total 12.405.124

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARIS - Em. Papel Comercial 500.000 EUR 99,21% 1.898 497.936

Sub-total 497.936

Total 368.307

Total 13.271.367

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

CA Sempre + PPR

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

Designação

(3)

OT 2.875% 15/10/25 315.000 EUR 104,25% 6.277 334.665 OT 4.1% 15/02/45 250.000 EUR 112,68% 7.105 288.792 OT 4.35% 16/10/17 1.100.000 EUR 108,20% 45.752 1.235.897 Sub-total 1.859.355 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.375% 27/02/17 200.000 EUR 100,29% 3.976 204.562 CXGD 1% 27/01/22 100.000 EUR 100,54% 674 101.216 CXGD 3.75% 18/01/18 200.000 EUR 107,75% 5.240 220.742 Sub-total 526.520 Total 2.385.874

BTPS 3.5% 01/03/30 405.000 EUR 116,02% 1.129 471.010 BTPS 3.75% 01/05/21 2.830.000 EUR 114,90% 43.834 3.295.504 BTPS 4.50% 01/03/24 851.000 EUR 122,76% 3.051 1.047.739 BTPS 4.75% 01/09/28 279.000 EUR 129,83% 1.056 363.282 BTPS 4.75% 01/09/44 1.002.000 EUR 138,83% 3.792 1.394.869 DBR 0.5% 15/02/25 1.200.000 EUR 99,74% 4.225 1.201.105 DBR 2.5 15/08/46 100.000 EUR 129,45% 314 129.764 FRTR 2.25% 25/10/22 2.200.000 EUR 112,31% 46.110 2.516.820 IRISH 0.8% 15/03/22 400.000 EUR 100,93% 1.740 405.460 IRISH 2.4% 15/05/30 109.000 EUR 108,30% 986 119.028 NETHER 1.25% 15/01/18 354.000 EUR 103,30% 3.128 368.810 NETHER 1.75% 15/07/23 65.000 EUR 109,59% 239 71.473 OBL 0.25% 11/10/19 209.000 EUR 101,54% 558 212.777 PTIPL 5.375% 15/05/20 85.714 EUR 104,81% 1.728 91.564 SPGB 2.15% 31/10/25 400.000 EUR 102,35% 2.662 412.042 SPGB 2.75% 31/10/24 765.000 EUR 107,83% 19.251 844.150 SPGB 3.8% 30/04/24 1.586.000 EUR 116,25% 25.194 1.868.919 SPGB 5.15% 31/10/28 813.000 EUR 132,07% 38.313 1.112.043 SPGB 5.15% 31/10/44 300.000 EUR 141,21% 14.138 437.768 SPGB 5.5% 30/04/21 2.230.000 EUR 123,89% 51.272 2.814.019 Sub-total 19.178.144 1.2.3. Obrigações diversas ABBEY 2% 14/01/19 200.000 EUR 103,46% 2.838 209.764 ACEIM 2.625% 15/07/24 100.000 EUR 103,62% 552 104.175 ADIFAL 3.5% 27/05/24 200.000 EUR 111,27% 2.410 224.942 ADPFP 1.5% 24/07/23 200.000 EUR 101,13% 557 202.821 AEMSPA 3.625% 13/01/22 200.000 EUR 111,00% 5.164 227.168 AMXLMM 1% 04/06/18 100.000 EUR 100,58% 322 100.900 ATLIM 1.625% 12/06/23 200.000 EUR 98,46% 977 197.893 BANBRA 3.75% 25/07/18 200.000 EUR 87,48% 1.373 176.337 BBVASM 2.375% 22/01/19 400.000 EUR 104,73% 6.533 425.469 BBVASM 6.75% 29/12/49 - 20 200.000 EUR 95,72% 1.590 193.026 BNP 6.125% 29/12/49 - 22 100.000 EUR 100,15% 1.762 101.910 CAJARU 3.75% 22/11/18 400.000 EUR 109,79% 12.822 451.974 CS 1.375% 29/11/19 100.000 EUR 101,76% 1.149 102.912 DANBNK 0.75% 04/05/20 100.000 EUR 99,22% 242 99.460 DANBNK 5.875% 29/04/49 - 22 100.000 EUR 98,51% 3.605 102.110 EDPPL 5.375% 16/09/75 - 21 300.000 EUR 95,12% 617 285.977 ELEPOR 4.125% 20/01/21 200.000 EUR 109,15% 5.718 224.010 F 1.114% 13/05/20 100.000 EUR 97,18% 426 97.602 FERROV 3.5% 13/12/21 100.000 EUR 111,37% 2.790 114.156 GE 2.875% 18/06/19 100.000 EUR 108,08% 817 108.895 HNZ 2% 30/06/23 100.000 EUR 99,21% 497 99.702 IBESM 1.75% 17/09/23 100.000 EUR 99,50% 62 99.559 IBESM 2.5% 24/10/22 200.000 EUR 105,55% 4.671 215.767 INTNED 1.25% 13/12/19 400.000 EUR 101,84% 3.986 411.330 MLFP 1.125% 28/05/22 100.000 EUR 99,14% 384 99.520 MRDGF 4.50% 04/12/23 100.000 EUR 116,90% 3.699 120.601 ODGR 2.375% 10/02/21 100.000 EUR 104,83% 1.510 106.339 PBBGR 0.875% 20/01/17 200.000 EUR 99,97% 1.213 201.151 POHBK 1.25% 14/05/18 100.000 EUR 102,00% 475 102.478 POPSM 2.125% 08/10/19 100.000 EUR 105,84% 2.078 107.920 RABOBK 5.5% 22/01/49 - 29 200.000 EUR 99,48% 2.803 201.769 REESM 2.375% 31/05/19 100.000 EUR 105,92% 792 106.707 RENAUL 1.25% 08/06/22 100.000 EUR 93,80% 389 94.189 RENEPL 4.125% 31/01/18 100.000 EUR 106,78% 2.735 109.515 REPSM 2.625% 28/05/20 100.000 EUR 103,39% 897 104.282 REPSM 3.875% 29/12/49 - 21 400.000 EUR 86,57% 8.004 354.284 ROSW 2% 25/06/18 250.000 EUR 104,71% 1.325 263.108 RWE 3.5% 21/04/75 - 25 400.000 EUR 72,76% 6.197 297.249 SABSM 3.375% 23/01/18 100.000 EUR 107,17% 2.312 109.484 SANFP 0.875% 22/09/21 200.000 EUR 99,27% 38 198.568 SANFP 1.875% 04/09/20 100.000 EUR 105,36% 133 105.496 SRGIM 1,5% 21/04/23 100.000 EUR 98,79% 664 99.452 SRGIM 3.25% 22/01/24 100.000 EUR 111,32% 2.235 113.557 TELEFO 1.477% 14/09/21 100.000 EUR 98,32% 65 98.386 TELEFO 5.875 31/03/49 - 24 300.000 EUR 100,15% 8.813 309.266 UCGIM 2.625% 31/10/20 100.000 EUR 110,55% 2.402 112.954 Sub-total 7.994.135 Total 27.172.279 Total 29.558.153

3. ImobiliárioUnidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.1. Fundos harmonizados

Lyxor ETF MSCI Europe 11.170 EUR 117 1.302.981

Sub-total 1.302.981

5.1.2. Depósitos à ordem EUR 5.899.315

Total 5.899.315

Total 36.760.448

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA PPR Capital

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

(4)

1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 22/06/17 1.950.000 EUR 107,08% 25.307 2.113.367 BRCORO 4.5% 05/12/16 3.150.000 EUR 104,80% 116.118 3.417.255 OIBRBZ 6.25% 26/07/16 1.200.000 EUR 92,30% 13.333 1.120.933 Sub-total 6.651.556 Total 6.651.556

BTPS 1.5% 15/12/16 560.000 EUR 101,73% 2.456 572.121

Sub-total 572.121

ICO 4.625% 31/01/17 1.480.000 EUR 105,75% 45.383 1.610.454 Sub-total 1.610.454 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 4.625% 12/10/16 650.000 EUR 104,31% 28.909 706.898 AEMSPA 4.50% 02/11/16 250.000 EUR 104,31% 10.233 271.015 BAA 4.375% 25/01/17 550.000 EUR 104,99% 16.349 593.767 BAC 4.75% 03/04/17 1.300.000 EUR 106,47% 30.369 1.414.531 BBVASM 4.875% 15/04/16 1.350.000 EUR 102,46% 30.209 1.413.419 CEIFP 4.625% 05/10/17 800.000 EUR 100,36% 36.493 839.381 DLNA 4.25% 17/11/17 450.000 EUR 106,48% 16.628 495.793 ELEPOR 4.75% 26/09/16 2.250.000 EUR 103,34% 1.168 2.326.273 ELEPORT 4.625% 13/06/16 1.325.000 EUR 102,37% 18.250 1.374.613 ENELIM 5.25% 20/06/17 850.000 EUR 108,08% 12.436 931.150 FRFP 5.75% 19/01/17 700.000 EUR 106,77% 28.010 775.414 GASSM 4.375% 02/11/16 600.000 EUR 104,28% 23.877 649.563 GASSM 5% 13/02/18 1.300.000 EUR 110,13% 40.781 1.472.458 GLEINT 5.25% 22/03/17 700.000 EUR 97,15% 19.279 699.294 GS 4.375% 16/03/17 1.350.000 EUR 105,69% 31.952 1.458.740 ISPIM 4.375% 16/08/16 200.000 EUR 103,64% 1.076 208.364 ISPIM 4.75% 15/06/17 1.300.000 EUR 106,71% 18.053 1.405.322 LLOYDS 4.625% 02/02/17 900.000 EUR 105,71% 27.370 978.760 MTNA 4.625% 17/11/17 400.000 EUR 101,77% 20.410 427.502 PORTEL 4.375% 24/03/17 1.250.000 EUR 79,46% 28.390 1.021.640 RBS 4.875% 20/01/17 600.000 EUR 105,60% 20.275 653.893 RENAUL 4% 16/03/16 1.350.000 EUR 101,56% 29.100 1.400.174 SANTAN 1.5 03/04/17 100.000 EUR 101,85% 721 102.569 SANTAN 3.381 01/12/15 250.000 EUR 100,45% 7.017 258.134 SRGIM 4.375% 11/07/16 100.000 EUR 103,13% 968 104.095 TELEFO 4.75% 07/02/17 900.000 EUR 105,72% 27.524 978.986 TITIM 7% 20/01/17 1.300.000 EUR 107,77% 63.077 1.464.035 UCGIM 4.25% 29/07/16 50.000 EUR 103,36% 356 52.034 Sub-total 24.477.814 Sub-total 26.660.389 Total 33.311.946

Sub-total 1.097.385 5. Liquidez 5.1. À vista 5.1.2. Depósitos à ordem EUR 1.113.010 Total 1.113.010 Total 35.522.341

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Super 5 PPR (5%)

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

Designação

(5)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados

OT 2.875% 15/10/25 11.000.000 EUR 104,25% 219.209 11.686.709 OT 4.1% 15/02/45 6.000.000 EUR 112,68% 170.515 6.931.015 Sub-total 18.617.724 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.375% 27/02/17 1.300.000 EUR 100,29% 25.844 1.329.653 BCPPL 3.75% 08/10/16 600.000 EUR 103,18% 22.007 641.057 CXGD 1% 27/01/22 1.700.000 EUR 100,54% 11.458 1.720.672 CXGD 3% 15/01/19 500.000 EUR 108,21% 10.603 551.643 CXGD 3.75% 18/01/18 1.200.000 EUR 107,75% 31.438 1.324.450 PTIPL 5.375% 15/05/20 85.714 EUR 104,81% 1.728 91.564 Sub-total 5.659.039 Total 24.276.763

BTPS 3.5% 01/03/30 7.400.000 EUR 116,02% 20.635 8.606.115 BTPS 4.50% 01/03/24 3.100.000 EUR 122,76% 11.114 3.816.674 BTPS 4.75% 01/09/28 6.400.000 EUR 129,83% 24.220 8.333.340 BTPS 4.75% 01/09/44 17.600.000 EUR 138,83% 66.604 24.500.684 DBR 0.5% 15/02/25 11.600.000 EUR 99,74% 40.838 11.610.678 DBR 2.5 15/08/46 1.200.000 EUR 129,45% 3.770 1.557.170 IRISH 0.8% 15/03/22 4.700.000 EUR 100,93% 20.444 4.764.154 IRISH 2.4% 15/05/30 2.600.000 EUR 108,30% 23.528 2.839.198 NETHER 1.25% 15/01/18 8.400.000 EUR 103,30% 74.219 8.751.419 NETHER 1.75% 15/07/23 1.600.000 EUR 109,59% 5.891 1.759.331 SPGB 2.15% 31/10/25 3.500.000 EUR 102,35% 23.297 3.605.372 SPGB 3.8% 30/04/24 15.700.000 EUR 116,25% 249.398 18.500.648 SPGB 5.15% 31/10/28 18.600.000 EUR 132,07% 876.544 25.441.564 SPGB 5.15% 31/10/44 2.300.000 EUR 141,21% 108.390 3.356.220 Sub-total 127.442.567

MADRID 4.125% 21/05/24 1.400.000 EUR 114,71% 20.828 1.626.754 MADRID 4.688% 12/03/20 700.000 EUR 114,90% 18.112 822.426 RATPFP 2.875% 09/09/22 250.000 EUR 115,52% 412 289.204 Sub-total 2.738.383 1.2.3. Obrigações diversas ABBEY 2% 14/01/19 700.000 EUR 103,46% 9.934 734.175 ACEIM 2.625% 15/07/24 700.000 EUR 103,62% 3.866 729.227 ADIFAL 3.5% 27/05/24 1.200.000 EUR 111,27% 14.459 1.349.651 ADRIT 3.25% 20/02/21 300.000 EUR 109,58% 5.168 333.896 AEMSPA 3.625% 13/01/22 1.000.000 EUR 111,00% 25.822 1.135.842 AIB 2.875% 28/11/16 300.000 EUR 101,85% 7.231 312.778 ALVGR 3.375% 29/09/49 - 24 700.000 EUR 93,69% 775 656.612 AMXLMM 1% 04/06/18 900.000 EUR 100,58% 2.902 908.104 BANBRA 3.75% 25/07/18 900.000 EUR 87,48% 6.178 793.516 BBVASM 2.375% 22/01/19 600.000 EUR 104,73% 9.799 638.203 BBVASM 6.75% 29/12/49 - 20 1.500.000 EUR 95,72% 11.928 1.447.698 BNP 3.75% 25/11/20 250.000 EUR 113,67% 7.937 292.102 BNP 6.125% 29/12/49 - 22 800.000 EUR 100,15% 14.096 815.280 CAIXAC 3.50% 07/03/16 400.000 EUR 101,34% 7.918 413.278 CAJARU 3.75% 22/11/18 800.000 EUR 109,79% 25.644 903.948 CARGIL 2.50% 15/02/23 450.000 EUR 102,12% 6.997 466.532 CESDRA 4.125% 23/07/19 250.000 EUR 109,46% 1.944 275.587 CNH 2.875% 27/09/21 550.000 EUR 93,31% 130 513.307 CS 1.375% 29/11/19 900.000 EUR 101,76% 10.341 926.208 DANBNK 0.75% 04/05/20 700.000 EUR 99,22% 1.693 696.219 DANBNK 5.875% 29/04/49 - 22 1.600.000 EUR 98,51% 57.688 1.633.768 EDF 5% 22/01/49 - 26 300.000 EUR 99,34% 10.315 308.347 EDPPL 5.375% 16/09/75 - 21 2.000.000 EUR 95,12% 4.112 1.906.512 EIBKOR 2% 30/04/20 500.000 EUR 105,18% 4.180 530.055 ELEPOR 4.125% 20/01/21 1.100.000 EUR 109,15% 31.452 1.232.058 ENELIM 5% 15/01/75 - 20 500.000 EUR 102,70% 17.671 531.156 ENGSM 2.5% 11/04/22 500.000 EUR 106,12% 5.874 536.459 ENIIM 2.625% 22/11/21 600.000 EUR 107,33% 13.463 657.449 ERSTBK 1.875% 13/05/19 900.000 EUR 103,31% 6.455 936.209 F 1.114% 13/05/20 1.500.000 EUR 97,18% 6.392 1.464.032 F 1.875% 18/04/19 500.000 EUR 101,48% 4.226 511.636 FERROV 3.5% 13/12/21 500.000 EUR 111,37% 13.952 570.782 FERSM 3.375% 07/06/21 400.000 EUR 109,84% 4.242 443.610 GASSM 3.50% 15/04/21 500.000 EUR 111,21% 8.033 564.103 GE 2.875% 18/06/19 500.000 EUR 108,08% 4.085 544.475 GLENLN 2.75 01/04/21 - 21 400.000 EUR 80,47% 5.470 327.366 GSK 5.625% 13/12/17 850.000 EUR 111,73% 38.119 987.782 GSZFP 0.5% 13/03/22 2.700.000 EUR 96,49% 7.414 2.612.644 HERIM 2.375% 04/07/24 500.000 EUR 103,10% 2.855 518.375 IBESM 1.75% 17/09/23 800.000 EUR 99,50% 497 796.473 IBESM 2.5% 24/10/22 800.000 EUR 105,55% 18.685 863.069 INTNED 1.25% 13/12/19 900.000 EUR 101,84% 8.969 925.493 ISPIM 3.625% 03/12/22 400.000 EUR 119,80% 11.878 491.066 ISPIM 3.75% 23/11/16 500.000 EUR 103,52% 15.976 533.586 JPM 3.875% 23/09/20 150.000 EUR 114,05% 111 171.182 MLFP 1.125% 28/05/22 1.100.000 EUR 99,14% 4.226 1.094.722 MRDGF 4.50% 04/12/23 500.000 EUR 116,90% 18.493 603.003 MSFT 2.125% 06/12/21 400.000 EUR 107,01% 6.940 434.968 NAB 2% 12/11/20 400.000 EUR 104,54% 7.058 425.206 NDAQ 3.875% 07/06/21 200.000 EUR 109,82% 2.435 222.071 ODGR 2.375% 10/02/21 900.000 EUR 104,83% 13.586 957.047 PBBGR 0.875% 20/01/17 1.300.000 EUR 99,97% 7.885 1.307.482 PEMEX 3.125% 27/11/20 700.000 EUR 98,11% 18.399 705.176 POHBK 1.25% 14/05/18 500.000 EUR 102,00% 2.374 512.389 POPSM 2.125% 08/10/19 1.500.000 EUR 105,84% 31.176 1.618.806 RABOBK 2.375% 22/05/23 500.000 EUR 107,20% 4.250 540.240

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

CA PPR

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

Designação

(6)

Continuação Pág. 2/2 Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) 1.2.3. Obrigações diversas (Continuação)

RABOBK 5.5% 22/01/49 - 29 300000 EUR 0,99483 4204,11 302653,11 RBS 1.625% 25/06/19 400000 EUR 0,99733 1722,68 400654,68 REESM 2.125% 01/07/23 300000 EUR 1,03655 1585,04 312550,04 REESM 2.375% 31/05/19 300000 EUR 1,05915 2375 320120 REESM 3.875% 25/01/22 200.000 EUR 115,00% 5.266 235.256 RENAUL 1.25% 08/06/22 1.000.000 EUR 93,80% 3.893 941.893 RENEPL 4.125% 31/01/18 300.000 EUR 106,78% 8.205 328.545 RENRED 4.75% 16/10/20 300.000 EUR 113,88% 13.625 355.256 REPSM 2.625% 28/05/20 600.000 EUR 103,39% 5.379 625.689 REPSM 3.875% 29/12/49 - 21 1.200.000 EUR 86,57% 24.012 1.062.852 RIOLN 2.875% 11/12/24 200.000 EUR 104,84% 4.616 214.304 RWE 3.5% 21/04/75 - 25 1.000.000 EUR 72,76% 15.492 743.122 SABSM 3.375% 23/01/18 300.000 EUR 107,17% 6.935 328.451 SANFP 0.875% 22/09/21 1.600.000 EUR 99,27% 306 1.588.546 SANFP 1.875% 04/09/20 400.000 EUR 105,36% 533 421.985 SRGIM 1,5% 21/04/23 1.100.000 EUR 98,79% 7.303 1.093.971 SRGIM 3.25% 22/01/24 1.000.000 EUR 111,32% 22.349 1.135.569 STATK 1.5% 21/09/23 500.000 EUR 98,98% 184 495.104 TELEFO 1.477% 14/09/21 1.000.000 EUR 98,32% 646 983.856 TELEFO 5.875 31/03/49 - 24 2.000.000 EUR 100,15% 58.750 2.061.770 UCGIM 2.625% 31/10/20 700.000 EUR 110,55% 16.814 790.678 VALEBZ 3.75% 10/01/23 250.000 EUR 86,07% 6.755 221.940 VOTORA 3.25% 25/04/21 900.000 EUR 73,82% 12.627 676.971 WFC 1.125% 29/10/21 500.000 EUR 99,27% 5.178 501.513 Sub-total 59.504.208 Sub-total 189.685.158 Total 213.961.921

3. Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.1. Fundos harmonizados

Allianz RCM Europe Equity Growth-IT 1.082 EUR 2.389 2.585.685

BlackRock Str Fd-Europ Abs Rtn-ABS-A 5.665 EUR 132 747.760

CA Acções Europa (UP) 269.374 EUR 4 1.005.466

Candriam Diversified Futures-I 69 EUR 11.001 757.969

Candriam Equities L Europe OPT5 16.221 EUR 137 2.221.645

DB Platinum IV Systematica Alpha 5.558 EUR 133 741.334

Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund-Y ACC 85.760 EUR 15 1.321.559

Fundlogic Alt. PLC Salar Conv. Abs. Ret. Fund 7.247 EUR 100,67 729.564

Merrill Lynch Inv. Solutions-Och-Ziff EUR M/S-CA 6.649 EUR 108,37 720.584

Pictet Multi Asset Global Opportunities 6.536 EUR 112,11 732.745

Pioneer Funds - European Potential - I 1.273 EUR 1.565,82 1.993.247

UBS Lux Equity EU OPP UNC EUR-QA 15.904 EUR 144,00 2.290.222

Sub-total 15.847.780

Total 15.847.780

4. Imobiliário

4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário

CA Património Crescente 101.702 EUR 14,65 1.490.219

Total 1.490.219

Total 4.068.997

Total 235.368.917

(7)

1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 22/06/17 250.000 EUR 107,08% 3.245 270.945 BRCORO 4.5% 05/12/16 400.000 EUR 104,80% 14.745 433.937 OIBRBZ 6.25% 26/07/16 200.000 EUR 92,30% 2.222 186.822 Sub-total 891.704 Total 891.704

BTPS 4.5% 01/08/18 300.000 EUR 111,83% 2.201 337.691

Sub-total 337.691

ICO 4.625% 31/01/17 250.000 EUR 105,75% 7.666 272.036 Sub-total 272.036 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 4.625% 12/10/16 250.000 EUR 104,31% 11.119 271.884 BAC 4.75% 03/04/17 250.000 EUR 106,47% 5.840 272.025 BKTSM 4.125% 22/03/17 250.000 EUR 105,71% 5.410 269.685 CEIFP 4.625% 05/10/17 250.000 EUR 100,36% 11.404 262.307 COFP 3.994% 09/03/20 150.000 EUR 109,15% 3.356 167.075 DLNA 4.25% 17/11/17 250.000 EUR 106,48% 9.238 275.440 ELEPOR 4.75% 26/09/16 500.000 EUR 103,34% 260 516.950 ELEPORT 4.625% 13/06/16 300.000 EUR 102,37% 4.132 311.233 GASSM 4.125% 26/01/18 250.000 EUR 107,95% 6.950 276.830 GLEINT 4.125% 03/04/18 250.000 EUR 92,49% 5.686 236.916 ISPIM 4.75% 15/06/17 500.000 EUR 106,71% 6.943 540.508 LLOYDS 4.625% 02/02/17 250.000 EUR 105,71% 7.603 271.878 LUXIM 3.625% 19/03/19 100.000 EUR 110,35% 1.931 112.285 MTNA 4.625% 17/11/17 250.000 EUR 101,77% 12.756 267.188 POPSM 4.125% 30/03/17 250.000 EUR 105,73% 5.184 269.512 RBS 4.875% 20/01/17 250.000 EUR 105,60% 8.448 272.455 SANTAN 1.5 03/04/17 100.000 EUR 101,85% 721 102.569 SANTAN 3.381 01/12/15 100.000 EUR 100,45% 2.807 103.254 SANTAN 4% 27/03/17 250.000 EUR 104,90% 5.109 267.352 TELEFO 4.75% 07/02/17 500.000 EUR 105,72% 15.291 543.881 UCGIM 4.875% 07/03/17 250.000 EUR 105,79% 6.893 271.378 Sub-total 5.882.606 Sub-total 6.492.333 Total 7.384.037

LUZ SAÚDE, S. A. 4ª Em. Papel Comercial 100.000 EUR 100,00% 550 100.550

Sub-total 100.550

Total 443.816 Total 7.928.403 Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS

1.1.3. Obrigações Diversas

BESPL 2.625% 08/05/17 500.000 EUR 92,55% 5.177 467.902

BESPL 4.75% 15/01/18 3.000.000 EUR 94,68% 100.726 2.941.246

Sub-total 3.409.148

Total 3.409.148

BTPS 1.5% 15/12/16 250.000 EUR 101,73% 1.096 255.411

BTPS 4.25% 01/02/19 1.350.000 EUR 112,63% 9.355 1.529.860

SPGB 4.6% 30/07/19 100.000 EUR 115,10% 779 115.874

Sub-total 1.901.145

ICO 4% 30/04/18 50.000 EUR 109,01% 836 55.341 Sub-total 55.341 1.2.3. Obrigações diversas BANBRA 3.75% 25/07/18 2.500.000 EUR 87,48% 17.162 2.204.212 BRCORO 6.875% 02/04/18 2.700.000 EUR 113,66% 91.798 3.160.483 DEMETER 3.75% - 8 - F 2.000.000 EUR 62,91% 39.583 1.297.765 ELEPOR 4.875% 14/09/20 1.700.000 EUR 113,13% 3.623 1.926.816 FADE 3.875% 17/03/18 200.000 EUR 108,08% 4.171 220.331 IBESM 4.50% 21/09/17 100.000 EUR 107,84% 111 107.953 IGT 4.125% 15/02/20 - 19 2.600.000 EUR 97,24% 13.406 2.541.620 ISPIM 5.15% 16/07/20 900.000 EUR 111,26% 9.625 1.010.929 LGFP 5.50% 16/12/19 2.100.000 EUR 116,65% 111.847 2.561.518 MTNA 4.50% 29/03/18 2.400.000 EUR 102,19% 69.754 2.522.290 MTNA 9.375% 03/06/16 100.000 EUR 103,57% 3.455 107.023 RENEPL 4.125% 31/01/18 3.200.000 EUR 106,78% 87.518 3.504.478 TITIM 6.125% 14/12/18 2.000.000 EUR 113,18% 97.329 2.360.949 UCGIM 6.7% 05/06/18 900.000 EUR 111,04% 19.276 1.018.672 Sub-total 24.545.038 Sub-total 26.501.524 Total 29.910.672

LUZ SAÚDE, S. A. 4ª Em. Papel Comercial 100.000 EUR 100,00% 550 100.550

Sub-total 399.312

Total 113.710

Total 30.423.693

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Super 5 PPR (3,8%)

Designação

da União Europeia, incluindo os valores em processo de admissão a estes mercados

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Garantia 5 PPR (1ª série)

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

Designação

(8)

1.1.3. Obrigações Diversas BESPL 2.625% 08/05/17 200.000 EUR 92,55% 2.071 187.161 BESPL 4% 21/01/19 1.100.000 EUR 92,55% 30.378 1.048.395 BESPL 4.75% 15/01/18 3.700.000 EUR 94,68% 124.229 3.627.537 BESPLO 5% 23/04/19 500.000 EUR 93,99% 10.903 480.848 CXGD 3.75% 18/01/18 1.200.000 EUR 107,75% 31.438 1.324.450 PTIPL 5.375% 15/05/20 2.228.571 EUR 104,81% 44.920 2.380.663 Sub-total 9.049.054 Total 9.049.054

BTPS 1.5% 15/12/16 90.000 EUR 101,73% 395 91.948 SPGB 4.6% 30/07/19 40.000 EUR 115,10% 312 46.350 Sub-total 138.298 1.2.3. Obrigações diversas AYTCED 4.75% 04/12/18 2.500.000 EUR 113,65% 97.603 2.938.853 BANCAR 3.875% 24/10/18 2.400.000 EUR 108,97% 86.885 2.702.069 CAJARU 3.75% 22/11/18 3.000.000 EUR 109,79% 96.164 3.389.804 CXGD 5.12% 03/11/16 900.000 EUR 103,73% 87.808 1.021.385 DEMETER 4% 20/03/19 2.500.000 EUR 99,41% 52.778 2.537.933 DEMETER 4.75% 20/12/18 2.600.000 EUR 110,25% 96.056 2.962.460 Douro 7.85% 20/09/18 1.400.000 EUR 109,51% 3.053 1.536.150 ELEPOR 4.875% 14/09/20 3.700.000 EUR 113,13% 7.885 4.193.658 FGACAP 4% 17/10/18 900.000 EUR 106,60% 34.323 993.696 IGT 4.125% 15/02/20 - 19 3.600.000 EUR 97,24% 18.563 3.519.167 ISPIM 5.15% 16/07/20 800.000 EUR 111,26% 8.555 898.603 LGFP 5.50% 16/12/19 200.000 EUR 116,65% 10.652 243.954 LINHLD 3.875% 28/11/18 600.000 EUR 106,59% 19.492 659.044 LLOYDS 6.50% 24/03/20 1.300.000 EUR 119,02% 43.866 1.591.074 MTNA 4.50% 29/03/18 300.000 EUR 102,19% 8.719 315.286 PETBRA 3.75% 14/01/21 5.500.000 EUR 70,74% 146.353 4.036.998 PORTEL 4.625% 08/05/20 1.054.000 EUR 59,27% 19.313 644.050 PORTEL 5.875% 17/04/18 1.200.000 EUR 68,33% 31.975 851.899 RBS 6.934% 09/04/18 1.900.000 EUR 111,35% 62.633 2.178.359 RENEPL 4.125% 31/01/18 1.500.000 EUR 106,78% 41.024 1.642.724 RENRED 4.75% 16/10/20 3.900.000 EUR 113,88% 177.129 4.618.332 SMART 4.67% 20/06/18 800.000 EUR 102,37% 10.170 829.144 TITIM 6.125% 14/12/18 4.250.000 EUR 113,18% 206.824 5.017.016 UCGIM 6.7% 05/06/18 850.000 EUR 111,04% 18.205 962.079 Sub-total 50.283.739 Sub-total 50.422.037 Total 59.471.090

Sub-total 499.862

Total 2.701.164

Total 62.672.116

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Garantia 5 PPR (2ª série)

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

Designação

(9)

1. Valores Mobiliários Cotados processo de admissão a estes mercados

1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.75% 08/10/16 1.500.000 EUR 103,18% 55.017 1.602.642 BESPL 5.875% 09/11/15 50.000 EUR 99,38% 2.616 52.306 BRCORO 4.5% 05/12/16 1.400.000 EUR 104,80% 51.608 1.518.780 OIBRBZ 6.25% 26/07/16 600.000 EUR 92,30% 6.667 560.467 Sub-total 3.734.195 Total 3.734.195

BTPS 1.5% 15/12/16 1.465.000 EUR 101,73% 6.424 1.496.710

SPGB 2.1% 30/04/17 840.000 EUR 103,12% 7.374 873.540

Sub-total 2.370.250

ICO 5% 05/07/16 350.000 EUR 103,64% 4.160 366.900 Sub-total 366.900 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 4.625% 12/10/16 400.000 EUR 104,31% 17.790 435.014 AEMSPA 4.50% 02/11/16 800.000 EUR 104,31% 32.745 867.249 BACR 4% 20/01/17 400.000 EUR 104,77% 11.090 430.150 BKIASM 3.625% 05/10/16 500.000 EUR 103,35% 17.877 534.602 BPLN 2.177% 16/02/16 500.000 EUR 100,73% 6.740 510.395 CABKSM 4% 16/02/17 1.100.000 EUR 105,18% 27.244 1.184.180 CAFP 4.375% 02/11/16 500.000 EUR 104,40% 19.897 541.902 CEIFP 3.875% 23/09/16 800.000 EUR 100,19% 593 802.073

Citigroup Inc 4.375% 30/01/17 400.000 EUR 105,36% 11.651 433.083

DLNA 4.25% 17/11/17 500.000 EUR 106,48% 18.476 550.881 ELEPORT 4.625% 13/06/16 2.000.000 EUR 102,37% 27.548 2.074.888 ENEL 4% 14/09/16 750.000 EUR 103,47% 1.311 777.359 FRFP 5.75% 19/01/17 400.000 EUR 106,77% 16.005 443.093 GASSM 4.375% 02/11/16 1.000.000 EUR 104,28% 39.795 1.082.605 GS 4.5% 30/01/17 150.000 EUR 105,43% 4.494 162.633 IBESM 3.5% 13/10/16 800.000 EUR 103,30% 27.003 853.395 INTNED 4.25% 13/01/17 500.000 EUR 105,01% 15.137 540.192 INTPET 4.875% 14/05/16 100.000 EUR 102,47% 1.851 104.321 ISPIM 4.375% 16/08/16 1.100.000 EUR 103,64% 5.917 1.146.001 LLOYDS 4.625% 02/02/17 600.000 EUR 105,71% 18.247 652.507

Lloyds TSB Bank 6.375% 17/06/16 400.000 EUR 104,40% 7.316 424.928

MS 4.375% 12/10/16 400.000 EUR 104,22% 16.925 433.793 POPSM 4% 18/10/16 100.000 EUR 103,92% 3.803 107.723 PORTEL 5.875% 17/04/18 100.000 EUR 68,33% 2.665 70.992 RENAUL 4% 16/03/16 1.000.000 EUR 101,56% 21.556 1.037.166 SANTAN 1.5 03/04/17 100.000 EUR 101,85% 721 102.569 SANTAN 3.381 01/12/15 200.000 EUR 100,45% 5.613 206.507 SANTAN 4.125% 09/01/17 800.000 EUR 105,05% 23.868 864.228 TELEFO 4.75% 07/02/17 1.300.000 EUR 105,72% 39.757 1.414.091 TELEFO 4.797% 21/02/18 500.000 EUR 109,43% 14.522 561.672 UCGIM 4.25% 29/07/16 400.000 EUR 103,36% 2.849 416.269 Sub-total 19.766.460 Sub-total 22.503.610 Total 26.237.805

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARIS - Em. Papel Comercial 1.300.000 EUR 99,21% 4.935 1.294.633

Sub-total 1.897.933

Total 121.976

Total 28.257.715

1.1. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais, incluindo os valores em

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Futuro Garantido PPR

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

(10)

1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 4.75% 22/06/17 350.000 EUR 107,08% 4.542 379.322 BESPL 2.625% 08/05/17 100.000 EUR 92,55% 1.035 93.580 BRCORO 4.5% 05/12/16 1.750.000 EUR 104,80% 64.510 1.898.475 Sub-total 2.371.378 Total 2.371.378

BTPS 1.5% 15/12/16 1.500.000 EUR 101,73% 6.578 1.532.468 BTPS 4.5% 01/08/18 350.000 EUR 111,83% 2.568 393.973 BTPS 4.50% 01/02/18 500.000 EUR 109,95% 3.668 553.418 BTPS 5.25% 01/08/17 1.150.000 EUR 109,32% 9.844 1.267.024 SPGB 2.1% 30/04/17 105.000 EUR 103,12% 922 109.193 SPGB 5.5% 30/07/17 1.275.000 EUR 109,77% 11.879 1.411.447 Sub-total 5.267.522

ICO 4.625% 31/01/17 850.000 EUR 105,75% 26.065 924.923 Sub-total 924.923 1.2.3. Obrigações diversas ABESM 5.75% 09/03/18 700.000 EUR 111,91% 22.544 805.928 AEMSPA 4.50% 02/11/16 100.000 EUR 104,31% 4.093 108.406 BAC 4.625% 07/08/17 100.000 EUR 107,60% 682 108.284 BRCORO 6.875% 02/04/18 200.000 EUR 113,66% 6.800 234.110 CEIFP 4.625% 05/10/17 200.000 EUR 100,36% 9.123 209.845 ELEPOR 4.75% 26/09/16 1.025.000 EUR 103,34% 532 1.059.747 ELEPOR 5.75% 21/09/17 200.000 EUR 108,72% 283 217.723 ENELIM 4.875% 20/02/18 1.150.000 EUR 109,76% 34.098 1.296.350 ESBIRE 6.25% 11/09/17 225.000 EUR 111,03% 730 250.536 GASSM 4.125% 26/01/18 400.000 EUR 107,95% 11.121 442.929 GASSM 5% 13/02/18 1.150.000 EUR 110,13% 36.075 1.302.559 GS 4.5% 30/01/17 100.000 EUR 105,43% 2.996 108.422 IBESM 4.50% 21/09/17 650.000 EUR 107,84% 719 701.692 ISPIM 4.75% 15/06/17 325.000 EUR 106,71% 4.513 351.330 MTNA 4.625% 17/11/17 200.000 EUR 101,77% 10.205 213.751 MTNA 9.375% 03/06/16 200.000 EUR 103,57% 6.909 214.045 POPSM 4.125% 30/03/17 1.200.000 EUR 105,73% 24.885 1.293.657 PORTEL 4.375% 24/03/17 725.000 EUR 79,46% 16.466 592.551 RENAUL 4.25% 27/04/17 200.000 EUR 105,18% 3.623 213.977 RENAUL 4.625% 18/09/17 150.000 EUR 106,44% 227 159.880 SANTAN 1.5 03/04/17 100.000 EUR 101,85% 721 102.569 SANTAN 4% 27/03/17 1.050.000 EUR 104,90% 21.459 1.122.878 TELEFO 4.797% 21/02/18 800.000 EUR 109,43% 23.236 898.676 TELEFO 5.811 05/09/17 125.000 EUR 109,88% 496 137.844 TITIM 4.5% 20/09/17 200.000 EUR 106,22% 246 212.684 TITIM 4.75% 25/05/18 775.000 EUR 108,24% 12.874 851.711 TITIM 7% 20/01/17 100.000 EUR 107,77% 4.852 112.618 UCGIM 4.875% 07/03/17 325.000 EUR 105,79% 8.961 352.791 Sub-total 13.677.493 Sub-total 19.869.938 Total 22.241.316

Sub-total 599.449

Total 923.758

Total 23.764.523

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

Designação

1.2. Mercado de cotações oficiais da bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

CA Garantia Máxima PPR

(11)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) VALORES PATRIMONIAIS 1. Valores Mobiliários Cotados

OT 2.875% 15/10/25 4.900.000 EUR 104,25% 97.648 5.205.898 OT 4.1% 15/02/45 3.400.000 EUR 112,68% 96.625 3.927.575 Sub-total 9.133.473 1.1.3. Obrigações Diversas BCPPL 3.375% 27/02/17 700.000 EUR 100,29% 13.916 715.967 BCPPL 3.75% 08/10/16 700.000 EUR 103,18% 25.675 747.900 CXGD 1% 27/01/22 500.000 EUR 100,54% 3.370 506.080 CXGD 3% 15/01/19 500.000 EUR 108,21% 10.603 551.643 CXGD 3.75% 18/01/18 800.000 EUR 107,75% 20.959 882.967 Sub-total 3.404.556 1.1.4. Acções

B.Comercial Português-Nom. 1.000.000 EUR 0,04 43.500

EDP-Energias de Portugal SA 20.000 EUR 3,27 65.420

NovaBase - SGPS, SA 31.480 EUR 2,15 67.619

Sonae - SGPS 70.000 EUR 1,10 77.000

Sub-total 253.539

Total 12.791.568

BTPS 3.5% 01/03/30 4.100.000 EUR 116,02% 11.433 4.768.253 BTPS 4.50% 01/03/24 1.700.000 EUR 122,76% 6.095 2.093.015 BTPS 4.75% 01/09/28 3.400.000 EUR 129,83% 12.867 4.427.087 BTPS 4.75% 01/09/44 11.600.000 EUR 138,83% 43.898 16.148.178 DBR 0.5% 15/02/25 6.400.000 EUR 99,74% 22.531 6.405.891 DBR 2.5 15/08/46 600.000 EUR 129,45% 1.885 778.585 IRISH 0.8% 15/03/22 2.600.000 EUR 100,93% 11.309 2.635.489 IRISH 2.4% 15/05/30 1.400.000 EUR 108,30% 12.669 1.528.799 NETHER 1.25% 15/01/18 4.600.000 EUR 103,30% 40.644 4.792.444 NETHER 1.75% 15/07/23 800.000 EUR 109,59% 2.945 879.665 SPGB 2.15% 31/10/25 1.900.000 EUR 102,35% 12.647 1.957.202 SPGB 3.8% 30/04/24 8.400.000 EUR 116,25% 133.436 9.898.436 SPGB 5.15% 31/10/28 8.400.000 EUR 132,07% 395.859 11.489.739 SPGB 5.15% 31/10/44 1.300.000 EUR 141,21% 61.264 1.896.994 Sub-total 69.699.777

1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados

MADRID 4.125% 21/05/24 1.100.000 EUR 114,71% 16.365 1.278.164 Sub-total 1.278.164 1.2.3. Obrigações diversas ABBEY 2% 14/01/19 400.000 EUR 103,46% 5.677 419.529 ACEIM 2.625% 15/07/24 500.000 EUR 103,62% 2.761 520.876 ADIFAL 3.5% 27/05/24 900.000 EUR 111,27% 10.844 1.012.238 AEMSPA 3.625% 13/01/22 900.000 EUR 111,00% 23.240 1.022.258 BANBRA 3.75% 25/07/18 700.000 EUR 87,48% 4.805 617.179 BBVASM 2.375% 22/01/19 600.000 EUR 104,73% 9.799 638.203 BBVASM 6.75% 29/12/49 - 20 900.000 EUR 95,72% 7.157 868.619 BNP 6.125% 29/12/49 - 22 400.000 EUR 100,15% 7.048 407.640 CAJARU 3.75% 22/11/18 500.000 EUR 109,79% 16.027 564.967 CARGIL 2.50% 15/02/23 350.000 EUR 102,12% 5.442 362.858 CNH 2.875% 27/09/21 400.000 EUR 93,31% 94 373.314 CS 1.375% 29/11/19 500.000 EUR 101,76% 5.745 514.560 DANBNK 0.75% 04/05/20 400.000 EUR 99,22% 967 397.839 DANBNK 5.875% 29/04/49 - 22 900.000 EUR 98,51% 32.449 918.994 EDPPL 5.375% 16/09/75 - 21 1.100.000 EUR 95,12% 2.262 1.048.582 EIBKOR 2% 30/04/20 500.000 EUR 105,18% 4.180 530.055 ELEPOR 2% 22/04/25 400.000 EUR 91,04% 3.541 367.689 ELEPOR 4.125% 20/01/21 300.000 EUR 109,15% 8.578 336.016 F 1.114% 13/05/20 700.000 EUR 97,18% 2.983 683.215 FERROV 3.5% 13/12/21 600.000 EUR 111,37% 16.742 684.938 FERSM 3.375% 07/06/21 400.000 EUR 109,84% 4.242 443.610 GASSM 3.50% 15/04/21 500.000 EUR 111,21% 8.033 564.103 GE 2.875% 18/06/19 500.000 EUR 108,08% 4.085 544.475 GLENLN 2.75 01/04/21 - 21 300.000 EUR 80,47% 4.102 245.524 GSZFP 0.5% 13/03/22 200.000 EUR 96,49% 549 193.529 HERIM 2.375% 04/07/24 400.000 EUR 103,10% 2.284 414.700 IBESM 2.5% 24/10/22 600.000 EUR 105,55% 14.014 647.302 INTNED 1.25% 13/12/19 500.000 EUR 101,84% 4.983 514.163 JPM 3.875% 23/09/20 500.000 EUR 114,05% 371 570.606 MLFP 1.125% 28/05/22 500.000 EUR 99,14% 1.921 497.601 MRDGF 4.50% 04/12/23 500.000 EUR 116,90% 18.493 603.003 MSFT 2.125% 06/12/21 400.000 EUR 107,01% 6.940 434.968 NAB 2% 12/11/20 500.000 EUR 104,54% 8.822 531.507 NDAQ 3.875% 07/06/21 300.000 EUR 109,82% 3.653 333.107 ODGR 2.375% 10/02/21 700.000 EUR 104,83% 10.567 744.370 PBBGR 0.875% 20/01/17 300.000 EUR 99,97% 1.820 301.727 POPSM 2.125% 08/10/19 500.000 EUR 105,84% 10.392 539.602 RABOBK 2.375% 22/05/23 550.000 EUR 107,20% 4.675 594.264 RABOBK 5.5% 22/01/49 - 29 800.000 EUR 99,48% 11.211 807.075 RBS 1.625% 25/06/19 300.000 EUR 99,73% 1.292 300.491 REESM 2.125% 01/07/23 300.000 EUR 103,66% 1.585 312.550 REESM 2.375% 31/05/19 400.000 EUR 105,92% 3.167 426.827 REESM 3.875% 25/01/22 200.000 EUR 115,00% 5.266 235.256 RENAUL 1.25% 08/06/22 500.000 EUR 93,80% 1.947 470.947 RENRED 4.75% 16/10/20 400.000 EUR 113,88% 18.167 473.675 REPSM 2.625% 28/05/20 400.000 EUR 103,39% 3.586 417.126 REPSM 3.875% 29/12/49 - 21 1.100.000 EUR 86,57% 22.011 974.281 RWE 3.5% 21/04/75 - 25 600.000 EUR 72,76% 9.295 445.873 SABSM 3.375% 23/01/18 100.000 EUR 107,17% 2.312 109.484 SANFP 0.875% 22/09/21 900.000 EUR 99,27% 172 893.557 SANFP 1.875% 04/09/20 200.000 EUR 105,36% 266 210.992 SRGIM 1,5% 21/04/23 800.000 EUR 98,79% 5.311 795.615 SRGIM 3.25% 22/01/24 800.000 EUR 111,32% 17.879 908.455 STATK 1.5% 21/09/23 250.000 EUR 98,98% 92 247.552 TELEFO 2.242% 27/05/22 100.000 EUR 101,18% 772 101.955 Pág. 1/2

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa

Protecção Poupança Reforma - PPR

Protecção Poupança Educação - PPE

Composição da carteira em 30 de Setembro de 2015

Designação

(12)

Quantidade Moeda Cotação/ Preço Unit. na Moeda Cotação/ Preço Unit. em Euros Juros Decorridos (em Euros) Montante Global (em Euros) 1.2.3. Obrigações diversas (Continuação)

TELEFO 3.987% 23/01/23 300.000 EUR 112,06% 8.207 344.384 TELEFO 5.875 31/03/49 - 24 1.000.000 EUR 100,15% 29.375 1.030.885 TITIM 5.125% 25/01/16 20.000 EUR 101,33% 696 20.961 UCGIM 2.625% 31/10/20 700.000 EUR 110,55% 16.814 790.678 UCGIM 3% 31/01/24 600.000 EUR 116,26% 11.951 709.535 VALEBZ 3.75% 10/01/23 250.000 EUR 86,07% 6.755 221.940 VOTORA 3.25% 25/04/21 900.000 EUR 73,82% 12.627 676.971 WFC 1.125% 29/10/21 400.000 EUR 99,27% 4.142 401.210 Sub-total 33.336.007 1.2.4. Acções AXA SA 3.385 EUR 21,64 73.234

Abertis Infraestructuras S.A. 5.000 EUR 14,13 70.650

Acerinox S.A. 17.000 EUR 7,98 135.694

Aegon NV 12.000 EUR 5,14 61.620

Alcatel SA 20.000 EUR 3,28 65.600

Allianz AG Holding 1.102 EUR 140,25 154.556

Arkema SA 1.500 EUR 57,82 86.730

Assicurazioni Generali Spa 15.517 EUR 16,36 253.858

Aurubis AG 2.000 EUR 56,90 113.800

BPOST SA 3.000 EUR 21,23 63.690

Banco Bilbao & Vizcaya Argentaria SA. 7.500 EUR 7,58 56.850

Banco Santander Central Hispano SA 18.000 EUR 4,74 85.392

Casino Guichard Perrachon SA. 1.750 EUR 47,50 83.125

Credit Agricole SA. 6.000 EUR 10,26 61.530

Delhaize Group SA. 1.950 EUR 79,10 154.245

Delta Lloyd N.V. 21.000 EUR 7,50 157.563

Deutsche Lufthansa AG - Ord. 11.400 EUR 12,43 141.645

Deutsche Post AG. 3.000 EUR 24,78 74.325

ENI Spa. 13.500 EUR 14,05 189.675

Electricite de France 13.600 EUR 15,77 214.404

Endesa SA 9.500 EUR 18,84 178.980

Engie 10.000 EUR 14,44 144.400

Faurecia 2.000 EUR 27,77 55.540

Fortum Oyj. 10.000 EUR 13,23 132.300

HeidelbergerCement AG. 3.500 EUR 61,26 214.410

Michelin 1.000 EUR 81,42 81.420

Neopost 4.600 EUR 23,28 107.088

OMV AG. 9.500 EUR 21,73 206.435

Obrascon Huarte Lain SA. 7.500 EUR 11,76 88.200

REXEL SA 11.300 EUR 10,98 124.074

RWE AG. 13.000 EUR 10,15 131.950

Renault SA 1.200 EUR 64,00 76.800

Repsol YPF SA 12.500 EUR 10,41 130.125

Royal Dutch Shell PLC 7.000 EUR 21,19 148.295

Saipem Spa. 12.000 EUR 7,17 85.980

Solvay SA 1.360 EUR 91,22 124.059

St.Microelectronics NV 10.000 EUR 6,09 60.900

Stora Enso Oyj - R 37.500 EUR 6,76 253.313

Technip SA 3.500 EUR 42,17 147.578

Total SA 2.035 EUR 40,20 81.807

UPM-Kymmene Oyj. 26.594 EUR 13,40 356.360

Sub-total 5.228.199

Sub-total 109.542.147

Total 122.333.715

3. Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 3.1. Fundos harmonizados

BlackRock Str Fd-Europ Abs Rtn-ABS-A 3.139 EUR 131,99 414.299

Candriam Diversified Futures-I 38 EUR 11.001,00 419.952

DB Platinum IV Systematica Alpha 3.079 EUR 133,39 410.739

Fundlogic Alt. PLC Salar Conv. Abs. Ret. Fund 4.015 EUR 100,67 404.218

Merrill Lynch Inv. Solutions-Och-Ziff EUR M/S-CA 3.684 EUR 108,37 399.242

Pictet Multi Asset Global Opportunities 3.621 EUR 112,11 405.980

Sub-total 2.454.431

Total 2.454.431

4. Imobiliário

4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário

CA Património Crescente 180.547 EUR 14,65 2.645.519

Total 2.645.519

Total 7.201.686

Total 134.635.351

Designação