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Medidas de desempenho para hedge funds no Brasil com destaque para a medida Ômega

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Academic year: 2017

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Gráfico 4.4.1 Ativo A (pontilhado) com média 7 e variância 1,44, ativo B (contínuo) com média 7 e  variância 2,25 e um limite de perda a r = 8
Gráfico 4.4.2  Distribuições de retornos dos ativos C (pontilhado) e D (contínuo) com média 2 e desvio  padrão de 1,6, onde C tem assimetria de -0,398 e D tem assimetria de 0,398
Gráfico 4.4.3 Distribuição de retornos dos ativos E (pontilhado) e do ativo F (contínuo) com mesma  média, variância, simetria, e o ativo E com curtose de 3 (normal) e o ativo F com curtose de 9,6  (curtose em excesso de 6,6)
Gráfico 4.5.1  Distribuição de retornos com um limite de perda L estabelecido a 70 pontos base  FONTE: Keating, C
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