Capítulo 3.1:
Equações homogêneas lineares de segunda
ordem com coeficientes constantes
Uma equação diferencial ordinaria de segunda ordem tem a forma geral
onde f é uma função dada.
Esta equação é dita linear se f é linear em y e y': caso contrário dizemos que é não linear.
Uma equação linear de segunda ordem aparece como Se G(t) = 0 para todo t, então esta equação é dita
homogênea. caso contrário dizemos que é não homogênea.
) , , (t y y f y′′ = ′ y t q y t p t g y′′ = ( ) − ( ) ′ − ( ) ) ( ) ( ) ( ) (t y Q t y R t y G t P ′′ + ′ + =
Capítulo 3.1:
Equações Homogêneas, Valores Iniciais
Nas seções 3.6 e 3.7, nós veremos que uma vez que
encontramos uma solução para a equação homogênea, isto possibilita resolver uma equação não homogênea associada ou correspondente à homogênea, ou no mínimo expressar a solução em termos de uma integral.
O foco deste capítulo são as equações Homogêneas e em particular, as de coeficientes constantes:
O caso com coeficientes variáveis será vista mais adiante. Condição Inicial é dada da seguinte forma
Portanto a solução passa por (t0, y0), e a inclinação da solução em (t0, y0) é igual a y0'. 0 = + ′ + ′′ by cy y a
( )
t0 y0, y( )
t0 y0 y = ′ = ′Capítulo 3.1:
Exemplo 1
Infinidades de Soluções
Considere a EDO 2a
As duas soluções desta equação são Outras soluções são
Baseado nesta observação, nós vimos que existem uma infinidades de soluções e são da forma
Mostraremos na seção 3.2 que todas as soluções da equação diferencial acima podem ser expressada desta forma.
0 = − ′′ y y t t y t e e t y1( ) = , 2( ) = − t t t t y t e y t e e e t y3( ) = 3 , 4( ) = 5 − , 5( ) = 3 + 5 − t t c e e c t y( ) = 1 + 2 −
Capítulo 3.1:
Exemplo 1
Condições Iniciais
Agora considere o seguinte Problema de Valor Inicial (PVI) para nossa equação:
Nos podemos encontrar uma solução geral da seguinte forma Usando as condições iniciais,
temos 1 ) 0 ( , 3 ) 0 ( , 0 = ′ = = − ′′ y y y y t t c e e c t y( ) = 1 + 2 − 1 , 2 1 ) 0 ( 3 ) 0 ( 2 1 2 1 2 1 ⇒ = = = − = ′ = + = c c c c y c c y t t e e t y( ) = 2 + −
Capítulo 3.1:
Exemplo 1
Gráfico da Solução
O PVI e a solução são
O gráfico da solução é dado abaixo. O gráfico da direita sugere que ambas as condições são satisfeita.
t t e e t y y y y y′′ − = 0, (0) = 3, ′(0) = 1 ⇒ ( ) = 2 + −
Capítulo 3.1:
Equação Característica
Para resolver uma equação de 2a ordem com coeficientes constantes,
começamos assumindo uma solução da forma y = ert.
Substituindo-a na equação diferencial, obtemos: Simplificando,
e assim
Esta última equação é chamada equação característica da equação diferencial.
Nos resolvemos esta equação em r por fatoração ou usando a formula quadrática. , 0 = + ′ + ′′ by cy y a 0 2ert + brert + cert = ar 0 ) (ar2 + br + c = ert 0 2 + br + c = ar
Capítulo 3.1:
Solução Geral
Usando a formula quadrática na equação característica obtemos duas soluções, r1 e r2.
Existem três possibilidades:
As Raízes r1, r2 são reais e r1 ≠ r2. As Raízes r1, r2 são reais e r1 = r2. As Raízes r1, r2 são complexas.
Por enquanto, vamos assumir que r1, r2 são reais e r1 ≠ r2. Neste caso, a solução geral é da forma
, 0 2 + br + c = ar
t
r
t
r
c
e
e
c
t
y
1 22
1
)
(
=
+
a ac b b r 2 4 2 − ± − =Capítulo 3.1:
Condições Iniciais
Para o PVI
usaremos a solução geral
usando as condições iniciais para encontrar c1 e c2. Isto é,
Desde que assumindo r1 ≠ r2, segue que uma solução da forma
y = ert para o PVI acima sempre existirá, para qualquer
conjunto de condições iniciais.
, ) ( , ) ( , 0 y t0 y0 y t0 y0 cy y b y a ′′ + ′ + = = ′ = ′ 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 2 1 0 1 0 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 1 1 0 2 1 , r t t r t r t r t r t r e r r y r y c e r r r y y c y e r c e r c y e c e c − − − ′ − = − − ′ = ⇒ ′ = + = + t r t r c e e c t y 1 2 2 1 ) ( = +
Capítulo 3.1:
Exemplo 2
Considere o PVI
Tomando a solução exponencial e obtendo a E.C.:
Fatorando a E.C. obtemos duas soluções, r1 = -4 e r2 = 3 A solução geral é
Usando as condições iniciais:
Temos 1 ) 0 ( , 0 ) 0 ( , 0 12 = = ′ = − ′ + ′′ y y y y y
(
4)(
3)
0 0 12 ) (t = e ⇒ r2 + r − = ⇔ r + r − = y rt t t c e e c t y( ) = 1 −4 + 2 3 7 1 , 7 1 1 3 4 0 2 1 2 1 2 1 ⇒ = − = = + − = + c c c c c c t t e e t y 4 3 7 1 7 1 ) ( = − − +Capítulo 3.1:
Exemplo 3
Considere o PVI Então
Fatorando, obtemos duas soluções, r1 = 0 e r2 = -3/2 A solução geral é
Usando as condições iniciais:
Temos
( )
0 1,( )
0 3 , 0 3 2y′′ + y′ = y = y′ =(
2 3)
0 0 3 2 ) (t = e ⇒ r2 + r = ⇔ r r + = y rt 2 / 3 2 1 2 / 3 2 0 1 ) (t c e t c e t c c e t y = + − = + − 2 , 3 3 2 3 1 2 1 2 2 1 − = = ⇒ = − = + c c c c c 2 / 3 2 3 ) (t e t y = − −Capítulo 3.1:
Exemplo 4
PVI
Considere o PVI
Então
Fatorando, obtemos duas soluções, r
1= -2 e r
2= -3
A solução geral é
Usando as condições iniciais:
Temos
( )
0 2,( )
0 3 , 0 6 5 ′ + = = ′ = + ′′ y y y y y(
2)(
3)
0 0 6 5 ) (t = e ⇒ r2 + r + = ⇔ r + r + = y rt t t c e e c t y( ) = 1 −2 + 2 −3 7 , 9 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 ⇒ = = − = − − = + c c c c c c t t e e t y( ) = 9 −2 − 7 −3Capítulo 3.1:
Exemplo 4
Encontrando o Valor Máximo
Encontrar o valor máximo alcançado pela solução.
204 . 2 1542 . 0 ) 6 / 7 ln( 6 / 7 7 6 0 21 18 ) ( 7 9 ) ( 3 2 3 2 3 2 ≈ ≈ = = = = + − = ′ − = − − − − − − y t t e e e e e t y e e t y t t t set t t t t
Capítulo
3.2:
Soluções Fundamentais de Equações
Lineares Homogêneas
Sejam p, q funções contínuas no intervalo I = (α, β), o qual poderá ser infinito. Para alguma função y que seja três vezes diferenciável em I, definisse o operador diferencial L por
Note que L[y] é uma função em I, com valor de saída Por exemplo,
[ ]
y y p y q y L = ′′ + ′ +[ ]
y (t) y (t) p(t) y (t) q(t) y(t) L = ′′ + ′ +(
)
[ ]
( ) sin( ) cos( ) 2 sin( ) 2 , 0 ), sin( ) ( , ) ( , ) ( 2 2 2 2 t e t t t t y L I t t y e t q t t p t t + + − = = = = = πCapítulo
3.2:
Notação do Operador Diferencial
Nesta seção nos vamos discutir a equação homogênea linear de 2a ordem L[y](t) = 0, junto com condições iniciais como
indicado abaixo:
Nós gostaríamos de saber se existe solução para este problema de valor inicial, e em caso afirmativo, se é única.
Também, gostaríamos de saber sobre a forma e a estrutura das soluções, pois, podem ser úteis na hora de encontrar soluções para os problemas particulares.
Estas perguntas são respondidas nos teoremas a seguir .
[ ]
1 0 0 0) , ( ) ( 0 ) ( ) ( y t y y t y y t q y t p y y L = ′ = = + ′ + ′′ =Capítulo
3.2:
Teorema 3.2.1
Considere o PVI
onde p, q, e g são funções continuas no intervalo aberto I que contém t0. Então existe uma única solução y = φ(t) em I.
Note: Quando este teorema diz que existe uma solução ao problema do valor inicial acima, não é possível escrever a solução por uma expressão. Esta é a maior uma diferença principal das equações Lineares de 1a ordem com as de 2a ordem. 0 0 0 0) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( y t y y t y t g y t q y t p y ′ = ′ = = + ′ + ′′
Capítulo
3.2:
Exemplo 1
Considere a EDO 2a ordem linear com PVI
Na seção 3.1, nós mostramos que este PVI tem a seguinte solução:
Note que p(t) = 0, q(t) = -1, g(t) = 0 elas são contínuas em (-∞, ∞), e a solução y está bem definida e é duas vezes
diferenciável em (-∞, ∞). t t e e t y( ) = 2 + −
( )
0 3,( )
0 1 , 0 = ′ = = − ′′ y y y y 1 0 0 0) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( y t y y t y t g y t q y t p y = ′ = = + ′ + ′′Capítulo
3.2:
Exemplo 2
Considere a EDO 2a ordem linear com PVI
onde p, q são funções continuas no intervalo aberto I que contém
t
0.Na luz das circunstâncias iniciais, note que y = 0 é uma solução para este problema homogêneo de valor inicial.
Desde que as hipóteses do Teorema 3.2.1 são satisfeitas, segue que y = 0 é a única solução deste problema.
( )
0 0,( )
0 0 , 0 ) ( ) ( ′ + = = ′ = + ′′ p t y q t y y y yCapítulo
3.2:
Exemplo 3
Determinar o maior intervalo em que dado do valor inicial, solução do problema existe e é única e ainda é duas vezes diferenciável . Não tente encontrar a soluçao.
Primeiramente pôr a equação diferencial na formula padrão:
O maior intervalo que contem o ponto t = 0 em que os coeficiente da função são contínuos é (-1, ∞).
Segue do Teorema 3.2.1 que o maior intervalo em que este problema de valor inicial terá uma solução duas vezes
diferenciável é também (-1, ∞).
( )
t + 1 y ′′ − (cost)y′ + 3y = 1, y( )
0 = 1, y′( )
0 = 0( )
0 1,( )
0 0 , 1 1 1 3 1 cos = ′ = + = + + ′ + − ′′ y y t y t y t t yCapítulo
3.2:
Teorema 3.2.2 (Princípio da Superposição)
Se y1e y2 são soluções da equação
então a combinação linear delas c1y1 + y2c2 é também uma solução, para todas as constantes c1 e c2 reais.
Para provar este Teorema, substitua c1y1 + y2c2 no lugar de y na equação abaixo, e use o fato de que y1 e y2 são soluções e L[y] é linear.
Assim para todas as duas soluções y1 e y2, nós podemos construir uma família de infinitas soluções , para cada y = c1y1 + c2 y2.
Pode todas as soluções ser escrita desta maneira, ou têm alguma outra solução completamente diferente? Para responder a esta pergunta, nós usaremos o determinante Wronskiano.
0
)
(
)
(
]
[
y
=
y
′
+′
p
t
y
+′
q
t
y
=
L
0 ] [ ] [ ] [ 0 ] [ 0 ] [y1 = e L y2 = ⇒ L c1y1 + c2y2 = c1L y1 + c2L y2 = LCapítulo
3.2:
O Determinante Wronskiano
Suponha que y1 e y2 são soluções para a equação
Pelo Teorema 3.2.2, nos sabemos que y = c1y1 + c2 y2 é uma solução desta equação.
O próximo passo é encontrar os coeficientes c1 e c2 tais que
y = c1y1 + c2 y2 satisfazem as condições iniciais
Para isso, nós necessitamos resolver as seguintes equações: 0 ) ( ) ( ] [y = y ′′ + p t y′ + q t y = L 0 0 0 0) , ( ) (t y y t y y = ′ = ′ 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 1 1 ) ( ) ( ) ( ) ( y t y c t y c y t y c t y c ′ = ′ + ′ = +
Capítulo
3.2:
O Determinante Wronskiano
Resolvendo as equações, nos obtemos
Em termos de determinantes: 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 1 1 ) ( ) ( ) ( ) ( y t y c t y c y t y c t y c ′ = ′ + ′ = + ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 1 t y t y t y t y t y y t y y c t y t y t y t y t y y t y y c ′ − ′ ′ + ′ − = ′ − ′ ′ − ′ = ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 1 t y t y t y t y y t y y t y c t y t y t y t y t y y t y y c ′ ′ ′ ′ = ′ ′ ′ ′ =
Capítulo
3.2:
O Determinante Wronskiano
Para que estas fórmulas sejam válidas, o determinante W no denominador não pode se anular:
W é chamado de Determinante Wronskiano, ou simplesmente
de, o Wronskiano das soluções y1e y2. Nós usaremos às vezes a notação ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 t y t y t y t y t y t y t y t y W = ′ − ′ ′ ′ = W y t y y t y c W t y y t y y c 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 0 1 ) ( ) ( , ) ( ) ( ′ ′ = ′ ′ =
(
y1, y2)( )
t0 WCapítulo
3.2:
Teorema 3.2.3
Suponha que y1 e y2 são soluções da equação e que o Wronskiano
é não nulo no ponto t0 onde as condições iniciais
são definidas. Então existe uma escolha das constantes c1, c2
para que y = c1y1 + c2 y2 seja uma solução da equação diferencial (1) e das condições iniciais (2).
) 1 ( 0 ) ( ) ( ] [y = y ′′ + p t y′ + q t y = L 2 1 2 1y y y y W = ′ − ′ ) 2 ( ) ( , ) (t0 y0 y t0 y0 y = ′ = ′
Capítulo
3.2:
Exemplo 4
Observe o seguinte PVI e sua solução:
Note que as duas funções exponenciais são soluções da equação diferencial:
O Wronskiano de y1 e y2 é
Como W ≠ 0 para todo t, a combinação linear de y1 e y2 pode ser usada para construir a solução do PVI para qualquer condição inicial t0. t t y e e y1 = , 2 = − 2 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 = ′ − ′ = − − = − = − ′ ′ = y y y y e e− e e− e y y y y W t t t t
( )
y( )
y t et e t y y y ′′ − = 0, 0 = 3, ′ 0 = 1 ⇒ ( ) = 2 + − 2 2 1 1y c y c y = +Capítulo
3.2:
Teorema 3.2.4 (Solução Fundamental )
Suponha que y1 e y2 são soluções da equação
Se existe um ponto t0 tal que W(y1,y2)(t0) ≠ 0, então a família de soluções y = c1y1 + c2 y2 com coeficientes arbitrários c1, c2 incluem todas as soluções da equação diferencial.
A expressão y = c1y1 + c2 y2 é chamada de solução geral da equação diferencial acima, e neste caso y1 e y2 formam o chamado Conjunto Fundamental das Soluções para a equação diferencial. . 0 ) ( ) ( ] [y = y ′′ + p t y′ + q t y = L
Capítulo
3.2:
Exemplo 5
Para a equação abaixo, temos duas soluções indicadas: O Wronskiano de y1 e y2 é
Assim y1 e y2 formam o Conjunto Fundamental das Soluções da equação diferencial acima, e podemos usa-las para
construir todas as suas soluções. A solução Geral é t t y e e y y y ′′ − = 0, 1 = , 2 = −
.
todo
para
0
2
2
0 2 1 2 1t
e
e
e
e
e
y
y
y
y
W
=
−
t t−
t t=
−
=
−
≠
′
′
=
− − t t c e e c y = 1 + 2 −Capítulo
3.2:
Exemplo 6
Considere uma equação linear de 2a ordem, com duas
soluções indicadas:
Suponha que as funções abaixo são soluções desta equação: O Wronskiano de y1e y2 é
Assim y1e y2 formam o Conjunto Fundamental das Soluções da equação diferencial, e podemos ser usadas para construir todas as soluções. A solução Geral é 2 1 2 1 e 1 , y e 2 , r r y = rt = r t ≠
(
)
( 1 2) 0 para todo . 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 t e r r e r e r e e y y y y W rt r t r r t t r t r ≠ − = = ′ ′ = + 0 ) ( ) ( ′ + = + ′′ p t y q t y y t r t r c e e c y 1 2 2 1 + =Capítulo
3.2:
Exemplo 7: Soluções
Considere a seguinte equação diferencial:
Mostre que as soluções abaixo são soluções fundamentais: Para mostrar isso, primeiro substitua y1 na equação:
Assim y1 é uma solução da equação diferencial. Similarmente, y2 também é uma solução:
1 2 2 / 1 1 = t , y = t− y 0 , 0 3 2t2y′′ + t y′ − y = t > 0 1 2 3 2 1 2 3 4 2 2 3/2 1/2 1/2 1/2 = − + − = − + − − − t t t t t t
( ) ( )
2 3(
4 3 1)
0 2t2 t−3 + t − t−2 − t−1 = − − t−1 =Capítulo
3.2:
Exemplo 7: Soluções Fundamentais
Lembrando que
Para mostrar que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções, vamos calcular o Wronskiana de y1 e y2:
Desde que W ≠ 0 para t > 0, y1, y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial
3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 2 / 1 1 2 / 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 t t t t t t t t y y y y W = − = − − = − = − ′ ′ = − − − − − − 1 2 2 / 1 1 = t , y = t− y 0 , 0 3 2t2y′′ + t y′ − y = t >
Capítulo
3.2:
Teorema 3.2.5: Existencia do Conjunto
Fundamental de Soluções
Considere a equação diferencial abaixo, onde os coeficientes
p e q são continuos em algum intervalo aberto I:
Seja t0 um ponto em I, y1 e y2 soluções da equação diferencial com y1 satisfazendo a condição inicial
e y2 satisfazendo a condição inicial
Então y1, y2 formam o conjunto fundamental das soluções para a dada equação diferencial.
0 ) ( ) ( ] [y = y ′′ + p t y′ + q t y = L 0 ) ( , 1 ) ( 0 1 0 1 t = y′ t = y 1 ) ( , 0 ) ( 0 2 0 2 t = y′ t = y
Capítulo
3.2:
Exemplo 7: Teorema 3.2.5
(1 of 3)Encontrar o conjunto fundamental especificado pelo Teorema 3.2.5 para a equação diferencial e o ponto inicial
É fácil ver que
são soluções fundamentais, pois W(y1, y2)(t0) = -2 ≠ 0.
Mas estas duas soluções não satisfazem às condições iniciais indicadas no Teorema 3.2.5, e assim não formam o conjunto fundamental das soluções mencionadas nesse teorema.
Sejam y3 e y4 as soluções fundamentais do Teorema 3.2.5. t t
y
e
e
y
1=
,
2=
− 0 , 0 0 = = − ′′ y t y 1 ) 0 ( , 0 ) 0 ( ; 0 ) 0 ( , 1 ) 0 ( 3 4 4 3 = y′ = y = y′ = yCapítulo
3.2:
Exemplo 7: Solução Geral
Desde que y1 e y2 formam o conjunto fundamental de soluções,
Resolvendo para cada equação, obtemos O Wronskiano de y3 e y4 é
Assim y3, y4 formam o conjunto fundamental de soluções indicado no Teorema 3.2.5, com solução geral neste caso
1 ) 0 ( , 0 ) 0 ( , 0 ) 0 ( , 1 ) 0 ( , 4 4 2 1 4 3 3 2 1 3 = ′ = + = = ′ = + = − − y y e d e d y y y e c e c y t t t t ) senh( 2 1 2 1 ) ( ), cosh( 2 1 2 1 ) ( 4 3 t e e t y t e e t y = t + −t = = t − −t = 0 1 senh cosh cosh senh senh cosh 2 2 2 1 2 1 = = − = ≠ ′ ′ = t t t t t t y y y y W ) senh( ) cosh( ) (t k1 t k2 t y = +
Capítulo
3.2:
Exemplo 7:
Varios Conjuntos Fundamentais de Soluções
Portanto
ambos formam o conjunto fundamental de soluções para a equação diferencial e o ponto inicial
Em geral, uma equação diferencial pode ter uma infinidade de diferentes conjuntos fundamentais de soluções. Geralmente, nós escolhemos aquele que é o mais conveniente ou útil.
{
e e}
S{
t t}
S1 = t, −t , 2 = cosh ,senh 0 , 0 0 = = − ′′ y t yCapítulo
3.2:
Resumo
Para encontrar uma solução geral de uma equação diferencial primeiramente encontramos duas soluções y1 e y2.
Certificar-se então que há um ponto t0 em algum intervalo tal que W(y1, y2)(t0) ≠ 0.
Segue que y1 e y2 formam o conjunto fundamental de soluções para a equação, com solução geral y = c1y1 + c2 y2.
Se condições iniciais são dadas em um ponto t0 no intervalo onde W ≠ 0, então c1 e c2 podem ser escolhidas de modo que satisfaçam as condições iniciais.
β α < < = + ′ + ′′ p t y q t y t y ( ) ( ) 0,
Capítulo
3.3:
Independencia Linear e o Wronskiano
Duas funções f e g são Linearmente Dependente (LD) se existe constantes c1 e c2, não nulas simultaneamente, tal que
para todo t em I. Note que isto se reduz a determinar se f e g são multiplas uma da outra.
Se a única solução a esta equação for c1 = c2 = 0, então f e
g são Linearmente Independente(LI).
Por exemplo, Sejam f(x) = sen2x e g(x) = senxcosx, e considerando a combinação linear
Esta equação é satisfeita se nós escolhermos c1 = 1, c2 = -2, e daqui f e g são Linearmente Dependente.(LD)
0 ) ( ) ( 2 1 f t + c g t = c 0 cos sin 2 sin 2 1 x + c x x = c
Capítulo
3.3:
Soluções para Equações de Sistemas 2 x 2
Quando resolvemos
para c1 e c2, pode ser mostrado que
Note que se a = b = 0, então a única solução deste sistema de equações é c1 = c2 = 0, desde que D ≠ 0.
b y c y c a x c x c = + = + 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 o , , y y x x D nde D bx ay x y y x bx ay c D bx ay x y y x bx ay c = + − = − + − = − = − − =
Capítulo
3.3:
Exemplo 1: Independencia Linear
Mostrar que as seguintes funções são linear independentes em todo o intervalo :
Sejam c1 e c2 escalares, e suponha
para todo t em um intervalo arbitrário (α, β).
Nós queremos mostrar c1 = c2 = 0. Desde que a equação verifica para todo t em (α, β), escolha t0 e t1 em (α, β), onde t0 ≠ t1.
Então t t g t e e t f ( ) = , ( ) = − 0 ) ( ) ( 2 1 f t + c g t = c 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 = + = + − − t t t t e c e c e c e c
Capítulo
3.3:
Exemplo 1: Independencia Linear
A solução do nosso sistema de equações
será c1 = c2 = 0, se provarmos que o determinante D é não nulo:
Então
Asim sendo t0 ≠ t1, significa que D ≠ 0, e portanto f e g são Linearmente Independente.(LI) 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 t t t t t t t t t t t t e e e e e e e e e e D − − − − − − − = − = =
( )
1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 t t e e e e e e D t t t t t t t t t t t t = ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ = − − − − − − 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 = + = + − − t t t t e c e c e c e cCapítulo
3.3:
Teorema 3.3.1
Se f e g são funções diferenciáveis em um intercalo aberto I e se
W(f, g)(t0) ≠ 0 em algum ponto t0 em I, então f e g são
linearmente independentes em I. Além disso, se f e g são
linearmente dependentes em I, então W(f, g)(t) = 0 para todo t em I.
Prova(esboço): Sejam c1 e c2 escalares, e suponha
Para todo t em I. Em particular, quando t = t0 nos temos
Sendo W(f, g)(t0) ≠ 0, segue que c1 = c2 = 0, e assim f e g são Linearmente Independentes(LI). 0 ) ( ) ( 2 1 f t + c g t = c 0 ) ( ) ( 0 ) ( ) ( 0 2 0 1 0 2 0 1 = ′ + ′ = + t g c t f c t g c t f c
Capítulo
3.3:
Teorema 3.3.2 (Teorema de Abel)
Suponha que y1 e y2 são soluções da equação
onde p e q são funções contínuas em algum intervalo aberto I. Então W(y1,y2)(t) é dado por
onde c é uma constante que dependem de y1 e y2 mas não de t. Note que W(y1,y2)(t) ou é zero para todo t em I (se c = 0) ou nunca se anula em I (if c ≠ 0).
0 ) ( ) ( ] [y = y ′′ + p t y′ + q t y = L ∫ = ce− p t dt t y y W ( 1, 2)( ) ( )
Capítulo
3.3:
Exemplo 2: Wronskiano e Teorema de Abel
Observe a seguinte equação e suas duas soluções: O Wronskiano de y1e y2 é
Assim y1 e y2 são Linearmente Independentes em qualquer intervalo I, pelo Teorema 3.3.1. Agora compare W com o Teorema de Abel:
Escolhendo c = -2, nós encontramos o mesmo valor de W acima. t t y e e y y y ′′ − = 0, 1 = , 2 = − . todo para 0 2 2 0 2 1 2 1 t e e e e e y y y y W = − t t − t t = − = − ≠ ′ ′ = − −
c
ce
ce
t
y
y
W
(
1,
2)(
)
=
−∫
p(t)dt=
−∫
0dt=
Capítulo
3.3:
Teorema 3.3.3
Seja y1 e y2 soluções para a equação abaixo, onde p e q são contínuas em um intervalo aberto I:
Então y1 e y2 são Linearmente Dependentes em I, se e somente se, W(y1, y2)(t) = 0 para todo t em I. De outro modo, y1 e y2 são Linearmente Independentes em I, se e somente se, W(y1, y2)(t)
≠ 0 para todo t em I. 0 ) ( ) ( ] [y = y ′′ + p t y′ + q t y = L
Capítulo
3.3:
Resumo
Sejam y1 e y2 soluções de
onde p e q são contínuas em um intervalo aberto I. Então as seguintes afirmações são equivalentes :
As funções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções I. As funções y1 e y2 são Linearmente Independente em I.
W(y1,y2)(t0) ≠ 0 para algum t0 em I.
W(y1,y2)(t) ≠ 0 para todo t em I.
0 ) ( ) ( ′ + = + ′′ p t y q t y y
Capítulo
3.3:
Notas de Algebra Linear
Seja V o conjunto
Então V é um espaço vetorial de dimensão dois, com uma base formada pelo conjunto fundamental de y1 e y2.
Por exemplo, o espaço solução V para a equação diferencial tem como bases
com
{
e e}
S{
t t}
S t, t , cosh ,sinh 2 1 = − =(
)
{
: ′′ + ( ) ′ + ( ) = 0, ∈ α , β}
= y y p t y q t y t V 0 = − ′′ y y 2 1 E paço paço Es S s S V = =Capítulo
3.4:
Raizes Complexas da Equação Característica
Retomando a discussão da equação onde a, b e c são constantes reais.
Assumindo soluções exponenciais dada da equação característica: A fórmula quadrática(ou fatoração) fornece duas soluções, r1 e r2:
Se b2 – 4ac < 0, temos raizes complexas: r
1 = λ + iµ, r2 = λ - iµ Assim 0 = + ′ + ′′ by cy y a 0 ) (t = e ⇒ ar2 + br + c = y rt a ac b b r 2 4 2 − ± − = ( i )t y t e( i )t e t y1( ) = λ + µ , 2( ) = λ − µ
Capítulo
3.4:
Formula de Euler:
Soluções Avaliadas nos Complexos
Substitutindo na serie de Taylor de et, no obtemos fórmula
de Euler:
Generalizando a fórmula de Euler, obtemos Então Portanto
( )
(
n)
t i t t i n t n it e n n n n n n n n it cos sin ! 1 2 ) 1 ( ! 2 ) 1 ( ! ) ( 1 1 2 1 0 2 0 + = − − + − = =∑
∑
∑
∞ = − − ∞ = ∞ = t i t eiµt = cos µ + sin µ ( ) e e e[
t i t]
e t ie te λ +iµ t = λt iµt = λt cos µ + sin µ = λt cosµ + λt sin µ
( ) ( ) e t ie t e t y t ie t e e t y t t t i t t t i µ µ µ µ λ λ µ λ λ λ µ λ sin cos ) ( sin cos ) ( 2 1 − = = + = = − +
Capítulo
3.4:
Soluções Avaliadas nos Reais
Nossas duas soluções são funções avaliadas nos complexo:
Nós preferiríamos ter soluções avaliadas nos reais, pois nossa equação diferencial tem coeficientes reais .
Para conseguir isto, recordemos que as combinações lineares das soluções são tambéns soluções :
Ignorando as constantes, nós obtemos as duas soluções
t ie t e t y t ie t e t y t t t t µ µ µ µ λ λ λ λ sin cos ) ( sin cos ) ( 2 1 − = + = t ie t y t y t e t y t y t t µ µ λ λ sin 2 ) ( ) ( cos 2 ) ( ) ( 2 1 2 1 = − = + t e t y t e t y3( ) = λ t cos µ , 4( ) = λ t sin µ
Capítulo
3.4:
Soluções Avaliadas nos Reais: O Wronskiano
Assim nós temos as seguintes funções avaliadas nos reais: Verificando o Wronskiano, nós obtemos
Assim y3 e y4 formam o conjunto fundamental de soluções para nossa EDO, e a solução geral pode ser expressada como
t e t y t e t y3( ) = λ t cosµ , 4( ) = λ t sin µ
(
)
(
)
0 cos sin sin cos sin cos 2 ≠ = + − = t t t t t e t t e t t e t e t e W λ λ λ λ λ µ µ µ µ λ µ µ µ λ µ µ t e c t e c t y( ) = 1 λ t cosµ + 2 λ t sin µCapítulo
3.4:
Exemplo 1
Considere a equação Então
Portanto
e assim a solução geral é
(
3 / 2)
sin(
3 /2)
cos ) ( /2 2 2 / 1e t c e t c t y = −t + −t 0 = + ′ + ′′ y y y i i r r r e t y rt 2 3 2 1 2 3 1 2 4 1 1 0 1 ) ( = ⇒ 2 + + = ⇔ = − ± − = − ± = − ± 2 / 3 , 2 / 1 = − = µ λCapítulo
3.4:
Exemplo 2
Considere a equação Então
Portanto
e assim a solução geral é 0 4 = + ′′ y y i r r e t y( ) = rt ⇒ 2 + 4 = 0 ⇔ = ± 2 2 , 0 = = µ λ
( )
t c( )
t c t y( ) = 1 cos 2 + 2 sin 2Capítulo
3.4:
Exemplo 3
Considere a equação Então
Portanto a solução geral é 0 2 3y′′ − y′ + y = i r r r e t y rt 3 2 3 1 6 12 4 2 0 1 2 3 ) ( = ⇒ 2 − + = ⇔ = ± − = ±
(
2 /3)
sin(
2 /3)
cos ) ( /3 2 3 / 1e t c e t c t y = t + tCapítulo
3.4:
Exemplo 4: Part (a)
Para o problema do valor inicial abaixo, encontrar (a) a solução u(t) e (b) o menor tempo T para que |u(t)| ≤ 0.1 Nos sabemos do Exemplo 1 que a solução geral é
Usando as condições iniciais, obtemos
Assim
(
3 / 2)
sin(
3 / 2)
cos ) ( /2 2 2 / 1e t c e t c t u = − t + − t 1 ) 0 ( , 1 ) 0 ( , 0 = ′ = = + ′ + ′′ y y y y y 3 3 3 , 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 = = = ⇒ = + − = c c c c c(
3 / 2)
3 sin(
3 /2)
cos ) (t e /2 t e /2 t u = − t + − tCapítulo
3.4:
Exemplo 4: Part (b)
Encontrar o menor tempo T para que |u(t)| ≤ 0.1 A solução é
Com a ajuda da representação gráfica e de uma calculadora ou computador, nós encontramos T ≅ 2.79. Veja gráfico abaixo.
(
3 / 2)
3 sin(
3 / 2)
cos )
(t e /2 t e /2 t
Capítulo
3.5:
Raizes Repetidas; Redução de Ordem
Lembrando que uma EDO de 2nd order linear homogeneous
onde a, b e c são constantes reais.
Usando as soluções exponenciais vinda da equação característica:
A fórmula quadrática nos dá duas soluções , r1 e r2:
Onde b2 – 4ac = 0, r
1 = r2 = -b/2a, assim este método só fornece
uma solução: 0 = + ′ + ′′ by cy y a 0 ) (t = e ⇒ ar2 + br + c = y rt a ac b b r 2 4 2 − ± − = a t b ce t y1( ) = − /2
Capítulo
3.5:
Segunda Solução: Fator de Multiplicação v(t)
Nos sabemos que se
Só que y1 e y2 são linearmente dependente, vamos generalizar esta aproximação e multiplicar por uma função v, e
determinar condições para que y2 seja uma solução: Então também solução uma é ) ( ) ( solução uma é ) ( 2 1 1 t y t cy t y ⇒ = a t b a t b y t v t e e t
y1( ) = − /2 é uma solução ⇒ faça 2( ) = ( ) − /2
a t b a t b a t b a t b a t b a t b a t b e t v a b e t v a b e t v a b e t v t y e t v a b e t v t y e t v t y 2 / 2 2 2 / 2 / 2 / 2 2 / 2 / 2 2 / 2 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 2 ) ( ) ( ) ( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( − − − − − − − + ′ − ′ − ′′ = ′′ − ′ = ′ =
Capítulo
3.5:
Encontrando o Fator de Multiplicação v(t)
Substituindo as derivadas na EDO, chegamos na fórmula para v:
0
=
+
′
+
′′
b
y
cy
y
a
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 / ) ( 0 ) ( 0 ) ( 4 4 ) ( 0 ) ( 4 4 4 ) ( 0 ) ( 4 4 4 2 4 ) ( 0 ) ( 2 4 ) ( 0 ) ( ) ( 2 ) ( ) ( 4 ) ( ) ( 0 ) ( ) ( 2 ) ( ) ( 4 ) ( ) ( k t k t v t v t v a ac b t v a t v a ac a b t v a t v a ac a b a b t v a t v c a b a b t v a t cv t v a b t v b t v a b t v b t v a t cv t v a b t v b t v a b t v a b t v a e bt a + = ⇒ = ′′ = − − ′′ = − + + ′′ ⇔ = − + + ′′ = + − + ′′ = + − ′ + + ′ − ′′ = + ′ − + ′′ − ′ + −Capítulo
3.5:
Solução Geral
Para encontrar nossa solução geral, nós temos:
Assim a solução geral para raízes repetidas é
(
)
a bt a bt a bt a bt a bt a bt te c e c e k t k e k e t v k e k t y 2 / 2 2 / 1 2 / 4 3 2 / 1 2 / 2 2 / 1 ( ) ) ( − − − − − − + = + + = + = a bt a bt c te e c t y( ) = 1 − /2 + 2 − /2Capítulo
3.5:
Wronskiano
A solução Geral é
Assim cada solução é uma combinação linear de O Wronskiano das duas soluções é
Assim y1 e y2 formam o conjunto fundamental das soluções.
a bt a bt c te e c t y( ) = 1 − /2 + 2 − /2 a bt a bt y t te e t y1( ) = − /2 , 2( ) = − /2 t e a bt e a bt e e a bt e a b te e t y y W a bt a bt a bt a bt a bt a bt a bt todo para 0 2 2 1 2 1 2 ) )( , ( / / / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 1 ≠ = + − = − − = − − − − − − −
Capítulo
3.5:
Exemplo 1
Considere o PVI
Usando as soluções exponenciais vinda da equação característica:
Portanto a solução geral é
Usando as condições iniciais:
Assim
( )
0 1,( )
0 1 , 0 2 ′ + = = ′ = + ′′ y y y y y 1 0 ) 1 ( 0 1 2 ) (t = e ⇒ r2 + r + = ⇔ r + 2 = ⇔ r = − y rt t t c te e c t y( ) = 1 − + 2 − 2 , 1 1 1 2 1 2 1 1 ⇒ = = = + − = c c c c c t t te e t y( ) = − + 2 −Capítulo
3.5:
Exemplo 2
Considere o PVI
Usando as soluções exponenciais vinda da equação característica:
Portanto a solução geral é
Usando as condições iniciais:
Assim
( )
0 2,( )
0 1/ 2 , 0 25 . 0 = = ′ = + ′ − ′′ y y y y y 2 / 1 0 ) 2 / 1 ( 0 25 . 0 ) (t = e ⇒ r2 − r + = ⇔ r − 2 = ⇔ r = y rt 2 / 2 2 / 1 ) (t c et c tet y = + 2 1 , 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 − = = ⇒ = + = c c c c c 2 / 2 / 2 1 2 ) (t et tet y = −Capítulo
3.5:
Exemplo 3
Considere o PVI
Usando as soluções exponenciais vinda da equação característica:
Portanto a solução geral é
Usando as condições iniciais:
Assim
( )
0 2,( )
0 3/ 2 , 0 25 . 0 = = ′ = + ′ − ′′ y y y y y 2 / 1 0 ) 2 / 1 ( 0 25 . 0 ) (t = e ⇒ r2 − r + = ⇔ r − 2 = ⇔ r = y rt 2 / 2 2 / 1 ) (t c et c tet y = + 2 1 , 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 = = ⇒ = + = c c c c c 2 / 2 / 2 1 2 ) (t et tet y = +Capítulo
3.5:
Redução de Ordem
O método usado nesta seção também é utilizado para equações com coeficientes não constantes:
Isto é, dado uma solução y1, faça y2 = v(t)y1:
Substituindo isto na EDO e agrupando termos,
Como y1 é uma solução da EDO, esta última equação se reduz em uma equação de 1a ordem em v′ :
0 ) ( ) ( ′ + = + ′′ p t y q t y y ) ( ) ( ) ( ) ( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1 1 1 2 1 1 2 1 2 t y t v t y t v t y t v t y t y t v t y t v t y t y t v t y ′′ + ′ ′ + ′′ = ′′ ′ + ′ = ′ =
(
2 1 1) (
1 1 1)
0 1v′′ + y′ + py v′ + y′ +′ py′ + qy v = y(
2 1 1)
0 1v′′ + y′ + py v′ = yCapítulo
3.5:
Exemplo 4: Redução de Ordem
Dado a equação de coeficiente variáveis e uma solução y1, usando o método de redução de ordem para encontrar uma
segunda solução:
Substituindo isto na EDO e agrupando termos,
, ) ( ; 0 , 0 3 1 1 2y′′ + ty′ + y = t > y t = t− t 3 2 1 2 2 1 2 1 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( − − − − − − + ′ − ′′ = ′′ − ′ = ′ = t t v t t v t t v t y t t v t t v t y t t v t y
(
) (
)
) ( ) ( o , 0 0 0 3 3 2 2 0 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 t v t u nde u u t v v t vt vt v vt v t v vt vt t v t vt t v t v t ′ = = + ′ ⇔ = ′ + ′′ ⇔ = + − ′ + + ′ − ′′ ⇔ = + − ′ + + ′ − ′′ − − − − − − − − −Capítulo
3.5:
Exemplo 4: Encontrando v(t)
Resolvendo
para u, nos podemos usar o método de separação de variáveis:
Assim e portanto . 0 d , ln ln 1 0 1 1 > = ⇔ = ⇔ + − = ⇔ − = ⇔ = + − −
∫
∫
t que esde ct u e t u C t u dt t u du u dt du t C ) ( ) ( , 0 u t v t u u t ′ + = = ′ t c v′ = k t c t v( ) = ln +Capítulo
3.5:
Exemplo 4: Solução Geral
Nos temos Assim
Lembrando
e portanto nós podemos concluir o segundo termo y2 Daqui a solução geral da equação diferencial é
(
)
1 1 1 2(t) = clnt + k t− = ct− lnt + k t− y k t c t v( ) = ln + . ln ) ( 1 2 t t t y = − 1 1(
t
)
=
t
−y
t t c t c t y( ) = 1 −1 + 2 −1 lnCapítulo
3.5:
Casos Especiais de Redução de Ordem
EDO de 2a ordem onde falta a Variável Dependente.
A substituição é v=y’ e v’=y” na EDO de 2a ordem, leva a
uma EDO de 1a ordem nas variáveis v dependente e t independente.
EDO de 2a ordem onde falta a Variável Independente.
A substituição na EDO de 2a ordem é v(y)=y’ e , leva a
uma EDO de 1a ordem nas variáveis v dependente e y independente.
Exemplos:
)
,
(
'
f
t
v
v
=
) ' , ( '' f t y y = ) ' , ( '' f y y y = '' ' y dy dv v dt dv v = = = ) , ( vy f dy dv v = y e y y d y yy c t y y t b t ty y t a − = + = + > = > = − + 2 ) ' ( " ) 0 ) ' ( " ) 0 , ) ' ( " ) 0 , 0 1 ' 2 " ) 2 2 2 2 2Capítulo 3.6:
Equações Não Homogêneas
Método dos Coeficientes Indeterminados
Uma equação não homogênea é dada por
onde p, q, g são funções contínuas em um intervalo aberto I. A equação homogênea associada é
Nesta seção nós aprenderemos o método dos coeficientes indeterminados para resolver a equação não homogênea, e para isso é necessário saber as soluções da equação
homogênea. ) ( ) ( ) (t y q t y g t p y′′ + ′ + = 0 ) ( ) ( ′ + = + ′′ p t y q t y y
Capítulo 3.6:
Teorema 3.6.1
Se Y1, Y2 são as soluções da equação não homogênea então Y1 - Y2 é uma solução da equação homogênea
Se y1, y2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação homogênea, então existem constante c1, c2 tal que
) ( ) ( ) ( ) ( 2 1 1 2 2 1 t Y t c y t c y t Y − = + ) ( ) ( ) (t y q t y g t p y ′′ + ′ + = 0 ) ( ) ( ′ + = + ′′ p t y q t y y
Capítulo 3.6:
Teorema 3.6.2 (Solução Geral)
A solução geral da equação não homogênea pode ser escreita na forma
onde y1, y2 formam o conjunto fundamental de soluções da
equação homogênea, c1, c2 são constantes arbitrarias e Y é uma solução particular da equação não homogênea.
) ( ) ( ) ( ) (t c1y1 t c2y2 t Y t y = + + ) ( ) ( ) (t y q t y g t p y ′′ + ′ + = 0 ) ( ) ( 1 1 1′′ + p t y′ + q t y = y ) ( ) ( ) (t Y q t Y g t p Y ′′ + ′ + = 0 ) ( ) ( 2 2 2′′ + p t y′ + q t y = y
Capítulo 3.6:
Método dos Coeficientes Indeterminados
Lembrando uma equação não homogênea é dada por com solução geral
Nesta seção usaremos o método dos coeficientes
indeterminados para encontrar uma solução particular Y
para a equação não homogênea, assumindo que podemos encontrar soluções y1, y2 para o caso homogênio.
O método dos coeficientes indeterminados é usualmente limitado para quando p e q são constantes, e g(t) é uma função polinomial, exponencial, seno ou coseno.
) ( ) ( ) (t y q t y g t p y′′ + ′ + = ) ( ) ( ) ( ) (t c1y1 t c2y2 t Y t y = + +
Capítulo 3.6:
Exemplo 1: g(t)
, Exponencial
Considere a equação não homogênea
Nós procuramos Y que satisfaça a esta equação. Sabendo que as exponenciais se repetem com a diferentiação, é um bom ponto de partida para Y supormos uma função exponencial: Substituindo ela e suas derivadas na equação,
Assim uma solução particular para a EDO não homogênea é
t e y y y′′ − 3 ′ − 4 = 3 2 t t t Y t Ae Y t Ae Ae t Y( ) = 2 ⇒ ′( ) = 2 2 , ′′( ) = 4 2 2 / 1 3 6 3 4 6 4 2 2 2 2 2 2 − = ⇔ = − ⇔ = − − A e Ae e Ae Ae Ae t t t t t t t e t Y 2 2 1 ) ( = −
Capítulo 3.6:
Exemplo 2: g(t) , seno
Considere a equação não homogênea
Nós procuramos Y que satisfaça a esta equação. Sabendo que senos se repete ao longo das derivadas, é um bom ponto de partida para Y:
Substituindo ela e suas derivadas na equação,
Sabendo que sen(x) e cos(x) são LI (não são múltiplos um do outro), nos terioamos c1= c2 = 0, e assim 2 + 5A = 3A = 0, o que é impossível. t y y y′′ − 3 ′ − 4 = 2sen t A t Y t A t Y t A t
Y( ) = sen ⇒ ′( ) = cos , ′′( ) = − sen
(
)
0 cos sen 0 cos 3 sen 5 2 sen 2 sen 4 cos 3 sen 2 1 + = ⇔ = + + ⇔ = − − − t c t c t A t A t t A t A t ACapítulo 3.6:
Exemplo 2: g(t) , seno
Nossa tentativa agora para Y é
Substituindo ela e suas derivadas na EDO, obtemos
Portanto a solução particular para a EDO não homogênea é
t B t A t Y t B t A t Y t B t A t Y cos sen ) ( , sen cos ) ( cos sen ) ( − − = ′′ − = ′ ⇒ + =