Garantias Depositadas

(1)

Mercado/coMModity

contratos negociados

VoluMe total

(r$)

(us$)

C

learing

de

d

erivativos

–

resumo

geral

das

operações

B

oletim

d

iário

Segmento BM&F

Í

ndice

MÉDIAS DIÁRIAS DE CONTRATOS NEGOCIADOS

total coM Minis

total seM Minis

MÉdia diÁria

REFERENTE A quiNTA-FEiRA - 2 dE jANEiRo 2014 - Nº 1

C

learing

de

a

tivos

Operações realizadas

ND

Quantidade de títulos

ND

Volume R$

ND

Pregão Eletrônico

Índice

59.107

2.949.517.369

1.230.246.007 Taxas de juro

4.114.939

326.508.038.424

136.186.877.343 Taxas de câmbio

446.876

51.284.726.412

21.390.918.214 Títulos da dívida externa

11

3.249.593

1.355.409 Commodities

3.622

79.303.639

33.076.261 subtotal

4.624.555

380.824.835.437

158.842.473.234 Mercado de Balcão

Swaps

5.720

285.929.768

119.261.635 Opções flexíveis

591

161.081.127

67.187.123 subtotal Balcão

6.311

447.010.895

186.448.758 Contratos Leiloados

Swaps cambiais (lotes de US$50 mil)

208.600

24.176.206.194

10.083.923.334 subtotal contratos leiloados

208.600

24.176.206.194

10.083.923.334 Contratos Minis

Commodities

47

43.691

18.224 Índice

164.146

1.674.881.943

698.595.180 Taxas de câmbio

17.885

431.532.520

179.992.709 Commodities

79

1.822.183

760.003 subtotal Minis

182.157

2.108.280.337

879.366.116 total geral coM Minis

5.021.623

407.556.332.863

169.992.211.442 total geral seM Minis

4.839.466

405.448.052.526

169.112.845.326 Resumo geral das operações

capa

Resumo das operações

A2

Clearing de câmbio

A3

Sistema Sisbex/Clearing de ativos

A5

Margens de garantia

A6

Informações agropecuárias

A12

Indicadores

A15

Quadro analítico das posições em aberto

A18

Resumo estatístico

B1

C

learing

de

C

âmBio

Operações contratadas

90 Valores

R$3.101.818.861,19

US$1.293.941.475,89

Garantias Depositadas

DIA

5.021.623

4.839.466 MES

5.021.623

4.839.466 MES ANTERIOR

2.173.674

1.983.770 TRIMESTRE

5.021.623

4.839.466 TRIMESTRE ANTERIOR

2.227.951

2.025.104 SEMESTRE

2.341.702

2.132.569 SEMESTRE ANTERIOR

5.021.623

4.839.466 ANO

5.021.623

4.839.466 ANO ANTERIOR

2.836.541

2.628.315 página a20

(2)

nº de

contratos

Volume total

Mercado/commodity

negócios

negociados

(r$)

(us$)

*

Resumo das operações

Pregão Eletrônico (negociação)

BRI: IBrX-50

Futuro

1

86.350

36.017 IND: Ibovespa

Futuro

8.920

56.625

2.887.193.750

1.204.251.825 Opção de compra

4

2.200

599.500

250.053 ISP: S&P 500

Futuro

67

281

61.637.769

25.708.112 DI1: DI de 1 dia

Exercício: Opção de compra

223

1.046.800

9.997.450

4.169.948 Exercício: Opção de venda

42

83.250

905.500

377.684 Opção de compra

11

71.050

80.285.313

33.487.097 Opção de venda

3

12.085

3.172.196

1.323.127 DDI: Cupom cambial

Futuro

18

3.508

413.790.478

172.592.483 FRC

145

87.516

10.020.123.600

4.179.405.047 DI1: DI de 1 dia

Futuro

6.567

696.593

60.272.249.138

25.139.624.250 IDI: Índice IDI

Opção de compra

24

266.042

134.905.246

56.269.134 Opção de venda

10

217.382

64.024.760

26.704.802 Exercício: Opção de compra

434

1.600.200

250.721.640.000

104.576.283.629 Exercício: Opção de venda

15

29.850

4.708.290.000

1.963.833.160 SCS: Swap Cambial com Ajuste Periódico em OC1

Swap

6

663

78.654.743

32.806.983 AUD: Dólar comercial australiano

Futuro

8

840

108.568.900

45.284.213 CHF: FRANCO SUÍÇO

Futuro

1

10

1.337.500

557.873 DOL: Dólar comercial

Futuro

16.427

279.075

33.692.787.125

14.053.300.156 Opção de compra

16

7.990

7.789.600

3.249.051 Opção de venda

19

5.890

4.745.410

1.979.316 Exercício: Opção de compra

361

99.065

10.881.125.000

4.538.529.720 Exercício: Opção de venda

76

5.970

709.412.500

295.896.768 Rolagem - DR1

31

38.200

4.635.544.235

1.933.490.818 Forward points

62

8.345

1.007.652.525

420.293.024 EUR: Euro

Futuro

36

1.210

199.853.661

83.359.191 GBP: Libra Esterlina

Futuro

2

10

1.391.408

580.358 JPY: Iene

Futuro

5

101

11.606.852

4.841.231 MXN: Peso mexicano

Futuro

14

160

22.087.494

9.212.719 TRY: LIRA TURCA

Futuro

1

10

824.202

343.776 T10: US T-Note 10 anos

Futuro

1

11

3.249.593

1.355.409 BGI: Boi gordo

Futuro

143

1.068

39.739.909

16.574.870 Opção de venda

1

30

11.583

4.831 CCM: Milho

Futuro

342

1.792

21.962.821

9.160.335 Opção de venda

2

185

10.156

4.236 ETH: Etanol Hidratado

Futuro

2

15

562.500

234.610 ICF: Café arábica

Futuro

204

408

13.328.390

5.559.055 OZ1: Ouro 250g

Disponível

3

5

117.230

48.897 SFI: Soja Financeira

Futuro

1

30.176

12.586 SJC: Soja Financeira Cross Listing

Futuro

35

118

3.540.874

1.476.841 Subtotal

34.283

4.624.555

380.824.835.437

158.842.473.235 Mercado de Balcão (registro)

SDC: DI x dólar comercial

4

5.624

281.112.000

117.252.138 SDE: Euro x DI

1

96

4.817.768

2.009.497 FCS: OPCAO FLEXIVEL DE COMPRA DE INDICE DE TAXA DE JURO

3

591

161.081.127

67.187.123 Subtotal Balcão

8

6.311

447.010.895

186.448.758 Contratos Leiloados (registro) **

SCS: Swap Cambial com Ajuste Periódico em OC1

276

208.600

24.176.206.194

10.083.923.334 Subtotal Contratos Leiloados

276

208.600

24.176.206.194

10.083.923.334 Contratos Minis (negociação)

OZ2: Ouro disponível fracionário 10g

3

47

43.691

18.224 WIN: Ibovespa Mini

61.221

164.146

1.674.881.943

698.595.180 WDO: DÓLAR COMERCIAL MÍNI

9.772

17.885

431.532.520

179.992.709 WTI: Petróleo Mini

8

79

1.822.183

760.003 Subtotal Minis

71.004

182.157

2.108.280.337

879.366.116 TOTAL GERAL COM MINIS

105.571

5.021.623

407.556.332.863

169.992.211.443 TOTAL GERAL SEM MINIS

34.567

4.839.466

405.448.052.526

169.112.845.327 Pré-Registro e Conversão ****

SCS: Swap Cambial com Ajuste Periódico em OC1 (leilão)

-

4.000

466.206.040

194.455.074

(*) Valor convertido pelo dólar comercial de hoje (R$2,3975), exceto para os seguintes mercados agropecuários, que utilizam a Taxa de Câmbio Referencial BM&F de hoje (R$2,3976): açúcar, algodão, café arábica e conillon e soja.

(**) Registro de contratos oriundos de leilões com DIV (data de início de valorização) nesta data.

(3)

Clearing de Câmbio

Posição de garantias

Operações contratadas

Volumes liquidados

Taxas praticadas

Data de

Prazo

Situação

Valor

liquidação

(dias)

(US$)

(R$)

Depositado

Vinculado

% garantias

Ativo

Quantidade

Volume (R$)

Quantidade

Volume (R$) vinculadas/depositadas

Data de

Prazo

Taxa de

Taxa

Taxa média

Taxa

Cenário de

contratação liquidação

(dias)

abertura

fechamento

mínima

(TCAM)

máxima

estresse (%)

Data de

Prazo

Número de

Valor

contratação

liquidação

(dias)

Operações

(US$)

(R$)

Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM)

Foro criado para solucionar disputas societárias ou relacionadas ao

mercado de capitais.

Acesse: www.camaradomercado.com.br

02/01/2014 02/01/2014

0 2,33

0

0 13,00%

02/01/2014 03/01/2014

1 2,33

2,3946

2,388

2,3994

2,4025

13,00%

02/01/2014 06/01/2014

2 2,33

2,3869

2,397

2,407

13,00%

02/01/2014

0

0 0,00

0,00

02/01/2014

03/01/2014

1

17 91.350.000,00

219.184.447,30

02/01/2014

06/01/2014

2

73 1.202.591.475,89

2.882.634.413,89

Totais:

90 1.293.941.475,89

3.101.818.861,19

02/01/2014

0 Liquidado

1.284.714.710,35

3.011.460.688,80

03/01/2014

1 A Liquidar

69.350.000,00

166.384.747,30

06/01/2014

2 Previsto

780.813.524,11

1.872.295.203,61

Dolar Spot BM&F p/ 1 dia

20.000.000 46.600.000,00

19.791.694 46.114.647,97

8,63

98,96

LFT

164.179 966.779.292,98

13.582 80.028.761,47

14,97

8,28

LTN

2.686.244 2.330.311.678,31

159.758 143.167.437,14

26,79

6,14

NTN-B

345.234 817.704.471,37

78.060 184.070.857,84

34,44

22,51

NTN-F

687.375 630.237.823,74

93.908 81.046.364,51

15,17

12,86

Sem Correção

0 4.032,34

0 0,00

0,00

Total

23.883.032

20.137.002 11,15

Total em R$

4.791.637.298,74

534.428.068,93

Total em US$

2.056.496.694,74

229.368.269,93

(4)

Dados por canal de negociação

Volumes contratados

Operações contratadas

Taxas praticadas

Prazo (dias)

Balcão

Pregão Eletrônico

US$

R$

US$

R$

Prazo (dias)

Balcão

Pregão Eletrônico

Prazo (dias)

Balcão

Pregão Eletrônico

Mínima

Média

Máxima

Mínima

Média

Máxima

Cursos gratuitos da Bolsa

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pela

Bolsa em diversas cidades. Esses cursos têm como objetivo orientar

sobre organização de contas, controle de gastos e investimento em

ações etc. Todos os cursos ministrados em São Paulo são realizados na

BM&FBOVESPA, no prédio da Rua XV de Novembro, 275, Centro. Nas

outras cidades, os cursos acontecem nas unidades regionais da Bolsa ou

outros locais a serem definidos.

CME Group e BM&FBOVESPA:

parceria estratégica de longo prazo.

Ampliação do volume da liquidez das duas bolsas.

0 0,00

0,00

1 91.350.000,00

219.184.447,30

0,00

2 1.202.591.475,89

2.882.634.413,89

0,00

Total

1.293.941.475,89

3.101.818.861,19

0,00

0

1

17

0

2

73

0 Total

90

0

0 0,0000

0,0000

1 2,3880

2,3975

2,4025

0,0000

2 2,3869

2,3981

2,4070

0,0000

(5)

Sistema Sisbex/Clearing de Ativos

Resumo dos negócios*

Taxas praticadas*

Lastros de operações compromissadas genéricas*

Modalidade

Máxima

Mínima

Média

Não há dados.

Volume Negociado

ND

Volume Lastreado

ND

Título - Vencimento

Quantidade de Títulos

Não há dados.

Modalidade

Título

Prazo Máxima Mínima Média Número de Quantidade

Volume

negócios

de títulos

(R$)

Não há dados.

Bolsa de Valores

Socioambientais – BVSA

A Bolsa de Valores Socioambientais é uma iniciativa pioneira da

BM&FBOVESPA e das suas corretoras.

Programa social do Instituto BM&FBOVESPA, criado para impulsionar projetos

realizados por ONGS brasileiras, é uma plataforma eletrônica de captação de

recursos que apresenta, em seu portal, 14 projetos classificados pelos 8 objetivos

do milênio, estabelecidos pela ONU em 2000.

A BVSA conta com o apoio da Unesco e o reconhecimento da ONU, e

inspirou outras bolsas, como as de Johanesburgo e Lisboa que, apoiaram

estruturas similares.

Pessoas físicas e empresas podem conhecer detalhes dos projetos listados e

fazer suas doações em

www.bvsa.org.br

.

(6)

Cenários básicos para margens de swaps

Prazo (vértice)

Ibovespa x pré (pontos de índice) = IND

dc

du

INDmerc

IND1

IND2

IND3

IND4

Margens de garantia

Prazo (vértice)

**DI x pré (%aa) = PRE (*)**

TR x pré (%aa) = TP

TJLP x Pré (% a a) = TJP

dc

du

PREmerc PRE1

PRE2

TPmerc TP1

TP2

TP3

TP4

v=30% v=30% v=30% v=30% TJPmerc TJP1

TJP2

1

1 50.515,00

62.666,82

35.376,43

62.656,63

35.370,68

32

22 50.556,24

63.277,87

35.721,38

63.045,03

35.589,93

62

42 50.738,05

63.882,48

36.062,69

63.420,54

35.801,92

90

62 50.997,69

64.502,99

36.412,98

63.793,94

36.012,71

120

81 51.264,90

65.113,86

36.757,83

64.149,43

36.213,39

151

102 51.585,75

65.810,47

37.151,07

64.546,99

36.437,82

180

122 51.867,08

66.493,05

37.536,40

64.921,01

36.648,96

210

144 52.135,00

67.266,07

37.972,78

65.342,34

36.886,80

242

166 52.681,06

68.059,46

38.420,66

65.759,19

37.122,12

270

186 53.359,03

68.800,88

38.839,20

66.132,69

37.332,97

300

208 53.968,71

69.649,36

39.318,19

66.557,88

37.572,99

330

230 54.408,46

70.528,72

39.814,60

66.976,78

37.809,47

361

250 54.823,29

71.357,09

40.282,23

67.348,21

38.019,15

390

270 55.263,65

72.198,65

40.757,30

67.782,30

38.264,20

420

290 55.712,89

73.051,55

41.238,78

68.233,61

38.518,98

452

312 56.225,12

74.003,15

41.775,97

68.733,13

38.800,96

480

330 56.660,43

74.845,41

42.251,44

69.190,02

39.058,88

510

351 57.196,09

75.845,46

42.815,98

69.735,26

39.366,68

540

372 57.737,00

76.867,93

43.393,18

70.282,24

39.675,46

571

393 58.283,43

77.907,88

43.980,25

70.835,92

39.988,02

600

414 58.836,23

78.965,68

44.577,40

71.392,22

40.302,06

630

435 59.395,88

80.041,01

45.184,44

71.953,10

40.618,68

662

456 59.964,63

81.155,66

45.813,68

72.528,04

40.943,25

690

475 60.489,49

82.186,96

46.395,86

73.055,38

41.240,94

720

497 61.067,75

83.398,07

47.079,56

73.671,55

41.588,78

1082

744 66.479,60

98.049,84

55.350,72

81.007,90

45.730,26

1440

990 72.359,79

115.297,59

65.087,35

88.764,39

50.108,93

1800

1237

78.712,88

135.830,95

76.678,76

97.302,42

54.928,78

2160

1485

85.457,94

160.028,11

90.338,45

106.330,82

60.025,46

2520

1732

93.097,66

189.395,24

106.916,67

116.430,03

65.726,63

2881

1978

101.305,71

224.216,47

126.573,81

127.132,87

71.768,55

3240

2226

110.349,41

264.698,28

149.426,45

139.546,78

78.776,41

3960

2723

130.109,44

366.112,17

206.676,22

167.336,45

94.464,12

4680

3218

152.973,07

504.663,24

284.890,54

200.063,08

112.938,83

5580

3835

187.175,58

752.910,37

425.030,05

249.955,77

141.104,06

1

1 9,77

12,02

7,52

0,54

3,13

-

2,23

0,23

5,00

8,00

2,00

32

22 10,00

12,33

7,69

0,54

3,32

-

2,37

0,37

5,00

8,00

2,00

62

42 10,09

12,52

7,73

0,61

3,44

-

2,40

0,40

5,00

8,00

2,00

90

62 10,13

12,66

7,71

0,64

3,53

-

2,39

0,39

5,00

8,00

2,00

120

81 10,18

12,81

7,70

0,68

3,63

-

2,39

0,39

5,00

8,00

2,00

151

102 10,24

12,98

7,70

0,72

3,73

-

2,39

0,39

5,00

8,00

2,00

180

122 10,28

13,13

7,67

0,76

3,37

-

2,38

0,38

5,00

8,00

2,00

210

144 10,34

13,28

7,68

0,80

3,47

-

2,38

0,38

5,00

8,00

2,00

242

166 10,39

13,43

7,66

0,83

3,56

-

2,37

0,37

5,00

8,00

2,00

270

186 10,42

13,56

7,63

0,86

3,63

-

2,35

0,35

5,00

8,00

2,00

300

208 10,48

13,72

7,63

0,91

3,73

-

2,36

0,36

5,00

8,00

2,00

330

230 10,53

13,88

7,61

0,94

3,83

-

2,35

0,35

5,00

8,00

2,00

361

250 10,57

14,04

7,58

0,98

3,45

-

2,33

0,33

5,00

8,00

2,00

(7)

() Cenários válidos para os swaps que envolverem a variável Selic, considerando v = 5%.*

Prazo (vértice)

**DI x pré (%aa) = PRE (*)**

TR x pré (%aa) = TP

dc

du

PREmerc

PRE1

PRE2

TPmerc

TP1

TP2

TP3

TP4

v=30%

v=30%a

Prazo (vértice)

IGP-M x pré (número-índice) = IPS

dc

du

IPSmerc

IPS1

IPS2

IPS3

IPS4

IPS5

IPS6

IPS7

IPS8

IPS9

IPS10

390

270 10,65

14,18

7,64

1,04

3,54

-

2,38

0,38

5,00

8,00

2,00

420

290 10,73

14,30

7,72

1,09

3,60

-

2,44

0,44

5,00

8,00

2,00

452

312 10,80

14,42

7,79

1,15

3,68

-

2,51

0,51

5,00

8,00

2,00

480

330 10,91

14,56

7,89

1,22

3,76

-

2,59

0,59

5,00

8,00

2,00

510

351 11,04

14,72

8,01

1,30

3,85

-

2,49

0,49

5,00

8,00

2,00

540

372 11,15

14,87

8,11

1,38

3,94

-

2,57

0,57

5,00

8,00

2,00

571

393 11,24

15,01

8,21

1,45

3,53

-

2,65

0,65

5,00

8,00

2,00

600

414 11,33

15,14

8,29

1,51

3,60

-

2,72

0,72

5,00

8,00

2,00

630

435 11,41

15,26

8,36

1,56

3,67

-

2,78

0,78

5,00

8,00

2,00

662

456 11,49

15,39

8,44

1,62

3,74

-

2,85

0,85

5,00

8,00

2,00

690

475 11,57

15,50

8,50

1,67

3,80

-

2,91

0,91

5,00

8,00

2,00

720

497 11,64

15,62

8,57

1,72

3,87

-

2,96

0,96

5,00

8,00

2,00

1082

744 12,33

16,39

9,10

2,23

3,85

-

2,98

0,98

5,00

8,00

2,00

1440

990 12,69

16,80

9,28

2,52

4,16

0,16

3,18

1,18

5,00

8,00

2,00

1800

1237

12,88

17,08

9,39

2,70

4,38

0,38

3,32

1,32

5,00

8,00

2,00

2160

1485

12,96

17,25

9,40

2,80

4,54

0,54

3,38

1,38

5,00

8,00

2,00

2520

1732

13,09

17,47

9,44

2,92

4,69

0,69

3,47

1,47

5,00

8,00

2,00

2881

1978

13,17

17,64

9,44

3,01

4,80

0,80

3,52

1,52

5,00

8,00

2,00

3240

2226

13,23

17,72

9,49

3,08

4,86

0,86

3,60

1,60

5,00

8,00

2,00

3960

2723

13,26

17,75

9,52

3,16

4,90

0,90

3,68

1,68

5,00

8,00

2,00

4680

3218

13,26

17,75

9,52

3,19

4,88

0,88

3,74

1,74

5,00

8,00

2,00

5580

3835

13,26

17,75

9,52

3,22

4,83

0,83

3,80

1,80

5,00

8,00

2,00

1

1 538,37 530,38 546,70 533,12 546,53 554,66 554,76 546,61 533,03 533,21 530,46

32

22 541,28 532,27 552,22 536,07 548,48 557,73 559,78 550,19 534,10 538,04 533,93

62

42 544,24 534,42 557,89 539,27 550,70 561,06 564,87 553,86 535,37 542,94 537,49

90

62 547,03 536,50 563,50 542,41 552,84 564,33 569,78 557,30 536,45 547,65 540,83

120

81 550,06 538,89 569,31 545,85 555,30 567,91 574,80 560,88 537,77 552,48 544,30

151

102 550,06 541,50 575,72 549,64 558,00 571,85 580,23 564,67 539,09 557,69 547,98

180

122 555,82 543,56 581,35 552,82 560,11 575,16 584,73 567,61 539,75 562,02 550,83

210

144 555,82 545,52 586,35 556,05 562,13 578,52 587,94 569,58 540,15 565,10 552,75

242

166 560,92 547,80 591,28 559,66 564,49 582,27 590,63 571,29 540,74 567,69 554,41

270

186 560,92 547,72 593,05 560,70 564,40 583,35 589,97 570,05 538,95 567,06 553,20

300

208 563,91 550,41 598,19 564,78 567,18 587,60 592,34 571,64 539,71 569,33 554,75

330

230 563,91 556,17 606,66 572,14 573,11 595,26 597,58 576,10 543,33 574,37 559,08

361

250 563,91 556,38 608,32 573,57 573,32 596,75 595,79 574,14 541,35 572,66 557,17

390

270 571,69 560,00 613,56 578,17 577,06 601,53 597,96 576,03 542,81 574,73 559,00

420

290 571,69 563,98 618,71 582,88 581,16 606,43 599,92 577,91 544,44 576,62 560,83

452

312 571,69 568,38 624,43 588,06 585,69 611,82 602,07 579,96 546,18 578,69 562,82

480

330 579,04 572,67 629,55 592,90 590,11 616,85 604,06 581,98 548,10 580,60 564,78

510

351 579,04 577,51 635,62 598,44 595,10 622,62 606,58 584,42 550,23 583,02 567,14

540

372 579,04 582,79 641,75 604,28 600,54 628,70 608,84 586,77 552,51 585,19 569,43

571

393 589,21 588,06 647,96 610,13 605,97 634,78 611,15 589,14 554,74 587,41 571,73

600

414 589,21 593,55 654,28 616,13 611,63 641,03 613,44 591,53 557,04 589,62 574,05

630

435 589,21 599,10 660,67 622,19 617,35 647,33 615,73 593,91 559,32 591,82 576,36

662

456 600,23 605,13 667,18 628,57 623,56 653,96 617,81 596,25 561,74 593,82 578,63

690

475 600,23 610,72 673,12 634,43 629,32 660,06 619,64 598,33 563,94 595,57 580,65

720

497 600,23 617,19 680,13 641,24 635,99 667,15 621,88 600,81 566,46 597,73 583,05

1082

744 642,77 671,83 757,46 707,91 692,29 736,51 653,97 625,81 584,87 628,57 607,31

1440

990 689,17 735,81 846,40 786,01 758,22 817,77 687,99 651,62 605,13 661,27 632,36

1800

1237

734,17 797,16 941,36 864,26 821,44 899,18 718,98 674,34 619,11 691,06 654,41

(8)

Prazo (vértice)

IGP-M x pré (número-índice) = IPS

dc

du

IPSmerc

IPS1

IPS2

IPS3

IPS4

IPS5

IPS6

IPS7

IPS8

IPS9

IPS10

Prazo (vértice)

IPC x pré (número-índice) = ICS

dc

du

ICSmerc

ICS1

ICS2

ICS3

ICS4

ICS5

ICS6

ICS7

ICS8

ICS9

ICS10

1

1 3.893,70 3.836,88

32

22 3.927,18 3.871,11

62

42 3.942,20 3.889,09

90

62 3.969,80 3.919,79

120

81 3.992,97 3.946,53

151

102 4.012,69 3.970,77

180

122 4.030,66 3.993,69

210

144 4.046,79 4.015,57

242

166 4.066,35 4.041,39

270

186 4.072,52 4.054,11

300

208 4.091,46 4.080,45

330

230 4.111,81 4.109,12

361

250 4.133,93 4.139,79

390

270 4.165,26 4.177,85

420

290 4.196,57 4.215,51

452

312 4.226,60 4.252,73

480

330 4.248,41 4.280,68

510

351 4.273,49 4.312,91

540

372 4.294,97 4.341,93

571

393 4.317,70 4.372,30

600

414 4.339,72 4.402,18

630

435 4.362,57 4.433,05

662

456 4.385,57 4.464,48

690

475 4.407,08 4.493,83

720

497 4.431,70 4.527,61

1082

744 4.707,34 4.904,26

1440

990 4.982,65 5.298,06

1800

1237 5.289,11 5.738,10

2160

1485 5.611,55 6.214,24

2520

1732 5.976,64 6.756,99

2881

1978 6.372,89 7.357,93

3240

2226 6.808,85 8.020,05

3960

2723 7.695,16 9.433,18

4680

3218 8.657,50 11.044,64

5580

3835 10.033,34 13.451,99

2160

1485

775,93 862,23

2520

1732

823,92 934,60

2881

1978

875,89 1.018,85

3240

2226

934,11 1.108,00

3960

2723 1.039,02 1.303,00

4680

3218 1.143,33 1.534,32

5580

3835 1.403,25 1.880,98

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90

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120

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151

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180

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242

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208 3,5090 4,6966 3,7169 5,1623 4,0855 3,0797 2,4373 3,3851 2,6790 4,4881 3,5520 4,9332 3,9042 2,9430 2,3291 3,2349 2,5601

330

230 3,5351 4,7380 3,7373 5,2374 4,1312 3,1069 2,4507 3,4343 2,7090 4,4994 3,5491 4,9736 3,9232 2,9504 2,3273 3,2614 2,5726

361

250 3,5518 4,7680 3,7478 5,2970 4,1636 3,1265 2,4575 3,4734 2,7302 4,5001 3,5372 4,9994 3,9297 2,9509 2,3195 3,2783 2,5768

390

270 3,5763 4,8039 3,7638 5,3766 4,2125 3,1501 2,4681 3,5256 2,7623 4,5100 3,5336 5,0477 3,9548 2,9574 2,3171 3,3100 2,5933

420

290 3,6010 4,8393 3,7789 5,4578 4,2619 3,1733 2,4780 3,5789 2,7947 4,5201 3,5297 5,0978 3,9808 2,9640 2,3146 3,3428 2,6104

452

312 3,6288 4,8803 3,7974 5,5482 4,3171 3,2002 2,4901 3,6382 2,8309 4,5328 3,5270 5,1531 4,0096 2,9723 2,3128 3,3791 2,6293

480

330 3,6539 4,9174 3,8143 5,6282 4,3657 3,2245 2,5012 3,6906 2,8627 4,5458 3,5261 5,2029 4,0358 2,9809 2,3122 3,4117 2,6464

(10)

Prazo (vértice)

Euro x pré (R$/€) = EUR

dc

du

EURmerc EUR1 EUR2 EUR3 EUR4 EUR5 EUR6 EUR7 EUR8 EUR9 EUR10 EUR11 EUR12 EU R13 EUR14 EUR15 EUR16

Prazo (vértice)

Iene x pré (R$/Iene) = JPY

dc

du

JPYmerc JPY1 JPY2 JPY3 JPY4 JPY5 JPY6 JPY7 JPY8 JPY9 JPY10 JPY11 JPY12 JPY13 JPY14 JPY15 JPY16

1

1 0,0228 0,0309 0,0253 0,0309 0,0253 0,0203 0,0166 0,0203 0,0166 0,0309 0,0253 0,0309 0,0253 0,0203 0,0166 0,0203 0,0166

32

22 0,0230 0,0310 0,0253 0,0315 0,0256 0,0204 0,0166 0,0206 0,0168 0,0309 0,0252 0,0313 0,0255 0,0203 0,0165 0,0205 0,0168

62

42 0,0232 0,0312 0,0253 0,0320 0,0260 0,0204 0,0166 0,0210 0,0170 0,0310 0,0252 0,0317 0,0258 0,0203 0,0165 0,0208 0,0169

90

62 0,0233 0,0313 0,0254 0,0325 0,0263 0,0205 0,0166 0,0213 0,0172 0,0310 0,0251 0,0321 0,0260 0,0203 0,0165 0,0211 0,0171

120

81 0,0235 0,0315 0,0254 0,0330 0,0266 0,0206 0,0167 0,0216 0,0175 0,0310 0,0250 0,0325 0,0262 0,0203 0,0164 0,0213 0,0172

151

102 0,0236 0,0316 0,0254 0,0335 0,0269 0,0207 0,0167 0,0220 0,0177 0,0310 0,0250 0,0328 0,0264 0,0203 0,0164 0,0215 0,0173

180

122 0,0238 0,0318 0,0255 0,0340 0,0272 0,0209 0,0167 0,0223 0,0179 0,0311 0,0249 0,0332 0,0266 0,0204 0,0163 0,0217 0,0174

210

144 0,0239 0,0320 0,0256 0,0345 0,0276 0,0210 0,0168 0,0226 0,0181 0,0311 0,0249 0,0335 0,0268 0,0204 0,0163 0,0220 0,0176

242

166 0,0241 0,0323 0,0257 0,0350 0,0279 0,0212 0,0169 0,0230 0,0183 0,0312 0,0248 0,0339 0,0270 0,0204 0,0163 0,0222 0,0177

270

186 0,0243 0,0325 0,0258 0,0355 0,0282 0,0213 0,0169 0,0233 0,0185 0,0312 0,0248 0,0341 0,0271 0,0205 0,0163 0,0224 0,0178

300

208 0,0245 0,0328 0,0259 0,0360 0,0285 0,0215 0,0170 0,0236 0,0187 0,0313 0,0248 0,0344 0,0272 0,0205 0,0163 0,0226 0,0179

330

230 0,0246 0,0331 0,0261 0,0366 0,0288 0,0217 0,0171 0,0240 0,0189 0,0314 0,0248 0,0347 0,0274 0,0206 0,0162 0,0228 0,0180

361

250 0,0248 0,0333 0,0262 0,0370 0,0291 0,0219 0,0172 0,0243 0,0191 0,0315 0,0247 0,0350 0,0275 0,0206 0,0162 0,0229 0,0180

390

270 0,0250 0,0336 0,0263 0,0376 0,0295 0,0220 0,0173 0,0247 0,0193 0,0316 0,0247 0,0353 0,0277 0,0207 0,0162 0,0232 0,0181

420

290 0,0252 0,0339 0,0265 0,0382 0,0298 0,0222 0,0173 0,0250 0,0196 0,0316 0,0247 0,0357 0,0279 0,0207 0,0162 0,0234 0,0183

452

312 0,0254 0,0342 0,0266 0,0388 0,0302 0,0224 0,0174 0,0255 0,0198 0,0317 0,0247 0,0361 0,0281 0,0208 0,0162 0,0237 0,0184

480

330 0,0256 0,0344 0,0267 0,0394 0,0306 0,0226 0,0175 0,0258 0,0201 0,0318 0,0247 0,0364 0,0283 0,0209 0,0162 0,0239 0,0185

510

351 0,0258 0,0348 0,0269 0,0401 0,0310 0,0228 0,0176 0,0263 0,0203 0,0320 0,0247 0,0368 0,0285 0,0210 0,0162 0,0242 0,0187

540

372 0,0260 0,0351 0,0271 0,0407 0,0314 0,0230 0,0177 0,0267 0,0206 0,0321 0,0247 0,0373 0,0287 0,0210 0,0162 0,0244 0,0188

571

393 0,0262 0,0354 0,0272 0,0414 0,0318 0,0232 0,0179 0,0272 0,0209 0,0322 0,0248 0,0377 0,0289 0,0211 0,0162 0,0247 0,0190

600

414 0,0264 0,0358 0,0274 0,0421 0,0323 0,0235 0,0180 0,0276 0,0211 0,0324 0,0248 0,0381 0,0292 0,0212 0,0163 0,0250 0,0191

630

435 0,0267 0,0362 0,0276 0,0428 0,0327 0,0237 0,0181 0,0281 0,0214 0,0325 0,0248 0,0385 0,0294 0,0213 0,0163 0,0252 0,0193

662

456 0,0269 0,0365 0,0278 0,0436 0,0331 0,0240 0,0182 0,0286 0,0217 0,0327 0,0248 0,0389 0,0296 0,0214 0,0163 0,0255 0,0194

690

475 0,0271 0,0369 0,0280 0,0442 0,0335 0,0242 0,0183 0,0290 0,0220 0,0328 0,0249 0,0393 0,0298 0,0215 0,0163 0,0258 0,0195

720

497 0,0273 0,0373 0,0282 0,0450 0,0340 0,0245 0,0185 0,0295 0,0223 0,0329 0,0249 0,0397 0,0300 0,0216 0,0163 0,0261 0,0197

1082 744

0,0305 0,0426 0,0310 0,0547 0,0398 0,0279 0,0203 0,0359 0,0261 0,0352 0,0256 0,0452 0,0329 0,0231 0,0168 0,0296 0,0215

1440 990

0,0340 0,0484 0,0340 0,0666 0,0467 0,0318 0,0223 0,0437 0,0307 0,0373 0,0262 0,0513 0,0360 0,0245 0,0172 0,0336 0,0236

1800 1237

0,0378 0,0552 0,0375 0,0807 0,0548 0,0362 0,0246 0,0529 0,0359 0,0396 0,0269 0,0578 0,0393 0,0259 0,0176 0,0379 0,0257

2160 1485

0,0419 0,0630 0,0415 0,0968 0,0638 0,0413 0,0272 0,0635 0,0418 0,0419 0,0276 0,0643 0,0424 0,0274 0,0181 0,0422 0,0278

2520 1732

0,0466 0,0725 0,0465 0,1165 0,0747 0,0475 0,0305 0,0764 0,0490 0,0446 0,0286 0,0716 0,0459 0,0292 0,0187 0,0469 0,0301

2881 1978

0,0515 0,0834 0,0522 0,1389 0,0869 0,0547 0,0342 0,0911 0,0570 0,0473 0,0296 0,0788 0,0493 0,0310 0,0194 0,0517 0,0323

3240 2226

0,0570 0,0956 0,0585 0,1639 0,1002 0,0627 0,0383 0,1074 0,0657 0,0504 0,0308 0,0864 0,0528 0,0331 0,0202 0,0566 0,0346

3960 2723

0,0690 0,1252 0,0736 0,2231 0,1311 0,0821 0,0482 0,1463 0,0860 0,0572 0,0336 0,1020 0,0599 0,0375 0,0220 0,0669 0,0393

4680 3218

0,0862 0,1648 0,0937 0,3021 0,1718 0,1081 0,0615 0,1981 0,1126 0,0654 0,0372 0,1197 0,0681 0,0429 0,0244 0,0785 0,0447

5580 3835

0,1169 0,2347 0,1290 0,4406 0,2421 0,1539 0,0846 0,2889 0,1587 0,0779 0,0428 0,1463 0,0804 0,0511 0,0281 0,0959 0,0527

510

351 3,6823 4,9608 3,8351 5,7181 4,4206 3,2530 2,5148 3,7496 2,8987 4,5611 3,5262 5,2574 4,0645 2,9909 2,3122 3,4475 2,6652

540

372 3,7127 5,0078 3,8586 5,8129 4,4789 3,2838 2,5302 3,8117 2,9370 4,5788 3,5280 5,3149 4,0952 3,0025 2,3134 3,4852 2,6854

571

393 3,7426 5,0544 3,8810 5,9088 4,5371 3,3144 2,5449 3,8746 2,9751 4,5956 3,5288 5,3724 4,1252 3,0135 2,3139 3,5229 2,7051

600

414 3,7729 5,1036 3,9061 6,0042 4,5954 3,3466 2,5614 3,9372 3,0134 4,6141 3,5315 5,4283 4,1547 3,0256 2,3157 3,5596 2,7244

630

435 3,8038 5,1533 3,9310 6,1030 4,6555 3,3792 2,5777 4,0020 3,0528 4,6326 3,5338 5,4863 4,1850 3,0378 2,3173 3,5976 2,7443

662

456 3,8342 5,2034 3,9550 6,2049 4,7163 3,4120 2,5935 4,0688 3,0926 4,6502 3,5346 5,5452 4,2149 3,0493 2,3178 3,6362 2,7639

690

475 3,8628 5,2516 3,9793 6,2984 4,7724 3,4437 2,6094 4,1301 3,1295 4,6681 3,5371 5,5986 4,2422 3,0610 2,3194 3,6712 2,7818

720

497 3,8945 5,3070 4,0078 6,4030 4,8354 3,4800 2,6280 4,1987 3,1708 4,6881 3,5404 5,6562 4,2715 3,0741 2,3215 3,7090 2,8010

1082 744

4,3109 6,0163 4,3661 7,7216 5,6037 3,9451 2,8630 5,0634 3,6745 4,9706 3,6072 6,3795 4,6297 3,2594 2,3654 4,1833 3,0359

1440 990

4,7396 6,7515 4,7156 9,2855 6,4855 4,4272 3,0922 6,0888 4,2528 5,1978 3,6304 7,1486 4,9930 3,4084 2,3806 4,6876 3,2741

1800 1237

5,1785 7,5798 5,1008 11,0727 7,4514 4,9703 3,3448 7,2608 4,8861 5,4298 3,6539 7,9319 5,3378 3,5605 2,3960 5,2013 3,5002

2160 1485

5,6221 8,5067 5,5239 13,0729 8,4891 5,5781 3,6223 8,5724 5,5666 5,6523 3,6704 8,6863 5,6406 3,7064 2,4068 5,6959 3,6987

2520 1732

6,1263 9,6206 6,0349 15,4530 9,6935 6,3086 3,9573 10,1331 6,3564 5,9142 3,7099 9,4997 5,9591 3,8782 2,4328 6,2293 3,9076

2881 1978

6,6393 10,8729 6,5934 18,1130 10,9839 7,1297 4,3235 11,8774 7,2026 6,1650 3,7385 10,2703 6,2280 4,0426 2,4515 6,7346 4,0839

3240 2226

7,1640 12,2241 7,1695 20,9479 12,2860 8,0158 4,7013 13,7364 8,0564 6,4445 3,7797 11,0436 6,4771 4,2259 2,4785 7,2417 4,2473

3960 2723

8,2850 15,4113 8,4800 27,4714 15,1160 10,1058 5,5606 18,0140 9,9121 7,0439 3,8759 12,5562 6,9090 4,6190 2,5416 8,2335 4,5305

4680 3218

9,6421 19,6071 10,1524 35,9277 18,6030 12,8571 6,6573 23,5591 12,1987 7,7728 4,0247 14,2428 7,3748 5,0969 2,6391 9,3395 4,8359

5580 3835 11,8117 26,8832 12,9571 50,4612 24,3212 17,6283 8,4965 33,0893 15,9483 8,9248 4,3016 16,7524 8,0743 5,8524 2,8207 10,9852 5,2946

(11)

Os cenários utilizados para as diversas variáveis combinam-se, conforme a tabela abaixo:

DI x pré

Dólar x pré Euro x pré Iene x pré Ibovespa x pré IGP x pré IPCA x pré

TR x pré

TJLP x pré Metal x pré

Cenário

PRE

PTX

EUR

JPY

INP

IPS

ICS

TP

TJP

Metal

CEN 01

Merc.

CEN 02

1

1 CEN 03

1

2

1

2

2 CEN 04

1

2

1

3

2

1

1 CEN 05

1

2

4

2

2 CEN 06

1

2

3

1

5

2

1

3 CEN 07

1

2

3

4

2

3

2

4 CEN 08

1

2

4

3

1

3

2

1

3 CEN 09

1

2

4

2

3

4

1

2

4 CEN 10

1

3

5

1

4

3

2

1

5 CEN 11

1

3

5

6

2

1

3

2

6 CEN 12

1

3

6

5

1

3

1

5 CEN 13

1

3

6

2

5

4

1

2

6 CEN 14

1

4

7

1

4

5

1

7 CEN 15

1

4

7

8

2

5

2

1

2

8 CEN 16

1

4

8

7

1

2

5

2

1

7 CEN 17

1

4

8

2

1

2

8 CEN 18

2

5

9

3

6

3

1

9 CEN 19

2

5

9

10

4

7

3

2

10 CEN 20

2

5

10

9

3

8

4

1

9 CEN 21

2

5

10

4

9

4

2

10 CEN 22

2

6

11

3

10

4

1

11 CEN 23

2

6

11

12

4

7

8

4

2

12 CEN 24

2

6

12

11

3

8

7

3

1

11 CEN 25

2

6

12

4

7

9

3

2

12 CEN 26

2

7

13

3

9

7

4

1

13 CEN 27

2

7

13

14

4

6

7

4

2

14 CEN 28

2

7

14

13

3

7

6

3

1

13 CEN 29

2

7

14

4

10

9

3

2

14 CEN 30

2

8

15

3

9

10

3

1

15 CEN 31

2

8

15

16

4

10

8

3

2

16 CEN 32

2

8

16

15

3

8

10

4

1

15 CEN 33

2

8

16

4

6

4

2

16 Ganhe tempo aproveitando toda a

mobilidade que a BM&FBOVESPA

oferece a você!

Para obter informações completas sobre o serviço de acesso

móvel da BM&FBOVESPA, acesse

(12)

Boi Gordo

Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de São Paulo

Data

A vista

A prazo

Média das

Prazo

Taxa

Preço

R$/@

últimas cinco médio de

referencial máximo

mínimo

máximo

mínimo

cotações

pagamento

DI/Cetip

a vista

a prazo

R$/@

(dias)

R$/@

Etanol Hidratado

Indicador de Preço Disponível do Etanol Hidratado Esalq/BM&FBOVESPA – Paulínia - Estado de São Paulo

Data

A vista R$/m3

Média das últimas cinco cotações

Taxa referencial de DI/Cetip

Soja Financeiro

Indicador de Preço Disponível da Soja Esalq/BM&FBOVESPA - Paranaguá - Estado do Paraná

Data

A vista US$/saca

Média das últimas três cotações US$/saca

Taxa referencial de DI/CETIP

Milho

Indicador de Preço Disponível do Milho Esalq/BM&F – Campinas – Estado de São Paulo

Data

A vista

A prazo

Prazo médio de

Média das últimas três

Taxa referencial

R$/60kg

pagamento (dias)

cotações R$/60kg

DI/Cetip

Indicadores

Informações agropecuárias

23/12

26,69

26,96

26,85

26,64

1,1099

26/12

26,74

27,01

26,85

26,70

1,1099

27/12

26,79

27,06

27,00

26,74

1,1099

30/12

26,54

26,80

26,72

26,69

1,1099

02/01

26,64

26,92

28,38

26,66

1,1099

23/12

114,39

115,00

114,04

30,00

1,1099

117,78

111,68

117,00

114,00

26/12

114,55

115,03

114,23

30,00

1,1099

117,38

112,57

117,00

114,00

27/12

114,79

115,36

114,39

30,00

1,1099

116,88

112,64

117,00

114,00

30/12

114,76

114,70

114,53

28,57

1,1099

117,28

112,90

117,00

114,00

02/01

114,85

115,23

114,67

30,00

1,1099

116,88

112,90

117,00

114,00

23/12

1.221,50

1.221,00

1,1099

26/12

1.217,50

1.219,50

1,1099

27/12

1.220,00

1.221,00

1,1099

30/12

1.223,00

1.221,00

1,1099

02/01

1.226,00

1.221,50

1,1099

23/12

32,72

32,68

1,1099

26/12

32,73

32,63

1,1099

27/12

32,98

32,81

1,1099

30/12

32,79

32,83

1,1099

02/01

32,31

32,69

1,1099

Acesso móvel BM&FBOVESPA

Informações sobre o mercado, na palma da sua mão.

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