Índice. 1 Atualizações Enviar Arquivos Registro de Contrato de Opção Flexível... 4

(1)

(2)

Índice

1 Atualizações ... 3 2 Enviar Arquivos ... 4 2.1 Registro de Contrato de Opção Flexível ... 4

(3)

1 Atualizações

Atualizado

em Referência Atualização

18/09/2015 - Postergação para novembro/15, conforme comunicado 087/15

27/08/2015 -

No campo “Cotação para o Vencimento”, inclusão FEEDER ou SPOT: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2, conforme comunicados 015/15 e 042/15.

(4)

2 Enviar Arquivos

Opções Flexíveis Nome do Arquivo

2.1 Registro de Contrato de Opção Flexível

Header

seq Campo Tamanho Posição Descrição

1 ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO

2 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Header = 0 3 Código da Operação 9(04) 7-10 0002

4 Entidade que gerou o Arquivo

X(20) 11-30 Nome Simplificado da Entidade que gerou o arquivo. Ex. SAFRABI

5 Data 9(08) 31-38 Formato AAAAMMDD

6 Filler X(666) 39-704 Espaços em branco.

Registro

seq Campo Tamanho Posição Descrição

1 ID do Sistema X(05) 1-5 OPCAO

2 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Dados = 1 3 Código da Operação 9(04) 7-10 0002

4 Tipo Contrato X(04) 11-14 OFCC – Contrato de Opção de Call e OFVC – Contrato de Opção de Put

5 Código X(11) 15-25 Código do contrato.

Formato PPPPPAAXSSS, onde:

PPPPP é o mnemônico do participante Lançador.

AA são os dois últimos dígitos do ano de registro.

XSSS a seqüência, sendo X dígito numérico e SSS dígitos alfanuméricos.

6 Conta Parte X(10) 26-35 Código Cetip da Parte.

Formatação 11111.00-1.

7 Conta Contraparte X(10) 36-45 Código Cetip da contraparte na operação.

Formatação 11111.00-1.

8 Papel Parte X(02) 46-47 P1 ou P2. Figura assumida pelo participante na opção: P1 – Titular, P2 – Lançador.

(continua)

(5)

Seq Campo Tamanho Posição Descrição 9 Moeda

Base/Índice/Ações

X(03) 48-50 Moeda Base, índice ou ação do contrato.

Campo exclusivo para opções de paridade, índice ou ação.

AÇÕES NACIONAIS – ACO BATH/TAILANDIA – 015 BOLIVAR FORTE/VEN - 026 BOLIVIANO - 030

COROA DINAM/DINAM - 055 COROA NORUE/NORUE - 065 COROA SUECA/SUECI – 070 COROA TCHECA - 075 DINAR/KWAIT - 100

DIRHAM/EMIR.ARABE - 145 DOLAR AUSTRALIANO - 150 DOLAR CANADENSE – 165 DOLAR DOS EUA - 220 DOLAR/CINGAPURA - 195 DOLAR/HONG-KONG - 205 DOLAR/NOVA ZELAND - 245 DONGUE/VIETNAN – 260 EURO/COM.EUROPEIA - 978 FORINT/HUNGRIA - 345 FRANCO SUICO - 425 GUARANI/PARAGUAI – 450 IBOVESPA FECHAMENTO - IBO IBOVESPA LIQUIDAÇÃO - IBL IENE - 470

INDICE DI – IDI

INDICES INTERNACIONAIS - INI IUAN RENMIMBI/CHI - 795 LIBRA ESTERLINA - 540 NOVA LIRA/TURQUIA - 642 NOVO DOLAR/TAIWAN – 640 NOVO LEU/ROMENIA - 506 NOVO-SOL - 660

PESO ARGENTINO - 706 PESO CHILENO - 715 PESO COLOMBIANO – 720 PESO MEXICANO - 741 PESO/FILIPINAS - 735 PESO/URUGUAIO - 745 RANDE/AFRICA SUL - 785 REAL – 790

RIAL/ARAB SAUDITA - 820 RIAL/CATAR - 800

RINGGIT/MALASIA - 828 RUBLO/RUSSIA - 830 RUPIA/INDIA – 860 RUPIA/INDONESIA - 865 WON/COREIA SUL - 930 ZLOTY/POLONIA - 975

(continua)

(6)

Seq Campo Tamanho Posição Descrição

10 Data de Início 9(08) 51-58 Data de início da Opção. Deve ser dia útil Para opção de paridade, índice ou ação – Deve ser igual a data de registro e menor que a Data de Vencimento.

Para opção de mercadoria – Pode ser maior ou igual a data de registro e menor que a data de vencimento.Formato: AAAAMMDD.

Nos contratos que envolvam clientes 10, pode ser anterior a Data de Registro em até d-2, inclusive.

11 Data de Vencimento 9(08) 59-66 Data do vencimento da opção.

Deve ocorrer, obrigatoriamente, em dia útil.

Formato: AAAAMMDD.

12 Preço Exercício 9(10) 67-76 Valor da taxa de câmbio ou preço da ação, índice ou mercadoria contratada entre comprador e vendedor para o exercício da opção.

13 Casas Decimais do Preço Exercício

9(08) 77-84 Para opção de paridade

Preencher com até 6(seis) casas decimais para moeda US$ (Dólar dos Estados Unidos) e com até 8(oito) casas decimais para outras moedas.

Para opção de índice, ação ou mercadoria Preencher com até 8(oito) casas decimais 14 Prêmio Unitário 9(10) 85-94 Prêmio unitário, em Reais, pago pelo Titular ao

Lançador,

Para opção de índice ou ação – na data de registro.

Para opção de paridade ou mercadoria – se campo “Data de Liquidação do Prêmio”

preenchido, será esta a data de sua liquidação.

Se campo não preenchido sua liquidação será na data de registro.

15 Casas Decimais do Prêmio Unitário

9(08) 95-102 Até 8 casas decimais.

16 Valor Base em Moeda Estrangeira / Quantidade

9(14) 103-116 Valor Base em moeda estrangeira ou

quantidade de ações, índices ou mercadorias.

17 Casas Decimais do Valor Base em Moeda Estrangeira ou Quantidade.

9(08) 117-124 Valor Base da paridade – 2 decimais;

Quantidade de Mercadorias – até 8 decimais;

Quantidade de Ações Nacionais ou Índices nacionais – 8 decimais.

Quantidade de Índices Internacionais – 2 decimais.

18 Cotação / Índice Limite

9(10) 125-134 Limite de alta (caso a opção seja Call) ou de baixa (caso seja Put) para o Preço de Exercício.

Campo opcional.

19 Casas Decimais da Cotação / Índice Limite

9(08) 135-142 Caso US$, até 6 decimais; demais moedas, até 8 decimais. Caso Ações/Índice com 2 decimais.

Caso Mercadorias com 8 decimais.

20 Tipo de Exercício 9(01) 143-143 1 – Americana e 2 – Européia

(continua)

(7)

21 Banco Liquidante 9(10) 144-153 Conta do Banco Liquidante

22 Modalidade 9(01) 154-154 0 – Sem Modalidade, 2 – Bruta e 4 - Bilateral 23 Adesão a Contrato 9(01) 155-155 0 – Sem Adesão, 1 – CGD, 2 – CSA, 3 –

CGD/CSA

24 Meu Número 9(10) 156-165 Número atribuído à operação pelo participante.

25 Conta Intermediador 9(10) 166-175 Código Cetip da conta (tipo intermediação) do participante Intermediador.

26 Comissão paga pelo Titular

9(10) 176-185 Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo Titular ao Intermediador.

Campo de preenchimento opcional.

27 Casas Decimais da Comissão paga pelo Titular

9(02) 186-187 Preencher com 2(duas) casas decimais.

28 Comissão paga pelo Lançador

9(10) 188-197 Valor em Reais, da comissão a ser paga pelo Lançador ao Intermediador.

Campo de preenchimento opcional.

29 Casas Decimais da Comissão paga pelo Lançador

9(02) 198-199 Preencher com 2(duas) casas decimais.

30 Cross-Rate na Avaliação

X(01) 200-200 S – Sim ou N – Não

31 Fonte de Informação 9(02) 201-202 26 - INDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN, 28 - INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER],23 – MERCADORIAS, 24 – INDICE (IBOVESPA / IDI), 25 – AÇÕES, 10 – FEEDER, 11 –

SISBACEN, 12 – SPOT ou 13 – SISBACEN/FEEDER

32 Cotação para o Vencimento

9(01) 203-203 Paridade/SISBACEN: 1 = D1; 2 = D2

Paridade/FEEDER ou SPOT: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2 Índice DI: 0 = D0; 1 = D1; 2 = D2

Índice BOVESPA: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Indices Internacionais: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3 Mercadorias: 1 = D1; 2 = D2; 3 = D3; 4 = D4; 5 = D5 Ações Nacionais: 1 = D1

33 Boletim 9(01) 204-204 7 - PTAX800 (para Fonte de Informação SISBACEN, SISBACEN/FEEDER, ÍNDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN]

34 Horário do Boletim 9(01) 205-205 3=18:00 (PARA Fonte de Informação SISBACEN, SISBACEN/FEEDER, INDICES INTERNACIONAIS [SISBACEN] 0- Liquidação ou 3- Fechamento (para Índice IBOVESPA) 35 Fonte de Consulta 9(01) 206-206 0 – Outros / SPOT, 1 - Reuters, 2 - Broadcast

ou 3 – Bloomberg

Campo exclusivo para Fonte de Informação INDICES INTERNACIONAIS [FEEDER], FEEDER ou SISBACEN/FEEDER.

(continua)

(8)

Seq Campo Tamanho Posição Descrição 36 Outra Fonte de

Consulta

X(20) 207-226 Campo livre para descrição de outra fonte de consulta, caso o item “Outros” tenha sido escolhido na caixa de seleção

“Fonte de Consulta”.

37 Tela ou Função de Consulta

X(20) 227-246 Campo livre. Nome da função de consulta ou código da tela, que será utilizada pelos participantes para cotação.

38 Praça de Negociação

X(20) 247-266 Campo livre. Local de negociação da moeda ou ação/índice de referência.

39 Horário de Consulta 9(05) 267-271 Campo livre. Horário de verificação da taxa de câmbio.

40 Cotação – Taxa de Câmbio

9(01) 272-272 2 - COMPRA, 1 - VENDA, 3 - MEDIA ou 0 – NENHUM

41 Cotação – Paridade 9(01) 273-273 2 - COMPRA, 1 - VENDA, 3 - MEDIA ou 0 – NENHUM

42 Data de Avaliação 9(08) 274-281 Formato = AAAAMMDD

Data pactuada entre as partes para avaliação do contrato mediante informação da taxa de câmbio e paridade. Deve ser maior que a Data de Inicio e até a Data de Vencimento inclusive.

43 CPF / CNPJ da Parte X(14) 282-295 CPF ou CNPJ não formatado. Campo Obrigatório se a Parte for Cliente 1 ou 2.”.

Não é permitido o registro de opção ou box com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ.

44 CPF / CNPJ da Contraparte

X(14) 296-309 CPF ou CNPJ não formatado Campo

Obrigatório se a Contraparte for Cliente 1 ou 2.

Não é permitido o registro de opção ou box com o Titular e Lançador com o mesmo CPF/CNPJ.

(continua)

(9)

45 Moeda Cotada 9(03) 310-312 Deixar em branco para INDICES INTERNACIONAIS

Moeda Cotada, índice ou ação do contrato Opção paridade:

BATH/TAILANDIA - 15 COROA SUECA – 070 DÓLAR AUSTRALIANO - 150 DÓLAR CANADENSE – 165 DÓLAR AMERICANO – 220 DOLAR/CINGAPURA – 195 DOLAR/HONG-KONG – 205 DOLAR/NOVA ZELAND - 245 EURO - 978

FRANCO SUIÇO - 425 IENE – 470

IUAN RENMIMBI/CHI - 795 LIBRA – 540

NOVO DOLAR/TAIWAN – 640 PESO ARGENTINO – 705 PESO CHILENO – 715 PESO COLOMBIANO – 720 PESO MEXICANO - 740 REAL/BRASIL – 790 RUBLO/RUSSIA – 830 RUPIA/INDIA - 860

WON/COREIA NORTE - 925 WON/COREIA SUL – 930 Opção Ação/Índice:

REAL/BRASIL - 790

Campo exclusivo para opção de paridade, índices nacionais ou ações nacionais.

46 Barreiras 9(01) 313-313 1 – Knock In, 2 – Knock Out e 3 – Knock In-Out 47 Trigger In 9(10) 314-323 Cotação para barreira Knock In (inteiros) 48 Casas Decimais do

Trigger In

9(08) 324-331 Cotação para barreira Knock In (decimais) 49 Trigger Out 9(10) 332-341 Cotação para barreira Knock Out (inteiros) 50 Casas Decimais do

Trigger Out

9(08) 342-349 Cotação para barreira Knock Out (decimais) 51 Cesta de Garantias -

Lançador

X(01) 350-350 Somente opção N – Não 52 Forma de Verificação X(01) 351-351 D – Diário ou F – Final

53 Rebate X(01) 352-352 S – Sem Rebate, R – No Registro ou L – na Liquidação

54 Valor do Rebate 9(10) 353-362 Indicação do valor unitário de rebate com até 8 casas decimais

55 Casas decimais do Valor do Rebate

9(08) 363-370 Casas decimais do valor do rebate 56 Liquidação do

Rebate

X(01) 371-371 T – Trigger-out ou V – Vencimento

(continua)

(10)

Seq Campo Tamanho Posição Descrição 57 Código da Ação /

Indice Internacional

X(10) 372-381 ^ALLL11 ^CCRO3 ^ELET6 ^JBSS3 ^PETR4 ^TLPP4 AMBV4 CLSC6 ELPL6 KLBN4 RDCD3 TCSL3 BTOW3 CMIG4

EMBR

3 LIGT3 RSID3 TCSL4 BVMF3 CESP6 FIBR3 LAME4 SBSP3 TRPL4 BBDC4 CGAS5 GFSA3 LREN3 CSNA3

UGPA 4 BRAP4 CPLE6 GGBR4

MMXM

3 CRUZ3

USIM 3 BBAS3 CSAN3

GOAU

4 NATU3 TAMM4 USIM 5 BRTO3 CPFE3 GOLL4 NETC4 TNLP3 VALE3 BRTO4 CYRE3 ITSA4 PCAR5 TNLP4 VALE5 BRKM5 DTEX3 ITUB4 PETR3 TMAR5 VIVO4 PRGA3 ELET3

Campo exclusivo para opção de índice internacional ou ação.

58 Ajuste de Proventos pelas Partes

X(01) 382-382 Somente opção N- Não

Campo exclusivo para Opções de Ações.

59 Proteção contra Provento em Dinheiro

X(01) 383-383 S- Sim ou N- Não

Campo exclusivo para Opções de Ações.

60 Trigger – Proporção X(01) 384-384 S – Sim ou N – Não 61 Trigger – Forma de

Disparo

X(01) 385-385 C - Contínuo ou D – Discreto 62 Trigger – Tipo de

Disparo

X(01) 386-386 A – Alta ou B – Baixa 63 Preço de Exercício

em Reais

X(01) 387-387 S – Sim ou N – Não

Campo exclusivo para opção de mercadoria.

64 Opção Quanto X(01) 388-388 S – Sim ou N – Não

65 Cotação para Opção Quanto

9(03) 389-391 66 Casas decimais do

Cotação para Opção Quanto

9(08) 392-399 Campo exclusivo para opção de mercadoria.

67 Data de Liquidação do Prêmio

9(08) 400-407 Formato AAAAMMDD 68 Mercadoria 9(15) 408-422 Código RIC da Mercadoria.

Verifique arquivo

AAAAMMDD_Mercadorias.txt em Arquivos Públicos no Modulo Transf. de Arquivos.

69 Cotação para Moeda (01) 423-423 1 - D-1, 2 - D-2, 3 - D-3, 4 - D-4 ou 5 - D-5 (Preenchimento exclusivo para OPÇÕES DE MERCADORIAS)

70 Observação X(280) 424-703 Observação

(continua)

(11)

Seq Campo Tamanho Posição Descrição 71 Média para Opção

Asiática

9(01) 704-704 1 – Média Aritmética Simples, 2 – Média Aritmética Ponderada

72 Data de Verificação 9(08) 705-712 Formato AAAAMMDD

[SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA]

73 Valor/Quantidade de Referência

9(09) 713-721 [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA]

74 Casas Decimais do Valor/Quantidade de Referência

9(08) 722-729 [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA]

75 Data de Verificação 9(08) 730-737 [SÓ PREENCHER SE FOR ASIÁTICA]

[REPETIR O BLOCO QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS]

76 Valor/Quantidade de Referência

9(09) 738-746 77 Casas Decimais do

Valor/Quantidade de Referência

9(08) 747-754

Footer

seq Campo Tamanho Posição Obs

1 ID do Sistema X(05) 1-5 OPÇÂO

2 ID Tipo de Linha 9(01) 6-6 Linha de Footer = 9

3 Quantidade de Registros 9(10) 7-16

4 Filler X(688) 17-704 Espaços em branco.

(fim)