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(3)

10 Anexo

10.1.Tabelas dos prêmios de resseguro referente aos carregamentos

de 0,2 e 0,3

Limites de Retenção . = 0,2 . = 0,3 Limites de Retenção . = 0,2 . = 0,3 0,05 7.753.330,37 8.399.441,23 15.000 6.574.673,49 7.122.562,95 0,15 6.954.141,28 7.533.653,05 30.000 5.512.955,61 5.972.368,58 0,30 5.739.264,91 6.217.536,99 250.000 1.588.132,49 1.720.476,87 0,45 4.520.774,49 4.897.505,69 500.000 601.061,47 651.149,92 0,60 3.301.075,54 3.576.165,17 750.000 315.285,00 341.558,74 0,75 2.080.787,78 2.254.186,76 1.000.000 196.024,03 212.359,36 0,90 859.837,11 931.490,21 1.250.000 138.236,20 149.755,88 0,99 126.467,95 137.006,94 1.500.000 103.968,69 112.632,75

Fonte: Dados Próprios Fonte: Dados Próprios

Prêmio de Resseguro -

Quota-Parte

Prêmio de Resseguro -

Excedente de Responsabilidade

δ

(

δ

(

δ

(

δ

(

Tabela 47 Prêmios de resseguro dos proporcionais

(4)

Anexo 160 Limites de Retenção . = 0,2 . = 0,3 Limites de Retenção . = 0,2 . = 0,3 10.000 6.368.168,74 6.898.849,46 100.000 8.217.979,19 8.902.810,79 60.000 2.508.004,67 2.717.005,06 500.000 7.738.248,57 8.383.102,62 120.000 950.608,53 1.029.825,91 2.000.000 5.939.258,74 6.434.196,97 180.000 522.321,02 565.847,77 4.000.000 3.540.611,71 3.835.662,69 240.000 178.510,40 193.386,27 6.000.000 1.201.664,09 1.301.802,76 300.000 93.408,44 101.192,48 8.000.000 62.754,95 67.984,53 360.000 58.819,78 63.721,43 10.000.000 209,75 227,23 415.000 45.316,38 49.092,74 12.000.000 0,06 0,07

Fonte: Dados Próprios Fonte: Dados Próprios

Prêmio de Resseguro -

Excesso de Danos

Prêmio de Resseguro -

Stop-Loss

δ

(

δ

(

δ

(

δ

(

Tabela 48 Prêmios de resseguro dos não proporcionais

10.2.Cálculo Recursivo de Panjer para S e

S

~

_{sob Quota-Parte e}

Stop-Loss

Sub Panjer() Min = Cells(3, 15) Max = Cells(5, 15) Step = Cells(7, 15) Lambda = Cells(14, 15)

Dim Prob(1000000) As Double Dim f(1000000) As Double

Dim F_AcumVector(1000000) As Double Dim count As Integer

count = (Max - Min) / Step Prob(0) = 0 'calculando a dist de X For i = 1 To count Cells(20, 15) = Step * i Prob(i) = Cells(21, 15) Next 'discretizando a dist de X x = count Do

Prob(x) = Prob(x) - Prob(x - 1) x = x - 1 Loop Until x = 0 'calculando a dist de S f(0) = Exp(-Lambda)

(5)

Anexo 161 s = 1 F_AcumVector(0) = f(0) F_Acum = f(0) Do f_Aux = 0 Cells(20, 17) = s * Step For h = 1 To s

f_Aux = f_Aux + Lambda * h * Prob(h) * f(s - h) Next f(s) = (1 / s) * f_Aux F_Acum = F_Acum + f(s) F_AcumVector(s) = F_Acum s = s + 1 Loop Until s = 45000 For j = 1 To s Cells(25 + j, 14) = Step * (j - 1) Cells(25 + j, 15) = f(j - 1) Cells(25 + j, 16) = F_AcumVector(j - 1) Next End Sub

10.3.Cálculo Recursivo de Panjer para

S

~

_{sob Excedente de}

Responsabilidade

Sub Panjer_EL_GAMMA() Min = Cells(3, 19) Max = Cells(5, 19) Step = Cells(7, 19) Lambda = Cells(14, 19) retencao = Cells(3, 12)

Dim Prob(100000) As Double Dim f(100000) As Double

Dim F_AcumVector(100000) As Double Dim count As Integer

count = (Max - Min) / Step Prob(0) = 0

'calculando a dist de X For i = 1 To count

If i <= (retencao / Step) Then Cells(20, 19) = Step * i Prob(i) = Cells(21, 19) Else Prob(i) = 1 End If Next 'discretizando a dist de X x = count Do

(6)

Anexo 162

Prob(x) = Prob(x) - Prob(x - 1) x = x - 1 Loop Until x = 0 'calculando a dist de S f(0) = Exp(-Lambda) s = 1 F_AcumVector(0) = f(0) F_Acum = f(0) Do f_Aux = 0 Cells(20, 21) = s * Step For h = 1 To s

f_Aux = f_Aux + Lambda * h * Prob(h) * f(s - h) Next f(s) = (1 / s) * f_Aux F_Acum = F_Acum + f(s) F_AcumVector(s) = F_Acum s = s + 1 Loop Until s > 10000 For j = 1 To s Cells(25 + j, 18) = Step * (j - 1) Cells(25 + j, 19) = f(j - 1) Cells(25 + j, 20) = F_AcumVector(j - 1) Next End Sub

10.4.Cálculo da Convolução

Sub convolucao() Dim X(40001, 1) As Double Dim Y(40001, 1) As Double Dim S(80001) As Double For i = 0 To 80000 S(i) = 0 Next For i = 0 To 40000 X(i, 0) = Cells(i + 2, 1) X(i, 1) = Cells(i + 2, 2) For j = 0 To 40000 Y(j, 0) = Cells(j + 2, 3) Y(j, 1) = Cells(j + 2, 4) valor = X(i, 0) + Y(j, 0)

If valor < 80000 Then S(valor) = X(i, 1) * Y(j, 1) + S(valor) Next Next For i = 0 To 40000 Cells(i + 2, 5) = i

(7)

Anexo 163

Cells(i + 2, 6) = S(i) Next

End Sub