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(1)

GREGORIO MALAJOVICH

Neste artigo, nosso objeto de estudos é o número de soluções complexas de equa- ções ou de sistemas de equações analíticas ou holomorfas. Essa classe de equações engloba polinômios e sistemas de polinômios. Um exemplo de equação analítica não polinomial é

f00+f01z+ f02z2+· · ·+ f0dzd+

+f10ez+f11zez+ f12z2ez+· · ·+ f1dzdez =0.

(1)

O número de soluções complexas de (1) é infinito, mesmo com d = 0. Mas faz sentido investigar o número de soluções em um subconjunto, por exemplo o disco D = {z ∈ C : |z| < 1}. Como o número de zeros depende dos coeficientes, vamos introduzir uma medida de probabilidade no espaço das equações (a distribuição de probabilidade normal com média zero e variância 1), e tratar o número nD(f) de zeros de f em D como uma variável aleatória.

Por exemplo, o número esperado de soluções de (1) é (2) E(nD(f)) =d/2+0, 202.918.921.282· · ·

Ao longo deste artigo, precisaremos das seguintes notações (padrão) para a deri- vada exterior em uma ou várias variáveis complexas. Em primeiro lugar, escrevemos um número complexo e seu conjugado como

z=x+iy e z¯= x−iy.

Com essa notação,

x = 1

2(z+z¯) e y= 1

2i(z−z¯). Isso permite definir os operadores diferenciais

∂z = 1 2

∂x + 1 2i

∂y e

z¯ = 1 2

∂x1 2i

∂y.

O autor foi parcialmente financiado por: CNPq, CAPES, FAPERJ e pelo acordo de cooperação internacional MathAmSud.

1

(2)

Uma função f de uma variável complexa é holomorfa se e somente se ela satisfaz a equação aderivadas parciais1

z¯f =0,

conhecida como equação deCauchy-Riemann. Para equações a várias variáveis com- plexas, define-se os operadores de derivação exterior holomorfa e anti-holomorfa por

f(z) =

j

∂zj

f(z)dzj e ¯f(z) =

j

j

f(z)d ¯zj

Uma função multivariada f é holomorfa se e somente se ela satisfaz à equação de Cauchy-Riemann

¯f =0

que é também uma equação a derivadas parciais. Funções holomorfas e funções analíticas coincidem, em uma [1] ou várias variáveis complexas [9].

Os operadores e ¯ são definidos de maneira análoga para formas de ordem maior. Por exemplo,

n j=1

fj(z)dzj+gjd ¯zj

!

=

n i.j=1

fj

∂zi(z)dzi∧dzj+∂gj

∂zi(z)dzi∧d ¯zj

e em geral, escrevendo dzJ =dzJ1∧ · · · ∧dzJk,

J1<···<Jk K1<···<Kl

fJK(z)dzJ∧d¯zK =

J1<···<i Jk K1<···<Kl

fJK(z)

∂zi dzi∧dzJ∧d¯zK Utilizaremos sem aviso prévio as seguintes identidades:

d=+¯ , ∂∂=0 e ¯¯ =0

Pretendo começar enunciando quatro teoremas famosos sobre zeros de sistemas de polinômios (Teoremas de Bézout, de Bézout multi-homogêneos, de Kushnirenko e BKK). Os dois primeiros são clássicos, os dois últimos dos anos70.

Ao escrever o livro [11], ficou patente que era possível unificar a prova desses teoremas, e que os métodos permitiam um ataque a um problema bem mais geral do que o de sistemas de polinômios, a saber sistemas de equações analíticas sobre uma variedade complexa. O preço módico a pagar por sair do domínio da geometria algébrica era trocar o númerogenéricode zeros pelo númeroesperadode zeros.

Na seção 2 pretendo enunciar e explicar teoremas sobre o número esperado de soluções de oligonômioscomplexos (polinômios ou equações analíticas com poucos termos). Esses resultados estão mostrados em [12], mas pretendo expor as constru- ções básicas na seção3. No final vamos explicar a cota (2)

1Este artigo é uma versão editada de Conferência em concurso para Professor Titular, IM-UFRJ, novembro de2011. Mas as vagas de professor titular em matemática foram reservadas para especia- listas em Equações a Derivadas Parciais[16].

(3)

Na seção 4, vou mostrar os Teoremas de Bézout e de Bézout multi-homogêneo a partir de fatos conhecidos. Vou também mostrar que o Teorema de Kushnirenko implica o Teorema de Bernstein.

1. Quatro teoremas famosos

Adotamos as seguintes convenções: se zCn é um vetor e a ∈ (Z0)n é um multi-índice,

za=za11z2a2· · ·zann e

|a|=a1+· · ·+an.

O mais famoso dos quatro teoremas (talvez o único teorema tão famoso que teria sido incorporado ao vernáculo, sob a corruptelabizu):

Teorema 1 (Etienne Bézout, XVIII). Sejam d1, . . . ,dn inteiros positivos. O sistema de equações polinomiais a coeficientes complexos

(3)

|a|≤d1 f1aza = 0 ...

|a|≤dn fnaza = 0

tem no máximo B = d1d2· · ·dn soluções isoladaszCn. Para uma escolha genérica dos coeficientes fia ele tem exatamente B soluções.

Existem várias definições decoeficientes genéricos em uso. Aqui, a definição rele- vante é que os coeficientes não satisfazem uma certa equação não trivial, também polinomial. Em particular, o conjunto dos coeficientes onde há estritamente menos deBsoluções isoladas tem medida zero.

Um exemplo onde a igualdadenãovale é o problema de autovalores:

(4) Cu−tu =0

com variáveis são u1, . . . ,un1,λ e fixando un = 1. Neste caso, o número previsto pelo Teorema de Bézout é 2n1, quando existem no máximo n autovetores isolados comun =1.

Outro resultado famoso permite estimar de maneira precisa o número de soluções deste tipo de equações, desde que saibamos particionar as variáveis de maneira adequada. Separamos as variáveis em dois grupos,Z1 ={u1, . . . ,un1} eZ2={t}. O teorema de Bézout multi-homogêneo nos diz que o número de soluções isola- das é de no máximo B, onde B é o coeficiente de λ#Z1 1λ#Z2 2 = λn11λ2 na expressão formal(λ1+λ2)n, ou sejan.

Formalmente, seja n = n1+· · ·+nk uma partição de n. Decompomos Cn = Cn1× · · · ×Cnk. Usamos a seguinte notação para vetoresz emCn1 × · · · ×Cnk:

z=z1z2⊕ · · · ⊕zk

com zjCnj. A mesma convenção vale para conjuntos de variáveis ou multi- índices.

(4)

Teorema 2 (Bézout multi-homogêneo). Seja n = n1+· · ·+ns, com n1, . . . ,nsN.

Sejam dijZ0 para1in e1js.

Seja B o coeficiente deλn11λn22· · ·λnss em

n i=1

(di1λ1+· · ·+disλs). Então o sistema de equações

|a1

|≤d11

...

|ak|≤d1k

f1aza11· · ·zakk = 0 ...

|a1

|≤dn1

...

|ak|≤dnk

fnaza11· · ·zakk = 0

tem no máximo B soluções isoladas zCn. Para valores genéricos dos coeficientes fia, ele tem exatamente B soluções isoladas.

Observação1. Em [13], provamos que é NP-difícil, dado um sistema de equações arbitrário, achar a partição ótima das variáveis ou até aproximar o valor otimal de B por um fator fixo.

Um teorema dos anos70permite uma cota mais fina para o número de soluções, não mais emCn mas em(C\0)n.

Teorema3(Kushnirenko [10]). Seja A⊂Zn finito. SejaAo fecho convexo de A. Então, o sistema de equações

a

A

f1aza = 0 ...

a

A

fnaza = 0

tem no máximo B=n!Vol(A)soluções isoladas em(C\ {0})n. Para valores genéricos dos coeficientes fia, ele tem exatamente B soluções isoladas.

O cason=1 é atribuido a Newton, e o cason =2 foi publicado por Minding [15] em1841.

O conjunto A é chamado de suportedas equações f1, . . . ,fn. Quando cada equa- ção tem o mesmo suporte, o sistema é dito não misto. Sistemas mistos exigem a introdução de novos conceitos.

(5)

+12 = 0

0 0

Figura 1. Combinação linear de Minkowski.

Definição1(Combinações lineares de Minkowski). (Fig.1) Dados os conjuntos con- vexosA1, . . . ,Ane os coeficientesλ1, . . . ,λn, a combinação linearλ1A1+· · ·+λnAn é o conjunto de todos os

λ1a1+· · ·+λnan

comai ∈ Ai.

Não mostraremos aqui a:

Proposição1. SejamA1, . . . ,Assubconjuntos compactos e convexos deRn. Sejamλ1, . . . ,λs >

0. Então,

Vol(λ1A1+· · ·+λsAs) é um polinômio homogêneo de grau n inλ1, . . . ,λs.

Teorema 4 (Bernstein [4], BKK [5]). Sejam A1, . . . ,AnZn finitos. Seja Ai o fecho convexo de Ai. Seja B o coeficiente deλ1. . .λn no polinômio

Vol(λ1A1+· · ·+λnAn). Então, o sistema de equações

a

A1

f1aza = 0 ...

a

An

fnaza = 0

tem no máximo B soluções isoladas. Para valores genéricos dos coeficientes fia, ele tem exatamente B soluções isoladas em(C\ {0})n.

O númeroB/n! é conhecido comovolume mistoda n-uplaA1, . . . ,An. 2. Equações analíticas

O Teoremas da seção anterior permitem estimar o número de soluções de sistemas de polinômios. Agora vamos sair dos domínios da geometria algébrica e considerar o caso de funções (ou sistemas de funções) analíticas, como (1).

(6)

Precisamos formalizar a classe de espaços funcionais para a qual vamos estimar o número de soluções. A seguinte definição foi introduzida em [11].

Definição2. Umespaço de oligonômios complexos(ouoligoespaço) de funções sobre M é um espaço de Hilbert de funções holomorfas de M em C, com as propriedades abaixo. SejaV : M → F a forma de avaliação V(z) : f 7→ f(z). Para todo z ∈ M, exigimos que:

(1) V(z) seja uma função linear contínua, e que (2) V(z) não seja a forma f 7→0.

Dizemos que o oligoespaço énão degeneradose e somente se para todoz ∈ M, 3. PV(z)DV(z) tem posto máximo,

ondePW é a projeção ortogonal sobreW. (A derivação é em relação az).

Um exemplo clássico é o espaço de Bergman (funções analíticas em um domínio conexo e limitado deCn, com métrica L2).

Vamos mostrar que oligoespaços são espaços com núcleo reprodutor. Uma ope- ração de produto entre espaços de núcleo reprodutor foi estudada no famoso artigo de Aronszajn [2]. SeF eG são espaços de Hilbert de funções emM, então o produto F G pode ser construido da seguinte maneira:

Primeiro constroi-se o produto tensorial F ⊗ G, cujos elementos são funções de M×Mem C. O produto interno emF ⊗ G é induzido por

hf1⊗g1, f2⊗g2iF ⊗G =hf1, f2iFhg1,g2iG.

A todo elemento h(x,y) de F ⊗ G, podemos associar a sua restrição h(x,x) à diagonal, que é uma função de M. O espaço produto F G pode ser definido como o complemento ortogonal do núcleo do operador de restrição. Ele herda o produto interno de F ⊗ G.

Exemplo1. SejaP1o espaço dos polinômios univariados de grau1, com produto in- ternohf1z+f0,g1z+g0iP1 = f11+ f22. Definimos indutivamentePd=Pd1P1= P1d. Então, obtemos o espaço dos polinômios univariados de graud, com o produto interno de Weyl [17], por vezes atribuido a Bombieri:

hf,giPd =

d j=0

fjj

d j

.

Se K é um conjunto mensurável em M, denotamos pornK(f) o número de zeros isolados defem K.

Teorema5. [12]SejamF1, . . . ,Fn oligoespaços em M. Assumimos que todos os oligoespa- ços estão munidos da distribuição de probabilidade normal de média zero e variância1. Seja K ⊆ M um conjunto mensurável. Então,

Ef1∈F1,...,fn∈Fn(nK(f))

é o coeficiente deλ1λ2· · ·λn no polinômio homogêneo de grau n na expressão formal 1

n!Eg

1,...,gn∈F1λ1F2λ2···Fnλn(nK(g))

(7)

3. Núcleos reprodutores,formas simpléticas e densidade das soluções Vamos definir dois invariantes associados a um oligoespaçoF sobre a variedade complexa M. O primeiro é onúcleo reprodutor. Para todosx,y∈ M, definimos

K(x,y) =V(y)(x). Então teremos, para todo f ∈ F:

f(y) =V(y)(f) =hf(·),K(·,y)iF. Dessa propriedade deduzimos que

K(x,y) = hK(·,y),K(·,x)iF =hK(·,x),K(·,y)iF =K(y,x). Finalmente,

kK(·,x)k2F =hK(·,x),K(·,x)iF =K(x,x).

O segundo invariante associado ao oligoespaçoF é uma forma simplética em M, possivelmente degenerada. Lembremos que a forma de Fubini-Study em um espaço linearF está definida para todo 0 6= f ∈ F por:

ωf =

√−1

2 ∂∂¯logkfk2F.

Essa forma é equivariante por mudanças de escala t 6= 0 e por transformações unitáriasQ ∈U(F),

ωt f(tu,tv) = ωf(u,v) ωQ f(Qu,Qv) = ωf(u,v).

Além disso, a forma de Fubini-Study é fechada. Assim, ela define uma forma simplética no espaço projetivo P(F). Seja agora ω o seu pull-back pela função diferenciável x7→ V(x) =K(·,x):

ωx =

√−1

2 ∂∂¯logK(x,x)2.

Vamos precisar a seguir de dois resultados de Aronszajn [2]:

Teorema 6 (Aronszajn). Sejam F1 e F2 espaços com núcleo reprodutor K1(x1,y1) (resp.

K2(x2,y2)). Então F =F1⊗ F2tem núcleo reprodutor

K((x1,x2),(y1,y2)) =K1(x1,y1)K2(x2,y2).

Teorema 7 (Aronszajn). Sejam F1 e F2 espaços com núcleo reprodutor K1(x,y) (resp.

K2(x,y)). EntãoF =F1F2tem núcleo reprodutor

K(x,y) =K1(x,y)K2(x,y). Vamos admitir o seguinte Teorema (ver [7] ou [11]):

Teorema8. [Densidade dos zeros] SejamF1, . . . ,Fn oligoespaços de funções sobre M, com formas simpléticas respectivasω1, . . . ,ωn. Seja K ⊆ M mensurável. Então

Ef1∈F1,...,fn∈Fn(nK(f)) =πn Z

Kω1∧ · · · ∧ωn.

(8)

Prova do Teorema5. Pelo Teorema8,

B =Ef1∈F1,...,fn∈Fn(nK(f)) =πn Z

Kω1∧ · · · ∧ωn.

Seja G = F1λ1F2λ2· · · Fnλn. Assumimos que os λi são inteiros positivos. Pelo Teorema7, G tem núcleo reprodutor

K(x,y) =K1(x,y)λ1K2(x,y)λ2· · ·Kn(x,y)λn

onde osKi são os núcleos dosFi. A forma simpléticaω deG é portanto ω =λ1ω1+· · ·+λnωn.

Assim, 1

n!Eg1,...,gn∈G(nK(g)) = πn Z

Kωn =πn Z

K

(λ1ω1+· · ·+λnωn)n. O coeficiente emλ1. . .λn da expressão acima é exatamente

n!πn Z

Kω1∧ · · · ∧ωn.

A cota (2) da introdução pode ser explicada agora: em uma variável, o número esperado de soluções é aditivo em relação ao produto dos espaços. Seja E o oligo- espaço de funçõesD →C com base ortonormal 1 eex. Então

Ef∈E PdnD(f) = Ef∈E Pd 1nD(f)

= dEf∈EnD(f) +Ef∈Pd

1EnD(f)

= d/2+0, 202.918.921.282· · ·

A constante 0, 202· · · foi obtida numericamente estimando a integral da densi- dade das soluções (Teorema 8). Agradeço a Steve Finch por ter achado um erro na quarta casa decimal.

4. Dedução das estimativas clássicas

Lembremos da geometria algébrica elementar que o grau de uma variedade ou quase-variedade complexa é o número genérico de interseções desta variedade com um hiperplano da dimensão complementar, e está sempre bem definido. No caso dos Teoremas 1a4, isso implica na existência de um número genérico de soluções.

(A referência canônica sobre geometria algébrica é [8]).

Utilizaremos também uma consequência do teorema do grau de Brouwer, pelo qual o número genérico de soluções isoladas é semi-contínuo inferior em relação aos coeficientes. Por esses motivos, onúmero esperado de soluções é o número genérico de solucões e é também o número máximo de soluções isoladas.

Prova do Teorema1. Seja Pd,n o espaço de polinômios de grau ≤ d em n variáveis.

Podemos escrever que

Pd,n =P1,nd .

(9)

Observação2. O monômioz1a1za22· · ·zann pode ser produzido de d

a

= d!

a1!a2!· · ·an!d− |a|!

maneiras diferentes como produto ordenado dos vetores da base canônica de P1,n (1,z1,· · · ,zn). Assim, pode-se deduzir que a base ortonormal canônica deP1,d é

s d a

za.

Esse produto interno é invariante pela ação do grupo unitárioU(n+1) [17].

Por aplicações repetidas do Lema, Ef1∈Pd

1,n,...,fn∈Pdn,n(nCn(f)) = (

di)Eg1∈P1,n,...,gn∈P1,n)(nCn(g)) =

di.

Antes de prosseguir, precisamos primeiro da versão não mista do Teorema de Bézout multi-homogêneo.

Lema1. Seja n=n1+· · ·+nk com njN. Sejam d1,· · · ,dkN. Então B=Eh1,...,hn∈Pd

1,n1⊗···⊗Pdk,nk(nCn(h)),

é igual ao coeficiente deω1n1ωn22· · ·ωknk na expressão formal(d1ω1+· · ·+dkωk)n.

Demonstração. Sejaωj a forma simplética em Cnj associada aP1nj. Seja πja projeção Cn →Cnj de acordo com a partição den.

Então a forma simplética associada aPd1,n1⊗ · · · ⊗Pdk,nk é ω =d1π1ω1+· · ·+dkπkωk. Temos que:

ωn = Bπ1ω1n1∧ · · · ∧πkωknk

onde Bé o coeficiente de ω1n1ωn22· · ·ωnkk na expressão formal(d1ω1+· · ·+dkωk)n. O resultado segue do Teorema8:

Sabemos queπnjR

ωj nj =1. Logo, πn

Z

ωn =B

πnjZ ωj nj= B.

O Lema1implica o Teorema2. Sejam

Fi =Pdi1,n1 ⊗ · · · ⊗ Pdiknk

para 1 ≤ i ≤ n. Então B = Efi∈Fi(nCn(f)). Pelo Teorema 5, B é o coeficiente de λ1λ2· · ·λn na expressão formal

1 n!Eg

1,...,gn∈F1λ1F2λ2···Fnλn(nCn(g)).

(10)

Como

F1λ1F2λ2· · · Fnλn =P1,nd11λ1+···+dn1λn

1 ⊗ · · · ⊗ P1nd1kλ1+···+dnkλn

k ,

podemos aplicar o Lema1e concluir que Bé o coeficiente deλ1λ2· · ·λn ω1n1· · ·ωnkk

em 1

n!((d11λ1+· · ·+dn1λn)ω1+· · ·+ (d1kλ1+· · ·+dnkλn)ωn)n. Esta última expressão se rescreve:

1 n! λ1

k j=1

d1kωk+· · ·+λn

k j=1

dnkωk

!n

. Logo,B é o coeficiente de ω1n1· · ·ωnkk na expressão formal

n i=1

k j=1

dikωk

como queriamos demonstrar.

Vamos agora assumir o Teorema de Kushnirenko (Teorema3).

O Teorema de Kushnirenko implica o Teorema de Bernstein. Vamos assumir as hipóteses do Teorema 4. Seja Fi o espaço dos sistemas de polinômios com suporte Ai. Assu- mimos queFi é dado com um produto interno arbitrário.

Pelo Teorema 5, o número esperado B de soluções de um sistema misto com suportes A1, . . . ,An é o coeficiente deλ1λ2· · ·λn na expressão

1 n!Eg

1,...gn∈F1λ1F2λ2···Fnλn(n(C\{0})n)(g)

Podemos interpretar F1λ1F2λ2· · · Fnλn como o espaço de polinômios com suporte λ1A1+· · ·+λnAn. Assim, pelo Teorema 3, Bé o coeficiente de λ1· · ·λn na expres- são

vol(Conv(λ1A1+· · ·+λnAn)) =vol(λ1A1+· · ·+λnAn).

5. Conclusões

O estudo probabilístico de zeros de polinômios é um assunto clássico e de inte- resse corrente (ver [3] ou as referências de [12]).

Aqui mostramos como generalizar esse campo ao estudo probabilitico de zeros de certos sistemas de funções analíticas. Vimos também como utilizar métodos probabilísticos para provar teoremas de geometria algébrica.

Outra aplicação é geometria integral. Por exemplo, o comprimento de uma curva retificável em Sn é π vezes o número esperado de interseções com um hiperplano aleatório. Dessa maneira, podemos calcular comprimentos e curvaturas estimando números de interseções.

Em [6], o Teorema2 foi utilizado para estimar a curvatura (média, em certo sen- tido) do caminho central utilizado em métodos interiores para programação linear.

Chegamos à conclusão de que a curvatura esperada não depende do número de

(11)

variáveis de folga, e é linear na dimensão do problema. (Média sobre todas as condições de sinal que fazem sentido para o problema de otimização).

Outra aplicação importante dos mesmos métodos é análise numérica de sistemas de polinômios esparsos, nos moldes de [14]. Uma referência para esse projeto é meu livro [11].

Referências

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[3] Jean-Marc Azaïs and Mario Wschebor,Level sets and extrema of random processes and fields, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, NJ,2009.

[4] D. N. Bernstein,The number of roots of a system of equations, Funkcional. Anal. i Priložen.9(1975), no.3,14(Russian).

[5] D. N. Bernstein, A. G. Kušnirenko, and A. G. Hovanski˘ı, Newton polyhedra, Uspehi Mat. Nauk 31(1976), no.3(189),201202(Russian).

[6] Jean-Pierre Dedieu, Gregorio Malajovich, and Mike Shub,On the curvature of the central path of linear programming theory, Found. Comput. Math.5(2005), no.2,145171, DOI10.1007/s10208- 003-0116-8.

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[8] Robin Hartshorne, Algebraic geometry, Springer-Verlag, New York, 1977. Graduate Texts in Mathematics, No.52.

[9] Steven G. Krantz, Function theory of several complex variables, AMS Chelsea Publishing, Provi- dence, RI,2001. Reprint of the1992edition.

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[11] Gregorio Malajovich, Nonlinear Equations, Publicações de Matemática, 28º Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, Rio de Janeiro,2011.

[12] , On the expected number of zeros of nonlinear equations (preprint), available at http://

arxiv.org/abs/1106.6014.

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[14] Gregorio Malajovich and J. Maurice Rojas, High probability analysis of the condition num- ber of sparse polynomial systems, Theoret. Comput. Sci. 315 (2004), no. 2-3, 524555, DOI 10.1016/j.tcs.2004.01.006.

[15] Ferdinand Minding,On the determination of the degree of an equation obtained by elimination, To- pics in algebraic geometry and geometric modeling, Contemp. Math., vol. 334, Amer. Math.

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[16] Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática,Ata da525ª Reunião da Congre- gação do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizada, em caráter ex- traordinário, em 24de novembro de2009. http://www.im.ufrj.br/arquivos/atas/Ata 525- 24 nov 2009.pdf.

[17] Hermann Weyl,The theory of groups and quantum mechanics, Dover Publications, New York,1949. XVII+422pp.

(12)

Departamento deMatemáticaAplicada, Instituto deMatemática daUFRJ. C.P.68530, Rio deJaneiro, RJ21941-909, Brasil

URL:http://www.labma.ufrj.br/~gregorio E-mail address:gregorio.malajovich@gmail.com

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