Instituto de Matemática e Estatística
Instituto de Matemática e Estatística
Métodos Estatísticos Aplicados à Economia I
Métodos Estatísticos Aplicados à Economia I
(GET00117)
(GET00117)
Números Índices
Números Índices
Ana Maria Lima de Farias
Ana Maria Lima de Farias
Departamento de Estatística
Departamento de Estatística
Agost
Sumário
Sumário
1
1 ÍndÍndiceices s SimSimplepless 11
1.1
1.1 IntIntrodroduçãuçãoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.
1.2 2 ReRelalatitivovoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.3
1.3 TTaxa axa de de varvariaçiaçãoão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.4
1.4 CritéCritérios de rios de avaliavaliação dação da fórmua fórmula de um la de um índiíndicece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1.5
1.5 Elos Elos de rede relativlativo e reo e relativlativos em os em cadcadeiaeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1.6
1.6 MudMudançança a de de babasese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2
2 ÍndicÍndices es agregagregativoativos s simpsimplesles 99
2.1
2.1 ÍndicÍndice age agregaregativo tivo simplsimples (Bes (Bradradstreestreet)t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2.2
2.2 ÍndicÍndice da média ae da média aritméritmética simtica simples (ínples (índice de Sdice de Sauerbauerbeck)eck) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 2.3
2.3 ÍndicÍndice da e da médimédia ha harmônarmônica ica simplsimpleses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 2.4
2.4 ÍndicÍndice da e da médimédia ga geométeométrica rica simplsimpleses . . . . . . . . . . . . . . . 1111 2.5
2.5 PropPropriedariedades ddes dos índos índices aices agreggregativativos simpos simplesles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 2.5
2.5.1 .1 IdIdententididadeade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 2.5
2.5.2 .2 ReReverversibsibiliilidadadede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 2.5
2.5.3 .3 CirCirculculariaridadadede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 2.5
2.5.4 .4 DeDecomcomposposiçãição do das as caucausassas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 2.5.5
2.5.5 ResuResumo damo das proprs propriedaiedades ddes dos índos índices aices agreggregativoativos simps simplesles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 2.6
2.6 RelaçRelações enões entre íntre índices dices agreagregatigativos sivos simplesmples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 3
3 ÍndicÍndices es agregagregativoativos ps ponderonderadosados 1717
iiii SSUUMMÁÁRRIIOO 3.1
3.1 ÍndicÍndice de Le de Laspeaspeyres oyres ou índu índice dice da época época basa basee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177 3.1
3.1.1 .1 ÍndÍndice ice de de LasLaspeypeyres res de de prepreçoço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188 3.1.2
3.1.2 ÍndiÍndice ce de de LaspeLaspeyres yres de de quanquantidatidadede . . . . . . . . . . . . . . . 1188 3.2
3.2 ÍndicÍndice de Pe de Paascaasche ou ínhe ou índice ddice da época época atuaa atuall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199 3.2
3.2.1 .1 ÍndÍndice ice de Pde Paaaaschsche de e de prepreçosços . . . . . . . . . . . . . . . 1199 3.2.2
3.2.2 ÍndiÍndice ce de de PaPaaschasche de de qe quantiuantidadedade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 3.3
3.3 ÍndÍndice ice de de FisFisherher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2211 3.4
3.4 ÍndicÍndice e de de MarsMarshall-hall-EdgEdgewortheworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2211 3.5
3.5 ÍndÍndice ice de de DivDivisiisiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222 3.6
3.6 PropPropriedariedades dos índes dos índicedices agregs agregativativos pondeos ponderadradosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2255 3.6
3.6.1 .1 IdIdententididadeade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2255 3.6
3.6.2 .2 ReReverversibsibiliilidadadede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2266 3.6
3.6.3 .3 CirCirculculariaridadadede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2277 3.6
3.6.4 .4 DeDecomcomposposiçãição do das as CauCausassas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2277 3.7
3.7 RelRelaçõações es ententre re índíndiceicess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2299 3.7
3.7.1 .1 LasLaspeypeyres res e e PPaasaascheche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2299 3.7.2
3.7.2 FishFisher, er, LaspLaspeyres eyres e e PaPaaschaschee . . . . . . . . . . . . . . . 3311 3.7.3
3.7.3 MarsMarshall-hall-EdgEdgewortheworth, Las, Laspeyrepeyres e s e PPaascaaschehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3333 4
4 MuMudadançnça da de be basasee 3535
4.1
4.1 MétMétodo odo prápráticticoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3355 4.2
4.2 ConjuConjugaçãgação do de sée séries ries de de índicíndiceses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3366 5
5 DeflaDeflacionacionamento mento e poe poder der aquisaquisitivoitivo 3939
5.1
5.1 IntIntrodroduçãuçãoo . . . . . . . . . . . . . 3399 5.
5.2 2 DeDeflaflatotorr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400 5.3
5.3 PPodeoder r aqaquisuisitiitivovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4466 6
Capítulo 1
Índices Simples
1.1 Introdução
De forma simplificada, podemos dizer que um índice ou número índice é um quociente
que expressa a variação relativa entre os valores de qualquer medida. Mais especificamente, iremos lidar com índices que medem variações verificadas em uma dada variável ao longo do
tempo .
Quando lidamos com grandezas simples (um único item ou variável), o índice é chamado
índice simples ; por outro lado, quando pretendemos fazer comparações de um conjunto de
produtos ou serviços, estamos lidando com o que é chamado índice sintético ou índice composto . é neste segundo caso que temos a parte mais complexa do problema, uma vez
que desejamos “uma expressão quantitativa para um conjunto de mensurações individuais, para as quais não existe uma medida física comum”1.
Nestas notas de aula, será dada ênfase aos índices econômicos, que envolvem variações de preços, quantidades e valores ao longo do tempo. Muitos comentários e observações serão feitos tomando-se o preço como exemplo, mas tais comentários e observações análogos também serão válidos para quantidades e valores.
1.2 Relativos
Os relativos , ou índices simples fazem comparação entre duas épocas – época atual e
época base – para um único produto. 1. Relativo de preço
Denotando por0 e os preços na época base e na época atual (de interesse), define-se
o relativo de preço - 0 - como:
0 =
0
(1.1)
1Ragnar Frisch (1936). The problem of index numbers , Econometrica.
2. Relativo de quantidade
Analogamente, denotando por 0 e as quantidades na época base e na época atual
(de interesse), define-se o relativo de quantidade – 0 – como:
0 =
0
(1.2) 3. Relativo de valor
Vale lembrar que
Valor = Preço
×
Quantidade (1.3)Denotando por 0 e os valores na época base e na época atual (de interesse), define-se
o relativo de valor – 0 – como:
0 =
0
(1.4) Das definições acima, podemos ver que:
0 = 0 = 00 = 0
×
0 = 0×
0 (1.5)O relativo de preço compara os preços nos dois períodos; como estão sendo comparadas grandezas positivas, os valores possíveis dos relativos estão no intervalo (0+
∞
). Valores menores que 1 indicam que o preço atual é menor que o preço base; valores maiores que 1 indicam que preço atual é maior que o preço base e, finalmente, um relativo igual a 1 indica que o preço atual é igual ao preço base.Atente para a notação: 0 faz a comparação entre o preço no mês com relação
ao preço no mês 0; definições análogas para 0 e 0 Então, o primeiro subscrito indica
o período base e o segundo subscrito, o período “atual”. Essas notações podem variar em diferentes livros; assim, é importante prestar atenção nas definições apresentadas.
1.3 Taxa de variação
Podemos avaliar, também, a diferença entre os preços nas épocas atual e base, ou seja, a diferença
−
0. Essa diferença mede a variação absoluta de preços entre os dois instantes.Considere, agora, dois bens cujos preços na época base eram 10 e 1000, respectivamente, e cuja varição absoluta de preços foi de 10. Isso significa que o primeiro produto passou a custar 20 e o segundo, 1010. Ou seja, o primeiro dobrou de preço, enquanto o segundo teve um aumento de 1%. Isso nos leva à necessidade de uma medida de variação relativa .
Definimos, então, a variação relativa ou taxa de variação como % =
−
00
(1.6) que é normalmente apresentada em forma percentual, ou seja, multiplica-se o valor por 100. Note que no numerador temos a variação absoluta de preços. Definições análogas valem para quantidade e valor.
1.3. TAXA DE VARIAÇÃO 3 Podemos escrever, também
% =
0
−
1 = 0−
1(1.7)
e isso nos dá a relação entre a taxa de variação e o relativo. EXEMPLO 1.1 Preço de arroz
Na tabela a seguir temos o preço (em unidades monetárias, u.m.) e a quantidade (em kg) de arroz consumida por uma família no último trimestre de determinado ano:
Outubro Novembro Dezembro
Preço Quant. Preço Quant. Preço Quant.
Arroz (kg) 2 5 2 8 3 8
Valor 2
×
5 = 2×
8 = 16 3×
8 = 24Tomando Outubro como base, temos os seguintes relativos:
O,N = 2 2 = 10 O,N = 8 5 = 16 O,D = 3 2 = 15 O,D = 8 5 = 16
Não houve variação de preços entre Novembro e Outubro, isto é, o preço de Novembro é igual ao preço de Outubro, mas o preço de Dezembro é uma vez e meia o preço de Outubro, o que corresponde a um aumento de 50% – essa é a taxa de variação dos preços no período em questão, obtida de acordo com a equação (1.7):
50% = (15
−
1)×
100%Com relação à quantidade, tanto em novembro como em dezembro, houve um aumento de 60% com relação a outubro.
Os relativos são, em geral, apresentados multiplicados por 100. Assim, as séries de relativos de preço e quantidade com base Outubro = 100 são:
Relativos - Out=100 Out Nov Dez
Preço 100 100 150
Quantidade 100 160 160
Com relação ao valor, temos que
O,N = 16
10
×
100 = 160 = 10×
16×
100 = O,N×
O,N×
100 O,D = 24
Se mudarmos a base para Dezembro, teremos: D,O = O D = 2 3 = 06667
⇒
% = (06667−
1)×
100 =−
33 33% D,N = N D = 2 3 = 06667⇒
% = (06667−
1)×
100% =−
3333% D,O = O D = 5 8 = 0625⇒
% = (0625−
1)×
100% =−
375% D,N = N D = 8 8 = 1⇒
% = (1−
1)×
100% = 0% 1.4 Critérios de avaliação da fórmula de um índice
Os relativos satsifazem uma série de propriedades, que são propriedades desejadas e buscadas quando da construção de fórmulas alternativas de números índices. Vamos representar por I 0 um índice qualquer – pode ser um relativo de preço ou um índice de
preços qualquer, por exemplo (nas seções seguintes veremos a definição de outros índices). As propriedades ideais básicas são:
1. Identidade
I = 1 (1.8)
Se a data-base coincidir com a data atual, o índice é sempre 1 (ou 100, no caso de se trabalhar com base 100).
2. Reversão (ou inversão) no tempo
I 0 = 1
I 0
⇔
I 0
×
I 0 = 1 (1.9)Invertendo-se os períodos de comparação, os índices são obtidos um como o inverso do outro.
3. Circular
I 01
×
I 12×
I 23× · · · ×
I −
1 = I 0 (1.10)Se o intervalo de análise é decomposto em vários subintervalos, o índice pode ser obtido como o produto dos índices nos subintervalos. A propriedade circular é importante no seguinte sentido: se um índice a satisfaz e se conhecemos os índices nas épocas intermediárias, o índice de todo o período pode ser calculado sem que haja necessidade
de recorrer aos valores que deram origem aos cálculos individuais. Note que, como decorrência desta propriedade, podemos escrever:
I 0 = I 0
−
1×
I −
1 (1.11)Se o índice satisfizer também o princípio de reversibilidade, então (1.10) é equivalente a
1.4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA FÓRMULA DE UM ÍNDICE 5 4. Decomposição das causas (ou reversão dos fatores)
Denotando por I V I P e I Q os índices de valor, preço e quantidade respectivamente, o
critério da decomposição das causas requer que
I V = I P
×
I Q (1.12)5. Homogeneidade
Mudanças de unidade não alteram o valor do índice. 6. Proporcionalidade
Se todas as variáveis envolvidas no índice tiverem a mesma variação, então o índice resultante terá a mesma variação.
Todas essas propriedades são satisfeitas pelos relativos. De fato:
•
identidade = = 1•
reversibilidade 0 = 0 = 1 0•
circular 0 = 0 = −
1×
−
1 −
2× · · · ×
2 1×
1 0•
decomposição das causas0
×
0 = 0×
0 = 00 = 0Mudanças de unidade envolvem multiplicação por uma constante (quilo para tonelada, reais para milhões de reais, etc). Tais operações não alteram o valor do relativo, uma vez que numerador e denominador são multiplicados pelo mesmo valor.
EXEMPLO 1.2 Preço de arroz – continuação
O,N = 2 2 = 10 N,D = 3 2 = 15
⇒
O,D = 10×
15 = 15 = D O = 3 2 O,N = 8 5 = 16 N,D = 8 8 = 10
⇒
O,D = 16×
10 = 16 = D O = 8 5 1.5 Elos de relativo e relativos em cadeia
Na apresentação da propriedade circular, aparecem índices envolvendo épocas adjacentes. No caso de relativos, tais relativos são, às vezes, denominados elos de relativos ,
ou seja, os elos relativos estabelecem comparações binárias entre épocas adjacentes
−
1 −
1 −
1A mesma propriedade circular envolve a multiplicação desses índices; para os relativos, tal operação é denominada relativos em cadeia e como a propriedade circular é satisfeita
pelos relativos, tal multiplicação resulta no relativo do período.
elos relativos : 12 23 34
−
1relativos em cadeia : 12
×
23×
34× · · · ×
−
1 = 1EXEMPLO 1.3
Na tabela a seguir temos dados de preço para 5 anos e calculam-se os elos de relativos e os relativos em cadeia, ano a ano.
Ano Preço Elos relativos /
−
1 Relativos em cadeia1 200
2 250 250/ 200 = 125 125 = 12
3 300 300/ 250 = 120 12
×
125 = 15 = 134 390 390/ 300 = 130 12
×
125×
13 = 195 = 145 468 468/ 390 = 120 12
×
125×
13×
12 = 234 = 15o que está em concordância com:
Ano Relativo de preço
Base: Ano 1=100 1 100 2 100
×
250/ 200 = 125⇒
25% 3 100×
300/ 200 = 150⇒
50% 4 100×
390/ 200 = 195⇒
95% 5 100×
468/ 200 = 234⇒
134% 1.6 Mudança de base
Considere a seguinte série de relativos de preço com base 100 em 2010:
Ano 2010 2011 2012 2013 2014
1.6. MUDANÇA DE BASE 7 Isso significa que
11 10 = 11 12 10 = 115 13 10 = 116 14 10 = 118
Suponhamos, agora, que queiramos colocar essa série com base em 2014, para atualizar o sistema de comparação. Como proceder? Na verdade, o que queremos é
14 = 10111213
Como os relativos satisfazem as propriedades de reversão e circular, temos que:
10 14 = 1 14 10 = 1 1014 = 1010 1014 = 100 118 11 14 = 11 10
×
10 14 = 1011×
1 1410 = 1011 1014 = 110 118 12 14 = 12 10×
10 14 = 1012×
1 1410 = 1012 1014 = 115 118 13 14 = 13 10×
10 14 = 1013×
1 1410 = 1013 1014 = 116 118 14 14 = 14 10×
10 14 = 1014×
1 1410 = 1014 1014 = 118 118Logo, a série de relativos na nova base é obtida dividindo-se a série original pelo valor do relativo no ano da base desejada.
Na Tabela 1.1 ilustra-se o procedimento geral de mudança de base de uma série de relativos.
Tabela 1.1 – Procedimento de mudança de base para série de relativos Período Relativo Base: 1 = 1 Base: 2 = 1 1 11 21 = 11 2 1 ... ... ... 1 1 1 = 1 2 1 = 1 1 2 1 = 1 2 1 ... ... ... 2 2 1 2 2 = 2 1 2 1 = 1 ... ... ... T 1T 2T = 1T 2 1
Capítulo 2
Índices agregativos simples
Consideremos agora a situação em que temos mais de um produto e estamos interessados em estudar variações de preços ou quantidade para todos os produtos
conjuntamente.
Vamos utilizar a seguinte notação:
•
- preço, quantidade e valor do produto no mês ;•
0 0 0 - relativos de preço, quantidade e valor do produto no mês com baseem = 0
Note que o sobrescrito indica o produto; vamos assumir que temos produtos.
2.1 Índice agregativo simples (Bradstreet)
Uma primeira tentativa para resolver o problema de agregação de produtos diferentes foi o índice agregativo simples, que é a razão entre o preço, quantidade ou valor total na época atual e o preço, quantidade ou valor total na época base. Mais precisamente,
PA0 = 1 +2 +
· · ·
+ 10 +20 +· · ·
+0 =
=1
=1 0 =
=1
=1 0 = 0 QA0 = 1 +2 +· · ·
+ 10 +20 +· · ·
+0 =
=1
=1 0 =
=1
=1 0 = 0 9V A0 = 1 + 2+
· · ·
+ 01+ 02+· · ·
+ 0 =
=1
=1 0 =
=1
=1 0 = 0Então, o índice de Bradstreet é um relativo das médias aritméticas simples.
O índice de Bradstreet tem sérias limitações, a principal sendo o fato de se estar somando preços ou quantidades expressos em diferentes unidades. Tal limitação faz com que o índice de preço ou quantidade de Bradstreet não seja útil na prática, sendo apresentado aqui por razões históridas e também pelo fato de o índice de valor não apresentar esse problema, uma vez que todos os valores estão expressos na mesma unidade monetária. Na verdade, esse é o índice usado para comparar valores em diferentes épocas, independente de como se calculam os índices de preço e quantidade, ou seja, o índice de valor é definido como
V 0 = V V 0 =
=1
=1 00 (2.1)Uma solução para resolver a limitação do índice agregativo de Bradstreet foi a proposta de se trabalhar com médias dos relativos de preço e quantidade, que são números adimensionais.
2.2 Índice da média aritmética simples (índice de Sauerbeck)
Sauerbeck propôs que se trabalhasse com a média aritmética dos relativos, dando origem aos seguintes índices:
•
0 - índice de preço baseado na média aritmética simples dos relativos0 = 1 0 +20 +
· · ·
+0 =
=1 0 (2.2)•
0 - índice de quantidade baseado na média aritmética simples dos relativos0 = 1 0 +20 +
· · ·
+0 =
=1 0 (2.3)2.3 Índice da média harmônica simples
2.4. ÍNDICE DA MÉDIA GEOMÉTRICA SIMPLES 11
•
H 0 - índice de preço baseado na média harmônica simples dos relativos H 0 = 1 10 + 1 20 +· · ·
+ 1 0 =
=1 1 0 =
=1 0 =
=1 0 (2.4)•
H 0 - índice de quantidade baseado na média harmônica simples dos relativos H 0 = 1 10 + 1 20 +· · ·
+ 1 0 =
=1 1 0 =
=1 0 =
=1 0 (2.5)2.4 Índice da média geométrica simples
Aqui considera-se a média geométrica dos relativos.
•
G 0 - índice de preço baseado na média geométrica simples dos relativos G 0 =
1 10×
2 20× · · · ×
0 =
=1 0 (2.6)•
G 0 - índice de quantidade baseado na média geométrica simples dos relativos G 0 =
1 10×
2 20× · · · ×
0 =
=1 0 (2.7) EXEMPLO 2.1Considere os dados da tabela a seguir, em que temos preços (em unidades monetárias) e quantidades de três produtos em três instantes de tempo consecutivos:
Produto 1 2 3
P Q P Q P Q Carne (kg) 8,50 10 8,50 12 9,00 15
Feijão (kg) 1,20 5 1,80 6 1,80 7
Pão (unid.) 0,10 200 0,12 220 0,14 240
Vamos calcular os índices de preço, quantidade e valor, com base 1 = 100, baseados nas três
médias vistas.
Os valores gastos com cada produto estão calculados na tabela abaixo. Valor 1 2 3 Carne 85
×
10 = 85 85×
12 = 1020 9×
15 = 135 Feijão 12×
5 = 6 18×
6 = 108 18×
7 = 126 Pão 01×
200 = 20 012×
220 = 264 014×
240 = 336 Total 85 + 6 + 20 = 111 102 + 108 + 264 = 1392 135 + 126 + 336 = 1812e os índices de valor são
V 12 = 1392
111
×
100 = 12541V 13 = 1812
111
×
100 = 16324Como os relativos satisfazem a propriedade da identidade, no período base todos são iguais a 1 ou 100, se estivermos trabalhando com base 100. Para os demais períodos, os relativos com base 1 em 1 = 1 são:
Relativos - 1 = 1 Produto 2 3 P Q P Q Carne (kg) 85/ 85 = 10 12/ 10 = 12 9/ 85 = 10588 15/ 10 = 15 Feijão (kg) 18/ 12 = 15 6/ 5 = 12 18/ 12 = 15 7/ 5 = 14 Pão (unid,) 012/ 010 = 12 220/ 200 = 11 014/ 010 = 14 240/ 200 = 12
e os índices de preço, com base 1 = 100, baseados nas três médias são:
12 = 10 + 15 + 12 3
×
100 = 12333 13 = 10588 + 15 + 14 3×
100 = 13196 H 12 = 1 3 10 + 151 + 121×
100 = 12000 H 13 = 1 3 10588 + 151 + 141×
100 = 12901 G 12 =√
310×
15×
12×
100 = 12164 G 13 =√
31 0588×
15×
14×
100 = 13052Para quantidade, temos os seguintes índices:
12 = 12 + 12 + 11 3
×
100 = 11667 13 = 15 + 14 + 12 3×
100 = 13667 H 12 = 1 3 12 + 121 + 111×
100 = 11647 H 13 = 1 3 15 + 141 + 121×
100 = 135482.5. PROPRIEDADES DOS ÍNDICES AGREGATIVOS SIMPLES 13
G 12 =
√
312
×
12×
11×
100 = 11657G 13 =
√
315×
14×
12×
100 = 13608Já o índice agregativo de Bradstreet é:
PA12 = 85 + 18 + 0,12 85 + 12 + 010
×
100 = 10633 PA13 = 90 + 18 + 014 85 + 12 + 010×
100 = 11163 QA12 = 12 + 6 + 220 10 + 5 + 200×
100 = 110698 QA13 = 15 + 7 + 240 10 + 5 + 200×
100 = 12186Note que, no índice de quantidade, estamos somando valores expressos em kg e em unidades simples e no índice de preço, estamos somandos valores em R$/kg e R$/unidade. A partir de agora, não iremos mais trabalhar com os índices agregativos de Bradstreet.
Resumindo os outros índices:
Preço Quantidade Valor
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Média aritmética 100 12333 13196 100 11667 13667
Média geométrica 100 12164 13052 100 11657 13608
Média harmônica 100 12000 12901 100 11647 13548
Podemos ver que
≥
G≥
Huma consequência direta da relação entre as médias aritmética, geométrica e harmônica de números positivos.
2.5 Propriedades dos índices agregativos simples
2.5.1 Identidade
A propriedade de identidade é obviamente satisfeita por todos os índices agregativos simples.
2.5.2 Reversibilidade
Vamos mostrar com os dados do Exemplo 2.1 que os índices das médias aritmética e harmônica simples não satisfazem a propriedade de reversibilidade. Para isso, vamos calcular
esses índices com base em 2. 21 = 85 85 + 12 18 + 01 012 3
×
100 = 8333
= 1 12 = 1 12333×
100 = 8108 H 21 = 85 3 85 + 18 12 + 012 01×
100 = 81081
= 1 H 12 = 100 12000×
100 = 8333Com relação à média geométrica simples, temos que
1 G 0 = 1
10× · · · ×
0 = 1
1 10× · · · ×
0 =
10 1× · · · ×
0 = G 0ou seja, o índice baseado na média geométrica simples satisfaz a propriedade de reversibilidade.
2.5.3 Circularidade
Os índices da média aritmética e da média harmônica simples não satisfazem a propriedade circular. Vamos mostrar este resultado através de um contra-exemplo, baseado nos dados do Exemplo 2.1.
23 = 9 85 + 18 18 + 014 012 3
×
100 = 10752 12×
23 = 12333×
10752×
100 = 13260
= 13196 = 13 H 23 = 85 3 9 + 18 18 + 012 014×
100 = 10708 H 12×
H 23 = 12000×
10708×
100 = 128496
= 12901 = H 13Com relação ao índice da média geométrica, temos que:
G 01
×
G 12 =
11 10× · · · ×
1 0×
12 11× · · · ×
2 1 =
1 1 10×
12 11× · · · ×
1 0×
2 1 =
12 10× · · · ×
2 0 = G 022.6. RELAÇÕES ENTRE ÍNDICES AGREGATIVOS SIMPLES 15
2.5.4 Decomposição das causas
Vamos analisar agora a propriedade da decomposição das causas para esses índices. Esta propriedade exige que o produto do índice de preço pelo índice de quantidade seja igual ao índice simples de valorV 0 definido em (2.1)
Usando os dados do Exemplo 2.1, temos:
9900
×
9900 = 12333×
13196 = 16275
= V 9900 = 12541Logo, o índice de média aritmética simples não satisfaz o critério de decomposição das causas. H 9901
×
H 9901 = 12901×
13548 = 17478
= V 9901 = 16324Analogamente, concluímos que o índice de média harmônica simples também não satisfaz o
critério de decomposição das causas.
G 9900
×
G 9900 = 12927×
11657 = 15069
= V 9900 = 12541G 9901
×
G 9901 = 13976×
13608 = 19018
= V 9901 = 16324Logo, o índice de média geométrica simples não satisfaz o critério de decomposição das causas.
2.5.5 Resumo das propriedades dos índices agregativos simples
A seguir temos o resumo das propriedades dos índices:
Índice agregativo Critério
simples Identidade Reversibilidade Circularidade Decomposição das causas
Média Aritmética Sim Não Não Não
Média Harmônica Sim Não Não Não
Média Geométrica Sim Sim Sim Não
2.6 Relações entre índices agregativos simples
Note que 0 = 1 0 +
· · ·
+0 = 1 10 +· · ·
+ 0 0 = 1 0 +· · ·
+0 = 10 1 +· · ·
+ 0 Logo, 1 0 = 1 10 +· · ·
+ 0 = 1 10 +· · ·
+ 1 0ou seja,
1
0 =
H
0 (2.8)
Analogamente, obtemos que
1
0 =
H
Capítulo 3
Índices agregativos ponderados
Uma forte limitação dos índices baseados em médias simples é o fato de se dar o mesmo peso para todos os produtos. Surgem, então, os índices agregativos ponderados, em que cada produto tem um peso diferente. A forma mais comum de se definir os pesos é tomar a participação do valor de cada bem no valor total, ou seja, os pesos são definidos como
=
=1 =
=1 (3.1)Como um número índice compara preços e quantidades em dois instantes de tempo, uma questão relevante aqui é definir a que momento se referem os preços e quantidades que aparecem na definição dos pesos. Temos, então, que especificar a base de ponderação .
3.1 Índice de Laspeyres ou índice da época base
O índice de Laspeyres é definido como uma média aritmética ponderada dos relativos ,
com os pesos sendo definidos na época base . Então, os pesos são
0 = 0
=1 0 = 0 V 0 = 00
=1 0 0 (3.2) em que V 0 =
=1 0 é o valor total na é poca base, um valor constante. Note que
=1 0 =
=1 0
=1 0 =
=1 0 V 0 = 1 V 0
=1 0 =
=1 0
=1 0 = V 0 V 0 = 1 (3.3) 173.1.1 Índice de Laspeyres de preço
O índice de preços de Laspeyres é definido por:
LP 0 =
=1
0 0 (3.4)
Essa expressão pode ser simplificada, bastando, para isso, substituir os termos envolvidos pelas respectivas definições:
LP 0 =
=1
0
=1 0×
0
=
=1
0 V 0×
0
= 1 V 0×
=1
0 0
= 1 V 0×
=1
00 0
= 1 V 0×
=1 0 Logo, L0 P =
=1 0
=1 00 (3.5)Vamos analisar essa última expressão: no denominador temos o valor total no mês base. Já no numerador, temos os valores das quantidades da época base aos preços atuais. Então, comparando esses dois termos, estamos comparando a variação de preços da mesma cesta de produtos, a cesta da época base , nos dois instantes de tempo.
Note que as quantidades ou a cesta de produtos é a cesta da época base e, portanto, fica fixa, enquanto não houver mudança de base. Note também que o fato de os pesos serem fixados na época base não significa que temos um sistema fixo de ponderação, o que só acontece quando os pesos independem da base de comparação. No caso do índice de Laspeyres, os pesos mudam quando mudamos a base de comparação.
3.1.2 Índice de Laspeyres de quantidade
O índice de Laspeyres de quantidade é definido por:
L0 Q =
=1
0 0 (3.6)
3.2. ÍNDICE DE PAASCHE OU ÍNDICE DA ÉPOCA ATUAL 19 pelas respectivas definições:
LQ 0 =
=1
0
=1 0×
0
=
=1 0 V 0 0 = 1 V 0×
=1
00 0
= 1 V 0×
=1 0 Logo, L0 Q =
=1 0
=1 00 (3.7)Como antes, no denominador temos o valor total no mês base. Já no numerador, temos os valores das quantidades da época atual aos preços da época base. Então, comparando esses dois termos, estamos comparando a variação no valor gasto para aquisição das diferentes quantidades aos mesmos preços da época base . Os preços aqui são os preços da época base,
também permanecendo fixos enquanto não houver mudança de base.
No índice de preços, a variação no valor gasto é devida à variação de preços (as quantidades estão fixas), enquanto no índice de quantidade, o valor total varia em função da variação nas quantidades (os preços estão fixos).
3.2 Índice de Paasche ou índice da época atual
O índice de Paasche é uma média harmônica dos relativos, ponderada na época atual, isto é, os pesos são definidos como
=
=1 = V =
=1 (3.8) onde V =
=1 é o valor total da época atual. Como antes,
=1
= 1
3.2.1 Índice de Paasche de preços
O índice de preços de Paasche é definido como
P 0 P = 1
=1 1 0 = 1
=1 0 (3.9)Note a inversão dos relativos, uma vez que 1
0 =
0 A simplificação é feita da seguinte
forma: P 0 P = 1
=1
=1 ×
0
= 1
=1
V ×
0
= = 1 1 V
=1
0
= V
=1
0
= V
=1 0 ou seja, P 0 P =
=1
=1 0 (3.10)Nessa fórmula fica clara a comparação sendo feita: estamos analisando a variação de preços da cesta atual . No numerador temos o valor gasto na época atual e no denominador
temos o valor que seria gasto para comprar a cesta atual (quantidade atual) aos preços da época base.
Uma séria limitação no emprego dos índices de Paasche é o fato de as ponderações variarem em cada período; note que os pesos são dados pelo valor da época atual.
3.2.2 Índice de Paasche de quantidade
O índice de quantidades de Paasche é definido como
P 0 Q = 1
=1 0 = 1
=1 0 (3.11)A simplificação é feita da seguinte forma:
P 0 Q = 1
=1
=1 ×
0
= 1
=1
V ×
0
= V
=1
0
= V
=1
0
3.3. ÍNDICE DE FISHER 21 ou seja, P 0 Q =
=1
=1 0 (3.12)Nesse fórmula fica clara a comparação sendo feita: estamos analisando a variação da quantidade aos preços atuais . No numerador temos o valor gasto na época atual e no
denominador temos o valor que seria gasto para comprar a cesta da época base (quantidade da época base) aos preços atuais. A ponderação é definida pelos valores atuais, mudando a cada período.
3.3 Índice de Fisher
O índice de Fisher é definido como a média geométrica dos índices de Laspeyres e Paasche.
F 0 P =
LP 0×
P 0 P (3.13)F 0 Q =
LQ 0×
P 0 Q (3.14)3.4 Índice de Marshall-Edgeworth
Com os índices de Laspeyres e Paasche de quantidades, estamos analisando a variação no valor gasto, em função da variação das quantidades, para adquirir os produtos aos preços da época base e da época atual, respectivamente.
O índice de Marshall-Edgeworth considera as médias desses preços e quantidades. Mais precisamente, define-se o índice de preços de Marshall-Edgeworth como um índice que mede a variação no valor gasto, em função da variação dos preços, para adquirir a quantidade definida pela quantidade média da época base e da época atual: 0 +
2 , ou seja, o índice de preços é: M 0 P =
=1
0 + 2
=1
0 + 2
0 =
=1
0 +
=1
00 + 0
=
=1
0 +
=1
0 +
0 (3.15)0 + 2 . Logo, M 0 Q =
=1
0 + 2
=1
0 + 2
0 =
=1
0 +
=1
00 + 0
=
=1
0 +
=1
0 +
0 (3.16)3.5 Índice de Divisia
Esse índice é definido como uma média geométrica ponderada dos relativos, com sistema de pesos fixo na época base.
D 0 P =
1 10
01×
2 20
02× · · · ×
0
0 =
=1
0
0 (3.17) D Q 0 =
1 10
01×
2 20
02× · · · ×
0
0 =
=1
0
0 (3.18) EXEMPLO 3.1Vamos considerar os seguintes dados, já trabalhados no capítulo anterior:
Produto 1 2 3
P Q P Q P Q Arroz (kg) 2,50 10 3,00 12 3,25 15
Feijão (kg) 1,20 5 1,80 6 1,80 7
Pão (unid.) 0,10 200 0,12 220 0,14 240
Com base nesses dados, vamos calcular os índices de Laspeyres, Paasche, Fisher, Marshall-Edgeworth e Divisia, tanto de preços quanto de quantidade. Vamos tomar 1 como base. Na
tabela a seguir, temos os valores em forma absoluta e relativa (pesos).
Produto 1 2
Valor Peso Valor Peso
Arroz (kg) 25
×
10 = 250 25/ 51 = 0490196 3×
12 = 360 360/ 732 = 0491803 Feijão (kg) 12×
5 = 60 6/ 51 = 0117647 18×
6 = 108 108/ 732 = 0147541 Pão (unid.) 010×
200 = 200 20/ 51 = 0392157 012×
220 = 264 264/ 732 = 0360656 Soma 510 1000000 732 1000000 Produto 3 Valor Peso Arroz (kg) 325×
15 = 4875 4875/ 9495 = 0513428 Feijão (kg) 18×
7 = 1260 1260/ 9495 = 0132701 Pão (unid.) 014×
240 = 3360 3360/ 9495 = 0353870 Soma 9495 10000003.5. ÍNDICE DE DIVISIA 23 Os relativos são: Relativos - 1 = 100 Produto 1 P Q Arroz (kg) 25/ 25
×
100 = 100 10/ 10×
100 = 100 Feijão (kg) 12/ 12×
100 = 100 5/ 5×
100 = 100 Pão (unid.) 010/ 010×
100 = 100 200/ 200×
100 = 100 Produto 2 P Q Arroz (kg) 3/ 25×
100 = 120 12/ 10×
100 = 120 Feijão (kg) 18/ 12×
100 = 150 6/ 5×
100 = 120 Pão (unid.) 012/ 010×
100 = 120 220/ 200×
100 = 110 Produto 3 P Q Arroz (kg) 325/ 25×
100 = 130 15/ 10×
100 = 150 Feijão (kg) 180/ 12×
100 = 150 7/ 5×
100 = 140 Pão (unid.) 014/ 010×
100 = 140 240/ 200×
100 = 120Usando ambas as fórmulas (3.4) e (3.5), temos que:
LP 12 = 0490196
×
120 + 0117647×
150 + 0392157×
120 = 123529412 = 10×
3 + 5×
18 + 200×
012 51×
100 = 30 + 9 + 24 51×
100 = 63 51×
100 LP 13 = 0490196×
130 + 0117647×
150 + 0392157×
140 = 136274510 = 10×
325 + 5×
18 + 200×
014 51×
100 = 325 + 9 + 28 51×
100 = 695 51×
100Usando as fórmulas (3.6) e (3.7), temos que:
LQ 12 = 0490196
×
120 + 0117647×
120 + 0392157×
110 = 116078431 = 25×
12 + 12×
6 + 01×
220 51×
100 = 30 + 72 + 22 51×
100 = 592 51×
100 LQ 13 = 0490196×
150 + 0117647×
140 + 0392157×
120 = 137058824 = 25×
15 + 12×
7 + 01×
240 51×
100 = 375 + 84 + 24 51×
100 = 699 51×
100P 12P = 0491803 1 120 + 0147541 150 + 0360656 120 = 123648649 = 732 12
×
25 + 6×
12 + 220×
01×
100 = 732 30 + 72 + 22×
100 = 732 592×
100 P 13P = 1 0513428 150 + 0132701 140 + 0353870 120 = 135836910 = 9495 15×
25 + 7×
12 + 240×
01×
100 = 9495 375 + 84 + 24×
100 = 9495 699×
100 P 12Q = 1 0491803 120 + 0147541 120 + 0360656 110 = 116190476 = 732 3×
10 + 18×
5 + 012×
200×
100 = 732 30 + 9 + 24×
100 = 732 63×
100 P 13Q = 1 0513428 150 + 0132701 140 + 0353870 120 = 136618705 = 9495 325×
10 + 180×
5 + 014×
200×
100 = 9495 325 + 9 + 28×
100 = 9495 695×
100Note que é mais fácil (e mais preciso numericamente) calcular os índices de Laspeyres e Paasche pelas fórmulas (3.5), (3.7), (3.10) e (3.12).
F 12P =
123529412×
123648649 = 123589016 F 13P =
136274510×
135836910 = 136055534 F 12Q =√
116078431×
116190476 = 116134440 F 13Q =√
137058824×
136618705 = 136838588 M 12P = (10 + 12)×
3 + (5 + 6)×
18 + (200 + 220)×
012 (10 + 12)×
25 + (5 + 6)×
12 + (200 + 220)×
010 = 1362 1102×
100 = 123593466 M 13P = (10 + 15)×
325 + (5 + 7)×
18 + (200 + 240)×
014 (10 + 15)×
25 + (5 + 7)×
12 + (200 + 240)×
010 = 16445 1209 = 1360215053.6. PROPRIEDADES DOS ÍNDICES AGREGATIVOS PONDERADOS 25 M 12Q = (3 + 25)
×
12 + (18 + 12)×
6 + (012 + 010)×
220 (3 + 25)×
10 + (18 + 12)×
5 + (012 + 010)×
200 = 1324 114 = 116140351 M 13Q = (325 + 25)×
15 + (18 + 12)×
7 + (014 + 010)×
240 (325 + 25)×
10 + (18 + 12)×
5 + (014 + 010)×
200 = 16485 1205 = 136804979 D P 12 = (120)0490196×
(150)0117647×
(120)0392157 = 123191977 D P 13 = (130)0490196×
(150)0117647×
(140)0392157 = 136105701 D Q 12 = (120)0490196×
(120)0117647×
(110)0392157 = 115974418 D 13Q = (150)0490196×
(140)0117647×
(120)0392157 = 136 320 8Como exercício, você deve calcular esses mesmos índices com base 2 = 100; o resultado
é dado na tabela abaixo, onde se excluem os resultados para o período base: Índices - 2 = 100 1 3 P Q P Q Laspeyres LP 21 = 808743 LQ 21 = 860656 LP 23 = 110109 LQ 23 = 118033 Paasche P 21P = 809524 P 21Q = 861486 P 23P = 109896 P 23Q = 117804 Fisher F 21P = 809133 F 21Q = 861071 F 23P = 110003 F 23Q = 117918 Marshall-Edgeworth M 21P = 809104 M 21Q = 861027 M 23P = 109994 M 23Q = 117913 Divisia D 21P = 806344 D 21Q = 859899 D 23P = 109962 D 23Q = 117806
3.6 Propriedades dos índices agregativos ponderados
Vamos verificar agora quais critérios os índices acima satisfazem.
3.6.1 Identidade
3.6.2 Reversibilidade
•
Laspeyres e PaascheCom os dados do exemplo 3.1, vamos mostrar que esses índices não satisfazem a propriedade de reversão. De fato:
LP 12
×
L21P = 123529412×
0808743 = 99 90354725
= 1P 12P
×
P 21P = 123648649×
0809524 = 100 096 548 9
= 1•
FisherO índice de Fisher satisfaz o critério de reversibilidade, como provamos a seguir:
F 0 P
×
F 0P =
L0 P×
P 0 P×
LP 0×
P 0P =
=1 0
=1 00×
=1
=1 0×
=1 0
=1 ×
=1 00
=1 0 =
=1 0
=1 0
1×
=1
=1
1×
=1 0
=1 0
1×
=1 00
=1 00
1 = 1De forma análoga, prova-se para o índice de quantidade.
•
Marshall-EdgeworthO índice de Marshall-Edgeworth satisfaz o critério de reversibilidade, como provamos a seguir: M 0 P
×
M 0P =
=1
0 +
=1
0 +
0×
=1
0 +
0
=1
0 +
=
=1
0 +
=1
0 +
1
×
=1
0 +
0
=1
0 +
0
1
= 1•
Divisia3.6. PROPRIEDADES DOS ÍNDICES AGREGATIVOS PONDERADOS 27 O importante a notar aqui é que o sistema de pesos, no índice de Divisia, é fixo. Sendo assim, o índice de Divisia satisfaz o critério de reversibilidade, como provamos a seguir:
D 0 P
×
D 0P =
=1
0
0×
=1
0
0 =
=1
0×
0
0 = 1Note que temos o mesmo peso, independente da base de comparação!
3.6.3 Circularidade
•
Laspeyres e PaascheVamos usar os dados do exemplo 3.1 para mostrar que esses índices não satisfazem o princípio da circularidade. Temos que:
LP 12
×
LP 23 = 123529412×
110109×
100 = 136017
= 136274510 = LP 13 P 12P×
P 23P = 123648649×
109896×
100 = 13588
= 135836910 = P 13P•
FisherVamos usar os dados do exemplo 3.1 para mostrar que esse índice também não satisfaz o princípio da circularidade. Temos que:
F 12P
×
F 23P =
123529412×
123648649×
110109×
109896×
100 = 1359509 437
= 136055534 = F 13P•
Marshall-EdgeworthCom os dados do mesmo exemplo, temos:
M 12P
×
M 23P = 123593466×
109994×
100 = 135945397
= 136021505 = M 13P•
DivisiaComo na propriedade de reversão, note que os pesos são fixos, independente da época de comparação. Assim, o índice de Divisia satisfaz o princípio da circularidade, como se mostra a seguir: D 01P
×
D 12P =
=1
1 0
0×
=1
2 1
0 =
=1
1 0×
2
0 =
=1
2 0
0 = D 02P3.6.4 Decomposição das Causas
•
Laspeyres e PaascheEsses índices não satisfazem esse critério, conforme se mostra a seguir com os dados do exemplo: LP 21
×
LQ 21 = 592 732×
63 732
= 51 732 = V 21 P 21P×
P 21Q = 51 63×
51 592
= 51 732 = V 21•
FisherEsse índice satisfaz o critério da decomposição das causas, como se mostra a seguir:
F 0 P
×
F 0 Q =
=1 0
=1 00×
=1
=1 0×
=1 0
=1 00×
=1
=1 0 =
=1 0
=1 0
1×
=1 0
=1 0
1×
=1
=1 00×
=1
=1 00
iguais
=
=1
=1 00
2 =
=1
=1 00 = V 0•
Marshall-EdgeworthEsse índice não satisfaz o critério da decomposição das causas, como mostra o contra-exemplo abaixo.
M 9900P
×
M 9900Q = 123593466×
116140351×
100 = 143541885
= 73251
×
100 = 143529411 = V 9900•
DivisiaEsse índice não satisfaz o critério da decomposição das causas, conforme mostra o contra-exemplo a seguir:
D 9900P
×
D 9900Q = 123191977×
115974418×
100 = 142871178
= 73251
×
100 = 143529411 = V 9900No quadro a seguir apresentamos o resumo das propriedades dos índices:
Índice Critério
Identidade Reversibilidade Circularidade Decomposição das causas
Laspeyres SIM NÃO NÃO NÃO
Paasche SIM NÃO NÃO NÃO
Fisher SIM SIM NÃO SIM
Marshall-Edgeworth SIM SIM NÃO NÃO