Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2019)

Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... D+0 Não há 29.462.281,77 7,35% 1.249 0,27% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... D+0 16/05/2023 12.197.173,27 3,04% 51 3,85% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... D+1 Não há 33.391.653,61 8,33% 800 0,49% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 79.102.770,38 19,72% 799 0,97% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 21.607.407,46 5,39% 1.463 0,14% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA D+4 Não há 22.507.195,55 5,61% 64 7,52% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 D+1471 Não há 2.337.048,17 0,58% 26 2,84% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA ... D+4 Não há 2.245.899,58 0,56% 5 14,92% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L... D+1 Não há 5.820.438,69 1,45% 33 6,88% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui 35.500.170,56 8,85% 387 0,87% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... D+1 Não há 14.507.993,31 3,62% 56 1,20% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP D+1 Não há 18.813.516,83 4,69% 93 10,38% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA D+1471 Não há 7.544.642,12 1,88% 31 1,97% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há 682.384,60 0,17% 826 0,01% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR Não pos... 1008 dias úteis 6.554.196,83 1,63% 0,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+1260 90 dias 2.662.325,72 0,66% 70 3,49% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR D+1401 Não Informado 332.750,40 0,08% 7 20,78% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES D+24 Não há 1.284.311,72 0,32% 151 0,09% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+33 Não há 6.393.987,11 1,59% 1.830 3,99% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2019)

Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922

4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES D+4 Não há 7.424.915,48 1,85% 230 4,90% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES D+4 Não há 8.596.426,31 2,14% 74 4,24% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

META VALOR FI AÇÕES D+4 Não há 5.668.601,50 1,41% 167 2,83% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+33 Não há 5.189.222,36 1,29% 4.446 0,64% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES D+4 Não há 2.102.637,25 0,52% 5.119 0,24% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

QUELUZ VALOR FI AÇÕES D+13 Não há 4.400.433,32 1,10% 162 5,00% Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA... D+1 Não há 2.107.734,15 0,53% 35 2,47% Artigo 8º, Inciso III

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO D+1 Não há 7.284.064,40 1,82% 76 5,10% Artigo 8º, Inciso III

CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+30 ou... Não há 4.012.603,95 1,00% 12 6,49% Artigo 8º, Inciso III

KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP Não se ... Não se aplica 8.339.430,42 2,08% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

W7 MULTIESTRATÉGIA FIP Não se ... Não se aplica 11.121.520,46 2,77% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... Não se ... Não se aplica 5.483.870,20 1,37% 3,11% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11 Não se ... Não se aplica 1.473.719,70 0,37% 0,11% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

BR HOTÉIS FII - BRHT11B Não se ... Não se aplica 7.783.628,48 1,94% 4,91% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA D+1461 Não há 5.607.198,10 1,40% 9 19,54% Desenquadrado - RF

GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA D+1901 Não há 3.589.535,06 0,90% 10 6,12% Desenquadrado - RF

Artigos - Renda Fixa Resolução % Carteira $ Carteira

Estratégia de Alocação - 2019

GAP Superior

Inf Alvo Sup

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 175.761.286,49 43,82% 15,00% 30,00% 70,00% 104.982.035,98

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c " 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 280.743.322,47

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 60,00% 240.637.133,54

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b " 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 240.637.133,54

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40,00% 74.459.118,85 18,57% 10,00% 30,00% 40,00% 85.965.636,85

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b " 40,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 160.424.755,70

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 4.010.618,89

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 9.549.272,95 2,38% 2,00% 5,00% 5,00% 10.503.821,51

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 20.053.094,46

Desenquadrado - RF 0,00% 9.196.733,16 2,29% 0,00% 0,00% 0,00% -9.196.733,16

Total Renda Fixa 100,00% 268.966.411,45 67,06% 27,00% 70,00% 351,00%

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2019)

Distribuição por Segmento

RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL

26,4%

Artigos - Renda Variável Resolução Carteira $ Carteira

Estratégia de Alocação - 2019

GAP Superior

Inf Alvo Sup

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20,00% 48.988.735,47 12,21% 0,00% 10,00% 20,00% 31.223.642,38

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 13.404.402,50 3,34% 5,00% 10,00% 10,00% 26.701.786,42

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 5,00% 19.460.950,88 4,85% 2,00% 5,00% 5,00% 592.143,58

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 5,00% 14.741.218,38 3,68% 2,00% 5,00% 5,00% 5.311.876,08

Total Renda Variável 30,00% 96.595.307,23 24,08% 9,00% 30,00% 40,00%

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2019)

Distribuição por Artigos

7º I b 7º IV a 7º VII a Desenquadrado 8º II a 8º III 8º IV a 8º IV b

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Fevereiro / 2019)

Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 136.892.733,00 34,13 0,03

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 75.051.108,65 18,71 0,01

INFINITY ASSET MANAGEMENT 31.918.019,92 7,96 4,71

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 22.507.195,55 5,61 0,00

ITAÚ UNIBANCO 17.900.039,18 4,46 0,00

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA 17.000.151,03 4,24 21,70

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS 16.524.626,73 4,12 3,24

A5 CAPITAL PARTNERS 11.121.520,46 2,77

-KINEA INVESTIMENTOS 8.339.430,42 2,08 0,00

MULTINVEST CAPITAL 7.853.097,68 1,96 5,31

BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT... 7.544.642,12 1,88 0,06

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA 7.424.915,48 1,85

-PERFIN INVESTIMENTOS 6.393.987,11 1,59 0,13

META ASSET MANAGEMENT 5.668.601,50 1,41 2,45

ZION INVEST 5.483.870,20 1,37 1,12

NAVI CAPITAL 5.189.222,36 1,29 0,29

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS 4.400.433,32 1,10 1,00

CAPITÂNIA 4.012.603,95 1,00 0,05

AURORA CAPITAL 3.589.535,06 0,90

-RJI CORRETORA DE VALORES 2.337.048,17 0,58

-AZ QUEST INVESTIMENTOS 2.102.637,25 0,52 0,01

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO C... 1.473.719,70 0,37

-TRX 332.750,40 0,08 0,18

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos Estratégia de Alocação - 2019 Limite Inferior (%) Limite Superior (%) Carteira $ Carteira %

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 175.761.286,49 43,82 15,00 70,00

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c " 0,00 0,00 0,00 70,00

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 0,00 0,00 0,00 60,00

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b " 0,00 0,00 0,00 60,00

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 109.959.289,41 27,42 10,00 40,00

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b " 0,00 0,00 0,00 40,00

Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 0,00 0,00 0,00 1,00

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 9.549.272,95 2,38 2,00 5,00

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " 0,00 0,00 0,00 5,00

Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 48.988.735,47 12,21 0,00 20,00

Artigo 8º, Inciso III 13.404.402,50 3,34 5,00 10,00

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 19.460.950,88 4,85 2,00 5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2019 - RENDA FIXA

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) 1,05% 2,05% 2,83% 5,52% 12,20% 24,51% -

-AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR -10,39% 1,85% -7,60% -5,65% 0,00% 12,08% -

-IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) 0,53% 1,80% 3,07% 6,69% 10,19% 23,90% -

-BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -8,78% 1,83% -7,37% -4,70% 0,00% 9,55% 0,01% 0,02%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -8,83% 1,83% -7,41% -4,88% 0,00% 9,63% 0,01% 0,02%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark) 0,97% 1,89% 2,60% 5,04% 11,16% 22,23% -

-LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 0,18% 0,88% -0,36% -1,68% 0,00% 673,54% -

-IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) 0,90% 1,73% 2,36% 4,56% 10,12% 19,97% -

-BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -12,03% 2,47% -10,16% -7,16% 0,00% 10,96% 0,01% 0,05%

IMA-B 5+ (Benchmark) 0,55% 7,20% 9,21% 21,43% 17,23% 29,86% -

-INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP -5,93% 2,12% -5,29% -3,35% 0,00% 8,12% 0,00% 0,04%

IRF-M 1 (Benchmark) 0,47% 1,05% 1,61% 3,73% 6,88% 17,40% -

-BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -5,54% 1,02% -4,77% -3,31% 0,00% 6,65% 0,00% 0,01%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2019 - RENDA FIXA

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

IMA-B 5 (Benchmark) 0,55% 2,09% 3,49% 7,79% 10,10% 23,00% -

-TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA -4,76% 0,25% -2,47% -1,52% 0,00% -19,59% 0,01% 0,15%

MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA -8,61% 2,96% -7,22% -4,90% 0,00% 4,22% 0,05% 0,08%

GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA -13,61% 0,98% -12,25% -10,64% 0,00% -2,75% 0,04% 0,07%

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 -2,33% 1,53% -1,96% -0,72% 0,00% -11,42% 0,01% 0,09%

IMA-B (Benchmark) 0,55% 4,94% 6,67% 15,14% 14,11% 26,50% -

-MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA FIXA -8,55% 3,55% -7,95% -3,51% 0,00% 13,12% 0,01% 0,04%

CDI (Benchmark) 0,49% 1,04% 1,54% 3,07% 6,41% 15,93% -

-CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP -4,80% 1,01% -4,11% -2,95% 0,00% 6,23% 0,00% 0,00%

INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP -4,98% 1,22% -4,19% -2,95% 0,00% 7,16% 0,00% 0,01%

IPCA (Benchmark) 0,43% 0,75% 0,90% 1,63% 3,89% 6,85% -

-ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA -8,52% 2,72% -7,90% -6,39% 0,00% 8,73% 0,01% 0,02%

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA -9,32% 2,39% -8,16% -5,91% 0,00% 9,67% 0,01% 0,03%

Não Informado (Benchmark) - - -

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2019 - RENDA VARIÁVEL

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

IDIV (Benchmark) -2,03% 10,20% 10,92% 32,82% 17,00% 37,80% -

-4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES -21,18% 12,19% -14,71% -8,30% 0,00% 11,25% 0,06% 0,15%

IBX (Benchmark) -1,76% 8,76% 7,36% 25,63% 12,88% 44,58% -

-META VALOR FI AÇÕES -22,31% 7,42% -10,25% -2,97% 0,00% 14,90% 0,09% 0,24%

QUELUZ VALOR FI AÇÕES -19,98% 8,82% -13,86% -8,75% 0,00% 15,33% 0,08% 0,19%

Ibovespa (Benchmark) -1,86% 8,76% 6,79% 24,66% 11,99% 43,39% -

-PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -25,28% 7,28% -17,10% -9,10% 0,00% 14,11% 0,05% 0,16%

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES -21,45% 4,87% -12,31% -9,14% 0,00% 13,97% 0,10% 0,22%

CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES -18,37% 9,52% -11,97% -5,50% 0,00% 16,68% 0,10% 0,22%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES -28,21% 10,18% -18,13% -12,25% 0,00% 24,23% 0,08% 0,18%

ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES -24,82% 6,67% -15,93% -13,05% 0,00% 22,46% 0,10% 0,19%

NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -19,90% 10,60% -14,66% -9,97% 0,00% 28,11% 0,07% 0,19%

CDI (Benchmark) 0,49% 1,04% 1,54% 3,07% 6,41% 15,93% -

-INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO -4,97% 1,20% -4,26% -3,03% 0,00% 6,89% 0,00% 0,01%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO -5,96% 1,11% -5,18% -3,53% 0,00% 7,07% 0,00% 0,00%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2019 - RENDA VARIÁVEL

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

Não Informado (Benchmark) - - -

-KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP - - -

-BR HOTÉIS FII - -BRHT11B - - - 0,00% 0,00%

CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11 -13,56% 5,03% -12,90% -1,96% 0,00% -89,45% 0,00% 0,12%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2019)

CAIXA ECONÔMICA: 34,13% BB GESTÃO: 18,71% PLANNER CORRETORA: 13,73% BEM DTVM: 10,48% BANCO BRADESCO: 5,61% ITAÚ UNIBANCO: 4,46% LIONS TRUST: 2,08% ELITE CORRETORA: 1,94% RJI CORRETORA: 1,88% BANCO DAYCOVAL: 1,41% BRIDGE ADMINISTRADORA: 1,40% BNY MELLON: 1,00% CM CAPITAL: 0,90% ORLA DTVM: 0,66% J , DAYCOVAL ASSET: 0,56% CREDIT SUISSE: 0,37% GRADUAL INVESTIMENTOS: 0,08% CAIXA ECONÔMICA 136.892.733,00 BB GESTÃO 75.051.108,65 PLANNER CORRETORA 55.077.607,41 BEM DTVM 42.035.822,25 BANCO BRADESCO 22.507.195,55 ITAÚ UNIBANCO 17.900.039,18 LIONS TRUST 8.339.430,42 ELITE CORRETORA 7.783.628,48 RJI CORRETORA 7.544.642,12 BANCO DAYCOVAL 5.668.601,50 BRIDGE ADMINISTRADORA 5.607.198,10 BNY MELLON 4.012.603,95 CM CAPITAL 3.589.535,06 ORLA DTVM 2.662.325,72 RJI CORRETORA 2.337.048,17 DAYCOVAL ASSET 2.245.899,58 CREDIT SUISSE 1.473.719,70 GRADUAL INVESTIMENTOS 332.750,40

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2019)

IDKA IPCA 2A: 28,05%

GESTÃO DURATION: 20,09% IRF-M 1: 12,73% AÇÕES - LIVRES: 5,71% CDI: 4,86% FIP: 4,85% IMA-B 5: 4,76% FUNDO IMOBILIÁRIO: 3,68% IMA-B: 3,04% AÇÕES - VALOR: 2,51% FIDC: 2,38% AÇÕES - ÍNDICE ATIVO: 2,14%

AÇÕES - DIVIDENDOS: 1,85% MULTIMERCADO - MODERADO: 1,82% MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO: 1,00% MULTIMERCADO - OUTROS: 0,53% IDKA IPCA 2A 112.494.423,99 GESTÃO DURATION 80.581.697,69 IRF-M 1 51.069.689,23 AÇÕES - LIVRES 22.898.358,86 CDI 19.495.901,43 FIP 19.460.950,88 IMA-B 5 19.078.423,45 FUNDO IMOBILIÁRIO 14.741.218,38 IMA-B 12.197.173,27 AÇÕES - VALOR 10.069.034,82 FIDC 9.549.272,95 AÇÕES - ÍNDICE ATIVO 8.596.426,31 AÇÕES - DIVIDENDOS 7.424.915,48 MULTIMERCADO - MODERADO 7.284.064,40 MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 4.012.603,95 MULTIMERCADO - OUTROS 2.107.734,15

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019)

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR Janeiro 394.885.791,79 2.862.951,32 3.442.592,75 402.622.721,45 8.316.571,09 8.316.571,09 2,11% 2,11% 0,83% 0,83% 253,25% 1,60% Fevereiro 402.622.721,45 32.519.057,91 32.897.340,00 401.061.889,24 -1.182.550,12 7.134.020,97 -0,29% 1,81% 0,90% 1,73% 104,13% 1,78%

Investimentos

IPCA + 6,00% a.a.

1.3

0.6

0.0

1,81% 1,73%

Investimentos x Meta Atuarial

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

2016

Jul '16

2017

Jul '17

2018

Jul '18

2019

Jul '19

Evolução do Patrimônio

480.000.000,00 440.000.000,00 400.000.000,00 360.000.000,00 320.000.000,00 280.000.000,00 Patrimônio (R$)

Fev '19

Abr '19

Jun '19

Ago '19

Out '19

Comparativo

15.00 12.00 9.00 6.00 3.00 0.00 Retorno (%)

Investimentos

Meta Atuarial

CDI

IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+

IMA Geral

IRF-M

IRF-M 1

IRF-M 1+

Ibovespa

IBX

SMLL

IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 6.491.868,76 0,00 0,00 6.554.196,83 62.328,07 0,96% -

-TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR 329.907,36 0,00 0,00 332.750,40 2.843,04 0,86% 0,86% 0,05%

MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA 5.570.942,45 0,00 0,00 5.607.198,10 36.255,65 0,65% 0,67% 5,28%

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... 33.190.280,69 0,00 0,00 33.391.653,61 201.372,92 0,61% 0,61% 0,64% MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA FI... 3.675.515,04 0,00 1.450.000,00 2.245.899,58 20.384,54 0,55% 0,67% 0,86% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 85.674.089,13 0,00 7.030.447,98 79.102.770,38 459.129,23 0,54% 0,56% 0,63%

INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP 5.792.177,54 0,00 0,00 5.820.438,69 28.261,15 0,49% 0,49% 0,46%

INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP 18.727.744,84 0,00 0,00 18.813.516,83 85.771,99 0,46% 0,46% 0,19%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 21.549.235,43 0,00 38.251,27 21.607.407,46 96.423,30 0,45% 0,45% 0,08% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 29.405.621,10 0,00 72.365,63 29.462.281,77 129.026,30 0,44% 0,44% 0,08% CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 19.049.202,42 16.310.244,23 0,00 35.500.170,56 140.723,91 0,40% 0,50% 2,41%

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 12.158.635,85 0,00 12.202.830,17 0,00 44.194,32 0,36% 0,48% 0,01%

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 12.172.282,44 5.983,51 11.537.781,10 682.384,60 41.899,75 0,34% 0,48% 0,00% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... 14.458.718,74 0,00 0,00 14.507.993,31 49.274,57 0,34% 0,34% 1,41%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 555.431,05 0,00 557.277,85 0,00 1.846,80 0,33% 0,47% 0,01%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... 12.157.392,00 0,00 0,00 12.197.173,27 39.781,27 0,33% 0,33% 1,33%

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 10.246.098,05 12.202.830,17 0,00 22.507.195,55 58.267,33 0,26% 0,42% 1,06%

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 2.331.838,11 0,00 0,00 2.337.048,17 5.210,06 0,22% 0,22% 0,65%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA 3.621.447,46 0,00 0,00 3.589.535,06 -31.912,40 -0,88% -0,88% 3,62%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11 1.401.600,10 0,00 8.386,00 1.473.719,70 80.505,60 5,74% 4,81% 0,00%

INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO 7.250.457,16 0,00 0,00 7.284.064,40 33.607,24 0,46% 0,46% 0,13%

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO 2.099.029,06 0,00 0,00 2.107.734,15 8.705,09 0,41% 0,41% 0,22%

4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES 7.426.609,22 0,00 0,00 7.424.915,48 -1.693,74 -0,02% -0,02% 5,55%

BR HOTÉIS FII - BRHT11B 7.788.819,56 0,00 0,00 7.783.628,48 -5.191,08 -0,07% 0,00% 0,00%

W7 MULTIESTRATÉGIA FIP 11.139.014,64 0,00 0,00 11.121.520,46 -17.494,18 -0,16% -

-CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 4.021.603,70 0,00 0,00 4.012.603,95 -8.999,75 -0,22% -0,22% 0,39%

PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 6.454.099,19 0,00 0,00 6.393.987,11 -60.112,08 -0,93% -0,93% 5,49%

QUELUZ VALOR FI AÇÕES 4.444.340,26 0,00 0,00 4.400.433,32 -43.906,94 -0,99% -0,99% 7,74%

NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 1.254.692,54 4.000.000,00 0,00 5.189.222,36 -65.470,18 -1,25% -1,58% 6,97%

META VALOR FI AÇÕES 5.747.911,55 0,00 0,00 5.668.601,50 -79.310,05 -1,38% -1,38% 9,21%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 8.045.456,51 0,00 0,00 7.928.200,42 -117.256,09 -1,46% -1,46% 7,92%

ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES 1.303.754,05 0,00 0,00 1.284.311,72 -19.442,33 -1,49% -1,49% 9,59%

CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES 8.757.065,85 0,00 0,00 8.596.426,31 -160.639,54 -1,83% -1,83% 9,79%

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 2.153.802,03 0,00 0,00 2.102.637,25 -51.164,78 -2,38% -2,38% 10,08%

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... 5.645.160,50 0,00 0,00 5.483.870,20 -161.290,30 -2,86% -2,86% 0,00%

KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP 10.331.684,30 0,00 0,00 8.339.430,42 -1.992.253,88 -19,28% -