Séries Temporais Financeiras
O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras
... Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os ...
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Uma aplicação de métodos de renormalização ao estudo de séries temporais financeiras
... das séries de preços ou retornos das ações ...nas séries temporais se encontra embutido o caráter multifractal das mesmas, afirmando que estas séries são autossimilares e que acusa- riam a ...
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Combinando sistemas especialistas na previsão de séries temporais financeiras
... Neste contexto, é proposto um modelo de combinação de sistemas especialistas como mostra a Figura 12. Este sistema foi modelado através de três RNAs-MLP, objetivando prever o comportamento futuro de séries ...
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Previsão de séries temporais financeiras: o caso PSI 20
... Posteriormente, com o objetivo de melhorar a análise da variância condicional das séries temporais financeiras, surgiram variações que tem como base os modelos ARCH e GARCH. Black (1976), constatou ...
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Estudo em séries temporais financeiras utilizando redes neurais recorrentes
... Entender o comportamento das séries temporais financeiras, é de suma importância para conse- guir prever valores futuros e tomar decisões eficientes. Esta área é frequentemente alvo de estudos e ...
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ANÁLISE DE PRÉ PROCESSAMENTO NO DESEMPENHO DE PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS
... Redes neurais artificiais têm sido amplamente utilizadas nas últimas décadas na previsão de séries temporais financeiras, eliminando riscos gerados por incerteza e auxiliando o planejamento e a ...
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ANÁLISE DE PRÉ-PROCESSAMENTO NO DESEMPENHO DE PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS
... 1. CONTEXTO Redes neurais artificiais têm sido amplamente utilizadas nas últimas décadas na previsão de séries temporais financeiras, eliminando riscos gerados por incerteza e auxiliando o ...
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ESTUDO COMPARATIVO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS
... Resumo Este trabalho visa comparar Redes Neurais Artificiais (RNAs), especificamente o Perceptron de Múltiplas Camadas, a Rede Alimentada Adiante Focada Atrasada no Tempo, a Rede Neural de Base Radial e a Rede de Camada ...
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Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana
... Nas últimas décadas a volatilidade transformou-se num conceito muito importante na área financeira, sendo utilizada para mensurar o risco de instrumentos financeiros. Neste trabalho, o foco de estudo é a modelagem da ...
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Um estudo comparativo de Redes Neurais e Modelos GARCH para Previsão da Volatilidade de Séries Temporais Financeiras
... As séries temporais financeiras são marcadas por comportamentos complexos e não- ...duas séries financeiras: Índice S&P500 e cotações do petróleo tipo ...
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Previsão de séries temporais financeiras: uma abordagem com Long Short-term Memory Deep Neural Networks
... Contudo, apesar de os modelos ARMA/ARIMA apresentarem valores mais próximos dos valores reais de fecho do índice bolsista SP500, não apresentam previsões “verdadeiras”, pois estes modelos só projetam os valores do dia ...
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O estudo das propriedades multifractais de séries temporais financeiras
... De acordo com Sornette [8], ´e essencial perceber que o comportamento temporal de sistemas complexos econˆomicos ´e muitas vezes controlado por eventos raros. Os temi- dos crashes de mercado s˜ao exemplos destes eventos, ...
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Análise de Séries Temporais Financeiras Utilizando WiSARD
... classificac¸˜ao [18]. Essa informac¸˜ao pode ser utilizada pelos analistas financeiros para entender e validar a corretude de uma predic¸˜ao. O presente trabalho prop˜oe empregar a WiSARD na tarefa de classificac¸˜ao de ...
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Estimação e selecção de caos determinístico em séries temporais financeiras
... nas Séries Temporais Complexas Pretende-se agora explicitar os agrupamentos mais comuns das invariantes dinâmicas que caracterizam os prováveis sistemas não-lineares ...às séries temporais ...
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Identificação de processos geradores de séries temporais financeiras III
... Em probabilidade e estatística, correlação entre duas variáveis aleatórias indica que uma delas está de alguma forma, relacionada com a outra. No uso estatístico geral se refere à medida de relação entre duas variáveis. ...
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Séries Temporais Financeiras aula 02 Agregação de Retornos
... O retorno simples é uma soma ponderada de retornos simples, no caso de composição contínua, e uma soma ponderada de log-retornos, no caso de composição discreta... Para[r] ...
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Título: ANÁLISE DO EXPOENTE DE HURST EM SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS
... nas séries financeiras temporais utilizando como instrumento de análise o Expoente de Hurst, que inicialmente foi usado para calcular correlações em fenômenos naturais e posteriormente sua ...
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USO DE REDES NEURAIS RECORRENTES PARA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS FINANCEIRAS
... de séries temporais do mercado financeiro, como redes neurais, modelagem de componentes, sistemas especialistas e multiagentes e análise textual de notícias, e também faz uma análise acerca de algumas ...
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Ciência de dados e aprendizado de máquina para predição em séries temporais financeiras
... de séries de preços de ativos no mercado ...das séries financeiras, por meio de aprendizado de ...das séries financeiras possuem uma correla- ção temporal, mesmo que pequena, o que ...
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Redes neurais recorrentes e expoente de Lyapunov aplicados a séries temporais financeiras
... em séries financeiras. Este indício considera as séries de preços como um sistema não linear e caótico; onde neste caso, ao menos uma previsibilidade de curto prazo poderia ser ...das séries ...
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