Acordos de recompra
Operações de compra/revenda (buy/sell back)
Empréstimos de valores mobiliários
Empréstimos com
imposição de margem
1
Data e hora da
notificação
Data e hora da apresentação da
notificação ao repositório de transações.
S S S N
2 Data do evento
Data de ocorrência do evento sujeito a notificação relativo à OFVM e que é objeto da notificação. No caso das ações de tipo «Atualização da avaliação»,
«Atualização da garantia»,
«Atualização da reutilização»,
«Atualização da margem», a data relativamente à qual as informações incluídas na notificação são facultadas.
S S S N
3 Entidade notificadora
Código único de
identificação da entidade notificadora. Caso a apresentação da notificação tenha sido delegada num terceiro ou noutra contraparte, o código único de identificação dessa entidade.
S S S N
4 Contraparte notificadora
Código único de identificação da
contraparte notificadora.
S S S N
5
Entidade que
apresenta a notificação
Caso uma contraparte financeira seja responsável pela notificação em nome da outra contraparte em conformidade com o artigo 4.º, n.º 3 do Regulamento
S S S S
N.º Campo Elementos a comunicar
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Empréstimos de valores mobiliários
Empréstimos com
imposição de margem
(UE) 2015/2365, o código único de identificação dessa contraparte financeira.
Caso uma sociedade gestora seja responsável pela notificação em nome de um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) em
conformidade com o artigo 4.º, n.º 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação dessa sociedade gestora.
Caso um gestor de fundos de investimento
alternativos (GFIA) seja responsável pela
notificação em nome de um fundo de investimento alternativo (FIA) em conformidade com o artigo 4.º, n.º 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação desse GFIA.
6 Outra contraparte
Código único de
identificação da entidade com a qual a contraparte notificadora realizou a OFVM
S S S N
7 Código da carteira
A carteira de operações para as quais são trocadas margens deve ser
identificada por um código único determinado pela contraparte notificadora.
Caso a carteira de
operações também inclua contratos de derivados sujeitos a notificação ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 648/2012, o
S S S N
N.º Campo Elementos a comunicar
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Empréstimos de valores mobiliários
Empréstimos com
imposição de margem
código da carteira deve ser o mesmo que o notificado nos termos do
Regulamento (UE) n.º 648/2012.
8
Margem inicial entregue
Valor da margem inicial entregue pela contraparte notificadora à outra contraparte.
Caso a margem inicial seja entregue com base na carteira, este campo deve especificar o valor geral da margem inicial entregue para a carteira.
S S S N
9
Moeda da margem inicial entregue
Moeda da margem inicial
entregue. S S S N
10
Margem de variação entregue
Valor da margem de variação entregue, incluindo o valor da liquidação financeira, pela contraparte notificadora à outra contraparte.
Caso a margem de
variação seja entregue com base na carteira, este campo deve especificar o valor geral da margem de variação entregue para a carteira.
S S S N
11
Moeda da margem de variação entregue
Moeda da margem de
variação entregue. S S S N
12
Margem inicial recebida
Valor da margem inicial recebida pela contraparte notificadora da outra contraparte.
Caso a margem inicial seja recebida com base na
S S S N
N.º Campo Elementos a comunicar
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Operações de compra/revenda (buy/sell back)
Empréstimos de valores mobiliários
Empréstimos com
imposição de margem
carteira, este campo deve especificar o valor geral da margem inicial recebida para a carteira.
13
Moeda da margem inicial recebida
Moeda da margem inicial
recebida. S S S N
14
Margem de variação recebida
Valor da margem de variação recebida, incluindo o valor da liquidação financeira, pela contraparte notificadora da outra contraparte.
Caso a margem de
variação seja recebida com base na carteira, este campo deve especificar o valor geral da margem de variação recebida para a carteira.
S S S N
15
Moeda da margem de variação recebida
Moeda da margem de
variação recebida. S S S N
16
Garantias em excesso entregues
Valor das garantias em
excesso entregues. S S S N
17
Moeda das garantias em excesso entregues
Moeda das garantias em
excesso entregues. S S S N
18
Garantias em excesso recebidas
Valor das garantias em
excesso recebidas. S S S N
19
Moeda das garantias recebidas em excesso
Moeda das garantias
recebidas em excesso. S S S N
N.º Campo Elementos a comunicar
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Operações de compra/revenda (buy/sell back)
Empréstimos de valores mobiliários
Empréstimos com
imposição de margem
20 Tipo de ação
A notificação deve incluir um dos seguintes tipos de ação:
a) Um novo saldo da margem deve ser identificado como
«Novo»;
b) Uma modificação dos elementos das margens deve ser identificada como
«Atualização da margem»;
c) Uma anulação de uma notificação completa apresentada indevidamente deve ser identificada como
«Erro»;
d) Uma correção de campos de dados que foram apresentados indevidamente numa notificação anterior deve ser identificada como
«Correção»;
S S S N
Quadro 4
Dados relativos à reutilização, ao reinvestimento de garantias em numerário e às fontes de financiamento
N.º Campo Elementos a comunicar
Acordos de recompra
Operações de compra/revenda (buy/sell back)
Empréstimos de valores mobiliários
Empréstimos com
imposição de margem
1
Data e hora da
notificação
Data e hora da apresentação da
notificação ao repositório de transações.
S S S S
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Empréstimos de valores mobiliários
Empréstimos com
imposição de margem
2 Data do evento
Data de ocorrência do evento sujeito a notificação relativo à OFVM e que é objeto da notificação. No caso das ações de tipo «Atualização da avaliação»,
«Atualização da garantia»,
«Atualização da reutilização»,
«Atualização da margem», a data relativamente à qual as informações incluídas na notificação são facultadas.
S S S S
3
Entidade notificadora
Código único de
identificação da entidade notificadora. Caso a apresentação da notificação tenha sido delegada num terceiro ou noutra contraparte, o código único de identificação dessa entidade.
S S S S
4
Contraparte notificadora
Código único de identificação da
contraparte notificadora.
S S S S
5
Entidade que
apresenta a notificação
Caso uma contraparte financeira seja responsável pela notificação em nome da outra contraparte em conformidade com o artigo 4.º, n.º 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação dessa contraparte financeira.
Caso uma sociedade gestora seja responsável pela notificação em nome de um organismo de investimento coletivo em
S S S S
N.º Campo Elementos a comunicar
Acordos de recompra
Operações de compra/revenda (buy/sell back)
Empréstimos de valores mobiliários
Empréstimos com
imposição de margem
valores mobiliários (OICVM) em
conformidade com o artigo 4.º, n.º 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação dessa sociedade gestora.
Caso um gestor de fundos de investimento
alternativos (GFIA) seja responsável pela
notificação em nome de um fundo de investimento alternativo (FIA) em conformidade com o artigo 4.º, n.º 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação desse GFIA.
O campo 6 deve ser repetido e preenchido para cada componente da garantia.
6
Tipo de componente da garantia
Indicar o tipo de
componente da garantia.
S S S S
Os campos 7, 8, 9 e 10 devem ser repetidos e preenchidos para cada valor mobiliário.
7
Componente da garantia
Identificação do valor mobiliário utilizado como garantia.
S S S S
8
Valor da garantia reutilizada
Valor total da garantia reutilizada quando este pode ser calculado ao nível da operação OFVM.
S S S S
9
Reutilização estimada da garantia
Quando o valor efetivo das garantias reutilizadas é desconhecido ou não pode ser calculado, deve ser calculada uma estimativa do valor da reutilização ao nível do instrumento financeiro individual, conforme estipulado no relatório do CEF:
S S S S
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Acordos de recompra
Operações de compra/revenda (buy/sell back)
Empréstimos de valores mobiliários
Empréstimos com
imposição de margem
«Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and
Metrics» de 25 de janeiro de 2017.
10
Moeda da garantia reutilizada
Moeda do valor estimado ou efetivo da garantia reutilizada.
S S S S
11
Taxa de reinvestimento
Taxa de juro média recebida de um reinvestimento das garantias em numerário efetuado pelo mutuante.
N N S N
Os campos 12, 13 e 14 devem ser repetidos e preenchidos para cada investimento no qual a garantia em numerário foi reinvestida e em relação a cada moeda.
12
Tipo de investimento em
numerário reinvestido
Tipo de reinvestimento. N N S N
13
Montante do
numerário reinvestido
Montante do numerário reinvestido numa determinada moeda.
N N S N
14
Moeda do numerário reinvestido
Moeda do numerário reinvestido.
N N S N
No caso das operações de empréstimo com imposição de margem, a contraparte deve repetir e preencher os campos 15, 16 e 17 para cada fonte de financiamento e deve facultar as informações nestes campos ao nível da entidade.
15 Fontes de financiamento
Fontes de financiamento utilizadas para financiar os empréstimos com
imposição de margem.
N N N S
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Acordos de recompra
Operações de compra/revenda (buy/sell back)
Empréstimos de valores mobiliários
Empréstimos com
imposição de margem
16
Valor de mercado das fontes de financiamento
Valor de mercado das fontes de financiamento mencionadas no campo 15.
N N N S
17
Moeda das fontes de financiamento
Moeda do valor de mercado das fontes de financiamento.
N N N S
18
Tipo de ação
A notificação deve incluir um dos seguintes tipos de ação:
a) Um novo saldo de reutilização deve ser identificado como
«Novo»;
b) Uma modificação dos elementos da reutilização deve ser identificada como
«Atualização da reutilização»;
c) Uma anulação de uma notificação completa apresentada indevidamente deve ser identificada como
«Erro»;
d) Uma correção de campos de dados que foram apresentados indevidamente numa notificação anterior deve ser identificada como
«Correção».
S S S S