A Espírito Santo Finantial Group, S.A. e o Crédit Agricole, S.A.,
comu-nicaram, no dia 20 de Fevereiro de 2006, o reforço da sua parceria na área
de banca-seguros em Portugal, consubstanciada na alienação de 50% do
capital da Tranquilidade-Vida ao Banco Espírito Santo e os restantes 50%
do capital a serem adquiridos pela Crédit Agricole, S.A, ficando estes com
o controle da gestão da empresa.
No âmbito desta operação será também alienado, por um montante de 50
milhões de euros, o negócio relativo ao canal de distribuição de
media-dores, à Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A., ou a uma empresa de
seguros a ser criada para o efeito, detida a 100% por esta.
Assim, a Tranquilidade-Vida, após esta operação, passará a estar
exclu-sivamente orientada para a actividade de banca-seguros, carecendo esta
ainda da autorização das autoridades de supervisão.
Anexo 1
Inventário de Títulos e Participações Financeiras
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
1 - TÍTULOS DE EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 1.1 - Nacionais
1.1.1 - Partes de capital em empresas do grupo
ADVANCARE- GESTÃO E SERVIÇOS SAÚDE 458 899 10,55 4 842 355 5,45 2 501 000 ANADYR OVERSEAS - CONSULTADORIA E PROJECTOS LDA 1 4 500,00 4 500 4 500,00 4 500 ESUMEDICA 225 000 13,78 3 099 697 1,22 274 500 FIDUPRIVATE (ex-KREDIGES S. SERVIÇOS) 18 750 16,55 310 313 25,59 479 813 TRANQUILIDADE, SGPS - UNIPESSOAL, LDA. 1 000 12 275,43 12 275 428 10 138,97 10 138 971 WHYALA BUSINESS - CONSULTADORIA E PROJECTOS LDA 1 4 500,00 4 500 4 500,00 4 500 subtotal 703 651 0 0,00 0,00 20 536 793 0,00 13 403 283 1.1.2 - Obrigações de empresas do grupo
subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 1.1.3 - Outros títulos de empresas do grupo
subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 1.1.4 - Partes de capital em empresas associadas
COMINVEST 360 000 3,72 1 339 552 4,41 1 587 600 ES CONTACT 735 000 1,00 735 384 0,88 646 800 ESDI-Esp. Santo Data Informática 378 700 6,30 2 386 909 5,89 2 230 543 Europ Assistance 240 000 6,10 1 464 000 8,09 1 941 600 subtotal 1 713 700 0 0,00 0,00 5 925 845 0,00 6 406 543 1.1.5 - Obrigações de empresas associadas
subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 1.1.6 - Outros títulos de empresas associadas
subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 sub-subtotal 2 417 351 0 0,00 0,00 26 462 638 0,00 19 809 826 1.2 - Estrangeiras
1.2.1 - Partes de capital em empresas do grupo
subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 1.2.2 - Obrigações de empresas do grupo
subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 1.2.3 - Outros títulos de empresas do grupo
subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 1.2.4 - Partes de capital em empresas associadas
subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 1.2.5 - Obrigações de empresas associadas
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
1.2.6 - Outros títulos de empresas associadas
subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 sub-subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 total 2 417 351 0 0,00 0,00 26 462 638 0,00 19 809 826 2 - OUTROS TÍTULOS
2.1 - Nacionais
2.1.1 - Títulos de rendimento fixo 2.1.1.1 - De dívida pública O.T. ABRIL 2005/2011 10 000 000 1,00 9 976 118 10 004 000 O.T. Fevereiro /96-06 2 885 371 1,01 3 128 371 2 914 084 O.T. Fevereiro /97-07 1 772 434 1,04 1 921 370 1 848 351 O.T. Outubro 2005/2015 3 300 000 0,99 3 293 521 3 276 570 subtotal 0 0 0,00 0,00 18 319 379 0,00 18 043 005 2.1.1.2 - De outros emissores públicos
subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 2.1.1.3 - De outros emissores
BILHETES DO TESOURO 80 000 000 78 788 838 78 788 838 B.E.S. Cx. Sb-TxVr/96-06 (Call: 20/11/2005) 9 990 823 1,00 9 973 381 9 990 443 B.E.S. DJ GLOBAL TITANS 2002 / 10-05-2007 14 650 000 0,97 14 650 262 14 283 401 B.E.S. EURO RENDA /2001-31/08/2009 15 000 000 1,08 15 315 971 16 250 924 B.E.S. EURO RENDA 2002 / 29-04-2010 22 305 750 1,09 22 684 037 24 257 887 B.E.S. EURO RENDA 4% - ABRIL 2005 1.ª SÉRIE 1 753 000 1,00 1 753 000 1 753 000 B.E.S. EURO RENDA 4% - Mar/2005 - 16/04/2013 8 344 150 1,00 8 344 150 8 344 150 B.E.S. EURO RENDA 4% ABRIL 2005 - 2.ª SÉRIE 2 329 250 1,00 2 329 250 2 329 250 B.E.S. FINANCE - 2002 / 27-06-2007 5 000 000 1,00 4 967 802 4 979 061 B.E.S. ÍNDICES MUNDIAIS 01 - 2003 / 12-03-2008 1 826 050 1,19 1 837 432 2 173 759 B.E.S. ÍNDICES MUNDIAIS 02 - 2003 / 11-06-2008 2 500 000 1,27 2 501 039 3 183 170 B.E.S. ÍNDICES MUNDIAIS 03 - 2003 / 30-06-2008 830 700 1,18 832 251 977 356 B.E.S. Rendimento Mais 1.ª Série /00-08 10 766 250 1,06 10 923 211 11 463 267 B.E.S. Rendimento Mais 2.ª Série /00-08 4 947 500 1,07 5 067 133 5 299 124 B.E.S. Rendimento Mais 3.ª Série /00-08 6 865 000 1,10 7 119 986 7 569 872 B.E.S. Rendimento Mais 4..ª Série /00-08 7 117 500 1,10 7 361 626 7 855 477 B.E.S. Rendimento Mais 5.ª Série /00-08 5 142 000 1,11 5 320 810 5 691 017 B.P.I. Cx. Sub. /1996 - 12/06/2006 164 602 1,00 164 571 164 591 BANCO ESSI - Ob. Cx. Sub./96-06 621 754 1,00 622 203 621 132 BCP LEASING PERPETUA - 2001/28-12-2049 (Call: 28/12/2011) 4 900 000 1,00 4 900 000 4 900 000 BES CABAZ 2008 - 2003 / 12-03-2008 6 500 000 1,08 6 730 790 6 998 146 BES CAIXA AÇORES - 2004 / 13-08-2007 35 000 000 1,00 35 000 054 35 000 030 BES Commodities 2005 - 13/01/2014 581 950 0,94 581 950 546 742 BES EURO RENDA 3.75% - 2005 / 14-10-2013 2 500 000 1,03 2 577 585 2 577 340
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
BES INDÍCES USA PLC n.º 101 /2003-15/04/2011 5 000 000 1,36 5 000 505 6 808 779 BES INDÍCES USA PLC n.º 102 / 2003-15/04/2011 5 000 000 1,48 5 000 665 7 397 624 BES INDÍCES USA PLC n.º 102 / 2003-15/04/2011 5,000,000 1,48 5 000 665 7 397 624 BES LIBOR 4% 2005 - 29/04/2008 1 155 250 0,85 979 307 979 274 BES LIBOR 4% 2005 - 31/03/2008 999 100 0,85 847 022 846 910 BES ObCx Sub/97-07 6 522 466 1,00 6 460 817 6 501 881 BES RENDIMENTO PRIVATE 2007 11 098 000 1,04 11 114 729 11 552 569 BES VALOR INDEXADO MERCURY SELECTED FUND 6 000 000 1,22 6 164 372 7 320 073 BES VALOR SEGURO ABRIL 2003/2008 2 092 250 1,09 2 100 836 2 283 955 BESLEASING FACT SUBORD 22/10/2014 3 000 000 0,99 2 982 003 2 983 175 BESLEASING FACTORING 2005 - 2049 (Call: 22/09/2015) 13 650 000 1,00 13 650 000 13 650 000 BESLEASING FACTORING Float 2004 - 22/09/2014 (Call: 22/09/2009) 1 000 000 0,99 990 575 990 527 BESLEASING IMOBILIARIO - 2001 / 04-05-2011 7 000 000 1,00 7 009 523 7 007 724 BESLEASING IMOBILIÁRIO 1999 - 22/12/2009 2 001 250 1,00 2 001 088 2 001 121 BESLEASING MOBILIÁRIO - 2000 / 22-11-2010 1 667 150 0,99 1 653 014 1 655 263 BIC 4,65% /2002 - 19/03/2012 5 000 000 1,00 5 000 029 5 000 018 BIC EURO RENDA 4% 2005 - 16/04/2013 2 920 250 1,00 2 920 250 2 920 250 BII Float - 1998 / 14-12-2008 29 000 000 1,02 29 522 000 29 456 433 BPG Float - 2004 / 30-12-2007 17 500 000 1,00 17 500 000 17 500 000 BPI CAPITAL FINANCE Float /2003 - 12/08/2049 (Call: 12/08/2013) 12 330 000 1,05 12 900 697 12 884 950 BPIN Float - 1997 / 24/11/2007 (Call:14/02/2006) 10 000 000 1,00 9 971 093 9 993 864 BPSM - TOPS PERPETUAS 1997/2049 (Call = 04/12/2007) 1 0,90 1 1 BTA Cx. Sub. 1996 - 17/07/2006 9 288 964 1,00 9 271 864 9 284 610 BTA TOPS PERPETUAS 04/12/1997 - 2049 0 0,97 0 0 CAIXA GERAL DEP. Float / 2002 - 29/12/2049 (Call 18/12/2012) 8 000 000 1,04 8 344 364 8 321 164 CAIXA GERAL DEP. Float 2005 - 29/09/2049 (Call: 30/09/2015) 4 000 000 1,00 4 000 000 4 000 000 E.D.P. 23.ª Em. - 96 / 20-12-2011 35 253 0,99 34 932 34 957 E.D.P. 25.ª E. /98-2008 1 574 604 1,00 1 574 891 1 574 691 E.D.P.-Tx. Vr. - 22.ª Em. /96-06 2 1,00 2 2 ESAF NAVIGATOR IX II - 2003 / 11-08-2010 2 500 000 1,00 2 500 000 2 500 000 ESAF NAVIGATOR IX III A - 2003 / 11-08-2010 4 000 000 1,00 4 000 000 4 000 000 ESAF NAVIGATOR IX IV - 2003 / 11-08-2010 4 712 000 1,00 4 698 933 4 712 389 ESF Float 2003-2006 4 000 000 1,00 4 004 312 4 006 964 ESPÍRITO SANTO INV. Float 2005 - 20/09/2006 1 000 000 1,00 993 552 1 004 900 ESPÍRITO SANTO INV. Float 2005 - 25/05/2015 230 000 0,91 230 000 208 656 ESPÍRITO SANTO INV. Float 2005 - 28/05/2010 230 000 0,51 115 000 117 622 ESPÍRITO SANTO INVEST 2005 - 20/12/2015 (Call: 20/12/2010) 13 000 000 1,00 13 000 258 13 000 256 FUTEBOL CLUBE DO PORTO 5,35% 2003 / 09-12-2006 441 205 0,99 441 259 436 793 LISNAVE / 92-97-07 193 375 0,81 151 438 157 322 LISNAVE FLOAT A/91 - 15/11/2006 9 692 1,00 9 716 9 673
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
LISNAVE FLOAT B/91 - 15/11/2006 12 252 1,00 12 243 12 227 METRO DE LISBOA / 95-07 695 366 1,00 694 990 695 199 MODELO E CONTINENTE Float - 2005 / 03-08-2010 5 000 000 1,00 5 000 238 4 991 971 MODELO e CONTINENTE Float 2005/02-08-2012 (Call 02/08/2010) 4 499 000 1,00 4 499 096 4 499 088 MONTEPIO GERAL 1996 - 23/12/2006 1 404 715 1,00 1 396 868 1 402 146 PORTUCEL Float 2005 - 27/10/2012 19 000 000 1,00 19 000 000 19 000 000 PORTUCEL Tx. Var. / 2005 - 29/03/2010 1 867 500 1,00 1 867 500 1 867 500 PORTUGAL TELECOM 4,625% /1999 - 07/04/2009 3 025 000 1,02 3 114 285 3 084 176 SONAE INDÚSTRIA Float 2005 - 27/04/2008 2 647 500 1,00 2 655 366 2 655 323
Sonae Investimentos / 97-2007 1 0,99 1 1
SPORT LISBOA E BENFICA 5% - 2004 / 02-04-2007 2 449 305 0,97 2 313 491 2 363 824 U.B.P. Float / 1996 - 27/06/2006 264 604 1,00 264 653 264 625 …
subtotal 0 0 0,00 0,00 488 305 106 0,00 499 938 448 sub-subtotal 0 0 0,00 0,00 506 624 485 0,00 517 981 453 2.1.2 - Títulos de rendimento variável
2.1.2.1 - Acções
B.C.P. - Nom. e Port. Reg. 57 656 536 2,09 120 582 387 2,33 134 339 729 BESLEASING FACTORING 59 427 5,48 325 891 7,59 451 051 B.E.S.C.L. - Nom. Port. Reg. 19 374 657 12,13 234 982 616 13,60 263 495 335 B.P.I. - SGPS - Nom Port Reg/2002 704 250 3,19 2 245 353 3,86 2 718 405 BANCO PORTUGUÊS DE GESTÃO 137 978 6,45 889 958 6,45 889 958 Brisa - Nom. (Priv) 1997 227 581 6,41 1 458 499 7,16 1 629 480 CIRES - C. Ind. Res. Sintéticas 247 500 1,96 486 154 1,28 316 800 COMP. PREVIDENTE 6 309,83 1 859 531,76 3 191 COMP. PREVIDENTE SCPF 198 5,69 1 126 109,74 21 729 COMPTA - Equip. Serv. Informática 306 960 3,36 1 031 386 1,64 503 414 EDP - Nom. Repriva. 1.ª fase 250 000 2,62 655 426 2,60 650 000 ESAF - ACTIVOS FINANCEIROS 117 500 15,29 1 796 121 22,92 2 693 100 ESPÍRITO SANTO SAÚDE SGPS, S.A. 7 000 000 2,20 15 400 000 1,89 13 230 000
ESPLC 1 1,00 1 1,27 1
ESTELA GOLF SA 20 6 484,35 129 687 8 580,92 171 618
FETAL 2 760 27,36 75 514 20,82 57 463
INDÚSTRIAS METÁLICAS PREVIDENTE 120 000 4,99 598 557 8,44 1 012,800 J. Martins & Filho - SGPS 770 000 11,92 9 176 661 12,70 9 779 000
MADIBEL 7 955 4,99 39 679 0,00 40
MARINOTEIS 210 000 3,56 748 197 6,52 1 369 200 Portugal Telecom 11 845 987 9,15 108 385 969 8,55 101 283 189 PT Multimédia, SGPS - NOM. 298 289 9,60 2 863 955 9,65 2 878 489 QUINTA DOS CÓNEGOS, S.A. 140 600 8,12 1 141 700 3,15 442 890
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
SAIVANE IMOBILIÁRIA 4 401 4,85 21 358 5,56 24 470 Semapa-SGPS, S.A. 2 629 859 3,17 8 349 649 6,81 17 909 340 Sonagi-Soc. Nac. Gest. Inv. 1 112 20,60 22 913 21,80 24 242 SPECTACOLOR PORTUGAL 7 500 8,72 65 400 14,65 109 875 … subtotal 102 121 077 0 0,00 0,00 511 476 015 0,00 556 004 808 2.1.2.2 - Títulos de participação … subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 2.1.2.3 - Unidades de participação em fundos de investimento
ES - ACÇÕES AMERICA 851 892 7,42 6 318 338 8,67 7 389 141 ES - ACÇÕES EUROPA 135 745 10,62 1 441 327 11,38 1 544 860 ES - ACÇÕES GLOBAL 60 635 6,39 387 414 8,16 495 042 ES - CAPITALIZAÇÃO 13 468 504 8,90 119 871 551 9,18 123 671 841 ES - CAPITALIZAÇÃO DINÂMICA 12 026 309 5,10 61 367 192 5,16 61 996 826 ES - INVEST 15 341 008 10,03 3 419 943 10,54 3 593 679 ES - INVEST 40 297 589 9,77 2 907 523 10,24 3 046 746 ES - INVEST 90 42 560 9,42 400 784 8,14 346 315 ES - MERCADOS EMERGENTES 171 192 4,51 772 146 5,86 1 003 579 ES - MONETÁRIO 1 509 785 6,02 9 087 390 6,24 9 423 474 ES - OBRIGAÇÕES EUROPA 30 342 7,99 242 498 9,66 292 955 ES - OBRIGAÇÕES GLOBAL 1 867 528 9,15 17 091 917 9,17 17 125 045 ES - RENDA MENSAL 30 491 600 4,99 152 135 650 4,98 151 802 431 ES - TOP RANKING F.F. 60 290 6,48 390 389 6,14 370 349 FUNGERE 773 553 5,00 3 865 671 5,22 4 037 947 GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO 1 081 970 10,35 11 195 050 11,06 11 962 910 GESTÃO ACTIVA F.F. 88 876 6,07 539 684 6,13 545 032 NORFIN IMOBILIÁRIO (Logística e Distribuição) 1 000 000 5,08 5 082 000 5,36 5 358 900 … subtotal 64 299 378 0 0,00 0,00 396 516 467 0,00 404 007 070 2.1.2.4 - Outros … subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 sub-subtotal166 420 455 0 0,00 0,00 907 992 482 0,00 960 011 878 total166 420 455 0 0,00 0,00 1 414 616 967 0,00 1 477 993 331 2.2 - Estrangeiros
2.2.1 - Títulos de rendimento fixo 2.2.1.1 - De dívida pública
AUSTRIA REP. 2005 / 28-07-2025 5 000 000 0,97 4 850 052 4 851 320 BTPS 2,15% + Inflação - 2003 / 15-09-2014 133 000 000 1,07 140 263 201 142 912 158
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
BTPS 2,75% - 2003 / 09-01-2006 27 500 000 1,00 27 728 042 27 631 231 BTPS 4,25% - 2003 / 01-08-2013 35 000 000 1,03 36 051 478 35 910 591 BTPS 5% - 2002 / 15-10-2007 25 000 000 1,05 26 595 000 26 250 342 DBR 5,25% - 2000 / 04-01-2011 4 860 000 1,10 5 513 928 5 335 794 DEUTSCHLAND REP. 4,125% - 98 / 04-07-2008 40 000 000 1,05 42 224 103 41 850 389 DEUTSCHLAND REP. 5,25% - 2000 / 04-07-2010 123 000 000 1,10 136 528 190 135 463 990 FRTR 3% + Inflação - 1998 / 25-07-2009 25 285 000 1,19 31 141 804 30 204 906 FRTR 3% + Inflação - 1998 / 25-07-2009 (Unit Link) 2 100 000 1,19 2 313 177 2 501 940 FRTR 3% + Inflação - 2001 / 25-07-2012 82 000 000 1,23 101 779 903 100 482 660 GGB 3,1% 2005 - 20/04/2010 25 000 000 1,00 25 009 353 25 008 047 NETHERLANDS GOVT. 5% 2002-15/07/2011 8 485 000 1,10 9 529 488 9 301 257 OBL 3,25% 2004 - 17/04/2009 40 000 000 1,03 41 320 103 41 144 153 OBL 3,25% 2005 - 09/04/2010 10 000 000 1,02 10 260 052 10 236 135 REP. ARGENTINA 1,2% /2003 - 31/12/2038 849 836 0,34 284 695 293 147 REP. AUSTRIA Float 2005-15/06/2015 3 000 000 1,00 2 992 552 2 992 957 REP. GREECE 4.6 % / 2003 - 20/05/2013 67 000 000 1,02 68 526 849 68 180 023 REP. OF AUSTRIA (RAGB) 5,25% - 2001 / 04-012011 7 000 000 1,11 7 850 305 7 786 983 SPGB 4% - 99 / 2010 25 000 000 1,04 26 138 446 25 908 436 SPGB c/z - 98 / 01-2029 28 247 569 0,32 7 235 729 9 045 279 …
subtotal 0 0 0,00 0,00 754 136 449 0,00 753 291 739 2.2.1.2 - De outros emissores públicos
…
subtotal 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 2.2.1.3 - De outros emissores
NOTA BOATS INVESTMENTS (NETHERLANDS) B. V. SÉRIE-36 782 601 1,00 782 601 782 601 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (BNP PARIBAS) 2 510 049 1,00 2 510 049 2 510 049 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (JP MORGAN) 2 709 716 1,00 2 709 716 2 709 716 AB SPINTAB Float - 2003 / 14-05-2013 (Call: 14/05/2008) 2 500 000 1,00 2 500 424 2 501 858 ABBEY NAT. TREASURY/98-08 2 500 000 1,00 2 500 119 2 500 039 ABBEY NATL PLC Float /2002-28/06/2012 (Call: 28/06/2007) 4 000 000 1,00 3 993 108 3 996 626 ABBEY TREASURY 2005 - 14/12/2015 (Call:14/12/2006) 10 000 000 1,00 10 017 000 10 017 000 ABERTIS 4,75% - 2004 / 11-02-2014 3 000 000 1,09 3 293 400 3 276 690 ABN AMRO BANK 6,5% /2001 - 15/03/2049 (Call=15/03/2006) 5 000 000 1,01 5 185 052 5 039 181 ABN AMRO Float - 2003 / 18-09-2013 5 000 000 0,85 4 257 862 4 256 667 ABN AMRO Float - 2004 / 16-09-2011 5 000 000 1,00 4 986 954 4 989 358 ABN AMRO Float /99-2019 3 000 000 1,07 3 090 952 3 212 700 AIREM 2004 - 1X 3B2 /2004 - 20/09/2066 4 500 000 1,00 4 500 161 4 500 157 AKZO NOBEL 4,25% - 2003 / 14-06-2011 3 500 000 1,05 3 695 650 3 679 511 ALPHA - SIRES LTD. - 2001 / 02-04-2009 3 100 000 1,01 3 137 609 3 137 048
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
ALPHA-SIRES # 151 - 2001 - 01-12-2011 12 800 000 1,00 12 859 979 12 843 392 AMBR 2,2% 2004-19/09/2006 5 000 000 1,00 4 981 842 4 987 381 AMBROVENETO INTL - 1998 / 10-06-2008 5 164 560 1,00 5 198 805 5 188 211 AMSTEL AMORTISING Float /2003 - 31/01/2012 (Call: 15/08/2006) 1 000 000 1,00 1 000 000 1 000 000 ANGLO IRISH BANK - 2004 / 25-06-2014 (Call: 25/06/2009) 3 000 000 1,00 3 000 296 3 001 022 ANGLO IRISH BANK Float 2005 - 10/11/2015 (Call: 10/11/2007) 20 000 000 1,00 20 000 000 20 000 000 AR FINANCE 1A - 2003 / 20-09-2036 (Call = 20-09-2008) 2 000 000 0,73 1 454 644 1 459 411 ARENA 2004 - II A 2004 - 17/10/2051 (Call: 17/10/2012) 3 000 000 0,94 2 822 022 2 823 702 ARGENTARIA GL. / 97-2007 304 767 1,00 304 809 304 775 ARGOM 2 B /2004 - 27/10/2043 4 300 000 1,00 4 300 107 4 300 103 ARLO II LIMITED - 2003 / 02-09-2013 38 642 000 1,00 38 765 891 38 758 600 ARLO II LIMITED - 2003 / 15-07-2013 3 422 000 0,85 2 912 016 2 910 455 ASSET BACKED C. 05 / 99-2006 3 000 000 0,85 2 543 019 2 543 019 ATAR INV. (JERSEY) LTD - (Brazil) 2001/19-02-2008 15 859 679 1,00 15 846 319 15 847 525 ATAR INV. (JERSEY) LTD - 2001 / 14-02-2011 1 742 222 1,02 1 783 273 1 782 754 ATAR INV. (JERSEY) LTD - 2001 / 28-02-2008 438 488 1,01 446 423 444 578 ATAR INV. (JERSEY) LTD - 2002 / 23-06-2016 5 300 000 1,00 5 299 613 5 299 628 ATHLON SEC. BV Float /2005 - 26/12/2014 4 000 000 1,00 4 000 103 4 000 094 AUSTRALIA NZ BANKING Float /2003 - 19/08/2013 (Call: 19/08/2008) 5 000 000 1,00 4 996 450 4 997 779 AUTOSTRADE Float - 2004 / 09-06-2011 4 000 000 1,00 4 008 398 4 007 902 AXA Float 2005 - 29/01/2049 (Call: 25/01/2010) 1 500 000 0,92 1 374 799 1 378 467 B SPIRES LTD Float 2001 / 25-04-2010 20 400 000 1,02 20 893 003 20 848 776 B. GEN. LUX. C/Z / 99-2007 5 000 000 1,24 5 033 421 6 219 510 BANCA CARIGE Float 2001/28-09-2011 (Call = 28/09/2006) 2 000 000 1,00 2 012 600 2 008 016 BANCA INTESA SPA Float/ 2005 - 03/02/2015 3 000 000 1,00 3 000 052 3 000 047 BANCA LOMBARDA Float 2001 / 28-12-2011 (Call: 28/12/2006) 3 000 000 1,00 2 986 554 2 993 786 BANCA LOMBARDA SPA 2002 - 10/12/2012 (Call: 10/12/2007) 3 000 000 1,01 3 045 000 3 044 997 BANCA POPOLARE LODI Float 2000 - 30/06/2010 1 500 000 1,06 1 592 452 1 588 931 BANCO BPI CAYMAN Float - 2003 / 16-10-2013 (Call: 16/10/2008) 6 000 000 1,00 5 995 842 5 999 814 BANCO FINANTIA Float - 2005 - 04/05/2015 (Call: 04/05/2010) 5 704 000 1,00 5 697 396 5 697 377 BANCO ITAU EUROPA - 2005 / 22-12-2015 (Call: 22/12/2010) 3 000 000 1,00 2 995 852 2 995 872 BANCO PASTOR pp - 2004 / 11-06-2014 6 300 000 1,00 6 315 807 6 323 210 BANCO POP VERONA Float - 2004 / 04-06-2014 (Call: 04/06/2009) 3 000 000 1,00 2 995 794 2 996 931 BANCO SABADEL Float - 2004 / 18-02-2014 (Call: 18/02/2009) 4 200 000 1,00 4 206 262 4 205 104 BANIF FINANCE Float /2004 - 29/12/2014 (Call=29/12/2009) 2 979 000 1,00 2 975 514 2 975 957 BANIF Float - 2005 / 30-12-2015 (call=30-12-2010) 5 350 000 1,00 5 346 091 5 346 093 BANK OF CYPRUS Float - 2003 / 01-12-2006 2 000 000 1,00 2 000 000 2 000 000 BANK OF IRELAND - 2005 / 02-11-2015 (call=02-11-2006) 5 000 000 1,00 5 000 103 5 000 086 BANQUE FED. CRED. 2004 - 26/05/2014 (Call: 26/05/2009) 4 000 000 1,00 3 994 294 3 995 854 BANQUE PSA FINANCE - 2003 - 20/10/2006 2 000 000 1,00 2 002 052 2 001 015
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
BANQUE PSA FINANCE 4,875% / 2002-30/01/2007 2 000 000 1,03 2 075 000 2 051 612 BARCLAYS BANK 4,875% 2003 - 31/03/2013 1 500 000 1,10 1 660 200 1 649 788 BARCLAYS BANK Float - 2005 / 23-11-2015 2 500 000 1,00 2 489 302 2 489 352 BARCLAYS BANK PLC 2005 - 03/06/2015 10 000 000 1,00 10 000 000 10 000 000 BARCLAYS Float / 2005 - 31/07/2013 10 000 000 1,00 10 000 103 10 000 097 BASSI Float - 2005 / 20-10-2010 1 200 000 1,00 1 198 620 1 196 760 BAT INTL FINANCE 4,875% /1999 - 25/02/2009 2 000 000 1,01 2 032 454 2 021 437 BAT INTL FINANCE Float - 2003 / 03-04-2006 1 000 000 1,00 1 008 404 1 001 271 BAYER CORP 3,75% - 2004 / 15-01-2009 5 000 000 1,02 5 119 975 5 101 933 BAYER HYPO - 2005 / 29-06-2010 (Call = 29-06-2006) 1 000 000 0,99 989 552 991 858 BAYER HYPO - VEREINSBANK Float - 1999 / 20-05-2009 5 100 000 0,99 5 042 120 5 062 720 BAYER HYPO /99-2014 2 761 000 0,97 2 642 952 2 669 650 BAYER HYPO 02/06/99-2014 1 000 000 1,00 1 000 052 1 000 046 BAYER HYPO 4,0% 16/06/99-2014 3 000 000 1,00 3 000 100 3 000 065 BAYERICHE VEREINSBANK / 97 1 047 476 1,03 1 093 623 1 078 779 BBVA CAPITAL UNIPERS Float 2005 - 13/10/2020 (Call: 13/10/2015) 5 000 000 1,00 4 986 550 4 986 916 BBVA Float - 2003 / 17-07-2013 (Call: 17/07/2008) 5 000 000 1,01 5 025 000 5 025 000 BBVA SUB CAPIT UNIPERS Float - 2005 - 23/05/2017 (Call: 23/05/2012) 5 000 000 1,00 5 002 152 5 002 047 BCP FINANCE BANK 2003 - 28/10/2013 (Call: 28/10/2008) 6 085 000 1,01 6 152 147 6 138 940 BCP FINANCE Float - 2005 / 15-06-2015 9 000 000 1,00 9 000 041 8 997 534 BCP FINANCE pp - 2005 / 13-10-2049 (call=12-10-2015) 3 000 000 1,00 3 000 052 3 000 050 BEAR STEARNS /2001-17/09/2006 5 000 000 1,00 4 997 882 5 001 796 BEAR STEARNS CO 2005 - 27/07/2012 3 500 000 1,00 3 495 450 3 493 004 BEAR STEARNS Float - 2004 / 20-10-2009 2 000 000 1,00 1 997 194 1 997 865 BEAR STEARNS Float /2004 - 01/12/2014 5 000 000 1,00 4 992 603 4 993 430 BEAR STEARNS Float 2005-21/02/2017 5 300 000 0,98 5 188 186 5 190 033 BEAR STEARNS Var 2005 - 02/11/2015 2 000 000 0,99 1 980 052 1 980 385 BEI 8% 1996 - 10/11/2016 199 600 1,38 250 552 276 147 BEI Float - 2002 / 21-11-2008 2 500 000 1,00 2 493 830 2 495 864 BEI Float 1996 - 15/12/2006 31 923 1,00 31 930 31 920 BES FINANCE 6,625% pp /2002 - 08/05/2049 (Call = 08/05/2012) 31 148 000 1,01 31 697 894 31 593 115 BES FINANCE Float - 2004 / 19-05-2008 5 000 000 1,00 5 000 659 5 000 571 BES FINANCE Float - 2005 / 27-4-2010 5 000 000 1,00 4 994 102 4 994 903 BES FINANCE pp /2003 - 02/07/2049 (Call = 02/07/2014) 13 315 000 1,00 13 327 172 13 335 052 BILBIZ Float 2005 - 28/09/2015 (Call: 28/09/2010) 3 000 000 1,00 2 998 612 2 998 683 BIPIELLE RESIDENTIAL SRL Float /2004 - 30/12/2040 4 000 000 1,00 4 000 107 4 000 103 BNP PARIBAS 7% /2001 - 29/12/2049 (Call=05/10/2006) 980 000 1,02 1 046 692 1 002 667 BNP PARIBAS c/z 2001/2006 65 676 000 1,00 68 837 914 65 891 201 BOATS 5,5% /99-2029 16 195 000 1,00 16 200 695 16 200 963 BOYNE 1X E - 2005 - 12/02/2022 3 000 000 1,00 3 000 000 3 000 000
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
BOYNE 1X P 2005 - 12/02/2022 5 000 000 1,00 5 000 000 5 000 000 BRITISH TEL PLC 6.125 2001-15/02/2006 1 000 000 1,00 1 056 554 1 004 272 BROOK 2004 - 1X A2 - 2004 / 20-12-2054 (Call = 20/06/2014) 1 500 000 1,00 1 500 054 1 500 002 BTAR Float - 2004 / 08-06-2013 3 080 300 1,01 3 119 737 3 113 937 BTAR INVESTMENTS (JERSEY) 2002 - 23/12/2022 103 500 000 1,00 104 087 710 103 999 135 BTAR Var. - 2002 / 23-06-2016 5 300 000 1,00 5 299 613 5 299 628 CABRAL FRN / 2001 - 2014 (Call = 09/09/2009) 25 100 000 0,83 21 226 467 20 927 470 CADES 5,125% /1998 - 25/10/2008 10 000 000 1,06 10 839 739 10 645 130 CAISSE CENT CRED - 2001/ 06-11-2007 370 000 0,95 351 034 350 168 CAIXA GERAL FIN. Float / 2002 - 18/12/2049 (Call=18/12/2012) 3 000 000 1,05 3 170 452 3 153 701 CAIXA TERRASSA SOCIETAT 2005 - 10/08/2049 (Call 08/10/2011) 800 000 1,01 791 289 805 000 CAJA DUERO Float - 2003 / 16-12-2013 (Call: 16/12/2008) 4 000 000 1,01 4 048 000 4 042 062 CAJA MADRID - 2004 / 15-07-2014 (Call: 15/07/2009) 1 000 000 1,00 997 674 998 270 CAJA MURCIA Float - 2004 / 15-03-2014 (Call=15-03-2009) 2 000 000 1,00 2 000 054 2 000 038 CAPITALIA Float/ 2004 - 21/10/2016 (Call=21/10/2011) 3 000 000 1,00 2 999 955 3 000 016 CAPITALIA SPA Float - 2003 / 26-06-2006 4 000 000 1,00 3 997 640 3 999 619 CAPITALIA SPA Float / 2003 - 26/09/2006 2 500 000 1,00 2 495 000 2 498 489 CAPITALIA SPA Float 2005 / 23-06-2015 4 000 000 1,00 4 004 000 4 008 000 CASTANEA PLC Float / 2004 - 25/01/2019 (Call: 25/10/2009) 5 000 000 1,00 5 000 107 5 000 082 CAYMADRID Float - 2003 / 28-03-2013 (Call: 28/03/2008) 3 000 000 1,01 3 019 006 3 016 355 CCAMA Float / 1999-22/07/2029 1 000 000 1,02 1 007 552 1 016 000 CELF LOAN PARTNERS 2X T 2005 - 15/12/2021 12 000 000 1,00 12 000 000 12 000 000 CELF LOAN PARTNERS Float 2005-18/01/2021 800 000 0,99 799 969 788 696 CGD PARIS Float 2005-28/04/2015 5 000 000 0,95 4 747 500 4 747 768 CHALET FINANCE 1 A2 - 2003 / 24-07-2013 (Call: 24/01/2007) 3 500 000 1,00 3 500 000 3 500 000 CHEYNE CREDIT 2005 - 30/09/2013 5 000 000 1,00 5 000 000 5 000 000 CIE FIN CREDIT Float - 2004 / 05-07-2049 (Call: 05/07/2014) 850 000 0,88 748 137 749 225 CIMPOR FIN OPS 4 5% 2004 - 27/05/2011 17 000 000 1,03 17 507 366 17 444 126 CITICORP TVr Sub/97-07 4 988 1,00 5 004 5 001 CITIGROUP INC Float - 2004 / 03-06-2011 3 000 000 1,00 3 000 000 3 001 500 CLASS LIMITED (CREDIT LNKD) /2001-06/04/2009 1 200 000 1,01 1 218 000 1 216 658 CLASS LTD Float /2004 - 10/07/2011 5 000 000 1,00 5 000 103 5 000 086 CLASSIC I (CAYMAN) /2001-03/04/2009 1 750 000 0,99 1 728 583 1 728 744 COEUR DEFENSE FCC 1A Float 2003 / 15-04-20013 4 000 000 1,00 4 000 000 4 000 000 CORIOLANUS LTD Float /2002 - 28/11/2006 5 850 000 1,01 5 942 819 5 899 644 CORSAIR (ADAMASTOR) - 2004 / 22-04-2007 300 000 1,00 298 697 299 640 CORSAIR (ADAMASTOR) - 2004 / 22-04-2007 2 500 000 1,00 2 500 775 2 499 500 CORSAIR (ROSETTA) - 2004 / 28-06-2007 1 400 000 1,00 1 403 412 1 400 980 CORSAIR CAYMAN Float 2005 - 20/09/2010 (Call: 20/09/2008) 900 000 1,00 900 142 900 140 CORSAIR JERSEY Float /2004 - 20/03/2006 7 500 000 1,00 7 500 152 7 500 019
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
CORSAIR LTD Float / 2003 - 30/06/2006 500 000 1,00 499 852 499 859 CORSAIR LTD Float /2004 - 08/05/2008 3 250 000 1,00 3 246 532 3 247 944 CORSAIR LTD. #232 2005 - 20/03/2006 5 000 000 1,00 5 025 103 5 011 530 COUNTRYWIDE HOME CFC FLOAT 2004 - 24/11/2008 3 000 000 1,00 3 000 054 3 000 034 CRDSUI Float 2005 - 14/09/2020 (Call = 14/09/2015) 1 800 000 1,00 1 799 746 1 799 754 CRED. SUIS. ASS. MAN. 10,5% 1998 - 02/09/2018 1 550 593 0,76 1 182 956 1 185 354 CREDIOP c/z /2001-2006 10 000 000 1,01 10 619 038 10 113 909 CREDIT LYONNAIS FLOAT 2002-11/06/2012 (Call: 11/06/2007) 2 500 000 1,00 2 507 263 2 505 918 CREDIT S.F. PRODUCTS PERPETUAS /98-08 1 082 392 1,00 1 082 391 1 082 392 CREDIT SUISSE /99-2019 2 000 000 1,09 2 250 000 2 179 800 CREDIT SUISSE F.P. PERPETUAS /1998-2008 1 246 995 0,98 1 170 494 1 216 855 CREDIT SUISSE pp - 1999 / 09-07-2049 (call=09-07-2009) 1 500 000 1,09 1 637 002 1 632 370 CRNIG 39 B 2005 - 20/12/2012 7 500 000 1,00 7 500 000 7 500 000 CS GROUP FIN Float - 2003 / 02-12-2013 5 500 000 0,86 4 713 953 4 710 858 DAIMLER CHRYSLER 5,625% /2002-16/01/2007 1 000 000 1,03 1 054 354 1 025 132 DAIMLER CHRYSLER DCX Float 2005 - 28/11/2008 2 000 000 1,00 1 998 840 1 998 875 DAIMLER CHRYS. 3,625% - 2005 / 10-11-2010 3 750 000 1,00 3 748 364 3 748 418 DAIMLER CHRYS. 4,125% - 2009 / 23-01-2009 5 000 000 1,03 5 184 000 5 158 626 DAIMLER CHRYSLER Float - 2005 / 14-02-2008 2 000 000 1,00 1 998 292 1 998 791 DAIMLER CHRYSLER NA Float /2004 - 07/02/2007 921 000 1,00 922 801 922 033 DEKANIA EUROPE Float 2005-07/09/2035 7 000 000 1,00 7 000 000 7 000 000 DELPHINUS BV 2003-I A1 - 2003 / 25-04-2093 (Call = 25-10-2009) 5 000 000 1,00 5 000 000 5 000 000 DELPHINUS BV 2004-I A - 2004 / 25-01-2091 (Call: 25/01/2009) 2 500 000 1,00 2 500 054 2 500 033 DEN NORSKE BANK Float - 2002 / 26-11-2012 (Call: 26/11/2007) 5 000 000 1,01 5 065 833 5 054 806 DEPFA Float /99-2019 1 870 000 1,00 1 870 111 1 870 084 DEPFA FUNDING - 2005 / 08-06-2049 (Call = 08-06-2011) 3 000 000 0,98 2 940 352 2 941 846 DEPFA FUNDING pp /00-2049 400 000 1,00 401 400 401 200 DEUTSCHE BANK AG c/z /2002-06/09/2007 5 000 000 1,22 6 193 000 6 120 027 DEUTSCHE BANK Float - 2004 / 20-09-2016 (Call: 20/09/2011) 2 500 000 1,00 2 495 179 2 495 991 DEUTSCHE BANK pp - 2005 / 27-06-2049 (Call = 27-06-2015) 2 500 000 0,97 2 425 552 2 426 631 DEUTSCHE FIN. / 99-2019 2 000 000 1,00 1 997 210 1 997 861 DEXIA 4,5% 2005/15-03-2016 5 000 000 0,99 4 950 052 4 951 660 DEXIA MUNICIPAL AGENCY Float / 2004 - 05/11/2010 3 500 000 1,00 3 500 042 3 500 033 DOURO MORT - 2005 / 21-06-2056 (Call: 21/09/2014) 4 000 000 1,00 4 000 052 4 000 051 DOURO MORTGAGES 1A 2005 - 21/06/2056 (Call: 21/09/2014) 1 500 000 1,00 1 500 000 1 500 000 DRESDNER BANK AG /99-2019 3 000 000 1,00 3 000 104 3 000 093 DRESDNER BANK c/z / 98-28 (Call = 30,311% - 31/07/2008) 30 000 000 0,29 8 214 666 8 631 935 DUTCH MORTGAGE 5,625% /1999 - 25/06/2031 (Call = 25-09-2008) 2 000 000 0,68 1 487 363 1 364 851 DZ BANK Float pp - 2003 / 11-11-2049 (call 2008) 1 559 000 1,03 1 600 446 1 605 770 E.S. INVESTMENT / 2002-06/02/2007 10 000 000 1,00 10 029 240 10 041 855
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
EARLS FOUR 596 Float - 2001 / 22-11-2011 2 500 000 0,85 2 135 283 2 132 788 EBS BUILDING Float - 2004 / 11-06-2007 3 000 000 1,00 2 997 864 2 998 972 EDISON SPA Float - 2004 / 19-07-2011 2 000 000 1,00 1 996 194 1 996 983 EFG HELLAS PLC Float - 2003 / 10-10-2008 2 500 000 1,00 2 497 027 2 498 038 EFG HELLAS PLC Float - 2004 / 28-09-2008 2 500 000 1,00 2 494 104 2 495 586 EFG HELLAS PLC Float / 2004 - 30/06/2014 (Call: 30/06/2009) 2 200 000 1,00 2 194 840 2 196 189 EIB 5% Float 2005 - 04/02/2020 2 000 000 0,94 1 879 355 1 880 121 EIRLES FOUR Float - 2003 /26-02-2009 2 600 000 1,00 2 568 379 2 594 800 EIRLES LIMITED / 2001-18/04/2010 11 600 000 1,02 11 829 358 11 800 994 EIRLES THREE 118 - 2004 / 24-03-2008 (Capit. de juros) 36 257 1,00 36 257 36 257 EIRLES THREE 152 Float / 2004 - 10/10/2007 3 450 000 0,46 1 531 332 1 580 619 EIRLES THREE Float #195 2005 - 02/04/2024 1 000 000 1,00 1 000 052 1 000 051 EIRLES THREE LIMITED 123 / 2004 - 2049 (Call: 01/12/2009) 2 500 000 1,00 2 505 232 2 504 750 EIRLES THREE Var. 2004 / 21-07-2014 4 700 000 0,85 3 982 445 3 986 693 ELAN Float - 2003 / 12-02-2015 3 750 000 0,85 3 191 833 3 186 467 EMERALD MORTAGES - 2003 / 15-01-2035 (Call: 15/10/2010) 1 500 000 0,66 983 484 986 659 EMIDAG 2002 - 23/12/2022 103 500 000 1,00 104 087 710 103 999 135 ENDESA CHILE 8,5% /99-01/04/2009 1 000 000 0,89 890 815 890 057 ES INV 2005 - 25/05/2015 7 000 000 1,00 7 000 103 7 000 041 ES INV PLC (Rend. Cresc. Bes 01) - 2003 / 26-07-2011 15 000 000 1,00 15 000 208 14 998 776 ES INV PLC (Rend. Cresc. Bes 02) - 2003 / 27-11-2011 5 000 000 1,04 4 998 185 5 212 736 ES INV PLC (Rend. Cresc. Bes 03) - 2003 / 30-12-2011 6 500 000 1,06 6 500 214 6 857 757 ES INV PLC (Rend. Cresc. Bes 04) - 2004 / 10-07-2012 5 500 000 1,02 5 499 806 5 622 901 ES INVESTMENT 4,75% 2005 - 16/08/2013 4 500 000 1,00 4 500 000 4 500 000 ESCOM MINING INC 2005 - 30/03/2017 25 000 000 0,37 8 225 052 9 312 500 ESFG OVERSEAS 6,8% - 1998 / 2049 (Call = 30/06/2008) 4 001 356 1,04 4 231 883 4 160 596 ESTIA MORTAGE FINANCE 2005 - 27/04/2040 1 500 000 0,96 1 444 132 1 444 146 EURO 18X B - 2004 / 15-11-2015 4 553 963 1,00 4 554 061 4 554 048 EURO 20 C Float/ 2004 - 21/07/2013 2 000 000 1,00 2 000 161 2 000 136 EUROAFORRO INVEST 2% - 2004 / 03-10-2006 1 660 900 1,00 1 658 357 1 659 331 EUROAFORRO INVEST 2% - 2004 / 03-11-2006 3 929 100 1,00 3 926 934 3 927 047 EUROAFORRO INVEST 2% - 2004 / 30-11-2006 1 299 200 1,00 1 295 736 1 296 292 EUROAFORRO INVEST 2% - 2005 / 16-02-2007 2 307 200 1,00 2 305 507 2 305 703 EUROAFORRO INVEST 2% - 2005 / 30-11-2006 2 570 200 1,00 2 567 505 2 568 224 EUROAFORRO INVEST 3,75% - 2004 / 27-10-2006 547 900 1,00 545 845 546 660 EUROAFORROMAIS INVEST - 2004 / 30-11-2006 418 000 1,00 417 478 417 671 EUROFIMA Float /1996 - 18/04/2006 374 100 1,00 373 762 374 081 EUROPA LTD. /2001-2027 (Call: 15/03/2007) 3 000 000 1,00 3 000 105 3 000 000 EXPLORER Float /2004 - 25/09/2012 5 000 000 1,00 5 027 607 5 022 555 FORD CREDIT AUSTRALIA 2003 - 05/01/2007 2 500 000 1,00 2 496 304 2 498 534
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
FORD MOTOR CRED Float - 2003 / 06-01-2006 3 250 000 1,00 3 243 219 3 249 928 FORMULA 1 FIN 99-2010 1 000 000 0,10 87 607 97 478 FORTIS CAP. FUND FLOAT 1999 - 26/04/2049 (Call: 26/04/2009) 870 000 1,02 887 539 885 909 FSA GLOBAL FUND. 5,125% /99-2009 2 000 000 1,08 2 186 000 2 163 474 GCO 2 A2 Float - 2003 / 26-11-2043 (Call = 26-02-2009) 8 000 000 1,00 8 013 107 8 008 874 GE CAPITAL EURO FUND - 2004 / 28-07-2014 5 000 000 1,00 4 989 495 4 991 482 GELDI 2003-TS A Float 15/06/2009 5 000 000 1,00 5 000 000 5 000 000 GIE SUEZ ALLIANCE 4,25% - 2003 / 24-06-2010 2 500 000 1,05 2 649 000 2 634 305 GMAC CANADA LTD Float /2004 - 11/06/2009 2 000 000 1,00 1 995 036 1 996 610 GMAC Float - 2004 / 07-04-2008 2 500 000 1,00 2 500 054 2 500 030 GMAC Float - 2004 / 14-09-2007 7 000 000 1,00 6 976 547 6 982 478 GOLDMAN SACHS /99-2007 7 000 000 1,00 7 051 883 7 034 600 GRAN 2004-1 2B / 2004 - 20/03/2044 (Call: 20/03/2009) 1 800 000 1,00 1 800 000 1 800 000 GRAN 2004-2 2B / 2004 - 20/06/2044 (Call: 20/11/2011) 2 000 000 1,00 2 000 054 2 000 045 GRAN 2004-3 2B / 2004 - 20/09/2044 (Call: 20/09/2011) 1 600 000 1,00 1 600 107 1 600 091 HARVT II - XD1 Float 2005-21/05/2020 1 500 000 0,99 1 501 606 1 485 450 HARVT II - XE1 Float 2005-21/05/2020 1 000 000 0,98 1 000 052 980 600 HARVT IX F - 2004 / 29-03-2017 1 000 000 1,00 1 006 638 1 000 000 HBOS Float - 2004 / 13-03-2049 (Call=13-03-2014) 3 000 000 1,00 2 992 074 2 992 393 HBOS PLC FLOAT 2004 - 01/09/2016 (Call: 01/09/2011) 8 000 000 1,00 8 000 054 8 000 043 HBOS TSY Float /2005 - 16/03/2020 10 000 000 0,99 9 925 052 9 929 019 HERME 8 A MTG 2004 - 18/05/2038 (Call = 18/11/2013) 2 000 000 1,00 2 000 054 2 000 045 HIPO - 7 A2 2004 - 15/07/2036 3 000 000 1,00 3 000 054 3 000 051 HIPOTEBANSA MORTGAGE 2004 - 15/02/2035 1 581 134 0,90 1 430 755 1 429 029 HOLLAND EURO Float /2005 - 18/05/2039 (Call=18/08/2014) 900 000 1,00 900 052 900 047 HSBC CAP FUNDING Float/ 2004 - 29/12/2049 (Call=29/03/2016) 750 000 1,08 795 427 807 975 HSBC FINANCE Float - 2005 / 14-09-2010 1 000 000 1,00 997 620 997 778 IADB 0,5% 2002 - 30/10/2012 1 316 000 0,83 1 090 699 1 090 832 IBERDOLA 4,375% - 2003 / 29-10-2010 3 000 000 1,06 3 213 000 3 193 367 IBERDROLA INTL. 4,875% 2003 - 18/02/2013 800 000 1,06 856 052 850 230 ING BANK 3 5% 2005-16/09/2020 (Call=16/09/2015) 3 500 000 1,00 3 491 617 3 491 860 ING BANK 5,5% - 2001 / 04-01-2012 5 000 000 1,09 5 516 353 5 460 847 ING BELG 2005 - 20/05/2015 30 000 000 1,00 29 925 000 29 929 621 INTERNATIONAL ENDESA c/z /1999-02/02/2039 (Call = 02/02/09 = 175 816) 2 250 000 1,48 2 857 349 3 321 928 INTESA BCI CAPITAL PERPETUAS 2001/12-07-2011 2 000 000 1,09 2 261 854 2 181 304 INTL LEASE FIN 2005 - 15/08/2011 5 000 000 1,00 4 993 352 4 993 472 INTL LEASE Float - 2004 / 07-06-2010 2 000 000 1,00 1 997 400 1 997 993 INTNED Float /99-2019 2 000 000 1,00 1 996 124 1 997 324 JOHN DEERE Float - 2003 / 02-06-2006 4 000 000 1,00 3 995 360 3 999 359 JOHN HANCOCK 4,75% - 1998 / 01-12-2008 2 060 499 1,02 2 138 859 2 107 745
((em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
JP MORGAN Float 2005 - 20/12/2010 (Call: 20/12/2008) 5 000 000 1,00 5 000 000 5 000 000 JP MORGAN TVr/98-06 1 995 192 1,00 1 995 481 1 995 192 JUBIL IIIX 2005 - 20/04/2017 5 000 000 1,05 5 235 000 5 235 000 JUBIL IV-X C Float - 2004 / 15-10-2019 (Call: 15/10/2010) 1 000 000 1,02 1 000 000 1 024 830 JUBIL V-X W 2005 - 21/08/2021 7 000 000 1,00 7 000 000 7 000 000 K2 CREDIT LKD (STINGRAY) 99/17-01-2009 4 900 000 1,00 4 888 682 4 893 182 KFW 2,5% 2005 - 11/10/2010 5 234 000 0,97 5 197 263 5 100 533 KFW 3% 2005-16/09/2012 (Call = 16/03/2007) 5 000 000 1,00 4 998 052 4 998 415 KFW 3,3% - 2005 / 02-03-2015 (Call: 02/03/2007) 3 000 000 0,99 2 960 452 2 962 140 KFW 5,0% /1998 - 04/01/2009 5 000 000 1,07 5 421 982 5 339 078 KFW Float - 2004 / 03-08-2009 859 000 1,00 856 037 856 515 KFW Float /2003 - 17/11/2015 1 260 000 1,00 1 263 202 1 262 951 KOMMUNALKREDIT 6,5% - 2005 - 15/04/2020 5 000 000 1,00 5 000 052 5 000 049 KOMMUNALKREDIT Float - 2004 / 13-02-2009 3 110 000 1,00 3 106 430 3 107 842 KPN Float - 2004 / 21-07-2009 7 000 000 1,00 7 038 500 7 033 834 LANDESBANK BADEN Var. - 2005 / 30-03-2015 25 000 000 1,00 25 022 552 24 883 298 LB SCHLESWIG 6,76% 1997-26/03/2007 997 600 1,05 1 075 659 1 047 853 LEHMAN BROS Float - 2005 / 20-07-2012 5 000 000 1,00 4 987 005 4 987 005 LEHMAN BROS FLOAT 2004 / 05-04-2011 3 000 000 1,00 2 996 454 3 014 100 LEHMAN BROS Float 2005/2049 (Call: 30/03/2010) 2 000 000 0,95 1 983 052 1 893 884 LEHMAN BROS PLC C/Z 1999 - 01/04/2007 2 500 000 0,97 2 408 552 2 419 775 LEHMAN BROTHERS HOLD 2004 - 21/05/2009 3 000 000 1,00 2 992 914 2 995 199 LEVERAGED FIN. CAP. Float /2003 - 02/09/2016 2 000 000 1,00 2 000 000 2 000 000 LLOYDS Float / 99 - 15/07/2049 (Call=15/07/2009) 3 500 000 1,01 3 552 042 3 542 739 LLOYDS TSB BANK - 2005 / 26-10-2015 (call=26-10-2006) 5 000 000 0,99 4 962 603 4 969 365 LLOYDS TSB BANK 6,9% 2002 - 22/11/2007 355 000 0,86 300 924 306 226 LLOYDS TSB BANK PLC 2004 - 09/07/2016 (Call: 09/07/2011) 3 000 000 1,00 3 003 354 3 002 757 LOGO SECURITIES Float 2003 - 30/01/2008 4 000 000 1,00 4 000 010 4 000 004 LUSITANO 2 C 2002 / 18-04-2010 10 000 000 1,00 10 000 000 10 002 000 LUSITANO 2D - 2003 / 16-11-2046 (Call: 16/11/2012) 4 000 000 1,00 4 000 054 4 000 045 LUSITANO GLOBAL 2001 - 05/12/2015 (Call=05/12/2008) 38 300 000 0,94 39 384 273 35 825 820 LUSITANO MORT 1 C - 2002 / 15-12-2035 (Call 15-12-2009) 3 000 000 1,00 3 012 400 3 011 271 LUSITANO MORT 2 B - 2003 / 16-11-2046 (Call: 15/11/2012) 10 000 000 1,01 10 155 000 10 147 147 LUSITANO MORT 4D-2005/15-09-2048 (Call=15-09-2014) 3 200 000 1,00 3 200 052 3 200 051 MARLIN 1 B - 2004 / 23-12-2012 7 000 000 0,22 1 494 916 1 523 715 MARS2 2 A1B Float - 2004 / 20-03-2036 (Call: 20/03/2008) 6 500 000 0,43 2 743 657 2 778 307 MAX ONE Float 2004-20/03/2009 3 250 000 1,01 3 288 517 3 282 083 MBS BANCAJA 2004 - 17/11/2035 5 000 000 1,00 5 000 054 5 000 051 MERRILL LYNCH & CO 2003 - 03/11/2008 4 000 000 1,00 3 976 000 3 986 461 MERRILL LYNCH Float - 2004 / 22-07-2014 5 000 000 1,01 5 028 185 5 026 837
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
MERRILL LYNCH Float 2005 - 29/09/2010 7 000 000 1,00 6 986 741 6 987 420 MICHELIN FINANCE 6.125% 2002 - 16/04/2009 3 000 000 1,06 3 324 010 3 181 144 MIDGAARD FIN. Float - 2004 / 23-04-2011 2 500 000 1,00 2 500 054 2 500 041 MIDGAARD FINANCE Float /2004 - 23/04/2029 5 000 000 1,01 5 037 607 5 035 325 MONTE PASHI SIEN Float 2005 - 30/11/2017 (Call: 30/11/2012) 8 700 000 1,00 8 672 125 8 672 462 MONTEPIO GERAL Float 2003 - 28/02/2013 3 740 000 1,01 3 759 764 3 778 860 MORGAN GUARANTY /97-07 2 261 468 1,00 2 238 516 2 254 288 MORGAN STANLEY Float - 2004 / 15-01-2010 2 000 000 1,00 1 997 112 1 997 744 MORGAN STANLEY Float - 2004 / 16-02-2010 624 000 1,00 623 092 623 367 MORGAN STANLEY FLOAT 2004 / 29-05-2008 5 000 000 1,01 5 036 000 5 033 750 MOUND FIN Float - 2003 / 08-02-2042 (Call: 08/08/2008) 3 000 000 1,00 3 009 000 3 007 739 MUNCHEN HYPOBANK 2,75% 2005 - 17/10/2013 (Call: 17/10/2006) 3 000 000 1,00 3 001 500 3 001 113 NATEXIS BANQUES POP FLOAT 2002-18/06/2012 (Call: 18/06/2007) 2 500 000 1,00 2 495 689 2 497 907 NATGRE Var. 2004/03-11-2049 (Call=03/11/2014) 700 000 0,93 647 552 649 701 NATIONAL GRID 3,75% /2003 - 22/07/2008 2 000 000 1,03 2 072 400 2 060 756 NATL BANQUES POP CCBP Float 2005 - 21/01/2016 (Call: 21/01/2011) 1 500 000 1,00 1 496 296 1 496 474 NAVIO CO - 2001 / 02-05-2011 21 068 586 1,02 21 627 680 21 572 756 NAVIO CO - 2001 / 26-04-2010 24 868 0,88 21 892 21 936 NAVIO CO c/z - 2001 - 10/05/2011 25 000 000 1,17 29 252 288 29 276 689 NAVIO CO c/z - 2001/ 10-05-2011 14 000 000 1,18 16 396 751 16 506 630 NAVIO CO c/z 2001 / 10-05-2011 11 000 000 1,18 12 883 161 12 969 495 NBOG FUND pp - 2003 / 22-07-2049 (Call = 11/07/2013) 1 280 000 1,06 1 359 770 1 353 940 NIB CAPITAL BANK 1.ª Tranche 2005 - 28/11/2015 2 500 000 1,00 2 500 052 2 500 051 NIB CAPITAL BANK Float 2005 / 15/11/2015 (Call 15/11/2006) 2 500 000 1,00 2 500 000 2 502 000 NORDEA BANK 2005 - 20/05/2015 (Call: 20/05/2010) 3 500 000 1,00 3 491 670 3 492 684 NORDEA BANK PERPETUAL 2004 - 17/09/2009 1 848 000 0,83 1 745 856 1 529 220 ODEBRECHT OVRSEA 6,875% 2004 - 04/10/2007 1 000 000 0,99 993 750 993 750 OLIVETTI FINANCE FLOAT 2002 - 03/01/2006 2 000 000 1,00 2 009 400 2 000 178 OPERA UNI 2005 - 15/02/2012 4 500 000 0,93 4 189 792 4 193 810 OVRE IX A1 Float - 2003 / 18-12-2013 (Call: 15/01/2007) 2 000 000 1,00 2 000 000 2 000 000 PACIFIC L.F. (Credit Suisse) / 99-2019 1 300 000 1,00 1 299 183 1 299 283 PANTH III-X D1 2005 - 2080 (Call: 12/12/2008) 2 000 000 1,00 2 000 000 2 000 000 PANTH III-X P 2005 - 2080 (Call: 12/12/2008) 4 000 000 1,00 4 000 000 4 000 000 PARGN 7X A1C - 2004 / 15-05-2034 (Call: 15/05/2008) 1 500 000 0,84 1 250 172 1 254 712 PARIS RESIDENCIAL FUND 1 X A - 2003 / 25-07-2011 3 000 000 0,43 1 310 564 1 302 526 PARMALAT CAP. FIN. - 98 5 000 000 0,00 5 000 010 500 PAROO Float 2001 - 28/11/2011 24 900 000 1,00 25 039 482 25 021 538 PERENT Float 2001-2049 (Call = 31/12/2007) 3 500 000 1,00 3 507 752 3 506 184 PINTO TOTTA I. FIN. PERPETUAS /97-07 (Call = 01/08/2007) 3 000 000 0,86 2 543 102 2 565 049 POLO SECURITIES Float /2002-26/06/2014 3 000 000 1,01 3 034 854 3 029 335
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
POPULAR CAP.EUROPE Float /2003 - 22/08/2013 (Call: 22/08/2008) 4 000 000 1,00 3 997 300 3 999 035 POPULAR CAPITAL PERPETUAL 2004 - 30/06/2009 1 216 000 0,84 1 237 942 1 022 656 PORTMAN BUILDING SOC Float - 2003 / 29-07-2008 3 000 000 1,00 2 997 150 2 998 532 PREPS 2004-1 A /2004 - 12/05/2012 4 000 000 1,05 4 193 252 4 189 102 PREPS 2005 - 2 B1 2005 - 08/12/2014 3 000 000 1,00 3 000 000 3 000 000 PROLO 4 B Float /2005 - 05/05/2013 (Call=05/11/2006) 3 000 000 1,00 3 000 103 3 000 052 PROMS CARA A Float 2005 - 05/10/2019 2 000 000 1,00 2 000 052 2 000 049 PROVIDE PLC AO3-1 A - 2003 / 28-07-2055 (Call: 28/10/2009) 2 000 000 1,00 2 000 000 2 000 000 QBEAU Float - 2000 / 03-08-2020 (Call: 03/08/2010) 4 000 000 1,03 4 000 656 4 123 866 QUARTZO CDO Float - 2004 / 23-09-2007 1 000 000 1,00 1 000 054 998 100 RABOBANK 2005 - 28/02/2035 30 000 000 0,99 29 700 000 29 706 017 RABOBANK Float /2004 - 05/10/2009 500 000 1,00 498 554 499 014 RABOBANK Float /2004 - 21/12/2012 1 031 000 1,00 1 031 027 1 031 023 RAMPER Float - 2003 / /08-10-2013 8 125 700 1,00 8 166 329 8 165 890 RAMPER INVEST (JERSEY) 2003 - 20/06/2007 24 738 340 1,00 24 869 910 24 836 164 RAMPER INVEST Float - 2003 / 29-07-2010 3 750 000 0,85 3 193 899 3 189 805 RBS 4,625% - 2004 / 22-09-2021 (Call: 22/09/2016) 3 000 000 1,08 3 116 752 3 232 137 RBS 5,25% 2005 - 29/06/2049 (Call = 30/06/2010) 4 000 000 1,00 3 960 000 3 982 000 RBS Float - 2005 / 16-11-2015 3 000 000 0,99 2 980 552 2 980 749 RBS Float 2004-10/08/2010 5 000 000 1,01 5 032 552 5 030 795 RCI BANQUE Float / 2004 - 26-05-2009 6 714 000 1,00 6 708 904 6 713 571 RCI BANQUE SA - 2004 - 22/09/2009 3 000 000 1,00 3 006 600 3 005 925 RCI BANQUE Var. 2003 - 06/06/2008 1 250 000 1,00 1 249 978 1 249 979 RMS 19X M1C / 2004 - 11/02/2038 (call = 12/02/2012) 2 000 000 1,00 2 000 107 2 000 090 RMS 20X M1C Float / 2005 - 10/08/2038 (Call=10/08/2012) 5 000 000 1,00 5 000 103 5 000 091 ROBERT BOSCH GMBH 5,25% 2001-19/07/2006 2 000 000 1,02 2 063 400 2 033 456 ROCK LTD Float / 01-2008 21 904 000 1,01 22 270 180 22 216 391 ROCK LTD FLOAT 2001 - 20/12/2006 5 300 000 1,00 5 287 806 5 297 062 ROYAL BANK OF SCOTLAND 2005 - 03/11/2010 (Trad) 35 917 835 0,71 25 575 756 25 650 017 ROYAL BANK OF SCOTLAND 2005 - 03/11/2010 (UL) 10 000 000 0,72 7 112 715 7 207 490 ROYAL BANK OF SCOTLAND 2005 / 02-11-2012 96 000 000 0,85 81 649 233 81 648 954 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,5% - 2003 / 28-01-2016 (Call 28/01/2011) 5 000 000 1,01 5 070 054 5 051 202 ROYAL BANK SCOTLAND - 2003 / 07-10-2013 (Call: 07/10/2008) 8 000 000 1,01 8 053 600 8 052 184 SAECURE BV Float - 2003 / 31-08-2034 (Call: 25/0/2010) 5 000 000 0,59 2 931 200 2 935 945 SATURNS 2005 - 05/07/2030 (CALL 05/07/2010) 20 000 000 0,98 19 650 000 19 690 314 SATURNS INV EUROPE PLC 2005 - 16/02/2034 10 000 000 0,98 9 828 000 9 830 719 SB FINANCE Float - 2003 / 18-02-2015 3 750 000 0,85 3 185 825 3 184 623 SB FINANCE Float / 2001-03/12/2011 28 166 050 1,01 28 388 170 28 356 245 SCH FINANCE pp Float -2004 / 30-09-2049 (Call=30-09-2009) 1 000 000 0,83 987 552 830 120 SEALS FINANCE Float - 2003 / 06-02-2013 5 000 000 0,85 4 252 171 4 250 900
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
SEALS FINANCE Float - 2004 / 03-02-2017 3 750 000 0,85 3 183 155 3 179 728 SGA NV 2003 - 28/02/2018 97 079 000 1,01 98 060 058 97 872 722 SIGNUM LTD - 2001 / 14-05-2012 970 700 1,01 981 687 981 007 SIGNUM LTD - 2001 / 21-05-2012 1 542 850 1,02 1 566 672 1 566 489 SIGNUM LTD - 2001 / 30-05-2013 3 126 650 1,00 3 126 061 3 126 060 SIRES STAR Float - 2001 / 30-11-2011 8 200 000 1,00 8 211 859 8 216 226 SIRES-STAR Float /2001-11/04/2009 30 500 000 1,00 30 543 151 30 534 044 SKYLARK LIMITED Float 2003 - 28/06/2007 11 940 000 1,00 11 999 700 11 961 611 SKYLARK LTD (CLASSIC I) 2001 - 12/04/2010 3 500 000 1,02 3 586 434 3 586 213 SNS BANK Float - 2003 / 14-05-2013 (Call: 14/05/2008) 3 000 000 1,00 3 007 260 3 006 952 SOC. GENERALE 15/04/1999-2012 14 750 000 1,00 13 677 394 14 750 000 SOCIETE GENERALE FLOAT 2004 - 15/03/2016 (Call: 15/03/2011) 2 250 000 1,00 2 255 791 2 254 594 SOLAR CDX NA Float 2005 - 04/02/2017 24 846 000 0,85 21 060 459 21 043 562 SOLAR CDX NA Float 2005 - 23/02/2019 13 416 000 0,85 11 367 342 11 365 456 SOLAR Float - 2004 / 19-02-2019 4 593 000 0,85 3 899 820 3 898 385 SOLAR FUNDING - 2005 / 23-07-2014 5 000 000 0,85 4 237 659 4 237 728 SOLAR FUNDING Float - 2003 / 19-09-2013 2 987 000 1,00 2 997 068 2 996 837 ST GEORGE BANK Float 2002-25/06/2007 6 000 000 1,00 5 994 480 5 998 135 STINGRAY LTD. - TVr 1998 / 09-01-06 7 481 969 1,00 7 484 563 7 481 969 SVENSKA HENDLESBANKEN pp - 2005 / 16-12-2049 (call=16-12-2015) 3 500 000 1,00 3 500 052 3 500 051 SVENSKA HNDLSBKN Float 2005 - 19/10/2017 (Call: 19/10/2012) 3 500 000 1,00 3 495 415 3 495 546 TAGUS Class D2 /2001 - 02/2011 (Call = 05/05/2007) 11 000 000 0,93 9 993 870 10 258 632 TAGUS GLOBAL TV 17/5/2010 2 000 000 0,16 319 744 318 851 TALISMAN FINANCE 2005 - 21/01/2014 5 000 000 0,98 4 893 243 4 893 888 TDA CAM 2 A - 2003 / 26-10-2032 -2 2 131 999 0,95 2 021 874 2 022 037 TDA PASTOR 1 A1 Float - 2003 / 28-12-2038 2 744 911 0,85 2 332 137 2 332 441 TELECOM ITALIA Float - 2004 / 29-10-2007 1 200 000 1,00 1 201 823 1 200 795 TELECOM ITALIA Float 2005 - 06/12/2012 (Call: 06/12/2010) 2 500 000 1,00 2 500 052 2 500 051 TELEFONICA EUROPE 5,125 / 2003/14-02-2013 3 000 000 1,11 3 351 300 3 328 688 TESCO PLC 4,75 / 2002-13/04/2010 1 500 000 1,08 1 628 250 1 615 079 TITAN EUROPE PLC 2005 / 23-04-2014 1 000 000 1,00 1 000 000 1 000 000 TOTALKREDIT Float - 2002 / 17-12-2010 (Call: 17/12/2007) 3 000 000 1,01 3 042 904 3 034 133 TRIPLAS I A - 2003 / 30-04-2012 2 000 000 1,00 2 000 254 1 995 000 UNICREDITO ITALIANO Float - 2004 / 23-07-2014 (Call: 23/07/2009) 2 000 000 1,00 1 995 294 1 996 487 UNION FENOSA FIN 5% /2003 - 09/12/2010 3 000 000 1,02 3 064 554 3 048 503 VERDANT LIMITED - 2001 / 14-12-2011 37 240 000 1,01 37 535 402 37 533 904 VERDANT LIMITED Float - 2003 / 26-07-2013 4 000 000 0,85 3 400 753 3 397 949 VERDANT LIMITED Float /01-2008 2 000 000 1,01 2 019 283 2 018 777 VOLKSWAGEN BANK Float - 2003 / 27-10-2006 3 000 000 1,00 2 994 720 2 998 555 VOLKSWAGEN Float - 2004 / 02-06-2008 2 500 000 1,00 2 498 532 2 499 113
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
VOLKSWAGEN INT'L FIN. - 2004 / 03-03-06 4 000 000 1,00 3 997 390 3 999 919 VOLVO TREASURY Float - 2003 / 14-08-2006 3 000 000 1,00 2 997 570 2 999 468 VOLVO TREASURY Float - 2004 / 10-03-2006 5 000 000 1,00 4 997 083 4 999 965 WESTFALISCHE HYPOT. - 99 / 14-05-2014 2 000 000 0,98 1 953 059 1 964 404 WHIRLPOOL CORP. 5,875% -2001/03-07-2006 2 000 000 1,02 2 066 800 2 033 860 WHT RESERVE Float 01/2009 3 400 000 0,66 2 259 850 2 260 550 WLBANK 2005 - 8/12/2015 (Call: 08/12/2006 1 500 000 1,00 1 493 452 1 494 300 XENON CAP. PLC #2 - 2002 / 15-03-2012 4 000 000 1,01 4 032 707 4 031 192 XENON CAPITAL Float 2003 - 28/01/2013 5 079 000 0,85 4 323 071 4 321 995 YORKSHIRE BUILDING SOC. - 2004 / 28-07-2009 2 000 000 1,00 1 997 194 1 997 994 …
subtotal 0 0 0,00 0,00 2 459 333 707 0,00 2 449 969 740 sub-subtotal 0 0 0,00 0,00 3 213 470 156 0,00 3 203 261 479 2.2.2 - Títulos de rendimento variável
2.2.2.1 - Acções
BRITISH AIRWAYS 6,75% PERPETUAL 176 000 24,64 4 337 009 24,70 4 346 760 CANYON PREF SHARES 6 000 000 0,84 5 023 443 0,76 4 577 435 FORTIS CAP FUND 6,25% (PREFERENCIAL) 2 000 000 1,01 2 027 590 1,04 2 080 000 LLOYDS TSB BANK 6,625% (PREFERENCIAL) 167 875 1,00 167 875 1,04 175 154 ZURICH FINANCIAL 7,125% (PREFERENCIAL) 8 500 000 1,00 8 513 440 1,01 8 617 052 ABN AMRO HOLDING NV 71 800 19,87 1 426 863 22,09 1 586 062 ACE AVIATION BLD 26 687 14,54 388 098 27,69 738 875 AEGON 113 500 13,30 1 509 436 13,75 1 560 625 ALLIANZ AG 12 441 101,22 1 259 278 127,94 1 591 702 ALPHA BANK AE 61 500 23,52 1 446 201 24,29 1 493 835 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3 000 56,65 169 942 57,84 173 510 AXA 96 300 26,01 2 504 449 27,26 2 625 138 BANCO BRADESCO ORD 107 348 3,67 393 862 23,42 2 514 052 BANCO BRADESCO PREF 103 702 4,18 433 672 24,59 2 549 551 BBVA 100 747 12,43 1 252 508 15,08 1 519 265 BOC GROUP PLC 87 180 14,73 1 284 224 17,48 1 524 028 BP PLC 485 854 8,18 3 975 646 9,03 4 388 496 BSCH - AM 191 500 10,08 1 930 339 11,15 2 135 225 BT GROUP 481 000 3,15 1 513 003 3,25 1 563 443 CIE SAINT-GOBAIN 43 760 43,90 1 920 915 50,25 2 198 940 COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 5 000 35,36 176 825 34,87 174 366 CONOCOPHILIPS 2 000 51,32 102 646 49,32 98 635 CREDIT SUISSE GROUP 46 370 30,89 1 432 359 43,08 1 997 807 DANONE GROUPE 23 495 76,87 1 806 159 88,25 2 073 434 DEUTSCHE BANK AG 23 760 65,38 1 553 536 81,90 1 945 944
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
E.ON AG 24 600 64,12 1 577 331 87,41 2 150 286 ENAGAS 100 000 15,14 1 513 983 15,80 1 580 000 ENI SPA 84 650 23,57 1 995 095 23,43 1 983 350 ERICSSON LM 555 322 2,45 1 358 240 2,91 1 614 772 FRESENIUS MEDICAL CARE 27 200 77,56 2 109 499 89,00 2 420 800 GAMESA CORP 126 100 11,95 1 507 336 12,36 1 558 596 GLAXOSMITHKLINE PLC 118 416 19,01 2 251 152 21,44 2 538 350 HEINEKEN NV 56 274 25,75 1 449 080 26,78 1 507 018 HERSHEY COMPANY 2 000 49,39 98 788 46,83 93 668 HSBC HOLDINGS PLC 109 100 13,28 1 448 502 13,61 1 485 339 ING GROEP NV-CVA 67 350 29,66 1 997 762 29,30 1 973 355 L'OREAL 24 039 58,78 1 412 992 62,80 1 509 649 LVMH MOET 26 450 75,74 2 003 220 75,05 1 985 073 Morgan Stanley Equity Certificates 1 507 15 025 10 22 642 831 17 253,03 26 000 313 NESTLE SA - REGISTERED 9 799 212,28 2 080 133 252,72 2 476 373 NOVARTIS AG 44 020 37,12 1 634 210 44,40 1 954 589 PFIZER INC 7 000 20,54 143 808 19,77 138 374 PORTUGAL TELECOM SGPS SA 10 000 8,75 87 516 8,54 85 361 RECKITT BENCKSER PLC 58 120 22,45 1 304 720 28,02 1 628 344 REPSOL YPF SA 80 402 19,07 1 533 301 24,67 1 983 517 RIO TINTO PLC 65 040 31,03 2 017 894 38,74 2 519 790 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 19 500 128,00 2 496 008 126,87 2 474 021 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 115 079 23,63 2 719 577 25,61 2 947 084 ROYAL DUTCH SHELL 58 950 22,59 1 331 427 25,66 1 512 657 RWE AG 24 038 45,53 1 094 363 62,45 1 501 173 RYERSON HOLDRS 4 000 20,67 82 697 20,62 82 462 SAIPEM SPA 114 400 11,78 1 347 099 13,86 1 585 584 SANOFI SYNTHELABO SA 39 700 75,48 2 996 461 74,00 2 937 800 SAP AG-COMMOON 13 930 128,08 1 784 114 154,00 2 145 220 SIEMENS AG-REG 27 738 59,38 1 647 104 72,40 2 008 231 SOCIETE GENERALE 23 750 105,20 2 498 387 103,90 2 467 625 SYNGENTA AG 14 650 87,93 1 288 236 105,14 1 540 271 TELENET GROUP 111 150 17,48 1 943 346 15,80 1 756 170 TELENOR ASA 262 427 6,70 1 757 649 8,30 2 177 306 TESCO PLC 332 612 4,37 1 452 548 4,84 1 608 943 TOTAL SA 18 700 213,78 3 997 764 212,20 3 968 140 UNITED STATES STEEL CORP NEW 3 000 40,04 120 114 40,75 122 243 VODAFONE GROUP PLC 1 076 177 2,01 2 161 507 1,83 1 970 819 …
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
2.2.2.2 - Títulos de participação …
subtotal 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 2.2.2.3 - Unidades de participação em fundos de investimento
ESPIRITO SANTO MIXTO ESPAÑA 75, FI 20 584 11,76 242 096 11,91 245 201 ESPIRITO SANTO CASH, FIM 83 371 10,04 837 241 10,20 850 129 ESPIRITO SANTO TOP RANKING, FI 13 685 4,06 55 496 3,80 51 987 ESPIRITO SANTO ESPAÑA BOLSA, FI 37 509 10,09 378 559 12,34 462 724 ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30, FI 9 455 10,01 94 629 10,22 96 673 CAPITAL INTERNATIONAL FUND - GLOBAL EQUITY (X) 943 529 12,12 11 430 888 15,19 14 332 208 CARAVELA AGGRESSIVE FUND 351 017 120,28 42 220 742 121,80 42 753 905 CARAVELA BALANCED FUND 598 402 116,88 69 943 584 119,06 71 245 687 CARAVELA DEFENSIVE FUND 922 543 119,67 110 402 172 122,15 112 688 574 CMA ALTERNATIVE FUND 46 000 106,56 4 901 759 109,40 5 032 455 CORONATION GLOBAL EQUITY - CLASS C 431 678 11,32 4 885 974 11,93 5 151 796 DWS INSTITUTION MONEY PLUS 306 12 165,57 3 722 665 12 200,01 3 733 203 ES - EURO BOND 8 702 881,68 7 672 357 887,29 7 721 198 ES - AMERICA G. F. (USD) 215 972 110,02 23 760 146 112,84 24 370 737 ES - EUROPEAN EQUITY 129 400 88,40 11 439 423 94,76 12 261 980 ES - GLOBAL BOND 3 120 138,25 431 331 138,57 432 338 ES - GLOBAL ENHANC 23 390 628,08 14 690 802 632,82 14 801 685 ES - GLOBAL EQUITY 277 371 108,47 30 085 511 110,80 30 732 736 ES - SHORT BOND 30 000 507,18 15 215 400 507,66 15 229 800 ES - SHORT BOND USD 10 000 432,54 4 325 422 434,08 4 340 849 EUROPEAN RESPONSIBLE CONSUMER FUND 16 930 12,82 217 043 12,91 218 566 FIDELITY EUROPEAN GROWH FUND 40 563 10,65 432 052 10,71 434 434 FRANKLIN EUROPEAN GROWTH BX 52 171 5,43 283 276 7,22 376 672 FRANKLIN TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 8 678 12,70 110 249 12,91 112 037 FRANKLIN US EQUITY CLASS BX 18 738 10,81 202 584 11,54 216 174 GARNHAM FOUNDERS FUND 752 44,68 33 602 15,01 11 287 GLG GLOBAL CONVERTIBLE UCITS FUND 112 993 141,30 15 966 025 155,41 17 560 236 GLOBAL ACTIVE ALLOCATION - I CAP 5 775 035 5,13 29 638 713 5,60 32 340 196 JP MORGAN EUROPE BOND 190 825 122,04 23 288 939 124,40 23 738 629 JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND 93 500 121,42 11 352 972 124,81 11 669 733 JP MORGAN INTERNATIONAL EQUITY 77 424 5,91 457 677 7,20 557 454 JPM EQUITY - CAC 534 069 12,42 6 632 824 13,96 7 455 602 JPM GLOBAL ENHANCED BOND FUND 3 870 139,56 540 052 139,99 541 703 JUBILEE ABSOLUTE RETURN LMT - CLASS B 49 144 101,74 5 000 000 104,71 5 145 687 MELLON US LARGE CAP VALUE 58 973 1,02 60 397 1,22 71 958 MERIDIAN US VALUE FUND 1 260 87,47 110 249 8,.22 109 930
(em euros)
Quantidade Montante do % do Valor Preço Médio Valor Total Valor de Balanço Designação
Valor Nominal Nominal de Aquisição de Aquisição Unitário Total
MLIIF EMERGING MARKETS 367 522 12,00 4 410 509 15,30 5 623 089 MLIIF EURO GLOBAL BOND 7 578 18,05 136 788 18,18 137 765 MLIIF JAPAN OPPORTUNITIES 143 736 39,60 5 692 227 53,17 7 642 432 MLIIF US FLEXIBLE HEDGED A2 560 641 11,90 6 670 712 13,18 7 389 244 PINE GROVE CLASS-E 103 647 101,30 10 499 990 103,72 10 750 765 POLAR CAPITAL 487 829 11,52 5 620 500 15,99 7 799 368 PRIMO CAPITAL GROWTH FUND 1/00P 540 47,47 25 648 31,71 17 130 PRIMO CAPITAL GROWTH FUND 12/00P 153 34,14 5 231 22,81 3 494 SCHRODER ISF EURO EQUITY (B) 1 802 413 17,85 32 175 719 21,52 38 787 934 STREETTRACKS GOLD TRUST 4 000 43,12 172 476 43,72 174 892 …
subtotal 14 669 019 0 0,00 0,00 516 472 648 0,00 545 422 276 2.2.2.4 - Outros
5 YEAR AUTOREDEEMABLE EQUITY LINKED NOTE ON ENDESA (1) 4 917 4 917 000 974,54 4 791 804 1 070,70 5 264 632 5 YEAR AUTOREDEEMABLE EQUITY LINKED NOTE ON ENDESA (2) 9 251 9 251 000 971,70 8 989 197 1 042,90 9 647 868 AUTO-CALLABLE NOTE ON TELEFONICA S.A. (1) 2 500 2 500 000 951,50 2 378 750 851,60 2 129 000 AUTO-CALLABLE NOTE ON TELEFONICA S.A. (2) 9 626 9 626 000 944,51 9 091 881 982,50 9 457 545 …
subtotal 26 294 0 0,00 0 25 251 631 0 26 499 045 sub-subtotal 37 483 322 0 0,00 0 671 159 388 0 718 163 320 total 37 483 322 0 0,00 0 3 884 629 544 0 3 921 424 798 3 - TOTAL GERAL 206 321 128 26 294 000 0,00 0 5 325 709 150 0 5 419 227 956