Lista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)
Em 31 de dezembro de 2010
Quantidade/ Valor
Nominal Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos Quantidade/ Valor
Nominal Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos
Alocação da Carteira em 31 de dezembro de 2010 % dos Ativos Líquidos Títulos de Crédito de Rendimento Fixo
Estados Unidos da América 19,95 Alemanha 9,51 Reino Unido 4,00 França 2,23 Países Baixos 1,24 Japão 0,22 Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 37,15 Ações
Serviços financeiros 8,07 Industriais 5,62 À Discrição do Consumidor 5,36 Produtos de Consumo Básico 4,56 Informática 4,49 Energia 4,25 Saúde 3,94 Materiais 3,55 Serviços de Telecomunicações 3,37 Companhias de Investimento 2,75 Concessionárias de serviços públicos 2,70 Total de Ações 48,66 Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 14,19 Total 100,00 Alocação da Carteira em 30 de junho de 2010
(Não Auditado) % dosAtivos Líquidos Títulos de Crédito de Rendimento Fixo
Estados Unidos da América 17,13 Alemanha 5,13 Reino Unido 4,28 Japão 3,36 Países Baixos 1,32 França 0,90 Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 32,12 Ações
Serviços financeiros 11,86 À Discrição do Consumidor 6,80 Industriais 5,68 Energia 5,11 Produtos de Consumo Básico 5,02 Saúde 4,78 Informática 4,71 Materiais 4,49 Serviços de Telecomunicações 4,16 Concessionárias de serviços públicos 3,04 Companhias de Investimento 2,50 Total de Ações 58,15 Numerário Equivalente, Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 9,73 Total 100,00
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR)
Lista de Investimentos (Valor do Mercado Expresso em EUR) (Continuação)
Em 31 de dezembro de 2010
Quantidade/ Valor
Nominal Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos Quantidade/ Valor
Nominal Nome dos Valores Mobiliários
Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR)
Lista de Investimentos - Contratos de futuros sobre instrumentos financeiros em aberto (expressos em EUR)
Em 31 de dezembro de 2010
Data de Vencimento
Número de
Contratos Descrição do Título Divisa
Valor referencial
Ganho/ (Perda) Não Realizado
Futuros sobre obrigações
mar-11 9 Canada 10 Year Bond Future CAD 822.879 (539) mar-11 (12) Euro-Bund Future EUR (1.503.720) (3.480) mar-11 (56) Euro-Schatz Future EUR (6.104.280) (45) mar-11 13 Japan 10 Year Bond Future JPY 16.798.216 (2.389) mar-11 16 Long Gilt Future GBP 2.222.890 (16.839) mar-11 (55) US 2 Year Note Future USD (8.982.553) 17.469 mar-11 31 US 5 Year Note Future USD 2.720.033 (48.909) mar-11 (34) US 10 Year Note Future USD (3.050.588) 79.919
Total dos Futuros sobre obrigações 25.187
Futuros sobre ações
Jan-11 (38) CAC 40 10 Euro Future EUR (1.447.705) 35.435 Jan-11 14 Hang Seng Index Future HKD 1.547.685 9.096 mar-11 25 Dax Index Future EUR 4.329.375 (72.188) mar-11 (286) DJ Euro Stoxx 50 Index Future EUR (7.990.840) 172.769 mar-11 (5) FTSE 100 Index Future GBP (342.675) (2.457) mar-11 150 SP 500 Emini Future USD 7.001.941 60.924 mar-11 74 Topix Index Future JPY 6.093.171 99.727
Total dos Futuros sobre ações 303.306
Total 328.493
Lista de Investimentos - Contratos de câmbio a termo em aberto (expressos em EUR)
Data de liquidação Divisa Montante Comprado Divisa Montante Vendido Ganho/ (Perda) Não Realizado 14-jan-11 AUD 2.793.106 EUR 2.015.092 104.857 14-jan-11 AUD 1.103.099 USD 1.091.233 22.562 14-jan-11 CAD 1.004.925 AUD 1.029.209 (29.456) 14-jan-11 CAD 494.870 EUR 355.180 14.995 14-jan-11 CAD 962.402 JPY 78.599.348 (2.485) 14-jan-11 CHF 2.067.304 EUR 1.566.108 89.061 14-jan-11 EUR 965.048 AUD 1.339.916 (51.939) 14-jan-11 EUR 809.922 CAD 1.097.323 (10.901) 14-jan-11 EUR 7.881.414 GBP 6.736.796 47.550 14-jan-11 EUR 985.916 HKD 10.515.471 (24.160) 14-jan-11 EUR 2.256.470 JPY 255.061.395 (87.726) 14-jan-11 EUR 822.422 NOK 6.508.953 (10.563) 14-jan-11 EUR 35.227.333 USD 48.373.696 (887.089) 14-jan-11 GBP 853.387 EUR 1.006.005 (13.646) 14-jan-11 GBP 1.372.887 USD 2.142.323 (2.940) 14-jan-11 JPY 82.585.661 CAD 988.780 19.390 14-jan-11 JPY 133.390.119 EUR 1.210.450 15.500 14-jan-11 JPY 95.665.382 USD 1.186.907 (6.878) 14-jan-11 NOK 26.899.945 EUR 3.348.482 94.049 14-jan-11 SEK 38.980.565 EUR 4.207.668 132.652 14-jan-11 SEK 10.763.116 USD 1.577.527 20.690 14-jan-11 USD 1.124.424 CAD 1.126.422 (3.127) 14-jan-11 USD 1.229.237 CHF 1.192.950 (37.411) 14-jan-11 USD 13.601.198 EUR 10.208.683 (54.417) 14-jan-11 USD 1.945.843 HKD 15.132.514 (861) 14-jan-11 USD 681.045 SGD 897.743 (14.902)
Total (677.195)
Valores Mobiliários Admitidos à Cotação Oficial da Bolsa
Ações
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
725 1st Source 14.714 0,00 75 1st United Bancorp 513 0,00 47.967 Abbott Laboratories 2.288.745 0,76 5.825 ACCO Brands 50.153 0,02 1.075 Acorda Therapeutics 29.482 0,01 900 Acuity Brands 52.776 0,02 925 Acura Pharmaceuticals 3.039 0,00 1.975 Acxiom 34.790 0,01 29.795 Adobe Systems 908.747 0,31 1.850 Advance America Cash Advance Centers 10.397 0,00 550 Aecom Technology 15.469 0,01 500 Aeroflex Holding8.012 0,00 1.825 Aeropostale 45.251 0,01 2.750 Affiliated Managers Group 270.710 0,09 950 Affymax 6.303 0,00 4.225 Affymetrix 21.400 0,01 27.956 Aflac 1.566.235 0,52 600 AGCO 30.435 0,01 925 AGL Resources 33.425 0,01 450 Airgas 28.170 0,01 450 AK Steel Holding7.252 0,00 1.625 Albemarle 90.984 0,03 825 Alere 30.232 0,01 425 Alexander & Baldwin 17.104 0,01 500 Alexandria Real Estate Equities 36.767 0,01 1.125 Alexion Pharmaceuticals 90.585 0,03 1.675 Alliance Data Systems 119.578 0,04 2.500 Alliance HealthCare Services 10.662 0,00 1.450 Alliant Energy 53.483 0,02 975 Alpha Natural Resources 58.227 0,02 15.334 Amazon.com 2.777.141 0,93 375 AMB Property 11.940 0,00 675 American Capital Agency 19.551 0,01 900 American Dental Partners 12.199 0,00 7.050 American Eagle Outfitters 102.895 0,03 5.075 American Equity Investment Life Holding64.376 0,02 33.805 American Express 1.441.614 0,48 5.325 American Financial Group 172.423 0,06 4.550 American Greetings - A Shares 102.534 0,03 1.975 American Medical Systems Holdings 37.179 0,01 2.975 American Reprographics 22.684 0,01 150 AMERIGROUP 6.667 0,00 675 Ametek 26.568 0,01 1.800 Amkor Technology 13.221 0,00 2.550 Amylin Pharmaceuticals 37.523 0,01 3.025 Anadys Pharmaceuticals 4.462 0,00 525 Ancestry.com 15.188 0,01 425 Anixter International 25.372 0,01 500 Ansys 26.195 0,01 3.475 Anworth Mortgage Asset 24.447 0,01 15.620 Apache 1.867.683 0,63 7.117 Apartment Investment & Management - A Shares 184.793 0,06 9.862 Apple 3.175.564 1,06 1.325 Applied Industrial Technologies 43.606 0,01 950 Applied Micro Circuits 9.989 0,00 975 Aqua America 22.108 0,01 2.500 Arctic Cat 37.625 0,01 1.060 Ardea Biosciences 27.857 0,01 5.175 Ariad Pharmaceuticals 26.832 0,01 2.950 Arqule 17.066 0,01 1.274 Arris Group 14.186 0,00 1.275 Arrow Electronics 43.535 0,01 250 Arthur J Gallagher & Co. 7.271 0,00 2.600 Ashford Hospitality Trust 24.973 0,01 3.075 Ashland 157.455 0,05 6.825 Aspen Technology 88.896 0,03 2.275 Associated Banc-Corp 34.887 0,01 150 Associated Estates Realty 2.284 0,00 1.075 Astoria Financial 15.055 0,00 5.300 Atmel 65.057 0,02 600 ATMI 12.123 0,00 1.250 Atmos Energy 39.319 0,01 225 Atwood Oceanics 8.377 0,00 1.725 Autoliv 136.361 0,04 5.125 AVANIR Pharmaceuticals - A Shares 20.372 0,01 1.525 Aviat Networks 7.602 0,00 1.050 Avnet 34.697 0,01 425 AVX 6.615 0,00 1.500 B&G Foods - A Shares 20.647 0,01 1.025 Ball 69.618 0,02 1.700 Bancfirst 71.119 0,02 117.586 Bank of America 1.563.306 0,52 1.175 Bank of Hawaii 56.112 0,02 39.898 BB&T 1.048.519 0,35 625 BE Aerospace 23.087 0,01 2.325 Big Lots 70.854 0,02 225 Biglari Holdings 93.474 0,03 1.900 BioCryst Pharmaceuticals 9.709 0,00 22.673 Biogen Idec 1.518.297 0,50 2.225 BioMarin Pharmaceuticals 60.042 0,02 700 BioMed Realty Trust 13.104 0,00 1.600 Black Box 61.936 0,02 1.100 Blyth 38.797 0,01 475 Boise 3.736 0,00 275 BOK Financial 14.781 0,00 2.000 Booz Allen Hamilton Holding38.840 0,01 1.025 Borders Group 1.017 0,00 575 BorgWarner 41.725 0,01 6.500 Brandywine Realty Trust 75.692 0,02 1.500 Bravo Brio Restaurant Group 28.665 0,01 7.200 Brightpoint 64.332 0,02 3.500 Brinker International 73.360 0,02 27.171 Broadcom - A Shares 1.181.259 0,39 2.150 Broadridge Financial Solutions 47.364 0,02 4.575 Brocade Communications Systems 24.087 0,01 2.125 Buckeye Technologies 45.666 0,02 900 Bucyrus International 80.500 0,03 225 Cabot 8.570 0,00 3.075 Cache 14.176 0,00 2.544 Cadence Pharmaceuticals 19.067 0,01 17.675 Cal Dive International 102.161 0,03 450 Camden Property Trust 24.424 0,01 3.300 CapitalSource 23.413 0,01 200 Capitol Federal Financial 2.357 0,00 3.775 Career Education 78.784 0,03 1.775 Carlisle 71.825 0,02 225 Carpenter Technology 9.184 0,00 475 Cascade 21.662 0,01 1.500 Cathay General Bancorp 25.417 0,01 250 CB Richard Ellis Group - A Shares 5.164 0,00 475 Celadon Group 7.054 0,00 22.084 Celgene 1.300.416 0,43 7.450 CenterPoint Energy 117.524 0,04 3.625 Central Garden and Pet - A Shares 36.123 0,01 2.800 Charming Shoppes 9.926 0,00 3.675 Checkpoint Systems 76.219 0,03 1.500 Cheesecake Factory 46.155 0,02 2.700 Chelsea Therapeutics International 20.493 0,01 7.850 Chimera Investment 32.381 0,01 350 Choice Hotels International 13.454 0,00 2.075 Ciber 9.950 0,00 7.000 Cirrus Logic 111.965 0,04 69.184 Cisco Systems 1.391.636 0,46 696.681 Citigroup 3.305.751 1,09 1.825 City Holding68.593 0,02 300 City National 18.610 0,01 125 Clayton Williams Energy 10.345 0,00 225 Clearwater Paper 17.881 0,01 8.200 CMS Energy 154.119 0,05 7.050 CNO Financial Group 47.905 0,02 30.757 Coca-Cola 2.014.430 0,66 2.125 Coherent 97.442 0,03 1.075 Collective Brands 22.441 0,01 362 Colonial Properties Trust 6.594 0,00 2.918 CommonWealth REIT 75.138 0,02 1.375 CommScope 42.941 0,01 1.325 Community Health Systems 49.820 0,02 950 Complete Production Services 27.597 0,01 268 CompuCredit Holdings 1.840 0,00 6.075 Compuware 70.865 0,02 475 Comtech Telecommunications 13.271 0,00 16.859 Concho Resources/Midland 1.470.189 0,49 3.881 Conn’s 17.542 0,01 3.675 Consolidated Communications Holdings 71.038 0,02 925 Consolidated Graphics 44.825 0,01 5.325 Constellation Brands - A Shares 117.762 0,04 3.975 Convergys 52.569 0,02 1.275 Con-way 46.914 0,02 2.625 Cooper 147.052 0,05 150 CoreLogic 2.767 0,00 3.325 Corn Products International 152.867 0,05 650 Covanta Holding11.248 0,00 675 Coventry Health Care 17.806 0,01 850 Crane 35.088 0,01 675 Credit Acceptance 41.752 0,01 10.100 Cross Country Healthcare 87.819 0,03 1.625 Crown Holdings 54.608 0,02