Nos termos do regulamento de negociação B3, na ocorrência das medidas de emergência de ordem operacional, aplicam-se os seguintes procedimentos:
I - se ocorrer suspensão, total ou parcial, do funcionamento do sistema de negociação por motivos técnicos, caso fortuito ou força maior, a B3 pode suspender as negociações ou restabelecê-las utilizando sistemas de contingência;
II - na retomada das negociações, em caso de suspensão parcial ou total, o Diretor de Negociação Eletrônica da B3 pode realizar leilão de pré-abertura, e as ofertas enviadas para o sistema de negociação antes da suspensão podem ser canceladas ou alteradas;
III - no caso de suspensão total da negociação nos 30 (trinta) minutos que antecederem o encerramento da sessão de negociação, a B3 pode prorrogar seu encerramento.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS EM CASO DE FALHAS PARCIAIS NOS COMPONENTES CRÍTICOS DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO
A B3 pode adotar as medidas de emergência abaixo descritas, em caso de falhas dos componentes críticos do sistema de negociação e que, eventualmente, causem impactos parciais para os
participantes de seus mercados, de acordo com o exposto a seguir. Componentes
impactados Mercado impactado Cenário de falhas Procedimentos
Ferramentas de supervisão de mercado
Ativo ou derivativo
Falha nos sistemas de gerenciamento dos núcleos de negociação. Notificar o mercado e suspender, sem a realização de leilão, a negociação de todos os ativos por 30 (trinta)
minutos após a notificação. Gateways de entrada de ofertas Ativo ou derivativo Falha em gateways que representem mais de 30% (trinta por cento) do volume total negociado.
Notificar o mercado e realizar leilão, com duração de 5 (cinco) minutos, para todos os
ativos, 30 (trinta) minutos
após a notificação. Após a realização do
leilão, a negociação dos ativos será suspensa.
Componentes
impactados Mercado impactado Cenário de falhas Procedimentos
Falha em gateways que representem menos de 30% (trinta por cento) do volume total negociado. Não há procedimento a ser adotado. Conexões da mesa de operações Ativo ou derivativo
Impacto maior que 30% (trinta por cento) do volume negociado nas conexões da
mesa de operações
que não possuam contingência.
Notificar o mercado e realizar leilão, com duração de 5 (cinco) minutos, para todos os
ativos, 30 (trinta) minutos
após a notificação. Após a realização do
leilão, será suspensa a negociação de todos os ativos.
Impacto menor que 30% (trinta por cento) do volume negociado nas conexões da mesa de operações que não possuam contingência. Não há procedimento a ser adotado. Núcleos de negociação Derivativo Falha em um ou mais núcleos. Suspender imediatamente a negociação dos contratos impactados e de suas opções. A negociação de contratos
não impactados não será afetada.
Ativo
Falha em núcleos que representem mais de 30% (trinta por cento) do volume negociado.
Realizar leilão imediatamente, com duração de 30 (trinta) minutos, para os ativos não impactados. Após a realização do leilão, será retomada a negociação contínua desses ativos. Falha em núcleos que
representem menos de 30% (trinta por cento) do volume negociado. Não há procedimento a ser adotado. Canais de market data
Derivativo Falha no canal de
contratos futuros.
Suspender imediatamente a negociação dos
contratos impactados e de suas opções.
Derivativo Falha no canal de
opções.
Suspender imediatamente a negociação das
Componentes
impactados Mercado impactado Cenário de falhas Procedimentos
Ativo
Impacto maior que 30% (trinta por cento) do volume negociado.
Suspender imediatamente a negociação dos ativos impactados, de suas
opções e dos contratos a
termo.
Para os ativos não impactados, será realizado leilão imediatamente, com duração de 30 (trinta) minutos. Após a
realização do leilão, será retomada a negociação contínua desses ativos.
Ativo
Impacto menor que 30% (trinta por cento) do volume negociado.
Suspender imediatamente a negociação dos ativos impactados, de suas
opções e dos contratos a
termo.
Não há procedimento a ser adotado para os
ativos não impactados.
Instrumentos Derivativo Instrumento específico. Suspender imediatamente a negociação dos vencimentos impactados e de suas opções. Não há procedimento a ser adotado para os instrumentos não impactados. Ativo Instrumento específico. Suspender imediatamente a negociação dos ativos impactados, de suas
opções e dos contratos a
termo. Não há procedimento a ser adotado para os ativos não impactado(s). Apuração dos valores de liquidação a serem realizados pela câmara B3 Ativo ou derivativo Falha no processamento noturno da câmara B3, antes da abertura da sessão de negociação. Retardar a abertura da sessão de negociação.
A seu exclusivo critério, a B3 poderá ponderar outros fatores, incluir novos cenários e adotar medidas adicionais ou diferentes das descritas acima, informando o mercado com a antecedência cabível ao caso.
PLANO DE CONTINUIDADE DE OPERAÇÕES
A B3 conta com infraestrutura tecnológica e plano de continuidade de operações com o intuito de assegurar o funcionamento do sistema de negociação em situações de ruptura ou de emergência.
O sistema de negociação opera em regime de alta disponibilidade e redundância de recursos constante nos centros de processamento de dados principal e secundário.
Ocorrendo suspensão total ou parcial no funcionamento do sistema de negociação, o restabelecimento da negociação se dá por meio do centro de processamento de dados principal, devendo ser observadas as seguintes condições:
I - estabelecimento de períodos para cancelamento de ofertas e pré-abertura, antes do reinício da sessão de negociação;
II - caso a suspensão ocorra nos últimos 30 (trinta) minutos da sessão de negociação, seu encerramento pode ser prorrogado.
Em caso de indisponibilidade do centro de processamento de dados principal, a negociação é retomada no centro de processamento de dados secundário, conforme procedimentos descritos abaixo.
I - Divulgação dos procedimentos operacionais a serem adotados pelos participantes dos mercados afetados.
II - Estabelecimento de período de pré-abertura, antes do reinício da sessão de negociação.
III - Somente serão consideradas válidas as operações processadas pelas câmaras de compensação e liquidação.
IV - As ofertas com validade no livro central de ofertas serão descartadas.
V - As conexões não receberão mensagens de confirmação da eliminação das ofertas no reestabelecimento da negociação por meio do centro de processamento de dados secundário.
Ocorrendo suspensão total no funcionamento do sistema de negociação nos centros de processamento de dados principal e secundário durante a sessão de negociação e na impossibilidade de retorno no mesmo dia, a B3 poderá utilizar mecanismos alternativos de fechamento e envio de operações à pós-negociação.
Tais mecanismos visam a viabilizar a redução de posições e do risco decorrentes destas, observadas as condições descritas a seguir.
I - O participante de negociação pleno deve encaminhar os dados das operações nas quais possua o comitente de compra e de venda em seu recinto de negociação (operações diretas) em endereço web específico para essa função e divulgado pela B3.
II - O participante de negociação pleno deve encaminhar os dados das operações nas quais possua apenas o comitente de compra ou de venda em seu recinto de negociação, indicando o código do participante de negociação pleno que será a sua contraparte da operação (operações registradas) em endereço web específico para essa função e divulgado pela B3.
III - O participante de negociação pleno deve encaminhar os dados de ofertas nas quais possua apenas o comitente de compra ou de venda em seu recinto de negociação, mas não possua contraparte para a operação em endereço web específico para essa função e divulgado pela B3.
IV - Os dados devem ser enviados pelos participantes de negociação plenos até o limite do horário pré-determinado pela B3, que poderá rejeitar os dados encaminhados em horário superior ao estabelecido.
V - São aceitos os dados de operações diretas e operações registradas para os ativos e
derivativos autorizados a negociação no sistema de negociação.
A B3 pode, em caráter excepcional, estabelecer outras condições além das previstas acima com prévia comunicação ao mercado.
TÍTULO III – MERCADOS ORGANIZADOS