na Demonstração do Património Líquido em "Apreciação/(depreciação) não realizada sobre contratos de swaps de taxa de juro". A 30 de
Setembro de 2016, os seguintes Fundos subscreviam acordos de swaps sobre taxas de juro:
Descrição Contraparte Montante Moeda Data de Vencimento
Apreciação/ (Depreciação) Não Realizada Schroder GAIA BlueTrend *
Paga taxa fixa de 13,49%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 50.000.000 BRL 02-Jan-2018 ( 234.310 ) Paga taxa fixa de 13,65%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 50.000.000 BRL 02-Jan-2018 ( 256.503 ) Recebe taxa fixa de 12,02%
Paga taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 50.000.000 BRL 02-Jan-2018 30.454 Paga taxa fixa de 12,11%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 20.000.000 BRL 02-Jan-2019 ( 84.676 ) Paga taxa fixa de 12,12%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 50.000.000 BRL 02-Jan-2018 ( 44.319 ) Paga taxa fixa de 12,08%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 20.000.000 BRL 02-Jan-2019 ( 81.296 ) Paga taxa fixa de 1,39%
Recebe taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 10.000.000.000 KRW 21-Dez-2018 ( 31.539 ) Recebe taxa fixa de 1,48%
Paga taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Dez-2021 23.036 Recebe taxa fixa de 1,99%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Dez-2021 14.279 Recebe taxa fixa de 0,67%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 400.000.000 TWD 21-Dez-2018 ( 1.958 ) Recebe taxa fixa de 0,84%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Dez-2021 18.007 Paga taxa fixa de 0,34%
Recebe taxa variável CZK PRIBOR 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 CZK 21-Dez-2018 ( 4.401 ) Paga taxa fixa de 1,00%
Recebe taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Dez-2018 ( 27.765 ) Recebe taxa fixa de 5,33%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 200.000.000 MXN 19-Dez-2018 ( 111.768 ) Recebe taxa fixa de 1,85%
Paga taxa variável SGD SIBOR 6 meses J.P. Morgan 20.000.000 SGD 21-Dez-2018 94.478 Paga taxa fixa de 1,94%
Recebe taxa variável SGD SIBOR 6 meses J.P. Morgan 10.000.000 SGD 21-Dez-2018 ( 59.463 ) Recebe taxa fixa de 1,98%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Dez-2021 12.565 Recebe taxa fixa de 1,42%
Paga taxa variável HKD HIBOR 3 meses J.P. Morgan 50.000.000 HKD 21-Dez-2018 58.897 Recebe taxa fixa de 0,98%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Dez-2018 24.527 Recebe taxa fixa de 1,63%
Paga taxa variável HKD HIBOR 3 meses J.P. Morgan 40.000.000 HKD 21-Dez-2021 113.524 Recebe taxa fixa de -0,13%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 20.000.000 EUR 21-Dez-2018 41.235 Recebe taxa fixa de 8,35%
Paga taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 ZAR 21-Dez-2018 240.888 Recebe taxa fixa de 0,38%
Paga taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 60.000.000 ILS 21-Dez-2018 49.649 Recebe taxa fixa de 0,38%
Paga taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Dez-2018 16.337 Recebe taxa fixa de 1,02%
Paga taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 30.000.000 ILS 21-Dez-2021 121.230 Paga taxa fixa de -0,14%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 10.027 ) Paga taxa fixa de 1,66%
Recebe taxa variável PLN WIBOR 6 meses J.P. Morgan 40.000.000 PLN 21-Dez-2018 17.019 Recebe taxa fixa de 8,83%
Paga taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Dez-2021 165.102 Recebe taxa fixa de 5,90%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Dez-2021 ( 28.924 ) Recebe taxa fixa de 1,48%
Paga taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Dez-2021 22.992 Recebe taxa fixa de 1,36%
Paga taxa variável HKD HIBOR 3 meses J.P. Morgan 50.000.000 HKD 21-Dez-2018 51.567 Recebe taxa fixa de 0,82%
Swaps de Taxa de Juro (cont.)
Descrição Contraparte Montante Moeda Data de Vencimento
Apreciação/ (Depreciação) Não Realizada Schroder GAIA BlueTrend * (cont.)
Recebe taxa fixa de 0,35%
Paga taxa variável CZK PRIBOR 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 CZK 21-Dez-2018 6.917 Paga taxa fixa de 8,34%
Recebe taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Dez-2018 ( 119.453 ) Recebe taxa fixa de 5,92%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Dez-2021 ( 26.707 ) Recebe taxa fixa de 8,74%
Paga taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Dez-2021 151.036 Recebe taxa fixa de 1,65%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 45.590 Paga taxa fixa de 1,47%
Recebe taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Dez-2021 ( 22.334 ) Recebe taxa fixa de 2,12%
Paga taxa variável SGD SIBOR 6 meses J.P. Morgan 5.000.000 SGD 21-Dez-2021 60.714 Recebe taxa fixa de 1,59%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Dez-2018 ( 3.948 ) Paga taxa fixa de 2,14%
Recebe taxa variável SGD SIBOR 6 meses J.P. Morgan 5.000.000 SGD 21-Dez-2021 ( 64.652 ) Paga taxa fixa de -0,15%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 7.884 ) Paga taxa fixa de -0,15%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 10.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 17.122 ) Recebe taxa fixa de 1,75%
Paga taxa variável SGD SIBOR 6 meses J.P. Morgan 10.000.000 SGD 21-Dez-2018 32.139 Paga taxa fixa de 1,29%
Recebe taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Dez-2018 ( 6.931 ) Recebe taxa fixa de 7,98%
Paga taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Dez-2018 71.565 Recebe taxa fixa de -0,15%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 45.000.000 EUR 21-Dez-2018 71.974 Recebe taxa fixa de 1,46%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 29.232 Paga taxa fixa de 8,36%
Recebe taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Dez-2021 ( 95.513 ) Recebe taxa fixa de -0,15%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Dez-2018 23.991 Paga taxa fixa de 5,71%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Dez-2021 49.985 Paga taxa fixa de 8,43%
Recebe taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Dez-2021 ( 105.137 ) Recebe taxa fixa de 1,52%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 34.537 Paga taxa fixa de -0,15%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 55.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 91.690 ) Paga taxa fixa de 5,84%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Dez-2021 35.575 Paga taxa fixa de 1,57%
Recebe taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 ( 38.516 ) Recebe taxa fixa de 8,49%
Paga taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Dez-2021 114.465 Recebe taxa fixa de 1,28%
Paga taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Dez-2018 5.770 Recebe taxa fixa de 1,53%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Dez-2018 ( 10.716 ) Paga taxa fixa de 8,43%
Recebe taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Dez-2021 ( 105.877 ) Paga taxa fixa de 0,22%
Recebe taxa variável CZK PRIBOR 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 CZK 21-Dez-2018 15.723 Recebe taxa fixa de 1,54%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 35.864 Paga taxa fixa de -0,17%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 5.629 ) Paga taxa fixa de 1,52%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Dez-2018 11.844 Paga taxa fixa de 1,83%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Dez-2021 8.013 Paga taxa fixa de 1,33%
Swaps de Taxa de Juro (cont.)
Descrição Contraparte Montante Moeda Data de Vencimento
Apreciação/ (Depreciação) Não Realizada Schroder GAIA BlueTrend * (cont.)
Recebe taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Dez-2021 ( 9.618 ) Paga taxa fixa de 1,27%
Recebe taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 10.000.000.000 KRW 21-Dez-2018 ( 9.397 ) Recebe taxa fixa de 1,85%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Dez-2021 ( 4.926 ) Recebe taxa fixa de 0,30%
Paga taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Dez-2018 8.249 Paga taxa fixa de 1,75%
Recebe taxa variável PLN WIBOR 6 meses J.P. Morgan 20.000.000 PLN 21-Dez-2018 ( 226 ) Recebe taxa fixa de 1,49%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 31.885 Recebe taxa fixa de 0,86%
Paga taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Dez-2021 39.672 Paga taxa fixa de -0,19%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 4.276 ) Recebe taxa fixa de 5,33%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Dez-2018 ( 56.369 ) Recebe taxa fixa de 1,65%
Paga taxa variável PLN WIBOR 6 meses J.P. Morgan 40.000.000 PLN 21-Dez-2018 ( 18.339 ) Recebe taxa fixa de 1,35%
Paga taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Dez-2021 11.810 Paga taxa fixa de 1,30%
Recebe taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Dez-2018 ( 7.109 ) Recebe taxa fixa de 1,74%
Paga taxa variável SGD SIBOR 6 meses J.P. Morgan 10.000.000 SGD 21-Dez-2018 30.845 Paga taxa fixa de 1,51%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Dez-2018 13.254 Paga taxa fixa de 1,34%
Recebe taxa variável HKD HIBOR 3 meses J.P. Morgan 40.000.000 HKD 21-Dez-2021 ( 40.889 ) Recebe taxa fixa de 0,63%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Dez-2018 ( 5.784 ) Recebe taxa fixa de 0,77%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Dez-2021 6.758 Recebe taxa fixa de 1,08%
Paga taxa variável HKD HIBOR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 HKD 21-Dez-2018 29.843 Paga taxa fixa de 1,82%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Dez-2021 19.455 Recebe taxa fixa de 7,89%
Paga taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Dez-2018 59.675 Recebe taxa fixa de 0,32%
Paga taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 60.000.000 ILS 21-Dez-2018 28.258 Recebe taxa fixa de 1,41%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 24.900 Recebe taxa fixa de 0,90%
Paga taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 10.000.000 ILS 21-Dez-2021 25.095 Recebe taxa fixa de -0,19%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 10.000.000 EUR 21-Dez-2018 7.876 Paga taxa fixa de 12,02%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 50.000.000 BRL 2-Jan-2018 ( 30.731 ) Recebe taxa fixa de 5,29%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Dez-2018 ( 59.766 ) Paga taxa fixa de 11,91%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 40.000.000 BRL 2-Jan-2019 ( 123.203 ) Recebe taxa fixa de 1,75%
Paga taxa variável PLN WIBOR 6 meses J.P. Morgan 20.000.000 PLN 21-Dez-2018 734 Recebe taxa fixa de 1,28%
Paga taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Dez-2018 6.127 Paga taxa fixa de 0,64%
Recebe taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Dez-2018 4.520 Paga taxa fixa de 1,12%
Recebe taxa variável HKD HIBOR 3 meses J.P. Morgan 50.000.000 HKD 21-Dez-2018 ( 21.040 ) Paga taxa fixa de 1,39%
Recebe taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 ( 22.822 ) Paga taxa fixa de 0,33%
Recebe taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Dez-2018 ( 10.484 ) Paga taxa fixa de -0,17%
Swaps de Taxa de Juro (cont.)
Descrição Contraparte Montante Moeda Data de Vencimento
Apreciação/ (Depreciação) Não Realizada Schroder GAIA BlueTrend * (cont.)
Recebe taxa fixa de 12,03%
Paga taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 50.000.000 BRL 2-Jan-2018 32.256 Paga taxa fixa de 5,26%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Dez-2018 62.677 Recebe taxa fixa de 11,94%
Paga taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 20.000.000 BRL 02-Jan-2019 64.975 Recebe taxa fixa de -0,23%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 30.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 2.759 ) Recebe taxa fixa de 1,21%
Paga taxa variável HKD HIBOR 3 meses J.P. Morgan 40.000.000 HKD 21-Dez-2021 7.201 Recebe taxa fixa de 1,72%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Dez-2021 ( 45.520 ) Recebe taxa fixa de 8,34%
Paga taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Dez-2021 92.552 Recebe taxa fixa de 5,78%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 15-Dez-2021 ( 84.451 ) Paga taxa fixa de -0,23%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 30.000.000 EUR 21-Dez-2018 2.082 Recebe taxa fixa de 1,42%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Dez-2018 ( 23.688 ) Recebe taxa fixa de 0,61%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Dez-2018 ( 8.060 ) Paga taxa fixa de 12,11%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 20.000.000 BRL 02-Jan-2019 ( 84.676 ) Paga taxa fixa de 12,15%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 50.000.000 BRL 02-Jan-2018 ( 48.478 ) Paga taxa fixa de 8,02%
Recebe taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Dez-2021 ( 45.172 ) Paga taxa fixa de 0,63%
Recebe taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Dez-2018 6.543 Paga taxa fixa de 1,21%
Recebe taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Dez-2021 905 Paga taxa fixa de 1,52%
Recebe taxa variável PLN WIBOR 6 meses J.P. Morgan 20.000.000 PLN 21-Dez-2018 23.136 Paga taxa fixa de 1,45%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Dez-2018 19.740 Paga taxa fixa de 5,86%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Dez-2021 33.358 Paga taxa fixa de 0,61%
Recebe taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Dez-2018 8.566 Recebe taxa fixa de -0,26%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 115.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 80.599 ) Paga taxa fixa de 0,62%
Recebe taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Dez-2018 7.934 Paga taxa fixa de 1,59%
Recebe taxa variável PLN WIBOR 6 meses J.P. Morgan 40.000.000 PLN 21-Dez-2018 31.036 Recebe taxa fixa de -0,25%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 10.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 6.558 ) Paga taxa fixa de 1,15%
Recebe taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Dez-2018 6.060 Recebe taxa fixa de -0,26%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 4.519 ) Recebe taxa fixa de 0,61%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 400.000.000 TWD 21-Dez-2018 ( 16.627 ) Recebe taxa fixa de -0,27%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 14.572 ) Paga taxa fixa de 0,62%
Recebe taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 400.000.000 TWD 21-Dez-2018 14.603 Paga taxa fixa de 0,21%
Recebe taxa variável CZK PRIBOR 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 CZK 21-Dez-2018 17.400 Paga taxa fixa de 1,66%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Dez-2021 30.648 Paga taxa fixa de 7,75%
Recebe taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Dez-2018 ( 41.180 ) Recebe taxa fixa de 1,71%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Dez-2021 ( 23.789 ) Paga taxa fixa de 7,71%
Swaps de Taxa de Juro (cont.)
Descrição Contraparte Montante Moeda Data de Vencimento
Apreciação/ (Depreciação) Não Realizada Schroder GAIA BlueTrend * (cont.)
Recebe taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Dez-2018 ( 35.896 ) Paga taxa fixa de -0,22%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Dez-2018 195 Paga taxa fixa de 1,23%
Recebe taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 10.000.000.000 KRW 21-Dez-2021 ( 8.189 ) Paga taxa fixa de 1,79%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Dez-2021 13.843 Paga taxa fixa de -0,22%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 2.680 ) Paga taxa fixa de -0,21%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 3.357 ) Paga taxa fixa de -0,21%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 4.371 ) Paga taxa fixa de 0,79%
Recebe taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Dez-2018 2.455 Paga taxa fixa de 1,68%
Recebe taxa variável PLN WIBOR 6 meses J.P. Morgan 20.000.000 PLN 21-Dez-2018 6.630 Paga taxa fixa de -0,22%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 3.018 ) Paga taxa fixa de 0,82%
Recebe taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Dez-2018 ( 1.503 ) Paga taxa fixa de -0,22%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 30.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 6.036 ) Recebe taxa fixa de -0,21%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Dez-2018 3.357 Paga taxa fixa de 0,66%
Recebe taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Dez-2018 2.876 Paga taxa fixa de -0,22%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 650 ) Paga taxa fixa de 0,85%
Recebe taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Dez-2018 ( 6.539 ) Paga taxa fixa de 7,69%
Recebe taxa variável ZAR JIBAR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 ZAR 21-Dez-2018 ( 33.914 ) Paga taxa fixa de -0,21%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 10.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 4.155 ) Recebe taxa fixa de 1,16%
Paga taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Dez-2018 ( 5.212 ) Paga taxa fixa de 1,71%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Dez-2021 24.132 Paga taxa fixa de 0,73%
Recebe taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Dez-2021 ( 1.758 ) Paga taxa fixa de 1,16%
Recebe taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Dez-2018 5.034 Recebe taxa fixa de 1,20%
Paga taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Dez-2018 ( 1.150 ) Paga taxa fixa de 0,76%
Recebe taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 10.000.000 ILS 21-Dez-2021 ( 6.033 ) Recebe taxa fixa de 1,17%
Paga taxa variável HKD HIBOR 3 meses J.P. Morgan 20.000.000 HKD 21-Dez-2021 ( 1.597 ) Recebe taxa fixa de 1,13%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 232 Paga taxa fixa de 1,19%
Recebe taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Dez-2018 2.087 Recebe taxa fixa de 1,22%
Paga taxa variável KRW CD-KSDA 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Dez-2021 761 Paga taxa fixa de 0,31%
Recebe taxa variável CZK PRIBOR 6 meses J.P. Morgan 50.000.000 CZK 21-Dez-2021 5.410 Paga taxa fixa de 1,13%
Recebe taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 387 Paga taxa fixa de 5,70%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 50.000.000 MXN 15-Dez-2021 51.093 Recebe taxa fixa de 0,64%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Dez-2018 ( 5.405 ) Recebe taxa fixa de 0,64%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Dez-2018 ( 4.773 ) Paga taxa fixa de -0,21%
Swaps de Taxa de Juro (cont.)
Descrição Contraparte Montante Moeda Data de Vencimento
Apreciação/ (Depreciação) Não Realizada Schroder GAIA BlueTrend * (cont.)
Paga taxa fixa de 0,29%
Recebe taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 60.000.000 ILS 21-Dez-2018 ( 20.276 ) Paga taxa fixa de 0,80%
Recebe taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Dez-2021 ( 24.160 ) Recebe taxa fixa de 0,74%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Dez-2021 2.852 Paga taxa fixa de -0,20%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 35.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 22.040 ) Paga taxa fixa de 1,15%
Recebe taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 ( 1.381 ) Paga taxa fixa de 1,16%
Recebe taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 ( 2.707 ) Recebe taxa fixa de -0,24%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 55.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 16.221 ) Recebe taxa fixa de 1,80%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Dez-2021 ( 11.785 ) Recebe taxa fixa de 1,08%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 ( 4.366 ) Recebe taxa fixa de -0,25%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 35.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 21.768 ) Paga taxa fixa de 1,78%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Dez-2021 15.215 Paga taxa fixa de -0,25%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Dez-2018 2.659 Recebe taxa fixa de 1,16%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 2.707 Recebe taxa fixa de 5,51%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Dez-2018 ( 38.417 ) Paga taxa fixa de -0,21%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 70.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 20.399 ) Paga taxa fixa de 1,19%
Recebe taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 HUF 21-Dez-2021 ( 5.360 ) Paga taxa fixa de -0,22%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 5.000.000 EUR 21-Dez-2018 ( 893 ) Recebe taxa fixa de 1,04%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 15.000.000 USD 21-Dez-2018 ( 2.803 ) Recebe taxa fixa de 1,04%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 195.000.000 USD 21-Dez-2018 ( 36.440 ) Recebe taxa fixa de 1,17%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 122.000.000 USD 21-Dez-2020 52.645 Recebe taxa fixa de 1,17%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 10.000.000 USD 21-Dez-2020 ( 4.685 ) Recebe taxa fixa de 1,38%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 6.000.000 USD 21-Dez-2023 21.313 Recebe taxa fixa de 1,38%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 14.000.000 USD 21-Dez-2023 49.730 Recebe taxa fixa de 1,83%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 2.500.000 USD 21-Dez-2036 43.996 Recebe taxa fixa de 1,88%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Dez-2041 46.842 Paga taxa fixa de 5,56%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Dez-2018 33.565 Paga taxa fixa de 1,04%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 5.000.000 USD 21-Dez-2018 637 Paga taxa fixa de 1,85%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 500.000 USD 21-Dez-2036 ( 10.795 ) Paga taxa fixa de 1,90%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 500.000 USD 21-Dez-2041 ( 13.742 ) Paga taxa fixa de 1,39%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Dez-2023 ( 9.003 ) Paga taxa fixa de 1,18%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 18.000.000 USD 21-Dez-2020 ( 12.722 ) Recebe taxa fixa de 1,05%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 10.000.000 USD 21-Dez-2018 361 Paga taxa fixa de 1,39%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Dez-2023 ( 8.799 ) Recebe taxa fixa de 0,68%