revalorizações, juntamente com qualquer juro a receber/a pagar relativamente a swaps de taxa de juro a 31 de Março de 2017, é apresentado na
Demonstração do Património Líquido em "Apreciação/(depreciação) não realizada sobre contratos de swaps de taxa de juro". A 31 de Março de
2017, os seguintes Fundos subscreviam acordos de swaps sobre taxas de juro:
Descrição Contraparte Nominal Moeda Data de Vencimento
Apreciação/ (Depreciação) Não Realizada Schroder GAIA BlueTrend
Recebe taxa fixa de 1,01%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 400.000.000 TWD 21-Jun-2019 63.636 Recebe taxa fixa de 1,40%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Jun-2022 105.604 Recebe taxa fixa de 2,21%
Paga taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 60.000.000 ILS 21-Jun-2019 72.774 Recebe taxa fixa de 1,31%
Paga taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 30.000.000 ILS 21-Jun-2022 106.155 Recebe taxa fixa de 0,93%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Jun-2019 21.700 Recebe taxa fixa de 2,17%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 THB 21-Jun-2022 ( 16.691 ) Recebe taxa fixa de 1,70%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 400.000.000 THB 21-Jun-2019 ( 18.931 ) Paga taxa fixa de 1,94%
Recebe taxa variável SEK STIBOR 3 meses J.P. Morgan 5.000.000 SEK 21-Jun-2047 ( 10 ) Recebe taxa fixa de 1,74%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Jun-2019 ( 4.071 ) Recebe taxa fixa de 1,30%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Jun-2022 36.489 Paga taxa fixa de 1,16%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Jun-2032 9.779 Paga taxa fixa de 11,12%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 18.292.683 BRL 2-Jan-2019 ( 97.795 ) Paga taxa fixa de 11,10%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 18.292.684 BRL 2-Jan-2019 ( 96.757 ) Paga taxa fixa de 1,16%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 7.000.000 EUR 21-Jun-2032 3.826 Paga taxa fixa de 11,86%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 6.842.106 BRL 4-Jan-2021 ( 117.004 ) Paga taxa fixa de 11,81%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 6.578.947 BRL 4-Jan-2021 ( 109.883 ) Paga taxa fixa de 11,77%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 6.578.947 BRL 4-Jan-2021 ( 107.265 ) Paga taxa fixa de 11,00%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 21.951.219 BRL 2-Jan-2019 ( 109.881 ) Paga taxa fixa de 1,72%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Jun-2019 6.342 Paga taxa fixa de 10,91%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 91.463.414 BRL 2-Jan-2019 ( 434.485 ) Paga taxa fixa de 11,66%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 9.285.714 BRL 4-Jan-2021 ( 142.788 ) Paga taxa fixa de 11,64%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 10.714.286 BRL 4-Jan-2021 ( 162.393 ) Paga taxa fixa de 11,55%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 20.000.000 BRL 4-Jan-2021 ( 287.277 ) Paga taxa fixa de 1,43%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 3.500.000 EUR 21-Jun-2047 ( 32.573 ) Recebe taxa fixa de 1,73%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Jun-2019 ( 6.058 ) Recebe taxa fixa de 5,92%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 61.363.636 MXN 15-Dez-2021 ( 166.503 ) Paga taxa fixa de 5,70%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 61.363.636 MXN 15-Dez-2021 195.618 Paga taxa fixa de 7,19%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 247.668.394 MXN 19-Dez-2018 ( 12.443 ) Recebe taxa fixa de 5,26%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 247.668.394 MXN 19-Dez-2018 ( 405.354 ) Recebe taxa fixa de 11,54%
Paga taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 20.000.000 BRL 4-Jan-2021 286.397 Recebe taxa fixa de 11,33%
Paga taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 20.000.000 BRL 4-Jan-2021 249.504 Recebe taxa fixa de 0,45%
Paga taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Jun-2019 11.892 Recebe taxa fixa de 11,23%
Paga taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 20.000.000 BRL 4-Jan-2021 231.988 Recebe taxa fixa de 1,52%
Paga taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 10.000.000.000 KRW 21-Jun-2019 ( 12.201 ) Recebe taxa fixa de 7,57%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 39.184 Recebe taxa fixa de 1,94%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 15.000.000 USD 21-Jun-2020 18.998 Recebe taxa fixa de 1,51%
Paga taxa fixa de 0,89%
Recebe taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Jun-2019 ( 16.152 ) Paga taxa fixa de 1,85%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Jun-2019 ( 7.571 ) Recebe taxa fixa de 7,72%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 53.499 Recebe taxa fixa de 1,50%
Paga taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Jun-2019 ( 8.203 ) Paga taxa fixa de 7,78%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 ( 59.423 ) Paga taxa fixa de 7,77%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 ( 58.929 ) Recebe taxa fixa de 7,78%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 59.423 Recebe taxa fixa de 7,72%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 53.993 Paga taxa fixa de 1,51%
Recebe taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Jun-2019 6.538 Recebe taxa fixa de 0,85%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 TWD 21-Jun-2019 10.538 Recebe taxa fixa de 1,59%
Paga taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Jun-2019 ( 319 ) Recebe taxa fixa de 7,63%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 45.107 Paga taxa fixa de 1,59%
Recebe taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Jun-2019 ( 119 ) Recebe taxa fixa de 1,77%
Paga taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Jun-2022 437 Paga taxa fixa de 1,59%
Recebe taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Jun-2019 319 Paga taxa fixa de 1,24%
Recebe taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Jun-2022 ( 27.903 ) Recebe taxa fixa de 1,59%
Paga taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 5.000.000.000 KRW 21-Jun-2019 ( 319 ) Recebe taxa fixa de 1,76%
Paga taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Jun-2019 ( 2.651 ) Recebe taxa fixa de 1,23%
Paga taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Jun-2022 26.618 Paga taxa fixa de 9,66%
Recebe taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 50.000.000 BRL 2-Jan-2019 ( 60.961 ) Recebe taxa fixa de 7,50%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 32.273 Recebe taxa fixa de 7,19%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 247.668.394 MXN 19-Dez-2018 22.168 Paga taxa fixa de 5,26%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 247.668.394 MXN 19-Dez-2018 5.932 Paga taxa fixa de 5,92%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 61.363.636 MXN 15-Dez-2021 166.464 Recebe taxa fixa de 5,70%
Paga taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 61.363.636 MXN 15-Dez-2021 ( 196.588 ) Recebe taxa fixa de 1,87%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 20.000.000 USD 21-Jun-2020 ( 12.049 ) Recebe taxa fixa de 7,78%
Paga taxa variável ZAR JIBAR 3 Meses J.P. Morgan 50.000.000 ZAR 21-Jun-2022 6.352 Paga taxa fixa de 1,16%
Recebe taxa variável TWD TAIBOR 3 meses J.P. Morgan 100.000.000 TWD 21-Jun-2022 ( 15.052 ) Paga taxa fixa de 0,42%
Recebe taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 20.000.000 ILS 21-Jun-2019 ( 8.814 ) Paga taxa fixa de 7,47%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 ( 29.311 ) Recebe taxa fixa de 9,25%
Paga taxa variável BRL CDI 1 dia J.P. Morgan 50.000.000 BRL 2-Jan-2019 2.124 Recebe taxa fixa de 1,80%
Paga taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Jun-2022 3.210 Recebe taxa fixa de 1,79%
Paga taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Jun-2022 2.570 Recebe taxa fixa de 1,86%
Recebe taxa variável THB THBFIX 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 THB 21-Jun-2019 379 Recebe taxa fixa de 1,77%
Paga taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Jun-2022 1.034 Paga taxa fixa de 1,78%
Recebe taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 4.000.000.000 KRW 21-Jun-2022 ( 2.580 ) Paga taxa fixa de 1,77%
Recebe taxa variável KRW CD 3 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 KRW 21-Jun-2022 ( 437 ) Recebe taxa fixa de 0,27%
Paga taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 JPY 21-Jun-2027 ( 1.306 ) Recebe taxa fixa de 1,74%
Recebe taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 JPY 21-Jun-2032 ( 214 ) Recebe taxa fixa de 0,80%
Paga taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 2.000.000 GBP 21-Jun-2020 4.637 Paga taxa fixa de 1,05%
Recebe taxa variável ILS TELBOR01 3 meses J.P. Morgan 10.000.000 ILS 21-Jun-2022 716 Paga taxa fixa de 0,76%
Recebe taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Jun-2019 ( 27.938 ) Recebe taxa fixa de 2,64%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Jun-2037 ( 2.462 ) Recebe taxa fixa de 2,28%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Jun-2024 398 Recebe taxa fixa de 0,28%
Paga taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 400.000.000 JPY 21-Jun-2027 ( 298 ) Paga taxa fixa de 0,17%
Recebe taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 600.000.000 JPY 21-Jun-2024 895 Paga taxa fixa de -0,04%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 20.000.000 EUR 21-Jun-2019 ( 27.900 ) Recebe taxa fixa de 2,04%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 8.000.000 USD 21-Jun-2021 6.266 Recebe taxa fixa de 1,74%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 10.000.000 USD 21-Jun-2019 1.881 Paga taxa fixa de 2,65%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 1.000.000 USD 21-Jun-2037 ( 1.336 ) Recebe taxa fixa de 0,57%
Paga taxa variável SEK STIBOR 3 meses J.P. Morgan 160.000.000 SEK 21-Jun-2022 150.014 Paga taxa fixa de 0,88%
Recebe taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 8.000.000 GBP 21-Jun-2020 ( 41.549 ) Recebe taxa fixa de 1,66%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Jun-2022 87.531 Recebe taxa fixa de 1,69%
Paga taxa variável CAD BA 3 meses J.P. Morgan 4.000.000 CAD 21-Jun-2022 29.866 Recebe taxa fixa de 1,69%
Paga taxa variável CAD BA 3 meses J.P. Morgan 18.000.000 CAD 21-Jun-2022 134.398 Recebe taxa fixa de 1,97%
Paga taxa variável SGD SIBOR 6 meses J.P. Morgan 10.000.000 SGD 21-Jun-2019 42.197 Recebe taxa fixa de 1,97%
Paga taxa variável SGD SIBOR 6 meses J.P. Morgan 20.000.000 SGD 21-Jun-2019 84.393 Recebe taxa fixa de 0,57%
Paga taxa variável SEK STIBOR 3 meses J.P. Morgan 200.000.000 SEK 21-Jun-2022 187.518 Recebe taxa fixa de 1,44%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 115.055.816 USD 21-Jun-2019 ( 657.474 ) Recebe taxa fixa de 1,75%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 75.442.947 USD 21-Jun-2021 ( 780.553 ) Paga taxa fixa de 1,18%
Recebe taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 1.143.082 GBP 21-Jun-2027 4.727 Recebe taxa fixa de 1,63%
Paga taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 9.143.082 GBP 21-Jun-2027 444.816 Recebe taxa fixa de 0,48%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 13.198.585 EUR 21-Jun-2022 184.252 Paga taxa fixa de 0,06%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 3.198.585 EUR 21-Jun-2022 27.563 Paga taxa fixa de 0,88%
Recebe taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 4.000.000 GBP 21-Jun-2020 ( 20.774 ) Paga taxa fixa de 2,66%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 8.000.000 USD 21-Jun-2042 14.810 Recebe taxa fixa de 2,03%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 11.671.816 USD 21-Jun-2024 ( 186.943 ) Recebe taxa fixa de 0,64%
Paga taxa fixa de 1,88%
Recebe taxa variável CAD BA 3 meses J.P. Morgan 16.000.000 CAD 21-Jun-2024 ( 176.477 ) Recebe taxa fixa de 0,73%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 19.000.000 EUR 21-Jun-2027 ( 150.070 ) Paga taxa fixa de -0,60%
Recebe taxa variável CHF LIBOR 6 meses J.P. Morgan 30.000.000 CHF 21-Jun-2019 ( 7.065 ) Recebe taxa fixa de 2,85%
Paga taxa variável AUD BBR 6 meses J.P. Morgan 4.000.000 AUD 21-Jun-2024 14.311 Recebe taxa fixa de 1,94%
Paga taxa variável HKD HIBOR 3 meses J.P. Morgan 20.000.000 HKD 21-Jun-2022 ( 17.110 ) Paga taxa fixa de 3,47%
Recebe taxa variável AUD BBR 6 meses J.P. Morgan 1.000.000 AUD 21-Jun-2047 ( 10.741 ) Recebe taxa fixa de 1,94%
Paga taxa variável HKD HIBOR 3 meses J.P. Morgan 40.000.000 HKD 21-Jun-2022 ( 34.221 ) Recebe taxa fixa de 0,50%
Paga taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000.000 JPY 21-Jun-2032 ( 4.115 ) Paga taxa fixa de 1,97%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 30.055.816 USD 21-Jun-2019 ( 142.600 ) Paga taxa fixa de 2,31%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 13.442.947 USD 21-Jun-2021 ( 149.211 ) Paga taxa fixa de 1,92%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 18.000.000 USD 21-Jun-2022 172.071 Paga taxa fixa de 2,59%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 11.000.000 USD 21-Jun-2047 198.470 Paga taxa fixa de 0,27%
Recebe taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 100.000.000 JPY 21-Jun-2027 573 Paga taxa fixa de -0,11%
Recebe taxa variável SEK STIBOR 3 meses J.P. Morgan 250.000.000 SEK 21-Jun-2019 ( 52.933 ) Paga taxa fixa de 0,05%
Recebe taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 7.500.000.000 JPY 21-Jun-2020 33.965 Paga taxa fixa de -0,07%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 120.000.000 EUR 21-Jun-2019 ( 78.589 ) Paga taxa fixa de 0,27%
Recebe taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 4.200.000.000 JPY 21-Jun-2027 24.059 Paga taxa fixa de -0,07%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 50.000.000 EUR 21-Jun-2019 ( 32.745 ) Paga taxa fixa de 1,92%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 20.000.000 USD 21-Jun-2022 191.190 Recebe taxa fixa de 1,52%
Paga taxa variável HKD HIBOR 3 meses J.P. Morgan 150.000.000 HKD 21-Jun-2019 ( 33.115 ) Paga taxa fixa de 2,56%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 21.671.816 USD 21-Jun-2024 ( 410.585 ) Recebe taxa fixa de 2,46%
Paga taxa variável SGD SIBOR 6 meses J.P. Morgan 10.000.000 SGD 21-Jun-2022 107.379 Recebe taxa fixa de 0,64%
Paga taxa variável CZK PRIBOR 6 meses J.P. Morgan 158.000.000 CZK 21-Jun-2022 ( 27.830 ) Recebe taxa fixa de 0,71%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 31.272.772 EUR 21-Jun-2024 570.520 Paga taxa fixa de 0,31%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.272.772 EUR 21-Jun-2024 178.157 Paga taxa fixa de 0,29%
Recebe taxa variável CHF LIBOR 6 meses J.P. Morgan 6.000.000 CHF 21-Jun-2027 ( 82.628 ) Recebe taxa fixa de 0,21%
Paga taxa variável CZK PRIBOR 6 meses J.P. Morgan 337.000.000 CZK 21-Jun-2019 ( 76.039 ) Recebe taxa fixa de 0,21%
Paga taxa variável CZK PRIBOR 6 meses J.P. Morgan 63.000.000 CZK 21-Jun-2019 ( 14.215 ) Paga taxa fixa de 2,39%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 2.000.000 USD 21-Jun-2032 46.307 Paga taxa fixa de 2,38%
Recebe taxa variável AUD BBR 6 meses J.P. Morgan 20.000.000 AUD 21-Jun-2020 ( 28.549 ) Recebe taxa fixa de 0,16%
Paga taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 JPY 21-Jun-2024 ( 1.967 ) Paga taxa fixa de 2,38%
Recebe taxa variável AUD BBR 6 meses J.P. Morgan 40.000.000 AUD 21-Jun-2020 ( 57.099 ) Recebe taxa fixa de 0,16%
Paga taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 3.000.000.000 JPY 21-Jun-2024 ( 29.511 ) Recebe taxa fixa de 2,66%
Recebe taxa variável AUD BBR 6 meses J.P. Morgan 6.000.000 AUD 21-Jun-2047 ( 64.443 ) Recebe taxa fixa de 0,73%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 20.000.000 EUR 21-Jun-2027 ( 157.968 ) Paga taxa fixa de 0,11%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 45.000.000 EUR 21-Jun-2020 ( 162.556 ) Recebe taxa fixa de 0,50%
Paga taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 600.000.000 JPY 21-Jun-2032 ( 4.939 ) Recebe taxa fixa de 2,65%
Paga taxa variável AUD BBR 6 meses J.P. Morgan 75.000.000 AUD 21-Jun-2022 214.969 Recebe taxa fixa de 0,80%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 2.000.000.000 HUF 21-Jun-2019 34.364 Recebe taxa fixa de -0,22%
Paga taxa variável CHF LIBOR 6 meses J.P. Morgan 24.000.000 CHF 21-Jun-2022 102.485 Paga taxa fixa de 0,11%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 10.000.000 EUR 21-Jun-2020 ( 36.124 ) Paga taxa fixa de 1,71%
Recebe taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 1.000.000 GBP 21-Jun-2047 ( 90.335 ) Recebe taxa fixa de 0,80%
Paga taxa variável HUF BUBOR 6 meses J.P. Morgan 4.000.000.000 HUF 21-Jun-2019 68.728 Paga taxa fixa de 2,97%
Recebe taxa variável AUD BBR 6 meses J.P. Morgan 10.000.000 AUD 21-Jun-2027 17.016 Paga taxa fixa de 1,20%
Recebe taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 835.294 GBP 21-Jun-2022 ( 16.074 ) Paga taxa fixa de 1,71%
Recebe taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 500.000 GBP 21-Jun-2047 ( 45.167 ) Paga taxa fixa de 2,39%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 4.000.000 USD 21-Jun-2032 92.614 Recebe taxa fixa de 0,86%
Paga taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 2.835.294 GBP 21-Jun-2022 ( 4.502 ) Paga taxa fixa de 2,66%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 8.000.000 USD 21-Jun-2037 ( 23.858 ) Recebe taxa fixa de 2,34%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 42.000.000 USD 21-Jun-2027 ( 319.108 ) Recebe taxa fixa de 2,34%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 1.000.000 USD 21-Jun-2027 ( 7.598 ) Recebe taxa fixa de 1,93%
Paga taxa variável PLN WIBOR 6 meses J.P. Morgan 60.000.000 PLN 21-Jun-2019 ( 12.628 ) Paga taxa fixa de 1,01%
Recebe taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 9.183.673 JPY 21-Jun-2047 ( 3.874 ) Paga taxa fixa de 1,38%
Recebe taxa variável SEK STIBOR 3 meses J.P. Morgan 80.000.000 SEK 21-Jun-2027 ( 187.939 ) Paga taxa fixa de 1,38%
Recebe taxa variável SEK STIBOR 3 meses J.P. Morgan 60.000.000 SEK 21-Jun-2027 ( 140.954 ) Paga taxa fixa de 1,76%
Recebe taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 3.215.272 GBP 21-Jun-2032 ( 199.840 ) Recebe taxa fixa de 0,76%
Paga taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 9.183.673 JPY 21-Jun-2047 ( 1.640 ) Recebe taxa fixa de 1,41%
Paga taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 715.272 GBP 21-Jun-2032 1.816 Recebe taxa fixa de 1,31%
Paga taxa variável GBP LIBOR 6 meses J.P. Morgan 1.000.000 GBP 21-Jun-2024 23.325 Recebe taxa fixa de 0,11%
Paga taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 800.000.000 JPY 21-Jun-2022 ( 2.202 ) Recebe taxa fixa de 0,11%
Paga taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 4.600.000.000 JPY 21-Jun-2022 ( 12.662 ) Paga taxa fixa de 2,66%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 2.500.000 USD 21-Jun-2037 ( 7.456 ) Recebe taxa fixa de 1,98%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 8.000.000 USD 21-Jun-2021 ( 11.307 ) Recebe taxa fixa de 2,23%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 4.000.000 USD 21-Jun-2024 ( 12.019 ) Recebe taxa fixa de 2,59%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 1.500.000 USD 21-Jun-2037 ( 13.348 ) Recebe taxa fixa de 2,60%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 1.000.000 USD 21-Jun-2042 ( 11.771 ) Paga taxa fixa de 7,20%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 ( 2.655 ) Paga taxa fixa de 7,79%
Paga taxa fixa de 7,24%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 ( 6.110 ) Recebe taxa fixa de 1,98%
Paga taxa variável USD LIBOR 3 Meses J.P. Morgan 6.000.000 USD 21-Jun-2021 ( 7.787 ) Recebe taxa fixa de 0,28%
Paga taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 300.000.000 JPY 21-Jun-2027 ( 1.024 ) Paga taxa fixa de 0,50%
Recebe taxa variável JPY LIBOR 6 meses J.P. Morgan 200.000.000 JPY 21-Jun-2032 ( 296 ) Paga taxa fixa de 1,72%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 5.000.000 USD 21-Jun-2019 1.032 Recebe taxa fixa de 0,01%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Jun-2020 5.169 Paga taxa fixa de 0,24%
Recebe taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 18.000.000 EUR 21-Jun-2022 ( 15.592 ) Recebe taxa fixa de 0,48%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 6.000.000 EUR 21-Jun-2024 7.520 Recebe taxa fixa de -0,10%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Jun-2019 1.064 Recebe taxa fixa de -0,10%
Paga taxa variável EUR EURIBOR 6 meses J.P. Morgan 15.000.000 EUR 21-Jun-2019 ( 861 ) Paga taxa fixa de 7,17%
Recebe taxa variável MXN TIIE 28 dias J.P. Morgan 100.000.000 MXN 19-Jun-2019 307 USD ( 2.283.152 ) Schroder GAIA BSP Credit
Paga taxa fixa de 2,17%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses Morgan Stanley 2.000.000 USD 26-Jun-2022 ( 8.958 ) Paga taxa fixa de 2,47%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses Morgan Stanley 350.000 USD 26-Jun-2025 ( 4.515 ) Paga taxa fixa de 1,71%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 112.000 USD 13-Jul-2025 5.118 Paga taxa fixa de 2,49%
Recebe taxa variável USD LIBOR 3 meses J.P. Morgan 800.000 USD 16-Jul-2025 ( 11.739 ) USD ( 20.094 )
Garantia a Receber por Contraparte
A 31 de Março de 2017, a exposição da garantia a receber por contraparte no que respeita aos acordos derivados era a seguinte:
Fundo Contraparte Tipo de Garantia Derivados Cobertos Moeda
Total de Garantia Recebida Schroder GAIA Blue Trend
Bank of America Numerário Contratos por Diferenças USD 492.312
USD 492.312
Schroder GAIA BSP Credit
JP Morgan Numerário Contratos de Opções EUR 23.777
USD 25.365
Schroder GAIA Sirios US Equity
Credit Suisse Numerário Swaps de Acções USD 660.000
Morgan Stanley Numerário Swaps de Acções USD 880.000
Bank of America Numerário Swaps de Acções USD 1.810.000
USD 3.350.000