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Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporal : com aplicação aos dados do IBOVESPA

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Academic year: 2017

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Figura 3:  Histograma e Densidade
Tabela  1:  Estatística de  Box-Ljung para as  autocorrelações dos  resíduos  do  AR(l)
Figura 4:  Funções  de  Autocorrelação.
Tabela 2:  Modelagem  a  Tempo  Discreto
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