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Bo l e t i m BM&FBOVESPA

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Academic year: 2021

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Mercado/Commodity Contratos negociados Volume total

(R$) (US$)

R

esumodasopeRaçõessegmento

Bm&F

R

esumodasopeRaçõespeRíododiuRnosegmento

B

ovespa

DISCRIMINAÇÃO NEGÓCIOS TÍTULOS MIL PART. (%) VALOR EM R$ MIL PART. (%)

B

oletim

BM&FBOVESPA

Pregão eletrônico Índice 48.785 2.849.425.625 1.394.384.940 taxas de juro 721.523 44.613.049.239 21.831.685.462 taxas de câmbio 649.592 60.931.913.278 29.817.427.591 commodities 3.432 105.481.575 51.624.149 SUbTOTAL 1.423.332 108.499.869.717 53.095.122.142 mercado de balcão swaPs 11.945 597.239.250 292.262.907 oPções flexÍveis 188 1.769.189 865.764 SUbTOTAL bALCÃO 12.133 599.008.439 293.128.671 contratos minis commodities 11 12.087 5.915 Índice 98.438 1.203.178.984 588.783.452 taxas de câmbio 2.689 55.163.305 26.994.522 SUbTOTAL MINIS 101.138 1.258.354.376 615.783.889 lote-Padrão 531.442 1.223.198 61,85 5.564.699,43 93,72 fracionÁrio 6.452 269 0,01 3.949,83 0,06 demais ativos 13.252 606.671 30,67 188.959,44 3,18 total a vista 551.146 1.830.139 92,54 5.757.608,71 96,97 total a termo 504 4.758 0,24 88.900,19 1,49

oPç comPra s/ ações 41.996 130.608 6,60 75.919,26 1,27

oPç venda s/ ações 3.792 10.575 0,53 5.736,47 0,09

oPç comP Índice 67 4 0,00 4.936,63 0,08

oPç vend Índice 39 2 0,00 2.906,09 0,04

total de oPções 45.894 141.191 7,13 89.498,45 1,50

bovesPafix 15 1.447 0,07 1.274,92 0,02

total geral 597.559 1.977.538 100,00 5.937.282,28 100,00

Partic novo mercado 291.614 208.825 10,55 2.476.052,48 41,70

Partic nÍvel 1 179.626 136.077 6,88 1.673.877,79 28,19 Partic nÍvel 2 25.528 15.706 0,79 240.647,37 4,05 Partic soma 317 51 0,00 3.200,52 0,05 Partic ibovesPa 422.774 262.597 13,27 4.299.083,13 72,40 Partic ibrx-50 372.027 228.278 11,54 3.973.350,48 66,92 Partic ibrx-100 486.625 290.743 14,70 4.841.953,26 81,55 Partic ibra 516.607 311.204 15,73 5.309.081,16 89,41 Partic midlarge 355.590 196.348 9,92 4.263.688,11 71,81 Partic small 161.426 114.954 5,81 1.045.697,23 17,61 Partic ise 209.468 97.788 4,94 2.279.364,69 38,39 Partic ico2 260.174 140.328 7,09 2.577.973,99 43,42 Partic iee 42.293 17.669 0,89 314.139,47 5,29 Partic indx 175.385 106.306 5,37 1.492.781,19 25,14 Partic iconsumo 85.047 54.427 2,75 1.198.279,43 20,18 Partic imobiliario 79.908 53.664 2,71 390.860,23 6,58 Partic ifinanceiro 100.501 49.253 2,49 1.084.160,48 18,26 Partic imat 82.237 40.470 2,04 805.879,61 13,57 Partic util 50.664 20.154 1,01 396.002,22 6,66 Partic ivbx-2 217.025 108.008 5,46 1.678.292,14 28,26 Partic igc 459.522 276.603 13,98 4.271.867,37 71,94 Partic igct 442.116 254.121 12,85 4.054.057,66 68,28 Partic ignm 282.706 188.962 9,55 2.437.387,97 41,05

Partic itag along 400.118 250.424 12,66 3.629.588,44 61,13

Partic idiv 157.424 68.080 3,44 1.590.818,27 26,79

Partic ifix 834 99 0,00 12.225,15 0,20

Partic bdrx 9 2 0,00 150,25 0,00

VOLUME TOTAL R$ 5.937.282.284,94

(2)

C

learingde

a

tivos

Operações realizadas ND

Quantidade de títulos ND

Volume R$ ND

Mercado/coMModity contratos negociados VoluMe total

(r$) (us$)

C

learingde

d

erivativos

resumogeraldasoperações

Pregão Eletrônico Índice 48.785 2.849.425.625 1.394.384.940 Taxas de juro 721.523 44.613.049.239 21.831.685.462 Taxas de câmbio 649.592 60.931.913.278 29.817.427.591 Commodities 3.432 105.481.575 51.624.149 subtotal 1.423.332 108.499.869.717 53.095.122.142 Mercado de Balcão Swaps 11.945 597.239.250 292.262.907 Opções flexíveis 188 1.769.189 865.764 subtotal Balcão 12.133 599.008.439 293.128.671 Contratos Minis Commodities 11 12.087 5.915 Índice 98.438 1.203.178.984 588.783.452 Taxas de câmbio 2.689 55.163.305 26.994.522 subtotal Minis 101.138 1.258.354.376 615.783.889

total geral coM Minis 1.536.603 110.357.232.532 54.004.034.702

total geral seM Minis 1.435.465 109.098.878.156 53.388.250.813

B

oletim

d

iário

Segmento BM&F

Resumo geral das operações capa

Resumo das operações A2

Clearing de câmbio A3

Sistema Sisbex/Clearing de ativos A5

Margens de garantia A6

Informações agropecuárias A12

Indicadores A15

Quadro analítico das posições em aberto A18

Resumo estatístico B1

Í

ndice

C

learingde

C

âmBio Operações contratadas 124 Valores R$10.602.618.240,00 US$5.189.131.687,94

MÉDIAS DIÁRIAS DE CONTRATOS NEGOCIADOS

total coM Minis total seM Minis

MÉdia diÁria DIA 1.536.603 1.435.465 MES 2.856.369 2.682.722 MES ANTERIOR 2.510.700 2.331.552 TRIMESTRE 2.833.586 2.656.748 TRIMESTRE ANTERIOR 2.691.955 2.516.056 SEMESTRE 2.760.448 2.584.096 SEMESTRE ANTERIOR 3.034.673 2.879.192 ANO 2.898.675 2.732.843 ANO ANTERIOR 2.700.639 2.586.112

Relatórios sobre posições de swap

Política de Tarifação de Operações para Investidores de Alta

Frequência (High-Frequency Trader) – Prazos para 2013.

Desativação do Ambiente de Certificação do TGP – Sistema

Legado de Tratamento de Mensageria de Pós-Negociação.

Cálculo de Margem de Contratos Futuros – Alteração do

Parâmetro “Prazo Para Subcarteira 2”.

página a19

página a28

(3)

nº de contratos Volume total

Mercado/commodity negócios negociados (r$) (us$)*

Resumo das operações

Pregão Eletrônico (negociação)

IND: Ibovespa Futuro 4.975 45.495 2.783.979.275 1.362.358.344 Opção de compra 8 3.290 65.446.350 32.026.596 ISP: S&P 500 Futuro 45 187 26.879.940 13.159.025 DI1: DI de 1 dia Opção de venda 13 28.260 1.350.040 660.652 DDI: Cupom cambial Futuro 1 4.000 408.373.600 199.840.274 FRC 122 68.216 6.904.782.477 3.378.900.160 DI1: DI de 1 dia Futuro 2.540 438.591 37.150.738.149 18.179.955.053 IDI: Índice IDI Opção de compra 9 51.206 371.181 181.638 Opção de venda 29 131.250 147.433.792 72.147.684 AUD: Dólar comercial australiano Futuro 2 50 6.375.437 3.119.862 CAD: Dólar comercial canadense Futuro 2 45 5.566.837 2.724.168 CHF: FRANCO SUÍÇO Futuro 1 20 2.248.500 1.100.318 DOL: Dólar comercial Futuro 8.506 456.602 46.900.608.400 22.951.117.397 Opção de compra 32 39.075 19.903.795 9.740.051 Opção de venda 35 18.468 29.584.470 14.477.355 Rolagem - DR1 488 109.566 11.224.848.085 5.492.952.329 Forward points 104 22.720 2.333.753.025 1.142.037.203 EUR: Euro Futuro 26 2.810 381.191.709 186.538.639 GBP: Libra Esterlina Futuro 4 60 6.959.837 3.405.841 JPY: Iene Futuro 4 94 11.186.441 5.474.158 MXN: Peso mexicano Futuro 4 82 9.686.742 4.740.270 BGI: Boi gordo Futuro 149 470 14.893.308 7.288.138 Exercício: Opção de compra 7 590 18.503.100 9.054.612 Exercício: Opção de venda 32 809 26.098.380 12.771.412 CCM: Milho Futuro 316 937 13.119.609 6.420.166

Opção de compra 1 89 32.040 15.679

Opção de venda 1 1 319 156

ETH: Etanol Futuro 4 25 889.500 435.282 ICF: Café arábica Futuro 65 93 3.503.731 1.715.245 OZ1: Ouro 250g Disponível 7 13 355.244 173.841 SFI: Soja Financeira Futuro 21 42 1.148.163 562.081

Opção de venda 1 176 58.241 28.512

Subtotal 17.554 1.423.332 108.499.869.717 53.095.122.141

Mercado de Balcão (registro)

SDC: DI x dólar comercial 1 225 11.239.250 5.500.000 SDM: IGP-M x DI 18 10.920 546.000.000 267.188.647 SDL: IPCA x DI 3 800 40.000.000 19.574.260 FCI: Opção flexível de compra de Ibovespa 2 6 362.490 177.387 FPI: Opção flexível de venda de Ibovespa 2 6 362.490 177.387 FBC: Opção flexível de compra de BOVA11 12 176 1.044.209 510.990

Subtotal Balcão 38 12.133 599.008.439 293.128.671

Contratos Minis (negociação)

OZ2: Ouro disponível fracionário 10g 1 11 12.087 5.915 WIN: Ibovespa Mini 40.389 98.438 1.203.178.984 588.783.452 WDO: DÓLAR COMERCIAL MÍNI 1.367 2.689 55.163.305 26.994.522

Subtotal Minis 41.757 101.138 1.258.354.376 615.783.889

TOTAL GERAL COM MINIS 59.349 1.536.603 110.357.232.532 54.004.034.701 TOTAL GERAL SEM MINIS 17.592 1.435.465 109.098.878.156 53.388.250.812

(*) Valor convertido pelo dólar comercial de hoje (R$2,0435), exceto para os seguintes mercados agropecuários, que utilizam a Taxa de Câmbio Referencial BM&F de hoje (R$2,0427): açúcar, algodão, café arábica e conillon e soja.

(4)

Clearing de Câmbio

Posição de garantias

Operações contratadas

Volumes liquidados

Taxas praticadas

Data de Prazo Situação Valor Valor

liquidação (dias) (US$) (R$)

Depositado Vinculado % garantias

Ativo Quantidade Volume (R$) Quantidade Volume (R$) vinculadas/depositadas

Data de Data de Prazo Taxa de Taxa de Taxa Taxa média Taxa Cenário de

contratação liquidação (dias) abertura fechamento mínima (TCAM) máxima estresse (%)

Data de Data de Prazo Número de Valor Valor

contratação liquidação (dias) Operações (US$) (R$)

28/12/2012 28/12/2012 0 2,0422 2,0443 2,0392 2,0401 2,0443 13,00% 28/12/2012 02/01/2013 2 2,0422 2,0433 2,04 2,0434 2,0461 13,00% 28/12/2012 28/12/2012 0 4 265.020.000,00 540.673.490,00 28/12/2012 02/01/2013 2 120 4.924.111.687,94 10.061.944.750,00 Totais: 124 5.189.131.687,94 10.602.618.240,00 28/12/2012 0 Liquidado 1.770.957.782,42 3.639.462.694,21 02/01/2013 2 Previsto 1.690.319.483,50 3.454.652.850,00 LFT 196.706 1.070.234.364,77 35.480 193.008.211,77 16,97 18,03 LFT-A 20.796 10.143.351,49 136 66.334,67 0,01 0,65 LTN 1.221.600 1.056.697.667,78 421.739 369.063.704,44 32,45 34,93 NTN-B 296.516 779.680.375,13 150.156 393.842.131,41 34,63 50,51 NTN-F 592.599 635.070.797,42 168.357 181.211.930,97 15,94 28,53 NTNC 19.560 110.864.404,63 0 0,00 0,00 0,00 Sem Correção 0 4.032,34 0 0,00 0,00 0,00 Total 2.347.777 775.868 31,05 Total em R$ 3.662.694.993,56 1.137.192.313,26 Total em US$ 1.793.504.550,76 556.846.691,44

Cursos Educar

Para quem pretende colocar a vida financeira em ordem, a Bolsa

oferece cursos presenciais e on-line gratuitos, que abordam temas

como planejamento de finanças, hábitos de poupança e tipos de

investimento.

(5)

Dados por canal de negociação

Volumes contratados

Operações contratadas

Taxas praticadas

Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico

US$ R$ US$ R$

Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico

Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico

Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima

0 265.020.000,00 540.673.490,00 0,00 0,00 1 4.924.111.687,94 10.061.944.750,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 5.189.131.687,94 10.602.618.240,00 0,00 0,00 0 4 0 1 120 0 2 0 0 Total 124 0 0 2,0392 2,0419 2,0443 0,0000 0,0000 0,0000 1 2,0400 2,0437 2,0461 0,0000 0,0000 0,0000 2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

90 Anos do Edifício da Bolsa Oficial

de Café na BM&FBOVESPA

O Espaço Cultural BM&FBOVESPA traz, de 28/11/2012 a 31/01/2013,

mostra em comemoração aos 90 anos do edifício da Bolsa Oficial do

Café de Santos. Inaugurado em 1922, o edifício, atualmente sede do

Museu do Café, traduz a grandiosidade e representatividade do produto

que transformou o Brasil. A exposição apresenta imagens históricas e

artísticas, com destaque para duas telas recém-restauradas de Benedito

Calixto – “Porto de Santos em 1822 visto da Ilha Braz Cubas, atual

Barnabé” e “Porto de Santos em 1922 visto do Morro Pacheco”.

Espaço Cultural BM&FBOVESPA

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Sistema Sisbex/Clearing de Ativos

Espaço Cultural BM&FBOVESPA

apresenta exposição do artista

contemporâneo Pitágoras

O Espaço Cultural BM&FBOVESPA apresenta, até 19/10, a exposição “Pitágoras

– Dias e Noites”. As obras exibem a diversidade da produção de um dos mais

importantes artistas contemporâneos brasileiros, Pitágoras Lopes Gonçalves.

A visitação ao Espaço Cultural BM&FBOVESPA é gratuita, de segunda a sexta-feira,

das 10h às 18h, no hall do prédio da Bolsa, na Praça Antonio Prado, 48, no centro

de São Paulo.

Câmara de Arbitragem do

Mercado (CAM)

Foro criado para solucionar disputas societárias ou relacionadas

ao mercado de capitais.

Acesse: www.camaradomercado.com.br

Taxas praticadas*

Lastros de operações compromissadas genéricas*

Modalidade Máxima Mínima Média

Não há dados.

Volume Negociado ND

Volume Lastreado ND

Título - Vencimento Quantidade de Títulos Não há dados.

Resumo dos negócios*

Modalidade Título Prazo Máxima Mínima Média Número de Quantidade Volume

negócios de títulos (R$)

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Cenários básicos para margens de swaps

Prazo (vértice) Ibovespa x pré (pontos de índice) = IND

dc du INDmerc IND1 IND2 IND3 IND4

3 1 60.906,00 75.549,68 42.649,02 75.537,06 42.641,89 31 20 61.155,35 76.059,13 42.936,61 75.797,49 42.788,90 60 39 61.385,85 76.584,01 43.232,91 76.054,83 42.934,18 90 61 61.628,15 77.215,73 43.589,53 76.356,72 43.104,60 122 82 61.860,20 77.835,36 43.939,32 76.634,81 43.261,59 150 101 62.070,72 78.413,30 44.265,57 76.878,97 43.399,42 180 122 62.303,26 79.067,88 44.635,10 77.143,57 43.548,79 210 144 62.546,69 79.762,86 45.027,42 77.413,48 43.701,16 241 165 62.780,81 80.446,59 45.413,40 77.661,93 43.841,41 270 186 63.017,23 81.147,59 45.809,12 77.904,64 43.978,43 300 208 63.268,59 81.913,14 46.241,29 78.165,51 44.125,69 332 229 63.516,44 82.678,87 46.673,55 78.404,45 44.260,58 360 249 63.754,11 83.435,17 47.100,50 78.621,15 44.382,91 390 269 63.996,74 84.166,70 47.513,46 78.875,24 44.526,35 420 291 64.267,84 84.972,03 47.968,08 79.169,85 44.692,66 451 310 64.508,71 85.684,52 48.370,30 79.424,22 44.836,25 480 329 64.752,67 86.428,83 48.790,47 79.703,17 44.993,73 510 350 65.044,04 87.271,07 49.265,93 80.025,38 45.175,62 542 371 65.339,09 88.133,29 49.752,67 80.346,85 45.357,09 570 391 65.642,80 88.993,83 50.238,45 80.680,76 45.545,59 600 413 65.980,55 89.964,06 50.786,16 81.061,88 45.760,74 630 435 66.326,99 90.948,17 51.341,71 81.444,34 45.976,64 661 456 66.660,44 91.923,13 51.892,09 81.816,48 46.186,72 690 477 67.001,96 92.913,97 52.451,43 82.195,06 46.400,44 720 499 67.362,14 93.969,56 53.047,33 82.591,79 46.624,40 1081 745 71.683,17 106.211,65 59.958,19 87.087,26 49.162,16 1440 991 76.362,39 120.237,58 67.876,05 91.600,96 51.710,22 1802 1239 81.448,68 136.647,65 77.139,80 96.563,46 54.511,63 2160 1484 87.011,90 155.672,03 87.879,37 101.855,41 57.499,02 2520 1734 93.580,02 179.015,34 101.057,05 107.992,97 60.963,78 2880 1979 100.574,09 205.817,96 116.187,56 114.256,81 64.499,81 3240 2227 107.703,68 234.920,72 132.616,53 120.935,00 68.269,76 3960 2723 123.694,69 305.882,60 172.675,66 135.937,45 76.738,89 4680 3219 140.710,66 394.645,55 222.783,78 151.298,56 85.410,47 5582 3839 165.309,17 542.653,70 306.336,77 172.963,45 97.640,66 3 1 6,90 9,15 4,65 0,01 3,16 - 0,31 - 5,50 8,50 2,50 31 20 6,98 9,31 4,67 0,01 3,29 - 0,33 - 5,50 8,50 2,50 60 39 7,00 9,43 4,63 0,01 3,39 - 0,30 - 5,50 8,50 2,50 90 61 7,06 9,59 4,64 0,01 3,51 - 0,31 - 5,50 8,50 2,50 122 82 7,08 9,71 4,59 0,01 3,60 - 0,26 - 5,50 8,50 2,50 150 101 7,08 9,82 4,54 0,01 3,69 - 0,22 - 5,50 8,50 2,50 180 122 7,09 9,94 4,48 0,01 3,78 - 0,17 - 5,50 8,50 2,50 210 144 7,09 10,03 4,42 0,01 3,11 - 0,11 - 5,50 8,50 2,50 241 165 7,08 10,13 4,36 0,01 3,18 - 0,06 - 5,50 8,50 2,50 270 186 7,08 10,22 4,30 0,01 3,25 - 0,00 - 5,50 8,50 2,50 300 208 7,10 10,34 4,25 0,01 3,34 - - - 5,50 8,50 2,50 332 229 7,12 10,47 4,21 0,01 3,44 - - - 5,50 8,50 2,50 360 249 7,14 10,61 4,15 0,01 3,54 - - - 5,50 8,50 2,50

Margens de garantia

Prazo (vértice) DI x pré (%aa) = PRE (*) TR x pré (%aa) = TP TJLP x Pré (% a a) = TJP

dc du PREmerc PRE1 PRE2 TPmerc TP1 TP2 TP3 TP4

(8)

(*) Cenários válidos para os swaps que envolverem a variável Selic, considerando v = 5%. 390 269 7,16 10,68 4,15 0,01 3,60 - - - 5,50 8,50 2,50 420 291 7,18 10,75 4,17 0,01 3,64 - - - 5,50 8,50 2,50 451 310 7,20 10,81 4,18 0,01 3,68 - - - 5,50 8,50 2,50 480 329 7,23 10,88 4,21 0,01 3,74 - - - 5,50 8,50 2,50 510 350 7,28 10,97 4,26 0,01 3,80 - - - 5,50 8,50 2,50 542 371 7,33 11,06 4,29 0,01 3,48 - 0,01 - 5,50 8,50 2,50 570 391 7,39 11,16 4,35 0,01 3,54 - 0,06 - 5,50 8,50 2,50 600 413 7,46 11,27 4,41 0,01 3,62 - 0,12 - 5,50 8,50 2,50 630 435 7,52 11,37 4,47 0,01 3,69 - 0,17 - 5,50 8,50 2,50 661 456 7,58 11,47 4,52 0,01 3,76 - 0,22 - 5,50 8,50 2,50 690 477 7,64 11,57 4,57 0,01 3,83 - 0,27 - 5,50 8,50 2,50 720 499 7,69 11,67 4,62 0,01 3,90 - 0,31 - 5,50 8,50 2,50 1081 745 8,17 12,23 4,94 0,06 3,90 - 0,60 - 5,50 8,50 2,50 1440 991 8,44 12,55 5,03 0,29 4,16 0,16 0,70 - 5,50 8,50 2,50 1802 1239 8,62 12,82 5,13 0,46 4,37 0,37 0,79 - 5,50 8,50 2,50 2160 1484 8,78 13,07 5,21 0,61 4,16 0,16 0,87 - 5,50 8,50 2,50 2520 1734 8,98 13,36 5,33 0,79 4,37 0,37 1,00 - 5,50 8,50 2,50 2880 1979 9,14 13,62 5,41 0,94 4,54 0,54 1,08 - 5,50 8,50 2,50 3240 2227 9,21 13,70 5,47 1,02 4,62 0,62 1,14 - 5,50 8,50 2,50 3960 2723 9,33 13,82 5,59 1,17 4,72 0,72 1,26 - 5,50 8,50 2,50 4680 3219 9,33 13,82 5,59 1,23 4,74 0,74 1,27 - 5,50 8,50 2,50 5582 3839 9,33 13,82 5,59 1,29 4,76 0,76 1,29 - 5,50 8,50 2,50

Prazo (vértice) DI x pré (%aa) = PRE (*) TR x pré (%aa) = TP

dc du PREmerc PRE1 PRE2 TPmerc TP1 TP2 TP3 TP4

v=30% v=30% v=30% v=30%a 3 1 510,25 502,56 518,02 505,16 517,87 525,57 525,65 517,94 505,07 505,24 502,63 31 20 510,25 501,91 520,30 505,37 517,20 525,79 527,37 518,51 503,64 506,89 503,18 60 39 513,36 504,26 525,94 508,70 519,62 529,25 532,51 522,31 505,18 511,83 506,87 90 61 515,66 508,20 533,89 513,84 523,68 534,60 539,82 527,95 508,12 518,86 512,35 122 82 518,21 507,71 536,66 514,36 523,17 535,14 541,62 528,38 506,42 520,59 512,77 150 101 518,21 509,30 541,49 516,96 524,82 537,85 545,53 530,90 506,84 524,34 515,21 180 122 518,21 511,13 546,93 519,92 526,70 540,93 549,83 533,62 507,27 528,48 517,85 210 144 524,75 512,82 551,57 522,83 528,44 543,96 552,73 535,32 507,43 531,26 519,50 241 165 527,23 514,97 556,15 526,21 530,66 547,47 555,20 536,90 508,00 533,64 521,03 270 186 527,23 517,44 561,00 529,95 533,20 551,36 557,71 538,58 508,77 536,05 522,66 300 208 532,89 520,09 566,07 533,97 535,93 555,54 560,07 540,18 509,54 538,32 524,21 332 229 532,89 522,29 570,25 537,49 538,20 559,21 561,15 540,77 509,71 539,35 524,78 360 249 532,89 525,26 575,11 541,82 541,26 563,71 562,68 541,93 510,56 540,83 525,91 390 269 539,65 528,99 580,49 546,52 545,10 568,60 565,05 544,00 512,16 543,10 527,92 420 291 539,65 532,50 585,38 550,84 548,72 573,10 566,62 545,41 513,23 544,61 529,29 451 310 539,65 535,92 589,63 554,84 552,24 577,25 567,70 546,55 514,30 545,65 530,39 480 329 546,30 539,46 594,05 558,95 555,89 581,53 568,95 547,83 515,45 546,86 531,63 510 350 546,30 543,38 599,10 563,52 559,93 586,29 570,54 549,36 516,74 548,38 533,12 542 371 546,30 547,71 604,19 568,37 564,39 591,34 571,87 550,81 518,16 549,66 534,53 570 391 553,73 552,04 609,24 573,18 568,85 596,34 573,28 552,33 519,64 551,02 536,01 600 413 556,88 556,79 614,86 578,46 573,74 601,83 574,88 554,01 521,22 552,55 537,64 630 435 559,53 561,56 620,49 583,75 578,67 607,33 576,43 555,65 522,75 554,05 539,23 661 456 562,49 566,77 626,11 589,28 584,04 613,09 577,78 557,27 524,49 555,35 540,80 690 477 562,49 571,87 631,70 594,71 589,29 618,74 579,13 558,83 526,10 556,63 542,31 720 499 562,49 577,44 637,74 600,60 595,03 624,86 580,57 560,52 527,88 558,02 543,95 1081 745 593,93 619,75 700,59 653,93 638,63 680,35 600,82 574,44 536,18 577,48 557,46 1440 991 627,57 669,49 772,52 716,40 689,88 745,34 622,10 588,53 545,77 597,94 571,14

Prazo (vértice) IGP-M x pré (número-índice) = IPS

(9)

Prazo (vértice) IGP-M x pré (número-índice) = IPS

dc du IPSmerc IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 IPS5 IPS6 IPS7 IPS8 IPS9 IPS10

3 1 3.687,78 3.633,87 3.726,60 3.661,54 3.726,10 3.762,99 3.763,06 3.725,97 3.660,92 3.661,61 3.633,75 31 20 3.714,33 3.661,15 3.764,09 3.688,89 3.754,07 3.791,10 3.792,07 3.751,14 3.676,20 3.689,83 3.658,29 60 39 3.741,63 3.690,82 3.804,40 3.718,69 3.784,50 3.821,72 3.822,67 3.778,12 3.692,99 3.719,61 3.684,60 90 61 3.761,52 3.714,21 3.839,66 3.742,16 3.808,48 3.845,85 3.845,15 3.796,94 3.700,53 3.741,48 3.702,96 122 82 3.776,64 3.733,33 3.870,17 3.761,38 3.828,08 3.865,60 3.861,73 3.810,48 3.703,36 3.757,61 3.716,16 150 101 3.793,22 3.754,00 3.901,65 3.782,20 3.849,28 3.886,99 3.879,08 3.825,31 3.708,19 3.774,50 3.730,62 180 122 3.810,27 3.776,07 3.935,85 3.804,44 3.871,91 3.909,85 3.896,38 3.840,06 3.711,85 3.791,33 3.745,01 210 144 3.823,13 3.794,59 3.966,33 3.823,95 3.890,90 3.929,90 3.908,62 3.849,50 3.711,32 3.803,24 3.754,21 241 165 3.840,70 3.818,08 4.001,57 3.849,03 3.914,99 3.955,68 3.924,94 3.863,06 3.715,80 3.819,12 3.767,44 270 186 3.858,58 3.842,36 4.037,76 3.875,18 3.939,88 3.982,56 3.940,96 3.876,39 3.720,32 3.834,71 3.780,44 300 208 3.874,79 3.865,84 4.073,62 3.900,88 3.963,96 4.008,96 3.954,48 3.887,24 3.722,41 3.847,86 3.791,02 332 229 3.893,80 3.892,75 4.112,74 3.930,52 3.991,55 4.039,43 3.969,78 3.900,11 3.727,32 3.862,75 3.803,57 360 249 3.919,05 3.926,30 4.158,72 3.967,22 4.025,95 4.077,15 3.990,82 3.918,77 3.738,32 3.883,22 3.821,77 390 269 3.931,94 3.946,00 4.187,70 3.990,47 4.046,15 4.101,04 4.000,06 3.924,42 3.739,60 3.892,22 3.827,28 420 291 3.951,74 3.972,73 4.224,22 4.021,75 4.073,56 4.133,18 4.016,17 3.935,78 3.747,13 3.907,89 3.838,36 451 310 3.968,94 3.996,20 4.255,59 4.049,94 4.097,62 4.162,16 4.029,38 3.944,67 3.754,04 3.920,75 3.847,03 480 329 3.987,20 4.020,79 4.288,40 4.079,35 4.122,84 4.192,38 4.043,65 3.954,69 3.761,91 3.934,63 3.856,80 510 350 4.008,06 4.048,70 4.325,87 4.112,50 4.151,46 4.226,45 4.060,25 3.966,72 3.771,06 3.950,78 3.868,53 542 371 4.028,81 4.076,84 4.363,09 4.146,76 4.180,31 4.261,65 4.075,87 3.977,62 3.780,40 3.965,98 3.879,17 570 391 4.050,33 4.105,52 4.400,73 4.181,53 4.209,72 4.297,40 4.092,38 3.989,65 3.790,93 3.982,05 3.890,90 600 413 4.073,40 4.136,59 4.441,91 4.219,35 4.241,58 4.336,26 4.109,90 4.002,37 3.801,84 3.999,09 3.903,30 630 435 4.090,74 4.162,08 4.477,12 4.251,66 4.267,72 4.369,46 4.121,32 4.009,27 3.807,37 4.010,21 3.910,03 661 456 4.108,01 4.187,57 4.511,49 4.284,80 4.293,86 4.403,52 4.131,91 4.015,46 3.813,70 4.020,51 3.916,07 690 477 4.124,91 4.212,78 4.545,92 4.317,64 4.319,70 4.437,27 4.142,19 4.021,48 3.819,54 4.030,51 3.921,94 720 499 4.143,11 4.239,92 4.582,91 4.353,22 4.347,53 4.473,84 4.153,12 4.028,02 3.826,14 4.041,15 3.928,31 1081 745 4.385,65 4.580,38 5.062,38 4.775,91 4.696,63 4.908,24 4.336,20 4.150,85 3.915,96 4.219,30 4.048,11 1440 991 4.621,30 4.930,35 5.563,78 5.227,64 5.055,49 5.372,49 4.492,99 4.238,67 3.982,59 4.371,86 4.133,75 1802 1239 4.873,16 5.309,81 6.149,45 5.718,44 5.444,58 5.876,89 4.663,22 4.345,57 4.041,00 4.537,50 4.238,01 2160 1484 5.135,46 5.714,99 6.800,87 6.256,38 5.860,04 6.429,73 4.832,01 4.449,78 4.093,51 4.701,73 4.339,63 2520 1734 5.430,77 6.176,67 7.565,15 6.883,53 6.333,44 7.074,25 5.015,94 4.563,76 4.152,56 4.880,70 4.450,80 2880 1979 5.740,95 6.673,04 8.419,14 7.578,64 6.842,40 7.788,63 5.197,93 4.673,76 4.207,17 5.057,79 4.558,07 3240 2227 6.040,96 7.170,73 9.290,36 8.272,44 7.352,73 8.501,65 5.382,96 4.782,59 4.258,58 5.237,83 4.664,21 3960 2723 6.715,86 8.308,70 11.335,70 9.876,23 8.519,58 10.149,87 5.807,52 5.037,70 4.389,10 5.650,95 4.913,01 4680 3219 7.444,59 9.601,87 13.797,26 11.761,02 9.845,58 12.086,90 6.246,19 5.289,57 4.508,92 6.077,79 5.158,64 5582 3839 8.523,16 11.578,86 17.755,36 14.726,07 11.872,74 15.134,10 6.887,11 5.659,28 4.693,73 6.701,43 5.519,20 2160 1484 700,68 779,88 950,57 860,52 803,64 895,29 670,80 621,95 563,03 644,75 603,57 2520 1734 742,49 847,69 1.062,60 950,03 873,50 988,41 698,44 641,02 573,11 671,32 622,08 2880 1979 784,54 916,45 1.180,58 1.042,79 944,36 1.084,93 721,20 655,38 578,89 693,19 636,01 3240 2227 822,78 982,23 1.300,75 1.134,93 1.012,14 1.180,78 744,27 669,61 584,25 715,37 649,82 3960 2723 923,98 1.148,44 1.608,07 1.368,75 1.183,42 1.424,05 810,56 714,64 608,29 779,08 693,52 4680 3219 990,21 1.335,00 1.976,66 1.641,26 1.375,66 1.707,58 877,12 757,81 629,22 843,06 735,41 5582 3839 1.186,26 1.611,37 2.558,40 2.059,42 1.660,45 2.142,63 968,06 815,46 656,41 930,47 791,35

Prazo (vértice) IPC x pré (número-índice) = ICS

dc du ICSmerc ICS1 ICS2 ICS3 ICS4 ICS5 ICS6 ICS7 ICS8 ICS9 ICS10

TV BVMF

Filmes educacionais sobre os mercados da Bolsa.

(10)

Prazo (vértice) Dólar x pré (R$/US$) = PTX dc du PTXmerc PTX1 PTX2 PTX3 PTX4 PTX5 PTX6 PTX7 PTX8 3 1 2,0435 2,4916 2,4946 1,6338 1,6358 2,4912 2,4942 1,6335 1,6355 31 20 2,0518 2,4920 2,5232 1,6341 1,6546 2,4834 2,5146 1,6285 1,6489 60 39 2,0605 2,4925 2,5533 1,6344 1,6743 2,4753 2,5357 1,6231 1,6627 90 61 2,0707 2,4955 2,5873 1,6364 1,6966 2,4677 2,5585 1,6182 1,6777 122 82 2,0806 2,4984 2,6202 1,6383 1,7181 2,4599 2,5798 1,6131 1,6916 150 101 2,0894 2,5027 2,6487 1,6411 1,7368 2,4537 2,5968 1,6090 1,7028 180 122 2,0993 2,5087 2,6792 1,6451 1,7568 2,4477 2,6139 1,6050 1,7141 210 144 2,1095 2,5162 2,7102 1,6499 1,7772 2,4421 2,6304 1,6013 1,7248 241 165 2,1192 2,5234 2,7400 1,6547 1,7967 2,4360 2,6451 1,5974 1,7345 270 186 2,1288 2,5324 2,7681 1,6606 1,8151 2,4312 2,6575 1,5942 1,7426 300 208 2,1393 2,5433 2,7968 1,6678 1,8339 2,4270 2,6688 1,5915 1,7500 332 229 2,1493 2,5536 2,8260 1,6745 1,8531 2,4216 2,6799 1,5879 1,7573 360 249 2,1588 2,5660 2,8517 1,6826 1,8699 2,4179 2,6871 1,5855 1,7621 390 269 2,1683 2,5745 2,8835 1,6882 1,8908 2,4127 2,7022 1,5821 1,7719 420 291 2,1788 2,5851 2,9179 1,6952 1,9134 2,4086 2,7187 1,5794 1,7827 451 310 2,1878 2,5925 2,9492 1,7000 1,9339 2,4031 2,7337 1,5758 1,7926 480 329 2,1978 2,6024 2,9818 1,7065 1,9553 2,3999 2,7497 1,5737 1,8031 510 350 2,2090 2,6142 3,0170 1,7143 1,9784 2,3972 2,7666 1,5719 1,8141 542 371 2,2202 2,6259 3,0540 1,7219 2,0026 2,3939 2,7842 1,5698 1,8257 570 391 2,2317 2,6391 3,0892 1,7306 2,0257 2,3926 2,8006 1,5689 1,8365 600 413 2,2440 2,6539 3,1274 1,7403 2,0507 2,3913 2,8179 1,5681 1,8478 630 435 2,2566 2,6692 3,1666 1,7503 2,0764 2,3902 2,8357 1,5674 1,8595 661 456 2,2690 2,6845 3,2066 1,7604 2,1027 2,3894 2,8541 1,5668 1,8715 690 477 2,2818 2,7008 3,2460 1,7710 2,1285 2,3893 2,8715 1,5667 1,8829 720 499 2,2952 2,7185 3,2876 1,7826 2,1558 2,3894 2,8895 1,5668 1,8948 1081 745 2,4427 2,9087 3,7496 1,9073 2,4587 2,3850 3,0744 1,5639 2,0160 1440 991 2,5879 3,0866 4,2871 2,0240 2,8112 2,3515 3,2661 1,5420 2,1417 1802 1239 2,7283 3,2812 4,8811 2,1516 3,2007 2,3187 3,4493 1,5204 2,2618 2160 1484 2,8783 3,5069 5,5541 2,2996 3,6420 2,2945 3,6340 1,5046 2,3830 2520 1734 3,0469 3,7821 6,3383 2,4800 4,1563 2,2816 3,8237 1,4961 2,5073 2880 1979 3,2107 4,0801 7,1894 2,6755 4,7143 2,2650 3,9911 1,4852 2,6171 3240 2227 3,3775 4,3859 8,0954 2,8760 5,3085 2,2578 4,1674 1,4805 2,7327 3960 2723 3,7465 5,0982 10,1958 3,3431 6,6858 2,2657 4,5311 1,4857 2,9712 4680 3219 4,0351 5,8342 12,2593 3,8257 8,0389 2,2367 4,6999 1,4667 3,0819 5582 3839 4,4709 7,0130 15,4633 4,5987 10,1399 2,2353 4,9287 1,4658 3,2319 3 1 2,7020 3,6368 2,9746 3,6412 2,9782 2,3848 1,9505 2,3877 1,9529 3,6362 2,9741 3,6406 2,9777 2,3844 1,9502 2,3873 1,9526 31 20 2,7133 3,6435 2,9708 3,6892 3,0081 2,3892 1,9481 2,4192 1,9725 3,6310 2,9606 3,6765 2,9977 2,3810 1,9414 2,4108 1,9657 60 39 2,7251 3,6506 2,9670 3,7397 3,0394 2,3938 1,9456 2,4523 1,9931 3,6254 2,9465 3,7139 3,0184 2,3773 1,9321 2,4353 1,9793 90 61 2,7391 3,6617 2,9661 3,7965 3,0753 2,4011 1,9450 2,4895 2,0166 3,6210 2,9331 3,7542 3,0411 2,3744 1,9234 2,4618 1,9942 122 82 2,7529 3,6735 2,9651 3,8525 3,1096 2,4088 1,9444 2,5262 2,0391 3,6168 2,9194 3,7931 3,0617 2,3717 1,9144 2,4872 2,0076 150 101 2,7656 3,6866 2,9665 3,9016 3,1395 2,4174 1,9453 2,5585 2,0587 3,6145 2,9085 3,8253 3,0781 2,3701 1,9072 2,5084 2,0184 180 122 2,7797 3,7031 2,9699 3,9547 3,1717 2,4283 1,9475 2,5932 2,0798 3,6130 2,8977 3,8584 3,0945 2,3692 1,9001 2,5301 2,0292 210 144 2,7944 3,7218 2,9750 4,0088 3,2044 2,4405 1,9508 2,6287 2,1012 3,6121 2,8873 3,8907 3,1100 2,3686 1,8933 2,5513 2,0394 241 165 2,8084 3,7403 2,9795 4,0613 3,2353 2,4526 1,9538 2,6631 2,1215 3,6108 2,8764 3,9207 3,1233 2,3677 1,8862 2,5710 2,0481 270 186 2,8224 3,7612 2,9866 4,1112 3,2646 2,4664 1,9585 2,6959 2,1407 3,6109 2,8673 3,9469 3,1341 2,3678 1,8802 2,5882 2,0552 300 208 2,8374 3,7853 2,9959 4,1625 3,2944 2,4822 1,9645 2,7295 2,1603 3,6122 2,8588 3,9721 3,1437 2,3686 1,8746 2,6047 2,0614 332 229 2,8519 3,8089 3,0039 4,2152 3,3244 2,4977 1,9698 2,7641 2,1799 3,6120 2,8486 3,9973 3,1525 2,3685 1,8679 2,6212 2,0672 360 249 2,8657 3,8347 3,0149 4,2616 3,3506 2,5146 1,9770 2,7945 2,1971 3,6134 2,8410 4,0157 3,1573 2,3695 1,8629 2,6333 2,0703 390 269 2,8774 3,8525 3,0188 4,3149 3,3811 2,5262 1,9796 2,8294 2,2171 3,6103 2,8290 4,0436 3,1686 2,3674 1,8551 2,6515 2,0778 420 291 2,8908 3,8735 3,0252 4,3721 3,4146 2,5400 1,9837 2,8670 2,2391 3,6090 2,8186 4,0736 3,1815 2,3666 1,8483 2,6712 2,0862 451 310 2,9017 3,8901 3,0277 4,4254 3,4443 2,5509 1,9854 2,9019 2,2586 3,6059 2,8065 4,1021 3,1927 2,3645 1,8403 2,6899 2,0935 480 329 2,9142 3,9099 3,0332 4,4798 3,4754 2,5638 1,9890 2,9376 2,2790 3,6056 2,7972 4,1312 3,2050 2,3643 1,8342 2,7090 2,1016

Prazo (vértice) Euro x pré (R$/€) = EUR

(11)

Prazo (vértice) Euro x pré (R$/€) = EUR

dc du EURmerc EUR1 EUR2 EUR3 EUR4 EUR5 EUR6 EUR7 EUR8 EUR9 EUR10 EUR11 EUR12 EU R13 EUR14 EUR15 EUR16

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0,0180 241 165 0,0247 0,0331 0,0263 0,0359 0,0286 0,0217 0,0173 0,0235 0,0188 0,0319 0,0254 0,0347 0,0276 0,0209 0,0167 0,0227 0,0181 270 186 0,0248 0,0332 0,0264 0,0363 0,0289 0,0218 0,0173 0,0238 0,0189 0,0319 0,0253 0,0349 0,0277 0,0209 0,0166 0,0229 0,0182 300 208 0,0249 0,0335 0,0265 0,0368 0,0291 0,0219 0,0174 0,0241 0,0191 0,0319 0,0253 0,0351 0,0278 0,0209 0,0166 0,0230 0,0182 332 229 0,0250 0,0337 0,0265 0,0373 0,0294 0,0221 0,0174 0,0244 0,0193 0,0319 0,0252 0,0353 0,0279 0,0209 0,0165 0,0232 0,0183 360 249 0,0252 0,0339 0,0267 0,0377 0,0296 0,0222 0,0175 0,0247 0,0194 0,0319 0,0251 0,0355 0,0279 0,0209 0,0165 0,0233 0,0183 390 269 0,0253 0,0341 0,0267 0,0382 0,0299 0,0223 0,0175 0,0250 0,0196 0,0319 0,0250 0,0358 0,0280 0,0209 0,0164 0,0234 0,0184 420 291 0,0254 0,0343 0,0268 0,0387 0,0302 0,0225 0,0175 0,0254 0,0198 0,0319 0,0249 0,0360 0,0281 0,0209 0,0163 0,0236 0,0185 451 310 0,0255 0,0344 0,0268 0,0391 0,0305 0,0226 0,0176 0,0257 0,0200 0,0319 0,0248 0,0363 0,0282 0,0209 0,0163 0,0238 0,0185 480 329 0,0256 0,0346 0,0268 0,0396 0,0308 0,0227 0,0176 0,0260 0,0202 0,0319 0,0248 0,0366 0,0284 0,0209 0,0162 0,0240 0,0186 510 350 0,0258 0,0348 0,0269 0,0402 0,0311 0,0228 0,0177 0,0263 0,0204 0,0319 0,0247 0,0368 0,0285 0,0209 0,0162 0,0242 0,0187 542 371 0,0259 0,0350 0,0270 0,0407 0,0314 0,0230 0,0177 0,0267 0,0206 0,0319 0,0246 0,0371 0,0286 0,0209 0,0161 0,0244 0,0188 570 391 0,0260 0,0353 0,0271 0,0413 0,0317 0,0231 0,0178 0,0271 0,0208 0,0320 0,0246 0,0374 0,0287 0,0210 0,0161 0,0245 0,0188 600 413 0,0262 0,0355 0,0272 0,0418 0,0320 0,0233 0,0178 0,0274 0,0210 0,0320 0,0245 0,0377 0,0289 0,0210 0,0161 0,0247 0,0189 630 435 0,0263 0,0358 0,0273 0,0424 0,0324 0,0235 0,0179 0,0278 0,0212 0,0320 0,0244 0,0380 0,0290 0,0210 0,0160 0,0249 0,0190 661 456 0,0265 0,0360 0,0274 0,0430 0,0327 0,0236 0,0180 0,0282 0,0215 0,0321 0,0244 0,0383 0,0291 0,0210 0,0160 0,0251 0,0191 690 477 0,0266 0,0363 0,0275 0,0437 0,0331 0,0238 0,0181 0,0286 0,0217 0,0321 0,0244 0,0386 0,0293 0,0211 0,0160 0,0253 0,0192 720 499 0,0268 0,0366 0,0277 0,0443 0,0335 0,0240 0,0181 0,0290 0,0219 0,0322 0,0243 0,0389 0,0294 0,0211 0,0159 0,0255 0,0193 1081 745 0,0286 0,0401 0,0291 0,0517 0,0375 0,0263 0,0191 0,0339 0,0246 0,0329 0,0239 0,0424 0,0308 0,0216 0,0157 0,0278 0,0202 1440 991 0,0305 0,0437 0,0305 0,0606 0,0424 0,0286 0,0200 0,0398 0,0278 0,0333 0,0232 0,0462 0,0323 0,0218 0,0152 0,0303 0,0212 1802 1239 0,0326 0,0478 0,0321 0,0710 0,0478 0,0313 0,0211 0,0466 0,0314 0,0338 0,0227 0,0502 0,0338 0,0221 0,0149 0,0329 0,0222 2160 1484 0,0348 0,0526 0,0341 0,0833 0,0541 0,0345 0,0224 0,0546 0,0355 0,0344 0,0223 0,0545 0,0354 0,0226 0,0146 0,0357 0,0232 2520 1734 0,0375 0,0585 0,0367 0,0980 0,0615 0,0384 0,0241 0,0643 0,0403 0,0353 0,0221 0,0591 0,0371 0,0231 0,0145 0,0388 0,0243 2880 1979 0,0401 0,0650 0,0394 0,1146 0,0694 0,0426 0,0258 0,0751 0,0455 0,0361 0,0219 0,0636 0,0386 0,0237 0,0143 0,0417 0,0253 3240 2227 0,0429 0,0720 0,0423 0,1329 0,0780 0,0472 0,0277 0,0872 0,0511 0,0371 0,0218 0,0684 0,0402 0,0243 0,0143 0,0449 0,0263 3960 2723 0,0489 0,0885 0,0487 0,1770 0,0974 0,0580 0,0319 0,1161 0,0639 0,0393 0,0217 0,0787 0,0433 0,0258 0,0142 0,0516 0,0284 4680 3219 0,0554 0,1064 0,0550 0,2235 0,1156 0,0698 0,0361 0,1466 0,0758 0,0408 0,0211 0,0857 0,0443 0,0267 0,0138 0,0562 0,0291 5582 3839 0,0663 0,1352 0,0647 0,2981 0,1426 0,0886 0,0424 0,1955 0,0935 0,0431 0,0206 0,0950 0,0455 0,0283 0,0135 0,0623 0,0298 510 350 2,9283 3,9330 3,0410 4,5390 3,5096 2,5790 1,9941 2,9764 2,3014 3,6065 2,7886 4,1622 3,2182 2,3649 1,8286 2,7293 2,1103 542 371 2,9420 3,9557 3,0477 4,6006 3,5445 2,5939 1,9985 3,0168 2,3243 3,6063 2,7784 4,1942 3,2314 2,3648 1,8219 2,7503 2,1189 570 391 2,9564 3,9808 3,0575 4,6597 3,5788 2,6104 2,0049 3,0555 2,3468 3,6090 2,7719 4,2244 3,2445 2,3665 1,8176 2,7701 2,1276 600 413 2,9719 4,0087 3,0686 4,7238 3,6160 2,6286 2,0122 3,0976 2,3711 3,6120 2,7649 4,2564 3,2582 2,3685 1,8131 2,7911 2,1365 630 435 2,9872 4,0364 3,0795 4,7887 3,6533 2,6469 2,0193 3,1401 2,3956 3,6147 2,7577 4,2883 3,2716 2,3703 1,8083 2,8120 2,1453 661 456 3,0031 4,0652 3,0907 4,8559 3,6918 2,6657 2,0267 3,1842 2,4208 3,6183 2,7509 4,3220 3,2859 2,3726 1,8039 2,8341 2,1547 690 477 3,0188 4,0949 3,1031 4,9214 3,7295 2,6852 2,0348 3,2271 2,4455 3,6225 2,7451 4,3536 3,2992 2,3754 1,8001 2,8549 2,1634 720 499 3,0358 4,1277 3,1175 4,9916 3,7700 2,7067 2,0443 3,2732 2,4722 3,6279 2,7400 4,3873 3,3136 2,3789 1,7967 2,8769 2,1728 1081 745 3,2316 4,5024 3,2666 5,8040 4,2109 2,9524 2,1420 3,8059 2,7613 3,6917 2,6784 4,7589 3,4527 2,4208 1,7563 3,1206 2,2641 1440 991 3,4271 4,8721 3,3966 6,7671 4,7176 3,1948 2,2273 4,4374 3,0935 3,7117 2,5876 5,1554 3,5941 2,4339 1,6968 3,3806 2,3568 1802 1239 3,6221 5,2871 3,5414 7,8651 5,2682 3,4670 2,3222 5,1575 3,4545 3,7362 2,5026 5,5580 3,7228 2,4500 1,6410 3,6446 2,4412 2160 1484 3,8309 5,7660 3,7127 9,1321 5,8801 3,7810 2,4345 5,9883 3,8558 3,7727 2,4292 5,9751 3,8473 2,4739 1,5929 3,9181 2,5228 2520 1734 4,0674 6,3468 3,9284 10,6366 6,5836 4,1618 2,5760 6,9748 4,3171 3,8288 2,3698 6,4166 3,9716 2,5107 1,5540 4,2076 2,6043 2880 1979 4,3069 6,9941 4,1635 12,3240 7,3363 4,5863 2,7301 8,0813 4,8107 3,8827 2,3113 6,8415 4,0726 2,5460 1,5156 4,4862 2,6706 3240 2227 4,5482 7,6702 4,3903 14,1574 8,1035 5,0296 2,8789 9,2835 5,3138 3,9485 2,2601 7,2881 4,1716 2,5892 1,4820 4,7791 2,7355 3960 2723 5,0922 9,2874 4,9203 18,5739 9,8401 6,0901 3,2264 12,1796 6,4525 4,1274 2,1866 8,2544 4,3731 2,7065 1,4339 5,4127 2,8676 4680 3219 5,5435 11,0616 5,4280 23,2436 11,4057 7,2535 3,5593 15,2417 7,4791 4,2408 2,0810 8,9111 4,3727 2,7808 1,3646 5,8433 2,8673 5582 3839 6,2405 13,9782 6,2431 30,8210 13,7655 9,1660 4,0938 20,2105 9,0266 4,4554 1,9899 9,8238 4,3876 2,9215 1,3048 6,4418 2,8771

Prazo (vértice) Iene x pré (R$/Iene) = JPY

(12)

Os cenários utilizados para as diversas variáveis combinam-se, conforme a tabela abaixo:

DI x pré Dólar x pré Euro x pré Iene x pré Ibovespa x pré IGP x pré IPCA x pré TR x pré TJLP x pré Metal x pré Cenário

PRE PTX EUR JPY INP IPS ICS TP TJP Metal

CEN 01 Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc.

CEN 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CEN 03 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 CEN 04 1 1 2 1 1 3 3 2 1 1 CEN 05 1 1 2 2 2 4 4 2 2 2 CEN 06 1 2 3 3 1 5 5 2 1 3 CEN 07 1 2 3 4 2 2 3 2 2 4 CEN 08 1 2 4 3 1 3 2 1 1 3 CEN 09 1 2 4 4 2 3 4 1 2 4 CEN 10 1 3 5 5 1 4 3 2 1 5 CEN 11 1 3 5 6 2 1 3 2 2 6 CEN 12 1 3 6 5 1 3 1 1 1 5 CEN 13 1 3 6 6 2 5 4 1 2 6 CEN 14 1 4 7 7 1 4 5 1 1 7 CEN 15 1 4 7 8 2 5 2 1 2 8 CEN 16 1 4 8 7 1 2 5 2 1 7 CEN 17 1 4 8 8 2 1 1 2 2 8 CEN 18 2 5 9 9 3 6 6 3 1 9 CEN 19 2 5 9 10 4 7 7 3 2 10 CEN 20 2 5 10 9 3 8 8 4 1 9 CEN 21 2 5 10 10 4 9 9 4 2 10 CEN 22 2 6 11 11 3 10 10 4 1 11 CEN 23 2 6 11 12 4 7 8 4 2 12 CEN 24 2 6 12 11 3 8 7 3 1 11 CEN 25 2 6 12 12 4 7 9 3 2 12 CEN 26 2 7 13 13 3 9 7 4 1 13 CEN 27 2 7 13 14 4 6 7 4 2 14 CEN 28 2 7 14 13 3 7 6 3 1 13 CEN 29 2 7 14 14 4 10 9 3 2 14 CEN 30 2 8 15 15 3 9 10 3 1 15 CEN 31 2 8 15 16 4 10 8 3 2 16 CEN 32 2 8 16 15 3 8 10 4 1 15 CEN 33 2 8 16 16 4 6 6 4 2 16

CEI: consulta de informações de um

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O Canal Eletrônico do Investidor (CEI) é um serviço on-line que permite

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(13)

Boi Gordo

Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de São Paulo

Data A vista A prazo Média das Prazo Taxa Preço Preço Preço Preço

R$/@ R$/@ últimas cinco médio de referencial máximo mínimo máximo mínimo

cotações pagamento DI/Cetip a vista a vista a prazo a prazo

R$/@ (dias) R$/@ R$/@ R$/@ R$/@

Etanol Hidratado

Indicador de Preço Disponível do Etanol Hidratado Esalq/BM&FBOVESPA – Paulínia - Estado de São Paulo

Data A vista R$/m3 Média das últimas cinco cotações Taxa referencial de DI/Cetip

Soja Financeiro

Indicador de Preço Disponível da Soja Esalq/BM&FBOVESPA - Paranaguá - Estado do Paraná

Data A vista US$/saca Média das últimas três cotações US$/saca Taxa referencial de DI/CETIP

Milho

Indicador de Preço Disponível do Milho Esalq/BM&F – Campinas – Estado de São Paulo

Data A vista A prazo Prazo médio de Média das últimas três Taxa referencial

R$/60kg R$/60kg pagamento (dias) cotações R$/60kg DI/Cetip

20/12 34,59 34,85 28,41 34,74 0,7889 21/12 34,50 34,75 27,32 34,62 0,7911 26/12 34,43 34,66 25,57 34,51 0,7944 27/12 34,42 34,65 24,87 34,45 0,7944 28/12 34,30 34,55 27,53 34,38 0,7944 20/12 96,00 96,13 95,76 21,83 0,7889 96,88 94,76 97,00 96,00 21/12 96,31 96,23 95,92 25,20 0,7911 97,89 93,71 98,00 96,00 26/12 96,79 96,67 96,14 20,46 0,7944 99,68 94,26 100,00 95,00 27/12 96,85 96,87 96,49 21,64 0,7944 99,55 94,26 100,00 95,00 28/12 96,74 96,76 96,54 24,17 0,7944 99,35 94,26 100,00 95,00 20/12 1.182,00 1.182,00 0,7889 21/12 1.181,50 1.182,00 0,7911 26/12 1.182,50 1.182,00 0,7944 27/12 1.187,00 1.183,00 0,7944 28/12 1.187,50 1.184,00 0,7944 20/12 36,73 36,52 0,7889 21/12 36,53 36,61 0,7911 26/12 36,85 36,70 0,7944 27/12 37,05 36,81 0,7944 28/12 37,03 36,98 0,7944

Indicadores

Informações agropecuárias

CME Group e BM&FBOVESPA:

Parceria estratégica de longo prazo.

Ampliação do volume da liquidez das duas bolsas.

(14)

Mercado futuro de café arábica

Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5

UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes %

BA LUIS E MAGALHAES 8120 - COPROESTE 12 0,37

MG ALFENAS 8288 - CASA NOBRE 244 7,60

ARAGUARI 8072 - COOCACER 64 1,99

8159 - BRASCAFE 3 0,09

ARAXA 8133 - COOPERAT. ARAXA 13 0,40

CAMPOS ALTOS 8032 - CAMPOS ALTOS 14 0,44

CARMO DO PARANAIBA 8165 - COOCACER 158 4,92

8185 - VELOSO TRADING 23 0,72

ELOI MENDES 8052 - CARAPINA 84 2,62

GUAXUPE 8023 - GUAXUPE 95 2,96

8117 - COOXUPE 989 30,81

MACHADO 8012 - DINAMO 55 1,71

MANHUACU 8037 - LESTE DE MINAS 20 0,62

MONTE CARMELO 8006 - CASEMG 6 0,19

8119 - COOXUPE 138 4,30

OURO FINO 8002 - BOA VISTA 108 3,36

PATROCINIO 8035 - EXPOCACCER 129 4,02

8141 - LESTE DE MINAS 118 3,68

8303 - ALTO PARANAIBA 10 0,31

Micronaire

Para cada micronaire (0,1) abaixo e/ou acima do garantido no contrato, os seguintes descontos:

Micro Valor Abaixo ou Acima do Garantido Desconto (%)

0,1 0.5 0,2 1.0 0,3 2.0 0,4 3.0 0,5 4.0 0,6 5.0

Abaixo 0,7 + 3.0% para cada 0.1

Ágios e deságios - Padrões universais – pontos em R$/lb

Tipos brancos (white grades) folha: 1 & 2 3 4 5 6 7

tipo

Cor boa média (good middling) 11 - - - -

Cor estritamente média (strict middling) 21 450 350 - - - -

Cor média (middling) 31 350 250 200 - - -

Cor estritamente abaixo da média (strict low middling) 41 - 100 base (100) - - Cor abaixo da média (low middling) 51 - - (300) (350) (450) - Cor estritamente boa comum (strict good ordinary) 61 - - - (550) (600) (800) Cor boa comum (good ordinary) 71 - - - - (1050) (1150)

Abaixo de padrão (below grade) 81 - - - - n n

Mercado disponível de algodão

Cor (color)

1- Branco (white) base

2- Ligeiramente creme (light spot) (200) 3- Creme (spotted) (todos os tipos) (400) 4- Avermelhado (tinged) (1000) 5- Amarelado (yellow stained) (1000)

Fibra 1” (700) 1.1/32 (500) 1.1/16 (250) De 1.3/32 a 1.1/8 Base 1.5/32 300 - atualizado em 22/11/2011

SAP:

(11) 3272-7373

Serviço de Atendimento ao

Público BM&FBOVESPA

(15)

604 18,82 0 380 11,84 0,5 728 22,68 1 108 3,36 1,5 12 0,37 2 172 5,36 2,5 229 7,13 3 334 10,4 3,5 301 9,38 4 281 8,75 4,5 10 0,31 5 45 1,4 5,5 5 0,16 6 1 0,03 6,5 Total 3210 100 (*) Dados consolidados 2011/2012 3890 1567 40,28 2012/2013 2719 1643 60,42 29/11/2012 1 0 0,00 1 100,00 0 03/12/2012 102 98 96,00 4 3,00 0 04/12/2012 7 7 100,00 0 0,00 0 05/12/2012 39 18 46,00 21 53,00 0 06/12/2012 40 0 0,00 40 100,00 0 07/12/2012 8 0 0,00 8 100,00 0 10/12/2012 11 0 0,00 11 100,00 0 11/12/2012 15 0 0,00 15 100,00 0 13/12/2012 7 7 100,00 0 0,00 0 18/12/2012 36 26 72,00 10 27,00 0 19/12/2012 35 25 71,00 10 28,00 0 20/12/2012 10 0 0,00 10 100,00 0 27/12/2012 18 10 55,00 8 44,00 0 PIUMHI 8025 - PIUMHI 20 0,62

POCOS DE CALDAS 8102 - INTERNACIONAL 20 0,62

8189 - SMC 160 4,98

S SEBASTIAO PARAISO 8013 - PENEIRA ALTA 41 1,28

8027 - COOPARAISO 6 0,19 8186 - COOPARAISO 39 1,21 VARGINHA 8049 - TRISCAFE 1 0,03 8116 - MINASUL 24 0,75 8173 - LESTE DE MINAS 5 0,16 8187 - LOUIS DREYFUS 5 0,16 SP ALTINOPOLIS 8152 - TRIAG 2 0,06

ESPIRITO STO PINHAL 8140 - MANTIQUEIRA 4 0,12

FRANCA 8191 - DINAMO 6 0,19

LEME 8001 - LEME 364 11,34

PEDREGULHO 8168 - AGAM 6 0,19

S JOSE R PARDO 8118 - COOXUPE 224 6,98

TOTAL 3210 100,00

Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5

UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes %

Estatística de safras dos lotes de cafés

certificados – aprovados

Safra Quantidade Aprovados Aprovados

de lotes (%)

Classificados e/ou arbitrados válidos para

liquidação de contratos

Classificados até 28/12/2012

Lotes (%) % deságio no dia 04/03/2012

vencimento H13

Recebidos para classificação e/ou

arbitragem

Data de Total Aprov. % Recus. % Saldo

recebimento

Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5

UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes %

Câmara de Arbitragem

do Mercado (CAM)

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Informações sobre os mercados BM&F e Bovespa num mesmo ambiente.

(16)

Indicadores

Taxa Selic

7,25% ao ano

Taxa DI/Cetip

DI over: 6,90% ao ano

Índice de Taxa Média de Depósitos

Interfinanceiros de Um Dia – IDI

359.066,28 pontos base 2/1/2003 = 100.000 pontos 145.797,24 pontos base 2/1/2009 = 100.000 pontos

Índice de volatilidade – FXvol

10,162% ao ano

Dólar – cupom limpo R$/US$

2,0430

Preços forward CDS

vencimento 2012 CDS Brasil 3 anos 74,0490 CDS Brasil 5 anos 111,4810 CDS Brasil 7 anos 137,1790

Índices de inflação

IGP-M1, 2 em 27/12/2012 510,252

IGP-M2 pro rata em 31/12/2012 510,079

IPCA2 pro rata em 2/1/2013 3.563,373

Expectativa IGP-M3 para 31/12/2012 0,68%

Expectativa do IPCA3 para 31/12/2012 0,74%

1 Número-índice: agosto de 1994 = 100 2 Para ajuste dos futuros 3 Negociação Clearing de Ativos * Variação Negativa

Índices de liquidação

Ibovespa 60.906 pontos

Índice Brasil-50 9.101 pontos

25 22/1/2013 16 0,4290 26 23/1/2013 17 0,4559 27 24/1/2013 18 0,4828 28 25/1/2013 19 0,5097 29 26/1/2013 20 0,5366 30 27/1/2013 20 0,5366 31 28/1/2013 20 0,5366 32 29/1/2013 21 0,5635 33 30/1/2013 22 0,5904 34 31/1/2013 23 0,6173

Custo de oportunidade/DI

Prazo Data Dias úteis Taxa de juro

Taxas de câmbio* R$/US$1,00

Comercial

compra 2,0429

venda 2,0435

média 2,0432

*Cotações médias, apuradas pelo Banco Central.

Taxas de câmbio referenciais BM&F

2 dias (R$/US$) 2,0438

1 dia (R$/US$) 2,0427

Depósitos Interfinanceiros

% a.a. (base: 252 dias úteis) 6,91

LIBOR

1 mês (% a.a.) 0,21

Valores pesquisados pela BM&F, junto a instituições credenciadas, apurados das 15:30 às 16:30

Taxa de câmbio* US$/€1,00

1,3183

Tarifação – valores de referência

Parâmetros para Out/2012

Dólar R$2,1074

Euro R$2,7394

IGP-M 506,795 pontos

IPCA 3552,90 pontos

Ibovespa (cotação média) 57.171 pontos

IBrX-50 (cotação média) 8.686 pontos

Série histórica de Taxa Referencial-TR

prefixada (%)

18/12/2012 a 18/01/2013 = 0,0000 19/12/2012 a 19/01/2013 = 0,0000 20/12/2012 a 20/01/2013 = 0,0000 24/12/2012 a 24/12/2012 = 0,0000 25/12/2012 a 25/01/2013 = 0,0000 26/12/2012 a 26/01/2013 = 0,0000 27/12/2012 a 27/01/2013 = 0,0000 28/12/2012 a 28/01/2013 = 0,0000

I. As taxas 1 e 2 para o dólar foram obtidas utilizando-se a prévia de hoje, que é R$2,0427 em relação à taxa do dia 31/10/2012 de R$2,0301.

II. O cálculo das taxas projetadas utiliza as cotações do contrato futuro para o último dia útil do mês anterior ao mês de vencimento. A projeção, portanto, refere-se à variação da

Taxa efetiva até hoje 15,96 -3,02

Taxa efetiva esperada hoje fim mês 0,05 -0,01

Taxa efetiva projetada para Dezembro 16,02 -3,03

Taxa efetiva projetada para Janeiro 0,59 0,50

Taxa efetiva projetada para Fevereiro 0,49 0,40

Taxa efetiva projetada para Março 0,55 0,45

Taxas projetadas com base nos preços

futuros (%)

DI1 Dólar comercial

em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 27/12/2012

Índice de Taxa Selic – ITS

108.432,69 pontos base 2/1/2012

(17)

Índice de Commodities Brasil – ICB

15.864,66 pontos** Componentes do ICB* Boi gordo 6.906,90 Café arábica 4.204,43 Milho 2.509,75 Soja 1.428,48 Etanol hidratato 815,10 **Base 2/1/2004 = 10.000 pontos

Ibovespa a vista

AGo/12 1,72 0,54 1,00 SEt/12 3,70 4,27 11,09 oUt/12 -3,56 0,55 -2,18 nov/12 0,71 1,27 1,05 DEz/12 6,05 7,40 7,82

Ouro BM&F

AGo/12 4,67 16,79 16,81 SEt/12 4,46 22,00 20,73 oUt/12 -2,76 18,63 20,53 nov/12 3,82 23,16 15,04 DEz/12 -6,41 15,26 14,66

TR

AGo/12 0,01 0,26 0,58 SEt/12 0,00 0,26 0,48 oUt/12 0,00 0,26 0,42 nov/12 0,00 0,26 0,35 DEz/12 0,00 0,26 0,26

IRF-M

AGo/12 0,69 10,32 15,38 SEt/12 0,59 10,96 14,58 oUt/12 1,65 12,79 15,12 nov/12 0,39 13,23 13,57 DEz/12 0,86 14,20 14,41

Poupança

AGo/12 0,51 4,34 6,78 SEt/12 0,50 4,86 6,67 oUt/12 0,50 5,38 6,61 nov/12 0,50 5,91 6,54 DEz/12 0,50 6,44 6,44

Variação cambial

AGo/12 -0,62 8,60 28,35 SEt/12 -0,32 8,25 12,00 oUt/12 0,03 8,29 20,30 nov/12 3,75 12,35 16,37 DEz/12 -3,03 8,94 9,67

Índice Brasil-50 a vista

AGo/12 0,12 1,50 5,51 SEt/12 3,14 4,69 13,35 oUt/12 -1,38 3,24 3,13 nov/12 1,31 4,59 5,62 DEz/12 5,05 9,87 10,40

Taxa DI/Cetip

AGo/12 15,98 92,42 99,41 SEt/12 12,69 116,84 122,82 oUt/12 12,63 144,23 148,55 nov/12 9,83 168,23 170,65 DEz/12 15,96 211,03 211,29 Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses

Posições líquidas de swap

Contratos R$ mil

SDC – swap DI x dólar comercial 8.633.799

Taxa de Juros de Referência

Taxa ao ano tJ3 – 3 MESES 7,06% tJ6 – 6 MESES 7,09% em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 27/12/2012

Visite o site da Bolsa: www.bmfbovespa.com.br

(18)

Taxas de Câmbio de Referência (TCR)

Horário Taxa 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - Média 1 - 15:00 2,0717 16:00 - Média final 2,0717 Vencimentos

Datas efetivas do Copom, utilizadas na

metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6

* Vigência: Dezembro/2012 17/01/2013 07/03/2013 18/04/2013 31/05/2013 11/07/2013 29/08/2013 10/10/2013 28/11/2013

Vencimentos de DI utilizados na

metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6

*Vigência: Janeiro/2013

Código Vencimento Código Vencimento

H13 1/3/2013 J13 1/4/2013 n13 1/7/2013 v13 1/10/2013 F14 2/1/2014 J14 1/4/2014 n14 1/7/2014 v14 1/10/2014 F15 2/1/2015 F16 4/1/2016 F17 2/1/2017 F23 2/1/2023 em 28/12/2012

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(19)

Quadro analítico das posições em aberto – 26/12/2012

Mercado Nº de contratos Valor referencial (R$ mil)

Ibovespa futuro 250.035 15.401.216

opções de compra s/ fut. 97.121 6.137.228

opções de venda s/ fut. 59.795 3.135.425

IBrX-50 futuro 358 32.818

IPCA futuro 20 3.899

Índices 407.329 24.710.586

DI de um dia futuro 17.270.210 1.595.385.645

opções de compra s/ fut.D11 36.600 3.585.869

opções de venda s/ fut.D11 108.800 10.684.597

opções de compra s/ fut.D12 469.100 44.938.072

opções de venda s/ fut.D12 1.485.500 143.519.452

opções de compra s/ fut.D13 1.729.940 158.478.006

opções de venda s/ fut.D13 1.499.429 138.474.739

opções de compra s/ fut.D14 264.600 2.169

opções de venda s/ fut.D14 30.000 221

Índice IDI opções de compra 8.047.748 1.193.834.999

opções de venda s/ IDI 14.407.628 2.162.214.656

Cupom cambial futuro 1.855.940 182.642.134

swap 30.500 3.136.773

Cupom de IPCA futuro 11.365 533

Taxas de juro 47.247.360 5.636.897.864

Dólar comercial futuro 1.050.015 109.023.615

opções de compra s/ disponível 357.651 38.771.385

opções de venda s/ disponível 255.679 25.841.553

Euro futuro 18.761 6.995.461

Iene futuro 1.228 147.639

Libra esterlina Futuro 687 80.278

Dólar australiano Futuro 1.881 240.317

Dólar canadense Futuro 982 121.854

Peso mexicano Futuro 2.150 254.265

Taxas de câmbio 1.689.034 181.476.367

Global 2020 futuro 165 28.763

Global 2040 futuro 30 3.832

US T-Note futuro 78 21.258

Títulos da dívida externa 273 53.853

Boi gordo (em reais) 11.099 352.183

opções de compra s/fut. 7.472 245.540

opções de venda s/fut. 5.988 185.898

Café arábica futuro 6.499 249.376

opções de compra s/ fut. 647 30.192

opções de venda s/ fut. 1.942 79.271

Milho futuro com liquidação financeira 19.178 549.355

opções de compra s/futuro 2.205 68.384

opções de venda s/futuro 18.308 408.259

Soja futuro com Liquidação Financeira 2.200 29.545

opções de compra s/futuro 65 979

opções de venda s/futuro 8.695 92.355

Etanol futuro hidratado 5.922 209.231

opções de compra s/ fut. 100 3.600

Ouro opções de compra (250g) 8.874 255.068

opções de venda (250g) 8.874 255.068 termo (250g) 30 7 Commodities 108.098 3.014.313 Subtotal Pregão 49.452.094 5.846.152.984 DI x pré 183.732 9.200.628 DI x dólar comercial 235.290 11.764.811 DI x TR 22.394 1.119.709 DI x IGM 560.247 28.080.899 DI x IAP 1.475.210 73.824.423 Outros 192.038 9.601.955 Swaps 2.668.911 133.592.425

Opç. flex. de compra de dólar 23.909 2.449.796

Opç. flex. de venda de dólar 13.301 1.354.550

Opç. flex. de compra de Ibovespa 58.538 3.543.974

Opç. flex. de venda de Ibovespa 39.241 2.309.653

Opç. flex. de compra de BOVA11 14.162 86.499

Opç. flex. de venda de BOVA11 6.267 39.359

Opç. flex.compra s/índice tx juro spot 118 16.603

Opções flexíveis 155.536 9.800.435

Subtotal Balcão 2.824.447 143.392.859

Ibovespa futuro mini 18.487 226.963

WDO - Futuro de Dólar Mini 4.045 83.148

Subtotal Minis 22.532 310.111

TOTAL GERAL 52.299.073 5.989.855.954

(20)

Posições líquidas dos contratos com garantia SDP/DI x taxa prefixada

Investidor Jurídica Jurídica não Pessoa Investidor Total

Prazo Institucional financeira financeira física estrangeiro (R$/mil) %

% % % % %

Relatórios sobre posições de swap

Posições em aberto em 28/12/2012 7 0,0000 0,5767 0,0000 0,0000 0,0000 49.627 0,5767 30 0,0178 1,6932 0,0000 0,0000 0,0000 147.248 1,7110 60 1,0859 4,2596 0,0000 0,0000 0,0000 460.034 5,3455 90 6,7632 8,8208 0,0000 0,0000 0,0000 1.341.166 15,5840 120 7,1925 19,9480 0,0000 0,0000 0,0000 2.335.723 27,1405 150 7,3596 21,2923 0,0000 0,0000 0,0000 2.465.804 28,6520 180 7,9082 27,4553 0,0000 0,0000 0,0000 3.043.397 35,3634 210 8,6292 29,9129 0,0000 0,0000 0,0000 3.316.948 38,5420 240 10,6159 33,3329 0,0000 0,0000 0,0000 3.782.258 43,9488 270 11,3612 35,0990 0,0000 0,0000 0,0000 3.998.391 46,4602 300 11,3949 36,6502 0,0000 0,0000 0,0000 4.134.788 48,0451 330 11,9773 38,6338 0,0000 0,0000 0,0000 4.355.622 50,6111 360 13,0294 41,1385 0,0000 0,0000 0,0000 4.661.718 54,1679 390 13,0943 42,4947 0,0000 0,0000 0,0000 4.784.019 55,5890 420 14,3522 45,0883 0,0000 0,0000 0,0000 5.115.488 59,4406 450 15,4150 47,0030 0,0000 0,0000 0,0000 5.371.726 62,4180 480 15,4210 47,8740 0,0000 0,0000 0,0000 5.447.208 63,2951 510 16,2997 49,4827 0,0000 0,0000 0,0000 5.661.263 65,7823 540 16,4543 55,1134 0,0000 0,0000 0,0000 6.159.161 71,5678 570 16,4604 62,8066 0,0000 0,0000 0,0000 6.821.755 79,2669 600 16,4664 63,7951 0,0000 0,0000 0,0000 6.907.344 80,2614 630 16,4724 64,6274 0,0000 0,0000 0,0000 6.979.490 81,0998 660 16,4784 65,4889 0,0000 0,0000 0,0000 7.054.153 81,9673 690 16,4825 66,3344 0,0000 0,0000 0,0000 7.127.274 82,8170 720 16,4867 67,0570 0,0000 0,0000 0,0000 7.189.812 83,5437 750 16,4908 67,8001 0,0022 0,0000 0,0000 7.254.305 84,2930 780 16,4949 68,4232 0,0022 0,0000 0,0000 7.308.282 84,9202 810 16,4990 69,0887 0,0022 0,0000 0,0000 7.365.910 85,5899 840 16,5031 69,8136 0,0022 0,0000 0,0000 7.428.648 86,3189 870 16,5072 70,3135 0,0022 0,0000 0,0000 7.472.024 86,8229 900 16,6486 75,5073 0,0022 0,0000 0,0000 7.931.167 92,1580 930 16,6527 75,7796 0,0022 0,0000 0,0000 7.954.954 92,4344 960 16,6568 76,3307 0,0022 0,0000 0,0000 8.002.737 92,9896 990 16,6568 76,5452 0,0022 0,0000 0,0000 8.021.202 93,2042 1020 16,6609 76,9729 0,0022 0,0000 0,0000 8.058.362 93,6360 1050 16,6650 77,5133 0,0022 0,0000 0,0000 8.105.228 94,1805 1080 16,6691 77,9395 0,0022 0,0000 0,0000 8.142.255 94,6108 1110 16,6733 78,2232 0,0022 0,0000 0,0000 8.167.024 94,8986 1140 16,6774 78,5915 0,0022 0,0000 0,0000 8.199.081 95,2711 1170 16,6774 78,8512 0,0022 0,0000 0,0000 8.221.426 95,5307 1200 16,6774 79,0986 0,0022 0,0000 0,0000 8.242.720 95,7782 1230 16,6774 79,3854 0,0022 0,0000 0,0000 8.267.398 96,0649 1260 16,6774 79,6262 0,0022 0,0000 0,0000 8.288.127 96,3058 1290 16,6774 79,8713 0,0022 0,0000 0,0000 8.309.220 96,5509 1320 16,6774 80,0876 0,0022 0,0000 0,0000 8.327.829 96,7671 1350 16,6774 80,2808 0,0022 0,0000 0,0000 8.344.460 96,9603 1380 16,6774 80,5235 0,0022 0,0000 0,0000 8.365.347 97,2030 1410 16,6774 80,6567 0,0022 0,0000 0,0000 8.376.805 97,3362 1440 16,6774 80,8936 0,0022 0,0000 0,0000 8.397.197 97,5731 1470 16,6774 81,0929 0,0034 0,0000 0,0000 8.414.456 97,7737 1500 16,6774 81,2240 0,0034 0,0000 0,0000 8.425.731 97,9047

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