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Modelização paramétrica da superfície de volatilidade implícita

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Academic year: 2021

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Figura 1.1: Curva de volatilidade implícita das opções de compra transaccionadas na EUREX sobre o índice DAX, cujos preços de exercício estão compreendidos entre os EUR 12.500 e os EUR 14.000, no dia 03 de Agosto de 2018 com maturidade
Figura 2: Superfície de Volatilidade Implícita de opções de compra transaccionadas na EUREX, com preços de exercício entre EUR 12.500 e EUR 14.000 correspondente ao dia 03 de Agosto de 2018
Figura 5: Pontos empíricos correspondentes à localização relativa de cada uma das opções utilizadas para cálculo dos parâmetros dos modelos e inter/extrapolação da superfície empírica
Figura 6: Sorriso empírico e sorrisos estimados via cada um dos modelos em análise referente à maturidade de 17 de Agosto de 2018
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