Swing Trade Passo a Passo (Leandro & Stormer).pdf

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Swing-Trade

Passo-a-passo

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Por que eu sou swing-trader?

Porque eu não sei o que

acontecerá no longo prazo!

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O que você aprenderá

1- Venda alugada, princípios e formas; 2- Venda de Mini-Indice;

3- Travas de baixa;

4- Setups operacionais.

Cada movimento é um swing

O swing-trader tenta

identificar e operar cada

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O que você aprenderá

1- Quais movimentos vamos operar 2- Ferramentas utilizadas

3- Estratégia exata

4- Rotina de planejamento e acompanhamento 5- Desenvolver um plano de trade

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Características da Operação

Movimentos de 2 a 10 dias.

Variação percentual média de 3% a 12% Gráfico diário como base para análise.

Acompanhamento constante do mercado, pelo menos duas a três horas por dia.

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Ferramentas Utilizadas

Tendências (topos e fundos) Tendências Médias Móveis

Suportes e Resistências (topos e fundos, gaps, linhas) Fibos Volume IFR Bandas de Bollinger Padrão/Candles Hi-Lo

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Ferramentas Utilizadas

Tendências (topos e fundos) Tendências Médias Móveis

Suportes e Resistências (topos e fundos, gaps, linhas) Fibos

Volume IFR

Bandas de Bollinger

Tente definir a tendência

Visualmente parece fácil

T F F T F F T F T F T Isso é um topo? Isso é um fundo?

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Guia para definição de tendência

Mínimas maiores Máximas maiores

Ponto de reversão

de fundo

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Guia para definição de tendência

Mínimas menores Máximas menores

Ponto de reversão

de topo

Um ponto de reversão de topo precisa aparecer depois de um

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Guia para definição de tendência

A distância entre um ponto de reversão de topo e de um possível fundo é de 3,5% Outra possibilidade é utilizar um critério dinâmico de variação mínima, como a MM21 das amplitudes de cada barra.

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Guia para definição de tendência

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Guia para definição de tendência

Inside-bars não são contabilizadas Possível ponto de reversão de topo Não confirmado Ponto de reversão de topo Ponto de reversão de fundo Barra descartada

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Relembrando Tendência

Alta: topos e fundos ascendentes Baixa: topos e fundos descendentes

Lateral: topos e fundos no mesmo nível.

Indefinida: nenhuma das seqüências de topos e fundos anteriores.

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Relembrando Tendência

Indefinida: nenhuma das seqüências de topos e fundos anteriores. T F T T T T F F F

Tendência de baixa

F T Alta

Se existe uma tendência de baixa e ocorre apenas um topo e um fundo acima dos anteriores, a perda do último fundo gera a retomada da tendência de baixa.

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Relembrando Tendência

Indefinida: nenhuma das seqüências de topos e fundos anteriores.

MM21: Primeiro critério de

definição de tendência

Situação ideal tendência de alta:

MM200 ascendente acima da MM50

ascendente acima da MM21

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Força da tendência

Preços acima da MM21.

Topos e fundos ascendentes. MM21 ascendente.

MM21>MM50>MM200

É necessário que existam pelo menos dois

fatores para operar a favor da tendência.

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Suportes e Resistências

Máxima e mínima de cada barra (fracos). Topos e fundos.

Gaps.

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Máx. e mín. da cada barra Topo e fundos anteriores

Gaps LT

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Fibos

O mercado é uma sequência de expansões e correções. As retrações de fibo indicam objetivos das correções. As extensões os objetivos das expansões.

Os fibos podem ser utilizados no preço e no tempo. Os padrões de Elliott ajudam a identificar a fase do ciclo.

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Retrações:

No preço: 0,382/0,50/0,618/1,00 No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.

Regra: não iniciar uma operação á favor

da tendência até que o mercado tenha

corrigido até a primeira retração no

tempo ou no preço. O ideal é que tenha

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8 dias Objetivo mínimo 4 dias

Objetivo mínimo 38,2% do movimento

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11 dias 8 dias

Pontos mais fortes, entre a ret. de 0,50 e 0,618 no preço

e perto da ret. de 1,00 no tempo

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Extensões alternadas de 0,618/1,00/1,618

Regra: buscar por compras no rompimento de resistências quando o mercado corrige até a ret. 0,382 no preço e

0,50 no tempo

Regra: buscar operações de compra no suporte quando o mercado ultrapassa a ret. De 0,5 no preço e 0,5 no tempo. Regra: evite entradas quando o mercado atinge a ext. alternada de 0,618.

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Extensões sobre o pivot: são os objetivos de longo prazo após a

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Volume

Precisa seguir a tendência.

Picos de volume após forte movimento indicam reversão.

Extremamente importante para confirmar rompimentos.

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IFR

Zonas de sobre-comprado e sobre-vendido. Divergências

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Bandas de Bollinger

Medida de volatilidade do mercado

Estreitamento indicam contração e possível movimento forte a seguir.

Candles fora das bandas serão utilizados para os setups contra a tendência.

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Candles

Podem indicar força ou indecisão do mercado.

São os sinais finais para indicação de uma entrada. Não é necessário decorar os candles, mas entender a dinâmica por trás das formações.

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Sombras inferiores

indicam acumulação

Sombras superiores

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Corpos pequenos

indicam indefinição

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Padrões

Podem facilitar o entendimento da situação do mercado Continuação: retângulos, triângulos, bandeiras.

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Hi-lo: importante

ferramenta de stop de

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Estratégia - Compra

Identificar tendência.

Tendência de alta, comprar no rompimento de resistências ou no teste de suportes/correções.

Tendência de baixa, mercado muito sobre-vendido. Tendência lateral, entrar no teste de suporte ou no rompimento da resistência.

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Primeiro passo: 120 barras, identificar sup. e res.

principais, e as imediatas..

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Segundo passo: identificar as tendências, mais longas

e mais curtas. Avaliar amplitude das correções no

preço e no tempo.

T

F T

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T

F T

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Checklist para compras de rompimento

Observar força da tendência

Critérios mínimos de correção (0,50 no tempo ou 0,382 no preço).

Idealmente mercado não deve ultrapassar a ext. alternada de 0,618. Sem afastamento amplo da MM21.

Candle de força, volume forte na barra, fechamento próximo da máxima.

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T

F T

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Checklist para compras de suporte

Observar força da tendência

Critérios mínimos de correção (0,50 no tempo ou 0,382 no preço).

Identificar zonas de forte suporte, preços próximos da MM21.

Candle de indefinição, com corpos pequenos ou sombras inferiores.

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T

F T

Não gerou sinal de

entrada.

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Múltiplos lotes (o segredo!!!)

Entrar aos poucos e sair aos poucos do mercado. Diminuir riscos rapidamente.

Aproveitar movimentos de curtíssimo prazo, sem abrir mão dos movimentos maiores.

Fator de realização parcial de 3% a 5%. Aprender a operar pequeno!

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Controle de risco

1% de risco em cada operação sobre o capital total. Não coloco mais de 30% do meu capital numa única operação.

O meu limite de prejuízo é de 3% num único mês.

A partir da segunda operação consecutiva no prejuízo, corto o meu limite de risco pela metade, sucessivamente.

Capital operacional muito pequeno limitam esse tipo de abordagem.

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Entradas parciais

O stop precisa representar uma mudança de expectativa para o mercado.

Muitas vezes isso fica longe do preço de entrada.

Quando isso acontecer, entro com 50% do que o manejo de risco permite.

Se o fator de realização parcial for atingido, encerro 50% da posição que foi iniciada

Caso o mercado recue até a próxima zona de suporte, entro com o restante da posição.

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T F T Gerou sinal de entrada. A perda desse patamar indica mudança de expectativa.

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Ponto exato de entrada

Entradas produzidas na última meia-hora do pregão. O ideal para uma compra é um fechamento na zona de 20% superior do candle, com volume acima da média.

Outra possibilidade é um candle de corpo pequeno ou um candle com sombra inferior.

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Stop e outras definições

É preciso definir se a entrada será total ou parcial. O stop inicial fica abaixo da barra que gerou o sinal. Para barras muito amplas, o stop pode ficar abaixo de 50% da barra.

No momento da entrada é necessário definir qual será o fator de realização parcial.

A partir da realização parcial, o stop de proteção é colocado exatamente no ponto de entrada.

Depois disso, é possível utilizar a mínima de cada barra para operações mais curtas ou o hi-lo.

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Operações contra-tendência

Tendência de baixa, com MM21 descendente.

Ideal um afastamento de pelo menos 10% da MM21 ou então 3 vezes a amplitude média de cada barra.

Candle de reversão fora das bandas. O melhor padrão é um candle com grande sombra inferior e forte volume.

Stop abaixo da mínima da barra.

Realização parcial de 50% da posição com o mínimo de 3% de lucro. Stop do restante no ponto de entrada.

Stop de proteção na mínima de cada barra a partir da primeira realização.

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18% de afastamento.

Entrada.

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Venda 3% de ganho. Novo stop

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Stop final. Lucro total

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Rotina

Acompanhamento dos papéis com pelo menos 100 negócios por dia, com foco nos mais líquidos.

No final do pregão, avaliação de 120 papéis, com seleção daqueles que estão próximos de um setup.

Acompanhamento da abertura do futuro e mercados mundiais, especialmente futuro do S&P.

Abertura pode gerar saídas parciais.

Acompanhamento de volumes e movimentos ao longo do dia.

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Diário do Trader – Trade 172/2008

Mercado produzindo forte queda nos últimos dias, quase todos os papéis em tend. de baixa. ELET6 produzindo um setup

contra a tendência, candle de grande sombra inferior e

totalmente fora das bandas. Volume forte, bom afastamento da MM21. Além disso, é uma zona de suporte de longo

prazo.Entra no dia 17/09 de 7,8K a 19,40, stop abaixo de 18,50.

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Diário do Trader – Trade 172/2008

Saída parcial de 3,9K a 20,07 em 18/09. Saída final no dia

23,09, a 23,67. Lucro final de 11,23%. Trade muito bom, tudo correu dentro do esperado.

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