Anexo A – Carteira de Obrigações de Cupão Fixo
u.m.: € Obrigações (i) V i Valor Unitário Maturidade
(1) País Freq. Cupão c
i
(%) Di
1 603.540 105,11 5,46 PT 1 5 4,56
2 172.440 106,73 5,74 BE 1 5 5,35 Legenda:
3 120.708 113,79 21,24 BE 1 5,5 13,54 PT PORTUGAL
4 258.660 106,46 3,74 BE 1 5,75 3,70 BE BELGIUM
5 431.100 99,98 0,04 IT 2 2,75 0,00 IT ITALY
6 862.200 100,57 1,04 IT 2 3,5 0,99 DE GERMANY
7 258.660 104,76 6,09 IT 2 4,75 5,32 FR FRANCE
8 258.660 107,99 10,58 IT 2 5,25 8,65 IE IRELAND
9 3.448.800 98,27 8,01 DE 1 3,75 7,04 NL NETHERLANDS
10 1.896.840 107,78 4,51 DE 1 5 4,56 AT AUSTRIA
11 517.320 100,69 1,01 DE 1 5,25 1,00 ES SPAIN
12 189.684 101,99 4,01 DE 1 5,25 3,72 SNAT SUPRANATIONAL
13 86.220 101,76 3,51 DE 1 5,25 3,72 US UNITED STATES
14 689.760 124,33 24,01 DE 1 5,5 14,66 GB UNITED KINGDOM
15 732.870 96,66 14,32 FR 1 3,75 11,04
16 862.200 101,48 2,32 FR 1 4 1,96
17 172.440 99,48 6,32 FR 1 4 5,45
18 1.724.400 100,77 12,31 FR 1 4,25 9,64
19 431.100 106,12 28,31 FR 1 4,75 16,45
20 258.660 106,61 9,82 FR 1 5 8,18
21 172.440 104,60 6,30 IE 1 5 5,35
22 172.440 103,08 6,54 NL 1 4,25 6,20
23 258.660 105,44 3,54 NL 1 5,5 3,71
24 1.034.640 99,31 1,28 DE 1 3 1,00
25 3.162.550 102,26 2,77 DE 1 3,5 2,90
26 82.771 100,67 6,80 AT 1 3,8 6,27
27 258.660 100,96 3,09 ES 1 4 2,89
28 344.880 102,21 6,58 ES 1 4,2 6,21
29 2.069.280 135,05 25,58 ES 1 5,75 15,21
30 48.283 100,03 0,79 SNAT 1 2,625 1,00
31 6.898 102,24 2,29 SNAT 1 4 1,96
32 775.980 104,54 13,29 SNAT 1 4,625 10,11
33 72.252 102,78 1,29 SNAT 1 5 1,00
34 170.716 95,88 3,73 US 1 2,75 3,84
35 155.196 106,85 3,40 FR 1 6,125 2,83
36 156.920 107,94 3,51 NL 1 6,625 3,66
37 146.574 107,97 2,98 FR 1 7 2,82
38 862.200 99,88 2,54 US 1 3,75 2,89
39 18.968 105,33 6,04 US 1 4,75 5,37
40 206.928 103,29 7,51 IE 1 4,625 6,89
41 191.408 107,97 3,46 NL 1 6,5 2,83
42 94.842 100,61 1,32 DE 1 3,25 1,00
43 48.283 101,12 2,29 DE 1 3,5 1,97
44 344.880 100,48 6,51 DE 1 3,875 6,26
45 62.078 105,90 3,01 DE 1 5,25 2,86
46 112.086 104,81 2,78 FR 1 5,875 2,84
47 148.298 110,14 6,36 GB 1 6 5,25
48 172.440 98,26 3,13 ES 1 3,375 2,90
49 206.928 99,25 1,57 US 1 3,25 1,97
50 182.786 106,58 3,27 NL 1 6,125 2,83
51 170.716 99,99 4,41 DE 1 4,125 3,77
Nota:
Anexo B – Risco de Crédito
u.m.: € Obrigações
(i) V
i Actividade País Ratingi Di Mi Fi Montante em
Risco %
1 172.731 Financial GB AA 2,00 2,002 0,003 864 0,50%
2 172.834 Financial GB A 5,01 5,010 0,010 8.919 5,16%
3 258.746 Financial GB A 1,00 1,000 0,010 2.666 1,03%
4 276.321 Financial GB A 2,00 2,002 0,010 5.697 2,06%
5 258.864 Financial GB A 3,00 3,004 0,010 8.009 3,09%
6 516.899 Financial GB A 4,01 4,007 0,010 21.331 4,13%
7 604.151 Financial IE A 2,00 2,002 0,010 12.456 2,06%
8 777.146 Financial GB A 2,00 2,002 0,010 16.022 2,06%
9 344.798 Financial IE A 3,00 3,004 0,010 10.667 3,09%
10 161.355 Financial AU A 8,00 8,000 0,010 13.296 8,24%
11 172.746 Financial GB AA 3,00 3,004 0,003 1.297 0,75%
12 215.354 Financial DE A 0,000 0,010 0 0,00%
13 344.996 Financial IT BBB 1,00 1,000 0,013 4.314 1,25%
14 224.132 Financial IT AA 3,00 3,004 0,003 1.683 0,75%
15 138.315 Financial IT AA 1,00 1,000 0,003 346 0,25%
16 517.337 Financial KY NR 0,000 0,020 0 0,00%
17 172.498 Financial ES A 0,000 0,010 0 0,00%
18 516.860 Financial ES A 4,01 4,007 0,010 21.329 4,13%
19 172.472 Financial ES A 0,000 0,010 0 0,00%
20 172.460 Financial ES AA 0,000 0,003 0 0,00%
21 345.209 Financial ES AA 2,00 2,002 0,003 1.727 0,50%
22 344.644 Financial ES A 4,01 4,007 0,010 14.223 4,13%
23 689.705 Financial ES AA 1,00 1,000 0,003 1.725 0,25%
24 173.703 Financial ES A 9,00 9,000 0,010 16.102 9,27%
25 258.818 Financial KY A 1,00 1,000 0,010 2.667 1,03%
26 207.079 Financial KY A 3,00 3,004 0,010 6.407 3,09%
27 258.831 Financial KY A 2,00 2,002 0,010 5.336 2,06%
28 172.316 Financial KY A 2,00 2,002 0,010 3.553 2,06%
29 120.949 Financial KY A 4,01 4,007 0,010 4.991 4,13%
30 172.644 Financial FR AA 7,02 7,020 0,003 3.030 1,76%
31 162.432 Consumer US A 3,84 3,838 0,010 6.420 3,95%
32 61.639 Financial FR AA 7,00 7,000 0,003 1.079 1,75%
33 344.226 Financial ES AA 4,01 4,007 0,003 3.448 1,00%
34 172.401 Financial ES AA 1,00 1,000 0,003 431 0,25%
35 172.433 Financial ES AA 3,00 3,004 0,003 1.295 0,75%
36 396.980 Financial KY A 2,00 2,002 0,010 8.184 2,06%
37 172.440 Financial KY NR 0,000 0,020 0 0,00%
38 172.761 Financial NL A 2,00 2,002 0,010 3.562 2,06%
39 172.546 Financial ES A 3,00 3,004 0,010 5.338 3,09%
40 517.257 Financial ES A 3,00 3,004 0,010 16.003 3,09%
41 172.476 Financial ES AA 2,00 2,002 0,003 863 0,50%
42 172.444 Financial ES AA 1,00 1,000 0,003 431 0,25%
43 1.206.695 Financial ES A 3,00 3,004 0,010 37.333 3,09%
44 164.773 Consumer FR A 2,83 2,835 0,010 4.811 2,92%
45 396.921 Financial GB A 3,00 3,004 0,010 12.280 3,09%
46 121.004 Financial US AA 4,01 4,007 0,003 1.212 1,00%
Anexo B – Risco de Crédito
(continuação)
u.m.: €
Obrigações
(i) V
i Actividade País
Ratingi Di Mi Fi Montante em Risco %
48 508.635 Financial GB A 3,00 3,004 0,010 15.736 3,09% 49 259.265 Financial GB A 2,00 2,002 0,010 5.345 2,06% 50 172.191 Financial FR AA 3,00 3,004 0,003 1.293 0,75% 51 158.916 Financial DK A 6,00 6,000 0,010 9.821 6,18% 52 168.524 Communications NL A 3,66 3,659 0,010 6.351 3,77% 53 120.861 Financial NO A 2,00 2,002 0,010 2.492 2,06% 54 345.020 Financial NO A 0,000 0,010 0 0,00% 55 774.527 Financial NO A 4,01 4,007 0,010 31.963 4,13% 56 172.545 Financial IE A 0,000 0,010 0 0,00% 57 229.666 Utilities PT 2,00 2,002 0,00% 58 34.637 Financial GB A 2,00 2,002 0,010 714 2,06% 59 259.046 Financial AT A 1,00 1,000 0,010 2.669 1,03% 60 158.014 Communications FR A 2,82 2,816 0,010 4.583 2,90% 61 430.748 Communications FR A 2,00 2,002 0,010 8.881 2,06% 62 213.053 Financial IE AAA 6,89 6,887 0,003 3.668 1,72% 63 172.738 Financial IE AAA 4,01 4,007 0,003 1.730 1,00% 64 448.376 Financial IE AAA 5,01 5,010 0,003 5.616 1,25% 65 346.115 Financial IE AAA 8,03 8,026 0,003 6.945 2,01% 66 138.279 Financial IE AAA 2,00 2,002 0,003 692 0,50% 67 345.005 Financial IE AAA 1,00 1,000 0,003 863 0,25% 68 172.432 Financial GB NR 0,000 0,020 0 0,00% 69 345.041 Financial GB AA 5,01 5,010 0,003 4.322 1,25%
70 130.231 Financial LU 0,000 0,00%
71 205.477 Financial NL AA 2,83 2,827 0,003 1.452 0,71% 72 516.944 Financial NL AA 9,03 9,034 0,003 11.675 2,26% 73 345.364 Financial IE A 3,00 3,004 0,010 10.685 3,09% 74 94.073 Financial DE AAA 1,00 1,000 0,003 235 0,25% 75 47.815 Financial DE AAA 1,97 1,966 0,003 235 0,49% 76 342.065 Financial DE AAA 6,26 6,256 0,003 5.350 1,56% 77 64.324 Financial DE AAA 2,86 2,855 0,003 459 0,71% 78 117.018 Utilities FR A 2,84 2,841 0,010 3.424 2,93% 79 205.493 Financial GB A 9,00 9,000 0,010 19.049 9,27% 80 627.951 Mortgage Securities IE AAA 0,000 0,003 0 0,00% 81 604.445 Asset Backed Securities IE AAA 0,000 0,003 0 0,00% 82 259.058 Financial GB A 3,00 3,004 0,010 8.015 3,09% 83 258.285 Financial FR A 4,01 4,007 0,010 10.659 4,13% 84 344.899 Financial GB A 4,01 4,007 0,010 14.233 4,13% 85 258.110 Financial FR A 4,01 4,007 0,010 10.651 4,13% 86 162.124 Financial GB AA 5,25 5,253 0,003 2.129 1,31% 87 168.560 Financial ES AA 2,90 2,902 0,003 1.223 0,73% 88 172.442 Financial ES AA 1,00 1,000 0,003 431 0,25% 89 344.584 Financial ES AA 4,01 4,007 0,003 3.451 1,00% 90 169.755 Financial SE A 8,00 8,000 0,010 13.988 8,24% 91 204.273 Financial US A 1,97 1,968 0,010 4.141 2,03% 92 224.903 Financial NL A 5,01 5,010 0,010 11.606 5,16% 93 193.691 Financial NL A 2,83 2,835 0,010 5.656 2,92%
