Registro de Contrato de Derivativo Contratado no Exterior
Nome do Arquivo
Tamanho do Registro
Registro Contrato DCE
Caracteres: 1184
Header
Seq
Campo
Formato Posição
Conteúdo
Descrição
1 Tipo IF
X(05)
1–5
DCE
Tipo do Instrumento
Financeiro
2 Tipo de Registro
X(01)
6–6
0
Registro Header
3 Identificação de
Transferência
X(04)
7–10
0002
Identificação de
transferência para Registro
de Contrato DCE
4 Nome Simplificado
do Participante
X(20)
11–30
Nome Simplificado do
Participante que gerou o
arquivo
5 Data
9(08)
31–38
Ano, mês e dia da Data da
operação.
Formato: AAAAMMDD.
6 Versão do Layout
9(05)
39–43 00002
Controle de versão
7 Delimitador
X(01)
44–44 <
Delimitador do Fim da
Linha
Registro Contrato DCE (Body)
Seq
Campo
Formato
Posição
Conteúdo
Descrição
1 Tipo IF
X(05)
1–5
DCE
Tipo do Instrumento
Financeiro
Campo obrigatório
2 Conta
Registradora
9(8)
6-13
Código Conta Registradora
Campo obrigatório
3 Meu Número
9(10)
14-23
Meu Número
Campo obrigatório
4 Parte (Conta)
9(8)
24-31
Código Conta Cetip da
Parte
Campo obrigatório
5 Tipo Papel
(Parte)
9(2)
32-33
05-Parte
07-Comprador
08-Vendedor
11–Titular
12-Lançador
Código Tipo de Papel
Campo obrigatório
Seq
Campo
Formato
Posição
Conteúdo
Descrição
6 Código (Parte)
9(6)
34-39
Código Informado pela
Parte
Campo obrigatório somente
no caso de ser informada
Conta Cliente no campo
“Parte (Conta)” e não for
informado CNPJ no campo
“CNPJ (Parte)”.
7 CPF/CNPJ
(Parte)
9(14)
40-53
Código do CPF/CNPJ da
Parte
Campo obrigatório somente
no caso de ser informada
Conta Cliente no campo
“Parte (Conta)” e não for
informado “Código (Parte)”
e “Nome/Razão
Social(Parte)”.
8 Nome/Razão
Social
(Parte)
X(100)
54-153
Nome/Razão Social da
Parte
Campo obrigatório somente
no caso de ser informado
“Código (Parte)”.
9 Contraparte
Identificada
9(1)
154-154
1–Sim
2–Não
Informa se a contraparte
foi identificada.
Campo obrigatório.
10 Tipo Papel
(Contraparte)
9(2)
155-156
06–Contraparte
07–Comprador
08–Vendedor
11–Titular
12-Lançador
Código Tipo de Papel da
Contraparte
Campo obrigatório.
11 Código
(Contraparte)
9(6)
157-162
Código informado pela
Contraparte
Campo obrigatório somente
no caso de ser informado
SIM no no campo
“Contraparte Identificada” e
não for informado CNPJ no
campo “CNPJ
(Contraparte)”.
12 CPF/CNPJ
(Contraparte)
9(14)
163-176
Código do CPF/CNPJ da
Contraparte.
Campo obrigatório somente
no caso de ter sido
informado “Sim” no campo
“Contraparte Identificada” e
não ter sido informado
“Código(Contraparte)” e
“Nome/Razão Social
(Contraparte)”.
Seq
Campo
Formato
Posição
Conteúdo
Descrição
13 Nome/Razão
Social
(Contraparte)
X(100)
177-276
Nome/Razão Social da
Contraparte
Campo obrigatório somente
no caso de ser informado
“Código (Contraparte)”
14 Tipo Derivativo
9(3)
277-279
Código do Tipo de
Derivativo
Campo obrigatório.
Ver Anexo 01
15 Valor Base
9(12)
280-291
Valor Base
Campo obrigatório
Obs: Limite máximo de
10 inteiros e 2 decimais
16 Moeda de
Referência
9(3)
292-294
Código da Moeda de
Referência do contrato
Campo obrigatório
Ver Anexo 02
17 Ativo Subjacente X(40)
295-334
Ativo Subjacente
Campo de preenchimento
opcional.
18 Data Início
9(8)
335-342
Data de Início do Contrato
Deve ser igual ou maior
que 01/01/2000
Campo obrigatório
Formato: AAAAMMDD.
19 Data
Vencimento
9(8)
343-350
Data de Vencimento do
Contrato
Campo obrigatório
Formato: AAAAMMDD.
20 Pais Origem
9(3)
351-353
Código do País
Campo obrigatório
Ver Anexo 03
21 Local de
Registro
X(40)
354-393
Local de Registro
Campo de preenchimento
opcional.
22 Adesão a
Contrato
9(1)
394-394
1 - CGD
2 - CGD/CSA
3 - CSA
4 - ISDA
5 - NENHUM
Código da Adesão a
Contrato
Campo obrigatório
23 Limite de Alta
9(16)
395-410
Limite de Alta
Campo de preenchimento
opcional.
24 Limite de Baixa
9(16)
411-426
Limite de Baixa
Campo de preenchimento
opcional.
25 Dados
Complementares
X(320)
427-746
Dados Complementares
Campo de preenchimento
opcional.
(Continua)
Seq
Campo
Formato
Posição
Conteúdo
Descrição
26 Fator de Risco
Ativo
9(2)
747-748
Código do Fator de Risco
Campo obrigatório
Ver Anexo 04
27 Fator de Risco
Passivo
9(2)
749-750
Código do Fator de Risco
Campo obrigatório
Ver Anexo 04
28 Descrição do
Fator de Risco
Ativo
X(200)
751-950
Descrição do Fator de Risco
Ativo
Campo de preenchimento
opcional.
29 Descrição do
Fator de Risco
Passivo
X(200)
951-1150
Descrição do Fator de Risco
Passivo
Campo de preenchimento
opcional.
30 % Notional
Mínimo
9(6)
1151-1156
Percentual do Notional
Mínimo
Campo obrigatório
Obs: Limite máximo de
4 inteiros e 2 decimais
31 % Notional
Máximo
9(6)
1157-1162
Percentual do Notional
Máximo
Campo obrigatório
Obs: Limite máximo de
4 inteiros e 2 decimais
32 Controle Interno X(20)
1163-1182
Nº de Controle Interno
Campo de preenchimento
opcional.
33 Tipo de DCE
9(1)
1183-1184 1-Resolução
3824
2-Resolução
3833
Tipo de DCE
Campo obrigatório
(Fim)
Anexo 01:
Tipo de Derivativos
Código Descrição
022 SWAP – CONTRATO SWAP
085 DCRD – DERIVATIVO DE CREDITO
114 OFA - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE AÇÕES
115 OFM - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE MOEDAS
116 OFI - OPÇÕES FLEXÍVEIS DE INDICES
118 TME - TERMO DE MERCADORIAS
119 TMD - TERMO DE MOEDAS
120 CFT - CONTRATO FUTURO
124 TTJ – TERMO DE TAXA DE JUROS
125 O – OPÇÕES
Anexo 02:
Moeda de Referência
Código Descrição Código Descrição
001 MARCO ALEMÃO 326 DOLAR DA NAMIBIA
002 DOLAR AUSTRALIANO 327 DOLAR/BAHAMAS
003 PESO ARGENTINO 328 DOLAR/BARBADOS
004 FRANCO BELGA/BELG 329 DOLAR/BELIZE
005 DOLAR CANADENSE 330 DOLAR/BERMUDAS
006 COROA DINAM/DINAM 331 DOLAR/BRUNEI
007 PESETA ESPANHOLA 332 DOLAR/CAYMAN
008 DOLAR DOS EUA 333 DOLAR/CARIBE
009 BOLIVIANO 334 DOLAR/FIJI
010 FRANCO FRANCES 335 DOLAR/IL SALOMAO
011 LIRA ITALIANA 336 DOLAR/JAMAICA
012 IENE 337 DOLAR/LIBERIA
013 COROA NORUE/NORUE 338 DOLAR/SURINAME
016 LIBRA ESTERLINA 339 DOLAR/TRIN. TOBAG
017 COROA SUECA/SUECI 340 DOLAR/ZIMBABUE
018 FRANCO SUICO 341 DONGUE/VIETNAN
019 EURO/COM.EUROPEIA 342 DRAM/ARMENIA REP
020 PESO CHILENO 343 ESCUDO/CABO VERDE
021 PESO COLOMBIANO 344 FRANCO/COMORES
022 SUCRE 345 FRANCO/DJIBUTI
023 FRANCO DE LUXEMBURGO 346 FRANCO/GUINE
024 PESO MEXICANO 347 FRANCO/RUANDA
025 NOVO-SOL 348 GOURDE/HAITI
026 BOLIVAR 349 HYVNIA/UCRANIA
058 REAL 350 KINA/PAPUA N GUIN
059 WON/COREIA NORTE 351 KUNA/CROACIA
060 WON/COREIA SUL 352 KWANZA/ANGOLA
061 DOLAR/HONG-KONG 353 LARI/GEORGIA
062 BATH/TAILANDIA 354 LAT/LETONIA, REP
063 IUAN RENMIMBI/CHI 355 LEK/ALBANIA, REP
064 NOVO DOLAR/TAIWAN 356 LEMPIRA/HONDURAS
065 DOLAR/CINGAPURA 357 LEONE/SERRA LEOA
066 RUPIA/INDONESIA 358 LEU/MOLDAVIA, REP
067 DOLAR/NOVA ZELAND 359 LEV/BULGARIA, REP
068 RANDE/AFRICA SUL 360 LIBRA/EGITO
069 RUPIA/INDIA 361 LIBRA/FALKLAND
070 RUBLO/RUSSIA 362 LIBRA/GIBRALTAR
071 NOVA LIRA/TURQUIA 363 LIBRA/LIBANO
095 GUARANI/PARAGUAI 364 LIBRA/SIRIA, REP
321 DINAR/TUNISIA 365 LIBRA/STA HELENA
322 DIRHAM/EMIR.ARABE 366 LILANGENI/SUAZIL
323 DIRHAM/MARROCOS 367 LITA/LITUANIA
324 DOBRA/S.TOME/PRIN 368 LOTI/LESOTO
325 DOLAR DA GUIANA 369 MANAT/ARZEBAIJAO
Moeda de Referência
Código Descrição Código Descrição
370 FRANCO/BURUNDI 409 TACA/BANGLADESH
371 MARCO CONV/BOSNIA 410 TALA/SAMOA OC
372 METICAL/MOCAMBIQ 411 TENGE/CASAQISTAO
373 NAIRA/NIGERIA 412 TUGRIK/MONGOLIA
374 NAKFA/ERITREIA 413 VATU/VANUATU
375 NGULTRUM/BUTAO 414 XELIM/QUENIA
376 NOVA METICAL/MOCA 415 XELIM/SOMALIA
377 NOVO LEU/ROMENIA 416 XELIM/TANZANIA
378 NOVO MANAT TURCOM 417 XELIM/UGANDA
379 PAANGA/TONGA 418 ZLOTY/POLONIA
380 PATACA/MACAU 419 ESCUDO/TIMOR LEST
381 PESO/FILIPINAS 420 FLORIM/ANT. HOLAN
382 PESO/GUINE BISSAU 421 FLORIM/ARUBA
383 PESO/REP. DOMINIC 422 FORINT/HUNGRIA
384 PESO/URUGUAIO 423 FR.MALGAXE/MADAGA
385 PULA/BOTSWANA 424 FRANCO COL FRANC
386 QUACHA/MALAVI 425 FRANCO CONGOLES
387 QUACHA/ZAMBIA 426 AFEGANE/AFEGANIST
388 QUETZAL/GUATEMALA 427 BALBOA/PANAMA
389 QUIATE/BIRMANIA 428 BIRR/ETIOPIA
390 QUIPE/LAOS, REP 429 CEDI/GANA
391 RIAL/ARAB SAUDITA 430 COLON/COSTA RICA
392 RIAL/CATAR 431 COLON/EL SALVADOR
393 RIAL/IEMEN 432 CORDOBA OURO
394 RIAL/IRAN, REP 433 COROA ISLND/ISLAN
395 RIAL/OMA 434 COROA TCHECA
396 RIEL/CAMBOJA 435 COROA/ESTONIA
397 RINGGIT/MALASIA 436 DALASI/GAMBIA
398 RUBLO/BELARUS 437 DINAR ARGELINO
399 RUBLO/TADJIQUISTA 438 DINAR SERVIO/SERV
400 RUFIA/MALDIVAS 439 DINAR/BAHREIN
401 RUPIA/MAURICIO 440 DINAR/IRAQUE
402 RUPIA/NEPAL 441 DINAR/JORDANIA
403 RUPIA/PAQUISTAO 442 DINAR/KWAIT
404 RUPIA/SEYCHELES 443 DINAR/LIBIA
405 RUPIA/SRI LANKA 444 DINAR/MACEDONIA
406 SHEKEL/ISRAEL 445 DINAR/SUDAO
407 SOM QUIRGUISTAO 446 PESO/CUBA
408 SOM/UZBEQUISTAO
Anexo 03:
Tabela de Domínio para o campo País Origem
Código Descrição Código Descrição
001 BRASIL 110 LAOS
002 AFEGANISTAO 111 LESOTO
003 AFRICA DO SUL 112 LETONIA
004 ALBANIA 113 LIBANO
005 ALEMANHA 114 LIBERIA
006 ANDORRA 115 LIBIA
007 ANGOLA 116 LIECHTENSTEIN
008 ANTIGUA E BARBUBA 117 LITUANIA
009 ANTILHAS HOLANDESAS 118 LUXEMBURGO
010 ARABIA SAUDITA 119 MACAU
011 ARGELIA 120 MADAGASCAR 012 ARGENTINA 121 MALASIA 013 ARMENIA 122 MALAWI 014 ARUBA 123 MALDIVAS 015 AUSTRALIA 124 MALI 016 AUSTRIA 125 MALTA 017 AZERBAIJAO 126 MARROCOS 018 BAHAMAS 127 MARTINICA 019 BAHREIN 128 MAURICIO 020 BANGLADESH 129 MAURITANIA 021 BARBADOS 130 MEXICO 022 BELARUS 131 MIANMAR 023 BELGICA 132 MICRONESIA 024 BELIZE 133 MOCAMBIQUE 025 BENIN 134 MOLDOVA 026 BERMUDAS 135 MONACO 027 BOLIVIA 136 MONGOLIA 028 BOSNIA-HERZEGOVINA 137 MONTSERRAT 029 BOTSUANA 138 NAMIBIA
030 BRITSH INDIAN OCEAN 139 NAURU
031 BRUNEI 140 NEPAL
032 BULGARIA 141 NICARAGUA
033 BURKINA FASSO 142 NIGER
034 BURUNDI 143 NIGERIA
035 BUTAO 144 NIUE
036 CABO VERDE 145 NORUEGA
037 CAMAROES 146 NOVA CALEDONIA
038 CAMBOJA 147 NOVA ZELANDIA
039 CANADA 148 OMA
040 CAZAQUISTAO 149 PALAU
041 CHADE 150 PANAMA
042 CHILE 151 PAPUA NOVA GUINE
043 CHINA 152 PAQUISTAO
044 CHIPRE 153 PARAGUAI
045 CHRISTMAS ISLAND 154 PERU
046 CINGAPURA 155 PITCAIRN
047 COLOMBIA 156 POLINESIA FRANCESA
048 CONGO 157 POLONIA
049 COREIA DO NORTE 158 PORTO RICO
050 COREIA DO SUL 159 PORTUGAL
051 COSTA DO MARFIM 160 QATAR
052 COSTA RICA 161 QUENIA
053 CROACIA 162 QUIRGUISTAO
054 CUBA 163 REINO UNIDO
055 DINAMARCA 164 REPUBLICA CENTRO-AFRICANA
056 DJIBUTI 165 REPUBLICA DOMINICANA
057 DOMINICA 166 REPUBLICA TCHECA
058 EGITO 167 REUNIAO
059 EL SALVADOR 168 ROMENIA
060 EMIRADOS ARABES UNIDOS 169 RUANDA
Tabela de Domínio para o campo País Origem
Código Descrição Código Descrição
061 EQUADOR 170 RUSSIA
062 ESLOVAQUIA 171 SAARA OCIDENTAL
063 ESLOVENIA 172 SAMOA AMERICANA
064 ESPANHA 173 SAMOA OCIDENTAL
065 ESTADOS UNIDOS 174 SAN MARINO
066 ESTONIA 175 SANTA LUCIA
067 ETIOPIA 176 SAO CRISTOVAO E NEVIS
068 FIJI 177 SAO PEDRO E MIQUELON
069 FILIPINAS 178 SAO TOME E PRINCIPE
070 FINLANDIA 179 SAO VICENTE E GRANADINAS
071 FRANCA 180 SENEGAL
072 GABAO 181 SERRA LEOA
073 GAMBIA 182 SEYCHELLES
074 GANA 183 SIRIA
075 GEORGIA 184 SOMALIA
076 GIBRALTAR 185 SRI LANKA
077 GRANADA 186 SUAZILANDIA 078 GRECIA 187 SUDAO 079 GUADALUPE 188 SUECIA 080 GUAM 189 SUICA 081 GUATEMALA 190 SURINAME 082 GUIANA 191 TAILANDIA
083 GUIANA FRANCESA 192 TAIWAN (FORMOSA)
084 GUINE 193 TAJIQUISTAO
085 GUINE EQUATORIAL 194 TANZANIA
086 GUINE-BISSAU 195 TIMOR
087 HAITI 196 TOGO
088 HOLANDA 197 TOKELAU
089 HONDURAS 198 TONGA
090 HONG KONG 199 TRINIDAD E TOBAGO
091 HUNGRIA 200 TUNISIA
092 IEMEN 201 TURCOMENISTAO
093 ILHAS COMORES 202 TURQUIA
094 ILHAS MARSHALL 203 TUVALU
095 ILHAS SALOMAO 204 UCRANIA
096 INDIA 205 UGANDA 097 INDONESIA 206 URUGUAI 098 IRA 207 UZBEQUISTAO 099 IRAQUE 208 VANUATU 100 IRLANDA 209 VATICANO 101 ISLANDIA 210 VENEZUELA 102 ISRAEL 211 VIETNA 103 ITALIA 212 ZAIRE 104 IUGOSLAVIA 213 ZAMBIA 105 JAMAICA 214 ZIMBABUE
106 JAPAO 216 ILHAS CAYMAN
107 JORDANIA 222 GUERNSEY
108 KIRIBATI
109 KUWAIT
Anexo 04: Fator de Risco Código Descrição
00 Nenhum
01 Taxa de Juros - Pre 02 Taxa de Juros – Flutuante 03 Índice – Índice Nacional 04 Índice - Índice DI
05 Índice – Índice Internacional 06 Variação Cambial - Dólar Americano 07 Variação Cambial – IENE
08 Variação Cambial – Libra
09 Variação Cambial - Outras Moedas
10 Commodities - Negociada em Outras Moedas 11 Variação Cambial - EURO
Derivativo Contratado no Exterior
Nome do Arquivo
Tamanho do Registro
Alteração Contrato DCE
Caracteres: 777
Header
Seq
Campo
Formato Posição
Conteúdo
Descrição
1 Tipo IF
X(05)
1–5
DCE
Tipo do Instrumento
Financeiro
2 Tipo de Registro
X(01)
6–6
0
Registro Header
3 Identificação de
Transferência
X(04)
7–10
0004
Identificação de
transferência para Alteração
de Contrato DCE
4 Nome Simplificado
do Participante
X(20)
11–30
Nome Simplificado do
Participante que gerou o
arquivo
5 Data
9(08)
31–38
Ano, mês e dia da Data da
operação.
Formato: AAAAMMDD.
6 Versão do Layout
9(05)
39–43 00001
Controle de versão
7 Delimitador
X(01)
44–44 <
Delimitador do Fim da Linha
Alteração de Contrato DCE (Body)
Seq
Campo
Formato Posição
Conteúdo
Descrição
1 Tipo IF
X(05)
1–5
DCE
Tipo do Instrumento
Financeiro
Campo obrigatório.
2 CodigoIF
X(14)
6-19
Código do Instrumento
Financeiro
Campo obrigatório.
3 Conta
(Participante)
9(08)
20-27
Código Conta Participante
Campo obrigatório
4 Tipo Papel
9(02)
28-29
05-Parte
07-Comprador
08-Vendedor
11–Titular
12-Lançador
Código Tipo de Papel
Campo obrigatório.
5 Meu Número
9(10)
30-39
Meu Número
Campo obrigatório.
6 Valor Base
9(12)
40-51
Valor Base
Campo obrigatório
7 Adesão Contrato
9(01)
52-52
1 - CGD
2 - CGD/CSA
3 - CSA
4 - ISDA
5 - NENHUM
Código da Adesão a Contrato
Campo obrigatório.
Seq
Campo
Formato Posição
Conteúdo
Descrição
8 Dados
Complementares X(320)
53-372
Dados Complementares
Campo preenchimento
opcional.
9 Fator de Risco
Ativo
9(02)
373-374
Código do Fator de Risco
Campo obrigatório
Ver Anexo 01
10. Fator de Risco
Passivo
9(02)
375-376
Código do Fator de Risco
Campo obrigatório
Ver Anexo 01
11. Complemento
Risco Ativo
X(200)
377-576
Descrição do Fator de Risco
Ativo
Campo preenchimento
opcional.
12. Complemento
Risco Passivo
X(200)
577-776
Descrição do Fator de Risco
Passivo
Campo preenchimento
opcional.
13. Delimitador
X(01)
777-777 <
Delimitador do Fim da Linha
(Fim)
Anexo 01: Fator de Risco
Código Descrição
00 Nenhum
01 Taxa de Juros - Pre 02 Taxa de Juros – Flutuante 03 Índice – Índice Nacional 04 Índice - Índice DI
05 Índice – Índice Internacional 06 Variação Cambial - Dólar Americano 07 Variação Cambial – IENE
08 Variação Cambial – Libra
09 Variação Cambial - Outras Moedas
10 Commodities - Negociada em Outras Moedas 11 Variação Cambial - EURO
