Problems - Computer Control Page 1
Computer Control – Problems
2013
J. Miranda Lemos and A. Bernardino
1 – Models in Computer Control
P1 – Determine os primeiros 6 termos da solução da equação de diferenças
, 3 , 2 ) 2 ( ) 1 ( ) (k y k y k k y partindo das condições iniciais
1 ) 1 ( ) 0 ( y y
(Estes números denominam-se números de Fibonacci).
P2 – Considere o sistema com entrada
u
e saída y descrito pela equação de diferenças linear) ( ) 1 ( ) ( ) 1 ( ) 2 (k a1y k a2y k b0u k b1u k y
em que k 0,1,2, é o tempo discreto, os
a
i, bisão parâmetros constantes e as condiçõesiniciais são nulas. Por aplicação do Princípio de Sobreposição, mostre que se trata de um sistema linear.
P3 – Considere o sistema discreto descrito pela equação de diferenças:
) 11 ( ) 10 ( 2 ) 2 ( ) 1 ( 5 . 0 ) (k y k y k u k u k y
a) Determine a função de transferência no operador atraso; b) Determine a função de transferência no operador avanço;
c) Determine os pólos e os zeros (e a respectiva multuplicidade) e o atraso puro do sistema.
P4 – Considere o sistema linear e invariante descrito pela equação de diferenças
) ( ) 1 ( ) ( ) 1 ( ) 2 (k a1y k a2y k b0u k b1u k y
Problems - Computer Control Page 2 b) Determine a função de transferência, em potências de z e de
z
1.c) Diga qual o atraso puro do sistema.
d) Obtain an equivalent state-space model of the system.
P5 - Considere o sistema da figura seguinte.
O A/D e o D/A operam sincronamente, com um intervalo de amostragem de 1 segundo. Admita que o D/A se comporta como um retentor de amostras de ordem zero e que o A/D se comporta como um amostrador ideal. Suponha que as condições iniciais do processo são nulas. Suponha ainda que no ponto A é aplicado um escalão digital unitário. Nestas condições, responda às perguntas seguintes:
a)
Represente graficamente os sinais nos pontos A, B, C, D, E.b)
Escreva expressões para o sinal nos pontos C e E.c)
Obtenha o modelo discreto equivalente entre os pontos A e E, na forma de uma função de transferência digitalP6.Considere o sistema cujo diagrama de blocos se mostra na figura seguinte.
Admita que o D/A se comporta como um retentor de amostras de ordem zero e que o A/D se comporta como um amostrador ideal. Ambos os conversores operam sincronamente. As condições iniciais do processo são nulas.
a) Calcule os polos do sistema contínuo e indique a regra pela qual se podem obter os polos do sistema discretizado entre os pontos A e D.
b) Estabeleça uma frequência de amostragem adequada à discretização do sistema. Justifique.
D/A
1
A/D
s
e
-2s
A
B
C
D
E
Processo D/A 1/(s2+3s+2) C A/D D A B ProcessoProblems - Computer Control Page 3 c) Para essa frequência obtenha o modelo discreto equivalente entre os pontos A e D, na
forma de uma função de transferência digital.
P7. Considere o sistema contínuo cujo modelo é dado da seguinte forma:
) 1 ( ) ( 5 . 0 ) ( 2 2 u t dt t dx dt t y d
O sinal {u} representa a entrada do sistema e {y} a sua saída. Note que a variável independente do sinal de entrada está atrasada relativamente à do sinal de saída. Pretencde-se:
Determine um modelo discreto equivalente, na forma de uma função de transferência
discreta, quando este sistema é amostrado com um retentor de amostras de ordem zero e um intervalo de amostragem de 1 segundo.
P8. Um sistema contínuo com função de transferência
G s se
s
( )1
é amostrado com um intervalo de amostragem
h
1
, com um retentor de amostras de ordem zero. Determine o seu equivalente discreto.Note que a transformada Z do escalão unitário é z z1
P9. Considere o sistema descrito na figura seguinte.
Admita que o D/A se comporta como um retentor de ordem zero e que o A/D se comporta como um amostrador ideal. Ambos os conversores operam sincronamente à frequência de amostragem fs = 1Hz. As condições iniciais do processo são nulas, e no instante t = 0 é aplicado
um escalão unitário em x1.
d) Esboce os sinais x1, x2, x3, x4 e x5, ao longo do tempo, identificando claramente os que são
contínuos e os que são discretos. Não é necessário fazer um esboço rigoroso dos transitórios.
e) Obtenha o modelo discreto equivalente.
D/A A/D
x4 x5
Problems - Computer Control Page 4 f) Verifique se a frequência de amostragem dada é adequada à obtenção de um equivalente discreto que seja uma boa aproximação do sistema contínuo. Caso contrário, escolha uma frequência adequada.
g) Faça agora fs = 10Hz. Calcule os polos e zeros do equivalente discreto e indique o que lhes
acontece se aumentarmos ainda mais a frequência de amostragem. Nota: 3 2 2 ) 1 ( 2 ) 1 ( ) ( 2 1 z z z h kh Z
P10. Considere um veículo submarino tipo torpedo com propulsão eléctrica que se mostra na figura seguinte.
Este veículo desloca-se em linha recta, sendo a força de propulsão devida à rotação da hélice accionada por um motor eléctrico. Os dois incrementos
u
(variável manipulada, correspondente à variação da velocidade da hélice em torno do equilíbrio) ev
(saída do sistema, correspondente ao incremento da velocidade do torpedo em relação ao equilíbrio) estão aproximadamente relacionados, para valores pequenos, pelo modelo linear:u v dt dv
1 (2)Por forma a realizar o controlo por computador da velocidade do torpedo por actuação em
u
, é utilizado o esquema que se mostra na figura seguinte.O A/D e o D/A operam sincronamente, com um intervalo de amostragem
h
. Admita que o D/A se comporta como um retentor de amostras de ordem zero e que o A/D se comporta como um amostrador ideal. Suponha que as condições iniciais são nulas (isto é, quer a força de propulsão, quer a velocidade do torpedo se encontram inicialmente nos seus valores de equilíbrio). Nestas condições, responda às perguntas seguintes (considere apenas os incrementos em relação ao equilíbrio):a)
Obtenha o modelo discreto equivalente entre os pontos A e D, na forma de uma função de transferência discreta. Considereh
, e
genéricos.b)
Escreva a equação de diferenças equivalente à função de transferência que obteve em b).v
Fp
u(kh)
D/A
u(t)
v(t)
A/D
v(kh)
A
B
C
D
Dinâmi ca i ncremental do torpedo
Problems - Computer Control Page 5
c)
Recorrendo ao método dos mínimos quadrados para estimar parâmetros no modelo discreto, diga como poderia estimar os parâmetros e
a partir de registos de observações experimentais para o comando do motoru
e a velocidadev
.Ajudas úteis:
a s e TL at 1
1 1 z z TZ (degrau)
kh T
h T e z z e TZ / / P11. Considere o sistema contínuo cujo modelo de estado é
x
x
x
u
y
x
1 2 21 0
Determine um modelo discreto equivalente, na forma de uma função de transferência discreta, quando este sistema é amostrado com um retentor de amostras de ordem zero e um intervalo de amostragem de 2 segundos.
Nota: Z kh h z z z 1 2 1 2 1 2 2 3 ( ) ( ) ( )
P12 – Considere o sistema contínuo
cx y bu ax x
Suponha que a entrada
u
é constante durante intervalos de tempo de duraçãoh
. Amostre o sistema em instantes síncronos com as variações emu
e discuta como é que os pólos do sistema discreto variam com o intervalo de amostragemh
.P13 – As equações de diferenças seguintes são supostas descrever sistemas em tempo contínuo, amostrados com um retentor de amostras de ordem zero e um intervalo de amostragem
h
. Determine, se existirem, os correspondentes sistemas em tempo contínuo: a) y(kh)0.5y(khh)6u(khh)Problems - Computer Control Page 6 b)
1 1 ( ) ) ( ) ( 7 . 0 5 . 0 ) ( 3 . 0 0 1 5 . 0 ) ( kh x kh y kh u kh x h kh x c) y(kh)0.5y(khh)6u(khh)P14 – Determine a função de transferência discreta do sistema
1 0
( ) ) ( ) ( 1 2 ) ( 0 0 2 . 0 5 . 0 ) ( kh x kh y kh u kh x h kh x P15 – Considere o sistema contínuo com função de transferência
s e s s G( ) 1
em que o atraso é
2
.
Obtenha o modelo de estado do sistema amostrado com um intervalo de amostragemh
1
.P16 – Considere o sistema contínuo estável
a s b s s G ) (
em que
a
b
. Determine a função de transferência discreta do sistema amostrado com um intervalo de amostragemh
. Obtenha condições para que o sistema amostrado tenha um inverso estável (isto é, para que não tenha zeros fora do círculo unitário).3 – Identification
P1 - Dadas duas grandezas físicas X e Y, pretende-se estimar o parâmetro
a
no modelo linear que as relaciona, e que é da formaY
aX
em que é uma variável que traduz a existência de erros experimentais. Em 5 experiências em que se mediu o valor de X e o correspondente valor de Y, obtiveram-se os seguintes
Problems - Computer Control Page 7 i X Y 1 10 9 2 20 21 3 30 32 4 40 38 5 50 51
Na tabela acima, I representa o número da experiência realizada.
Determine uma estimativa do parâmetro
a
recorrendo aos método dos mínimos quadrados, indicando:a)
A funcional de mínimos quadrados;b)
A equação satisfeita pela estimativa;c)
O valo da estimativa.P2.Sabe-se que a grandeza Y tem uma variação polinomial no tempo, sendo modelada por um polinómio de segundo grau, da forma:
Y t( ) at2
( )tNesta equação, t é o tempo contado a partir do início da experiência, a é um parâmetro a estimar e (t) é um resíduo que traduz a existência de erros experimentais, o qual se assume pequeno. Por forma a estimar a constante a, efectua-se uma experiência ao longo da qual se regista o valor de Y, bem como os instantes de medida contados desde o início. Obtiveram-se os resultados que se mostram na tabela seguinte:
t (segundo) Y
5 0.49
10 1.01
15 1.45
Problems - Computer Control Page 8 Recorrendo ao método dos mínimos quadrados e aos dados indicados na tabela, determine uma estimativa do parâmetro a. Indique sucessivamente:
a)A funcional de mínimos quadrados; b)A equação satisfeita pela estimativa; c)O valor da estimativa;
P3. Pretende-se estimar por mínimos quadrados não recursivos o parâmetro
a
no modelo) 1 ( ) 1 ( ) (t ay t u t y
para o que se observaram séries de observações das variáveis u(t) e y(t), com 1000 pontos cada. Designam-se estas observações experimentais por ui1 e
y
i, i1,,N 1000.a) Determine uma fórmula para a estimativa não recursiva de mínimos quadrados do parâmetro
a
em função dos dados, indicando sucessivamente: i) O funcional de mínimos quadrados; ii) A equação satisfeita pela estimativa; iii) Uma fórmula para o cálculo da estimativa.b) Para estimar o mesmo parâmetro, no mesmo modelo, recorreu-se ao método dos mínimos quadrados recursivos com esquecimento exponencial. Na experiência efectuada o parâmetro
a
tem inicialmente o valor de 0.95 e, depois det
500
, assume o valor -0.5. Fizeram-se duas experiências com factores de esquecimento com o valor
0
.
98
e
0
.
995
. Os resultados destas experiências mostram-se nas figuras P4-1 e P4-2.Pretende-se: Diga a qual das figuras corresponde qual dos valores do factor de esquecimento. Justifique. Fig. P4-1 Fig. P4-2 0 500 1000 1500 2000 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 E st im a ti va
Tempo [número de amostras]
0 500 1000 1500 2000 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 E st im a ti va
Problems - Computer Control Page 9 P4. Considere o sistema modelado por
) ( ) 1 ( ) 1 ( ) (t ay t bu t e t y
em que
e
é um sinal branco, gaussiano, de média nula e variância unitária. É efectuada uma experiência no sistema para estimar os parâmetrosa
eb
. Com os dados obtidos parau
e y calcularam-se as seguintes quantidades:30 ) ( 999 1 2
i i y ( ) 50 999 1 2
i i u ( 1) ( ) 1 999 1
i i y i y ( ) ( ) 20 999 1
i i u i y ( 1) ( ) 36 999 1
i i u i yDetermine a estimativa de mínimos quadrados dos parâmetros
a
eb
.P5 - Considere o sistema descrito pela seguinte equação às diferenças:
)
(
)
2
(
)
1
(
)
(
t
ay
t
bu
t
t
y
Nesta equação, a,b, são parâmetros a estimar, t é o número do ensaio realizado e (t) é um resíduo que traduz a existência de erros experimentais, o qual se assume pequeno. Por forma a estimar as constantes a,b, efectua-se uma experiência desde t=1 até t=1000, estando o sistema inicialmente em repouso, ao longo da qual se registam os seguintes valores:
4 . 1 ) 1 ( 1000 1 2
t t y , ( ) ( 1) 0.7 1000 1
t t y t y , ( ) ( 2) 0.4 1000 1
t t y t y 1 ) 2 ( 1000 1 2
t t u , ( 1) ( 2) 0 1000 1
t t u t u , ( ) ( 2) 0 1000 1
t t u t u 1 ) 2 ( ) ( 1000 1
t u t y t , ( 1) ( 2) 0 1000 1
t t u t y , ( 2) ( 2) 0 1000 1
t u t y ta) Recorrendo ao método dos mínimos quadrados calcule a estimativa dos parâmetros do sistema (a, b).
b) Qual das estimativas (de a ou de b) tem maior precisão? Justifique.
c) Diga que condições deverá satisfazer a sequência de ruído para que a estimativa dos parâmetros seja centrada.
P6 – Show that, whenever the indicated inverses exist, the following identity is true:
1
1
1
1
1
1 1DA
C
B
DA
B
A
A
BCD
A
Problems - Computer Control Page 10 P7 – Demonstre as seguintes equações que propagam no termpo a estimativa do método das variáveis instruimentais recursivas:
)
(
)
1
(
)
(
'
1
)
1
(
)
(
'
)
(
)
1
(
)
1
(
)
(
t
t
P
t
t
P
t
t
t
P
t
P
t
P
(
)
ˆ
(
1
)
(
)
)
(
)
(
)
1
(
ˆ
)
(
ˆ
t
t
P
t
t
y
t
t
t
P8 - Deduza as equações que permitem estimar recursivamente o vector de parâmetros dadas N observações de y(t) e de (t-1), admitindo válido o modelo
y t( )
' (t1)
v t( )em que v(t) é um resíduo pequeno (escalar para cada t). O estimador não pode implicar a inversa de uma matriz, e minimiza o critério de mínimos quadrados com factor de esquecimento, dado por
J N t y t t t N ( ) ( ( ) '( ) ) ^
1 2 1sendo um escalar positivo e menor do que 1.
Sugestão:
A
BCD
1
A
1
A
1B
DA
1B
C
1
1DA
1.Use the fact that the batch least squares estimate with forgetting factor can be computed using
̂( ) ( ) ∑ ( ) ( )
,
where the information matrix verifies the recursive equation ( ) ( ) ( ) ( ).
P9.Considere o processo estável descrito pela equação de diferenças y k( )ay k( 1) u k( 1) v k( )
em que v(k) é um resíduo não mensurável, modelado por
Problems - Computer Control Page 11 e as sequências u(k), e(k) são sequências brancas, independentes, de média nula e variância unitária. Supõe-se que apenas estão acessíveis para medida directa os sinais y, u, não sendo o sinal e acessível. Suponha válida a aproximação das médias estatísticas por médias na amostra. Exprima a estimativa de mínimos quadrados da constante a em função de a e de c.
Sugestão: Dado o modelo linear
y t( )
' (t1)
o
( )t a estimativa de mínimos quadrados do vector
o é dada por ( ) ' ( ) ( ) ( )
k k
y k k k N k N 1 1 1 1 1 1Para obter a variância da saída y em regime estacionário, comece por obter uma equação de diferenças para ela.
P10. Pretende-se medir um parâmetro
, para o que se dispõe de dois sensores que produzem medidasy
1 ey
2 tal como se mostra na figura.Pretende-se estudar o problema de fusão sensorial, isto é, de combinar as medidas dos dois sensores. Admite-se que o sensor
i
produz uma mediday
i relacionada com o valor verdadeiro do parâmetro pory
i
e
i tal quep
ei( )
e
i
exp
e
i
1
2
1
2
2
e
e
y
y
1 2 1 2 sensor 1 sensor 2Problems - Computer Control Page 12 sendo
e
1 ee
2 mutuamente independentes e independentes de
.a)Determine a estimativa de máxima verosimilhança do parâmetro
, designada por
calculada a partir de um par de medidasy
1 ey
2.b)Pretende avaliar-se da vantagem da utilização dos dois sensores em relação a um único. Admita que o parâmetro
é uma variável aleatória gaussiana com uma certa média e uma certa variância. Determine a variância do erro:i)Quando usa apenas um sensor, E
y1
2
ii)Quando usa a estimativa de máxima verosimilhança baseada nos dois
sensores,
E
MV
2
. O que conclui?P11 - Para a instalação de uma antena num prédio elevado, pretende-se caracterizar a força exercida pelo vento na estrutura. Como a força exercida é proporcional à velocidade do vento, efectuam-se medições diárias do módulo da velocidade do vento (independentemente da orientação) através de um anemómetro: vi, i=1…N. Admite-se que o módulo da velocidade
segue uma distribuição de Rayleigh1 de parâmetro :
Admitindo que as medições em dias consecutivos são independentes, calcule a estimativa do valor do parâmetro
2pelo método da máxima verosimilhança (considere um número arbitrário N de medições).
1
A distribuição de Rayleigh modela processos 2D cujas componentes ortogonais (neste caso vx e vy) têm distribuição Gaussiana de média nula e variância
2 .
2 222
exp
)
|
(
v
v
v
p
Problems - Computer Control Page 13 P12 – Antes de uma partida de futebol é necessário verificar se a moeda a utilizar na escolha de campo está ou não viciada. Para isso recorre-se a uma experiência em que se efectuam n lançamentos independentes e se regista o número de “faces” e “coroas” obtidas:
} ,..., ,
{y1 y2 yn ; yi = 1 se “face” e yi = 0 se “coroa”
Seja p a probabilidade de um lançamento da moeda em questão resultar em “face”. A moeda será não viciada se p for próximo de 0.5.
a) Mostre que a função de verosimilhança para a experiência referida é dada pela distribuição de Bernoulli:
n k k np
p
p
y
y
y
L
(
1,
2,...,
|
)
1
sendo k o número de faces saídas (
n i i y k 1 ).
b) Obtenha o estimador de máxima verosimilhança do parâmetro p.
P13. Pretende-se caracterizar o ruído de um sensor utilizando o método da máxima
verosimilhança. Para isso dimensiona-se uma experiência onde se obtêm N observações do sensor (yi, i=1…N), com entrada nula. Admita que o ruído do sensor é branco, gaussiano, de
média nula, e as observações são independentes.
Mostre que a estimativa de máxima verosimilhança da variância do ruído é: