IPN - Integração da Pós Negociação

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IPN -

Integração da Pós Negociação

Dezembro / 2016

Versão 3.0

IPN – Integração da Pós Negociação

Guia de Rotinas e Processos de validação -

Check List Produção Paralela

(Fase 2 – Clearing de Renda Variável e Renda Fixa)

Privada)

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Manual Operacional da

Produção Paralela

ÍNDICE

A. Histórico de alterações ... 6

B. Introdução ... 7

1. Infra Estrutura Comunicação ... 7

MTA – arquivos (Ambiente de Testes) ... 7

SMP - Mensagens ... 7

Secure Client... 7

Drop Copy ... 8

Adequação aos novos requisitos de infra do SINACOR Produção Paralela ... 8

32GB Memória RAM ... 8

16 Núcleos de CPU ... 8

50 GB de espaço livre em disco ... 8

2 Sistemas ... 8

RTC... 8

Alocação ... 8

Controle de Posição... 8

Monitor de Risco ... 8

Manutenção do Limite de Risco ... 8

Simulador de Risco ... 9 BTB ... 9 SLF ... 9 NGA – Garantias ... 9 SINCAD ... 9 Cadastro de Contas ... 9 Cadastro de Vínculos ... 9 SINACOR ... 9 Ordens ... 9 Faturamento Bovespa ... 10 Ordens BMF ... 10 Faturamento BMF ... 11 Custódia ... 11 Alocação Unificada ... 12 Liquidação Financeira ... 12

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Produção Paralela

Garantias ... 13

Apuração de Resultados ... 14

Faturamento BTC ... 14

CAC – Central Depositária ... 14

3 BTB ... 15

Inserção de Ofertas ... 15

Consulta Ofertas ... 15

Autorização de Ofertas... 15

Indicação de Tomador Carrying ... 15

Aprovação de Indicação de Tomador Carrying ... 16

Fechamento de Pré-Contratos ... 16

Consulta Pré-Contratos Fechados ... 16

4 Alocação ... 16

Realização de Alocação de Operações ... 17

Consulta alocações pendentes ... 17

Consulta negócios realizados ... 17

Consulta solicitações fora da grade ... 17

5 Repasse enviado ... 17

Envio de repasses ... 17

Consulta repasses enviados ... 19

Consulta solicitações fora da grade ... 19

6 Repasse recebido ... 19

Aceite e rejeição de repasses ... 19

Consulta repasses recebidos ... 20

7 Conciliação Comitente ... 20

Conciliação Alocação – Solicitação do HASH de alocação ... 20

Conciliação Alocação – Participante calcula hash de seu sistema e compara com hash recebido da Clearing ... 20

Batimento Alocações entre Produção e Produção Paralela – Solicitação dos demais arquivos de alocação ... 20

8 Conciliação/Controle de Posição (D+1) ... 21

Refletir transferência de Posição de Produção em Produção Paralela ... 21

Refletir cobertura de posições em Produção e Produção Paralela ... 21

Refletir renovação de posições em Produção e Produção Paralela ... 22

Refletir liquidações antecipadas de posições em Produção e Produção Paralela ... 22

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Produção Paralela

Recebimento arquivo BVBG.017.02 ... 24

Comparar Posições entre Produção e Produção Paralela (BVBG.017) ... 24

9 Conciliação Financeiro (D+1) ... 24

Recebimento do arquivo BVBG.021 ... 24

Conciliação do financeiro entre corretora e informada pela Clearing ... 24

Batimento Financeiro entre Produção e Produção Paralela ... 25

10 Liquidação Financeira ... 25

Recebimento arquivo BVBG.020.01 - CashEntryTypeNotification ... 25

Recebimento arquivo BVBG.021.02 (4x) - Cash Entry Notification by Settlement Date 25 Recebimento arquivo BVBG.022.02 - Cash Entry Notification by Reference Date ... 25

Verificar batimento Financeiro entre BVBG.021 e SLF... 25

Validar CMDF/CLCO (para PNP/PL/Ag. Cust) ou AMDF/ALCO (para MC) Produção com BVBG.021.02 Produção Paralela ... 26

Validar sistema CLF Produção com SLF Produção Paralela ... 26

11 Liquidação de ativos ... 26

Receber BVBG.019.02 NetResultReport ... 26

Consulta de instruções de liquidação no sistema RTC ... 26

Consulta de operação com custódia direcionada no sistema RTC para agente de Custódia ... 26

Enviar mensagem de autorizações de entregas de vendas mercado à vista D+2 bvmf.037.01 NetResultCustodianConfirmationResponse ... 27

Enviar mensagem de alteração de conta (bvmf.039.01) SafekeepingAccountModificationInstruction ... 27

Enviar mensagem de alteração de carteira (bvmf.040.01) SubAccountModificationInstruction ... 27

Receber resultado da liquidação através do arquivo BVBG.018.02 SettlementReport 28 Efetuar restrição de entrega ... 28

Efetuar liberação da restrição de entrega... 28

Receber a restrição de entrega requisitada (bvmf.060.01) ... 28

Receber a liberação da restrição de entrega requisitada (bvmf.060) ... 29

12 Tarifação ... 30

Importação e Carga do BVBG.023.01- CalculatedFee ... 30

Importação e Carga do BVBG.024.01- FeeVariablesInformation ... 30

Importação e Carga do BVBG.025.01- FeeUnitCostReport ... 30

Importação e Carga do BVBG.026.01- DailyHighFrequencyTrader ... 31

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Importação e Carga do BVBG.043.01- FeeUnitCostPublicReport ... 31

Importação e Carga do BVBG.044.01- DailyFeeUnitCostPublicReport ... 32

Importação de Carga do BVBG.072.01- EquitiesFeePublicInformation ... 32

Efetuar Conciliação Sinacor x SLF (BVBG.021) ... 32

13 Garantias ... 32

Verificar Comitentes com Chamadas de Margem ... 33

Verificar Movimentações de Garantias ... 33

Consultar Saldo de garantias ... 33

Consultar Dados de Ativos ... 33

Requisitar aceite de depósito ... 33

Requisitar aceite de retirada ... 34

Requisitar distribuição de garantias ... 34

Requisitar transferência de garantias ... 34

Consultar tela de garantias depositadas ... 34

14 Risco ... 35

Acompanhamento do Saldo Operacional do PNP/PL ... 35

Consulta do Risco Intradiário dos Comitentes ... 35

Simulação de Risco dos Comitentes (CORE0) ... 35

Simulação de Risco do PNP/PL (CORE1 e CORE2) ... 35

15 Contingência ... 36

Teste Contingência (arquivo) ... 36

16 Depositária ... 36

Movimentações de custódia realizadas em Produção devem ser replicadas em Produção Paralela para atendimento das operações intradia ... 36

Conciliação das posições de Produção e Produção Paralela ... 37

Tratamento de eventos realizados em Produção devem ser replicados em Produção Paralela ... 37

17 Serviço de Dados Históricos ... 37

Acesso à Feramenta ... 37

Solicitações de Relatório Padronizado ... 37

Aprovação de Orçamento de Relatório ... 37

Acompanhamento detalhado das solicitações ... 37

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A. Histórico de alterações

Versão

Data

Descrição das alterações

1.0 09/08/2016 Versão inicial

2.0 05/10/2016 Itens 2.6.8; 11.6; 13 e 16.1

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B. Introdução

Este documento contém uma breve explicação do que é esperado pela BM&FBOVESPA na execução de cada atividade contida no Check list de execução diária da Produção Paralela destinado aos Participantes do mercado.

1. Infra Estrutura Comunicação

MTA – arquivos (Ambiente de Testes)

Aplicativo responsável pela monitoração e controle de arquivos transferidos entre a Bovespa e Instituições Participantes.

 Rotina com SINACOR

 Software para recebimento dos seguintes arquivos de Custódia: CSGD, CMVD, CMVC1 e CMVC2.

 TI: As configurações do MTA estão no servidor no qual o SINACOR está instalado. Caminho: Confserver >> Configurações>> MTA >> Diretórios para Importação e exportação. Neste local serão configurados os caminhos de envio de todos os arquivos (do MTA e do Secure Transport) e de recebimento dos arquivos via MTA.

 Usuário: Para validar se o MTA está funcional, podemos, por exemplo, simular a importação do arquivo CSGD. Menu: Custódia >> Manutenção >> Reconciliação >> Ações >> Posições à vista >> Importação de Posição Reconciliação.

SMP - Mensagens

SMP ISO é o Serviço de Mensageria da Rede Própria para mensagens ISO 20022.  Rotina com SINACOR

 Por meio do SMP-ISO, as sessões de Captura (negócios), Alocação e Outros (BTC) são disponibilizadas ao participante.

 TI: A equipe de TI pode verificar se a sessão para recebimento das ordens está conectada com a Bolsa. No SINACOR, acessar o menu: Ferramentas de Apoio >> Suporte a sistemas >> Monitor do OMMFixFixGear. Na aba BVMF Comunicador clicar no box Receptor e depois na aba Conexões FIX para verificar se todas as conexões estão conectadas (bolinha verde).

 Usuário: Módulo de Ordens >> Ordens e Negócios >> Manutenção de Negócios. Selecionar no filtro Capturado = Sim (significa que estamos verificando se a mensagem bvmf.012 foi recebida pelo participante) e pesquisar.

Secure Client

O Secure Client utiliza tecnologia Secure Transport (software de troca de arquivos) e tem como finalidade o envio e recepção de arquivos do Simulador de Risco e da Clearing de forma ágil, interativa e monitorado.

 Rotina com SINACOR

 Software para envio e recebimento dos demais arquivos utilizados pelo SINACOR.

 TI: As configurações do Secure Transport estão no servidor. Caminho: Confserver >> Configurações >> Aplicação >> Enterprise Services - Importação.

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Produção Paralela

Neste caminho, será configurado o caminho de recebimento dos arquivos utilizados pelo Sinacor. Para cada arquivo deverá ser informado o caminho de recebimento do mesmo. Além disto, é necessário informar o caminho no qual os arquivos processados (com erro ou com sucesso) deverão permanecer (campo Repositório de Arquivos).

 Usuário: Realizar a importação do arquivo BVBG028 (arquivo de cadastro de instrumentos). Este arquivo possui periodicidade diária e pode ser importado manualmente ou de forma automática. Menu: Cadastro de Instrumentos > Monitoração > Monitor de Importação e Exportação. Verificar se a opção de importação automática do BVBG028 (Cadastro de Instrumentos de Negociação) já foi finalizada. Caso queira realizar a importação manual, basta selecionar a opção manual, clicar com o lado direito do mouse e clicar em processar.

Drop Copy

Confirmações de mensagens de ofertas, modificações, cancelamentos e negócios realizados podem ser recebidos em Sessões FIX dedicadas para um gerenciamento de risco completo e alimentação em sistemas de back office.

Adequação aos novos requisitos de infra do SINACOR Produção

Paralela

32GB Memória RAM 16 Núcleos de CPU

50 GB de espaço livre em disco

2 Sistemas

RTC

Alocação

O Fluxo de produção paralela consiste em abrir e validar o funcionamento das telas referentes aos processos de Captura, Alocação e Repasse de Negócios.

Controle de Posição

O Fluxo de produção paralela consiste em abrir e validar o funcionamento das telas referentes às consultas de posições de cada mercado. O sistema apresenta diferentes telas, por tipo de posição, nas quais o Participante poderá visualizar as suas posições e de seus comitentes, assim como, dependendo do tipo de posição, solicitar a prévia do resultado financeiro.

Monitor de Risco

O Fluxo de produção paralela consiste em abrir e validar o funcionamento da tela de consulta do Risco Intradiário.

Manutenção do Limite de Risco

O Fluxo de produção paralela consiste em abrir e validar o funcionamento da tela de consulta e de alterações do Limite de Risco Intradiário.

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Produção Paralela

Simulador de Risco

O Fluxo de produção paralela consiste em abrir e validar o funcionamento da tela que permite que o usuário simule o risco de um portfólio.

BTB

O Banco de Títulos BM&FBOVESPA (BTB) é o canal eletrônico disponibilizado pela BM&FBOVESPA para que os participantes possam realizar o registro de ofertas doadoras e tomadoras, fechamento de pré-contratos, fechamento de intenção de pré-contratos e empréstimo compulsório.

SLF

O Sistema de Liquidação Financeira (SLF) foi construído a partir do Sistema de Controle de Liquidação Financeira (CLF), utilizado atualmente no acompanhamento da liquidação dos mercados dos segmentos de Ações, que será substituído por essa nova plataforma que harmoniza processos, arquivos e consultas.

NGA – Garantias

O Novo Sistema de Garantias (NGA) é o canal eletrônico disponibilizado pela BM&FBOVESPA para que os Participantes possam efetuar movimentações de garantias, monitorar chamada de margem, consultar saldos, entre outras funcionalidades inerentes à gestão de riscos e garantias. O NGA foi desenvolvido para aliar recursos avançados de administração de garantias à máxima comodidade, agilidade e segurança de seus Participantes. O sistema traz eficiência operacional para os Participantes e uma integração adequada com outros sistemas de risco, custódia de ativos, liquidação, dentre outros internamente à BM&FBOVESPA e sistemas externos.

SINCAD

O fluxo da produção paralela (IPN-V2) consiste em identificar e reportar possíveis inconsistências nos processos no SINCAD produção.

Cadastro de Contas

Tem a finalidade de permitir que o participante realize a inclusão e a manutenção dos dados dos comitentes e de suas contas, alteração da situação da conta e consulta das informações cadastradas.

Cadastro de Vínculos

Tem a finalidade de permitir o cadastro de vínculos entre contas de comitentes dos

Participantes e seus respectivos atributos, controlar a situação de vínculos e efetuar consultas.

SINACOR

Ordens

O novo módulo de Ordens conterá somente o segmento de “Equities” (nova nomenclatura do segmento Bovespa) para atender ao IPN V2.

O fluxo da produção paralela (IPN-V2) consiste em executar as rotinas diárias do sistema (distribuição, manutenção e justificativas) do antigo módulo de Ordens Bovespa neste novo módulo para validá-las.

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 Processo de abertura

O processo de abertura do novo módulo de ordens irá também executar tanto a abertura deste módulo quanto do atual módulo de controle de ordens Bovespa. É preciso realizar a abertura deste módulo, porém não é necessário importar nenhum arquivo nele.

Módulo de Ordens >> Processos >> Monitor de Processos >> Abertura e Fechamento  Processo de fechamento

É preciso realizar o fechamento deste módulo, porém não é necessário importar nenhum arquivo.

Se não for encontrada nenhuma divergência no fechamento do novo módulo, o processo de fechamento dispara o fechamento do atual módulo de controle de ordens.

É preciso tratar as pendências restritivas para que o mesmo seja fechado com sucesso. Para verificar quais são as pendências, devemos clicar no botão 'Detalhes' da tela de fechamento. Módulo de Ordens >> Processos >> Monitor de Processos >> Abertura e Fechamento

 Integração Novo Ordens

É importante verificar se todas as ordens e negócios foram integrados para o atual sistema de controle de ordens Bovespa. Isto pode ser realizado a partir de pesquisas nas telas de Manutenção de Ordens e negócios filtro “Integrado = Sim” e nas pendências.

Módulo de Ordens >> Ordens e Negócios >> Manutenção de Ordens. Selecionar a data atual e escolher no filtro a opção Integrado=Sim.

Módulo de Ordens >> Ordens e Negócios >> Manutenção de Negócios. Selecionar a data atual e escolher no filtro a opção Integrado=Sim.

Faturamento Bovespa

O fluxo da produção paralela (IPN –V2) consiste em executar o fechamento e validar financeiro e integrações.

É preciso importar os seguintes arquivos antes da abertura deste módulo:

 BVBG.072 (em substituição ao TMRV). Este arquivo é importado no início de cada mês e sua importação é obrigatória.

 Processo de fechamento

É preciso realizar o fechamento deste módulo, porém não é necessário importar nenhum arquivo. Este procedimento deve ocorrer logo após o fechamento do Módulo de Ordens.

Ordens BMF

Controlar e tratar ordens de compra e venda de valores mobiliários ou de direitos a eles inerentes, em todos os tipos de mercado e nas condições que os clientes especificarem. Associar as execuções de outras ordens (casamento), calcular o financeiro do cliente e confirmar as execuções. Enviar e receber informações para a clearing e para outros participantes.

 BVBG.086 (em substituição ao BDPregão) possui as cotações. Deve ser importado diariamente.

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Produção Paralela

 CONTRCAD

É preciso importar os seguintes arquivos antes do fechamento:

 BDFinal

 INDIC

 BVBG.043

 BVBG.044

Faturamento BMF

Consolidar as movimentações do cliente realizadas em ambiente de negociação de ativos, derivativos e de balcão, gerando a integração para os módulos financeiro e contábil.

 CONTRCAD

É preciso importar os seguintes arquivos antes do fechamento:

 BDFinal  Contrcad  INDIC  BVBG.043  BVBG.044  BVBG.028  BVBG.086  BVBG.031  BVBG.025 Custódia

O fluxo da produção paralela (IPN-V2) consiste no recebimento de arquivos automáticos (BVBG.017, BVBG.062, BVBG.063, BVBG.096, BVBG.097 e BVBG.098), na importação de arquivos (TXT) manuais (CSGD, CMVD, CMVC1 e CMVC2), conciliações, faturamento, validar posições e executar o fechamento.

 Processo de abertura

Os arquivos abaixo são importados automaticamente e serão processados quando o módulo de Custódia for aberto:

 BVBG.017 (em substituição ao POSR - CTRP e DBTC): arquivo de posições - diário e obrigatório

 BVBG.062 (em substituição ao CTLP): derivativos não fungíveis - diário, se houver

 BVBG.063 (em substituição ao CTLP): liquidações antecipadas de contratos - diário, se houver

 BVBG.096 (em substituição ao DBTP): eventos corporativos em dinheiro - diário, se houver

 BVBG.097 (em substituição ao DBTP): eventos corporativos de ativos - diário, se houver

 BVBG.098 (em substituição ao DBTP): posição com direito à subscrição - diária, se houver

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Para verificar se estes arquivos foram importados, consultar no menu Custódia >> Monitoração >> Monitor de Processos.

Na abertura do módulo de Custódia serão solicitados os seguintes arquivos:

 PAPT (atual) - diária e automática - Menu Custódia > Rede de Serviços > Importação de Movimento.

 CMVD (atual) - diária e manual - Menu Custódia > Rede de Serviços > Importação de Movimento.

 CSGD (atual) - diária e manual - Menu Custódia > Manutenção > Reconciliação > ações > Posições à vista > Importação de Posição Reconciliação

 CMVC1 (atual) - diária e manual - Menu Custódia > Rede de Serviços > Importação de Movimento.

 CMVC2 (atual) - diário e manual - Menu Custódia > Rede de Serviços > Importação de Movimento.

 MDTD (Movimento de Tesouro Direto) - Menu Custódia > Rede de Serviços > Importação do Movimento Tesouro Direto

 CSTD (Consulta de Tesouro Direto) - Menu Custódia > Manutenção Reconciliação > Tesouro Direto > Posições > Importação Posição Reconciliação.

Possui Fechamento, porém não é necessário importar nenhum arquivo.

Alocação Unificada

O fluxo da produção paralela (IPN-V2) é responsável pelo envio de alocações de Bovespa e BMF. Validar, por meio deste módulo, a troca de informações com o RTC (envio e recebimento de mensagens de alocação).

Não é preciso fazer a abertura deste módulo. Não possui o conceito de fechamento.

 Repasses recebidos:

Módulo de Alocação Unificada > Repasse > Tratamento de Repasse. Escolher a data do movimento e pesquisar na aba Repasse: Recebidos ou Devolvidos.

 Repasses enviados:

Módulo de Alocação Unificada > Repasse > Tratamento de Repasse. Escolher a data do movimento e pesquisar na aba Repasses Enviados. A liberação dos repasses para que os mesmos sejam enviados é feita no caminho: Módulo de Ordens > Especificação e Alocação > Liberação de Repasse.

Liquidação Financeira

O fluxo da produção paralela (IPN-V2) de execução das principais rotinas do Financeiro (Tesouraria, Conta Corrente) consistirá na recepção de arquivos, por meio do SECURECLIENT, liquidação, conciliação e validação.

 Tesouraria

i. Processo de abertura:

A importação dos arquivos é automática (desde que o módulo esteja aberto) e por meio do menu abaixo podemos conferir se os arquivos foram importados: Tesouraria > Monitoração > Monitor de mensagens.

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Produção Paralela

 BVBG.021 (em substituição ao CMDF): movimento do dia e lançamentos - diário e obrigatório

 BVBG.021 (em substituição ao CLCO - 01,02,03 e 04): lançamentos complementares - diário

 BVBG.018 (em substituição ao PENR): entregas realizadas - diário e obrigatório

 BVBG.018 (em substituição ao PFEN): falhas de entrega - diário e obrigatório

 BVBG.020 (em substituição ao TABT): tabelas de eventos - diário e obrigatório

 BVBG.019 (em substituição ao PELQ): eventos de liquidação - diário e obrigatório Caso o usuário queira importar os arquivos manualmente, utilizar o menu Tesouraria > Monitoração > Monitor de Processos.

ii. Processo de fechamento:

Possui Fechamento, porém não é necessário importar nenhum arquivo.  Solicitações

É preciso realizar a abertura deste módulo, porém não é necessário importar nenhum arquivo nele.

Possui Fechamento, porém não é necessário importar nenhum arquivo.  Contas a Pagar

Possui Fechamento, porém não é necessário importar nenhum arquivo.  Contas Correntes

Garantias

As informações de margens e garantias de Custódia e BMF foram unificadas em um único módulo chamado Garantias.

Este módulo contém as informações das garantias e margens dos clientes, tanto de Equities como de Derivativos.

 Processo de abertura:

Na abertura do dia serão importados três arquivos:

 BVBG.076.01 – Garantias Depositadas

 BVBG.078.01 – Garantias Movimentadas em D-1

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O saldo descrito no arquivo BVBG.080.01 está contido na tag “CollBal” e deve ser interpretado da seguinte forma: Caso o valor seja maior que zero, ele representa o valor de garantia que excede ao risco do participante enquanto que se o valor for negativo ele representa uma chamada de margem. Observe que o valor negativo será o mesmo valor contido no monitor de chamada de margem, invertendo apenas o sinal (no monitor de chamada, todas as chamadas são positivas).

São importados 2 arquivos durante o dia:

 BVBG.076.01 garantias

 BVBG.080.01 margens

São importados no menu: Garantias > Monitor de processos  Processo de fechamento:

Não possui o conceito de fechamento.

Apuração de Resultados

Apuração das movimentações de ativos dos clientes da carteira própria no segmento de renda variável realizados no âmbito dos segmentos BM&F e Bovespa – Demonstrativo para cálculo de IR.

 Processo de abertura:

 Processo de fechamento:

Faturamento BTC

O fluxo da produção paralela (IPN-V2) consiste em executar o fechamento e validar as posições e recebimento de mensagens.

Verificar se recebeu a mensagem bvmf.192 - menu: BTC > Monitoração > Monitor de mensagem.  Processo de abertura:

Possui conceito de abertura e processará o arquivo BVBG.017, já importado no passo custódia.  Processo de fechamento:

CAC – Central Depositária

O Controle de Ativos Custodiados (CAC) realiza o controle de todos os processos envolvendo os ativos custodiados na CBLC e efetua toda a distribuição de eventos corporativos para os investidores.

O sistema CAC, no ambiente de Produção Paralela, será diariamente equalizado na abertura do dia com os dados do Sistema CAC de Produção.

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Produção Paralela

3 BTB

 Documentos de Apoio:

a. Catálogo Mensagens e Arquivos Empréstimo de Ativos: disponível no site IPN > Novo Modelo > Catálogos de Mensagens e Arquivos > Empréstimos de Ativos > Catálogos de Mensagens Empréstimos de Ativos

b. Manual BTB: disponível no site IPN > Certificação/Produção > Certificação > Fase 3 > Manual do BTB

Inserção de Ofertas

Os participantes de negociação plenos estão autorizados a inserir ofertas doadoras e tomadoras de ativos, enquanto os participantes de liquidação estão autorizados a inserir ofertas doadoras. a. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia à BM&FBOVESPA, a mensagem OfferInclusionRequest (bvmf.119.01), solicitando inserção de oferta de Empréstimo De Ativos.

b. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice (bvmf.120.01), informando a situação da inserção de Oferta de Empréstimo de Ativos.

c. A BM&FBOVESPA envia ao mercado, a mensagem OfferNotification (bvmf.125.01), informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta.

Consulta Ofertas

Esta funcionalidade permite ao usuário realizar a pesquisa das ofertas registradas no sistema BTB.

a. Participante recebe o book de ofertas até D-1 pelos arquivos BVBG.066/067/068 - pub/privadas/dos clientes

b. BM&FBOVESPA envia ao mercado a mensagem bvmf.125.01 (market data) que alimenta o book

Para a realização da pesquisa, o usuário deverá acessar:

https://cau.bvmfnet.com.br/portalbvmf/ > Ofertas > Pesquisar Ofertas Certificadas – Participante e/ou Custodiantes; http://www2.cblcnet.com.br/BTCNET/ > Ofertas > Pesquisar ofertas não certificadas.

Autorização de Ofertas

Somente quando a custódia é diferente do participante que inseriu a oferta. a. O PNP ou o PL envia a mensagem bvmf.119.01;

b. A BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.121.01 para o Custodiante; c. O Custodiante aceita ou rejeita pela mensagem bvmf.122.01;

d. A BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.120.01 informando o status.

O usuário deverá acessar: https://cau.bvmfnet.com.br/portalbvmf/ > Ofertas > Autorizar ofertas > Aba Autorizar. Para efetuar a autorização/rejeição, o usuário deverá selecionar a opção desejada preencher o campo carteira e clicar em “Enviar”.

Indicação de Tomador Carrying

O participante tomador carrying é o participante de negociação pleno ou participante de liquidação indicado como participante-destino no vínculo de repasse.

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Produção Paralela

BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.120.01 informando o status (pendente de aprovação).

Aprovação de Indicação de Tomador Carrying

O participante tomador carrying possui 40 (quarenta) minutos, a partir do fechamento da oferta, para aceitá-la ou rejeitá-la. Caso ocorra a rejeição, a processo de contratação é cancelado e a oferta selecionada retorna ao livro de ofertas. Caso não haja manifestação por parte do participante tomador carrying durante o referido prazo de 40 (quarenta) minutos, a câmara considera a aceitação automática como comportamento padrão. Até 19h20 do dia da seleção da oferta. O participante tomador carrying possui 40 (quarenta) minutos a partir da seleção da oferta para aceitá-la ou rejeitá-la. Caso ocorra a rejeição, a processo de contratação é cancelado. Como comportamento padrão, a aceitação é automática.

a. BM&FBOVESPA envia ao PNP/PL a mensagem bvmf.123.01 como requisição de confirmação da indicação.

b. PNP/PL confirma/rejeita pelo envio da mensagem bvmf.124.01.

c. BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.120.01 informando o status para o PNP e para o tomador carrying indicado.

d. BM&FBOVESPA envia ao mercado a mensagem bvmf 125.01 (maket data).

Fechamento de Pré-Contratos

a. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador envia à BM&FBOVESPA a mensagem SecurityLendingMatchInstruction (bvmf.127.01), solicitando Fechamento de Pré Contrato ou Intenção de Pré-Contrato de Empréstimo De Ativos; b. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação

Doador a mensagem SecuritiesLendingStatusAdvice (bvmf.120.01), informando a situação do Fechamento de Pré Contrato ou Intenção de Pré-Contrato de Empréstimo de Ativos; c. A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno, Participante de Liquidação

Doador (Parte e Contraparte) ou ao mercado em caso de Oferta Pública, a mensagem OfferNotification (bvmf.125.01), informando Nova Oferta ou a cada atualização de Oferta (certificada ou não certificada).

d. A BM&FBOVESPA envia aos Participantes de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Doador (Parte e Contraparte), a mensagem SecurityLendingMatchNotification (bvmf.128.01), informando fechamento de Pré Contrato ou Intenção de Pré-Contrato.

Consulta Pré-Contratos Fechados

Para a realização da pesquisa o usuário deverá acessar:

https://cau.bvmfnet.com.br/portalbvmf/ > Pré-Contratos > Pesquisar Pré-Contratos.

BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.128.01 para todas as partes informando o fechamento do pré contrato.

4 Alocação

a. Catálogo de mensagens de captura, alocação e repasse: disponível no site IPN > Novo Modelo > Catálogos de Mensagens e Arquivos > Captura, Alocação e Repasse > Catálogo de mensagens de captura, alocação e repasse

b. Manual RTC: disponível no site IPN > Certificação/Produção > Certificação > Fase 4 > Manual do RTC

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Manual Operacional da

Produção Paralela

Realização de Alocação de Operações

a. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão da alocação do negócio e informa todos os detalhes pertinentes à alocação.

Indicação até 2h do registro do negócio. Exceto para os casos:

 Conta Máster: até 4h a partir do registro do negócio ou do repasse;

 Comitentes vinculados a Máster: Até 21h30, para derivativos e mercado a vista quando comitente residente. E até 16h D+1 para mercado a vista quando o comitente for não residente;

 Comitentes Não residentes: Até 21h30 D+0 para derivativos e até 16h D+1 para mercado a vista;

 A partir de Admincon e Fintermo: Até 21h30, para derivativos e mercado a vista quando comitente residente. E até 16h D+1 para mercado à vista quando o comitente for não residente.

b. A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante a situação da alocação (Processado com sucesso, erro no processamento, pendente de aprovação/rejeição de repasse, etc).

Consulta alocações pendentes

O Participante de Negociação ou Participante de Liquidação visualiza as alocações pendentes através da tela do RTC “Consulta de alocações Pendentes”. Esta tela mostra todos os negócios alocados em conta transitória, ou seja, que ainda não foram alocados para um comitente final.

Consulta negócios realizados

Participante de Negociação efetua consulta dos negócios realizados através da tela do RTC “Consulta Negócios Realizados”, ou por meio do arquivo BVBG.012.02.

Consulta solicitações fora da grade

O arquivo BVBG.045 OffHourReport é enviado pela BM&FBOVESPA para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação, se o mesmo infringir as regras, contendo informações das alocações realizadas fora da grade, com ou sem repasse (se houver).

5 Repasse enviado

Envio de repasses

 Repasse de Operações:

i. Repasse na Captura do Negócio

a. A BM&FBOVESPA envia a mensagem TradeLegNotification (bvmf.012.02) ao Participante Origem informando a captura do negócio realizado e seu detalhamento.

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Manual Operacional da

Produção Paralela

b. A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição.

c. O Participante Destino pode enviar a mensagem

ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) aceitando ou rejeitando o repasse de negócio.

d. A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aprovado ou rejeitado).

ii. Repasse na Alocação do Negócio

a. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão da alocação em conta de repasse. Indicação de repasse até 3 horas do registro do negócio, exceto nos casos:

 Conta Máster: até 4h a partir do registro do negócio, limitado a 19h50;

 Comitentes vinculados a máster: Até 19h50, para derivativos e mercado a vista quando comitente residente. E até 14h20 D+1 para mercado a vista quando o comitente for não residente;

 Comitentes Não residentes: Até 19h50 D+0 para derivativos e até 14h20 D+1 para mercado a vista;

 A partir de Admincon e Fintermo: Até 19h50, para derivativos e mercado a vista quando comitente residente. E até 14h20 D+1 para mercado a vista quando o comitente for não residente.

b. O Participante Origem envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão de alocação de uma conta cadastrada com vínculo de repasse para uma conta no Participante Destino.

c. A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando o Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição de repasse).

d. A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse com pendência de aceitação/rejeição.

 Repasse de Operações Fora da Grade: i. Repasse solicitado fora da grade

a. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia a mensagem SecuritiesAllocationInstruction (bvmf.013.01) à BM&FBOVESPA para solicitar a inclusão da alocação fora da grade, com os atributos de quebra de regra dentro da mensagem preenchidos.

b. A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem a situação da alocação (pendente de aprovação/rejeição do Participante Destino).

c. A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócios advindos de repasse (e atributo indicativo de solicitação quebra-regra, bem como o faltante responsável pelo atraso), com pendência de aceitação/rejeição.

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Manual Operacional da

Produção Paralela

Consulta repasses enviados

O PNP origem de repasse poderá consultar a situação dos repasses enviados na tela “Consulta repasses enviados”, ou por meio do arquivo BVBG.014.

Consulta solicitações fora da grade

É possível acompanhar as solicitações de repasse, rejeição de repasse e alocação fora da grade, bem como a situação de cada processamento, por meio da tela Consultar solicitação fora de grade.

6 Repasse recebido

Aceite e rejeição de repasses

 Negócio Pendente de Aprovação/Rejeição de Repasse

i. BM&FBOVESPA informa Negócio Pendente de Aprovação/Rejeição de Repasse: a. A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice

(bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aprovado ou rejeitado).

ii. BM&FBOVESPA Informa Negócio Pendente de Aprovação/Rejeição de Cancelamento de Repasse

a. A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Origem informando a existência de uma operação com pendência de aceitação/rejeição de cancelamento de repasse.

 Aceitação ou Rejeição de Repasse i. Aceite Passivo

a. A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócio advindo de repasse com pendência de aceitação/rejeição.

b. O Participante Destino não toma nenhuma ação e o prazo de Aceitação/Rejeição de repasse é expirado.

c. A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (aceito).

ii. Rejeite Passivo

a. A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócio advindo de repasse fora de grade com pendência de aceitação/rejeição.

b. O Participante Destino não toma nenhuma ação e o prazo de aceitação/rejeição de repasse é expirado.

c. A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02), informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final do repasse (rejeitado).

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Manual Operacional da

Produção Paralela

a. A BM&FBOVESPA envia a mensagem InformGiveUpPendingApproval (bvmf.019.02) para o Participante Destino informando a existência de negócio advindo de repasse com pendência de aceitação/rejeição.

b. O Participante Destino envia a mensagem ResponseGiveUpAcceptanceorRejection (bvmf.016.01) com a aceitação ou com a rejeição do repasse do negócio.

c. A BM&FBOVESPA envia a mensagem SecuritiesAllocationInstructionStatusAdvice (bvmf.014.02) informando ao Participante Origem e Participante Destino a situação final.

Consulta repasses recebidos

O PNP/PL destino de repasse poderá consultar a situação dos repasses recebidos na tela “Consulta repasses recebidos”, ou por meio do arquivo BVBG.015.

7 Conciliação Comitente

a. Catálogo de mensagens de captura, alocação e repasse: disponível no site IPN > Novo Modelo > Catálogos de Mensagens e Arquivos > Captura, Alocação e Repasse > Catálogo de mensagens de captura, alocação e repasse;

b. Manual Técnico: disponível no site do IPN em “Novo Modelo > Catálogos de Mensagens e Arquivos > Especificação Técnica > Manual Técnico”.

Conciliação Alocação – Solicitação do HASH de alocação

O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação deverá solicitar o arquivo via mensagem AllocationHashRequest (bvmf.186.01) à BM&FBOVESPA para iniciar o processo de conciliação;

A BM&FBOVESPA envia o arquivo AllocationHashResponse (BVBG.081.01) para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação.

Conciliação Alocação – Participante calcula hash de seu sistema e

compara com hash recebido da Clearing

O Participante compara o Hash recebido da BM&FBOVESPA com o Hash calculado pelo seu sistema, com o objetivo de identificar os registros conciliados e não conciliados no pregão alocado. Identificadas as diferenças, inicia-se a segunda etapa do processo.

Batimento Alocações entre Produção e Produção Paralela –

Solicitação dos demais arquivos de alocação

Após identificação das eventuais diferenças, o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação deverá solicitar os arquivos via mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.02). Para isto, é necessário informar os números das contas apontadas pela comparação (registros não conciliados) entre o Hash calculado pelo participante e o Hash enviado pela BM&FBOVESPA. Cada mensagem bvmf.018.02 aceita uma lista de até 50 contas. A BM&FBOVESPA encaminha, de acordo com o arquivo e contas contidos na mensagem bvmf.018.02, os arquivos de conciliação aos participantes, via Secure Client:

 BVBG012.02 - Trade Leg Notification,

 BVBG013.02 - Securities Allocation Details,

 BVBG014.02 - Give Up Trade Details, e

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Manual Operacional da

Produção Paralela

Participante recebe os arquivos solicitados e identifica a natureza das divergências.

8 Conciliação/Controle de Posição (D+1)

a. Catálogo de Mensagens Controle de Posições: disponível no site IPN > Novo Modelo > Catálogos de Mensagens e Arquivos > Controle de Posições > Catálogo de Mensagens Controle de Posições

Refletir transferência de Posição de Produção em Produção

Paralela

Todos os passos do processo de transferência de posição podem ser realizados por tela ou mensagem.

a. Os PNPs ou PLs podem solicitar a transferência de posição de derivativos fungíveis, não fungíveis e aluguel de ativos, por meio da mensagem PositionTransferInstruction (bvmf.028.02).

b. O PNP ou PL destino recebe a transferência no sistema, por meio da mensagem InformationPositionTransferReceiverLeg (bvmf.033.01).

c. Os PNPs ou PLs, origem ou destino de transferência, podem solicitar o cancelamento da transferência de posição, por meio da mensagem PositionTransferCancellation (bvmf.030.01)

d. Independentemente da forma como as etapas do fluxo são realizadas, todos os participantes envolvidos no fluxo receberão mensagens (bvmf.031.02) de atualização de status. Todos os participantes envolvidos no processo de transferência podem solicitar a mensagem RequestPositionTransferStatus (bvmf.032.01) de status da transferência.

e. A mensagem IntradayRiskLimitRequest (bvmf.082.02) é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de Compensação informando a avaliação de risco de transferência de posição.

f. O Membro de Compensação envia à BM&FBOVESPA a mensagem AssessmentRiskPositionTransferConfirmationResponse (bvmf.083.02) para informar a aceitação ou rejeição da avaliação de risco de transferência de posição.

g. O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação ou Membro de

Compensação enviam à BM&FBOVESPA a mensagem

AssessmentRiskPositionTransferStatusRequest (bvmf.084.01) como requisição das informações atualizada da avaliação do risco de transferência de posição.

Refletir cobertura de posições em Produção e Produção Paralela

a. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia à BM&FBOVESPA a mensagem CoverUncoverInstruction (bvmf.150.01), solicitando a cobertura ou descobertura da posição.

b. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou ao Participante de Liquidação a mensagem CoverUncoverStatusAdvice (bvmf.151.01), informando o status da solicitação realizada;

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Manual Operacional da

Produção Paralela

O fluxo abaixo só existirá se os ativos que serão usados para efetuar a cobertura da posição estiverem na Custódia de um custodiante diferente que o participante detentor do contrato de Termo.

a. A BM&FBOVESPA envia ao Custodiante a mensagem CoverUncoverApprovalRequest (bvmf.152.01), informando a pendência de aprovação/reprovação do pedido de cobertura ou descobertura de posição.

b. O Custodiante envia à BM&FBOVESPA a mensagem CoverUncoverAprovalResponse (bvmf.153.01), aprovando ou reprovando a solicitação de cobertura ou descobertura de posição;

c. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação e ao Custodiante a mensagem CoverUncoverStatusAdvice (bvmf.151.01), informando o status da solicitação realizada.

Refletir renovação de posições em Produção e Produção Paralela

a. O Participante de Negociação Pleno Doador ou Participante de Liquidação Doador da oferta do contrato de empréstimo de ativos envia à BM&FBOVESPA a mensagem ContractRenewalInstruction (bvmf.130.01), solicitando renovação do contrato.

b. BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Doador, Participante de Negociação Pleno Tomador ou Participante de Liquidação Doador e Custodiantes a mensagem ContractStatusAdvice (bvmf.133.01), informando a situação da renovação do contrato.

c. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação Tomador contraparte do contrato de empréstimo de ativos, a mensagem ContractRenewalApprovalRequest (bvmf.135.01) como requisição de confirmação da renovação do contrato.

d. O Participante de Negociação Pleno e Participante de Liquidação Tomador contraparte do contrato de empréstimo de ativos envia à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse (bvmf.138.01), com a aprovação ou rejeição da renovação do contrato.

e. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Doador, Participante de Negociação Pleno Tomador ou Participante de Liquidação Doador e Custodiantes a mensagem ContractStatusAdvice (bvmf.133.01), informando a situação da renovação do contrato.

f. A BM&FBOVESPA envia aos Custodiantes Doador e Tomador do contrato de empréstimo de ativos, a mensagem ContractRenewalApprovalRequest (bvmf.135.01) como requisição de confirmação da renovação do contrato.

g. Os Custodiantes Doador e Tomador do contrato de empréstimo de ativos enviam à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse (bvmf.138.01), com a aprovação ou rejeição da renovação do contrato.

h. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno Doador, Participante de Negociação Pleno Tomador ou Participante de Liquidação Doador e Custodiantes a mensagem ContractStatusAdvice (bvmf.133.01), informando a situação da renovação do contrato.

Refletir liquidações antecipadas de posições em Produção e

Produção Paralela

 Liquidação Antecipada de Termo

a. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação comprador envia a mensagem EarlySettlementOrCustodianIndicationRequest (bvmf.171) à BM&FBOVESPA solicitando a liquidação antecipada de termo.

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Manual Operacional da

Produção Paralela

b. A BM&FBOVESPA envia a mensagem

EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice (bvmf.172.01) ao Participante de Liquidação Pleno ou Participante de Liquidação (comprador e vendor) e Custodiante (se indicado), informando o status da liquidação da antecipada.

c. Se o participante tiver indicado um custodiante para liquidar o contrato de Termo, a BM&FBOVESPA envia uma bvmf.173 ao custodiante como requisição de confirmação de direcionamento de custodiante na liquidação antecipada.

d. O custodiante, por sua vez, envia uma bvmf.174, com a aprovação ou rejeição da solicitação de liquidação antecipada e direcionamento de custodiante.

e. Por fim, a BM&FBOVESPA envia a mensagem bvmf.172.01 EarlySettlementOrCustodianIndicationStatusAdvice, aos Participante de Liquidação Pleno ou Participante de Liquidação comprador e Custodiante, informando o status da liquidação antecipada.

 Liquidação Antecipada do Contrato de Empréstimo de Ativos

a. O Participante de Negociação Pleno Tomador/Participante de Liquidação Tomador detentor das posições do contrato de empréstimo de ativos envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractEarlySettlementInstruction (bvmf.131.01), solicitando liquidação antecipada do contrato.

b. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno/Participante de Liquidação Tomador detentor das posições do contrato de empréstimo de ativos, a mensagem ContractStatusAdvice (bvmf.133.01), informando a situação da liquidação antecipada do contrato.

c. No caso de contrato com custodiante diferente do participante, a BM&FBOVESPA envia ao Custodiante Tomador a mensagem ContractEarlySettlementApprovalRequest (bvmf.136.01), solicitando a aprovação da liquidação antecipada do contrato.

d. O Custodiante Tomador envia à BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse (bvmf.138.01) com a aprovação ou rejeição da liquidação antecipada do contrato.

e. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Parte/Contraparte detentor das posições do contrato de aluguel de ativos e Custodiantes a mensagem ContractStatusAdvice (bvmf.133.01), informando a situação da liquidação antecipada do contrato.

Refletir alterações, cabíveis, de empréstimos em Produção e

Produção Paralela

a. O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte detentor das posições do contrato de empréstimo de ativos envia à BM&FBOVESPA, a mensagem ContractModificationInstruction (bvmf.129.01), solicitando alteração de atributos no contrato de empréstimo de ativos que impactam o Custodiante, Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Contraparte.

b. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação Parte detentor das posições do contrato de empréstimo de ativos, a mensagem ContractStatusAdvice (bvmf.133.01), informando a situação da alteração do contrato.

c. A BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Contraparte ou ao Custodiante detentor das posições do contrato de empréstimo de ativos, a mensagem ContractModificationAdvice (bvmf.134.01), como requisição para aprovação da alteração de contrato de empréstimo de ativos.

d. O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação Contraparte ou o Custodiante detentor das posições do contrato de empréstimo de ativos envia à

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Manual Operacional da

Produção Paralela

BM&FBOVESPA a mensagem ContractApprovalResponse (bvmf.138.01), com a aprovação ou rejeição da alteração do contrato de empréstimo de ativos.

e. A BM&FBOVESPA envia ao Participante a mensagem ContractStatusAdvice (bvmf.133.01), informando a situação da alteração do contrato.

Na tela, no menu Módulo, após clicar em Controle de Posição, selecionar o item Empréstimo de Ativos, opção Solicitação de Alteração a qual permitirá que o participante solicite alterações em alguns atributos de um contrato de empréstimo de ativos.

Recebimento arquivo BVBG.017.02

O arquivo de posição em aberto no nível de conta, disponível para MCs, PNPs, PLs e Custodiantes, é gerado sob demanda como resposta da mensagem de solicitação bvmf.026.01, e também é gerado no final de cada data de movimento. Se não houver posição em aberto para a consulta solicitada o arquivo não é gerado. O arquivo é composto pelas seguintes mensagens:

 bvmf.027.02 – FungibleDerivativesPositionReport  bvmf.094.01 – SettlementFailurePositionReport  bvmf.095.01 – PhysicalDeliveryPositionReport  bvmf.096.01 – BuyInPositionReport  bvmf.097.02 – CashMarketPositionReport  bvmf.098.02 – NonFungibleDerivativesPositionReport  bvmf.099.02 – OverTheCounterPositionReport  bvmf.034.01 – SecuritiesLendingPositionReport

Comparar Posições entre Produção e Produção Paralela

(BVBG.017)

O Participante deve comparar as posições contidas no arquivo de posições em aberto, enviado automaticamente ao final de cada dia ou sob demanda a qualquer momento de Produção com o de Produção Paralela.

9 Conciliação Financeiro (D+1)

a. Catálogo de Mensagens Liquidação Financeira: disponível no site IPN > Novo Modelo > Catálogos de Mensagens e Arquivos > Liquidação Financeira > Catálogo de Mensagens Liquidação Financeira

Recebimento do arquivo BVBG.021

Arquivo destinado a PNP/ PL/ MC/ Custodiantes, enviado automaticamente 4 vezes ao dia: 1. Abertura;

2. Após SPB10;

3. Após resultado definitivo; e 4. Após devolução de garantias

Conciliação do financeiro entre corretora e informada pela

Clearing

Participante compara o financeiro recebido da BM&FBOVESPA com o calculado nos sistemas internos.

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Manual Operacional da

Produção Paralela

Batimento Financeiro entre Produção e Produção Paralela

Participante compara o financeiro recebido da BM&FBOVESPA de Produção com o de Produção Paralela.

10 Liquidação Financeira

b. Catálogo de Mensagens Liquidação Financeira: disponível no site IPN > Novo Modelo > Catálogos de Mensagens e Arquivos > Liquidação Financeira > Catálogo de Mensagens Liquidação Financeira

Recebimento arquivo BVBG.020.01 - CashEntryTypeNotification

O arquivo “CashEntryTypeNotification” (BVBG.020.01) é composto pela mensagem “CashEntryTypeNotification” (bvmf.072.01).

O arquivo é enviado pela BM&FBOVESPA aos participantes e informa as características de códigos de lançamentos utilizados na câmara.

Esta mensagem informa as características dos códigos de lançamentos utilizados pela câmara em seus sistemas financeiros, relatórios e consultas.

Recebimento arquivo BVBG.021.02 (4x) - Cash Entry Notification

by Settlement Date

O arquivo “Cash Entry Notification by Settlement Date” (BVBG.021.02) é composto pela mensagem “PendingSettlementCashEntryNotification” (bvmf.073.02).

O arquivo é enviado pela BM&FBOVESPA aos participantes com a finalidade de informar todos os lançamentos financeiros correspondentes à liquidação na data de efetivação informada (movimento do dia).

Ao longo do dia, em horário pré-determinados, a câmara também informa os lançamentos financeiros complementares para efetivação na mesma data.

Este arquivo permite ao participante acompanhar a liquidação financeira prevista para o movimento do dia informado. Caso não exista lançamento financeiro na data de efetivação informada, a BM&FBOVESPA enviará o arquivo BVBG.021.02 vazio.

Recebimento arquivo BVBG.022.02 - Cash Entry Notification by

Reference Date

O arquivo “Cash Entry Notification by Reference Date” (BVBG.022.02) é composto pela mensagem “PendingSettlementCashEntryNotification” (bvmf.073.02).

O arquivo é enviado pela BM&FBOVESPA aos participantes com a finalidade de informar todos os lançamentos financeiros incluídos no dia (data de referência), podendo conter lançamentos liquidados no dia e lançamentos para efetivação futura.

Este arquivo permite ao participante acompanhar a liquidação financeira prevista para datas futuras.

Verificar batimento Financeiro entre BVBG.021 e SLF

Os lançamentos informados no sistema SLF devem ser refletidos nos arquivos BVBG.021 gerados para a mesma data de efetivação

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Manual Operacional da

Produção Paralela

Validar CMDF/CLCO (para PNP/PL/Ag. Cust) ou AMDF/ALCO (para

MC) Produção com BVBG.021.02 Produção Paralela

O participante deve verificar se o resultado informado no CLF e seus arquivos estão iguais no BVBG.021.02.

Validar sistema CLF Produção com SLF Produção Paralela

O participante deve verificar se os resultados informados no CLF estão iguais no BVBG.021.02 (exceto para movimentação de garantias, que tem um cálculo diferente em produção paralela).

11 Liquidação de ativos

a. Catálogo de Mensagens Liquidação de Ativos: disponível no site IPN > Novo Modelo > Catálogos de Mensagens e Arquivos > Liquidação de Ativos > Catálogo de Mensagens Liquidação de Ativos

Receber BVBG.019.02 NetResultReport

 Resultados a Liquidar em Ativos

i. BM&FBOVESPA informa resultados a liquidar

 A BM&FBOVESPA envia um arquivo NetResultReport (BVBG.019.02), diariamente na abertura do dia, ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, ao Membro de Compensação e ao Custodiante que detêm resultados a serem liquidados perante a Clearing, com os resultados líquidos em ativos a serem liquidados.

ii. Participante consulta resultados a liquidar

 O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Custodiante envia uma mensagem NetResultReportRequest (bvmf.054.02) à BM&FBOVESPA para solicitar os resultados a serem liquidados. A BM&FBOVESPA envia um arquivo NetResultReport (BVBG.019.02) ao requisitante. Em caso de erro, a BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.

Consulta de instruções de liquidação no sistema RTC

A tela “Critérios de Pesquisa de instruções de entrega” permite ao participante consultar o resultado líquido de ativos.

Consulta de operação com custódia direcionada no sistema RTC

para agente de Custódia

Por meio da Gestão de liquidação na tela Instruções de entrega por compensação, o Custodiante poderá rejeitar ou aceitar o direcionamento de custódia, em D+2, indicado pelo Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação.

Para aceitar, rejeitar ou aceitar parcialmente o direcionamento de Custódia, selecionar a instrução e escolher o menu (botão direito) “Aceitar instrução de liquidação”.

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Manual Operacional da

Produção Paralela

Enviar mensagem de autorizações de entregas de vendas mercado

à

vista

D+2

bvmf.037.01

NetResultCustodianConfirmationResponse

A mensagem é enviada pelo Custodiante à BM&FBOVESPA para informar a aceitação ou recusa dos resultados líquidos de ativos que lhe foram indicados para serem liquidados com a Clearing.

 Autorização de direcionamento de Custódia

a. Com base no arquivo NetResultReport (BVBG.019.02) recebido da BM&FBOVESPA, o Custodiante, em D+2, envia uma mensagem NetResultCustodianConfirmationResponse (bvmf.037.01) à BM&FBOVESPA para aceitar, total ou parcialmente, ou recusar a liquidação de resultado líquido indicado a ele por um Participante de Negociação Pleno ou PL.

b. Após o processamento da mensagem, a BM&FBOVESPA envia ao Custodiante e ao Participante de Negociação Pleno/PL a mensagem NetResultStatusNotification (bvmf.038.02) com a informação de atualização do resultado líquido aceito ou recusado pelo Custodiante.

c. Se houver informação inválida na mensagem

NetResultCustodianConfirmationResponse (bvmf.037.01), a BM&FBOVESPA enviará a mensagem NetResultStatusNotification (bvmf.038.02) ao Custodiante com o status de erro e o motivo do erro.

Enviar mensagem de alteração de conta (bvmf.039.01)

SafekeepingAccountModificationInstruction

 Alteração de Conta de Custódia na Instrução de Liquidação

a. Com base no arquivo NetResultReport (BVBG.019.02) recebido da BM&FBOVESPA, o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação envia uma mensagem SafekeepingAccountModificationInstruction (bvmf.039.01) à BM&FBOVESPA para solicitar alteração de conta de custódia.

b. Após o processamento da mensagem, a BM&FBOVESPA envia ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação a mensagem SafekeepingAccountModificationStatusAdvice (bvmf.036.01) com o status da solicitação.

c. A BM&FBOVESPA envia o arquivo NetResultReport (BVBG.019.02) ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e Custodiante com a atualização da informação.

d. Se houver informação inválida na mensagem

SafekeepingAccountModificationInstruction (bvmf.039.01), a BM&FBOVESPA envia a mensagem SafekeepingAccountModificationStatusAdvice (bvmf.036.01), ao Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação com o status de erro e o motivo do erro.

Enviar mensagem de alteração de carteira (bvmf.040.01)

SubAccountModificationInstruction

 Alteração de Carteira na Instrução de Liquidação

a. Com base no arquivo NetResultReport (BVBG.019.02) recebido da BM&FBOVESPA, o Custodiante envia uma mensagem SubAccountModificationInstruction (bvmf.040.01) à BM&FBOVESPA para solicitar alteração de carteira.

b. Após o processamento da mensagem, a BM&FBOVESPA envia ao Custodiante a mensagem SubAccountModificationStatusAdvice (bvmf.056.01) com o status da solicitação.

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sd

Manual Operacional da

Produção Paralela

c. A BM&FBOVESPA envia o arquivo NetResultReport (BVBG.019.02) ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação e Custodiante com a atualização da informação.

d. Se houver informação inválida na mensagem SubAccountModificationInstruction

(bvmf.040.01), a BM&FBOVESPA envia a mensagem

SubAccountModificationStatusAdvice (bvmf.056.01), ao Custodiante com o status de erro e o motivo do erro.

*Obs.: A carteira 2301 não possuí saldo no ambiente de produção paralela pois se trata de um carteira que deixará de existir após o IPNv2. O saldo que estiver na carteira 2301 em produção que deverá ser refletido na carteira 2390 em produção paralela.

Receber resultado da liquidação através do arquivo BVBG.018.02

SettlementReport

 Informa Resultado da Liquidação em Ativos i. BM&FBOVESPA informa o resultado da liquidação

a. A BM&FBOVESPA envia um arquivo SettlementReport (BVBG.018.02) ao Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, ao Membro de Compensação e ao Custodiante contendo as informações dos resultados liquidados perante a Clearing. ii. Participante consulta resultado da liquidação

a. O Participante de Negociação Pleno, Participante de Liquidação, Membro de Compensação ou Custodiante envia uma mensagem SettlementReportRequest (bvmf.055.02) à BM&FBOVESPA para solicitar o resultado da liquidação em ativos. b. A BM&FBOVESPA envia um arquivo SettlementReport (BVBG.018.02) ao requisitante. c. Caso não haja instruções a liquidar que atendam aos critérios de consulta enviados na

mensagem SettlementReportRequest (bvmf.055.02), será enviado um arquivo SettlementReport (BVBG.018.02) vazio.

d. Em caso de erro, a BM&FBOVESPA envia uma mensagem de erro (admi.002.001.01) com o código referente ao motivo da rejeição.

e. O arquivo é enviado pela BM&FBOVESPA aos Participantes de Negociação Plenos, PLs, MCs e Custodiantes com o resultado da liquidação em ativos e pode ser enviado sob demanda ou voluntariamente após a liquidação.

Efetuar restrição de entrega

Visão Participante de Negociação Pleno/ Participante de Liquidação: Para realizar um pré-filtro das informações que a consulta retorna, preencher os dados da tela “Critérios de Pesquisa de Instruções de Entrega Liquido” com os atributos que desejar em seguida clicar no botão Enviar. Caso o participante não informe nenhum dado, a consulta fornecerá todas as suas instruções. Para restringir a instrução, selecionar a instrução e escolher o menu (botão direito) “Aplicar restrição no nível da conta”.

Efetuar liberação da restrição de entrega

Para liberar restrição, deve acessar o RTC, selecionar a instrução e escolher o menu (botão direito) “Aplicar restrição no nível da conta”.

Receber a restrição de entrega requisitada (bvmf.060.01)

 Requisição de Restrição de Liquidação i. Membro de Compensação