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Feve

Fevereiro reiro --20162016

Oliver Velez

3 setups baseados em estratégias de

Oliver

V

elez

automatizados pela MetaRobôs

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Assuntos abordados!

1. Quem é Oliver Velez

2. Os 3 Principais setups

2.1 –

Barra Elefante

2.2 –

180

2.3 –

3 e 5

3. Relatórios de backtest

3.1 –

Índice futuro

3.2 –

Dólar futuro

4. Ajuste de parâmetros

4.1 –

Índice Futuro

4.2 –

Dólar Futuro

5. Conclusão

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Parte 1

_–

Quem é Oliver Velez?

• Autor de best sellers do mercado de

capitais como "Strategies for Profiting on Every Trade“ e "Tools and Tactics of

the Master Day Trader“ livros

considerados leitura obrigatória para qualquer um que deseje viver como um trader.

• Em 1999 foi apelidado na Dow Jones

como “O messias do trading” e

frequentemente é alvo de artigos,

revistas e livros financeiros, como este ebook.

• Em 2007 Velez voltou sua atenção para o desenvolvimento de um

programa de trading profissional chamado “Trade for Life”, que

incluía aulas no pregão ao vivo e uma serie de cursos de trading.

• No seu programa de trading, os alunos operam com o capital de

uma “proprietary trading” (Empresa de trading que oferece

dinheiro para traders operar e fica com parte dos lucros) e podem ir aumentando o capital operado de acordo com os seus lucros.

• Todos os lucros são divididos entre os traders e a empresa,

provando assim que seu programa funciona e cria traders lucrativos a longo prazo.

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Parte 2

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A Barra elefante

O Setup da barra elefante:

• Setup baseado na barra elefante

pode ser descrito assim:

• Uma barra com grande corpo,

nitidamente MUITO maior que as barras anteriores.

• Se for no inicio de um movimento

é uma barra de ignição.

• Se já estiver dentro de um

movimento provavelmente é uma barra de exaustão.

• Para Oliver uma barra elefante de

ignição pode ser interpretada como a primeira pata de um

elefante (Big Player) pisando em uma piscina de plástico.

• É o aviso de um grande player

entrando no mercado.

Barra elefante de ignição

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180 O Setup 180:

• Setup baseado no 180 pode ser

descrito assim:

• Uma barra com sua maior parte

sendo corpo.

• A abertura e fechamento perto da

máxima e mínima.

• O start se da no rompimento da

máxima ou mínima da barra de sinal.

• (Opcional) A barra anterior tem

de ser engolfada pela barra de sinal.

• (Opcional) Quanto mais distante

das medias melhor.

• (Opcional)A barra anterior tem de

ter as mesmas características da barra de sinal

180 na compra

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3 e 5 barras e suporte na mm

de 200

O Setup 3 e 5 barras:

• Setup baseado no 3 e 5 pode ser descrito assim:

• Preços acima da media de 200.

• Preços acima da media de 20 ou media de 20 virada para cima. • Temos de 3 a 5 barras de baixa

consecutivas.

• Start no rompimento da máxima da ultima barra.

• (Opcional) Preços acima da media de 8.

• OBS: Regra de venda usa a logica invertida.

Setup baseado no suporte da media de 200 pode ser descrito assim:

• Preços acima da media de 200 e

candle de sinal usa a media de 200 como suporte

• Start no rompimento da máxima

da ultima barra.

• OBS: Regra de venda usa a logica

invertida.

O Setup do suporte na media de 200:

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Parte 3

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Backtest Barra Elefante

Ativo : Índice Futuro

Período : De janeiro de 2015 até 12 de fevereiro de 2016 Tempo : 30 minutos Gain 69% Loss 31%

% de Acerto

Gain Loss

Lucro : 37 %

Drawdown : 17.70 %

Fator de Recuperação : 6.82

Fator de Lucro : 2.10

4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Curva de Capital

Capital : 5.000 reais

Contratos : 2 mini índice Corretagem : 1 real por contrato.

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Lucro : 105.05 %

Drawdown : 21.50 %

Fator de Recuperação : 5.94

Fator de Lucro : 2.33

9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000

Curva de Capital

Gain 65% Loss 35%

% de Acerto

Gain Loss

Backtest Barra Elefante

Ativo : Dólar Futuro

Período : De janeiro de 2015 até 12 de fevereiro de 2016 Tempo : 30 minutos

Capital : 10.000 reais Contratos : 2 mini dólar Corretagem : 1 real por contrato.

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Gain 61% Loss 39%

% de Acerto

Gain Loss

Lucro : 41.03 %

Drawdown : 18.98 %

Fator de Recuperação : 7.91

Fator de Lucro : 1.35

4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

Curva de Capital

Backtest 180

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Gain 47% Loss 53%

% de Acerto

Gain Loss

Lucro : 153.95 %

Drawdown : 23.95 %

Fator de Recuperação : 12.84

Fator de Lucro : 1.95

8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000

Curva de Capital

Backtest 180

Capital : 10.000 reais Contratos : 2 mini dólar Corretagem : 1 real por contrato.

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Gain 54% Loss 46%

% de Acerto

Gain Loss

Lucro : 20 %

Drawdown : 26.86 %

Fator de Recuperação : 5.76

Fator de Lucro : 1.15

4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

Curva de Capital

Backtest 3 e 5

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Gain 54% Loss 46%

% de Acerto

Gain Loss

Lucro : 132 %

Drawdown : 24.03 %

Fator de Recuperação : 9.46

Fator de Lucro : 1.23

Backtest 3 e 5

Capital : 10.000 reais Contratos : 2 mini dólar Corretagem : 1 real por contrato. 9000 14000 19000 24000 29000 34000

Curva de Capital

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arte

Ajuste de parâmetros

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Ajustes de parâmetros

para o mercado brasileiro

Índice futuro

• No índice futuro tivemos uma forte

melhora ao diminuir o numero de estradas aumentando os filtros dos setups.

• Na barra elefante usamos barras muito

grandes.

• No 180 aumentamos a porcentagem do

corpo do candle de sinal.

• No 3 e 5 utilizamos mais de 3 barras

contrarias para gerar os sinais .

• Por se um ativo de características

osciladoras, o índice teve uma forte melhora no acerto ao usarmos realizações parciais mais curtas.

Dólar Futuro

• No dólar futuro tivemos uma forte

melhora ao facilitar as estradas diminuindo os filtros de entrada dos setups.

• Na barra elefante usamos barras um

pouco menores

• No 180 fomos mais tolerantes com a

porcentagem do corpo do candle de sinal.

• No 3 e 5 percebemos que 1 barra

contraria ao trade já era suficiente para gerar o sinal.

• Por se um ativo seguidor de tendência, o

dólar não se adaptou bem a realização parcial, sem a RP tivemos uma forte melhora no payoff do setup.

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• Agradeço a atenção de todos e utilizo este espaço para convida-lo a assistir o webinar que farei respondendo duvidas e mostrando em detalhes os robôs.

• Enviarei o convite do webinar para seu e-mail.

• Um abraço • Rafael Zimmermann Barra elefante 180 3 e 5 Índice 37 % 41% 20% Dólar 105 % 154 % 132 %

Lucro obtido

• Ao analisar os backtests das estratégias baseadas nos setups

de Oliver Velez fica claro que eles operam muito bem no mercado brasileiro, principalmente no dólar que obtivemos lucros de mais de 100% nas três estratégias testadas.

• Abaixo tem uma tabela com os lucros obtidos nos backtests.

Parte 5

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Autor

-Rafael Zimmermann

• Mais de 200 clientes operando

robôs em contas reais na BOVESPA. • Um dos principais desenvolvedores de robôs investidores do Brasil 8 Anos de experiência na execução, estudo e desenvolvimento de algoritmos para trading • Automatizou as principais

estratégias dos melhores traders do mundo como: Larry Williams ,Willian Dunnigan, Oliver Velez, Stormer, Leandro e muitos outros

• Formado em ciência de dados • DBA(Administrador de banco de

dados) Oracle certificado , DBA SQLServer certificado