JULHO/2016
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FI MASTER IMA-B5
EM
DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS
RELATIVOS AO IMA-B5
Meses acima da variação do IMA-B5
9
Meses abaixo da variação do IMA-B5
37
Em
29/07/2016
51.437
Média 12 meses
31.183
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
Fundo
Bench
Alpha
Fundo
Bench
Alpha
Período
2015 (%)
2016 (%)
FUNDO
IMA-B5
s/ IMA-B5
FUNDO
IMA-B5
s/ IMA-B5
Janeiro
2,01
2,05
-0,05
2,87
2,97
-0,11
Fevereiro
1,13
1,22
-0,09
1,53
1,54
0,00
Março
0,90
1,03
-0,12
0,85
0,76
0,09
Abril
0,40
0,46
-0,06
1,48
1,54
-0,06
Maio
1,73
1,63
0,10
0,78
0,80
-0,02
Junho
0,68
0,85
-0,16
0,85
0,94
-0,09
Julho
1,62
1,78
-0,16
1,18
1,21
-0,03
Agosto
-0,62
-0,47
-0,15
Setembro
0,53
0,79
-0,26
Outubro
2,43
2,49
-0,06
Novembro
0,49
0,55
-0,06
Dezembro
2,04
2,12
-0,08
Acum. Ano
14,15
15,46
-1,31
9,92
10,15
-0,23
Período
FUNDO
IMA-B5
s/ IMA-B5
Últimos 12 Meses
12M Bench 12M
15,34
16,28
-0,94
Últimos 24 Meses
24M Bench 24M
29,13
31,52
-2,40
Últimos 36 Meses
36M Bench 36M
41,35
45,44
-4,08
Desde 28/09/2012
FIC IMA B5
Bench
47,42
52,15
-4,72
Para investir
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
29/07/2016
PATRIMÔNIO - R$ (Mil)
RENTABILIDADE ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
VEJA INFORMAÇÕES SOBRE RISCO E
RETORNO DO FUNDO NO VERSO DESTE MATERIAL
São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília
11 3841-3130
21 3213-8200
41 3071-7250
31 3287-1600
61 3326-3832
11 3049-2820
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
O FUNDO tem como objetivo de investimento superar a variação do IMA-B, Índice de Mercado ANBIMA série
B5, composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA, com maturidade menor do que cinco anos,
investindo no mínimo 95% dos seus recursos no BNP Paribas Master IMA-B5 FI Renda Fixa Longo Prazo.
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS GERAIS
GERAIS
GERAIS
GERAIS
CNPJ
CNPJ
CNPJ
CNPJ:::: 15.715.367/0001-69
Classificação
Classificação
Classificação
Classificação ANBIMA
ANBIMA
ANBIMA
ANBIMA:::: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. /
Código
Código
Código
Código: 009101-4
Regime
Regime
Regime
Regime de
de
de Cotas
de
Cotas
Cotas
Cotas:::: Fechamento
Público
Público
Público
Público Alvo
Alvo
Alvo
Alvo:::: Investidores em geral
Início
Início
Início
Início das
das
das
das Atividades
Atividades
Atividades
Atividades:::: 28/09/2012
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa de
de
de Administração
de
Administração
Administração
Administração:::: 0,30% a.a.
(Apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento)Taxa
Taxa
Taxa
Taxa de
de
de
de Performance
Performance
Performance:::: 20% ao exceder o IMA-B5
Performance
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa de
de
de
de Entrada
Entrada
Entrada e
Entrada
ee
e Saída
Saída
Saída
Saída:::: não há
Horário
Horário
Horário
Horário de
de
de
de Movimentação
Movimentação
Movimentação:::: Até as 15h30
Movimentação
Aplicação
Aplicação
Aplicação
Aplicação:::: D + 0 - Conversão em cotas
Resgate
Resgate
Resgate
Resgate:::: D + 1 - Conversão em cotas / D + 2 - Liquidação financeira
Aplicação
Aplicação
Aplicação
Aplicação Inicial
Inicial
Inicial
Inicial:::: R$ 5.000
Movimentação
Movimentação
Movimentação
Movimentação Mínima
Mínima
Mínima:::: R$ 5.000
Mínima
Tributos
Tributos
Tributos
Tributos:::: IOF
IOF
IOF
IOF:::: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao
rendimento apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR
IR
IR: de 15% a 22,5% sobre o
IR
rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. O
administrador perseguirá prazo médio da carteira superior a 365 dias. Não
Não
Não
Não há
há
há
há garantia
garantia
garantia de
garantia
de que
de
de
que
que
que o
oo
o fundo
fundo
fundo terá
fundo
terá
terá
terá
tratamento
tratamento
tratamento
tratamento tributário
tributário
tributário
tributário para
para
para
para fundos
fundos de
fundos
fundos
de
de
de Longo
Longo
Longo Prazo
Longo
Prazo
Prazo
Prazo....
BNP PARIBAS IMA-B5 FIC FI LONGO PRAZO
1/2
Títulos Públicos Federais 100,06% Compromissadas 3,99% Contas a Pagar / Receber -4,05% 0% 80% 20% 0% 0% 0% < -0,50% < 0,00% < 0,50% < 1,00% <=2,00% >2,00% F re q u ê n ci a ( % ) -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% a g o -1 5 se t-1 5 o u t-1 5 n o v-1 5 d e z-1 5 ja n -1 6 fe v-1 6 m a r-1 6 a b r-1 6 m a i-1 6 ju n -1 6 ju l-1 6ESCALAS DE RISCO
INDICATIVOS DE RISCO E RETORNO
Rentabilidade Máxima Mensal
2,87%
Rentabilidade Mínima Mensal
-1,42%
Volatilidade* (a.a)
3,08%
*Período de Análise: Últimos 24 meses
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.
PROSPECTO, REGULAMENTO E LÂMINA DE INFORMAÇÕES
ESSENCIAIS
www.bnpparibas.com.br
As ilustrações abaixo tem como objetivo dar ao investidor uma leitura gráfica dos
diversos riscos assumidos pelo Fundo Master IMA-B5 bem como seus níveis de
exposição. Importante ler breve descritivo ao lado de cada “R”, bem como o disclaimer
específico. Em destaque, quando houver, está o principal risco assumido pelo Fundo
Master IMA-B5.
V@R:
V@R:
V@R:
V@R: Previsão de volatilidade da cota do fundo.
1- volatilidade muito baixa
2 - volatilidade baixa
3
33
3---- volatilidade média
volatilidade média
volatilidade média
volatilidade média
4- volatilidade média/alta
5- volatilidade alta
6- volatilidade muito alta
Crédito Privado:
Crédito Privado:
Crédito Privado:
Crédito Privado: % do patrimônio líquido em crédito privado.
Não reflete a qualidade de crédito.
0 - 0% do PL
1
1
1
1 ---- até 30% do PL
até 30% do PL
até 30% do PL
até 30% do PL
2 - até 50% do PL
3 - até 100% do PL
Mercado de Bolsa:
Mercado de Bolsa:
Mercado de Bolsa:
Mercado de Bolsa: Alocação em % do Patrimônio líquido em
renda variável.
0
0
0
0 ---- Não 0%
Não 0%
Não 0%
Não 0%
1 - Baixa até 30%
2 - Média até 50%
3 - Alta até 100%
Mercado de Câmbio:
Mercado de Câmbio:
Mercado de Câmbio:
Mercado de Câmbio: Alocação em % do Patrimônio líquido no
mercado de câmbio
0
0
0
0 ---- Não 0%
Não 0%
Não 0%
Não 0%
1 - Baixa até 30%
2 - Média até 50%
3 - alta até 100%
Mercado Juros & Inflação:
Mercado Juros & Inflação:
Mercado Juros & Inflação:
Mercado Juros & Inflação: Grau de sensibilidade da variação da
cota à variação da curva de juros.
0 - Muito Baixo
1 - Baixo
2 - Médio
3
3
3
3 ---- Alto
Alto
Alto
Alto
Uso de Derivativos:
Uso de Derivativos:
Uso de Derivativos:
Uso de Derivativos:
0 - Não opera derivativos
1 - Sim, para proteção
2
2
2
2 ---- Sim, para proteção e posicionamento, sem
Sim, para proteção e posicionamento, sem
Sim, para proteção e posicionamento, sem
Sim, para proteção e posicionamento, sem
alavancagem
alavancagem
alavancagem
alavancagem
3 - Sim, com alavancagem
Liquidez
Liquidez
Liquidez
Liquidez::::
Este risco é caracterizado pela possibilidade de redução ou até falta de
demanda pelos ativos componentes da carteira do fundo, que poderá dificultar ou
impedir a venda de posições pela gestora no preço e no momento desejado. Devido
à dinâmica do mercado, dos ativos que compõe a carteira, e dos movimentos dos
investidores, torna-se difícil a definição de uma escala que traduza o nível de risco
de liquidez.
Além dos riscos acima, o fundo poderá estar sujeito a outros riscos que podem
afetar seu desempenho.
Administração: Banco BNP Paribas Brasil S.A ./ Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Este
Este Este
Este fundofundo utilizafundofundoutilizautiliza estratégiasutilizaestratégiasestratégiasestratégias queque podemquequepodempodem resultarpodemresultarresultarresultar emem significativasememsignificativassignificativas perdassignificativasperdasperdasperdas patrimoniaispatrimoniaispatrimoniaispatrimoniais parapara seusparaparaseusseus cotistasseuscotistascotistas.... Este documento foicotistas produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “BNP Paribas”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; O fundo acima não possui taxa de entrada nem de saída; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O PROSPECTO ANTES DE INVESTIR; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para mais informação sobre o rating do fundo, o relatório completo está disponível no site www.standardandpoors.com.br. IMPORTANTEIMPORTANTE:::: AIMPORTANTEIMPORTANTEAAA notaçãonotaçãonotaçãonotação gráficagráfica dosgráficagráficadosdos diversosdosdiversosdiversosdiversos riscosriscos assumidosriscosriscosassumidosassumidos peloassumidospelopelo fundopelofundofundo éfundoééé umaumaumauma formaformaforma meramenteformameramentemeramentemeramente ilustrativa
ilustrativa ilustrativa
ilustrativa queque nãoquequenãonãonão devedevedeve servirdeveservirservirservir comocomo indicaçãocomocomoindicaçãoindicaçãoindicação paraparaparapara tomadatomadatomada detomadade decisãodededecisãodecisãodecisão dedede investimentodeinvestimentoinvestimento ouinvestimentoou desinvestimentoououdesinvestimentodesinvestimentodesinvestimento.... ParaParaPara tantoParatantotantotanto éééé recomendada
recomendada recomendada
recomendada aaaa leitura,leitura,leitura,leitura, análiseanáliseanálise eanáliseeee entendimentoentendimento doentendimentoentendimentododo RegulamentodoRegulamentoRegulamento eRegulamentoeee ProspectoProspectoProspectoProspecto dodo fundododofundofundo.... AsfundoAsAsAs escalasescalasescalasescalas refletemrefletem arefletemrefletemaaa visãovisãovisãovisão dadadada gestoragestoragestoragestora baseada
baseada baseada
baseada nananana PolíticaPolíticaPolíticaPolítica dedede InvestimentodeInvestimento doInvestimentoInvestimentodododo fundofundofundofundo podendopodendopodendo alémpodendoalémalémalém dede serdedeserserser dinâmicadinâmicadinâmicadinâmica nãonãonão refletirnãorefletirrefletirrefletir diretamentediretamente asdiretamentediretamenteasasas alocaçõesalocaçõesalocaçõesalocações ocorridasocorridasocorridas noocorridasnonono fundo
fundo fundo
fundo aoaoaoao longolongolongolongo dodododo tempotempo....AdicionalmentetempotempoAdicionalmenteAdicionalmente informamosAdicionalmenteinformamosinformamos queinformamosquequeque estaesta notaçãoestaestanotaçãonotaçãonotação éééé propriedadepropriedadepropriedadepropriedade intelectualintelectual daintelectualintelectualdada BNPdaBNPBNP ParibasBNPParibasParibas AssetParibasAssetAssetAsset Management
Management Management
Management BrasilBrasil SBrasilBrasilSSS....A,A,A, nãoA,não devendonãonãodevendodevendo serdevendoserserser usadausadausada porusadapor outroporporoutro gestoroutrooutrogestorgestorgestor ououou administradorouadministrador deadministradoradministradordedede recursosrecursosrecursos....recursos Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. AA lâminaAAlâminalâminalâmina dededede informaçõesinformações essênciasinformaçõesinformaçõesessênciasessênciasessências BNPBNPBNPBNP PARIBASPARIBAS IMAPARIBASPARIBASIMAIMAIMA----BBBB5555 FICFIC FIFICFICFIFIFI LONGOLONGOLONGOLONGO PRAZOPRAZOPRAZOPRAZO
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