Participante 2
Índice
Introdução ... 4
Códigos dos ativos ... 5
Menu de Funções (Menu 00) ... 5
Menu de Comandos de Operações (Menu 10) ... 7
DOC11 – Comando de Registro Inicial. ... 8
Registro sem Financeiro (Função DOC11 – Operação 0001) ... 10
Registro com Financeiro (Função DOC11 – Operação 0002) ... 11
Registro de DI a Termo (Função DOC11 – Operação 0004) ... 12
Estorno de Registro com Financeiro (Função DOC11 – Operação 0102) ... 13
DOC12 – Movimentação de Registro de Títulos ... 15
Baixa de Registro de Títulos (Função DOC12 -Operação 0011) ... 17
Compra Final Com Cancelamento Automático do Título (Função DOC12 – Op. 0014 e 0314) ... 19
Vinculação em Reserva Técnica (Função DOC12 – Operação 0023) ... 20
Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica (Função DOC12 – Op. 0035) ... 21
Operação de Intermediação (Função DOC12 – Operação 0051) ... 22
Estorno de intermediação de emissão (Função DOC12 – Operação 0151) ... 24
Compra / Venda Definitiva (Função DOC12 – Operação 0052) ... 25
Estorno de compra / venda definitiva (Função DOC12 – Operação 0152) ... 25
Transf. Especial (Cta MV) (Função DOC12 – Operação 0053) ... 26
Registro de Operações Compromissadas ... 27
Compromissada com rentabilidade prefixada (Função DOC12 – Operação 0054) .. 29
Estorno no dia de compra / venda compromissada com rentabilidade pré-fixada (Função DOC12 – Operação 0154) ... 30
Retorno de Compromisso (Função DOC12 – Operação 0055) ... 31
Estorno de retorno comandado de compra/venda compromissada (Função DOC12 – Operação 0155). ... 32
Compromissada com rentabilidade Pós-fixada (Função DOC12 – Operação 0057) . 33 Estorno no dia de compra / venda compromissada com rentabilidade pós-fixada (Função DOC12 – Operação 0157) ... 34
Retenção de IR (Função DOC12 – Operação 0064) ... 35
Estorno de lançamento de liquidação financeira para retenção de IR (Função DOC12 – Operação 0164) ... 37
Transferência Especial - Conta Margem (Função DOC12 – Operação 0071) ... 39
Bolsa (Função DOC12 – Operação 0073) ... 40
Transferência de Títulos entre Clientes (Função DOC12 – Operação 0077) ... 41
Estorno de operação (Função DOC12 – Operação 0152) ... 42
Estorno Postecipado (Função DOC12 – Operação 0252) ... 42
Estorno Postecipado (Função DOC12 – Operação 0254) ... 43
Estorno Postecipado (Função DOC12 – Operação 0257) ... 43
Compra/Venda Definitiva Retroativa (Função DOC12 – Operação 0352) ... 44
Compromissada com rent. prefixada Retroativa (Função DOC12 – Op. 0354) ... 45
Antecipação de Compromisso Retroativa (Função DOC12 – Operação 0355) ... 46
Compromissada com rent. pós-fixada Retroativa (Função DOC12 – Op. 0357) ... 47
Documental (Função DOC12 – Operação 0554) ... 48
Operações Compromissadas Pendentes do dia (Função DOC 17 - Op. 0056 e 0058)50 Estorno de lançamento de PU de retorno de compra/venda compromissada com rentabilidade pós-fixada (Função DOC17 – OPERAÇÃO 158) ... 53
Menu de Consultas (Menu 20) ... 54
Detalhe da Operação (Função DOC21) ... 55
Posição de um Título (Função DOC23) ... 57
Último DOC Lançado (Função DOC24) ... 58
Anular Determinada Operação Pendente de Duplo Comando (Função DOC26) ... 60
Posição dos Títulos do Participante (Função DOC2A – Inicial) ... 61
Posição dos Títulos do Participante (Função DOC2A – Detalhe) ... 63
Erros da Mensageria (Função DOC2M) ... 64
Vinculação da Reserva Técnica (Função DOC2S) ... 65
Menu de Informações Auxiliares (Menu 40) ... 66
TR-Real (Diário) (Função DOC41) ... 67
Valores dos Índices do Mês (Função DOC42) ... 68
Cálculo de Fatores “FIR” e “E” (Função DOC43) ... 69
Pesquisa por Palavra Chave (Função DOC45) ... 70
Menu de Inventários (Menu 50) ... 71
Pendências de Duplo Comando (Função DOC51) ... 72
Pendências de Disponibilidade (Função DOC52) ... 73
Pendências (Função DOC53) ... 74
Atualizadas (Função DOC54) ... 75
Situação Geral (Função DOC55) ... 76
Recompras/Revendas Futuras (Função DOC56 – Preenchimento)... 77
Recompras/Revendas Futuras (Função DOC56 – Detalhes) ... 78
Resgates do Dia (Função DOC58) ... 79
Menu de Informações sobre DI e LFT (Menu 70) ... 80
Fator acumulado de DI e LFT entre datas (Função DOC72) ... 81
Função DOC72 – Acesso DI ... 81
Função DOC72 – Resposta DI ... 81
Função DOC72 – Acesso LFT ... 82
Função DOC72 – Resposta LFT ... 82
Série histórica de DI e de LFT (Função DOC74) ... 83
Função DOC74 – Acesso DI ... 83
Função DOC74 – Resposta DI ... 83
Função DOC74 – Acesso LFT ... 84
Participante 4
Introdução
O Módulo CETIP, em funcionamento desde 06 de março de 1986, teve papel fundamental na consolidação dos módulos de registro, custódia e liquidação financeira para títulos privados, sendo o primeiro desenvolvido pela CETIP.
Em função do seu modelo simples e funcional, é possível em uma única operação efetuar o registro do ativo e a sua respectiva negociação.
Inicialmente, acatou registro de LC’s, sendo posteriormente adaptado para os DI’s, RDB’s e FDS.
Este módulo caracteriza-se pelo registro de papeis com remuneração prefixada ou pós-fixada, previsão de pagamento de juros e principal exclusivamente nas datas dos respectivos vencimentos e juros anuais expressos exclusivamente em 360 dias corridos, disponibilizando as seguintes funções:
Registro das emissões pelo próprio emissor;
Colocação decorrida de ativos ou na própria data de emissão, com ou sem financeiro;
Depósito de Ativos em Margem nas Bolsas;
Controle de Reserva Técnica das entidades supervisionadas pela SUSEP e ANS; Operações de Compra / Venda Final ou Compromissada;
Retenção de IR; Baixa; Termo de DI;
Indexação por diversos índices; Previsibilidade de Juros Finais; Resgates (final ou antecipação);
Operações de Intermediação no mercado primário; e
Possibilidade de liquidação das operações na Janela CETIP ou pelo Bruto.
O presente manual tem o objetivo de orientar os participantes sobre todas as funcionalidades e operações acima descritas.
Observação:
Códigos dos ativos
Cod tit Modl Base de remuneração
2100 DI prefixado 2120 DIR (GERAL) prefixado 2121 DIRS (SUBEX) prefixado 2122 DIRG (PROGER) prefixado 2140 DIR – P (PRONAF) prefixado
2400 DI pós-fixado em TBF igual ou superior a zero, ao portador. 2401 DI pós-fixado em TBF igual ou superior à zero - final 2405 DI pós-fixado em TBF Inferior a zero
2406 DI pós-fixado em TBF Inferior à zero - final 2500 DI pós-fixado em TJLP
2520 DIR (GERAL) pós-fixado em TJLP 2700 DI pós-fixado em TR
2720 DIR (GERAL) pós-fixado em TR para identificar Operações de Crédito Rural
2721 DIR (GERAL) pós-fixado em TR para identificar Operações de Crédito Agro-industrial 2750 DIRR (POUP) pós-fixado em TR
2900 DI pós-fixado em IGP-M
3110 LC Prefixado
3410 LC pós-fixado em TBF igual ou Superior a zero 3411 LC pós-fixado em TBF igual ou Superior à zero - final 3415 LCW pós-fixado em TBF Inferior a zero
3416 LCW pós-fixado em TBF Inferior à zero-final 3510 LC pós-fixado em TJLP
3710 LC pós-fixado em TR 3910 LC pós-fixado em IGP-M 4110 RDB Prefixado
4410 RDB pós-fixado em TBF igual ou Superior a zero 4411 RDB pós-fixado em TBF igual ou Superior à zero - final 4415 RDB pós-fixado em TBF Inferior a zero
4416 RDB pós-fixado em TBF Inferior à zero-final 4510 RDB pós-fixado em TJLP
4710 RDB pós-fixado em TR 4910 RDB pós-fixado em IGP-M 5110 LCW Prefixado
5410 LCW pós-fixado em TBF igual ou Superior a zero 5411 LCW pós-fixado em TBF igual ou Superior à zero - final 5415 LCW pós-fixado em TBF Inferior a zero
Participante 6 Observação: No Menu 80 estão disponíveis somente as funções de consulta.
Os layout, procedimentos de transferência de arquivo e as respectivas consultas podem ser visualizadas no Manual de Transferência de Arquivo – Opção: Envia Arquivo, disponibilizado no site www.cetip.com.br, na seção Regulamento e Manuais.
Menu de Comandos de Operações (Menu 10)
Relaciona o grupo de funções disponíveis neste menu.Observação:
1 - O participante poderá realizar lançamentos e consultas para terceiros pertencentes ao seu serviço de digitação, informando no campo Inst a conta do participante que se deseja lançar ou consultar.
Participante 8
DOC11 – Comando de Registro Inicial.
Nesta função o participante e o emissor/aceitante efetuam o registro de operações de emissão de ativo e seus respectivos estornos.
A função permite o estorno de lançamentos já confirmados pelas partes e o cancelamento de lançamentos ainda pendentes de duplo comando. Os lançamentos pendentes de duplo comando podem ser cancelados, também, na função DOC26.
O cancelamento/estorno deve ser instruído pelo código X1XX e somente pode ser efetuado no próprio dia do registro da operação original.
Não é possível o estorno de operações já liquidadas financeiramente.
A operação de emissão sem liquidação financeira no âmbito da CETIP é identificada pelo código 0001. Pode ser utilizada quando a data de emissão é igual ou menor do que a data atual.
A operação de emissão com liquidação financeira através do módulo é identificada pelo código 0002.
O emissor/aceitante é identificado no módulo pelo seu mnemônico, previamente cadastrado pela Cetip.
As operações serão sempre registradas por duplo comando, inclusive as operações com Clientes Próprios, tipo 1.
Os lançamentos incorretos criticados pelo módulo ou incompatibilizados quando efetuado o duplo comando serão visualizados na função DOC25, onde devem ser corrigidos.
O participante poderá escolher o banco liquidante da operação, desde que previamente cadastrado. Se não for informado, o módulo assumirá o principal.
A função de agendamento de operações ainda não está disponível.
Estorno unilateral pela parte credora de operações a serem liquidadas pela modalidade de liquidação LBTR.
É admitido à parte credora, o direito de estornar unilateralmente uma determinada operação que não tenha sido liquidada financeiramente pelo Banco Liquidante do devedor, decorridos 30 minutos da operação ter assumido o status de “PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA”.
Uma vez efetuado o estorno pela parte credora, a operação assumirá o status: “EST VEND: SEM LIQ BL”.
Tais regras são válidas tanto para as operações registradas pelas partes diretamente nos módulos de custódia, bem como para as operações provenientes de ofertas fechadas no ambiente da Plataforma de Negociação – Módulo de Cotação Eletrônica.
A movimentação de Ativo com Evento inadimplido:
é comandada pela área operacional da CETIP, mediante recebimento de correspondência, elaborada pelo(s) Participante(s) envolvido(s) na operação, contendo a solicitação da movimentação e a informação de que o adquirente do Ativo tem ciência do inadimplemento;
a liquidação financeira da transação, se houver, é realizada fora do ambiente da CETIP; e
o lançamento da movimentação de custódia será efetuado após o encerramento do período estabelecido para liquidação na modalidade LBTR, no próprio dia do recebimento da correspondência acima mencionada ou nos dias subsequentes, de acordo com a disponibilidade da CETIP para processar a digitação.
Participante 10
Registro com Financeiro (Função DOC11 – Operação 0002)
Informações adicionais de operação de emissão (002) atrelada a uma intermediação (051), poderão ser obtidas no tópico referente à função DOC12 - Operação 051.
Observações:
1 - Uma vez lançada a operação de Intermediação, quando do seu cancelamento, a operação de emissão (código 002) atrelada a ela será cancelada automaticamente pelo módulo.
2 - Para o registro de operações de emissão de DI OVER PREFIXADO EXTRA GRUPO na modalidade de liquidação BRUTA, ainda que o banco liquidante seja o mesmo para as partes intervenientes, deverá ser respeitado o horário de registro de operações com liquidação na modalidade “BRUTA STR” (até 17h30). Tal restrição justifica-se pela necessidade de divulgar ao mercado a taxa média do DI, por volta das 18h00.
Participante 12
Registro de DI a Termo (Função DOC11 – Operação 0004)
A operação 0004 é utilizada para o registro de emissão a termo de DI. Esta operação de registro é sem modalidade e não permite a informação do campo banco liquidante. Na data de início de vigência do DI, o módulo gera, automaticamente, uma operação de código 0002, na modalidade Cetip e no banco liquidante principal do participante.
A operação é passível de estorno somente no dia do lançamento do registro inicial do termo.
No caso de desistência do termo já em curso, considerado a partir do dia seguinte ao do registro da operação, os participantes poderão, na efetiva data de emissão do DI, lançar a operação de estorno através do código 0102.
Estorno de Registro com Financeiro (Função DOC11 – Operação 0102)
Observação: O cancelamento da operação de emissão (código 0102) somente poderá ser efetivado caso a operação de intermediação (0051) ainda não tenha sido lançada.
Participante 14
Campo Descrição
Código da operação Código que identifica o tipo de operação que se pretende transmitir.
Favorecido Código CETIP do favorecido.
Deb / Cred Indica o tipo de comando que está sendo transmitido: Emissor = comando de débito = 1
Favorecido = comando de crédito = 2
Código do título Código identificador do título objeto da operação, iniciando com 2 = DI, 3 = LC, 4 = RDB e 9 = FDS.
EM/ AC Mnemônico identifica o emissor/aceitante/depositário do título ou do depósito a ser registrado.
No.OP. Número da operação, dado pelo participante favorecido (cessionária), dentro da faixa 0001 a 9999.
TX Taxa de juros dos títulos pós-fixados, com até 3 (três) inteiros e 2 (dois) decimais ou TBF com 2 (dois) inteiros e 3 (três) decimais. Para modalidades de títulos prefixados este campo não poderá ser preenchido.
DT.EM Dia, mês e ano da emissão do título. Formato: DDMMAAAA.
DT.VC. Dia, mês e ano do vencimento do título. Formato: DDMMAAAA.
V/Q Nos casos de títulos/depósitos prefixados estes campos deverão conter o valor de resgate. Nos casos de títulos/depósitos pós-fixados deverão ser preenchidos com o valor de emissão, em moeda nacional.
EM/PU Valor de emissão do título em moeda nacional.
No.Or. Número da operação original a ser regularizada, utilizado quando se tratar de estorno no dia ou postecipado, dentro da faixa 0001 a 9999.
DT.AQ. Dia, mês e ano em que o título foi adquirido. Este campo deve ser preenchido somente para operações de código 0001.
Formato: DDMMAAAA.
PU AQ. Preço unitário de aquisição, com até 3 (três) inteiros e 6 (seis) decimais.
Característica Identifica o nome do sacador. Preencher somente se o título, identificado no campo “C.TIT.”, objeto da operação for Letra de Câmbio.
Modalidade de Liquidação
Modalidade na qual a operação será liquidada financeiramente, 1 – CETIP / 2 – Bruta
Banco Liquidante Banco liquidante do participante.
Condição de Resgate Identifica tipo de condição de resgate antecipado.
Informar: N = Não tem condição de resgate antecipado, M = Tem condição de resgate antecipado (a mercado), S= Tem condição de resgate antecipado pelo Valor Nominal Atualizado do Ativo, ou “Em branco”. (ver detalhe do funcionamento deste campo em “Regras de Funcionamento”, no tópico “Função DOC12 – Operação 0011”, a seguir).
Data início de resgate Data para início da(s) condição(ões) de resgate antecipado. Formato: DDMMAAAA.
Este campo deve ser apenas preenchido quando “Condição de Resgate Antecipado” igual a “M”.
DOC12 – Movimentação de Registro de Títulos
A função permite ao participante lançar operações de movimentação de custódia, com liquidação financeira ou não, dependendo do tipo de operação e seus respectivos estornos.
A função permite o estorno de lançamentos já confirmados pelas partes e o cancelamento de lançamentos ainda pendentes de duplo comando. Os lançamentos pendentes de duplo comando podem ser cancelados, também, na função DOC26.
O estorno deve ser instruído pelo código X1XX e somente pode ser efetuado no próprio dia do registro da operação original.
Não é possível o estorno de operações já liquidadas financeiramente.
Para o registro de cada tipo de operação devem ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida e aos horários definidos.
Nas operações com Clientes Próprios, tipo de conta 10, não é permitida a informação de PU.
As operações serão sempre registradas por duplo comando, à exceção de operações com Clientes Próprios, tipo 1.
Os lançamentos incorretos criticados pelo módulo ou incompatibilizados quando efetuado o duplo comando serão visualizados na função DOC25, onde devem ser corrigidos.
O participante poderá escolher o banco liquidante da operação, desde que previamente cadastrado. Se não for informado, o módulo assumirá o principal.
A função de agendamento de operações ainda não está disponível. Não é permitido o registro de operações no dia do vencimento do ativo.
As operações lançadas, pendentes ou atualizadas serão visualizadas nas funções do menu 50.
Estorno unilateral pela parte credora de operações a serem liquidadas pela modalidade de liquidação LBTR .
Participante 16 A movimentação de Ativo com Evento inadimplido:
é comandada pela área operacional da CETIP, mediante recebimento de correspondência, elaborada pelo(s) Participante(s) envolvido(s) na operação, contendo a solicitação da movimentação e a informação de que o adquirente do Ativo tem ciência do inadimplemento;
a liquidação financeira da transação, se houver, é realizada fora do ambiente da CETIP; e
o lançamento da movimentação de custódia será efetuado após o encerramento do período estabelecido para liquidação na modalidade LBTR, no próprio dia do recebimento da correspondência acima mencionada ou nos dias subsequentes, de acordo com a disponibilidade da CETIP para processar a digitação.
Baixa de Registro de Títulos (Função DOC12 -Operação 0011)
Esta função permite a baixa do registro de títulos do módulo, significando a emissão física da cautela. O participante efetua a solicitação de baixa (retirada), informando [1] no campo “Deb/Cre”. O Emissor efetua o lançamento informando [2] no campo “Deb/Cre” e a conta do participante detentor, que solicitou a baixa, no campo “Instituição”.
Participante 18 Regras de Funcionamento do Campo “Condição de Resgate Antecipado”:
Adicionalmente, com o intuito de esclarecer o funcionamento do campo “Condição de Resgate Antecipado”, abaixo, estão descritas as opções de preenchimento deste campo disponíveis para os DOC’s 11 e 12.
Opção: Descrição da Opção
M Condição de resgate antecipado a Mercado
Não se aplica Condição de resgate antecipado conforme cláusula específica N Sem condição pré-estabelecida de resgate antecipado (Obs.1)
S Condição de resgate antecipado pelo Valor Nominal Atualizado do Ativo.
Em branco (sem preenchimento)
Ativos sem obrigatoriedade de cláusula de resgate antecipado ou sem condições pré-estabelecidas
Opção “M” – indica que a condição previamente pactuada na emissão para o caso de ocorrência de resgate antecipado está sujeita exclusivamente às condições de mercado apuradas na data de antecipação do resgate.
É necessária a informação de uma data a partir da qual esta opção é válida para a antecipação do resgate no campo “Data início de resgate”.
Opção “N” – indica que não foi pactuada na emissão condição para antecipação de resgate.
Opção “S” – indica a possibilidade de resgate antecipado pelo Valor Nominal Atualizado do Ativo (Valor da Curva).
A utilização das opções “N” ou “em branco” não impede o registro, comandado pelo emissor e detentor do ativo, e a liquidação financeira da antecipação do resgate.
Observação:
Compra Final Com Cancelamento Automático do Título (Função DOC12 – Op.
0014 e 0314)
Operação que permite ao emissor/aceitante resgatar antecipadamente a quantidade do ativo em custódia do participante, desde que decorrido o prazo mínimo de emissão, previsto na legislação em vigor. Esta operação acarreta a baixa dos ativos nas posições de custódia dos emissores/aceitantes.
Observação: Somente será possível estornar uma operação de resgate antecipado (Operação 0014) à qual exista vinculada uma operação de retenção de IR (Operação 0064), após o estorno desta última.
Participante 20
Vinculação em Reserva Técnica (Função DOC12 – Operação 0023)
Operação comandada exclusivamente pelo participante que deseja efetuar a vinculação em reserva técnica.
Antecipação de Desvinculação de Reserva Técnica (Função DOC12 – Op. 0035)
Operação comandada exclusivamente pelo participante com livre movimentação. Para aquele sem livre movimentação será obrigatória à confirmação pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Participante 22
Operação de Intermediação (Função DOC12 – Operação 0051)
Operação de compra e venda final atrelada a uma operação de emissão, código 0002 compondo uma cadeia de intermediação. Somente pode ser efetuada com Depósitos Interfinanceiros-DI. Os participantes intermediários são Bancos Comerciais, de Investimento, Múltiplo com Carteira Comercial e/ou de Investimento, Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários.
Permitida apenas uma intermediação para cada emissão efetuada.
Na operação 0051 é necessário informar, no campo “NUM.OPER.ORIGINAL”, o número da operação de código 0002 que lhe deu origem. O ativo e a quantidade devem ser os mesmos da operação 0002, bem como o valor financeiro da operação 0051 deve ser maior ou igual ao da operação de emissão.
As operações 0002 e 0051 devem cursar necessariamente na modalidade CETIP. O banco liquidante do Intermediador deve ser o mesmo na operação 0002 e na 0051. É possível o cancelamento da operação 0051, desde que ainda não tenha sido liquidada financeiramente. A operação 0002 associada deverá ser cancelada pelas partes ou terá seu curso normal como operação de simples emissão.
O cancelamento da operação 0002 associada à operação 0051, somente poderá ocorrer após o cancelamento da operação 0051.
No registro de uma emissão (código 0002) atrelada a uma operação de intermediação (código 0051), passa a ser obrigatório o preenchimento do campo “Número Operação Original”, tanto pelo emissor quanto pelo intermediário. Este campo deverá conter o número da operação a ser utilizado na operação de intermediação. Desta forma, o emissor ficará ciente de que a emissão poderá ser atrelada a uma intermediação;
Quando do lançamento da operação de intermediação, o módulo irá verificar se o número de operação informado no campo acima mencionado corresponde ao número de operação utilizado para o seu registro;
A operação de emissão continuará a seguir seu curso normal de liquidação na Janela Multilateral, mesmo que a operação de intermediação não seja lançada;
As referidas operações deverão ser lançadas conforme a tabela abaixo:
PONTA LANÇADORA
CAMPO NA TELA 11 CAMPO NA TELA 12 Nº OP Nº Operação original Nº OP Operação Nº original emissão (código 0002) Emissor 0015 0016 Não se aplica Não se aplica Participante Intermediador na ponta compradora, utilizando-se da sua conta própria (00).
0015 0016 Não se aplica Não se aplica
Intermediação (código 0051) Participante Intermediador na ponta vendedora, utilizando-se da sua conta própria (00). Não se
aplica Não se aplica 0016 0015 Comprador Final Não se
aplica
Não se
aplica 0016 0015
Observação: Uma vez lançada a operação de Intermediação, quando do seu cancelamento, a operação de emissão (código 0002) atrelada a ela será cancelada automaticamente pelo módulo.
Participante 24
Estorno de intermediação de emissão (Função DOC12 – Operação 0151)
Observações:
1 - Nas operações de estorno (função DOC12), o campo “Deb/Cre” deve ser preenchido com o comando oposto ao da operação de registro, ou seja, caso o participante seja o lançador da ponta credora (1) na operação original, na operação de estorno da mesma, ele deve fazer o lançamento como ponta devedora (2).
2 - O cancelamento da operação de intermediação (código 0151) implicará no cancelamento automático pelo módulo da operação de emissão (código 0002) a ela atrelada.
Compra / Venda Definitiva
(Função DOC12 – Operação 0052)
Participante 26
Transf. Especial (Cta MV) (Função DOC12 – Operação 0053)
Função que permite a transferência sem financeiro de custódia de ativos entre as contas “Próprias” e “Própria MV” ou vice-versa, de um mesmo Participante.
Esta operação poderá ser registrada por tela ou transferência de arquivo através da função “Registro de Negócio”, do menu “Negociação” desse módulo ou através da transferência do respectivo arquivo.
Registro de Operações Compromissadas
Tipo de Operação Compromissada Disponibilizada pela CETIP
A CETIP disponibiliza, para as instituições habilitadas junto ao Banco Central a realizar operações compromissadas, a operação de venda com compromisso de recompra para liquidação em data preestabelecida, observado que tal data está limitada ao dia útil anterior à data de vencimento do título ou do valor mobiliário objeto do compromisso. Crédito dos Eventos Relativos ao Título ou Valor Mobiliário Objeto de Operação de Venda com Compromisso de Recompra
Os eventos relativos ao título ou ao valor mobiliário objeto da operação compromissada são automaticamente creditados, nas datas dos respectivos pagamentos, ao Participante que tenha efetuado a primeira venda com compromisso de recompra, sendo responsabilidade exclusiva das partes contratantes verificar a adequação do volume do lastro, na hipótese de ocorrerem amortizações de principal ao longo da vigência da operação.
Lançamentos de Confirmação ou de Preço Unitário de Operação de Venda com Compromisso de Recompra
Na data de vencimento de operação compromissada remunerada:
à taxa prefixada, um ou ambos os Participantes envolvidos na operação devem comandar o retorno da compromissada, conforme o que for requerido, e o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira; e
à taxa posfixada, ambos os Participantes envolvidos na operação devem lançar o preço unitário do valor a ser liquidado e o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira. O Participante que deixar de efetuar o lançamento de confirmação ou de preço unitário, acima mencionados, incide em Inadimplência Regulamentar, ficando sujeito às penalidades previstas no Regulamento, na forma determinada pelo Diretor Geral.
Participante 28 O objeto do compromisso será transferido da posição de Repasse da Conta Própria do Participante revendedor ou, conforme o caso, da posição de Repasse da Conta de Cliente do Participante que tenha Cliente revendedor, para a posição Própria Livre da Conta Própria deste Participante, ou para a posição Própria Livre da Conta de Cliente deste Participante.
B) se o título ou valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido objeto de mais de uma venda com compromisso de recompra, formando uma "cadeia" de operações
A situação será avaliada pelo Diretor Geral, na forma do disposto no inciso XI do artigo 13 do Regulamento da CETIP para Acesso de Participante, para Admissão de Ativo, para Negociação, para Registro de Operação, para Custódia Eletrônica e para Liquidação, de 27 de janeiro de 2009.
Procedimento Adotado pela CETIP na Eventualidade de, no Curso da Operação Compromissada,o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra Entrar em Regime de Liquidação Extrajudicial
Na eventualidade acima mencionada, a CETIP adotará os procedimentos que forem determinados pelo correspondente órgão regulador.
Compromissada com rentabilidade prefixada (Função DOC12 – Operação 0054)
Poderão atuar como vendedores com compromisso de recompra, os bancos comerciais, múltiplo, de investimento, de desenvolvimento, as sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, devidamente habilitados à prática deste tipo de operação junto ao BACEN.
Poderão atuar na qualidade de compradores com compromisso de revenda, todos os participantes habilitados no módulo, inclusive às contas de cliente, tipo 2. As operações envolvendo as contas de cliente, tipo 1, somente poderão ser realizadas quando o interveniente vendedor for o participante titular desta conta.
Poderão atuar como intermediários em operações compromissadas, as instituições citadas acima como vendedores, que não sejam habilitados à prática de operações compromissadas junto ao BACEN e que adquiram os títulos objeto da intermediação de instituições habilitadas à prática destas operações. Os compromissos deverão ser registrados exclusivamente pelo código 0054 e pactuados com as mesmas condições – tipo, emissor, vencimento, quantidade e base de remuneração - e celebrados no mesmo dia, com a mesma data de liquidação futura, com registros simultâneos no módulo.Deve ser observada, ainda, a obrigatoriedade de que o valor financeiro das recompras seja inferior ao das revendas.
Participante 30
Estorno no dia de compra / venda compromissada com rentabilidade pré-fixada
(Função DOC12 – Operação 0154)
Retorno de Compromisso (Função DOC12 – Operação 0055)
Função onde o participante comandará a antecipação do retorno dos compromissos assumidos anteriormente.
Nas operações prefixadas, o PU de antecipação pode ser igual ou maior do que o PU da Ida.
Nas operações pós-fixadas, o PU de antecipação pode ser menor, igual ou maior do que o PU da Ida.
Participante 32
Estorno de retorno comandado de compra/venda compromissada (Função DOC12
– Operação 0155).
Compromissada com rentabilidade Pós-fixada (Função DOC12 – Operação 0057)
Poderão atuar como vendedores com compromisso de recompra, os bancos comerciais, múltiplo, de investimento, de desenvolvimento, as sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, devidamente habilitados à prática deste tipo de operação junto ao BACEN.
Os vendedores não habilitados à prática de operações compromissadas junto ao BACEN somente poderão efetuar operações de intermediação através do código de operação 0054.
Participante 34
Estorno no dia de compra / venda compromissada com rentabilidade pós-fixada
(Função DOC12 – Operação 0157)
Retenção de IR (Função DOC12 – Operação 0064)
Função de transferência de valores, referentes ao IR, cujo cálculo, retenção e recolhimento são de responsabilidade do emissor/aceitante.
Evento gerador da retenção: eventos automáticos e resgate antecipado (Operação 0014), quando este cursar exclusivamente na modalidade Janela Multilateral CETIP. A operação é comandada unilateralmente pelo emissor/aceitante, exclusivamente no dia da liquidação financeira do evento gerador da retenção ou da operação de resgate antecipado (Operação 0014), quando eventos pagos a participantes pessoas jurídicas não financeiras. Nessa operação o Banco Liquidante do emissor/aceitante e do participante pessoa jurídica não financeira será sempre o principal.
A operação somente poderá ser liquidada financeiramente através da modalidade Janela Multilateral CETIP, a mesma modalidade do evento gerador da retenção do imposto. O módulo admite apenas um lançamento de IR para cada evento (fato gerador). Caso ocorra erro, o emissor/aceitante deverá estornar o lançamento e efetuar um novo. A operação de estorno de IR, identificado pelo código de operação 0164, pode ocorrer no próprio dia do registro da operação 0064, obedecida a grade de horário de registro de operações na modalidade Janela Multilateral CETIP.
Observação: Somente será possível estornar uma operação de resgate antecipado (Operação 0014) à qual exista vinculada uma operação de retenção de IR (Operação 0064), após o estorno desta última.
Participante 36 Operação de IR sobre resgate automático
No registro da operação de IR sobre resgate automático, o emissor/aceitante deverá indicar a operação do evento, fato gerador da retenção, no campo “Dt.da Op.Original”. Esta informação pode ser consultada na função DOC55, no próprio dia do evento, no campo “Dt. Or.”.
O evento também poderá ser identificado na consulta de operações, no NoMe CETIP, no próprio dia do evento ou no dia da liquidação financeira, bastando informar no filtro da consulta, a data de origem dos eventos que se deseja consultar.
No caso dos eventos com liquidação financeira no dia seguinte, o número da operação do evento poderá ser obtido também no relatório “Mapa de Movimentação para Simples Conferência – RMAPAMOV”.
Estorno de lançamento de liquidação financeira para retenção de IR (Função
DOC12 – Operação 0164)
Participante 38 Operação de IR sobre resgate antecipado
No registro da operação de IR sobre resgate antecipado (Operação 0014), o emissor/aceitante deverá indicar o número da operação do evento, fato gerador da retenção, no campo “No.Operação Original” . Esta informação pode ser consultada na função DOC55, no próprio dia do evento.
O evento também poderá ser identificado na consulta de operações, no NoMe CETIP, no próprio dia do evento ou no dia da liquidação financeira, bastando informar no filtro da consulta, a data de origem dos eventos que se deseja consultar.
No caso dos eventos com liquidação financeira no dia seguinte, o número da operação do evento poderá ser obtido também no relatório “Mapa de Movimentação para Simples Conferência – RMAPAMOV”.
Participante 40
Bolsa (Função DOC12 – Operação 0073)
Transferência de Títulos entre Clientes (Função DOC12 – Operação 0077)
Operações de transferência de ativos registrados em conta de Clientes Próprios, tipo de conta 10 para conta de Clientes Próprios, tipo de conta 20 e vice-versa, sem gerar sensibilização financeira.
Participante 42
Estorno de operação (Função DOC12 – Operação 0152)
Estorno Postecipado (Função DOC12 – Operação 0252)
Operação que permite ao participante efetuar o estorno postecipado de operação de compra e venda final, 0052, efetuada em D-n com Clientes Próprios, tipo de conta 10.
Estorno Postecipado (Função DOC12 – Operação 0254)
Operação que permite ao participante efetuar o estorno postecipado de operação compromissada com rentabilidade prefixada, 0054, efetuada em D-n com Clientes Próprios, tipo de conta 10.
Estorno Postecipado (Função DOC12 – Operação 0257)
Operação que permite ao participante efetuar o estorno postecipado de operação compromissada com rentabilidade pós-fixada, 0057, efetuada em D-n com Clientes Próprios, tipo de conta 10.
Participante 44
Compra/Venda Definitiva Retroativa (Função DOC12 – Operação 0352)
Operação que permite ao participante efetuar o registro retroativo de operação de compra e venda final realizada com Clientes Próprios, tipo de conta 10, em até D-2 da data de registro.
Compromissada com rent. prefixada Retroativa (Função DOC12 – Op. 0354)
Operação que permite ao participante efetuar o registro retroativo de operação compromissada com rentabilidade prefixada realizada com Clientes Próprios, tipo de conta 10, em até D-2 da data de registro.
Participante 46
Antecipação de Compromisso Retroativa (Função DOC12 – Operação 0355)
Operação que permite ao participante efetuar o registro retroativo de antecipação de compromisso realizada com Clientes Próprios, tipo de conta 10, em até D-2 da data de registro.
Compromissada com rent. pós-fixada Retroativa (Função DOC12 – Op. 0357)
Operação que permite ao participante efetuar o registro retroativo de operação compromissada com rentabilidade pós-fixada realizada com Clientes Próprios, tipo de conta 10, em até D-2 da data de registro.
Participante 48
Documental (Função DOC12 – Operação 0554)
Operação que permite ao participante efetuar o registro retroativo documental, efetuado no próprio dia do retorno, de operação compromissada em até D-2 da data de registro., realizada com Clientes Próprios, tipo de conta 10.
Campo Descrição
INST Código CETIP do participante. C.OP. Código identificador da operação.
C.TIT Código identificador do título objeto da operação.
TX Taxa de juros dos títulos pós-fixados, com até 3 (três) inteiros e 2 (dois) decimais ou TBF com 2 (dois) inteiros e 3 (três) decimais. Para modalidade de títulos prefixados este campo não poderá ser preenchido.
EM/AC Mnemônico que identifica o emissor/aceitante/depositário do título. DT.EM. Dia, mês e ano da emissão do título. Formato: DDMMAAAA.
DT.VC. Dia, mês e ano do vencimento do título. Formato: DDMMAAAA.
FT FIR (Fator diário do Imposto de Renda) do título, calculado e fornecido pelo módulo a partir do registro inicial de títulos prefixados e que acompanha até o seu resgate.
INT Código CETIP do interveniente na operação.
D/C 0 – Repasse;
1 – Venda de posição própria; 2 – Compra.
No.OP Número da operação, dado pelo vendedor (cedente), dentro da faixa de 0001 a 9999, se ambas as partes forem titulares de conta individualizadas de registro de títulos, ou pelo titular da conta em operação com cliente 1 ou 2, tanto na venda como na compra. V/Q Quantidade de títulos/depósitos que estão sendo movimentados. PU Preço unitário da negociação, com até 3 (três) inteiros e 6 (seis)
decimais.
PU.C Operações compromissadas: Preço unitário de retorno de título. Operações cujo vendedor seja cliente 2, Fundo Mútuo ou PJ não
financeira: Preço unitário de aquisição do cliente.
DT.C Dia, mês e ano de retorno das operações compromissadas. Formato: DDMMAAAA.
No.OR Número da operação original a ser regularizada, quando se tratar de estorno, no dia ou postecipado ou para indicar o número da Operação de emissão que está sendo intermediada. Dentro da faixa 0001 a 9999.
DT.OR Dia, mês e ano da operação identificada no campo anterior. Para operações cujo vendedor seja cliente 2, Fundo Mútuo ou PJ não financeira: Data de aquisição do cliente.
Participante 50
Operações Compromissadas Pendentes do dia (Função DOC 17 - Op. 0056 e
0058)
Função onde o participante comandará o retorno, na data atual, dos compromissos assumidos anteriormente, bastando para isso, selecionar a operação desejada. Na tela principal são visualizadas as informações básicas de todas as operações 0056 e 0058.
A operação 0056 estará com o status “PEND:RETORNO COMPROMISSO” e a 0058 “PENDENTE LANÇAMENTO PU”.
Retorno da operação 056
Ao selecionar a operação 056 pendente de retorno de compromisso, na tela DOC17, caso o Participante esteja efetuando o primeiro lançamento, o módulo retornará tela com as informações da operação de ida (0054) e o campo “Número da Operação” em branco, aguardando informação. Após digitação e transmissão dos dados, a operação de retorno (0056), com o número inicialmente apresentado pelo módulo, deixa de constar da tela DOC17 de ambos, passando a ser apresentada nas telas de consulta DOC51 – Pendências de Duplo Comando; DOC53 – Pendências; e DOC55 – Situação Geral – com o número da operação incluído pelo Participante com status “pendente de lançamento de comprador (ou vendedor)”. No caso de operações com Clientes Próprios, tipo de conta10, após o lançamento da instituição, a operação assumirá o status “finalizada” e constará da tela DOC55.
Quando a contraparte for efetuar o segundo lançamento, ao selecionar a operação 056, pendente de seu lançamento na tela DOC17, o módulo retornará tela com as informações da operação de ida (0054), assumindo o número da operação informado pelo primeiro lançador. Após transmitir os dados, a operação passará para o status “pendente de liquidação financeira” ou “finalizada” quando se tratar de operações com Clientes Próprios, tipo de conta20.
Caso ocorra duplicidade no número de operação no primeiro lançamento, este vai para tela de erro, DOC25, para correção. Automaticamente, a operação de retorno (0056), com o número inicialmente apresentado pelo módulo, volta à tela DOC17 do participante lançador com o status “pendente de retorno de compromisso”. O participante poderá optar entre acertar o lançamento na tela de erro ou comandar nova operação, seguindo o procedimento acima descrito. Caso o participante comande uma nova operação e em seguida corrija o erro existente na tela 25, este erro se manterá na tela 25 com a crítica “Operação já confirmada”.
Participante 52 Retorno da operação 0058
O retorno da operação 058 somente é efetuado individualmente.
Participante A efetua o primeiro lançamento - Ao selecionar a operação 0058 pendente de lançamento de PU, na tela DOC17, o módulo retorna tela com detalhes da operação original (0057) e os campos “Número da Operação” e “PU” em branco, aguardando informação. Após a digitação e envio de dados, teclar [ENTER], o módulo acata o lançamento do participante A com o número de operação informado e este fica pendente do lançamento do participante B.
A operação original pendente de lançamento de PU deixa de constar da tela DOC17 de ambos os participantes
Na tela do participante B que ainda não efetuou o comando de retorno, constará a operação 0058, pendente de seu lançamento, cujo número foi informado pelo participante A.
Participante B efetua o segundo lançamento - Ao selecionar a mesma operação, agora com o número de operação informado anteriormente pelo participante A, o módulo retornará para a participante B, tela com detalhes da operação e apenas o campo “PU” em branco.
Após a digitação e transmissão da página, teclar [ENTER], se a informação de PU estiver compatível com a do primeiro lançamento a operação passa ao status de pendente de liquidação financeira , sendo apresentada na tela DOC55 de ambos os participantes. Observação:
Caso haja incompatibilidade no PU, os lançamentos de ambos os participantes vão para a tela de erro, tela DOC25, para correção. Automaticamente a operação original volta à tela DOC17 de ambos os participantes, com a situação pendente de lançamento de PU. Os participantes poderão optar entre acertar os lançamentos em erro ou comandar nova operação, seguindo o procedimento acima descrito.
Observações:
1 - O banco liquidante será o mesmo da operação original, sendo possível a indicação de outro banco, desde que previamente cadastrado. Após a verificação dos dados, teclar [ENTER].
2 - Nas operações com rentabilidade pós-fixada, o PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU da Ida.
Estorno de lançamento de PU de retorno de compra/venda compromissada com
rentabilidade pós-fixada (Função DOC17 – OPERAÇÃO 158)
Participante 54
Menu de Consultas (Menu 20)
Relaciona o grupo de funções disponíveis.
Observação: O participante poderá realizar lançamentos e consultas para terceiros pertencentes ao seu serviço de digitação, informando no campo Inst a conta do participante que se deseja lançar ou consultar.
Detalhe da Operação (Função DOC21)
Consulta que permite ao participante consultar todos os dados das operações registradas nas funções DOC11 e DOC12, inclusive o horário de registro dos lançamentos.
A consulta pode ser realizada preenchendo-se todos os campos na primeira tela ou para consulta mais rápida:
Operação digitada no DOC11:
Na consulta pelo participante deverão ser preenchidos os campos: Instituição: conta do participante comprador.
D/C: 2.
No.Operação: número da operação digitada.
Na consulta pelo emissor/aceitante deverão ser preenchidos os campos: Instituição: código do emissor/aceitante, tipo de conta 40.
Interveniente: conta do participante comprador. D/C:1.
No.Operação: número da operação digitada. OU pelos campos:
Instituição: conta do participante comprador. D/C: 1.
Participante 56 Operação digitada no DOC12 e DOC17:
Na consulta pelos participantes deverão ser preenchidos os campos: Instituição: conta do participante.
Interveniente: conta do participante contraparte. D/C: 1 ou 2.
Posição de um Título (Função DOC23)
Função onde o participante pode consultar a quantidade em custódia de determinado ativo de sua posição. Para tanto, é necessária a digitação de todos os campos que identificam o referido ativo e em seguida teclar [ENTER]. O módulo retornará tela identificando em que tipo de posição o ativo se encontra.
Para obtenção do FIR, de ativos provenientes de compra por emissão, utilizar a função DOC43, onde o módulo realiza o cálculo a partir dos dados informados, ou através da tela DOC21, mas somente no dia do registro da emissão do ativo.
A quantidade permanece no campo “bloqueada” até a liquidação financeira da operação de venda.
Observação:
ISIN – International Securities Identification Number é um código que identifica uma emissão específica de títulos e valor mobiliário, conforme ISO 6166.
Participante 58
Último DOC Lançado (Função DOC24)
Permite ao participante consultar os registros efetuados no DOC11 ou DOC12 ou DOC17, do mais atual para o imediatamente anterior e assim sucessivamente até o primeiro, desde que o campo “anterior” esteja preenchido com [X].
Para interromper a consulta e voltar ao menu 20, basta marcar o campo “voltar” com [X].
O módulo poderá trazer a mensagem “DOC RESUBMETIDO EM: 27/08/2002 18:04:42”. Significa que o lançamento estava na tela de correção de lançamentos DOC25 e foi alterado no horário visualizado.
Operações com Problemas (Função DOC25)
Nesta função são visualizados os lançamentos incorretos, registrados nas funções DOC11 e DOC12 e DOC17, criticados pelo módulo ou incompatibilizados quando efetuado o duplo comando.
A correção ou a exclusão do erro poderá ser efetuada tanto pelo usuário digitador como pelo usuário supervisor da instituição.
Conjunto de opções referente a função DOC25
Opção Descrição
Acertar Possibilita a correção do lançamento, que tenha apresentado erro. Excluir Possibilita a exclusão do lançamento incorreto.
Saltar Possibilita a visualização do próximo lançamento, que apresente erro(s). Caso não haja mais lançamentos com erro(s), o módulo retorna ao Menu 20.
Participante 60
Anular Determinada Operação Pendente de Duplo Comando
(Função DOC26)
Esta função permite ao participante excluir um lançamento ainda pendente de duplo comando, digitado nas funções DOC11, DOC12 e DOC17.
Preenchimento dos campos: Operação digitada no DOC11:
Quando solicitada pelo participante, preencher os campos: Instituição: conta do participante comprador.
D/C: 2.
No.Operação: número da operação digitada.
Quando solicitada pelo emissor/aceitante deverão ser preenchidos os campos: Instituição: código do emissor/aceitante, tipo de conta 40.
Interveniente: conta do participante comprador. D/C:1.
No.Operação: número da operação digitada. OU pelos campos:
Instituição: conta do participante comprador. D/C: 1.
No.Operação: número da operação digitada. Operação digitada no DOC12 ou DOC17:
Os participantes deverão preencher todos os campos: Instituição: conta do participante.
Interveniente: conta do participante contraparte. D/C: 1 ou 2.
No.Operação: número da operação digitada.
Para a exclusão, assinalar com [X] o campo “ANULAR”. Módulo excluirá a operação, retornando a mensagem “### OPERACAO ANULADA ###”.
Posição dos Títulos do Participante (Função DOC2A – Inicial)
A função permite ao participante consultar a sua posição de custódia. Pode ser efetuada a partir do filtro “ativo” informado no rodapé da página, quando da solicitação da tela . Será visualizada a posição de custódia a partir do ativo informado, inclusive.
C.Tit: código do ativo.Por exemplo: 1110 E/A: mnemônico do emissor/aceitante.
Dt.venc: Data de vencimento.O módulo retornará a consulta com ativos com data de vencimento a partir data informada, inclusive.
Própria livre – quantidade de ativo, oriunda de operações já finalizadas.
Própria bloqueada – posição do participante vendedor enquanto a operação de venda definitiva ainda não foi finalizada, ou seja, ainda está pendente de liquidação financeira. Repasse livre - quantidade de ativo, oriunda de operações compromissadas já finalizadas, onde o participante tenha assumido compromisso de revenda.
Repasse bloqueado - posição do participante vendedor enquanto a operação de venda compromissada ainda não foi finalizada, ou seja, ainda está pendente de liquidação financeira.
Recompra –quantidade de ativo vinculada a operações de recompra, oriunda de operações de venda com compromisso de recompra.
Bloqueio - quantidade de ativo bloqueada para movimentação.
R.Tecnic – Ativos que compõem a reserva técnica de sociedade seguradora, sociedade de capitalização, entidade aberta de previdência privada e sociedade seguradora especializada em saúde.
Código ISIN – International Securities Identification Number, código que identifica uma emissão específica de título e valor mobiliário, conforme norma ISO 6166.
Participante 62 Para consultar o detalhe da posição, assinalar com [X] o campo “Det”.
Quando a consulta for de posição de participantes, pessoas jurídicas não financeiras, identificados no módulo pela natureza 9, fundos de investimento, identificados no módulo pela natureza 8 ou clientes, tipo de conta 20, serão visualizados, além das posições já constantes da primeira tela, o PU e a data de aquisição da posição.
Participante 64
Erros da Mensageria (Função DOC2M)
Esta função está disponível para Instituições Financeiras habilitadas a efetuarem Operações por Mensagens na RSFN – Rede do Sistema Financeiro Nacional, e mostra os erros de lançamentos por mensagens criticadas no módulo.
As críticas nos campos são as mesmas que aparecem na tela DOC25 para lançamentos por digitação em tela ou transferência de arquivos.
Esta função não permite alteração ou exclusão do lançamento. O participante deverá retransmitir nova mensagem com os erros identificados corrigidos, digitar dados em tela ou efetuar transferência de arquivos.
A tela mostra o código da instituição lançadora, data e hora do envio da mensagem, bem como o NuOP – Número Único da Operação. O operador MSGCTP é um usuário padrão, criado para identificar que o lançamento foi efetuado por mensagem.
Se o participante, logado, também lançar por outra família, deve informar o seu respectivo código no campo M.M.
Vinculação da Reserva Técnica (Função DOC2S)
Nesta função serão visualizadas todas as desvinculações automáticas em reserva técnica, programadas para o dia anterior ao do vencimento do ativo. A posição de ativos em reserva técnica poderá ser visualizada na função DOC23, DOC2A e no Módulo de Reserva Técnica - SRT.
Participante 66
Menu de Informações Auxiliares (Menu 40)
TR-Real (Diário) (Função DOC41)
Função que permite ao participante calcular o fator acumulado entre datas, do Índice Diário de Remuneração Média - TR Real, no período de 30/05/1994, inclusive, até 31/08/1994, inclusive.
Participante 68
Valores dos Índices do Mês (Função DOC42)
Função indisponível. Os índices deverão ser consultados no Menu de Funções – opção 04, função UNI43.
Caso o participante solicite a tela, módulo retornará mensagem:
Cálculo de Fatores “FIR” e “E” (Função DOC43)
A função permite ao participante calcular o FIR - Fator Diário de Imposto de Renda e o fator “E”, de ativos prefixados.
FIR - corresponde ao valor do imposto de renda a ser descontado por ocasião do resgate. Fator “E” – utilizado na apuração de possíveis ganhos de capital por ocasião do resgate. Os dois fatores eram utilizados no passado quando a CETIP efetuava o cálculo e a retenção de tributos.
O FIR é parte integrante da posição e deve ser informado, obrigatoriamente em qualquer movimentação secundária.
Participante 70
Pesquisa por Palavra Chave (Função DOC45)
A função permite ao participante consultar dados de outros participantes através da informação da palavra-chave ou do código. Nesta tela também é visualizado a qual serviço de digitação o participante pertence (FAMÍLIA).
Menu de Inventários (Menu 50)
Relaciona o grupo de funções disponíveis.Participante 72
Pendências de Duplo Comando (Função DOC51)
Nesta função o participante consulta seus lançamentos efetuados nas funções DOC11, DOC12 e DOC17 pendentes de duplo comando pela contraparte, bem como os lançamentos efetuados pela contraparte, pendentes de seu lançamento. O detalhe da operação pode ser visualizado na função DOC21.
Pendências de Disponibilidade (Função DOC52)
Esta consulta permite ao participante a consulta de operações efetuadas nas funções DOC11, DOC12 pendentes de saldo, operações em que o vendedor ainda não possui em custódia os ativos a serem transferidos, efetuadas nas modalidades de liquidação Cetip e sem modalidade. Na modalidade bruta, as operações sem saldo são rejeitadas automaticamente pelo módulo.
Participante 74
Pendências (Função DOC53)
A função permite que o participante consulte suas operações registradas nas funções DOC11, DOC12 e DOC17 ainda pendentes. Esta consulta demonstra também as pendências visualizadas individualmente nas funções DOC51 e DOC52.
Atualizadas (Função DOC54)
A função permite que o participante consulte suas operações registradas nas funções DOC11, DOC12 e DOC17 já atualizadas, com status finais. O detalhe da operação pode ser visualizado na função DOC21
Participante 76
Situação Geral (Função DOC55)
A função permite que o participante consulte suas operações registradas nas funções DOC11, DOC12 e DOC17 ainda pendentes ou já atualizadas, com status finais. Esta função agrupa as operações constantes nas funções DOC51, DOC52, DOC53 e DOC54
Recompras/Revendas Futuras (Função DOC56 – Preenchimento)
O participante poderá consultar nesta função o retorno de todos os compromissos, assumidos quando do registro das operações compromissadas com rentabilidade: prefixadas, código 0054 e pós-fixadas, código 0057.
Participante 78
Resgates do Dia (Função DOC58)
A função permite ao participante consultar os créditos e ao emissor/aceitante os débitos, referentes ao pagamento de eventos de ativos de sua emissão, gerados automaticamente pelo módulo, para o próprio dia. O campo “Liq” indica se a liquidação financeira ocorrerá em D0 ou em D1.
Participante 80
Menu de Informações sobre DI e LFT (Menu 70)
Fator acumulado de DI e LFT entre datas (Função DOC72)
Função que permite ao participante calcular o fator nominal entre datas do DI e da LFT. O módulo informa também o número de dias úteis entre as datas indicadas.
Função DOC72 – Acesso DI
Participante 82
Função DOC72 – Acesso LFT
Série histórica de DI e de LFT (Função DOC74)
A função permite ao participante consultar a taxa nominal e o fator diário de DI e de LFT.
Função DOC74 – Acesso DI
Participante 84
