RISCO DE CRÉDITO

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RISCO DE CRÉDITO

Marcos A. Vincenzi

Grupo Santander Brasil

DécimA Mostra Estatística

IME - USP

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Agenda

• O que é Crédito?

• O Risco de Crédito e outros Riscos

• Gestão do Risco de Crédito

• Desafios e Oportunidades

• Espaço aberto

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O que é Crédito?

Significado

Crédito: do latim Creditum, de credere, significa confiança, ou segurança na verdade de alguma coisa, crença/reputação, boa fama (...)

Crédito: disposição de um indivíduo, ou empresa, ceder por um certo período de tempo, parte de seu patrimônio ou prestar serviços a terceiros, com a expectativa de recebimento futuro.

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O que é Crédito?

Um pouco de história

O Talmud também previa operações de crédito entre os próprios judeus ou entre eles e outros não judeus.

Na região da Itália, na Idade Média, os

cambistas ficavam

sentados em pequenos bancos, sentados nos lugares de movimento.

O código de Hamurabi em 1.730 A.C. já

autorizava o

empréstimo a juros.

Na Roma Antiga, na Lei das Doze Tábuas, a tábua III era específica sobre normas contra os inadimplentes.

Havia taxas de juros pré-fixadas.

Trajano criou até um crédito agrícola para incentivar a produção.

Os bancos, na forma que conhecemos hoje, se organizaram em Florença há cerca de 700 anos, sendo famosas as famílias Médici e Pazzi.

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O que é Crédito?

Só vale para os bancos?

Não só os bancos, mas empresas de

telecomunicações, fornecimento de água e energia elétrica, concessionárias de

veículos, comércio varejista, entre outras se preocupam com o crédito a seus clientes.

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Agenda

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O Risco de Crédito e Outros Riscos

• Risco?

RISCO = INCERTEZA

Emprestei R$ 100. Qual opção é mais arriscada?

P(calote) = 0 P(calote) = 0,5 P(calote) = 1

Sem Risco! Perda = R$ 0 Perda média de R$ 50

Sem Risco! Perda = R$100

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O Risco de Crédito e Outros Riscos

Riscos de diversos tipos...

• falhas sistêmicas;

• falhas humanas;

• processos trabalhistas;

• fraudes.

Risco Operacional

Risco de Mercado / Cambial

• perda decorrente da mudança do valor de um ativo (ações, ouro, commodities);

• Variação cambial x dependência moeda estrangeira.

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O Risco de Crédito e Outros Riscos

Risco de Crédito Risco de Liquidez

Decorre da facilidade / dificuldade com que pode converter um ativo em dinheiro vivo, pelo valor de mercado a qualquer momento.

Riscos de diversos tipos...

Risco de não pagamento por parte do tomador.

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Agenda

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Há garantias?

Como e onde cobrar?

Gestão do Risco de Crédito

• Preocupações sobre o tomador de crédito

Quem é a pessoa / empresa ?

Quanto emprestar?

Limites de Crédito Renda /

Faturamento

Cadastro

(telefone e endereço)

Bureaus de Crédito (Boa

Vista / Serasa)

Mitigam o risco Caráter

Identificação

Vai querer pagar?

Está com problemas?

Vai poder pagar?

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Gestão do Risco de Crédito

Varejo ^Grande Atacado

número de transações de pequeno valor

Pequeno número de transações de

valores altos Diversos

canais de entrada

Baixa rentabilidade por operação

Alta rentabilidade por operação Poucos

canais de entrada

Limitado nível de informação

sobre o cliente

Grande volume de informação

sobre o cliente Fluxo de

decisão rápido e automático

Análise individual da

operação Pessoa física de

baixa / média renda

Pequenas e médias empresas

Pessoa física de alta renda

Grandes

empresas Grandes grupos ou corporações

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Gestão do Risco de Crédito

O Ciclo de Crédito

MANUTENÇÃO INICIAÇÃO

RECUPERAÇÃO

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Regressão Logística Análise de Sobrevivência

Gestão do Risco de Crédito

INICIAÇÃO

Conhecimento restrito sobre o

cliente

Público mais sensível a mudanças de

mercado

Modelos de Renda / Faturamento

Presumido Modelos de

Detecção de Fraude

Políticas de Crédito: Limites, Prazos, Garantias

Modelos de Credit Scoring

Champion / Challenger

Modelos de Propensão

Amostragem

Planejamento de Experimentos Árvores de Decisão

Análise de Cluster

Redes Neurais

Modelos Gama / Lognormal Regressão Quantílica

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Gestão do Risco de Crédito

RECUPERAÇÃO

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Gestão do Risco de Crédito

MANUTENÇÃO

Maior conhecimento a respeito do cliente Público mais

estável, porém mais exigente

Champion / Challenger Modelos de

Detecção de Fraude

Políticas de Crédito: Limites, Prazos, Garantias Modelos de

Behaviour Scoring

Pricing Como manter /

reter o cliente?

Modelos de Propensão e Modelos de Churn Regressão Logística

Análise de Sobrevivência

Amostragem

Planejamento de Experimentos Árvores de Decisão

Redes Neurais

Conjoint Analysis

Séries Temporais Gestão de Carteira

Processos Estocásticos

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Gestão do Risco de Crédito

RECUPERAÇÃO

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Gestão do Risco de Crédito

RECUPERAÇÃO

Pricing

Champion X Challenger Políticas de

Crédito: Entrada, prazo, parcela Modelos de

Collection Scoring Qual o melhor canal

para contatar o cliente ?

Manter o relacionamento ou

evitar maiores perdas

Como encontrar o cliente? Cadastro!

Regressão Logística

Análise de Sobrevivência

Amostragem Planejamento de

Experimentos

Árvores de Decisão Redes Neurais

Conjoint Analysis Descritivas com

Georreferenciamento

Geoestatística

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Agenda

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Desafios e Oportunidades

O que o mercado espera de nós?

• Capacidade técnica em Matemática e Estatística;

• Conhecimento de Softwares Estatísticos (SAS /

SPSS) e Manipulação de bases de dados (SQL, p. ex.);

• Fluência em línguas estrangeiras (Inglês e/ou Espanhol);

• Reciclagem contínua / Busca pelo conhecimento (p. ex., Economia, Finanças, Gestão).

Em termos de formação:

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Desafios e Oportunidades

O que o mercado espera de nós?

• Trabalho em equipe e organização;

• Foco em resultados;

• Saber apresentar o diferencial técnico para outros profissionais;

• Interessar-se e se aprofundar no negócio;

• Postura pró-ativa.

Em termos comportamentais:

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Desafios e Oportunidades

• Ambiente macroeconômico;

• Concorrência acirrada;

• Taxa básica de juros e spread bancário em queda;

• Aspectos regulatórios;

• Cadastro positivo.

Mercado financeiro e de crédito

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Agenda

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Espaço aberto

Dúvidas, comentários e afins.

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Marcos A. Vincenzi

marcosvincenzi@yahoo.com.br mvincenzi@santander.com.br

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