Relatório mensal de fundos de investimento por classificação ANBIMA – dezembro/2020 – Patrimônio da indústria tem
crescimento de 2,41% no mês. Em 2020, Renda Fixa tem saída
de R$ 20 bilhões, Multimercados captam R$ 107 bilhões e
fundos de Ações captam R$ 52 bilhões.
Com base nos dados disponíveis na plataforma de fundos da Economatica (fonte CVM/ANBIMA), elaboramos relatório de desempenho dos fundos de investimento no mês de dezembro de 2020. Para a elaboração do relatório foram consideradas as seguintes condições:– Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas (FC) e Fundos de investimento em cotas master (FM), evitando assim a dupla contagem. Conforme recomendação da ANBIMA no item 2 do relatório mensal desta instituição e comentários da ANBIMA ao relatório que é gerado pela Economatica.– A mediana da rentabilidade por
classificação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte. FIDC´s, FIPS, Fundos Imobiliários e Fundos Off Shore não fazem parte da amostra.– Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de dezembro, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês de todos os fundos; estes dados poderiam estar entre os dias 24 e 31 de dezembro.
Fundos de ações
Em dezembro o patrimônio dos fundos de ações tem crescimento pelo segundo mês consecutivo. Em setembro houve queda de -3,16% e em outubro recuo de -0,40%, com crescimento de 12,65% no mês de novembro e 7,46% em dezembro.
Os fundos de FGTS e de mono ação têm crescimento de mais de 10%, os
fundos de ações investimento no exterior registram o menor crescimento com 5,01%. Todas as demais categorias têm crescimento abaixo de 10%.
O patrimônio dos fundos de ações cresceu R$ 42,8 bilhões em dezembro.
A captação líquida dos fundos de ações em dezembro é positiva em R$
2,34 bilhões, puxada pelos fundos de investimento no exterior com
captação de R$ 2,55 bilhões, seguidos pelos fundos de ações livre com R$
785,3 milhões. Do lado negativo temos os fundos de valor crescimento com captação líquida negativa de R$ -495,7 milhões e fundos de índice ativo com queda de R$ -447,7 milhões.
Fundos Multimercados
Pelo quarto mês consecutivo o patrimônio dos fundos multimercado
registra crescimento: no mês de setembro foi de 0,13%, outubro de 0,52%, novembro de 1,57% e dezembro 1,86%. Os fundos Multimercados juros e moedas têm o maior crescimento com 4,79%. Os fundos multimercado L/S
– Neutro, direcional e Trading têm queda de patrimônio com -0,58%, -0,47% e -0,48%, respectivamente.
A captação dos fundos multimercado no mês de dezembro é negativa, quebrando uma sequência de sete meses de captação positiva: em maio a captação foi de R$ 6,45 bilhões, no mês de junho de R$ 13,7 bilhões, em julho foi de R$ 29,4 bilhões, agosto com R$ 13,7 bilhões, setembro com R$
5,92 bilhões, outubro de R$ 6,0 bilhões, novembro foi de R$ 1,3 bilhão e dezembro queda de – R$ 110,4 milhões. Lembrando que no mês de abril o resultado foi negativo em R$ 14,0 bilhões.
O carro chefe em captação líquida no mês de dezembro foram os fundos multimercado juros e moedas com R$ 2,06 bilhões, seguidos pelos
multimercados investimento no exterior com R$ 1,31 bilhão. Na contramão estão os fundos multimercado macro com queda de R$ -1,91 bilhão e multimercados livre com queda de R$ -1,61 bilhão.
Os fundos Multimercados Investimento no exterior têm o melhor desempenho, pois na mediana valorizaram 2,47%, o que representa 1.499,20% do CDI.
Em 2020 a captação líquida dos fundos multimercado é de R$ 107 bilhões, sendo os multimercados livre os líderes de captação com R$ 69,3 bilhões, seguido pelos multimercados investimentos no exterior com R$ 39,6 bilhões e na contramão os fundos multimercado macro registram saída de recursos de R$ 15,1 bilhões.
Na mediana os fundos multimercados estratégia específica têm o melhor desempenho no ano de 2020, na mediana rentabilizaram 8,02%, o que representa 290,95% do CDI.
Na mediana todas as categorias têm rentabilidade positiva no mês de dezembro. Duas categorias têm rentabilidade na mediana acima do
Ibovespa. Os fundos Mono ação têm o melhor desempenho com mediana de 12,61%, o que equivale a um desempenho de 3,31 p.p. acima da valorização do Ibovespa no mês. Os fundos de investimentos no exterior têm o menor desempenho com valorização de 5,01%, que representa -4,28 p.p. inferior ao retorno do Ibovespa.
A captação líquida no ano de 2020 é de R$ 52,6 bilhões, tendo os fundos de ações livre a maior captação com R$ 37,6 bilhões. Já os fundos
fechados de ações têm a maior diminuição de captação líquida, com queda de R$ 16,9 bilhões.
Os fundos investimento no exterior têm o melhor desempenho no ano de 2020 com valorização de 9,35%. Os fundos ações dividendo, Small Caps e Mono ação na mediana registram valorização negativa. Cinco categorias têm prêmio acima do Ibovespa no ano de 2020 e sete abaixo do índice de referência.
Fundos Renda Fixa
Em dezembro os fundos de renda fixa têm crescimento de patrimônio, quebrando uma sequência de dois meses consecutivos de queda.
O patrimônio dos fundos de renda fixa no mês de dezembro registra crescimento de R$ 21,7 bilhões ou 1,0 %. Os fundos de RF fecham o mês de novembro com patrimônio de R$ 2,19 trilhões.
A captação líquida em dezembro quebra a sequência de dois meses com captação negativa, em outubro a captação líquida negativa foi de R$ -51,4 bilhões, em novembro de R$ -18,7 bilhões e em dezembro é positiva em R$ 2,75 bilhões.
Sete categorias têm saída de recursos em dezembro. Os fundos Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. têm a maior queda com R$ -7,59 bilhões e os fundos Renda Fixa Indexados a maior captação líquida
positiva com R$ 13,4 bilhões.
Os fundos de Renda Fixa Duração Alta Soberano têm o melhor desempenho em dezembro, na mediana valorizaram 4,38%.
Os fundos Renda Fixa Dívida Externa são os únicos a registrar rentabilidade negativa com recuo de -2,40%.
No ano de 2020 os fundos de Renda Fixa registram captação líquida negativa de R$ 20,6 bilhões. Os fundos de renda fixa Duração Baixa
Soberano têm a maior captação líquida com R$ 130,0 bilhões, já os fundos Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. têm a maior saída de recursos com R$ – 176,6 bilhões.
Na mediana os fundos Renda Fixa Dívida Externa têm o melhor
desempenho com valorização de 36,28% ou 1.315,56% do CDI. Os fundos Renda Fixa Simples têm o menor retorno na mediana com valorização de 2,14% ou 77,66% do CDI. Quatro categorias têm rentabilidade abaixo do CDI.
Fundos de Previdência
Os fundos de previdência registram crescimento do patrimônio de 3,25% e fecham dezembro com R$ 999,1 bilhões.
Em dezembro a captação líquida consolidada dos fundos de previdência é de R$ 17,1 bilhões.
Os fundos de Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. têm captação líquida de R$ 11,5 bilhões, seguidos pelos Previdência Multimercado Livre com captação líquida de R$ 5,27 bilhões. Na contramão os fundos de Previdência RF Duração Baixa Soberano têm captação líquida negativa de R$ -6,48 bilhões.
Os fundos de Previdência ações indexadas têm o melhor desempenho no mês de dezembro, na mediana a rentabilidade é de 9,18%, seguidos pelos
fundos de Ações Ativo com 7,45%.
Somente os fundos de previdência de RF Duração Média Soberano têm rentabilidade abaixo do CDI em dezembro, com 87,63% do CDI.
Os fundos de previdência têm captação líquida de 39,6 bilhões no ano de 2020. Os fundos de Previdência Multimercado Livre têm o maior volume de captação líquida de R$ 35,3 bilhões, seguidos pelos fundos Previdência RF Duração Baixa Soberano com captação líquida de R$ 16,6 bilhões. Os fundos Previdência RF Duração Média Grau de Inv. tem a maior saída de recursos com R$ -32,4 bilhões.
Na mediana os fundos Previdência RF Duração Alta Soberano têm o melhor desempenho com 8,64%, seguidos pelos fundos Previdência RF Data Alvo com 8,21%. Os fundos Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv têm o menor desempenho no ano de 2020 com 1,12% na mediana.
Dez categorias de fundos de previdência têm, na mediana, prêmio acima do CDI. Já outros 10 abaixo do CDI.
Fundos ETF´s e Cambial
No mês de dezembro os fundos de ETF´s registram crescimento de patrimônio de 7,02% e os cambiais queda de 2,09%.
A captação líquida em dezembro dos fundos cambiais é de R$ 60,8 milhões e os de ETF´s aparecem com queda de 964,7 milhões.
Em 2020 os fundos cambiais têm valorização de 29,01% na mediana e os fundos de ETF´s de 2,77%.
A captação líquida dos fundos de ETF´s em 2020 é de R$ 2,86 bilhões e os fundos cambiais de R$ 1,56 bilhão.
Fundos Investimento consolidado
No mês de dezembro o patrimônio líquido consolidado da indústria tem crescimento de 2,41%. Os fundos de ações têm o maior crescimento com 7,46%, seguidos pelos fundos de ETF´s com 7,02%. Os fundos cambiais são os únicos a registrar diminuição de patrimônio, com queda de -2,09%.
A captação líquida consolidada no mês de dezembro é de R$ 21,27 bilhões. Os fundos de previdência têm a maior captação líquida com R$
17,18 bilhões, seguidos pelos fundos de renda fixa com R$ 2,75 bilhões.
Os fundos de ETF´s têm captação líquida negativa de R$ -964,7 milhões, seguidos pelos fundos multimercados com queda de R$ -110,4 milhões.
No ano de 2020 os fundos multimercados registram a maior captação líquida com R$ 107,0 bilhões, os fundos de ações têm R$ 52,6 bilhões e os fundos de renda fixa são os únicos a registrar saída de recursos com R$
-20,6 bilhões.
Caso deseje personalizar o estudo e seja usuário da nossa solução, entre em contato com nosso suporte pelo telefone 011 40813800 ou pelo e-mail info@economatica.com.br para que possamos lhe auxiliar na elaboração do estudo. Se ainda não for usuário da nossa plataforma solicite um trial.
Receba nossos estudos pelas redes sociais.
Caso você queira sair da lista de e-mails clique aqui.
