RELATÓRIO DIÁRIO DESTAQUES DO DIA COMPORTAMENTO DO MERCADO MERCADO DOMÉSTICO MERCADO INTERNACIONAL BOVESPA

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A elaboração deste relatório tem como finalidade principal a divulgação de informações. Os preços e valores aqui apresentados não constituem nenhuma oferta de venda nem proposta para qualquer transação e são sujeitos às condições de mercado. Todo o material produzido pelo Departamento Técnico da ELITE CCVM está baseado em informações de conhecimento público, julgadas fidedignas. Todos os esforços são empreendidos para que as opiniões e dados apresentados sejam os mais atualizados, corretos e precisos. Porém, a ELITE CCVM não garante sua exatidão ou plenitude, podendo alterá-las a qualquer momento sem aviso prévio.

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D

ESTAQUES DO

D

IA

M

ERCADO

D

OMÉSTICO

O Brasil teve criação líquida de 8.381 empregos com carteira assinada em novembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Ao todo, foram 1.613.006 admissões e 1.604.625 demissões no mês passado. Em novembro de 2013 foram criados 47.486 postos de trabalho no Brasil. O resultado é o pior para o mês de novembro desde 2008, quando o saldo ficou negativo em 40.821.

M

ERCADO

I

NTERNACIONAL

O número de americanos que ingressaram com pedidos iniciais de auxílio-desemprego caiu na semana passada, mantendo-se próximo ao menor nível em 14 anos, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. O número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego caiu o equivalente a 6 mil, para 289 mil, com ajuste sazonal, na semana encerrada em 13 de dezembro. A expectativa era de que o número de pedidos totalizasse 295 mil na mesma semana. O índice de indicadores antecedentes do Conference Board avançou 0,6% em novembro, para 105,5, na sequência de outra expansão de 0,6% observada no mês anterior e de 0,8% em setembro. “A sinalização do índice é de que o crescimento moderado se mantém para a temporada de inverno”, avalia Ken Goldstein, economista do Conference Board. A leitura preliminar do índice dos gerentes de compras (PMI) do setor de serviços nos Estados Unidos caiu para 53,6 em dezembro, ante 56,2 em novembro, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Markit, que correspondem a 85% da amostra do mês. Pelo 14º mês consecutivo, o índice permaneceu acima do limiar de 50, o que corresponde a expansão do nível de atividade ante o mês anterior. O mercado também recebeu suporte de dados melhores que o esperado divulgados na Europa. No Reino Unido, as vendas no varejo subiram 1,6% em novembro, quando a previsão era de alta de 0,4%. Na comparação anual as vendas no varejo avançaram 6,4%, quando a estimativa era de alta de 4,5%. Na Alemanha, o índice Ifo de ambiente para negócios avançou para 105,5 em dezembro, depois de ficar em 104,7 pontos em novembro.

C

OMPORTAMENTO DO

M

ERCADO

B

OVESPA

A Bovespa tentou dar continuidade à recuperação da véspera nesta quinta-feira, mas o movimento não foi adiante. O índice se aproximou dos 50 mil pontos na máxima, mas a partir daí ficou volátil, operando o restante do dia entre altas e baixas. Na reta final, se firmou no vermelho e bateu mínimas a minutos do fim da sessão. Petrobras, que superou 7% de ganhos no ápice do dia, e bancos foram responsáveis por tirar o

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índice do positivo e levá-lo para baixo. Uma das razões para a mudança, segundo operadores, foi a inversão para baixo do preço do petróleo. Outra foi a volta de rumores sobre o retorno da CPMF. O Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,45%, aos 48.495,70 pontos. Na mínima, registrou 48.296 pontos (-0,86%) e, na máxima, 49.565 pontos (+1,75%). No mês, acumula perda de 11,38% e, no ano, de 5,85%. O giro financeiro totalizou R$ 6,011 bilhões. Pela manhã, as ações da Petrobras foram destaque da sessão, com valorização superior a 7% em meio aos rumores que começam a ganhar força no mercado sobre os substitutos para Graça Foster na presidência da Petrobras. A atual comandante da estatal já deixou claro que colocou seu cargo à disposição de Dilma diversas vezes e, agora, a decisão está no colo da presidente, como bem fez questão de frisar hoje seu antecessor no Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva. Petrobras ON caiu 0,22% e a PN perdeu 2,07%. Gerdau PN subiu 1,89%, depois que o Bank of America Merrill Lynch (Bofa) elevou a recomendação da companhia para compra, por considerar que o preço atual da ação está desconectado dos seus fundamentos. Metalúrgica Gerdau PN avançou 2,44%, mas Usiminas PNA recuou 5,61% - a maior baixa do índice - e CSN ON perdeu 4,17%. No setor financeiro, Bradesco PN teve baixa de 0,60%, Itaú Unibanco PN, de 0,75%, Santander unit, de 0,61%, mas Santander unit teve elevação de 0,52%. Um operador lembrou que voltaram a circular rumores sobre a volta da CPMF, mas que isso já está no horizonte do mercado. A lista de maiores altas foi liderada pela Gol PN (+6,59%), depois que o BofA elevou a recomendação para as ações de neutro para compra. Foi seguida por Oi PN (+6,38%) e Sabesp ON (+3,08%). O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, confirmou que o governo cobrará uma "tarifa de contingência" aos clientes da Sabesp que aumentarem o consumo de água, a partir de 1° de janeiro. Os valores dos acréscimos na conta serão de 20% para quem consumir até 20% a mais em relação à média do ano passado e de 50% para quem ampliar o consumo além desse patamar. A de maiores baixas teve ainda, atrás de Usiminas, Even ON (-4,94%) e All ON (-4,85%).

Dia Mês Ano Dia Mês Ano Em R$ % dia

GOLL4 13,75 6,59 -8,52 31,20 USIM5 5,05 -5,61 -2,88 -64,46 PETR4 9,46 -2,07 852.026 OIBR4 1,00 6,38 -27,54 -72,14 EVEN3 5,00 -4,94 -13,79 -36,04 ITUB4 34,27 -0,75 380.212 SBSP3 17,06 3,08 -11,19 -33,07 ALLL3 4,90 -4,85 -21,22 -25,26 VALE5 17,35 2,30 328.725 MRFG3 5,75 2,50 -12,08 43,75 CSNA3 5,29 -4,17 -12,71 -62,13 PETR3 9,02 -0,22 287.296 GOAU4 10,91 2,44 -16,01 -52,49 KROT3 15,80 -3,25 -11,88 66,93 BBDC4 34,71 -0,60 263.128 RENT3 33,70 2,43 -3,71 2,71 LIGT3 17,25 -3,14 -16,22 -14,15 KROT3 15,80 -3,25 236.755 VALE5 17,35 2,30 -13,25 -43,00 ELPL4 8,30 -3,04 -10,46 -7,21 VALE3 19,96 1,27 186.989 GGBR4 9,17 1,89 -15,87 -49,03 CPLE6 33,40 -2,91 -5,38 17,65 ITSA4 9,40 -0,63 171.766 KLBN11 13,78 1,77 -1,22 - PDGR3 0,80 -2,44 -27,93 -55,80 ABEV3 15,82 0,00 162.741 BRAP4 12,54 1,62 -16,84 -45,01 CPFE3 17,59 -2,28 -10,76 -3,03 BBAS3 23,30 0,52 137.491

Volume (Em R$ mil)

Fonte: Economática

Variação (%) Fech.

Maiores Altas do Dia Maiores Quedas do Dia Maiores Volumes do Dia

Código Código Fech. Código

(Em R$) Fech.

(Em R$)

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Segue abaixo a tabela com o saldo diário do fluxo dos investidores na Bovespa.

Segue abaixo a tabela com as posições em aberto de opções de Vale PN e Petrobrás PN.

Volume

R$ Qt. Neg. Dia Mês Ano

No. Pregões (ano=252) Meses GOLL4 99,46 50,99 7,04 2,87 37,05 128 6 RSID3 86,41 19,83 RSID3 49,26 -27,87 -0,01 -31,85 -72,78 97 3 PETR4 72,07 36,19 LIGT3 34,98 47,16 -2,70 -4,84 -8,30 128 6 USIM5 94,69 53,56 KROT3 34,22 7,86 -2,80 -0,50 72,77 144 9 ALLL3 63,27 56,51 POMO4 26,08 -13,53 -0,99 -5,77 -24,97 116 4 GFSA3 96,87 61,92 CSNA3 24,97 29,05 -3,72 -1,32 -56,29 104 4 OIBR4 56,30 62,74 USIM5 24,07 43,40 -5,16 8,50 -58,61 107 2 PETR3 36,39 62,88 VALE3 17,09 11,14 1,72 -2,95 -34,53 119 4 BBAS3 28,92 63,44 EVEN3 15,86 -7,94 -4,50 -2,41 -30,19 116 2 ELET3 20,56 65,13 GGBR4 15,84 54,35 2,34 -4,49 -43,18 104 3 CSAN3 32,64 71,01 Código

Em relação ao IBOVESPA _{% Free}

Float da Classe de Ações Giro do Free Float (DIAS)

Volume / Quantidade Negociada e Desempenho em relação ao Ibovespa Giro da Ação

Desempenho 12 meses a Média de 3 meses

Fonte: Economática

Código Prêmio em %

% no dia em relação

Participação dos Investidores na Bovespa -Saldo Diário do Fluxo de Investimentos - DEZEMBRO 2014 Invest. Indiv. Clubes Total

1 280.440 9.343 289.782 (242.473) (125.827) 15.031 52.636 10.852 -4,47% 7.500.327 2 27.044 (3.202) 23.843 (143.632) 59.394 13.878 9.727 36.788 -1,27% 6.056.068 3 (28.490) 238 (28.252) 114.187 (101.301) 745 490 14.131 1,37% 4.916.921 4 80.300 (26.761) 53.539 188.485 (225.072) 9.610 (29.506) 2.944 -1,71% 5.439.533 5 (37.746) (1.176) (38.922) 128.604 (81.071) 12.343 (30.730) 9.779 1,10% 4.535.894 8 140.940 1.427 142.367 69.515 (268.517) 28.983 2.907 24.744 -3,30% 5.060.454 9 12.565 (32.561) (19.996) 252.663 (251.501) 21.047 (10.030) 7.817 -0,16% 6.431.354 10 40.850 (38.876) 1.974 123.047 (170.846) 11.991 21.150 12.682 -1,29% 5.557.001 11 28.159 (17.181) 10.977 170.923 (171.227) 25.898 (43.029) 6.458 0,63% 6.367.108 12 129.472 16.140 145.615 (54.863) (237.595) 22.052 89.153 35.638 -3,73% 6.504.477 15 2.606 (20.769) (18.166) 288.036 (290.417) 14.889 (15.517) 21.174 -2,05% 10.955.742 16 6.524 3.315 9.840 607.693 (701.511) 36.499 44.139 3.343 -0,02% 8.612.910 17 3,63% 9.960.000 18 -0,45% 6.011.587 Acum. Mês 682.664 (110.063) 572.601 1.502.185 (2.565.491) 212.966 91.390 186.350 -11,38% 6.707.813 Acum. 2014 (9.471.473) (585.541) (8.949.874) (16.353.311) 19.999.143 4.803.312 (48.685) 1.656.555 -5,85%

Fonte : BM&F Bove s pa

Outros IBOVESPA

Valores em R$ mil

Data Pessoa Física Institucional Investidor

Estrangeiro VOLUME

Empresas Priv/Publ.

Instituições Financeiras

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A evolução da posição de empréstimo de ações nos últimos 5 dias encontra-se na tabela a seguir. Considerando que uma das estratégias do investidor é tomar emprestada a ação acreditando na queda da cotação, vendendo-a e recomprando mais tarde por um preço menor, variações muito significativas no montante de ações emprestadas podem sinalizar o comportamento futuro do preço da ação.

Opções de Compra - VALE5

Coberto Trava Descoberto Total Titular Lançador

VALEA17 16,85 235.600 920.000 2.153.200 3.308.800 82 185 VALEA18 17,85 697.600 1.177.200 1.828.200 3.703.000 180 290 VALEA19 E 19,10 405.500 935.200 1.626.300 2.967.000 123 156 VALEA47 16,35 161.800 1.246.400 456.100 1.864.300 82 176 VALEA48 17,35 256.600 1.309.500 3.138.300 4.704.400 109 325 VALEA49 18,35 1.311.900 2.510.100 3.777.600 7.599.600 165 330 VALEA50 19,35 354.200 1.812.800 2.527.500 4.694.500 137 138

Opções de Compra - PETR4

Coberto Trava Descoberto Total Titular Lançador

PETRA1 10,66 729.300 4.668.300 2.813.100 8.210.700 438 354 PETRA12 E 12,91 597.200 7.085.600 1.420.100 9.102.900 536 163 PETRA13 E 13,91 170.500 3.709.500 808.100 4.688.100 249 112 PETRA14 11,66 1.384.500 4.858.900 3.275.200 9.518.600 584 327 PETRA16 E 15,91 69.900 3.225.300 1.854.800 5.150.000 301 95 PETRA26 10,16 640.800 1.911.800 6.661.900 9.214.500 182 215 PETRA4 12,66 289.100 3.740.700 10.717.900 14.747.700 239 148 Fonte : BM&F Bovespa

Série Preço de

Exercício

Quantidade em Aberto Nº de Investidores

Série Preço de

Exercício

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B

OLSAS

I

NTERNACIONAIS

EUA. A Bolsa de Nova York fechou em alta forte, com o índice Dow Jones registrando sua maior alta em termos porcentuais em um único dia desde dezembro de 2011. É a primeira vez em seis anos em que o Dow sobe mais de 200 pontos em duas sessões consecutivas; isso havia acontecido apenas nove vezes desde a primeira vez que o Dow fechou com uma alta de mais de 200 pontos, em 1996. A alta do S&P-500 nas últimas duas sessões é a maior desde novembro de 2011. O índice Dow Jones fechou em alta de 421,28 pontos (2,43%), em 17.778,15 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 104,09 pontos (2,24%), em 4.748,40 pontos. O S&P-500 fechou em alta de 48,34 pontos (2,40%), em 2.061 pontos.

Bolsas da Europa. As principais bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, puxadas pela reação positiva à decisão de política monetária do Federal Reserve, ontem, e por dados mais fortes divulgados nos dois lados do Atlântico. No evento mais esperado da semana, o Fed manteve a taxa básica de juros entre zero e 0,25%, o que era amplamente esperado, e informou que vai ser “paciente” na elevação dos juros.

Acompanhamento do Volume de Empréstimo de Ações

No. De Ações Var. /Dia

Anterior No. De Ações Var. /Dia

Anterior No. De Ações Var. /Dia Anterior BBAS3 37.062.123 5,62% 38.038.496 2,63% 54.652.055 43,68% 39.132.019 -28,40% 39.047.227 -0,22% 5,36% 4,71% 5,90 BBDC4 68.162.884 2,27% 71.909.180 5,50% 74.214.017 3,21% 75.674.782 1,97% 75.943.652 0,36% 11,41% 3,75% 9,47 BVMF3 49.592.180 1,16% 49.511.909 -0,16% 49.596.318 0,17% 50.523.838 1,87% 50.005.695 -1,03% 0,83% 2,72% 3,09 CMIG4 25.631.286 -3,21% 24.698.247 -3,64% 24.133.787 -2,29% 24.224.573 0,38% 24.281.072 0,23% -5,27% 3,20% 5,46 OGXP3 278.942.804 0,02% 275.217.992 -1,34% 273.526.281 -0,61% 276.227.849 0,99% 274.650.571 -0,57% -1,54% 17,06% 18,56 CSNA3 63.263.923 1,58% 63.783.031 0,82% 64.646.951 1,35% 66.639.903 3,08% 66.593.337 -0,07% 5,26% 9,49% 10,21 ELET3 10.024.694 12,58% 10.286.009 2,61% 11.682.283 13,57% 13.755.444 17,75% 14.872.197 8,12% 48,36% 6,66% 5,08 ELET6 15.029.555 5,46% 14.331.310 -4,65% 14.268.262 -0,44% 14.338.954 0,50% 14.474.118 0,94% -3,70% 6,58% 6,57 ELPL4 4.989.292 -18,36% 4.917.228 -1,44% 4.844.798 -1,47% 4.812.866 -0,66% 4.806.318 -0,14% -3,67% 5,15% 4,87 BRFS3 16.125.418 1,18% 15.804.901 -1,99% 15.821.070 0,10% 16.399.818 3,66% 16.385.794 -0,09% 1,61% 1,96% 7,22 ETER3 196.803 12,01% 196.900 0,05% 178.900 -9,14% 173.100 -3,24% 172.700 -0,23% -12,25% 0,10% 1,31 GGBR4 18.366.908 -2,70% 17.717.539 -3,54% 18.506.067 4,45% 17.396.990 -5,99% 18.204.323 4,64% -0,89% 2,08% 2,98 ITUB4 60.103.833 -2,32% 61.325.214 2,03% 64.212.948 4,71% 66.288.485 3,23% 71.160.789 7,35% 18,40% 2,65% 6,14 ITSA4 47.351.916 2,82% 46.272.040 -2,28% 48.966.061 5,82% 53.366.918 8,99% 57.768.287 8,25% 22,00% 1,85% 3,52 KLBN4 1.282.510 1,79% 1.256.710 -2,01% 1.347.624 7,23% 1.409.424 4,59% 1.428.505 1,35% 11,38% 0,06% 1,88 LAME4 26.738.350 -4,00% 26.653.812 -0,32% 25.318.913 -5,01% 25.013.070 -1,21% 25.262.696 1,00% -5,52% 5,90% 11,29 PETR3 152.515.897 6,75% 195.748.809 28,35% 228.061.591 16,51% 230.646.202 1,13% 238.757.732 3,52% 56,55% 8,82% 11,71 PETR4 148.054.204 2,23% 137.385.554 -7,21% 134.555.069 -2,06% 157.639.969 17,16% 167.855.670 6,48% 13,37% 4,16% 3,18 OIBR4 169.370.523 -1,10% 165.114.457 -2,51% 161.986.401 -1,89% 163.229.495 0,77% 164.125.923 0,55% -3,10% 5,09% 5,21 SBSP3 9.278.562 -3,52% 9.171.475 -1,15% 9.371.601 2,18% 9.348.977 -0,24% 9.153.365 -2,09% -1,35% 2,69% 8,65 SUZB5 19.095.989 -0,26% 18.903.893 -1,01% 18.330.851 -3,03% 18.110.868 -1,20% 17.069.233 -5,75% -10,61% 3,70% 4,01 UGPA3 11.832.448 -4,07% 11.650.650 -1,54% 11.767.588 1,00% 11.819.195 0,44% 11.911.013 0,78% 0,66% 2,19% 9,16 UNIP6 151.400 -6,77% 151.400 0,00% 151.400 0,00% 151.400 0,00% 151.400 0,00% 0,00% 0,03% 0,45 USIM5 55.197.304 2,97% 56.533.897 2,42% 56.895.469 0,64% 58.988.945 3,68% 58.511.118 -0,81% 6,00% 12,15% 8,68 VALE5 33.534.307 4,98% 33.538.146 0,01% 33.946.251 1,22% 34.445.249 1,47% 32.841.848 -4,65% -2,06% 1,75% 2,04

(1) Posição de Empréstimos da Ação sobre Quantidade Média Negociada nos últimos 30 pregões - Índice simula o número de pregões necessários para zerar posição emprestada caso sua totalidade estiver vendida. Fonte: BTC (CBLC) / Free Float e Quantidade Média Negociada (Economática)

15/12/14 16/12/14 17/12/14 EMPRESTIMOS / QUANT. AÇÕES NEGOCIADAS DIA (1) % SOBRE O FREE-FLOAT ACUMULADO 5 PREGÔES 18/12/14 Ação 12/12/14

(6)

Logo após o anúncio, a presidente do banco central americano, Janet Yellen, sugeriu que a instituição não vai aumentar os juros nas duas primeiras reuniões de 2015 e ressaltou que a recuperação da economia dos Estados Unidos segue ganhando impulso. Em Londres, o índice FTSE 100, subiu 2,04%, para 6.466,00 pontos. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançou 2,95% e fechou aos 339,05 pontos. O CAC-40, de Paris, subiu 3,35%, para 4.249,49 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 2,65%, para 19.060,99 pontos. O DAX, de Frankfurt, ganhou 2,79%, para 9.811,06 pontos. Em Madri, o IBEX-35 avançou 3,40%, para 10.391,30 pontos.

E

MPRESAS

Usiminas (USIM) : Em mais um capítulo da briga societária envolvendo os dois acionistas controladores da Usiminas, ontem os três diretores estatutários da siderúrgica que foram destituídos em reunião do conselho de administração da empresa realizada em 25 de setembro entraram com ação na 5ª Vara Cível do foro central de São Paulo contra Paulo Penido Marques, presidente do conselho da companhia mineira de aço. Julián Eguren, que ocupava o cargo de presidente da siderúrgica, e Marcelo Rodolfo Chara e Paolo Felice Bassetti, então vice-presidentes, foram afastados sob a alegação de prática de irregularidades na gestão da empresa em seus respectivos cargos. A destituição foi decidida em uma tensa e tumultuada reunião, com voto de desempate de Penido, após empate por cinco votos a cinco dos conselheiros da empresa.

PDG Realty (PDGR) : A PDG Realty tem capacidade de lançar R$ 2 bilhões no próximo ano, patamar de Valor Geral de Vendas (VGV) semelhante ao registrado em 2013. Mas o volume a ser apresentado dependerá das condições de mercado, segundo o diretor de relações com investidores da companhia, Rafael Espírito Santo. Em 2014, os lançamentos vão somar cerca de R$ 1,4 bilhão. Parte dos projetos previstos para o quarto trimestre foi postergada, de acordo com o executivo, porque a companhia avaliou que esses empreendimentos não tinham perfil adequado para este momento. A empresa não tinha meta oficial, mas sinalizava a perspectiva de lançar cerca de R$ 2 bilhões no ano. O executivo diz que o ritmo de vendas, que havia piorado em outubro, melhorou em novembro e dezembro. "A velocidade de vendas do quarto trimestre deve ficar entre a do segundo e do terceiro trimestre", disse Espírito Santo. Nos novos projetos, a companhia busca taxa interna de retorno de 20% e margem bruta a partir de 35%. Ainda não é possível precisar, de acordo com Espírito Santo, se a PDG voltará a ter lucro em 2015. "Vamos buscar retorno em linha com a média da indústria a partir de 2016", disse o diretor de relações com investidores. A companhia pretende vender entre 30% e 40% do banco de terrenos. A intenção é comercializar áreas não estratégicas, compradas na gestão anterior, e utilizar os recursos na aquisição de outros terrenos. A geração de caixa prevista para 2015 não depende da venda de terrenos. O caixa será gerado com a entrega de projetos do legado das safras antigas e a diminuição do ritmo das obras. A PDG deve encerrar 2014 com 50 projetos do legado a entregar no próximo ano.

(7)

M

ERCADO

F

UTURO

,

C

ÂMBIO E

J

UROS

Dólar: O dólar emplacou hoje a segunda sessão consecutiva de forte baixa ante o real, influenciado pelo exterior e por fatores técnicos. Por um lado, os mercados internacionais de moeda mostraram maior calmaria nesta quinta-feira, após a Rússia agir para segurar a derrocada do rublo e o Federal Reserve indicar que será "paciente" antes de elevar os juros nos EUA. Por outro, o avanço mais recente do dólar no Brasil deixou espaço para ajustes de baixa ontem e hoje, inclusive com a disparada de stops no mercado futuro. Além disso, profissionais citaram a entrada de recursos no País em alguns momentos do dia. O dólar à vista de balcão cedeu 1,78%, aos R$ 2,6540. Em dois dias, acumulou queda de 3,17%.

No mercado futuro, a moeda para janeiro desabou 2,04%, aos R$ 2,6685.

(8)

Petróleo : Os preços do petróleo reverteram a alta da manhã e caíram. Na abertura, os preços subiram depois de o ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali al-Naimi, dizer que a recente baixa dos preços é "temporária" e que a demanda pelo produto vai voltar a crescer. Mais tarde, o mercado voltou suas atenções para o informe do governo da região autônoma iraquiana do Curdistão, de que vai aumentar sua produção em 2015. A alta do dólar também contribuiu para a nova queda dos preços. Em Moscou, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a economia russa vai se reestruturar para lidar com uma baixa dos preços do petróleo, que poderá durar dois anos. Na Nigéria, os portuários suspenderam uma greve, sinalizando a possibilidade de retomada das exportações. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 55,91 por barril, em queda de US$ 1,90 (3,29%). Na ICE, os contratos do petróleo Brent para fevereiro fecharam a US$ 59,27 por barril, em baixa de US$ 1,91 (3,12%).

Compra Venda Líquido Compra Venda Líquido

Pessoa Jurídica Financeira 291.248 473.746 (182.498) 364.458 484.540 (120.082) 62.416 Investidor Institucional 266.147 279.731 (13.584) 263.500 292.675 (29.175) 15.591 Investidores Não Residentes 402.053 221.132 180.921 389.337 256.481 132.856 48.065 Pessoa Jurídica Não Financeira 47.596 33.725 13.871 57.156 42.415 14.741 870 Pessoa Física 2.500 1.210 1.290 2.585 925 1.660 370

Seta : Seta :

Valores em Vermelho

e entre parênteses Posição Vendida

Tipo de Investidor 17/12 18/12 Var. Posição Líquida

aumento da posição diminuição da posição -120 -29 133 15 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 1 4 /1 1 1 7 /1 1 1 8 /1 1 1 9 /1 1 2 1 /1 1 2 4 /1 1 2 5 /1 1 2 6 /1 1 2 7 /1 1 2 8 /1 1 0 1 /1 2 0 2 /1 2 0 3 /1 2 0 4 /1 2 0 5 /1 2 0 8 /1 2 0 9 /1 2 1 0 /1 2 1 1 /1 2 1 2 /1 2 1 5 /1 2 1 6 /1 2 1 7 /1 2 1 8 /1 2 M il h a re s

Contratos em Aberto - Dólar Futuro

Por Tipo de Investidor

INST. FINANCEIRAS INVEST. INSTITUCIONAL

(9)

Juros : Com o clima externo mais ameno e a consequente queda do dólar ante o real, os juros futuros experimentaram um pregão de baixa, corrigindo um pouco dos excessos de terça-feira, quando o estresse com a situação da Rússia fez as taxas dispararem, após os investidores deixarem os fundamentos de lado. Ainda assim, a percepção geral do mercado é a de que há espaço para quedas mais pronunciadas dos juros, o que só não ocorre devido às incertezas que ainda rondam a economia global e, no âmbito interno, Petrobras. Além disso, a cautela antes do IPCA-15 de dezembro permeou os negócios. Já na sessão estendida, após o Conselho Monetário Nacional (CMN) adiar a definição da TJLP do 1º trimestre de 2015, as taxas intermediárias voltaram para perto dos ajustes. Ao término da negociação estendida na BM&FBovespa, a taxa do DI para abril de 2015 (167.135 contratos) marcava 12,23%, de 12,27% no ajuste anterior. O DI para julho de 2015 (56.660 contratos) estava em 12,62%, de 12,61% ontem. O juro para janeiro de 2016 (252.970 contratos) indicava 12,96%, de 12,92% na véspera e 12,91% na sessão regular. O DI para janeiro de 2017 (231.715 contratos) apontava 13,01%, igual ao ajuste anterior. E o DI para janeiro de 2021 (83.140 contratos) tinha taxa de 12,51%, de 12,58% ontem.

Ibovespa Futuro. No gráfico a seguir, consideramos os contratos futuros de índice e comparamos com o Ibovespa à vista (cotação de fechamento).

Abaixo os contratos em aberto, por tipo de investidor, no mercado de ibovespa futuro na BM&F. -66 178 -185 89 -2 176 112 42 -461 284 237 -7 187 660 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 0 1 /1 2 0 2 /1 2 0 3 /1 2 0 4 /1 2 0 5 /1 2 0 8 /1 2 0 9 /1 2 1 0 /1 2 1 1 /1 2 1 2 /1 2 1 5 /1 2 1 6 /1 2 1 7 /1 2 1 8 /1 2

Ibovespa Futuro X Ibovespa

Diferença em Número de Pontos

(10)

A

GENDA DO

D

IA

Compra Venda Líquido Compra Venda Líquido

Pessoa Jurídica Financeira 25.065 24.940 125 26.515 25.525 990 865 Investidor Institucional 91.684 199.954 (108.270) 92.497 199.246 (106.749) 1.521 Investidores Não Residentes 224.464 115.539 108.925 226.254 119.520 106.734 2.191 Pessoa Jurídica Não Financeira 10 400 (390) 30 390 (360) 30 Pessoa Física 1.105 1.495 (390) 805 1.420 (615) 225

Seta : aumento da posição Seta : diminuição da posição

Tipo de Investidor 17/12 18/12 Var. Posição Líquida

Valores em Vermelho

e entre parênteses Posição Vendida

1 -107 107 -150 -100 -50 0 50 100 150 1 4 /1 1 1 7 /1 1 1 8 /1 1 1 9 /1 1 2 1 /1 1 2 4 /1 1 2 5 /1 1 2 6 /1 1 2 7 /1 1 2 8 /1 1 0 1 /1 2 0 2 /1 2 0 3 /1 2 0 4 /1 2 0 5 /1 2 0 8 /1 2 0 9 /1 2 1 0 /1 2 1 1 /1 2 1 2 /1 2 1 5 /1 2 1 6 /1 2 1 7 /1 2 1 8 /1 2 M il h a re s

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro

Por Tipo de Investidor

INST. FINANCEIRAS INVEST. INSTITUCIONAL INVEST. ESTRANGEIRO

DATA HORA LOCAL EVENTO REF. EST. ANT.

07:00 EURO Conta Corrente Out 27,4B 30,0B

07:00 EURO Conta Corrente (sem ajuste sazonal) Out 31,0B

07:00 EURO Entrada líquida de investimento Out 57,3B

09:00 BRASIL IPC quinzenal (Anual) Dez 6,54% 6,42%

09:00 BRASIL IPC quinzenal (Mensal) Dez 0,49% 0,38%

09:00 BRASIL Taxa de Desemprego do Brasil Nov 4,90% 4,70%

10:30 BRASIL Indicador de Conta Corrente (Dólar) Nov -7,67B -8,13B

10:30 BRASIL Investimento Estrangeiro Direto (Dólar) Nov 4,24B 4,98B

14:00 EUA Índice Composite do Fed de Kansas Dez 7

14:00 EUA Índice de Atividade Industrial do Fed de Kansas City Dez 5 9

SEX

19/12

(11)

P

RINCIPAIS

I

NDICADORES

No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em dez No Ano Em 2013 18/12/14 30/12/13 Mínimo Máximo

Ibovespa -0,45 -2,74 -6,85 -4,09 -11,38 -5,85 -15,50 48.495 51.507 44.904 62.304

Ibrx Indice Brasil -0,38 -2,68 -6,67 -3,62 -11,06 -5,74 -3,13 20.071 21.294 18.664 25.499

Ibrx-50 -0,42 -2,66 -6,94 -3,40 -11,36 -5,47 -4,41 8.219 8.695 7.605 10.510

Ivbx2 - Ind Vl Bov -0,44 -0,88 -5,08 -1,78 -8,46 -4,15 5,22 7.013 7.317 6.434 8.118

Ind Govern Corp Difer -0,36 -2,21 -5,20 1,64 -9,57 -0,49 -2,04 7.750 7.788 6.936 9.145

Ind Tag Along -0,42 -2,60 -5,07 6,86 -9,67 5,03 -0,56 10.844 10.325 9.254 12.690

Indice Sust Empr -0,21 -1,43 -5,68 -3,43 -9,58 -5,61 1,93 2.340 2.479 2.182 2.727

Ind Set Industrial -0,11 -0,19 -4,02 -4,45 -6,49 -6,79 3,23 11.687 12.539 10.802 12.898

Ind Energia Eletric -1,36 -3,35 -0,93 -1,41 -8,35 -1,14 -8,83 25.950 26.250 21.673 31.627

Ind Small Cap 0,10 -3,15 -6,19 -18,35 -10,83 -20,09 -15,22 1.046 1.309 1.014 1.346

Midlarge Cap -0,43 -2,64 -6,59 -2,23 -11,01 -4,36 -2,03 921 963 845 1.166

Dj Brazil Titans 20 1,78 -1,77 -9,81 -20,83 -14,05 -21,33 -13,02 19.691 25.028 18.120 29.098

Dow Jones Index 2,43 1,03 0,51 9,96 -0,28 7,25 26,50 17.778 16.577 15.341 17.991

S&P 500 2,40 1,27 0,46 13,84 -0,31 11,52 29,60 2.061 1.848 1.738 2.079

Nasdaq - Composite 2,24 0,85 0,98 16,67 -0,90 13,69 38,32 4.748 4.177 3.946 4.811

Dolar Paralelo-Vend -1,73 0,35 2,53 14,06 3,27 13,15 14,09 2,84 2,51 2,35 2,93

Dolar Ptax Venda -2,09 1,54 2,73 14,62 4,20 13,87 14,64 2,67 2,34 2,20 2,74

Ouro -1,45 -1,92 3,03 11,48 4,83 12,71 -17,35 102,00 90,50 90,01 106,05

Fonte: Economá ti ca

Valor em 52 Sem Nome