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On the relationship between soveregn bonds and credit default swaps in Portugal

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Academic year: 2021

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Figure 1:  CDS premiums and the TB spread in two years maturity segment
Table 1: Descriptive statistics of TB and CDS from May 1, 2007 to September 12, 2008
Table 2: Augmented Dickey-Fuller tests
Table 3: Zivot and Andrews one break test
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