EM CATEGORIA. 06/01/2021 Economatica Insights

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Relatório mensal de fundos de

investimento por classi cação

ANBIMA – dezembro/2020 –

Patrimônio da indústria tem

crescimento de 2,41% no mês. Em

2020, Renda Fixa tem saída de R$ 20

bilhões, Multimercados captam R$ 107

bilhões e fundos de Ações captam R$

52 bilhões.

Com base nos dados disponíveis na plataforma de fundos da Economatica (fonte CVM/ANBIMA), elaboramos relatório de

desempenho dos fundos de investimento no mês de dezembro de 2020. Para a elaboração do relatório foram consideradas as seguintes

condições:

– Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas (FC) e Fundos de investimento em cotas master (FM), evitando assim a dupla contagem. Conforme recomendação da ANBIMA no item 2 do relatório mensal desta instituição e comentários da ANBIMA ao relatório que é gerado pela Economatica.

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– A mediana da rentabilidade por classi cação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte. FIDC´s, FIPS, Fundos Imobiliários e Fundos Off Shore não fazem parte da

amostra.

– Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de dezembro, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês de todos os fundos; estes dados poderiam estar entre os dias 24 e 31 de dezembro.

Fundos de ações

Em dezembro o patrimônio dos fundos de ações tem crescimento pelo segundo mês consecutivo. Em setembro houve queda de -3,16% e em outubro recuo de -0,40%, com crescimento de 12,65% no mês de novembro e 7,46% em dezembro.

Os fundos de FGTS e de mono ação têm crescimento de mais de 10%, os fundos de ações investimento no exterior registram o menor

crescimento com 5,01%. Todas as demais categorias têm crescimento abaixo de 10%. O patrimônio dos fundos de ações cresceu R$ 42,8 bilhões em dezembro.

A captação líquida dos fundos de ações em dezembro é positiva em R$ 2,34 bilhões, puxada pelos fundos de investimento no exterior com captação de R$ 2,55 bilhões, seguidos pelos fundos de ações livre com R$ 785,3 milhões. Do lado negativo temos os fundos de valor

crescimento com captação líquida negativa de R$ -495,7 milhões e fundos de índice ativo com queda de R$ -447,7 milhões.

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Fundos Multimercados

Pelo quarto mês consecutivo o patrimônio dos fundos multimercado registra crescimento: no mês de setembro foi de 0,13%, outubro de 0,52%, novembro de 1,57% e dezembro 1,86%. Os fundos

Multimercados juros e moedas têm o maior crescimento com 4,79%. Os fundos multimercado L/S – Neutro, direcional e Trading têm queda de patrimônio com -0,58%, -0,47% e -0,48%, respectivamente.

A captação dos fundos multimercado no mês de dezembro é negativa, quebrando uma sequência de sete meses de captação positiva: em maio a captação foi de R$ 6,45 bilhões, no mês de junho de R$ 13,7 bilhões, em julho foi de R$ 29,4 bilhões, agosto com R$ 13,7 bilhões, setembro com R$ 5,92 bilhões, outubro de R$ 6,0 bilhões, novembro foi de R$ 1,3

bilhão e dezembro queda de – R$ 110,4 milhões. Lembrando que no mês de abril o resultado foi negativo em R$ 14,0 bilhões.

O carro chefe em captação líquida no mês de dezembro foram os fundos multimercado juros e moedas com R$ 2,06 bilhões, seguidos pelos

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contramão estão os fundos multimercado macro com queda de R$ -1,91 bilhão e multimercados livre com queda de R$ -1,61 bilhão.

Os fundos Multimercados Investimento no exterior têm o melhor desempenho, pois na mediana valorizaram 2,47%, o que representa 1.499,20% do CDI.

Em 2020 a captação líquida dos fundos multimercado é de R$ 107 bilhões, sendo os multimercados livre os líderes de captação com R$ 69,3 bilhões, seguido pelos multimercados investimentos no exterior com R$ 39,6 bilhões e na contramão os fundos multimercado macro registram saída de recursos de R$ 15,1 bilhões.

Na mediana os fundos multimercados estratégia especí ca têm o melhor desempenho no ano de 2020, na mediana rentabilizaram 8,02%, o que representa 290,95% do CDI.

Na mediana todas as categorias têm rentabilidade positiva no mês de dezembro. Duas categorias têm rentabilidade na mediana acima do Ibovespa. Os fundos Mono ação têm o melhor desempenho com

mediana de 12,61%, o que equivale a um desempenho de 3,31 p.p. acima da valorização do Ibovespa no mês. Os fundos de investimentos no

exterior têm o menor desempenho com valorização de 5,01%, que representa -4,28 p.p. inferior ao retorno do Ibovespa.

A captação líquida no ano de 2020 é de R$ 52,6 bilhões, tendo os fundos de ações livre a maior captação com R$ 37,6 bilhões. Já os fundos

fechados de ações têm a maior diminuição de captação líquida, com queda de R$ 16,9 bilhões.

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Os fundos investimento no exterior têm o melhor desempenho no ano de 2020 com valorização de 9,35%. Os fundos ações dividendo, Small Caps e Mono ação na mediana registram valorização negativa. Cinco categorias têm prêmio acima do Ibovespa no ano de 2020 e sete abaixo do índice de referência.

Fundos Renda Fixa

Em dezembro os fundos de renda xa têm crescimento de patrimônio, quebrando uma sequência de dois meses consecutivos de queda. O patrimônio dos fundos de renda xa no mês de dezembro registra crescimento de R$ 21,7 bilhões ou 1,0 %. Os fundos de RF fecham o mês de novembro com patrimônio de R$ 2,19 trilhões.

A captação líquida em dezembro quebra a sequência de dois meses com captação negativa, em outubro a captação líquida negativa foi de R$ -51,4 bilhões, em novembro de R$ -18,7 bilhões e em dezembro é positiva em R$ 2,75 bilhões.

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Sete categorias têm saída de recursos em dezembro. Os fundos Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. têm a maior queda com R$ -7,59 bilhões e os fundos Renda Fixa Indexados a maior captação líquida positiva com R$ 13,4 bilhões.

Os fundos de Renda Fixa Duração Alta Soberano têm o melhor desempenho em dezembro, na mediana valorizaram 4,38%. Os fundos Renda Fixa Dívida Externa são os únicos a registrar rentabilidade negativa com recuo de -2,40%.

No ano de 2020 os fundos de Renda Fixa registram captação líquida negativa de R$ 20,6 bilhões. Os fundos de renda xa Duração Baixa Soberano têm a maior captação líquida com R$ 130,0 bilhões, já os fundos Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. têm a maior saída de recursos com R$ – 176,6 bilhões.

Na mediana os fundos Renda Fixa Dívida Externa têm o melhor desempenho com valorização de 36,28% ou 1.315,56% do CDI. Os fundos Renda Fixa Simples têm o menor retorno na mediana com valorização de 2,14% ou 77,66% do CDI. Quatro categorias têm rentabilidade abaixo do CDI.

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Fundos de Previdência

Os fundos de previdência registram crescimento do patrimônio de 3,25% e fecham dezembro com R$ 999,1 bilhões.

Em dezembro a captação líquida consolidada dos fundos de previdência é de R$ 17,1 bilhões.

Os fundos de Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. têm captação líquida de R$ 11,5 bilhões, seguidos pelos Previdência Multimercado Livre com captação líquida de R$ 5,27 bilhões. Na contramão os fundos de Previdência RF Duração Baixa Soberano têm captação líquida

negativa de R$ -6,48 bilhões.

Os fundos de Previdência ações indexadas têm o melhor desempenho no mês de dezembro, na mediana a rentabilidade é de 9,18%, seguidos pelos fundos de Ações Ativo com 7,45%.

Somente os fundos de previdência de RF Duração Média Soberano têm rentabilidade abaixo do CDI em dezembro, com 87,63% do CDI.

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Os fundos de previdência têm captação líquida de 39,6 bilhões no ano de 2020. Os fundos de Previdência Multimercado Livre têm o maior volume de captação líquida de R$ 35,3 bilhões, seguidos pelos fundos

Previdência RF Duração Baixa Soberano com captação líquida de R$ 16,6 bilhões. Os fundos Previdência RF Duração Média Grau de Inv. tem a maior saída de recursos com R$ -32,4 bilhões.

Na mediana os fundos Previdência RF Duração Alta Soberano têm o melhor desempenho com 8,64%, seguidos pelos fundos Previdência RF Data Alvo com 8,21%. Os fundos Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv têm o menor desempenho no ano de 2020 com 1,12% na mediana. Dez categorias de fundos de previdência têm, na mediana, prêmio acima do CDI. Já outros 10 abaixo do CDI.

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No mês de dezembro os fundos de ETF´s registram crescimento de patrimônio de 7,02% e os cambiais queda de 2,09%.

A captação líquida em dezembro dos fundos cambiais é de R$ 60,8 milhões e os de ETF´s aparecem com queda de 964,7 milhões.

Em 2020 os fundos cambiais têm valorização de 29,01% na mediana e os fundos de ETF´s de 2,77%.

A captação líquida dos fundos de ETF´s em 2020 é de R$ 2,86 bilhões e os fundos cambiais de R$ 1,56 bilhão.

Fundos Investimento consolidado

No mês de dezembro o patrimônio líquido consolidado da indústria tem crescimento de 2,41%. Os fundos de ações têm o maior crescimento com 7,46%, seguidos pelos fundos de ETF´s com 7,02%. Os fundos cambiais são os únicos a registrar diminuição de patrimônio, com queda de

-2,09%.

A captação líquida consolidada no mês de dezembro é de R$ 21,27 bilhões. Os fundos de previdência têm a maior captação líquida com R$ 17,18 bilhões, seguidos pelos fundos de renda xa com R$ 2,75 bilhões. Os fundos de ETF´s têm captação líquida negativa de R$ -964,7 milhões, seguidos pelos fundos multimercados com queda de R$ -110,4 milhões. No ano de 2020 os fundos multimercados registram a maior captação líquida com R$ 107,0 bilhões, os fundos de ações têm R$ 52,6 bilhões e os fundos de renda xa são os únicos a registrar saída de recursos com R$ -20,6 bilhões.

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