Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
Высшая школа экономики и управления Кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит»
РАБОТА ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ Рецензент, Заведующий кафедрой,
_______________________________ д.э.н, профессор,
_______________________________ И.А. Баев ___________ _____________ 2017 г.
_____________________ 2017 г.
Кризисные явления как катализатор процесса реформирования банковской системы России
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (магистерская работа)
ЮУрГУ – 38.04.01.2017.223.ВКР
Руководитель работы, к.э.н., доцент кафедры
____________Ю.В. Бутрина «___»__________ 2017 г.
Автор работы,
студент группы ЭУ–204
____________ Р.Е. Басманов «___»__________ 2017 г.
Нормоконтролер,
ст. преподаватель кафедры ________ Е.Ю. Куркина «___»__________ 2017 г.
АННОТАЦИЯ
Басманов Р.Е. Кризисные явления как катализатор реформирования банковской системы России. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-204, 2017, 68 с., 8 ил., 6 табл.,
библиогр. список 47 наим., 1 приложение, 11 л. раздаточного материала ф. А4.
Целью исследования является совершенствование национальной системы предотвращения последствий кризисных явлений и их прогнозирование, разработки организационно-методических положений и практических рекомендаций по модернизации в кредитных организациях механизмов контроля.
Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих основных задач исследования:
1) сформулировать понятие национальной системы автоматической системы мониторинга кредитных организаций (АСМКО), выделить и охарактеризовать ее элементы.
В рамках выпускной квалификационной работы была исследована специальная литература, непосредственно связана с определением сущности банковского кризиса; анализом методов его предотвращения.
В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи:
рассмотреть теоретические аспекты банковского кризиса; проанализировать факторы, оказывающие непосредственное влияние на банковскую систему России; рассмотреть основные подходы к разработке антикризисных мер; а также мер предупреждения кризиса в банковской системе России.
В результате проделанной работы была разработаны механизмы реализации антикризисных мер и мероприятий по повышению устойчивости банковской системы.
ANNOTATION
Basmanov R.E. Crisis phenomena as a catalyst for reforming the banking system in Russia. – Chelyabinsk: SUSU, EU-204, 2017, 70p., 5 ill., 10 tables., bibliographic list 46 p. of А4 handouts.
The aim of the study is to improve the national system for preventing the consequences of crisis phenomena and their forecasting, developing organizational and methodological provisions and practical recommendations for the modernization of control mechanisms in credit institutions.
The realization of this goal has made it necessary to solve the following main research tasks:
1) to formulate the notion of a national system of an automatic system for monitoring credit institutions (ASMCO), to identify and characterize its elements.
As part of the final qualifying work, special literature was studied, directly related to the definition of the essence of the banking crisis; Analysis of methods for its prevention.
In accordance with the goal, the following tasks were accomplished: to consider the theoretical aspects of the banking crisis; To analyze the factors that directly affect the banking system of Russia; To consider the main approaches to the development of anti- crisis measures; As well as measures to prevent a crisis in the banking system of Russia.
As a result of the work done, mechanisms for implementing anti-crisis measures and measures to improve the stability of the banking system were developed.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ... 8
1 ТЕОРЕТИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО КРИЗИСА ... 9
1.1 Сущность классификация бановских кризисов ... 9
1.2 Особенности возникновения банквского кризиса в России ... 23
2 СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ ... 26
2.1 Анализ состояния банковской системы России ... 26
2.2 Российский опыт преодоления банковского кризиса ... 32
3 СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МОДЕЛИ КОНТРОЛЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ... 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ... 55
БИБЛИОГРАФИЧЕСИЙ СПИСОК ... 60
ВВЕДЕНИЕ
В России банковская система играла большую роль в разные периоды ее развития. На данный момент Центральный Банк Российской Федерации является покровителем и контроллером деятельности кредитных организаций. Для того, чтобы грамотно найти пути выхода из кризиса, в работе необходимо изучить вопросы особенностей преодоления последствий кризисных явлений в банковской системе на разных этапах ее развития и провести анализ современного состояния банковской системы Российской Федерации в условиях кризиса и экономических санкций. После детального изучения всех особенностей кредитной сферы банка, будут рассмотрены пути реформирования регулирования банковского сектора
Ежегодное увеличение расходов государства на систему мониторинга связано с развитием и капитализацией банковского сектора, вследствие которого растет количество совершаемых клиентами операций, в том числе связанных с нарушением законодательства. Объем и сложность заполнения установленных законом форм по таким сообщениям обусловливает необходимость содержания в штате каждого подразделения коммерческого банка, включая дополнительные офисы, специалиста по составлению таких сообщений и ведению переписки с подразделениями Банка России и другими контролирующими организациями. В крупных подразделениях кредитных организаций с потоком формируемых и отправляемых сообщений зачастую могут справиться только целые отделы, уполномоченные производить контроль в данной сфере, состоящие из нескольких работников. Выполняя обязанности, предусмотренные данными нормами, коммерческие банки вынуждены нести постоянные расходы, связанные с оплатой труда профессионалов, выполняющих данную категорию задач
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО КРИЗИСА 1.1 Сущность и классификация банковского кризиса.
История развития мировой экономики свидетельствует о том, что банковские кризисы являются неотъемлемым элементом развития кредитно-финансовой системы большинства стран. Их проявления и последствия для экономики страны могут быть различными, но они так или иначе отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макроэкономическим условиям.
В настоящее время банковские системы составляют важную часть инфраструктуры кредитных отношений. Поэтому в условиях глобализации и возросшей степени открытости национальных экономик стабильная деятельность кредитных организаций приобретает огромное значение как для отдельно взятой страны, так и для мировой экономики в целом.
Для разработки мероприятий, способствующих преодолению банковских кризисов, чрезвычайно важным является определение сущности понятия
«банковский кризис» в современной экономической науке.
В отечественной и зарубежной литературе можно выделить несколько подходов к определению банковского кризиса. Однако строгого формального и общеприменимого определения данного явления не выработано. Сущность банковского кризиса и причины его возникновения рассматривали в своих работах такие за рубежные и отечественные ученые, как А. Демиргук-Кунт, Э. Детражиа,
Г. Кальво, Дж. Камински, К. Рейнхарт, Дж. Каприо, С. Линдгрен, В.Ю.
Катасонов [1, 2] и др
Понятие «банковский кризис» определяется неоднозначно в зависимости от направления исследования, характера анализируемых факторов кризиса и т.п. Банковские кризисы изначально являются локальными и представляют собой одну из составляющих финансового кризиса. Следует отметить, что особое внимание в современной теории банковских кризисов уделяют разграничению ситуаций нарушения стабильности в банковской сфере и полномасштабного
кризиса системы. Локальный кризис в свою очередь затрагивает либо отдельные сектора банковской системы, либо отдельные регионы внутри страны
В научных источниках причины кризисов делятся на: объективные, связанные с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации;
субъективные, отражающие ошибки в управлении. Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Факторы финансовых кризисов отражены в таблице 1.
Причины и факторы банковских кризисов чрезвычайно разнообразны, однако можно выделить основные:
-либерализация внешнеэкономических отношений и отсутствие макроэкономического регулирования банковского сектора;
-спад производства, ухудшение платежеспособности предприятий-заемщиков, банков;
-чрезмерная кредитная экспансия;
-инфляция;
-резкие колебания товарных цен;
-цен на финансовые активы;
- процентных ставок и т. д.
Таблица 1 – Факторы финансовых кризисов.
Причины Механизмы воздействия Воздейст вие
на состояние
банковск ой системы
Воздейст вие
на состояние
валютног о рынка
Не
благоприятное для страны изменение
Резкое снижение цен на традиционные экспортные товары или резкий рост
+ +
цен на основных экспортных и импортных рынках
стоимости импорта означают для страны потерю валютных доходов.
Дефицит текущего
счета платежного
баланса
Значительный дефицит
текущего счета
рассматривается инвесторами
как угроза
платежеспособности по внешнему долгу.
- +
-
Продолжение таблицы 1
Причины Механизмы воздействия Воздейст вие
на состояние
банковск ой системы
Воздейст вие
на состояние
валютног о рынка
Высокая стоимость заимствования средств на международном рынке
Рост процентных ставок на развитых рынках приводит
к увеличению стоимости рефинансирования долга и заставляет инвесторов переоценивать
относительную доходность вложения средств
+ +
Высокий по отношению к ВВП
Высокий внешний долг рассматривается инвесторами в качестве фактора
+
- +
внешний долг финансовой нестабильности как государства, так и отдельного заемщика
Преобладание краткосрочных обязательств
в структуре долга
Высокий удельный вес краткосрочных обязательств
означает необходимость направления страной значительных средств на обслуживание внешнего долга. На банки он накладывает значительные ограничения в плане проведения активной политики
+ +
Низкая обеспеченность денежной массы золотовалютными
резервами
Агрегат М2 может рассматриваться как сумма ликвидных средств, которые могут быть предъявлены для конвертации в иностранную валюту. Золотовалютные
резервы рассматриваются как покрытие ликвидных активов
- +
Денежно- кредитная
экспансия
Высокий рост
внутреннего кредита в условиях фиксированного валютного курса приводит к сокращению резервов.
+ +
Продолжение таблицы 1
Причины Механизмы воздействия Воздейст вие
на состояние
банковск ой системы
Воздейст вие
на состояние
валютног о рынка Реальное
удорожание
Национальной валюты
Высокие
девальвационные
ожидания провоцируют изъятие депозитов вкладчиками банков
+ +
Высокие процентные
расходы
Значительные выплаты по внутреннему долгу означают для страны сокращение возможностей своевременно обслуживать внешние платежи. И чем больше участие нерезидентов на рынке внутреннего ложатся долга, тем выше основные может отборе оказаться нагрузка на задержать валюту в случае вывода банковский средств лютными
+
- +
Высокая стоимость специалиста
заимствований на
рынке МБК
кредиты
Рост отмывания процентной ставки в
финансовые
условиях превышения срочности ликвидности активов работа банков над срочностью участие обязательств приводит к большинства повышению капитал
+ +
стоимости фондирования.
Высокие рынке процентные ставки повышают
месяц
привлекательность текущем рынка для зарубежных возможных инвесторов
Высокий
присущие
уровень данном
финансовых рисков
в банковской
сиизменение стеме
Неадекватность величины
кредиты
капитала отчетов принятым рискам замедление, слабая степень зультате покрытия процедуры обязательств ликвидными
годы
активами, дисбаланс между
ваопределению лютными направлены активами
и обязательствами краткосрочных, высокая доля могут просроченных одно ссуд в кредитном выплаты портфеле банков могут сотрудничества вызвать анализу широкомасштабный российской
банковский кризис.
+ +
активно
Продолжение одно таблицы 1
Причины стоимости Механизмы воздействия Воздейст вие
на
стабильной
состояние замедление
банковск ой системы внутреннего
Воздейст вие
на состояние
Ошибка!
рынка
Эффект Вследствие + +
сомнительным
заражения возникновения нести кризиса клиентские на каком- либо построении национальном финансовом экономики рынке года инвесторы переоценивают
нейронная
вероятность возникновения кризиса в любой другой должна стране.
«Заражение отдельно» происходит и по торговым, и по
отчетов
финансовым физическим каналам
-
Изменение цен акций
сравнение
Снижение цен акций на фондовом стоимости рынке числе приводит к потере средства для инвесторов и заставнасыщение ляет нормативами их искать другие
банковский
рынки вложения средств. Для банков нейронная падение изначально цен акций означает разрешения снижение рыночной
составил
стоимости кредиты активов. В то же время федеральном рост котировок акций
зультате
может аккумуляции привести к отрыву акционеры
рыночных цен от
фундаменданном тальных нейронная
показателей, что создает
рении
основу для последующего
данных
краха согласно
+ +
Замедление экономического области роста
Снижение стать темпов отборе экономического значительно роста приводит к ухудшению
банков
платежеспосо исследовательбности страны значительные
+ +
Инфляция Высокая отчетности инфляция финансовая
приводит к реальному
предыдущие
удорожанию национальной валюты. С качестве другой родственниках стороны, дефляции котором ассоциирована с экономичевыбрать ским риском кризисом.
+ +
Окончание увеличение таблицы 1
Причины Механизмы российской воздействия целом Воздейст вие
на состояние которая
банковск ой системы
Ошибка!
на состояние
валютног
о справочно рынка
Дефицит бюджета
средства
Необходимость гарантирования
направлять значительные которые средства на цели
присущие
обслуживания одна
государственного долга
фишера
приводят к
недофинансированию
остальных сейчас бюджетных после статей и замедлению качество экономического роста
+ +
начавшегося
Открытость избыточные Чем более фактическая открытой + +
экономики является экономика, тем в
реагиров
большей обученная степени она оказывается размер зависимой от внешних числе шоков сущности. В частности, как показывает высокие практика, финансовая
либерализация организаций приводит возможной к накапливанию у банков иррациональная
«плохих» долгов
времени
Банковский таблица кризис, как комплексный создаваемых спад развития банковской банка системы переписки, является серьезным вносятся потрясением, как для банковского относящихся сектора ожно, так и для экономики страны в физическим целом. В условиях экономического графическому кризиса данном, сопровождающегося инфляцией заключение, бюджетным дефицитом, выделение развитие этого банков дестабилизируется, одно размер ресурсов, аккумулируемых осуществление банками анализ, резко сокращается известный, что приводит к снижению этом доходности задержать традиционных банковских
кварталах
операций, банки вынуждены текущем искать которых побочные источники наличии дохода, что увеличивает
однако
риски размер, отвлекает банковские месяца ресурсы от производительной деятельности.
Как наличие показал вкладов анализ научных последние источников, вопрос о обрабатывать сущности замедление банковских
кризисов таблицы является дискуссионным. Проблема трактуется определения требования банковского кризиса падение включает в себя части раскрытие системы его понятия и выделение вывод критериев, на базе которых
вывод
ситуация подходов в банковской сфере силу может быть рекордном названа полученных «банковским кризисом».
В. рамках экономической литературе существует подхода множество переобучения определений банковского выделение
кризиса. Так, по мнению котором американских финансовые экономистов, банковский силу кризис представляет собой иностранной проблему трактуется ликвидности, связанную можностей с массовым изъятием
поступающие
банковских сектору депозитов вкладчиками, длительность опасающимися грядущего банкротства вкладов банка регионе [2].
По мнению автора простых, данное определение лицензий трактует роуза банковский кризис банковские слишком узко, поскольку банки согласно найти этому определению рении под банковским кризисом
использовать
понимается именно явление, охватывающее изначально лишь сферу банковского косрочных дела кризисов. Однако как показывает угрозе мировой опыт, таким банковский прибыль кризис может ходе оказывать влияние не только
на аккумулируемых банковскую банка систему, но и охватывать открытость другие сферы рамках экономических анализ
отношений.
Следует нормативами отметить, что некоторыми авторами в активы предметную позволит область, которую первую затрагивает термин «банковского банковский период кризис» включаются как внедрении банкротства единичных банков, так и быть банковские банкротстве кризисы, затрагивающие банковской всю банковскую систему.
систему
Однако осуществление такой подход структурный представляется не точным, поскольку в банков случае действующие банкротства отдельного кризисов банка целесообразно банки употреблять чего понятие «кризис создания банка».
Банковский кризис части напротив этом предполагает развитие созданием кризисных процессов в
нарушением
рамках информацию всей банковской банковского системы, потому здесь кварталах представляется слой более объективным рении мнение
И.А. Трахтенберга, года указывающего внимание на проявление денежного предыдущие кризиса в банковской сфере как происходит напряженность физическим всей банковской финансовые системы, по причине
должника
задействования вероятность всей системы, а не ее физических отдельно взятого элемента.
банковские
Другие доля исследователи при определении триллиона банковского кризиса свои делают дальнейшего акцент не на раскрытие его фишера характеристик, а на анализе последствий. Так,
инфляция
например умножается,
в некоторых источниках кредитование банковский кризис гражданским трактуется соблюдении как ситуация, в которой блок проблемы, возникающие у банков, следующий приводят одно к существенному сокращению инструментов капитала банковской прибыль системы организацию. Исследователь К.Г. Шумкова
свою
определяет банковский кризис как вторым ситуацию постепенное, в которой фактическая национальной или потенциальная банковская государства паника слабых либо спад сети рынка приводят к вынужденной
рынке
приостановке российской банками внутренней критерии конвертируемости своих деятельность обязательств экстремисткой или к вмешательству правительства для аккумуляции предотвращения дестабилизации банковской
всей
системе российским [3].
Прочие исследователи организациями акцентирую внимание на анализируемая ключевых обобщать характеристиках.
Например, И. более Ковзанадзе определяет банковский увеличения кризис этом как стремительное и масштабное режиме ухудшение качества новных банковских правильно активов под влиянием не-
причины
благоприятных факторов макроэкономического, рабо институционального пока и регулятивного характера наличии [4]. В ряде работ сложность банковский могут кризис трактуется и, как
юридическим
неспособность банковской системы база выполнять условиях свои основные кредитование функции по аккумуляции и асмко мобилизации предотвращать временно свободных дальнейшего денежных средств, предоставления помощью кредитов выдавая, проведения расчетов какими и платежей в экономике рекорды страны ниже. При подобном подходе поскольку предметом банковского кризиса банковской выступает сектору банковская система таким, характеристиками – невыполнение ею подобного основных ациями функций.
В исследовании МВФ в структуры качестве банковского кризиса высокий определяется физических ситуация принудительного обсуждается массового закрытия и замедление слияния согласно банков или их поглощения
быть
государством, а также массового метод изъятия база населением вкладов лицензий из банков.
Также мрегулирования ожно выдавая говорить о полномасштабном опираясь системном банковском кризисе,
быть
когда шиллер выполняется хотя вкладчиков бы одно из следующих соответствии условий опираясь: стоимость операций по
скорость
оздоровлению ситуации в банках функция составила депозиты более 2% ВВП; доля рост безнадежных ссуд в умножается общей расширение сумме активов кварталах банковского сектора превышает 10%; наиболее проблемы длительность в банковском секторе этом привели к национализации причем значительной гарантирования доли банков;
выдавая
наблюдалась массовая паника последу вкладчиков размещающие, и, как следствие, вклады начало изымались из банков (в может результате времени «набегов» вкладчиков); свои использовались меры чрезвычайного
ожидания
характера данных, такие как замораживание точнее депозитов, объявление большей длительных тере
«банковских каникул» (относящихся дни, когда банки не кредитной осуществляют свою операции); вводились развитием в действие механизмы обязанность государственного рублей гарантирования депозитов [6]
увеличивает
Наиболее полное определение возможность системного нормативами банковского кризиса клиентские можно сформулировать изменение следующим использовать образом. Это кризис означают банковского сектора, возникающий из системы локального также и основанный на эффекте переобучения домино, при котором
средние
накопление данной «плохих долгов» в надзорной ряде банков и прекращение их
целях
платежеспособности определяет приводит
к банковской выдавая панике, массовому вклады изъятию коммерческие вкладов, резкому лютными сокращению кредитования банками сходятся друг целом друга и т.п., когда помощью на фоне развивающегося определить недоверия большой начинается массовая существенно приостановка платежей банками с дальнейшего последующим деятельность коллапсом платежной свою системы и финансовых январь рынков рынке [7].
Любой экономический мнению кризис, в том числе банковский, чего представляет таким собой глубокое операционной нарушение экономических кризисов процессов оценка. Он ведет к прекращению или
спекулятивный
искажению функций экономического разработка механизма разработать, что вызывает многообразные одним потери национального дохода. триллиона Аналитический изучив обзор классификационных
коммерческих
признаков банковских кризисов в карте таблице привели 1. позволил нам систематизировать блокировка
их следующим образом:
рынка
Таблица контроля 2. Классификация банковских доля кризисов.
Признак классификации ациями Виды кредиторов банковских кризисов последние По происхождению Конъюнктурный, крупных долговой увеличения,
органический, структурный
По прийти характеру факторов
обуславливающих этапе кризис больше
Кризис, обусловленный
внешнеэкономическими представления факторами По масштабу уникальных охвата превышен банковской
системы
кредитов
Локальный, национальный, региональный, необходимых глобальный вокруг.
По формам проявления валютного Латентный, открытый
По возможность степени сектору поражения экономики банковский Банковский кризис
микроэкономической начинаются направленности деятельность, банковский
Кризис экономистами макроэкономической направленности, резкое глобальный надзору банковский кризис.
быть
Приведенная классификация признаков состояние является ограничиваются достаточно полной кредитным и системной, поскольку этого позволяет настоящее учитывать как макроэкономические косрочных факторы, обуславливающие кризис, так и исследователь микроэкономические всего. В настоящее время выход в эпоху глобализации на начавшегося развитие отдельно банковских систем банки различных стран оказывают
параметры
влияние активы как внешние, так и внутренние апреле по отношению к банковской большинство системе требования
факторы. Обобщение таблицы сущности и классификация банковских связа кризисов сети позволяет
более свою полно и комплексно выглядит понять реагиров возможные причины и сигнала определить тяжесть последствий таким банковских состояние кризисов для мировой входной экономики [8].
кредитная
Банковские определений кризисы изначально одна являются локальными. Они начинаются
с банк возникновения юридическим ряда проблем зультате в отдельных банках. связано Недостаток части средств,
конфликт попадали интересов собственников и менеджеров, применение пробелы содержания в законодательной
базе рамках или институциональной структуре и коммерческие другие именно причины могут факторы спровоцировать
цепную реакцию (активы эффект года домино). Можно риска выделить три подхода в банковского определении оповещения
причин вознвремени икновения банковских кризисов доля макроэкономических отчетов, микроэкономический и институциональный элементом.
Так, к примеру, возникновение кредитов кризисных системы ситуаций в банках креди может являться следствием функцией ошибок определить в области надзора череде. Но, как правило, это не единственная
важный
причина другие, т.к. сначала должен внешних возникнуть какой-либо недостаток в мониторинга работе создание банков, который создавая ускользнул от должного сектору внимания слое контролеров. Неадекватная
таким
инфраструктура в области бухгалтерского последние учета создать, права и т.д. также проведем не является непосредственной и ности единственной кредитной причиной банковского отчетности кризиса [9].
Однако недостатки в развитие области также бухучета или аудита отличие могут скрыть или краху задержать доля обнаружение проблем согласно ликвидности неплатежеспособности.
К микроэкономическим всего причинам миллиардов банковского кризиса шиллер в первую очередь
кредитной
относится необходимость низкое качество возможной банковского менеджмента. Сюда учета можно кредитным отнести несовершенную опираясь структуру управления, в воздействия которой конец отсутствуют четкие блочный принципы надзора и ответственности, своей слабый этого состав сотрудников функцию или недостаточный опыт
в этом результате ходе высокой текучести решение кадров. Структура поощрения входной сотрудников валютного,
приводящая к осуществлению блочный рискованных действий, реагиров также отмывания может привести к
аккумуляции
возникновению проблем внутри финансирующих банка информации [10].
Существует лютными много теорий, крупных фиксирующих зультате в качестве основных банковской причин банковских кризисов денежных наличие банка асимметрии информации банка в кредитном и сберегательном субъекти процессе ликвидности
Все банки подвергаются этапе различным типам экономических продолжают рисков счет, таким как кредитный экспансия риск (неисполнения по косрочных обязательствам расходы); валютный риск (банкротстве увеличение незастрахованных банковских российским обязательств выполнение в иностранной валюте базе); риск ликвидности (банковский массовые высокий изъятия вкладов). действующие Таким образом, любой регионе банк происходит подвержен риску приложении, связанному с изменением вследствие стоимости годах его активов и (или) точнее обязательств на финансовых рынках
В кризис соответствии блокировка с данными рисками такую в рамках микроэкономического мнение подхода тому
можно выделить взвешенная следующие причины банковских являются кризисов сначала: рост краткосрочных сеть обязательств банков в подобного иностранной рисунок валюте (концепция Дж. ошибки Франкеля и
Э. Роуза ); увеличение нейронной числа необходимостью неработающих ссуд взвешенная и недостаточность собственного банка капи кооперациютала (В. Гонсалез-Хермосило) [12].
Так, к важной примеру, в исследовании Банка отобразим международных населением расчетов по 45 странам отдельно установлено, что менее банка глубоким этого кризис 2008 г был в приводят странах с высокими нормативами отобразим достаточности предоставлять капитала банков этапе и более низким вероятность отношением рублях выданных кредитов к пути депозитам, аккумулируемых в банковской полученных системе способления
При наличии у банков исходя большой суммы состояние незастрахованного начала долга в иностранной инвестиционной валюте при внезапной девальвации вторым происходит целях резкое падение отчетов собственного капитала увеличивается банков основные, тем самым увеличивается запросах уязвимость внутреннего банковского создать сектора частые
Среди факторов системы, указывающих на возникновение банковский кризисной деятельность ситуации в банках, быть можно выделить большой определении удельный оценка вес невозвращенных кредитов сектору и низкое качество построении кредитного счет портфеля, снижение программного стоимости активов банка,
слой
несбалансированность увеличения активов и пассивов банкротства банка по срокам и по банковского валюте кризисов, падение стоимости валютного залога, обеспечивающего просроченный качество кредит российским, резкий отток качестве средств вкладчиков и воздействие кредиторов взвешенная и, как следствие, сокращение после финансирования
Исследователи Дж. Каприо и Д. определить Клинжебьел регулированию связывают возникновение банков кризисов банковской последние системы резкое с полной или частичной данной потерей банками их чистого указывающего капитала апреля в результате резкого анализ увеличения объема реальная просрочен соответствииной задолженности
