Math-Net.Ru
Общероссийский математический портал
С. М. Краснитский, Л. Ф. Хилюк, Стохастическая задача оптимального управления каскадом водохранилищ, Ав- томат. и телемех. , 1982, выпуск 8, 126–134
Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подра- зумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением http://www.mathnet.ru/rus/agreement
Параметры загрузки:
IP: 118.70.116.132
6 ноября 2022 г., 01:48:55
У Д К 62-505:627.81
СТОХАСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАСКАДОМ ВОДОХРАНИЛИЩ
КРАСНИТСКИЙ С. М.г ХИЛЮК Л. Ф.
' (Киев)
Рассматривается задача оптимального управления каскадом водохра
нилищ для условий, когда невозможно осуществить точный прогноз при- точности (стохастическая задача). Изучается связь стохастической задачи с соответствующей детерминированной. Даются критерии воз
можности замены решения первой задачи решением второй.
1. Введение
Проблема управления каскадом водохранилищ с каждым годом стано
вится все более актуальной в связи с непрерывным ростом дефицита при
годных для использования водных ресурсов. В решении этой проблемы особую роль играют прогнозы стока, в значительной степени определяю
щие программные управления водохранилищами.
Основное затруднение при отыскании рациональных управлений за
ключается в принципиальной невозможности однозначно прогнозировать процесс речного стока (точнее, некоторые его характеристики), в связи с чем в теоретических построениях сток рассматривается как стохастиче
ский процесс [ 1 ] . В то ж е время в практике управления водохранилища
ми широко используются (приближенные) детерминированные прогнозы стока, позволяющие существенно упростить и ускорить отыскание рацио
нальных управлений. Вот почему представляет значительный теоретиче
ский и практический интерес анализ стохастической и детерминированной задач управления каскадом водохранилищ, особенно в аспекте близости их решений.
В работе этот анализ проводится для важной в приложениях задачи стабилизации требуемого распределения уровней воды по каскаду в про
странстве и времени. Такая задача возникает, например, после нефор
мального определения экспертами необходимого распределения водных ресурсов по каскаду водохранилищ, исходя из интересов всех участников водохозяйственного комплекса.
2. Постановка задачи и обозначения
Рассмотрим управляемую систему п водохранилищ с интервалом у п равления [0, Т]. Цель управления заключается в поддержании уровней воды в заданных сечениях водохранилищ, наименее, в определенном смысле, отклоняющихся от заданных уровней. Предполагается, что у п р а в ление осуществляется изменением расходов воды через плотины водохра^- нилищ.
Введем несколько обозначений. Пусть Pi{t) — приточность к первому по течению реки водохранилищу в момент времени t (количество воды, поступившее в первое водохранилище за время от 0 до t); Pi{t) — приточность к i-жу водохранилищу без учета того количества воды, что
прибывает за счет сброса из (i— 1)-го водохранилища (боковая приточ
ность, осадки и т. д . ) ; #г(£) — расход воды на выходе i-то водохра
нилища (так что количество всей сброшенной из г-ro водохранилища воды за время от 0 до t равно интегралу от д*(#) по ив интервале [0, t]). Вели
чины qi(t) понадобятся и при отрицательных значениях t , т. е. в моменты
времени, предшествующие началу интервала управления 0. Б у д е м счи
тать, что известны значения этих величин. Обозначим через Wi ( ^ д и н а мический объем i-то водохранилища (£=1,...., и ) , т. е.
t
W>
(0 -
Wt(0) +Р, (*) - J
qt (z) dz,0
i ___ '' '
0
где %i— «время добегания» для участка м е ж д у (г—1).-м' и г-м водохрани
лищами.
В дальнейшем при рассмотрении какой-либо величины F ( - , • ) , зави
сящей от двух переменных, одна из переменных может условно опускать
ся. Например, будут встречаться обозначения типа V(a) или V(-) вместо 7(<х,Р), Ур( а ) и т. д.
3. Уточненная постановка задачи
Предположим, что имеется прогноз Р=(Ри . . . , Рп) вектора приточно- сти P = ( P i , . . . , Рп). Пусть Hi=Hi(Pu q, t) и Н*(t) — значения фактиче
ского и требуемого уровней в i-м водохранилище в момент времени t\
при этом
Я0- Я0( ^ ) = ( Я1° , . . . , ЯП 0) .
Пусть мера отклонения # ( • ) от Н°(-) задается некоторым функцио
налом качества I. Как и в [ 2 ] , будем рассматривать две задачи оптималь
ного управления: «детерминированную» и «стохастическую». В первой из этих задач оптимальное управление — набор (gi(£)» • • • ? ?*(*))• получается из условия минимизации величины
Mq)=l(Bi{P,
q)~H°,..., tfn(P, q)^Hn°).Во второй требуется минимизировать величину
%(q) =М1{Н, (Р, q) - Я Д . . . , Нп(Р, д) -Нп"), где Ж — символ математического ожидания.
В обоих случаях используется программное управление. Это, с одной стороны, облегчает нахождение оптимального управления. С другой сто
роны, управление по обратной связи в рассматриваемом случае, когда нет прогноза высокой точности, оказывается неэффективным. При высокой точности прогноза можно достаточно хорошо рассчитывать будущие со
стояния системы, т. е. можно также обойтись программным управлением.
Представляется разумным периодически осуществлять пересчет программ
ного управления, как только отношение реального уровня от желаемого превысит допустимые границы, что и делается н а практике.
4. Некоторые эмпирические формулы и допущения
В дальнейшем потребуется аналитическая форма зависимостей м е ж д у Я , W и q (динамические кривые). Здесь будем использовать эмпириче
ские формулы типа
;
( 1 ) я
4(*)-^Мд.*).(^(*))«^-
где ch>i(', • ) — н е к о т о р а я (неслучайная) функция, ak,i>0. Таким образом, рассматривается, вообще говоря, нелинейная задача. Оценка параметров
в формуле (1) д о л ж н а производиться опытным путем. Аппроксимация кривых динамических объемов степенными функциями давно использует
ся в работах, посвященных управлению водохранилищами [ 3 ] .
Считается, что д л я заданных постоянных . 0 < gl t i<q2, г п) выпол
нены ограничения
(2) qi,i<qi{t)<q2,i ( * = 1 / / г ) , ' имеющие очевидный физический смысл.
В с ю д у далее рассматривается лишь случай
Zl>i (•), • . . , хп(•) ] = ^ j |X i( t ) \2m ( d t ) ,
где m(-) — некоторая мера на [ О , Г ] . Таким образом, выражения для функционалов % и г|з имеют вид
X(q)= ^M[[H{(P,t)-Hm Ym(dt),
i = l О п Т
i = l о
Предположим, что Vi (l^i^n) процесс Pi(t)—Pi(t) является гауссов- ским с нулевым средним и некоторой дисперсией a*2(t). Целесообразно модифицировать формулу (1) с учетом реальной связи м е ж д у динамиче
скими объемами и уровнями:
(3) H<{t)-
£c
Ki(q,t)[w
t(i)]«*•« п р и w
t(t)>Q,
О при Wi(t)<0.
5. Одно аналитическое представление функционала х Введем обозначения:
t
d^fi^WdV+Piit)- $qdu,)du,
о
В этих обозначениях выражение для принимает вид
"'. п ." _ Ni Т
%(q) = Yi ( Ц Г ( ам+ а ^ + 1 ) J сы( д , * К Д д , * ) Х X (o((t)) а*'<+ а'.' ехр { - (dt (t) / 2 o < ( * j )2} X Z ) _( 0 4 .+* } > t + 1 )X
Х ( - йг( 0 / ^ ( 0 ) п г № ) - 2 ( У 2 ^ ) -1^ ]1Г ( а ы + 1 ) " cM( t f , * ) X
fc=l 0
(4) X (o« ( 0 ) " * • ' / / ; (*) exp { - (d, (t) / 2 о , ( 0 )2} X 128
X Л -(ам +1 , ( - й * ( 0 / о Д * ) ) . 7 л ( Л ) + | (HfiDYmidt)} ,
где Dp(') — функции параболического цилиндра [ 4 ] ; Г ( • ) — гамма-функ
ция Эйлера. Вывод формулы (4) дается в приложении.
Выделим один частный случай ( 4 ) , использованный в [5] при реше
нии конкретных водохозяйственных задач. Именно, положим (5) ЛГ,=2, а1 ) ? := 1 , а2, г= 0 .
Используя нормальную функцию распределения Ф ( • ) и свойства функ
ций Dp(-) (либо проводя выкладки непосредственно), из (4) получаем сле
дующее выражение для % ( q ) :
(6)
У2я
- Н{° (t) см (q, t) ] \ d<(q, t) + e x p{ - dt> (q, t)/(J,2 ( * > } - d<(q, t)
x(<?) = £ J [cUbt) [ W{t)+dt{q,t)) ( l - Ф +
г= 1 0
, O' O * ^ * ) {_di2(g>t)/(Ji,(f)j ] + 2[С 1 1 <( д , * ) ^ . ( в . ' * ) - ' 2JT. J
0 , ( * )
-*<">• ( - д а
+6. О связи между стохастической и детерминированной задачами управления каскадом водохранилищ
Для решения стохастической задачи управления каскадом водохрани
лищ следует минимизировать по q^Q, где — множество допустимых управлений, выражение ( 4 ) . Последнее является довольно сложным для непосредственного исследования. Поэтому желательно аппроксимировать
(4) более простыми функциями. При этом возникает вопрос, намного ли отличаются минимальные значения функции (4) и аппроксимирующей
функций. . Потребуем дополнительно, чтобы вектор q удовлетворял условию
(7) &(^д)>0 (2=1, тг).
Естественность этого условия следует из того факта, что равны таким объемам воды в водохранилищах в момент времени t, которые имели бы место для заданного вектора сбросов # ( • ) , если бы приточность прогнозировалась точно.
Если качество прогноза хорошее, т. е. на интервале [О, Т] величины Oi(t) (i=l,n) малы, а величины di(t)/ai(t) велики, то для вычисления значений %(q) можно пользоваться асимптотикой функции DP(z) при
z-*—оо [ 4 ] :
( 8 ) ^ ( 2 > = г ( - р ) 1 | ^ e' V 4[ 1 +0 ( UI" 2) J ' z < 0 -
Формальная подстановка в (4) главных членов приведенной асимпто
тики приводит к выражению
Т п Щ 2
x . ( ? ) - J J ]
|[ 2 ,
( c * . . ( g , * ) ( ( 4 ( ? , « ) ) ? * ^E( * ) ) ] | » ( * ) ,129
значительно более простому, чем ( 4 ) . Из ( 3 ) следует
(9) Ъ{Ч)
что определенным образом характеризует связь м е ж д у стохастической и детерминированной задачами управления. Эта связь может быть несколь
ко уточнена. Предположим, что Oi(t)<Oigi(t), где G i = c o n s t , gi(t)
(i=*i,
п) — функции, зависящие лишь от времени. Допустим, что выполнены неравенства
l\c
kAq:^4gi4t)/d
i2(t))m(dt)<+^ (p=l,2;i=M).
Заменим в ( 4 ) выражения типа ехр {-}Dn(•) их асимптотическими представлениями в соответствии с ( 8 ) . Если затем предположить, что су
ществуют такие элементы дх( ••) и q^(-) пространства Q, на которых функционалы х и г|) принимают соответственно наименьшие по q^Q зна
чения, то неравенство
(10) . l m i i i x ( ? ) - m i n i | ) ( g ) l < m a x { l x ( g x ) ' - *
qe=Q qf=Q
повлечет соотношение
m i n % (q) = m i n
if
(q) +0 (|| о ||2)geQ geQ
(где o = ( o i , . . . , On), lloj|2==o1 2+ . . . + 0n2) , уточняющее ( 9 ) . В частном случае (6) выражение для %i{q) будет таково:
п i
%ЛЯ)=^1
[cli(q,t)di2(q,t)+2(cl,i(q,t)c2ti(q,t)-Это выражение можно получить и непосредственно из ( 6 ) , устремляя Gi(t) к 0 и учитывая условие (7) (т. е. не пользуясь равенством ( 8 ) ) . Обозначим
U(q)=J£i]{ciUq,t) [ о / ( 0 - ( а / ( 0 + ^ М 0 ) ф ( - - ^ - ) +
г = 1 0
+1 ==т- ехр 4 - И + 2 [ cw( g , t) c2,i(q, t)—
У 2л I а Д г ) J J
~-Hi'itjct.iiq, t)] - = - е х р { - — \ - . L У2я I ot2(t) )
Тогда при выполнении (7) из (9) получаем %(q)=ip(q)'^rU(q). Отсюда m i n %(q) + m i n ( — С / ( g ) ) < m i n i|)(g) < m i n % (q) — m i n U(q).
Последняя формула дает возможность довольно просто оценивать по
тери качества управления при замене стохастического управления детер
минированным. Так, имеем
Imini|)(g)— min%(g) | < | m i n U(g) — m i n ( — U ( g ) ) I.'
g q q q
При этом
n T
г = 1 0 9
I m m i
9
1
+ 2 s u p I eM (g, t) c2 ) i (g, i) -Щ (t) cM (g,t)
IX Т'2л . JX + d, (g, 0 1 + sup 14 (g, *) - 2 # < ° ( « ) c M (g, t) I 1 m ( d * ) .
L У2л J ~ J
7. Случай кусочно-постоянного управления Предположим, что Vt^ [О, Т] имеют место неравенства
I Г 1 / 4 ( < / , 0 \2 п / di{q,t) \
\
ехп-т(-ш~)
° * Л - ^ и г г( И )
р < = — ( а4, ;+ 1 ) , — ( а2, 4 + 1 ) , . . . , . — ( а ^ , i + 1 ) , — ( 2 ам+ - ; + l ) , - ( a i , i + a2, i + l ) , . . . , - ( 2 aw, i + l )
.(«=-17»).
Т о щ а нетрудно получить оценку ,
| х ( д ) - 1 ) з ( д ) H e ( g ) v ( g ) , где е ( д ) = т а х { е1( д ) , . . . , е „ ( д ) } ,
v ( g ) =
(f2^)-
1J]
t( Yi
r( « » , « + a j . * +1) v w ( f f ) vw( g ) XX J [о,(*) ]a*-<+a'-<та(d*) + 2 ^ Г ( aM+ l ) vM( g ) X
0 fe=l T
X f [aM]a«'<m(dt) ) , vM( g ) = sup \chA(q,t)\.
0
Предположим, что существуют такие элементы gx( •) и q^(-) простран
ства Q — множества допустимых управлений, на которых функционалы
% и г|) принимают соответственно наименьшие по q^Q значения. Тогда неравенство (10) приводит к следующему результату.
Пусть выполнено ( 1 1 ) . Тогда I minx(<z) — m i n i n g ) | < е . , где
е = т а х ( e ( gx) v ( gx) , e ( g ^ ) v ( g ^ } .
Понятно, что при достаточно малом е целесообразно использовать де
терминированное управление. Введем функции С / ( £ , д) равенствами:
Используя правило дифференцирования [4, с. 1 2 4 ] : -
Tz ( ехр { " т} ^ (z) ) = ехр {~ т} ( z ) '
видим, что выполнения (11) можно требовать не для каждого t^[0,T], а для £ = 0 , t=T и множества уравнений
C p
( , ,
g )i _ i i M _
=o ,
г ог(г)
£г= — ( « 1 , i+1) , — ( « 2 , i + 1 ) ( « Л , , — (2CC1} г + 1 ) ,
— ( a1 ? i+cc2) i + 1 ) , ( 2 a w , г + 1 )
(^==ГГ^).
Предположим, что задан некоторый способ разбиения [0, Т] на подын
тервал, а класс Q состоит из соответствующих кусочно-постоянных функ
ций, т. е. функций, принимающих постоянные значения на этих подынтер
валах. Пусть / — количество подынтервалов. Учитывая, что сброс из i-то водохранилища ограничен снизу и сверху определенными величинами
gM, q2 ti , видим, что класс Q можно отождествлять с тгХ/-мерным парал
лелепипедом [ g1 } 1, g2, i ] JX . . . X [qlt n, g2, n ]J, а каждое управление
? ( 0= 3( ? i ( ^ - • • >?nOO) ~ c матрицей
где в i-м столбце стоит вектор, составленный из значений функции управ
ления i-ж водохранилищем.
Пусть С р . — подмножество [0, T]XQ, состоящее из граничных точек последнего и решений системы
cPi(t,q)^Ldi(t,q)=o, cPi(tiq)^MhJL = 0
dqr г dt Oi(t)
(1=1,..., n; m = l , ( a l f {+l),..., — (2aN, i+1);
* = 1 , . . . , Л 0 -
Из предыдущего следует, что если неравенства (11) выполнены для всех СР{ с e*(g) — е , то имеет место оценка
lmin%(g) — m i n i | ) ( g ) l < e v ,
q q
где
e = m a x { s1, . . . , en} , v = s u p v ( g ) .
qeQ
Замечание. Иногда качество приближения функции Dp(z) ее асимпто
тическим представлением (8) монотонно улучшается, начиная с некоторо
го z0t Р. В этом случае проверка выполнения неравенства ( 1 1 ) , естествен
но, упрощается. Здесь выполнение (11) с е ( д ) = е достаточно проверить лишь для множества
Г) : Ч Р : < < - * ( * . q)M(t)m}.
г = 1
ъ %(q); (7=1 x(g); a = l / 2 x(g); a = i / i O X(q); a = l / 1 0 0
0,0 0,2414 0,1823 0,1670 0,1666 0,1666
о д 0,1847 0,1285 0,1081 0,1071 0,1075
•0,2 0,1379 0,0733 0,0611 0,0611 0,0611
0,3 0,1055 0,0496 0,0259 0,0248 0,0246
0,4 0,0781 0,0115 -0,0036 -0,0038 -0,0039
0,5 0,0566 0,0723 -0,0247 -0,0251 -0,0257
0,6 0,0396 0,0060 -0,0402 -0,0416 -0,0416
0,7 0,0265 -0,0129 -0,0495 1 -0,0531 -0,0517
0,8 0,0163 -0,0173 -0,0507 -0,0555 -0,0555
0,9 0,0085 -0,0190 -0,0403 -0,0500 -0,0501
1,0 0,0028 -0,0186 -0,0206 -0,0076 -0,0000
8. Пример
Положим tt=l, Ni=l, oti i^a^/z, ct i{q,t)=*c(q,t)=(q+l)-y% Gi(£) =
= o ( 0 = a ( 0 , o = c o n s t , И ^ ( 0 ) = 0 , Pt(t)=t, Я1° ( ^ ) = Я =1/ 4 , q{•) = g = c o n s t , 0 < g < l , Q={0; 0,1; 0,2; — ; 1 } , Г = 1 , т. е. рассматривается случай одного водохранилища. Выбор значения а продиктован видом кривой динамиче
ских объемов водохранилищ [ 6 ] . Остальные значения выбирались в основ
ном из соображений удобства расчетов. Выражения для %(q) и *ф(д) с точностью до слагаемых, не содержащих принимают в рассматриваемом случае следующий вид:
2 У 2 я ( 1 + д ) I 4 V о ' > V о ' У2а f 1 / 1 - ?
\
21
r >/
i-qе х р {
• 12 У 1 + 5 I 4 \ а 1 - g 4 т / 1 - g 2 ( l + g ) 3 ' 1+q '
Легко видеть, что минимальное значение if>(g) достигается при д = 0 , 8 . Д л я нахождения минимального значения % { q ) использовались таблицы
[7] и соотношение
Dp+i (z) =zDp(z) —pDp-i (z).
Результаты расчетов для разных значений а приведены в следующей таблице. Отметим, что начиная с 0=1/ ю точки минимума %(•) и я|>(-) совпадают.
ПРИЛОЖЕНИЕ Вывод формулы (4). Пусть Q={со} — пространство э л е м е н т а р н ы х событий, на ко
тором определены все в е л и ч и н ы Р*(со), £е[ 0 , Г ] , а \i — в е р о я т н о с т н а я мера, относи
тельно которой P\t) — P(t) распределено по закону, постулированному в ы ш е . Тогда
(12)
M[Hi(t) - (t) ]2 = j [Hi (t, со)- Ht*{t) V[i(da) = Q
- I
+J
{ ( u : W i ( i , o j ) > 0 } { c o: W£U , 0) ^ O }
Согласно (3), в ы р а ж е н и е (12) равно
Ni 2
{ c o : W£( f , c o ) > 0 } fc=l
+ j " (ЯЛО)2Н.(Ло)= ^ cM( 3 , f )C j ] i( g , f ) j u««.i+«i,ipt4(u)du- {(o:TTi(f,(o)^0} fe,j = l 0
• - 2 Я , ° . ( 9 ^ <*,«(*) J йа^ * , г И ^ + ( Я г ° ( 0 )2, fe=l 0
(и) = (У2зг 0 г ) -1 е х р { - и2/ 2 } .
Предположим, что случайный процесс Р(-) удовлетворяет каким-нибудь услови
ям [ 8 ] , из которых вытекает справедливость формулы
1 т т ... ^.
м | [ Яг- ( Л 0 - ^ г ° ( 0 ]2^ ( ^ ) = | ж [ яг- ( Р , о - ^ ° ( 0 ]2^ № ) .
о о
Д л я получения (4) теперь осталось воспользоваться формулой из [9, гл. V I ] :
J
ws-1e x p { - a w2- p i i } ^ = (2a)-s/2exp| 1
ф ( 2 a ) , s > 0 .о
ЛИТЕРАТУРА
1. Картвелишвили Н. А. Теория вероятностных процессов в гидрологии и регулиро
вание речного стока. Л.: Гидрометеоиздат, 1967.
2. Краснитский С. М., Хилюк Л. Ф. Об одной стохастической задаче оптимального управления водохранилищами.— Автоматика, 1979, № 4, с. 44—51.
3. Степашко В. С, Халиков А. В., Имас Л. И. Получение уравнения динамики водо
хранилища на ЦВМ.—В кн.: Математические модели для прогнозирования и управления качеством вод. Киев: Ин-т кибернетики АН УССР, 1973, с. 2 3 - 3 3 , 4. Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции, т. 2. М.: Наука, 1966.
5. Попков Я . В., Тулупчук Ю. М., Хилюк Л. Ф. Задача трехкритериального управле
ния водохозяйственным комплексом днепровского водохранилища (озера Лени
н а ) . - Автоматика, 1978, № 2, с. 4 4 - 5 3 .
6. Плешков Л. Ф. Регулирование речного стока. Л.: Гидрометеоиздат, 1975.
7. Карпов Н. Л., Чистова Э. Л. Таблицы функций Вебера, т. 3. М'.: Изд-во ВЦ АН СССР, 1968.
8.; Тцхмац И. И., Скороход А, В. Теория случайных процессов, т. 1. М.: Наука, 1971.
9. Ёеймен Г., Эрдейи А. Таблицы интегральных преобразований, т. 1. М.: Наука, 1969.
Поступила в редакцию 30.XII.1980
A STOCHASTIC PROBLEM OPTIMAL CONTROL FOR A CASCADE OF WATER RESERVOIRS
К R AS NITS КIY S. M., KHILYUK L. F .
Optimal control of a cascade of water reservoirs is discussed for the case w h e n an accurate forecast of the inflow is out of the question (a stochastic problem). Rela
tions of this problem with a deterministic one are studied. Criterial for possible repla
cement of a solution to the former by a solution to the latter are given.