Carteiras de Investimento
Risco e hedge em carteiras de investimento de fundos de pensão no Brasil: uma abordagem setorial
... Entretanto, no que tange ao desenvolvimento deste trabalho, podem-se observar inúmeras vantagens da utilização do VaR como ferramenta de averiguação das possibilidades de hedge em carteiras de investimento. ...
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Estimando carteiras de investimento: um estudo dos setores de energia elétrica e telecomunicações durante o primeiro gono Lula
... de carteiras de investimento ótimas de Elton e Gruber ...de carteiras ótimas, o modelo leva ao entendimento das razões que permitem ao ativo pertencer ou não a uma carteira ...
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Diversificação Eficiente de Carteiras de Investimento de Longo Prazo: o Estudo de Caso do FEFSS
... Div. Portuguesa Imobiliário Div. Corporate Euro Acções Euro BT EUA Div. Corporate EUA Div. Mortgage EUA Acções EUA BT RU Div. Corporate RU Acções RU BT Japão Div.. Portuguesa Imobiliário[r] ...
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Recomendações de ações e a formação de carteiras de investimento: um estudo no mercado...
... das carteiras formadas a partir do acompanhamento das recomendações de ações emitidas por analistas brasileiros constatou-se que em 9 (nove) dos 11 (onze) anos a carteira de ações desfavoráveis supera o retorno ...
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Desempenho financeiro de investimentos em empresas ambientalmente responsáveis: evidência para o mercado Americano
... 2 A questão dos efeitos da responsabilidade ambiental no desempenho financeiro não se limita às empresas. Com efeito, um crescente número de investidores, preocupados com questões como o aquecimento global e escassez de ...
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Eficácia do uso da estratégia de investimento em ações com baixo múltiplo preço/valor patrimonial (PVPA) no Brasil.
... de investimento em ações com mais baixo índice preço/valor patrimonial no mercado de ações ...de carteiras de investimento, sendo refutada a hipótese testada, tanto pela análise gráfica, que ...
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Plano real e a bolsa de valores de São Paulo
... construídas carteiras de investimento de tamanho variado e computado o seu desvio ...geradas carteiras de 1 a 40 ações, através de sorteio, sendo que para cada tamanho de carteira foram geradas 40 ...
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Estratégias de investimento em ações baseadas na análise de demonstrações contábeis:...
... Finalmente deve-se comentar sobre as recentes alterações nos modelos contábeis ao redor do mundo e da crescente utilização do fair value nos modelos do FASB, do IASB e, recentemente, no modelo brasileiro 58 . Este tipo ...
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Misvaluation e viés comportamental no mercado de ações brasileiro
... das carteiras simuladas ao final do período de 2006 a 2016 foi de mais de 274%, enquanto que o Ibovespa rendeu aproximadamente ...várias carteiras de investimento, comprovaram a robustez da ...
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Análise do alongamento das carteiras dos fundos de previdência complementar aberta
... As carteiras de investimento dos fundos que recebem recursos de tais planos de benefícios encontram-se fortemente atreladas às taxas de juros de curtíssimo prazo, notadamente as taxas CDI e Selic, conforme ...
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A evolução da indústria de fundos de investimento: análise da relação entre preço e performance dos fundos de investimento mobiliários portugueses
... de investimento em Portugal, encontramos várias referências de trabalhos efetuados no ...de investimento em Portugal (enquadramento legal, tipologias e informação estatística de fundos mobiliários e ...
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A análise da performance de Fundos de Investimento : o estilo de investimento e a sua utilização na selecção de carteiras óptimas
... constituídas carteiras de investimento numa base trimestral, com base nos resultados obtidos pelos fundos em cada uma destas medidas de avaliação da performance, para as três situações a analisar (situação ...
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RAM, Rev. Adm. Mackenzie vol.11 número5
... de investimento em ações com mais baixo índi- ce preço/valor patrimonial (PVPA) negociadas na Bovespa no período de 1994 a ...seis carteiras segundo o critério original de escolha de portfólios, em ordem ...
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Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil.
... de carteiras proposta em Rogers e Securato (2009) descrita a ...das carteiras tenha aproximadamente o mesmo número de ações em sua composição e que todas as carteiras estejam relativamente ...
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A Relação entre o volume de transações e as rendibilidades subsequentes no mercado acionista português
... No período amostral, as novas empresas consideradas no estudo (devido à disponibilização de dados no Yahoo Finance ou à entrada em bolsa, apenas a meio do período da amostra) foram imediatamente analisadas para efeitos ...
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PERFORMANCE DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL: UM ESTUDO DE CARTEIRAS
... de carteiras onde foram formados dois tipos de carteiras com quatro estratégias de diversificação ...a) carteiras de ações de empresas que possuem práticas de governança superiores e b) ...
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Análise de risco em carteiras
... Na área financeira, portfólio é o nome dado a um conjunto de alternativas de investimentos, sendo que cada alternativa de investimento constitui um ativo. Deste modo, o ativo varia, de acordo com mercado em que o ...
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Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart.
... carteiras ótimas de mínima variância (CMV) utilizando uma amostra de ações negociadas no mercado brasileiro. Esta especificação encontra amplo respaldo na literatura especializada, uma vez que logra capturar a ...
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Desempenho da otimização robusta de carteiras no mercado acionário brasileiro
... De acordo com o argumento proposto por Freitas (2009), o modelo definido por Ben-Tal e Nemirovski possibilita uma maior interação entre os parâmetros incertos, porém, ao utilizar intervalos elipsoidais, a contraparte ...
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Risco e retorno de investimento em citros no Brasil
... do investimento no pomar de laranja mostrou que os principais fatores de risco para a citricultura são os preços recebidos pela fruta, os preços pagos pelos insumos e a produtividade das ...O investimento ...
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