Contratos futuros
Utilização de contratos futuros agropecuários no perfil médio de investimentos dos fundos de pensão no Brasil.
... Dentro dessa perspectiva das séries temporais, torna- se possível modelar autocorrelações entre as séries de re- torno de qualquer ativo, visando compreender sua evolu- ção e também buscar expectativas mais reais no que ...
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Aplicabilidade dos modelos de precificação para as opções sobre contratos futuros de café arábica na BM&FBOVESPA
... os contratos de opções e a maior abrangência do período de análise, espera-se contornar o problema de liquidez destacado em outros ...sobre contratos futuros de café ...dos contratos de ...
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Proteção cambial com contratos futuros: uma análise comparativa da efetividade de modelos de hedge
... dos contratos futuros de vencimento mais próximo mostrou-se mais eficiente na redução do risco em comparação com as séries de futuros cuja rolagem dos contratos foi feita 28 dias antes da data ...
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Estratégias de hedge utilizando contratos futuros de boi gordo da BM&F
... que contratos futuros de uma mesma commodity, com diferentes meses de vencimento, são negociados ...dos contratos futuros para se compreender essas relações (BLANK et ...diversos ...
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O excesso de confiança dos produtores de milho no Brasil e o uso de contratos futuros.
... Resumo: O objetivo deste artigo foi identificar sinais de excesso de confiança nos preços entre produtores de milho do Sul e do Centro-Oeste do Brasil. Entre outubro e novembro de 2008, 90 produtores foram selecionados ...
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Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados.
... em contratos futuros sobre commodities – para um risco de, por exemplo, 5% ao mês, a rentabilidade aumentou de 1,78% para 2,84% ao mês com o uso de posições compradas em vencimentos superiores a seis meses ...
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Precificação de opções sobre contratos futuros de boi gordo na BM&BOVESPA: um estudo das volatilidades.
... os contratos de opção de compra que tiveram valor de fechamento diferente de zero e com prazo de vencimento maior que 5 dias, sendo aplicado ainda um filtro para exclusão de outliers com base no teste de Grubs ...
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“Abenomics: O efeito no retorno dos ETF e contratos futuros sobre o YEN, uma evidência de smart money?”
... e contratos Futuros sobre o YEN, identificarem corretamente o sentimento do mercado cambial num momento de viragem da política económica Japonesa e consequentemente obterem retornos positivos, ...ETFs ...
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Estratégias de hedge com os contratos futuros de soja da Chicago Board of Trade.
... Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é analisar, sob o enfoque da base, os retornos e os riscos da estratégia de hedge, utilizando os contratos futuros de soja em grão da CBOT, nas principais ...
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Avaliação da volatilidade dos contratos futuros do petróleo e derivados antes e após a crise de 2008
... dos contratos futuros de curto, médio e longo ...dos contratos de curto, médio e longo prazo, identificamos que após a crise, no horizonte de ...
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Modelagem não-paramétrica da dinâmica da taxa de juros instantânea utilizando contratos futuros da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 1 dia (DI1)
... Neste trabalho foram implementados estimadores não-paramétricos de funções de drift e de difusão advindos do processo de difusão da taxa de juros instantânea do mercado brasileiro. As fontes de dados foram as séries de ...
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Gestão do risco de preço de café arábica por meio dos contratos futuros da BM&F
... armazenadores, exportadores e agroindústrias de café, das regiões do Sul de Minas e Cerrado (estado de Minas Gerais), Paulista e Mogiana (estado de São Paulo) e Paraná, principais regiões produtoras do país. O período ...
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Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo: o caso do trio
... entre contratos futuros e contratos a termo são ao menos citadas por qualquer livro texto que se proponha a falar sobre derivativos ...de contratos futuros terem ajustes diários, ...
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Uso de análise espectral e regras de filtragem em operações com contratos futuros de soja no Brasil.
... dos contratos futuros de soja da BM&F-Bovespa resulta na estruturação de estratégias operacionais ...dos contratos futu- ros de soja da BM&F-Bovespa para testar a hipótese de eficiência ...
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ANDRÉIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA A EFETIVIDADE DO HEDGE E DO CROSS-HEDGE DE CONTRATOS FUTUROS PARA SOJA E DERIVADOS
... Os contratos futuros são negociados em bolsas de mercadorias que nada mais são do que entidades sem fins lucrativos que proporcionam a seus membros uma estrutura para realização de negócios ...dos ...
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Impacto dos contratos futuros do Ibovespa na volatilidade dos índices de ações no Brasil: uma análise na crise do subprime.
... dos contratos futuros sobre os preços à vista em diferentes ...preços futuros do IBOVESPA sobre os seguintes índices à vista: IBOVESPA, FGV-100, IBrX-50, IGC, SMLL e ...
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Ações de Política Monetária e Expectativas de Mercado: Efeitos Sobre os Contratos Futuros DI
... de contratos DI Futuro negociados na BM&F, em preços de fechamento, expressas em taxa efetiva anual com base em 252 dias, adaptados de Caldeira ...Os contratos de DI Futuro são similares à títulos ...
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O risco inflacionário de operações com contratos futuros de ouro, na bolsa de mercadorias de São Paulo
... 192 MERCADODE OURO A TERMO COTAÇOESEM CR$ POR GRAMA FECHAMENTODI~RIO DO PREGA0 DURANTEO fltS DE MARÇODE 1984 CO NT R AT O DATA 1.. FECHAINTO DI~R 10 DO PREGÃODURANTEO MrS DE ABRIL DE 198[r] ...
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Cobertura de ativos imobiliários através de contratos futuros e taxa de inflação
... mercado contratos de futuros sobre ativos imobiliários habitacionais e comerciais, estes contratos tinham por base os valores do índice imobiliário HHPI 4 ...
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Gestão do risco de preço da soja por meio de contratos futuros da Chicago Board of Trade e da Bolsa de Mercadorias e Futuros
... Os resultados encontrados por Silva; Aguiar e Lima (2003) evidenciam um dos pré-requisitos para o sucesso das operações de hedge. Estas operações devem utilizar contratos de uma bolsa próxima ao local da firma. ...
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