Mercado de opções
A Consistência entre Mercado de Opções e o Mercado à Vista de Londres
... do mercado de derivados, quer em termos de volume, quer em termos de instrumentos financeiros disponíveis, sendo de salientar que, atualmente, a negociação de derivados se encontra disseminada pelos cinco ...
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Análise da Propriedade da Monotonicidade no mercado de opções sobre o FTSE 100
... ao mercado, apresenta resultados inconclusivos, pelo que existem diversos estudos a relacionar o volume de transacções, o preço e a informação para tentar explicar esse elo de ...no mercado de ...
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Influência e causalidade entre o mercado de ações e o mercado de opções: revisão de literatura e novos resultados.
... no mercado de opções tem sobre o volume transacionado, preço e retorno das ações subjacentes no mercado a ...das opções na BOVESPA sobre ações negociadas a vista, com dados diários e semanais ...
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BRUNO RESMINI SARTOR ESTRATÉGIAS NO MERCADO DE DERIVATIVOS: Foco no Mercado de Opções de Ações
... O Mercado de Derivativos é composto por ativos ou instrumentos financeiros que têm seu valor originado em outro ativo ou instrumento financeiro de ...futuros, opções, swaps e o mercado a termo. A ...
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Mercado de opções na actualidade: estrutura, espectativas, hedge, especulação e arbitragem
... de opções com barreira ficassem chocados ao descobrirem que havia a possibilidade de poderem perder o valor total da ...as opções com barreiras se tornassem impopulares durante algum tempo até que o ...
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Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
... APLICAÇÃO DO MODELO BLACK-SCHOLES AO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES DE COMPRA , UTILIZANDO-SE METODOLOGIAS DIFERENCIADAS PARA O CALCULO.. DA VOLATILIDADE.[r] ...
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Extraindo as expectativas de mercado para a taxa de juros no Brasil usando opções sobre IDI
... das opções sobre IDI agrega informação adicional sobre as expectativas dos participantes do mercado sobre os próximos passos do ...do mercado de opções de juros ainda ser incipiente no Brasil ...
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Risco de preço na comercialização da soja: uso de derivativos pelos produtores rurais de Maracaju-MS.
... o Mercado Futuro (hedge) e o Mercado de Opções, e 38% os utilizaram alguma ...o Mercado a Termo. Produtores que já usaram o Mercado Futuro (hedge) e o de opções atuam em médias e ...
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Expectativas do mercado acionário durante a crise: o que dizem as opções e microdados das ações da Petrobrás?
... do mercado de opções apresentam valores altos no mesmo período de stress de mercado comparado com o restante da ...o mercado atribuísse uma probabilidade bem mais alta do que a normal para uma ...
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Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura
... Por outro lado, para Vale, o mercado de opções se demonstrou um previsor eficiente e significante. Apesar do intercepto da regressão não ser estatisticamente igual a zero, o modelo GARCH rejeita a hipótese ...
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O comportamento do valor extrínseco das opções de compra de ações no mercado de capitais...
... de opções da PETR4 dos meses de Agosto e Setembro de 2007, usando dados intradiários do no último pregão antecedente a essas ...do mercado de opções nos preços da ...
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Intenção dos Alunos em Seguir Carreira na Área de Contabilidade sob a Perspectiva da Teoria do Comportamento Planejado
... no mercado de trabalho, uma vez que algumas pessoas optam por ocupações diferentes das op- ções possibilitadas pela grade curricular cursada na universidade, ou não seguem até o final do curso esco- lhido, ...
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... Entretanto, as dificuldades para se definir os mercados rele- vantes em segmentos que contam elevada diferenciação de produtos é reconhecida na literatura antitruste. Nestes merca- dos, os produtos ofertados pelos ...
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Modelo HJM com jumps: o caso brasileiro
... Tomando-se como exemplo a data de 18/05/2011, observa-se que a diferença entre o preço simulado e o preço de mercado é relativamente grande, porém esta diferença pode ser explicada. Assumindo que o preço produzido ...
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Um modelo de opções reais com jogos aplicado ao mercado imobiliário residencial do Rio de Janeiro
... diferentes. No caso de oligopólio em Grenadier (2002), com uma função demanda modificada é possível usar o conceito de miopia ótima para obter a solução em oligopólio, o que será usado nesse artigo. Murto, Näsäkkälä, e ...
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Precificação de opções de dólar no mercado brasileiro utilizando redes neurais e algoritmos genéticos
... No mercado financeiro brasileiro, um dos primeiros trabalhos nesta área foi elaborado por Fernandes (2000), que utilizou Redes Neurais na precificação e hedge dinâmico das opções de ...o mercado ...
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Análise e extração das expectativas dos agentes de mercado em torno da data do COPOM
... As opções sobre IDI são negociadas em intervalos de strike de 100 em 100 pontos (100 ...das opções negociadas no dia e determinar assim a curva de volatilidade implícita paras as opções sobre ...pelo ...
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Utilização do CAPM na modelagem de superfícies de volatilidades implícitas de opções de ações do mercado brasileiro
... de opções não é tão ruim), o modelo gerou melhores estimativas de volatilidade para opções de prazo igual a 21 dias úteis, com diferenças de ± 2% na média, para os deltas de 20% a ...
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A experiência norte-americana com o seguro agrícola: lições ao Brasil?.
... um mercado operando sob concorrência perfeita, o efeito da disponibilidade de seguro sobre a curva de oferta de um produtor avesso ao risco pode ser observado por meio da Figura ...de mercado P, faz com que ...
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Movimento social e participação: a saúde na esfera pública.
... Entre os médicos, os temas recorrentes dizem respeito a aspectos como: a crise de opções no mercado local de trabalho, as diferenças existentes entre a própria categoria e a referência[r] ...
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