Risco de liquidez de mercado
Relação entre liquidez e risco em mercado financeiro : o paradoxo do ouro
... de mercado estão quantis mais baixos de sua distribuição ...de mercado: os períodos de baixos retornos, como em Baur e Lucey (2010); períodos de alta volatilidade condicional de mercado; e períodos ...
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Risco e liquidez. Uma análise do mercado accionista português.
... Sendo necessário construir um estimador consistente para determinar o parâmetro de risco sistemático de acções transaccionadas intermitentemente, Scholes and Williams sugerem, tal como[r] ...
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Risco, retorno e falta de liquidez dos produtos bancários no mercado português
... de liquidez nos mercados de ações e de obrigações estão ...menor liquidez para ambos os mercados. Além disso, a liquidez em ambos os mercados tende a ser maior durante os meses de Verão e no início ...
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Os efeitos da crise global no Brasil: aversão ao risco e preferência pela liquidez no mercado de crédito.
... ao risco e de empoçamento da liquidez nas instituições de maior porte, a manutenção da taxa de juros básica em patamar ele- vado piorou ainda mais as condições de crédito, tanto para empresas como para ...
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Estudo sobre o comportamento da liquidez no mercado acionário brasileiro
... da liquidez de ativos, no caso ações, sob duas diferentes ...a liquidez/iliquidez no período que compreende 2000 até agosto de 2016, já no segundo caso, examinou‐se o movimento de Flight to ...
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O impacto da marca corporativa na rendibilidade, risco e liquidez das ações
... no risco e liquidez das ações, e consequentemente na sua ...ao risco, cujo período de estimação coincide com o período de ...de mercado é uma contribuição para a ...
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Análise do risco de liquidez em cooperativas de crédito de economia solidária
... (2010), risco de crédito pode ser definido como o risco de uma contraparte não honrar seu compromisso em um acordo de concessão de crédito, ou seja, está relacionado a possíveis perdas quando um dos ...
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Relações entre Liquidez e Retorno nas Dimensões Contábil e de Mercado no Brasil.
... de liquidez corrente e seca, entretanto, tratam, de forma igual, investimentos e inanciamento diferentes, quais sejam, aqueles de caráter permanente (operacionais) e os de caráter sazonal (inanceiros), sen- do ...
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Proibição de naked SCDS : liquidez e aversão ao risco
... o mercado de SCDS atingiu o seu pico em 2007, tendo um decréscimo na segunda metade de 2008 e 2009, seguindo-se de um novo aumento, o maior registado, em ...o mercado de SCDSs da Zona Euro representava uma ...
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Empresas de Seguros Portuguesas : Análise do Risco de Liquidez nas Carteiras de Investimentos
... do risco de mercado, o modelo de Bangia et ...o risco de liquidez ...do risco, pelo que poderia ser considerado no modelo a correlação entre as duas ...do risco, poderia ser ...
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O efeito da liquidez das ações no risco de falências – aplicação ao stoxx europe 600
... de liquidez baseadas em transações e que requerem para o seu cálculo dados de baixa frequência (diários, mensais e/ou ...a liquidez no mercado dos ...a liquidez medidas de baixa frequência ...
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Capacidade informativa das demonstrações financeiras dos bancos brasileiros : uma análise sob a ótica do risco de liquidez
... no mercado, que é aquele que conduz o preço para cima quando vende e para baixo quando compra, no momento em que o investidor negocia uma grande quantidade de ações; (iii) custo de procura e atraso, que é gerado ...
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Propagação e combate à crise de liquidez bancária: o caso da minicrise de liquidez...
... O mercado bancário é composto por três setores principais: bancos de poupança de propriedade de estados, municípios e condados; bancos privados; e bancos ...de risco. A avaliação de risco é conduzida ...
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Modelos de Precificac¸˜ao de Ativos e o Efeito Liquidez: Evidˆencias Emp´ıricas no Mercado Acion´ario Brasileiro
... de risco e dos retornos das carteiras; que n˜ao possu´ıam valor de mercado em 31 de dezembro e em 30 de junho de cada ano, com tolerˆancia de 20 dias; que n˜ao apresentaram Patrimˆonio L´ıquido positivo em ...
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Ganhos de liquidez no sistema bancário após mudanças nos limites de garantias e o possível risco moral
... ao mercado e às instituições individualmente tendem a compensar as ...de mercado e a percepção de segurança de aplicadores menores, advinda da estrutura de garantias, resulta em uma maior pulverização da ...
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Valor de mercado versus liquidez: um estudo a partir dos índices amplos como referência
... o mercado acionário mais atrativo, através da modernização e popularização da informação, aumentaram expressivamente o quantitativo de investidores em ...de risco e ...de mercado de ações brasileiro, ...
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Divulgação do Risco de Mercado e errata
... O DL35/2005 também introduziu algumas alterações ao Código das Sociedades Comerciais (CSC) que dão ênfase à obrigatoriedade de divulgação de informação sobre o risco. Este código, no artigo 66º, refere que as ...
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Três ensaios sobre liquidez do mercado secundário de títulos públicos no Brasil
... de risco dominante que não as taxas de juros, por exemplo, em carteiras de fundos referenciados em CDI, a construção de uma curva específica para LTNs e de outra para DIs pode resultar em diferenças relevantes na ...
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Open Comunalidade na liquidez: características, determinantes e implicações no mercado acionário brasileiro
... de liquidez: o marginal e o de perda. Esse modelo de liquidez demonstra que o financiamento de negócios afeta a liquidez de mercado em um caminho ...da liquidez é escasso, traders ...
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A influência da liquidez na precificação dos ativos no mercado brasileiro
... de risco, enquanto o presente estudo, assim como Machado e Medeiros (2011) utilizam a SELIC como taxa livre de risco, sendo a SELIC uma taxa maior e, portanto, gerando menores retornos de ...
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