valores extremos.
Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil: abordagem baseada na teoria de valores extremos
... Este trabalho pretende demonstrar a eficácia da aplicação da Teoria Univariada de Valores Extremos na mensuração do risco de séries financeiras brasileiras. A intenção é testar a proposta de uma modelagem ...
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Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos
... Hamiltoniano e sua variante, que é atualmente um algoritmo eficiente para geração de valores aleatórios em modelos complexos de alta dimensão. No Capítulo 3, apre- sentamos a distribuição generalizada de valor ...
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Tempo de retorno das precipitações máximas em lavras (MG) pela distribuição de valores extremos do tipo I.
... Analisado-se as Tabelas 1 e 2, pode-se verificar que as estimativas dos parâmetros β e α foram menores nos meses mais secos em que houve ajuste (maio, junho e setembro) e maiores nos meses mais chuvosos. Mesmo não sendo ...
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A Aplicação da Teoria de Valores Extremos ao Tráfego da Ponte 25 de Abril
... dos Valores Extremos a uma situação concreta – o estudo do fluxo do tráfego diário na Ponte 25 de Abril – procurou-se iden- tificar a bibliografia que mais facilmente e de modo acessível apresentava este ...
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Sobre a precisão das estimativas de máxima verossimilhança nas distribuições bivariadas de valores extremos.
... de valores extremos surgem como distribuições limites de máximos ...dos extremos é obter boas aproximações para a distribuição bivariada de extremos permitindo o estudo da ocorrência de ...
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Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos
... utilizam valores extremos (máximo, mínimo, abertura e fechamento) para ativos no mercado ...usam valores extremos apresentam melhor perfor- mance que o estimador clássico para ativos ...
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Mercados de risco e a teoria dos valores extremos: estudo empírico de casos
... de Valores Extremos contribuiu para o aprimoramento dos modelos de VaR por concentrar-se no ajuste da distribuição apenas sobre os valores extremos da variável aleatória, diminuindo, portanto, ...
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A distribuição generalizada de valores extremos no estudo da velocidade máxima do...
... dos valores extremos ao estudo dos níveis extremos de ozônio na troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, como ...
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Análise de valores extremos para níveis pluviométricos em Barcelos
... os valores obtidos por Nascimento (2009), que considerou uma abordagem Bayesiana aos níveis pluviométricos máximos mensais em Barcelos no mesmo período, como já referido anteriormente, ignorar-se-á esta correlação ...
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APLICAÇÃO DA TEORIA DE VALORES EXTREMOS E DA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA EM ESTRATÉGIAS LONG-SHORT: UMA ANÁLISE DE PAIR TRADINGS DO MERCADO BRASILEIRO
... de valores extremos, não procura estabelecer relação de dependência entre os processos geradores de cada série de preços, mas verificar probabilisticamente, a partir da existência de cada processo gerador, ...
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Avaliação empírica do risco de mercado: estimação do Value-at-risk pela Teoria dos Valores Extremos
... Para concluir este capítulo, temos que os modelos GARCH determinam uma melhor previsão do VaR do que os modelos baseados no teoria dos valores extremos. O resultados pode ser justificado pelo número ...
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Contributos computacionais e metodológicos na estimação do indíce de valores extremos
... de valores extremos diz respeito ao comportamento limite das estatísticas ordinais ...de valores máximos, ou mínimos, ade- quadamente normalizados, de uma amostra aleatória ...
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Teoria de valores extremos aplicada a finanças: dois ensaios
... Para tornar a revisão comparável aos índices de bolsas de valo- res analisados (IBOVESPA e NASDAQ composto), procuramos destacar em cada um dos problemas as conclusões da literatura sobr[r] ...
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Distribuição de probabilidades do valor extremo e tamanho amostral para o melhoramento genético do quantil máximo em plantas
... os valores máximos (indivíduos excepcionais e seus valores genotípicos preditos), para a análise de famílias e a escolha dos genitores com base no desempenho da progênie, tem sido pouco ou nada ...de ...
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Perdas extremas em mercados de risco.
... de Valores Extremos contribuiu para o apri- moramento dos modelos de VaR por concentrar-se no ajuste da distribuição apenas sobre os valores extremos da variável aleatória, diminuindo, ...
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Acasalamento estratégico na seleção assistida por marcadores utilizando análise multivariada.
... dos valores extremos (MP) requer me- nor número de gerações sob seleção assistida por marcadores para se obter ganhos fenotípicos equivalen- tes aos alcançados com os acasalamentos aleatório e en- tre os ...
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Estudo da circulação e dos processos de mistura no extremo sul do mar de Cananéia: condições de dezembro de 1991.
... instantes de ocorrência das marés alta e baixa, respectivamente, e seus valores extremos indicam a influência das águas mais salinas da região costeira adjacente [r] ...
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Probabilidades mensais e anuais de ocorrência de temperaturas mínimas do ar adversas à agricultura na região de Campinas (SP), de 1891 a 2000.
... os valores estimados dos parâmetros α e β da distribuição de valores extremos e os valores médios (TMAM) e de des- vio-padrão (DP) das temperaturas mínimas absolutas dos períodos mensais e ...
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O efeito de estímulos morais e éticos como resposta ao problema do risco moral: uma ificação experimental em grupos de estudantes de Ciências Contábeis
... O estudo teve por objetivo veriicar, considerando os preceitos do modelo básico principal-agente, se estímulos morais contribuem ou não para reduzir a probabilidade de materialização do risco moral na proissão contábil, ...
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Aplicação do conceito do índice padronizado de precipitação à série decendial da diferença entre precipitação pluvial e evapotranspiração potencial.
... O monitoramento probabilístico e padronizado da variabilidade temporal dos totais de chuva, proposto pelo modelo do Índice Padronizado de Precipitação (SPI), tem sido utilizado por programas estaduais e federais na ...
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