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[PDF] Top 20 Aplicação da metodologia VAR no mercado de ações internacionais

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Aplicação da metodologia VAR no mercado de ações internacionais

Aplicação da metodologia VAR no mercado de ações internacionais

... The constant global economic crises that occurred during the 20th century created cycles of prosperity, and countries tried to control them to minimize recessionary outcomes. Therefore, the objective of this research was ... See full document

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Estimando a taxa de juros natural para o Brasil: uma aplicação da metodologia VAR estrutural.

Estimando a taxa de juros natural para o Brasil: uma aplicação da metodologia VAR estrutural.

... de mercado foi obtida descontando-se a inflação projetada para os próximos doze meses da taxa SELIC fixada pelo Banco Central mensalmente (SELIC ...do mercado 10 para diversas variáveis relevantes da ... See full document

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Exportações de café do Espírito Santo: aplicação da metodologia VAR

Exportações de café do Espírito Santo: aplicação da metodologia VAR

... no mercado internacio- nal de café, principalmente, quanto à qualidade do café exportado; v) a estocagem da commodity frente à expectativa de novos choques positivos no preço de exportação; e vi) o fator ... See full document

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Mercado brasileiro: aplicação de análise de componentes principais no cálculo de VAR para carteiras de renda fixa

Mercado brasileiro: aplicação de análise de componentes principais no cálculo de VAR para carteiras de renda fixa

... A evolução do gerenciamento de risco tornou-se possível graças à inovação tecnológica, originada de avanços em duas frentes: equipamentos físicos e teoria financeira. De um lado, o surgimento de canais de comunicação ... See full document

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Utilização da metodologia Value At Risk (var) com situação de Monte Carlo na previsão do retorno de ações em cenários de incerteza: estudo de caso na OI S.A.

Utilização da metodologia Value At Risk (var) com situação de Monte Carlo na previsão do retorno de ações em cenários de incerteza: estudo de caso na OI S.A.

... A metodologia utilizada foi a dos retornos ajustados a mercado, que segundo Soares, Rostagno e Soares (2002) são obtidos, simplesmente, pela diferença entre o retorno da ação e o retorno do portfólio de ... See full document

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Racionalidade e previsibilidade no mercado brasileiro de ações: uma aplicação de modelos de valor presente

Racionalidade e previsibilidade no mercado brasileiro de ações: uma aplicação de modelos de valor presente

... do VAR para a versão 1 do modelo. Para a versão 2 do VAR, tanto pelos critérios de informação quanto pelo teste de redução de sistema, o número ótimo de defasagens se mostrou bastante alto se tornando um ... See full document

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Estudo empírico sobre metodologias alternativas de aplicação do CAPM no mercado de ações brasileiroEstudo empírico sobre metodologias alternativas de aplicação do CAPM no mercado de ações brasileiro

Estudo empírico sobre metodologias alternativas de aplicação do CAPM no mercado de ações brasileiroEstudo empírico sobre metodologias alternativas de aplicação do CAPM no mercado de ações brasileiro

... a metodologia de CAPM proposta por Sharpe/Lintner/Mossin perdeu sua eficácia, não apresentando mais resultados ...Na metodologia proposta por Damodaran (2004) houve um destaque para a utilização do beta não ... See full document

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Aplicação de metodologia de preços hedônicos ao mercado brasileiro de serviços de comunicação e mídia

Aplicação de metodologia de preços hedônicos ao mercado brasileiro de serviços de comunicação e mídia

... Além das ações tomadas pelas empresas, surge a discussão sobre mudanças no marco regulatório. Neste sentido, há de concreto a alteração do Plano Geral de Outorgas feito em 2008, que permitiu a compra da Brasil ... See full document

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Aplicação do Value at Risk (VaR) para mensuração de risco de mercado em períodos de crises econômicas sistêmicas

Aplicação do Value at Risk (VaR) para mensuração de risco de mercado em períodos de crises econômicas sistêmicas

... de mercado de ações desses países no período de crise objeto da pesquisa proposta por este ...de VaR apresentados neste trabalho é realizada com base no teste proposto por Kupiec (1995), que consiste ... See full document

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Prémio de risco histórico e implícito: uma aplicação ao mercado de ações português

Prémio de risco histórico e implícito: uma aplicação ao mercado de ações português

... esta metodologia foi utilizada como suporte para o trabalho empírico desenvolvido, uma vez que nos parece a mais apropriada, tendo em conta o objetivo do estudo e os dados disponíveis para o mercado ...das ... See full document

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Aplicação de uma metodologia para entrada em novos mercados internacionais com abordagem ecológica

Aplicação de uma metodologia para entrada em novos mercados internacionais com abordagem ecológica

... Conforme observado no tópico 4.1.1, o Brasil possui menores níveis de sustentabilidade, devido a distância entre Brasil e Portugal no ranking sustentável da EPI (2018) e pela discrepância entre os níveis de reciclagem ... See full document

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Aplicação e comparação entre diferentes modelos de Var no mercado de capitais brasileiro

Aplicação e comparação entre diferentes modelos de Var no mercado de capitais brasileiro

... de VAR. Todavia, indicaram a metodologia EWMA como a mais consistente, visto que apresentou o maior nível de confiança entre as análises realizadas, como pode ser visto nas Tabelas 5 e ...o mercado ... See full document

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Aplicação de redes neurais na tomada de decisão no mercado de ações

Aplicação de redes neurais na tomada de decisão no mercado de ações

... compra e de venda a descoberto do índice Standard & Poor’s 500, foram escolhidas com o propósito de capturar a anomalia do efeito momento dos preços no curto prazo, re- conhecida por Fama e Litterman (2012). Um dos ... See full document

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Formação de Portfólio: uma alternativa não paramétrica para o mercado de ações

Formação de Portfólio: uma alternativa não paramétrica para o mercado de ações

... sua aplicação na forma não paramétrica, passando pela teoria das carteiras e o modelo Elton-Gruber, para que se possa absorver qual o caminho da pesquisa desenvolvida neste ...a metodologia DEA para avaliar ... See full document

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Cisnes negros no mercado de ações brasileiro

Cisnes negros no mercado de ações brasileiro

... de ações brasileiras, então o melhor deve ser permanecer investido uma vez que a assimetria positiva dos retornos pode levar a um resultado líquido positivo decorrente da compensação dos dias desastrosos pelos ... See full document

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Futebol e ações: evidências para o mercado brasileiro

Futebol e ações: evidências para o mercado brasileiro

... A metodologia de estudos de evento tenta, nesse caso, captar retornos anormais acumulados (CAR) das ações que apresentam alguma relação com o futebol – tendo como base de comparação os índices de ... See full document

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A Evolução do Mercado de Ações Brasileiro - 2000 a 2007

A Evolução do Mercado de Ações Brasileiro - 2000 a 2007

... um mercado de capitais, onde a transparência das informações contábeis se poste num patamar mais adequado, em termos de atendimento às expectativas dos ...Novo Mercado vão além daquelas seguidas pelas ... See full document

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Formador de mercado e seu impacto nos custos de transação no mercado de ações brasileiro

Formador de mercado e seu impacto nos custos de transação no mercado de ações brasileiro

... Na literatura acadêmica foram criadas diversas formas de medir a liquidez. Para proxies de liquidez são utilizadas medidas como número de negócios, volume, turnover, bid- ask spread – a diferença entre os preços da ... See full document

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Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro

Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro

... Em “The Best of Both Worlds: A Hybrid Approach to Calculating Value at Risk”, Jacob Boudoukh (1998) avaliou duas metodologias híbridas de mensuração de risco de mercado. A primeira metodologia é ... See full document

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Metodologia de índices de ações: o caso brasileiro

Metodologia de índices de ações: o caso brasileiro

... essa metodologia passou a ser mais explorada pela literatura na ´ ultima d´ ...essa metodologia permite a manuten¸c˜ ao da correla¸c˜ ao entre pesos e liquidez, umas das principais vantagens da pondera¸c˜ ... See full document

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