[PDF] Top 20 Modelo de risco de crédito e a relação com variáveis macroeconômicas

... a relação entre a taxa de inadimplência de empresas e indicadores macroeconômicos, analisando a base de duas linhas de crédito de uma Instituição Financeira no período de 2012 a ...um modelo ... See full document

... por variáveis externas ou internas à economia brasileira ou fatores não econômi- cos, tal como a pandemia COVID-19, mas que afeta o desenvolvimento econômico dos ...considerar variáveis como o Índice de ... See full document

... um modelo APT modificado, foram analisados os casos do mercado de ações brasileiro, representado pelo Ibovespa, e do índice de ações americano S&P ...Em relação ao Brasil, apenas a volatilidade ... See full document

... Em 1963, Sharpe, embasado pelos estudos de Markowitz sugeriu que os retornos dos ativos relacionavam-se a um índice comum, esse índice associado ao resultado de uma série de investimentos em n ativos resultaria no ... See full document

... o modelo utilizado pelo banco, cumpra claramente a sua ...Este modelo não espelha devidamente a relação entre risco sistémicos e a perda dado o incumprimento de cada ativo (Torell, ...de ... See full document

... do modelo na definição de critérios de classificação por variável ...do modelo, a variabilidade dos resultados pode ser acentuada se forem tomados em conta mercados muito distintos, mesmo que para a análise ... See full document

... em relação à análise discriminante linear, principalmente de- vido às suas suposições iniciais serem menos ...das variáveis independentes e a igualdade das matrizes de va- riância-covariância dos grupos de ... See full document

... do risco através de mercados acionários internacionalmente integrados melhora a alocação de recursos e pode acelerar a taxa de crescimento ...o crédito ao ... See full document

... de crédito, tornou-se necessário o desenvolvimento de modelos de classificação de risco que não somente capturassem a probabilidade de inadimplência, mas que estimassem “quando” ocorreria o momento de ...de ... See full document

... por variáveis qualitativas e quantitativas. As variáveis qualitativas são subjetivas por levarem em conta a opinião de quem avalia o crédito que usando do seu feeling define se o cliente é “bom” ou ... See full document

... as variáveis são significativas e o modelo parece estar bem ...as variáveis independentes selecionadas para o modelo têm médio poder explicativo (Gujarati & Porter, 2011), dado que o valor ... See full document

... No ano de 2004 o Conselho de Políticas Monetárias, segundo informações do Boletim anual do Bacen (2004), teve uma postura mais conservadora para manter os preços estáveis em um ambiente de relativa elevação da atividade ... See full document

... do modelo de previsão de falência dos clubes de ...as variáveis inseridas no modelo, a capacidade de classificação do modelo, avaliação do ajuste do modelo, a robustez do modelo ... See full document

... Como variáveis de controlo, os autores utilizam os valores diários do Vanguard Total Bond Market Index, índice representativo do mercado obrigacionista, bem como do NIKKEI 225, Standard and Poor’s 500, Vanguard ... See full document

... No Brasil, infelizmente poucos estudos tem sido conduzidos para investigar o potencial impacto dos mercados financeiros sobre a economia. Duas das justificativas comumente utilizadas para não utilização do setor ... See full document

... um modelo de Redes Neurais para estimar a curva de Phillips tradicional, cujos resultados mostraram que o hiato de produto não apresenta uma relação sistemática com a ...da relação inflação-hiato do ... See full document

... de crédito vencido é dividido em duas componentes, o rácio de crédito vencido dos particulares e o rácio de crédito vencido das sociedades não financeiras (neste trabalho identificadas como ...de ... See full document

... Um modelo de função de transferência apropriado depende da identificação dos parâmetros A(L), B(L) e C(L), com esse propósito foram desenvolvidos dois ...o modelo ARIMA da série de entrada, ou seja, nesse ... See full document

... o modelo de estudo adotado, para o controle do mosquito adulto ser considerado de alta eficiência, seriam necessárias 4 ou mais aplicações durante os 4 primeiros anos endêmicos, sendo então preconizadas 2 ... See full document

... pelos métodos utilizados, pois o resultado do modelo não foi estatisticamente significante. Este estudo pretende colaborar com a literatura sobre gerenciamento de informações contábeis, principalmente àqueles ... See full document