BACK-TESTE AUTOMATIZADO

O back-teste automatizado é o método mais conhecido para testar um trading system. A maioria dos traders de forex estão cientes do fato de que é possível fazer alguns testes automatizados. No entanto, a maioria deles fazem uso de forma arbitrária, ou manual, que não é o método ideal para o back-teste; não se deve duplicar o trade discricionário, e é o que a maioria dos traders fazem. Há muitas razões para o back-teste automatizado ser desanimador para os traders discricionários (arbitrários):

● Pode haver muita interpretação humana no trading system. Back-teste automatizado não permite a interpretação humana de sinais de comércio. ● O trading system pode envolver variáveis que não estão disponíveis no

gráfico de preço (notícias, registros de dados econômicos, de interpretação dos acontecimentos mundiais, etc).

● É impossível automatizar o trading system - lógica fuzzy (difusa, imprecisa), os parâmetros de difícil definição, etc.

● Você pode não ser capaz de articular o seu trading system. O back-teste automatizado só é possível para os trading systems com regras claramente definidas.

A maioria dos traders de forex não devem usar back-testes automatizados. O back-teste automatizado é próprio para aqueles traders que usam trading systems automatizados (EA's). São conhecidos como robôs comerciais ou consultores especializados e são populares entre os traders. No entanto, a maioria desses traders estão mais confortáveis com trading systems discricionários. Assim, do mesmo modo que pode ser possível usar a verificação automatizada, também pode não ser apropriado para a maioria dos operadores.

Aqui está um teste para ajudá-lo a decidir se back-teste automatizado é viável para você. Se ligar o seu robô e permitir que o trade siga sem qualquer intervenção da sua parte durante um mês, então o back-teste automatizado pode ser para você. Se o seu robô precisa de sua entrada, por qualquer razão, então você é um trader discricionário, então você deve usar back-teste manual ou o software de back-teste.

Existem outras desvantagens para os back-testes automatizados. Eles não permitirão que você ganhe experiência com o trading system. Você não vai ganhar a experiência que faria se você testou o sistema manualmente, porque o computador tem todos os trades ao longo dos testes. O back-teste automatizado não vai lhe dar experiência com o seu trading system devido a muitas condições de mercado. Ele provavelmente não irá destacar os pontos fracos do seu trading system; essas fraquezas será facilmente perceptível quando o back-teste manual é feito. No entanto, com back-testes automatizados, os pontos fracos são um pouco mais difíceis de identificar. Em suma, o back-teste automatizado é realmente apenas uma opção para aqueles traders que não estão usando um sistema de comércio discricionário.

Nota: Para saber mais sobre a palavra discricionário, acesse: http://www.dicionarioinformal.com.br/sinonimos/discricion%C3%A1rio/

Há armadilhas únicas associadas com back-testes automatizados. Por exemplo, é muito fácil usar muitas variáveis em um trading system automatizado. Usando muitas variáveis, muitas vezes implica que há muitos indicadores nele. Traders experientes entendem como os trading systems simples são robustos, e podem ser aplicados a muitos mercados ao longo dos tempos gráficos variados. (Todos os trading systems com gráfico puro neste livro são incrivelmente simples e robustos.) É difícil para alguns desenvolvedores de sistema automatizado manter os seus trading systems simples e robusto; a tentação para adicionar mais indicadores e regras é muito grande.

É extremamente fácil para os traders automatizados usar muitos indicadores ao desenvolver e testar um sistema. Adicionando variáveis demais para qualquer trading system aumenta as chances de que ele vai funcionar muito bem em um conjunto de dados, mas não vai funcionar bem em outro. Com muitas variáveis é susceptível que faça excepcionalmente bem durante algumas condições de mercado e, em seguida, poder executar mal e quebrar, quando as condições de mercado mudarem. Este é um risco muito real com back-testes automatizados. É quase demasiado fácil para um comerciante de decidir adicionar mais condições e indicadores para o trading system,

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Back-Teste no seu Trading System o que irá aumentar a rentabilidade dele ao longo dos dados históricos no back-teste, muitas vezes fazendo com que o sistema parece muito bom. No entanto, estes resultados muitas vezes desmoronam completamente depois de aplicar este mesmo trading system para um conjunto de dados diferente ou para a condições futuras do mercado. Em um sentido muito real, o calcanhar de Aquiles de back-teste automatizado é que ele é muito fácil. Como eles podem ser gerados tão rapidamente, a automatização desses back-testes irão se ajustar ao testar o trading system. O resultado final é muitas vezes um trading system que funciona excepcionalmente bem com os dados históricos do back-teste, mas se desfaz completamente em condições de mercado em tempo real.

Há uma outra questão que muitas vezes surge com back-teste automatizado. Este é o erro postdictive, uma maneira elegante de dizer que um trading system utiliza informações futuras para tomar uma decisão no tempo presente. Isso é realmente algo que está relacionado com o viés retrospecto. Traders que fazem back-teste dos trading systems automatizados deve ser extremamente cuidadoso. É possível que o back-teste puxe os dados do futuro sem perceber. Este é, obviamente, um problema muito grande, porque, como regra geral, os dados futuros geralmente não está disponível, apesar de todas as afirmações contrárias de vendedores de indicadores técnicos (médiuns e quiromantes são as exceções óbvias). Quando os dados de futuro é usado em um back-teste automatizado, o sistema parece incrível, mas uma vez que o sistema de negociação é aplicado às condições reais de mercado, sem os (futuros) dados críticos, o sistema desmorona.

Nota: Para entender melhor a palavra postdictive (sem tradução para o português), acesse: http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=23870

Há uma vantagem para back-teste automatizado, ou seja, ele permite que você determine rapidamente se uma estratégia de negociação automática é viável. O back- teste pode ser feito em segundos, que é uma verdadeira vantagem para o trader automatizado. Lembre-se, o trader automatizado não vai ganhar a mesma experiência e nível de conforto como o trader que usa back-teste manual. Esta é a maior fraqueza de back-testes automatizados, eles são limitados. Não se acumula experiência cada vez que um back-teste automatizado é executado. O trader de back-teste manual acumula experiência cada vez que uma entrada é executada. Essa experiência não deve ser desconsiderada. Um back-teste automatizado pode esclarecer o merecimento de um trading system automático, muitas vezes envolvendo centenas ou milhares de negócios, mas lembre-se: as negociações são todas tomadas por computador e não vai levar a experiência profissional. Neste sentido, as negociações são desperdiçados, o traders não acumulam experiência durante o back-teste, e isso só é possível com o verificações manuais.

Se você usar trading systems automatizados, então, talvez, o backteste automatizado é necessário, mas se você usa trading systems manuais, é melhor evitar back-teste automatizado.