A econometria espacial é um ramo da econometria que surgiu no início da década de setenta, na Europa, e tem por objetivo fornecer métodos quantitativos para especificar, estimar, testar e prever modelos teóricos que sofrem influência dos efeitos espaciais, utilizando dados em corte transversal ou em painel (ALMEIDA, 2012). A diferença da econometria espacial para a econometria convencional é que a primeira incorpora efeitos espaciais em sua modelagem (a dependência espacial e a heterogeneidade espacial), invalidando, portanto, a garantia da estimação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ser a mais indicada (BLUE - best linear unbiased estimator). De acordo com Anselin (2010), o termo econometria espacial foi sugerido por Paelinck, em 1974, no Congresso anual da Associação Estatística Holandesa, em Tilburg, na Holanda.
O tema é relativamente novo e seu surgimento se deu com o primeiro livro escrito sobre o assunto, Spatial Autocorrelation (CLIFF; ORD, 1973). No início do século passado, a corrente principal da econometria não demonstrava interesse em incorporar o espaço em seus modelos. Apesar disso, em 1914, o estatístico Student desenvolveu um trabalho pioneiro na área, logo após, Moran (1948), seguidos também por Geary (1954), que elaboraram medidas para detecção da dependência espacial. Nesse meio tempo, o estatístico Ronald Fisher (1935) observou intuitivamente a dependência espacial em seus estudos, afirmando que o que está próximo é comumente mais parecido do que o que está mais distante (HAINING, 2010).
A década de 70 foi marcada pelo lançamento de alguns livros sobre o assunto e entre os autores estão Bartels e Ketellapper (1979), com publicações sobre a Análise Exploratória dos Dados Espaciais e Bennet (1979), sobre séries temporais espaciais, com destaque ainda para Paelinck e Klaassen (1979), com o livro Spatial Econometrics (Jean Paelinck é até hoje considerado o pai da econometria espacial, atuando como parte do corpo docente da Universidade George Mason, nos EUA).
Nos anos 80, Luc Anselin finalizou seu doutorado na Universidade de Cornell e teve como objeto de estudo “métodos de estimação de modelos econométrico-espaciais”, os quais foram publicados em 1988, sob o título Spatial Econometrics: models and methods, chamado na época de livro-texto da área. Até então, devido à grande ausência de softwares que implementassem os modelos econométrico-espaciais, essa técnica não foi muito difundida, podendo esse fato ser percebido pela falta de utilização do termo “dependência espacial” nos escritos da época.
A partir dos anos noventa, as pesquisas e trabalhos em econometria espacial tiveram um enorme avanço devido ao grande desenvolvimento teórico e tecnológico ocorrido. Um fator fundamental para que isso ocorresse foi o surgimento de vários modelos e teorias com interesse específico na interação dos objetos incorporando o espaço, oriundas de diversas áreas do conhecimento. Outro ponto importante foi o surgimento de fontes de dados espaciais, de programas computacionais para análise dos dados e o avanço da capacidade computacional. Os autores que tiveram destaque nesse período foram Krugman, Fujita e Venables, com a publicação de livros e diversos artigos.
A partir disso, no século XXI, a econometria espacial se torna o mainstream da econometria, inclusive com a publicação de diversos artigos com sua metodologia em revistas renomadas da área, podendo citar os autores Kelejian, Prucha, Conley, Lee, LeSage, Baltagi, entre outros.
No ano de 2006, foi criada a Associação de Econometria Espacial ou Spatial
Econometrics Association (SEA), que anualmente começava a realizar conferências
internacionais sobre o tema. Os considerados livros-textos de econometria, como Greene (2007), Wooldridge (2006), Kennedy (2009), Gujarati (2006), Cameron e Trivedi (2005), são adotados nas academias, com estudos iniciais sobre a dependência espacial. Em 2008, Paul Krugman recebeu o Prêmio Nobel de Economia, com trabalhos sobre modelos que incorporam os efeitos espaciais (ALMEIDA, 2012).
Atualmente, no Brasil, a econometria espacial faz parte da grade curricular como disciplina obrigatória de vários cursos de graduação e pós-graduação de renomadas
universidades e vem se difundindo significativamente, devido à eficiência dos seus métodos e eficácia de seus resultados.
Um conceito mais clássico de econometria espacial, segundo Anselin (1999), é que esta diz respeito a uma área da econometria que trabalha com as complicações causadas pela interação espacial (autocorrelação espacial) e pela estrutura espacial (heterogeneidade espacial), em modelos de regressão para dados na forma de seção cruzada e painel de dados.
De acordo com Elhorst (2014, tradução nossa), a econometria espacial é um subcampo da econometria que trata dos efeitos da interação entre as unidades geográficas.
Esse primeiro efeito espacial, a dependência espacial, reflete a interação das observações pelas regiões, considerada como cross sectional dependence, e ocorre quando observações de corte transversal não são independentes entre si.
Essa ideia de dependência espacial nos remete à Lei de Tobler ou Primeira Lei da Geografia (Tobler, 1970) “Everything is related to everything else but nearby things are more
related than distant things”, e tudo que acontece no espaço está sujeito a ela. Tobler, geógrafo
e estatístico, revela a importância da proximidade para a interação espacial entre os fenômenos e o economista Walter Isard esclarece que a distância não deve ser entendida apenas no sentido geográfico, mas de uma maneira mais ampla, como distância social, econômica, política, entre outras.
Há diversas ferramentas analíticas para tratamento dos dados espaciais. Os três tipos básicos são discutidos por Holmes (2010): abordagem estruturalista, abordagem experimentalista e a abordagem descritiva.
Na primeira abordagem, a estruturalista, o empirismo tem início em um modelo econômico especificado. Tem por objetivo estimar parâmetros estruturais do modelo (deep
model parameters) que tem relação com preferências ou tecnologias. O modelo estimado
torna possível a simulação de impactos de políticas (implementadas e não implementadas). A abordagem experimentalista tem como objetivo a determinação do efeito causal de determinada política (já implementada). A abordagem descritiva tem por objetivo encontrar nas relações entre variáveis indícios que corroborem uma determinada teoria. Nessa abordagem, a discussão inicial se dá com base em teorias econômicas, baseadas ou não em modelos matemáticos (XAVIER DE CARVALHO YWATA; HENRIQUE DE MELO ALBUQUERQUE, 2011).
Esse capítulo iniciou-se com um breve histórico acerca da técnica da econometria espacial proposta na pesquisa e segue, no próximo item, com conhecimentos específicos sobre ela.