Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos
PAÍSES BAIXOS
90.000 LYB International Finance 15.03.44/4,875% 93.857 0,13 35.000 Shell International Finance 12.08.43/4,550% 38.356 0,06 132.213 0,19
CURAÇAO
125.000 Teva Pharmaceutical Finance 18.12.22/2,950% 122.065 0,18 122.065 0,18
CROÁCIA
100.000 Croatia (Republic of) 05.11.19/6,750% 110.310 0,16 110.310 0,16
FRANÇA
60.000 Orange 06.02.44/5,500% 70.330 0,10 70.330 0,10
LUXEMBURGO
50.000 Petrobras International Finance 20.01.20/5,750% 48.875 0,07 48.875 0,07
AUSTRÁLIA
20.000 BHP Billiton Finance USA 30.09.43/5,000% 22.560 0,03 22.560 0,03
ILHAS CAIMÃO
15.000 Transocean 15.12.21/6,375% 13.876 0,02 13.876 0,02
Total de Obrigações 14.141.880 20,43 Total de Valores Mobiliários Admitidos à Cotação
Oficial da Bolsa 14.141.880 20,43 Valores Mobiliários Negociados Noutros Mercados Regulamentados
Obrigações
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
30.000 21st Century Fox America 01.10.43/5,400% 35.876 0,05 20.000 AbbVie 06.11.42/4,400% 20.636 0,03 113.974 American Homes 4 Rent
2014-SFR1 A 17.06.31/1,250%* 112.748 0,16 90.000 Amgen 22.05.24/3,625% 91.590 0,13 50.000 Apple 04.05.43/3,850% 50.177 0,07 105.000 Ashland 15.08.22/4,750% 105.525 0,15 220.000 Audatex North America 144A 15.06.21/6,000% 228.800 0,33 175.000 Banc of America Commercial
Mortgage Trust 2006-2 A4 10.05.45/5,728%* 182.371 0,26 345.000 Banc of America Commercial
Mortgage Trust 2006-2 AJ 10.05.45/5,763%* 361.119 0,52 110.000 Banc of America Commercial
Mortgage Trust 2006-2 AM 10.05.45/5,763%* 116.812 0,17 90.000 Banc of America Commercial
Mortgage Trust 2006-4 AM 10.07.46/5,675% 95.934 0,14 75.000 Banc of America Merrill Lynch
Commercial Mortgage 2005-4
A5B 10.07.45/4,997%* 76.379 0,11 91.937 Banc of America Mortgage
Securities 2003-F 2A1 25.07.33/2,623%* 92.477 0,13 133.391 Banc of America Mortgage
Securities 2004-A 2A2 25.02.34/2,693%* 132.544 0,19 18 Banc of America Mortgage
Securities 2005-10 1A13 25.11.35/5,500% 18 0,00 55.030 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities Trust
2005-PWR9 A4A 11.09.42/4,871% 55.849 0,08 108.201 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities Trust
2006-PW11 A4 11.03.39/5,435%* 111.867 0,16 122.202 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities Trust
2006-PW12 A4 11.09.38/5,704%* 128.368 0,19 155.000 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities Trust
2006-PW13 AM 11.09.41/5,582%* 163.870 0,24 135.000 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities Trust
2006-PW14 A4 11.12.38/5,201% 143.202 0,21 305.000 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities Trust
2006-PW14 AM 11.12.38/5,243% 325.234 0,47 160.000 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities Trust
2007-PW16 AM 11.06.40/5,707%* 174.589 0,25
195.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust
2007-PW17 AM 11.06.50/5,896%* 213.637 0,31 250.000 Bear Stearns Commercial
Mortgage Securities Trust
2007-TOP28 AJ 11.09.42/5,954%* 270.885 0,39 45.000 Berkshire Hathaway Energy 15.11.43/5,150% 50.836 0,07 130.000 Berkshire Hathaway Energy 144A 01.02.45/4,500% 135.468 0,20 135.000 Biomet 01.08.20/6,500% 144.393 0,21 220.000 Capital Auto Receivables Asset
Trust 2014-2 A1 20.06.16/0,465%* 220.085 0,32 90.000 CarFinance Capital Auto Trust
2014-2A B 16.11.20/2,640% 90.113 0,13 65.000 CarFinance Capital Auto Trust
2014-2A C 16.11.20/3,240% 65.122 0,09 145.000 CCO Holdings 01.06.20/7,375% 154.244 0,22 130.000 CCO Holdings 30.04.21/6,500% 137.223 0,20 90.000 CD 2006-CD2 Mortgage Trust AM 15.01.46/5,346%* 93.697 0,14 60.000 CD 2007-CD5 Mortgage Trust AJ 15.11.44/6,124%* 65.214 0,09 45.000 CD 2007-CD5 Mortgage Trust AM 15.11.44/6,124%* 49.521 0,07 35.000 Central Garden and Pet 01.03.18/8,250% 35.638 0,05 100.000 CenturyLink 01.12.23/6,750% 109.969 0,16 200.000 Chrysler Group 15.06.21/8,250% 222.919 0,32 65.000 Cisco Systems 04.03.24/3,625% 68.305 0,10 85.000 Cisco Systems 15.01.40/5,500% 104.134 0,15 100.000 Citigroup 09.06.16/0,506%* 99.178 0,14 35.000 Citigroup 07.11.43/4,950% 39.296 0,06 115.000 Citigroup Commercial Mortgage
Trust 2006-C5 A4 15.10.49/5,431% 121.877 0,18 46.924 Citigroup Mortgage Loan Trust
2003-HE3 A 25.12.33/0,550%* 45.186 0,07 113.699 Citigroup Mortgage Loan Trust
2006-HE1 M1 25.01.36/0,500%* 111.841 0,16 368.153 Citimortgage Alternative Loan
Trust 2007-A1 1A7 25.01.37/6,000% 317.070 0,46 185.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 15.11.22/6,500% 191.475 0,28 120.000 Commercial Mortgage Pass
Through Certificates 2013-CR11
A4 10.10.46/4,258% 131.603 0,19 100.000 Commercial Mortgage Pass
Through Certificates 2013-FL3 B 13.10.28/2,311%* 101.609 0,15 80.000 Commercial Mortgage Pass
Through Certificates 2014-CR17
A5 10.05.47/3,977% 86.043 0,12 145.000 Commercial Mortgage Trust
2005-CD1 C 15.07.44/5,226%* 148.334 0,21 225.000 Commercial Mortgage Trust
2007-CD4 AMFX 11.12.49/5,366%* 234.456 0,34 280.000 Commercial Mortgage Trust
2014-KYO B 11.06.27/1,459%* 279.302 0,40 51.958 Countrywide Asset-Backed
Certificates 2005-4 AF3 25.10.35/4,456%* 52.094 0,08 68.969 Countrywide Asset-Backed
Certificates 2005-5 M2 25.10.35/0,660%* 68.503 0,10 90.000 Credit Suisse Commercial
Mortgage Trust Series
2006-C5 AM 15.12.39/5,343% 95.654 0,14 105.927 Credit Suisse First Boston
Mortgage Securities 2005-C5 A4 15.08.38/5,100%* 107.393 0,16 300.000 Credit Suisse Mortgage Capital
Trust 2006-C1 A4 15.02.39/5,467%* 308.876 0,45 130.000 Credit Suisse Mortgage Capital
Trust 2006-C1 AJ 15.02.39/5,467%* 135.283 0,20 62.514 CVS Pass-Through Trust 144A 10.01.32/7,507% 79.786 0,12 298.961 CWABS Inc Asset-Backed
Certificates Trust 2004-6 M1 25.10.34/1,070%* 291.692 0,42 100.000 DBUBS Mortgage Trust
2011-LC3A A2 10.08.44/3,642% 103.299 0,15 50.000 DIRECTV Holdings 15.03.42/5,150% 51.762 0,07 130.000 DISH DBS 01.06.21/6,750% 139.526 0,20 100.000 DISH DBS 15.07.22/5,875% 102.850 0,15 45.000 Dominion Gas Holdings 15.12.24/3,600% 45.665 0,07 45.000 EP Energy 01.05.19/6,875% 45.788 0,07 95.000 EP Energy 01.05.20/9,375% 96.417 0,14 60.000 Express Scripts Holding 15.06.19/2,250% 59.419 0,09 80.000 Express Scripts Holding 15.11.21/4,750% 88.267 0,13 10.392 Fannie Mae Interest Strip 366 18 25.11.20/4,000% 713 0,00 34.747 Fannie Mae Interest Strip 390 C7 25.07.23/4,000% 1.852 0,00 45.647 Fannie Mae Interest Strip 390 C8 25.07.23/4,500% 2.838 0,00 39.078 Fannie Mae Pool No: 672379 01.12.17/5,000% 41.075 0,06 38.464 Fannie Mae Pool No: 787565 01.03.35/7,500% 41.922 0,06 117.121 Fannie Mae Pool No: 889183 01.09.21/5,500% 123.398 0,18 53.337 Fannie Mae Pool No: AA9363 01.08.39/4,500% 57.895 0,08 192.812 Fannie Mae Pool No: AB4051 01.12.41/4,000% 205.737 0,30 130.308 Fannie Mae Pool No: AI9856 01.09.41/5,000% 143.970 0,21 87.052 Fannie Mae Pool No: AK4520 01.03.42/4,000% 92.888 0,13 12.655 Fannie Mae Pool No: AK7656 01.03.42/3,500% 13.191 0,02 26.768 Fannie Mae Pool No: AK8296 01.09.42/3,500% 27.902 0,04 31.608 Fannie Mae Pool No: AL1064 01.10.39/6,500% 36.018 0,05
157
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund
Lista de Investimentos (Valor de Mercado Expresso em USD) (Continuação)
Em 31 de dezembro de 2014
Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos
36.272 Fannie Mae Pool No: AL1719 01.05.27/3,000% 37.695 0,05 139.379 Fannie Mae Pool No: AL2922 01.12.42/4,000% 148.722 0,21 29.965 Fannie Mae Pool No: AO1202 01.06.27/3,000% 31.140 0,04 26.626 Fannie Mae Pool No: AO7844 01.08.42/3,500% 27.753 0,04 34.989 Fannie Mae Pool No: AP4093 01.09.42/3,500% 36.470 0,05 65.429 Fannie Mae Pool No: AP4392 01.08.42/3,500% 68.199 0,10 35.420 Fannie Mae Pool No: AT3071 01.04.43/4,000% 37.794 0,05 20.424 Fannie Mae REMICS 2003-22 IO 25.04.33/6,000% 4.630 0,01 50.802 Fannie Mae REMICS 2008-17 KS 25.11.37/6,181%* 7.104 0,01 28.503 Fannie Mae REMICS 2009-95 HI 25.12.38/6,000% 4.064 0,01 159.149 Fannie Mae REMICS 2010-116 BI 25.08.20/5,000% 13.306 0,02 32.519 Fannie Mae REMICS 2011-3 KA 25.04.40/5,000% 35.595 0,05 249.162 Fannie Mae REMICS 2012-128 KI 25.11.27/3,000% 29.332 0,04 77.175 Fannie Mae REMICS 2012-144 EI 25.01.28/3,000% 9.187 0,01 107.619 Fannie Mae REMICS 2012-145 EI 25.01.28/3,000% 12.856 0,02 109.897 Fannie Mae REMICS 2012-150 BI 25.01.28/3,000% 13.139 0,02 101.885 Fannie Mae REMICS 2013-10 YI 25.02.28/3,000% 12.440 0,02 840.038 Fannie Mae REMICS 2013-15 QI 25.03.28/3,000% 102.604 0,15 845.388 Fannie Mae REMICS 2013-9 IO 25.02.28/3,000% 102.089 0,15 159.922 Fannie Mae REMICS 2014-13 KI 25.03.29/3,500% 24.576 0,04 55.000 First Data 144A 15.08.20/8,875% 59.125 0,09 60.000 First Data 144A 01.11.20/6,750% 64.200 0,09 130.000 First Data 144A 15.01.22/8,750% 140.400 0,20 189.977 First Franklin Mortgage Loan
Trust 2004-FF4 M1 25.06.34/1,025%* 170.219 0,25 14.067 First Franklin Mortgage Loan
Trust 2005-FF8 A2D 25.09.35/0,550%* 14.060 0,02 50.000 FirstEnergy Transmission 144A 15.07.44/5,450% 54.013 0,08 75.000 Flagship Credit Auto Trust 2014-1
C 15.04.20/3,340% 74.391 0,11 240.000 Ford Motor Credit 16.01.18/2,375% 241.760 0,35
9.455 Freddie Mac Gold Pool No:
E04124 01.12.27/2,500% 9.613 0,01 109.249 Freddie Mac Gold Pool No:
G01589 01.09.33/5,000% 120.532 0,17 20.377 Freddie Mac Gold Pool No:
J10977 01.10.19/4,500% 21.400 0,03 3.834 Freddie Mac Gold Pool No: J21351 01.12.27/2,500% 3.898 0,01 22.189 Freddie Mac Gold Pool No:
Q08052 01.05.42/3,500% 23.066 0,03 57.205 Freddie Mac Gold Pool No:
Q08418 01.05.42/3,500% 59.467 0,09 54.619 Freddie Mac Gold Pool No:
Q10023 01.08.42/3,500% 56.778 0,08 64.518 Freddie Mac Gold Pool No:
Q10324 01.08.42/3,500% 67.068 0,10 35.097 Freddie Mac Non Gold Pool No:
1G1999 01.06.37/2,243%* 36.651 0,05 80.910 Freddie Mac Non Gold Pool No:
1J0453 01.06.37/2,245%* 84.917 0,12 23.242 Freddie Mac REMICS 3612 JI 15.05.24/4,500% 1.160 0,00 25.365 Freddie Mac REMICS 3777 NA 15.01.39/4,500% 27.234 0,04 37.652 Freddie Mac REMICS 3896 PA 15.03.40/4,000% 39.821 0,06 181.989 Freddie Mac REMICS 3963 JM 15.01.40/3,500% 190.944 0,28 86.387 Freddie Mac REMICS 4097 CI 15.08.27/3,000% 10.147 0,01 165.814 Freddie Mac REMICS 4097 HI 15.08.27/3,000% 19.468 0,03 75.726 Freddie Mac REMICS 4146 AI 15.12.27/3,000% 9.008 0,01 148.413 Freddie Mac REMICS 4207 JI 15.05.28/3,000% 18.414 0,03 135.982 Freddie Mac REMICS 4323 IW 15.04.28/3,500% 17.178 0,02 70.000 Fresenius Medical Care US
Finance 144A 15.02.21/5,750% 74.988 0,11 100.000 GCI 15.11.19/8,625% 105.250 0,15 165.000 Geo Group 15.02.21/6,625% 173.295 0,25 100.000 Gilead Sciences 01.02.45/4,500% 107.155 0,15 50.000 Ginnie Mae 2009-103 PD 20.03.38/4,500% 54.958 0,08 180.000 Ginnie Mae 2010-116 HB 20.09.40/4,000% 194.953 0,28 70.129 Ginnie Mae 2010-68 WA 16.12.39/3,000% 73.240 0,11 66.494 Ginnie Mae 2010-73 CA 20.08.35/4,500% 70.427 0,10 110.000 Ginnie Mae 2011-52 LV 20.07.34/4,000% 117.826 0,17 108.956 Ginnie Mae I Pool No : 783735 15.04.41/5,000% 119.903 0,17 46.571 Ginnie Mae I pool No: 745239 15.07.40/4,500% 50.872 0,07 77.183 Ginnie Mae II Pool No: 4559 20.10.39/5,000% 84.696 0,12 66.807 Ginnie Mae II Pool No: 4697 20.05.40/5,000% 73.310 0,11 69.106 Ginnie Mae II pool No: 4746 20.07.40/4,500% 75.488 0,11 84.178 Ginnie Mae II pool No: 4747 20.07.40/5,000% 92.373 0,13
30.000 Hertz 15.01.21/7,375% 31.482 0,05 15.000 Hertz 15.10.22/6,250% 15.272 0,02 100.000 Hexion US Finance 15.04.20/6,625% 98.000 0,14 110.000 HJ Heinz 15.10.20/4,250% 111.375 0,16 160.000 Hologic 01.08.20/6,250% 167.200 0,24 115.000 Huntsman International 15.11.20/4,875% 114.327 0,17 210.000 Invitation Homes Trust
2014-SFR2 A 17.09.31/1,262%* 207.943 0,30 147.947 John Deere Owner Trust
2014-A A1 15.09.16/0,450% 147.980 0,21 360.000 JP Morgan Chase Commercial
Mortgage Securities
2006-LDP8 AM 15.05.45/5,440% 381.522 0,55 105.000 JP Morgan Chase Commercial
Mortgage Securities Trust
2005-LDP1 B 15.03.46/5,260%* 104.942 0,15 200.000 JP Morgan Chase Commercial
Mortgage Securities Trust
2005-LDP5 AJ 15.12.44/5,357%* 207.056 0,30 345.000 JP Morgan Chase Commercial
Mortgage Securities Trust
2006-LDP7 AM 15.04.45/5,865%* 366.426 0,53 196.701 JP Morgan Mortgage Trust
2004-S1 A7 25.09.34/5,000% 205.615 0,30 115.000 Kinder Morgan Energy Partners 01.09.44/5,400% 115.512 0,17 20.000 Kraft Foods Group 04.06.42/5,000% 22.048 0,03 150.000 LB-UBS Commercial Mortgage
Trust 2005-C2 AJ 15.04.30/5,205%* 151.138 0,22 48.069 LB-UBS Commercial Mortgage
Trust 2005-C3 A5 15.07.30/4,739% 48.369 0,07 175.000 LB-UBS Commercial Mortgage
Trust 2005-C7 AJ 15.11.40/5,323%* 179.655 0,26 603.000 LB-UBS Commercial Mortgage
Trust 2006-C6 AJ 15.09.39/5,452%* 634.679 0,92 210.000 Linn Energy 01.02.21/7,750% 178.480 0,26
92.734 Long Beach Mortgage Loan Trust
2004-3 M1 25.07.34/1,025%* 89.896 0,13 45.000 Merrill Lynch Mortgage Trust
2005-CIP1 A4 12.07.38/5,047%* 45.412 0,07 27.798 Merrill Lynch Mortgage Trust
2005-CKI1 A6 12.11.37/5,288%* 28.342 0,04 330.000 Merrill Lynch Mortgage Trust
2006-C1 A4 12.05.39/5,677%* 344.535 0,50 186.615 Merrill Lynch Mortgage Trust
2007-C1 A1A 12.06.50/5,835%* 199.170 0,29 30.000 MetLife 15.12.44/4,721% 33.322 0,05 100.000 Micron Technology 144A 15.02.22/5,875% 105.500 0,15 100.000 ML-CFC Commercial Mortgage
Trust 2006-4 AM 12.12.49/5,204% 106.701 0,15 80.000 Morgan Stanley Bank of America
Merrill Lynch Trust 2012-C6 A4 15.11.45/2,858% 80.255 0,12 90.000 Morgan Stanley Bank of America
Merrill Lynch Trust 2013-C8 A4 15.12.48/3,134% 91.429 0,13 290.000 Morgan Stanley Capital I Trust
2005-HQ7 AJ 14.11.42/5,206%* 296.870 0,43 150.751 Morgan Stanley Capital I Trust
2006-HQ10 A4 12.11.41/5,328% 159.568 0,23 195.000 Morgan Stanley Capital I Trust
2006-HQ10 AM 12.11.41/5,360% 207.671 0,30 55.000 Morgan Stanley Capital I Trust
2006-HQ8 AM 12.03.44/5,461%* 57.261 0,08 125.000 Morgan Stanley Capital I Trust
2006-HQ9 AJ 12.07.44/5,793%* 131.963 0,19 140.500 Morgan Stanley Capital I Trust
2006-IQ12 A4 15.12.43/5,332% 148.499 0,21 205.000 Morgan Stanley Capital I Trust
2006-T23 AM 12.08.41/5,809%* 218.652 0,32 115.000 Morgan Stanley Capital I Trust
2006-TOP23 AJ 12.08.41/5,809%* 122.777 0,18 250.000 Morgan Stanley Capital I Trust
2007-HQ11 AJ 12.02.44/5,508%* 259.028 0,37 260.000 Morgan Stanley Capital I Trust
2007-IQ16 AM 12.12.49/6,083%* 286.123 0,41 210.000 Morgan Stanley Capital I Trust
2014-MP 2014-MP A 11.08.29/3,469% 217.689 0,31 280.788 Morgan Stanley Re-Remic Trust
2009-GG10 A4A 12.08.45/5,796%* 301.406 0,44 120.000 Mylan 144A 15.07.20/7,875% 127.838 0,18
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund
Lista de Investimentos (Valor de Mercado Expresso em USD) (Continuação)
Em 31 de dezembro de 2014
Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos
50.777 Park Place Securities
2005-WHQ1 M2 25.03.35/0,670%* 50.520 0,07 170.000 Park Place Securities
2005-WHQ2 M1 25.05.35/0,590%* 169.186 0,24 81.029 PFP III 2014-1 A 14.06.31/1,331%* 80.879 0,12 100.000 PFP III 2014-1 AS 14.06.31/1,811%* 99.842 0,14
70.000 Port Authority of New York &
New Jersey 01.10.62/4,458% 74.224 0,11 155.000 Post Holdings 15.02.22/7,375% 156.418 0,23 30.000 Prudential Financial 16.11.41/5,800% 36.412 0,05 95.000 Prudential Financial 15.08.43/5,100% 107.113 0,15 22.703 RALI Trust 2006-QS18 3A3 25.12.21/5,750% 21.861 0,03 177.961 Renaissance Home Equity Loan
Trust 2005-2 AV3 25.08.35/0,540%* 161.900 0,23 85.000 Sally Holdings 15.11.19/6,875% 90.738 0,13 55.000 Scotts Miracle-Gro 15.12.20/6,625% 58.300 0,08 85.000 Sempra Energy 15.06.24/3,550% 86.751 0,13 150.000 Service Corp International 15.01.22/5,375% 154.500 0,22 175.000 Sirius XM Radio 144A 01.08.21/5,750% 180.250 0,26 50.000 Sprint Communications 144A 15.11.18/9,000% 56.995 0,08 80.000 State of California 01.04.39/7,550% 123.370 0,18 45.000 State of Illinois 01.06.33/5,100% 44.670 0,06 10.000 Swiss Re Treasury US 144A 06.12.42/4,250% 10.387 0,02 50.000 Tenet Healthcare 01.02.20/6,750% 52.767 0,08 78.000 Tesoro Logistics 01.10.20/5,875% 77.591 0,11 60.000 Trans-Allegheny Interstate
Line 144A 01.06.25/3,850% 60.843 0,09 170.000 United Rentals North America 15.04.22/7,625% 186.678 0,27 80.000 US Treasury 08.01.15/0,000% 80.000 0,12 415.000 US Treasury 15.04.17/0,875% 415.600 0,60 2.985.000 US Treasury 15.08.17/0,875% 2.977.071 4,30 140.000 US Treasury 15.09.17/1,000% 140.011 0,20 725.000 US Treasury 15.10.17/0,875% 721.913 1,04 105.000 US Treasury 15.11.17/0,875% 104.454 0,15 385.000 US Treasury 30.11.19/1,500% 382.323 0,55 52.000 US Treasury 31.07.21/2,250% 52.983 0,08 30.000 US Treasury 31.10.21/2,000% 30.056 0,04 1.039.000 US Treasury 15.01.24/0,625% 1.061.479 1,53 1.062.000 US Treasury 15.07.24/0,125% 1.021.998 1,48 475.000 US Treasury 15.11.24/2,250% 478.080 0,69 377.000 US Treasury 15.08.28/5,500% 514.929 0,74 45.000 US Treasury 15.02.31/5,375% 62.733 0,09 458.000 US Treasury 15.02.38/4,375% 599.551 0,87 225.000 US Treasury 15.02.44/1,375% 259.248 0,37 775.000 US Treasury 15.05.44/3,375% 872.844 1,26 1.644.000 US Treasury 15.08.44/3,125% 1.769.098 2,56 100.000 US Treasury (i) 12.03.15/0,000% 99.998 0,14 90.000 Valeant Pharmaceuticals International 144A 15.07.22/7,250% 96.300 0,14 75.000 Viacom 01.04.44/5,250% 79.275 0,11 70.000 Voya Financial 15.02.18/2,900% 71.673 0,10
33.912 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2005-C18 A4 15.04.42/4,935% 33.954 0,05 115.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2005-C18 AJ2 15.04.42/5,022%* 116.197 0,17 71.559 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2005-C20 A7 15.07.42/5,118%* 72.196 0,10 366.777 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2005-C21 A4 15.10.44/5,242%* 373.829 0,54 211.427 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C23 A4 15.01.45/5,418%* 217.053 0,31 54.207 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C25 A4 15.05.43/5,723%* 56.265 0,08 30.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C25 A5 15.05.43/5,723%* 31.443 0,05 30.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C26 A3 15.06.45/6,011%* 31.633 0,05 110.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C26 AM 15.06.45/5,969%* 116.964 0,17 60.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust 2006-C27 AM 15.07.45/5,795%* 63.924 0,09 105.000 Wachovia Bank Commercial
Mortgage Trust Series
2005-C21 B 15.10.44/5,242%* 107.531 0,16 145.000 Walgreens Boots Alliance 18.11.19/2,700% 145.795 0,21 80.000 Walgreens Boots Alliance 18.11.24/3,800% 81.706 0,12 30.000 Walgreens Boots Alliance 18.11.44/4,800% 31.955 0,05 131.539 Washington Mutual Alternative
Mortgage Pass-Through
Certificates 2005-1 1A3 25.03.35/5,500% 129.692 0,19 130.000 Wells Fargo & Co. 15.06.16/3,676%* 135.010 0,20 135.000 Wells Fargo Commercial
Mortgage Trust 2014-LC18 15.12.47/3,808% 138.267 0,20 225.000 Wells Fargo Home Equity Trust
2005-3 M2 25.11.35/0,600%* 223.000 0,32
52.204 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2005-AR11 1A1 25.06.35/2,615%* 51.888 0,07 139.933 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2005-AR8 1A1 25.06.35/2,606%* 145.230 0,21 20.548 Wells Fargo Mortgage Backed
Securities Trust 2006-11 A8 25.09.36/6,000% 20.007 0,03 60.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 A3 15.12.45/2,875% 60.137 0,09 60.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C20 A5 15.05.47/3,995% 64.184 0,09 160.000 Windstream 01.10.21/7,750% 164.530 0,24 40.360.101 58,30 CANADÁ 105.000 Bombardier 144A 15.03.20/7,750% 114.450 0,16 85.000 Cenovus Energy 15.09.43/5,200% 81.931 0,12 35.000 MEG Energy 144A 30.01.23/6,375% 31.412 0,05 100.000 Valeant Pharmaceuticals
International 144A 15.07.21/7,500% 108.375 0,16 170.000 Videotron 15.07.22/5,000% 173.825 0,25 35.000 Glencore Finance Canada 144A 25.10.22/4,250% 34.964 0,05 60.000 Glencore Finance Canada 144A 25.10.42/5,550% 60.668 0,09 605.625 0,88
REINO UNIDO
190.000 HSBC Bank 144A 24.05.16/3,100% 195.946 0,28 60.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 66.997 0,10 262.943 0,38 ITÁLIA 215.000 Intesa Sanpaolo 15.01.19/3,875% 223.094 0,32 223.094 0,32 PAÍSES BAIXOS 200.000 NXP 144A 15.02.21/5,750% 211.000 0,31 211.000 0,31 IRLANDA 200.000 Perrigo Finance 15.12.21/3,500% 202.385 0,29 202.385 0,29 SUÉCIA 200.000 Skandinaviska Enskilda Banken 144A 20.11.18/2,375% 202.296 0,29 202.296 0,29 LUXEMBURGO
160.000 Intelsat Jackson Holdings 15.10.20/7,250% 169.026 0,24 169.026 0,24
ILHAS CAIMÃO
150.000 UPCB Finance III 144A 01.07.20/6,625% 157.875 0,23 157.875 0,23
ALEMANHA
150.000 Deutsche Telekom International
Finance 144A 06.03.17/2,250% 152.451 0,22 152.451 0,22 AUSTRÁLIA 100.000 FMG Resources August 2006 144A 01.11.19/8,250% 91.125 0,13 91.125 0,13 FRANÇA
30.000 Electricite de France 144A 22.01.44/4,875% 33.204 0,05 33.204 0,05
Total de Obrigações 42.671.125 61,64
Títulos Negociáveis ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
1.500.000 Antalis US Funding 12.02.15/0,000% 1.499.602 2,17 1.200.000 Apple 02.02.15/0,000% 1.199.913 1,73 700.000 Autobahnen- Und Schnellstrasen-Finanzierungs 07.01.15/0,000% 699.982 1,01 800.000 BMW US Capital 14.01.15/0,000% 799.960 1,16 159
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund
Lista de Investimentos (Valor de Mercado Expresso em USD) (Continuação)
Em 31 de dezembro de 2014
Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos
1.000.000 Coca-Cola 08.01.15/0,000% 999.984 1,44 1.000.000 LMA 19.02.15/0,000% 999.683 1,44 1.500.000 Manhattan Asset Funding 08.01.15/0,000% 1.499.949 2,17 800.000 Versailles 02.02.15/0,000% 799.855 1,16 8.498.928 12,28
CANADÁ
1.000.000 Toronto Dominion Holding 16.01.15/0,000% 999.935 1,44 999.935 1,44
Total de Títulos Negociáveis 9.498.863 13,72 Total de Valores Mobiliários Negociados Noutros
Mercados Regulamentados 52.169.988 75,36 Total de Investimentos 66.311.868 95,79 Numerário 2.222.353 3,21 Outros Ativos/(Passivos) 691.687 1,00 Total dos Ativos Líquidos 69.225.908 100,00
* As taxas variáveis dos cupões correspondem à cotação de 31 de dezembro de 2014. (i) Valor Mobiliário detido parcial ou totalmente pelo corretor como garantia contra posições em futuros
Alocação da Carteira em 31 de dezembro de 2014 % dos Ativos Líquidos Títulos de Rendimento Fixo
Estados Unidos da América 87,47
Canadá 2,52 Reino Unido 1,12 Países Baixos 0,50 Suíça 0,41 Itália 0,32 Bahrein 0,32 Luxemburgo 0,31 Bermudas 0,30 México 0,30 Irlanda 0,29 Suécia 0,29 Brasil 0,29 Ilhas Caimão 0,25 Hungria 0,23 Alemanha 0,22 Curaçao 0,18 Austrália 0,16 Croácia 0,16 França 0,15
Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 95,79 Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 4,21
Total 100,00
Alocação da Carteira em 30 de junho de 2014 (Não Auditado)
% dos Ativos Líquidos Títulos de Rendimento Fixo
Estados Unidos da América 83,91
França 2,69 Alemanha 2,12 Canadá 1,67 Reino Unido 1,11 Hungria 0,50 Luxemburgo 0,47 Ilhas Caimão 0,43 Indonésia 0,42 Bahrein 0,41 Bermudas 0,39 Brasil 0,39 México 0,38 Ecuador 0,38 Suécia 0,37 Itália 0,37 República Dominicana 0,30 Países Baixos 0,27 Austrália 0,24 Curaçao 0,22 Croácia 0,21 Espanha 0,20 Roménia 0,17 Colômbia 0,11
Total de Títulos de Crédito de Rendimento Fixo 97,73 Numerário e Outros Ativos/(Passivos) 2,27
Total 100,00
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund
Lista de Investimentos (Valor de Mercado Expresso em USD) (Continuação)
Em 31 de dezembro de 2014
Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos Quantidade/ Valor Nominal
Nome dos Valores Mobiliários Vencimento/ Cupão Valor do Mercado % dos Ativos Líquidos
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund
Lista de Investimentos - Valores mobiliários a serem anunciados em aberto (expresso em USD)
Em 31 de dezembro de 2014
Data de
Vencimento Nome dos Valores Mobiliários Cupão
Valor Nominal Valor do Mercado Ganho/ (Perda) Não Realizado
Valores mobiliários a serem anunciados - Posições Longas ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
25-jan-24 Fannie Mae 4,500% 150.000 157.617 (94) 25-jan-29 Fannie Mae 2,500% 1.045.000 1.063.777 7.347 25-jan-29 Fannie Mae 3,000% 990.000 1.028.827 4.067 25-jan-29 Fannie Mae 3,500% 610.000 644.408 667
25-jan-29 Fannie Mae 4,000% 40.000 42.394 31
15-jan-39 Freddie Mac 5,000% 220.000 242.722 (378) 15-jan-44 Freddie Mac 3,500% 560.000 582.138 3.150 15-jan-44 Freddie Mac 4,000% 895.000 953.874 5.547 15-jan-44 Freddie Mac 4,500% 185.000 200.523 339 15-jan-44 Ginnie Mae II 3,000% 900.000 919.828 4.326 15-jan-44 Ginnie Mae II 3,500% 1.370.000 1.436.573 7.881 15-jan-44 Ginnie Mae II 4,500% 410.000 447.861 384 15-jan-44 Ginnie Mae II 5,000% 60.000 65.841 (56) 25-jan-44 Fannie Mae 3,000% 2.010.000 2.034.182 16.903 25-jan-44 Fannie Mae 3,500% 840.000 875.569 2.920 25-jan-44 Fannie Mae 4,000% 1.095.000 1.168.399 4.899 25-jan-44 Fannie Mae 4,500% 290.000 314.786 604 25-jan-44 Fannie Mae 5,000% 350.000 386.695 (570) 25-jan-44 Fannie Mae 5,500% 810.000 906.061 (167)
Total 13.472.075 57.800