Tabela II.1: Resultado do teste de Cointegração de Johansem (1988) (jan/1998-dez/2010).
Modelo sem Intercepto e sem tendência λtraço λmax
H0: r vetores
cointegrantes Variáveis (Dados Anuais) Calculado
Crítico 5% Crítico 1% Resultado Calculado Crítico 5% Crítico 1% Resultado 0 Consumo Aparente Preço Interno 10,57 12,53 16,31 não rejeita H0 10,26 11,44 15,69 não rejeita H0
1 Consumo Aparente Preço Interno 0,308 3,84 6,51 - 0,308 3,84 6,51 - 0 Consumo Aparente Produção Interna 18,38* 12,53 16,31 rejeita H0 18,3* 11,44 15,69 rejeita H0
1 Consumo Aparente Produção Interna 0,0805 3,84 6,51 não rejeita H0 0,0805 3,84 6,51 não rejeita H0
0 Preço Interno Produção Interna 8,83 12,53 16,31 não rejeita H0 8,69 11,44 15,69 não rejeita H0
1 Preço Interno Produção Interna 0,144 3,84 6,51 - 0,144 3,84 6,51 -
Fonte: Elaboração própria. (*) hipótese nula rejeitada a significância de 1% ; (**) hipótese nula rejeitada a significância de 5%. O número ótimo de defasagens segue AIC ou SIC.
Tabela II.2: Resultado do teste de Cointegração de Johansem (1988) (jan/1998-dez/2010).
Modelo com Intercepto λtraço λmax
H0: r vetores
cointegrantes Variáveis (Dados Anuais) Calculado
Crítico 5% Crítico 1% Resultado Calculado Crítico 5% Crítico 1% Resultado 0 Consumo Aparente Preço Interno 22,95** 19,96 24,6 rejeita H0 20,47* 15,67 20,2 rejeita H0
1 Consumo Aparente Preço Interno 2,48 9,24 12,97 não rejeita H0 2,48 9,24 12,97 não rejeita H0
0 Consumo Aparente Produção Interna 24,2** 19,96 24,6 rejeita H0 20** 15,67 20,2 rejeita H0
1 Consumo Aparente Produção Interna 4,2 9,24 12,97 não rejeita H0 4,2 9,24 12,97 não rejeita H0
0 Preço Interno Produção Interna 21,19** 19,96 24,6 rejeita H0 16,95** 15,67 20,2 rejeita H0
1 Preço Interno Produção Interna 4,23 9,24 12,97 não rejeita H0 4,23 9,24 12,97 não rejeita H0
Fonte: Elaboração própria. (*) hipótese nula rejeitada a significância de 1% ; (**) hipótese nula rejeitada a significância de 5%. O número ótimo de defasagens segue AIC ou SIC.
Tabela II.3: Resultado do teste de Cointegração de Johansem (1988) (jan/1998-dez/2010).
Modelo com Intercepto e Tendência Ortogonal λtraço λmax
H0: r vetores
cointegrantes Variáveis (Dados Anuais) Calculado
Crítico 5% Crítico 1% Resultado Calculado Crítico 5% Crítico 1% Resultado 0 Consumo Aparente Preço Interno 22,4* 15,41 20,04 rejeita H0 20,46* 14,07 18,63 rejeita H0
1 Consumo Aparente Preço Interno 1,94 3,76 6,65 não rejeita H0 1,94 3,76 6,65 não rejeita H0
0 Consumo Aparente Produção Interna 23,93* 15,41 20,04 rejeita H0 20* 14,07 18,63 rejeita H0
1 Consumo Aparente Produção Interna 3,92 3,76 6,65 não rejeita H0 3,92 3,76 6,65 não rejeita H0
0 Preço Interno Produção Interna 20,81* 15,41 20,04 rejeita H0 16,94** 14,07 18,63 rejeita H0
119
Fonte: Elaboração própria. (*) hipótese nula rejeitada a significância de 1% ; (**) hipótese nula rejeitada a significância de 5%. O número ótimo de defasagens segue AIC ou SIC.
Tabela II.4: Resultado do teste de Cointegração de Johansem (1988) (jan/1998-dez/2010).
Modelo com Intercepto e Tendência λtraço λmax
H0: r vetores
cointegrantes Variáveis (Dados Anuais) Calculado
Crítico 5% Crítico 1% Resultado Calculado Crítico 5% Crítico 1% Resultado 0 Consumo Aparente Preço Interno 34,2* 25,32 30,45 rejeita H0 20,79** 18,96 23,65 rejeita H0
1 Consumo Aparente Preço Interno 13,41** 12,25 16,26 rejeita H0 13,41** 12,25 16,26 rejeita H0
0 Consumo Aparente Produção Interna 35,34* 25,32 30,45 rejeita H0 20,01** 18,96 23,65 rejeita H0
1 Consumo Aparente Produção Interna 15,33** 12,25 16,26 rejeita H0 15,33** 12,25 16,26 rejeita H0
0 Preço Interno Produção Interna 33,61* 25,32 30,45 rejeita H0 23,69* 18,96 23,65 rejeita H0
1 Preço Interno Produção Interna 9,91 12,25 16,26 não rejeita H0 9,91 12,25 16,26 não rejeita H0
Fonte: Elaboração própria. (*) hipótese nula rejeitada a significância de 1% ; (**) hipótese nula rejeitada a significância de 5%. O número ótimo de defasagens segue AIC ou SIC.
Tabela II.5: Resultado do teste de Cointegração de Johansem (1988) (1961-2009).
Modelo sem Intercepto e sem tendência λtraço λmax
H0: r vetores
cointegrantes Variáveis (Dados Anuais) Calculado
Crítico 5% Crítico 1% Resultado Calculado Crítico 5% Crítico 1% Resultado 0 Demanda Brasileira Demanda Mundial 4,97 12,53 16,31 não rejeita H0 4,59 11,44 15,69 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Demanda Mundial 0,37 3,84 6,51 - 0,37 3,84 6,51 - 0 Demanda Brasileira Produção Brasileira 2,63 12,53 16,31 não rejeita H0 1,58 11,44 15,69 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Produção Brasileira 1,05 3,84 6,51 - 1,05 3,84 6,51 - 0 Demanda Brasileira Produção Mundial 3,93 12,53 16,31 não rejeita H0 3,73 11,44 15,69 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Produção Mundial 0,2 3,84 6,51 - 0,2 3,84 6,51 - 0 PIB Agropecuária Demanda Brasileira 8,95 12,53 16,31 não rejeita H0 8,72 11,44 15,69 não rejeita H0
1 PIB Agropecuária Demanda Brasileira 0,236 3,84 6,51 - 0,236 3,84 6,51 - 0 PIB Agropecuária Produção Brasileira 8,29 12,53 16,31 não rejeita H0 8,11 11,44 15,69 não rejeita H0
1 PIB Agropecuária Produção Brasileira 0,179 3,84 6,51 - 0,179 3,84 6,51 - 0 Demanda Mundial Produção Brasileira 5,64 12,53 16,31 não rejeita H0 5,41 11,44 15,69 não rejeita H0
1 Demanda Mundial Produção Brasileira 0,237 3,84 6,51 - 0,237 3,84 6,51 - 0 Demanda Mundial Produção Mundial 6,79 12,53 16,31 não rejeita H0 5,97 11,44 15,69 não rejeita H0
1 Demanda Mundial Produção Mundial 0,82 3,84 6,51 - 0,82 3,84 6,51 - 0 Produção Brasileira Produção Mundial 5,48 12,53 16,31 não rejeita H0 5,38 11,44 15,69 não rejeita H0
120
Fonte: Elaboração própria. (*) hipótese nula rejeitada a significância de 1% ; (**) hipótese nula rejeitada a significância de 5%. O número ótimo de defasagens segue AIC.
Tabela II.6: Resultado do teste de Cointegração de Johansem (1988)(1961-2009).
Modelo com Intercepto λtraço λmax
H0: r vetores
cointegrantes Variáveis (Dados Anuais) Calculado
Crítico 5% Crítico 1% Resultado Calculado Crítico 5% Crítico 1% Resultado 0 Demanda Brasileira Demanda Mundial 16,5 19,96 24,6 não rejeita H0 13,83 15,67 20,2 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Demanda Mundial 2,67 9,24 12,95 - 2,67 9,24 12,97 - 0 Demanda Brasileira Produção Brasileira 6,55 19,96 24,6 não rejeita H0 5,43 15,67 20,2 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Produção Brasileira 1,11 9,24 12,95 - 1,11 9,24 12,97 - 0 Demanda Brasileira Produção Mundial 12,81 19,96 24,6 não rejeita H0 10,09 15,67 20,2 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Produção Mundial 2,72 9,24 12,95 - 2,72 9,24 12,97 - 0 PIB Agropecuária Demanda Brasileira 16,39 19,96 24,6 não rejeita H0 11,44 15,67 20,2 não rejeita H0
1 PIB Agropecuária Demanda Brasileira 4,94 9,24 12,95 - 4,94 9,24 12,97 - 0 PIB Agropecuária Produção Brasileira 15,83 19,96 24,6 não rejeita H0 10,81 15,67 20,2 não rejeita H0
1 PIB Agropecuária Produção Brasileira 5,02 9,24 12,95 - 5,02 9,24 12,97 - 0 Demanda Mundial Produção Brasileira 20,33** 19,96 24,6 rejeita H0 15,9** 15,67 20,2 rejeita H0
1 Demanda Mundial Produção Brasileira 4,42 9,24 12,95 não rejeita H0 4,42 9,24 12,97 não rejeita H0
0 Demanda Mundial Produção Mundial 22,85** 19,96 24,6 rejeita H0 16,97** 15,67 20,2 rejeita H0
1 Demanda Mundial Produção Mundial 5,88 9,24 12,95 não rejeita H0 5,88 9,24 12,97 não rejeita H0
0 Produção Brasileira Produção Mundial 15,82 19,96 24,6 não rejeita H0 10,63 15,67 20,2 não rejeita H0
1 Produção Brasileira Produção Mundial 5,18 9,24 12,95 - 5,18 9,24 12,97 - Fonte: Elaboração própria. (*) hipótese nula rejeitada a significância de 1% ; (**) hipótese nula rejeitada a significância de 5%. O número ótimo de defasagens segue AIC.
Tabela II.7: Resultado do teste de Cointegração de Johansem (1988)(1961-2009).
Modelo com Intercepto e Tendência Ortogonal λtraço λmax
H0: r vetores
cointegrantes Variáveis (Dados Anuais) Calculado
Crítico 5% Crítico 1% Resultado Calculado Crítico 5% Crítico 1% Resultado 0 Demanda Brasileira Demanda Mundial 9,95 15,41 20,04 não rejeita H0 9,57 14,07 18,63 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Demanda Mundial 0,37 3,76 6,65 - 0,37 3,76 6,65 - 0 Demanda Brasileira Produção Brasileira 3 15,41 20,04 não rejeita H0 2,96 14,07 18,63 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Produção Brasileira 0,047 3,76 6,65 - 0,047 3,76 6,65 - 0 Demanda Brasileira Produção Mundial 7,41 15,41 20,04 não rejeita H0 7,1 14,07 18,63 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Produção Mundial 0,31 3,76 6,65 - 0,31 3,76 6,65 - 0 PIB Agropecuária Demanda Brasileira 12,91 15,41 20,04 não rejeita H0 11,16 14,07 18,63 não rejeita H0
121
1 PIB Agropecuária Demanda Brasileira 1,75 3,76 6,65 - 1,75 3,76 6,65 - 0 PIB Agropecuária Produção Brasileira 11,76 15,41 20,04 não rejeita H0 9,93 14,07 18,63 não rejeita H0
1 PIB Agropecuária Produção Brasileira 1,83 3,76 6,65 - 1,83 3,76 6,65 - 0 Demanda Mundial Produção Brasileira 14,75 15,41 20,04 não rejeita H0 13,36 14,07 18,63 não rejeita H0
1 Demanda Mundial Produção Brasileira 1,38 3,76 6,65 - 1,38 3,76 6,65 - 0 Demanda Mundial Produção Mundial 18,81** 15,41 20,04 rejeita H0 15,08** 14,07 18,63 rejeita H0
1 Demanda Mundial Produção Mundial 3,72 3,76 6,65 não rejeita H0 3,72 3,76 6,65 não rejeita H0
0 Produção Brasileira Produção Mundial 11,55 15,41 20,04 não rejeita H0 9,49 14,07 18,63 não rejeita H0
1 Produção Brasileira Produção Mundial 2,05 3,76 6,65 - 2,05 3,76 6,65 - Fonte: Elaboração própria. (*) hipótese nula rejeitada a significância de 1% ; (**) hipótese nula rejeitada a significância de 5%. O número ótimo de defasagens segue AIC.
Tabela II.8: Resultado do teste de Cointegração de Johansem (1988)(1961-2009).
Modelo com Intercepto e Tendência λtraço λmax
H0: r vetores
cointegrantes Variáveis (Dados Anuais) Calculado
Crítico 5% Crítico 1% Resultado Calculado Crítico 5% Crítico 1% Resultado 0 Demanda Brasileira Demanda Mundial 18,06 25,32 30,45 não rejeita H0 12,66 18,96 23,65 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Demanda Mundial 5,39 12,25 16,26 - 5,39 12,25 16,26 - 0 Demanda Brasileira Produção Brasileira 27,06** 25,32 30,45 rejeita H0 17,24 18,96 23,65 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Produção Brasileira 9,82 12,25 16,26 não rejeita H0 9,82 12,25 16,26 -
0 Demanda Brasileira Produção Mundial 14,65 25,32 30,45 não rejeita H0 9,97 18,96 23,65 não rejeita H0
1 Demanda Brasileira Produção Mundial 4,67 12,25 16,26 - 4,67 12,25 16,26 - 0 PIB Agropecuária Demanda Brasileira 28,10** 25,32 30,45 rejeita H0 20,34** 18,96 23,65 rejeita H0
1 PIB Agropecuária Demanda Brasileira 7,76 12,25 16,26 não rejeita H0 7,76 12,25 16,26 não rejeita H0
0 PIB Agropecuária Produção Brasileira 27,10** 25,32 30,45 rejeita H0 20,53** 18,96 23,65 rejeita H0
1 PIB Agropecuária Produção Brasileira 6,57 12,25 16,26 não rejeita H0 6,57 12,25 16,26 não rejeita H0
0 Demanda Mundial Produção Brasileira 19,18 25,32 30,45 não rejeita H0 15,75 18,96 23,65 não rejeita H0
1 Demanda Mundial Produção Brasileira 3,42 12,25 16,26 - 3,42 12,25 16,26 - 0 Demanda Mundial Produção Mundial 20,2 25,32 30,45 não rejeita H0 15,65 18,96 23,65 não rejeita H0
1 Demanda Mundial Produção Mundial 4,54 12,25 16,26 - 4,54 12,25 16,26 - 0 Produção Brasileira Produção Mundial 16,13 25,32 30,45 não rejeita H0 12,22 18,96 23,65 não rejeita H0
1 Produção Brasileira Produção Mundial 3,9 12,25 16,26 - 3,9 12,25 16,26 - Fonte: Elaboração própria. (*) hipótese nula rejeitada a significância de 1%; (**) hipótese nula rejeitada a significância de 5%. O número ótimo de defasagens segue AIC.
Tabela II.9: Resultado dos testes de Gregory-Hansen (1996) para dados mensais
Modelo com quebra no intercepto e na tendência Variáveis (Dados Anuais) Quebra
122
Preço Interno Consumo Aparente Fev/2008 -4,14 -5,47 -4,95 não há cointegração Preço Interno Produção interna Fev/2008 -4,53 -5,47 -4,95 não há cointegração Consumo Aparente Produção Interna Jul/2000 -11,27* -5,47 -4,95 há cointegração Fonte: O número ótimo de defasagens segue SIC. (*) hipótese nula rejeitada a significância de 1%; (**) hipótese nula rejeitada a significância de 5%.
Tabela II.10: Resultados do teste de Gregory-Hansen (1996) para dados anuais
Modelo com quebra no intercepto e na tendência Variáveis (Dados Anuais) Quebra
Sugerida t calculado 1% 5% Resultado Demanda Brasileira Demanda Mundial 1991 -3,12 -5,47 -4,95 não há cointegração Demanda Brasileira Produção Brasileira 1980 -2,94 -5,47 -4,95 não há cointegração Demanda Brasileira Produção Mundial 1990 -3,2 -5,47 -4,95 não há cointegração Demanda Mundial Produção Brasileira 1969 -3,75 -5,47 -4,95 não há cointegração Demanda Mundial Produção Mundial 1972 -4,50 -5,47 -4,95 não há cointegração PIB Agropecuária Demanda Brasileira 1980 -4,74 -5,47 -4,95 não há cointegração PIB Agropecuária Produção Brasileira 1989 -4,68 -5,47 -4,95 não há cointegração Produção Brasileira Produção Mundial 1975 -3,44 -5,47 -4,95 não há cointegração Fonte: O número ótimo de defasagens segue SIC. (*) hipótese nula rejeitada a significância de 1%; (**) hipótese nula rejeitada a significância de 5%.
Tabela II.11: Resultado do teste de Cointegração de Johansem (2000) dados mensais.
Modelo com quebra no intercepto e na tendência Variáveis (Dados Anuais) H0: r vetores
cointegrantes
Quebra
Sugerida LR calculado p-valor Resultado Preço Interno Consumo Aparente 0 jan/08 93,33* 0 rejeita H0 1 13,72 0,1628 não rejeita H0 Preço Interno Produção interna 0 jan/08 65,61* 0 rejeita H0 1 13,65 0,166 não rejeita H0 Consumo Aparente Produção Interna 0 out/08 155,24* 0 rejeita H0 1 46,84* 0 rejeita H0
Fonte: Elaboração própria. (*) significância a 1%; (**) significância a 5%. O número ótimo de defasagens segue SIC.
Tabela II.12: Resultado do teste de Cointegração de Johansem (2000) dados mensais. Modelo com quebra no intercepto e na tendência Variáveis (Dados Anuais) H0: r vetores
cointegrantes
Quebra
Sugerida LR calculado p-valor Resultado Demanda Brasileira Produção Brasileira 0 1980 30,57 0,2069 não rejeita H0
123
Demanda Mundial Produção Mundial 0 1989 40,63** 0,021 rejeita H0
Demanda Mundial Produção Mundial 1 1989 19,84** 0,036 rejeita H0
PIB Agropecuária Demanda Brasileira 0 1993 26,11 0,4089 não rejeita H0
PIB Agropecuária Demanda Brasileira 1 1993 9,39 0,5634 -
PIB Agropecuária Produção Brasileira 0 1993 20,84 0,7328 não rejeita H0
PIB Agropecuária Produção Brasileira 1 1993 4,64 0,9501 -
124