CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.4 Validação das hipóteses
O quarto nível de análises remete à validação das hipóteses de pesquisa, e para isso retoma-se ao problema de pesquisa “como analisar o sistema elétrico brasileiro de forma a retratar de maneira mais fidedigna a realidade do setor?” que originou as hipóteses a serem analisadas.
A partir do problema de pesquisa propôs a utilização do modelo relacional de Kao (2009) no sistema elétrico brasileiro, a partir disso surge a primeira hipótese da pesquisa: H1- a avaliação unificada impacta na eficiência energética. Seguindo o procedimento de validação, a H1 verificou a diferença entre os scores de eficiência global do modelo NDEA comparados à eficiência por segmento.
A primeira hipótese foi subdividida em três proposições, de modo a verificar a relação entre as eficiências de cada segmento com a eficiência overall. Para a validação foi utilizado o teste estatístico não paramétrico de Mann-Whitney, a fim de verificar se as medianas da população dos dois grupos são diferentes. A Tabela 5.14 apresenta os resultados obtidos pelo teste para hipótese H1, para isso foi utilizado o software Minitab.
Tabela 5.14 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H1.
HIPÓTESE As eficiências das empresas geradoras impactam positivamente na eficiência overall Resultado
H0 A mediana da eficiência overall é igual a obtida no segmento de geração Confirmada H1 A mediana da eficiência overall é diferente da obtida no segmento de geração Refutada
Mediana U valor-p Teste de Mann- Whitney Overall Geração 134098 0,3041 n = 362 n = 362 81,39 81,39
HIPÓTESE As eficiências das empresas transmissoras impactam positivamente na eficiência overall Resultado
H0 A mediana da eficiência overall é igual a obtida no segmento de transmissão Confirmada H1 A mediana da eficiência overall é diferente da obtida no segmento de transmissão Refutada
Mediana U valor-p Teste de Mann- Whitney Overall Transmissão 134923,5 0,1888 n = 362 n = 362 81,39 83,2
HIPÓTESE As eficiências das empresas distribuidoras impactam positivamente na eficiência overall Resultado
H0 A mediana da eficiência overall é igual a obtida no segmento de distribuição Confirmada H1 A mediana da eficiência overall é diferente da obtida no segmento de distribuição Refutada
Mediana U valor-p Teste de Mann- Whitney Overall Distribuição 134247,5 0,2828 n = 362 n = 362 81,39 81,36
Ao analisar o teste de hipóteses comparativo para a distribuição de medianas entre as eficiências por segmento de Kao (2009) e as eficiências overall, a Hipótese nula (H0) foi confirmada em todas as hipóteses para um nível de significância de 5% (valor-p > nível de significância). Ou seja, a distribuição das medianas da eficiência é igual entre o grupo de DMUs modelados com Kao (2009) por segmento e global, conforme Tabela 5.14. Conclui-se que o ranking gerado pelo modelo NDEA para as eficiências estáticas é compatível com o ranking obtido para as eficiências da rede.
Como os comparativos entre os dois rankings são compatíveis, entende-se que uma variação no nível de eficiência em qualquer um dos três segmentos analisados gera também uma variação no ranking de eficiência da rede como um todo. Assim, confirma- se a primeira hipótese de pesquisa reforçando os resultados de Kleindorfer e Saad (2005), de que com as redes de suprimentos altamente complexas, as empresas já não podem acomodar os riscos externos de forma isolada e os outros parceiros da rede serão afetados por suas ações.
Na validação das hipóteses H2, H3 e H4 verifica-se quais fatores externos impactam nas ineficiências das empresas analisadas. Logo, foram elaboradas hipóteses estatísticas para a hipótese H2 - a área geográfica influencia no desempenho energético. Para isso, subdividiu-se o ranking de eficiência overall para as cinco regiões do país: Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A Figura 5.9 ilustra a quantidade de DMUs verificadas por região e o respectivo percentual da amostra.
Figura 5.9 – Subdivisão da amostra por regiões.
O desdobramento da hipótese H2 verificou se a mediana da eficiência é igual ente as empresas localizadas nas cinco regiões brasileiras. Como a comparação é realizada para dois ou mais grupos diferentes, optou-se por utilizar o teste estatístico não paramétrico de Kruskal-Wallis. Os resultados estatísticos para validação da hipótese nula são apresentado na Tabela 5.15, considerando o nível de confiança de 95%.
Tabela 5.15 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H2.
HIPÓTESE A área geográfica influencia no desempenho energético Resultado
H0 A mediana da eficiência é igual entre as empresas localizadas nas cinco regiões do país. Refutada H1 A mediana da eficiência é diferente entre as empresas localizadas nas cinco regiões do país. Confirmada
Mediana Chi-square valor-p
Teste de Kruskal-
Wallis
Sudeste Sul Centro Oeste Norte Nordeste 62,97 0,000
n = 194 n = 61 n = 50 n = 32 n = 25 83,83 66,93 72,57 71,42 100
Ao analisar os resultados do teste estatístico comparativo das eficiências NDEA para as regiões brasileiros, como o valor-p (0,000) é menor que o nível de significância de 0,05, refuta-se a hipótese nula. Logo conclui-se que há diferença entre as eficiências das empresas com relação as regiões do país, sendo a região mais eficiente a Nordeste, seguida da Sudeste. A região Sul apresenta a pior mediana de eficiência.
Para explicar as diferenças entre as medianas das eficiências por região, verificou-se fatores externos como a densidade demográfica na região e o percentual da população residente urbana e rural, obtidos pelo censo 2010 do IBGE. Diferentemente dos resultados obtidos nos trabalhos de Yang e Lu (2006), Chen (2002) e Mullarkey et al. (2015) os quais identificaram uma maior eficiência para áreas urbanas, a presente pesquisa obteve
como maior mediana da eficiência a região Nordeste que apresenta o menor percentual da população residente urbana (73%) em comparação com as outras regiões.
O percentual da população urbana residente da região Nordeste (73%) se aproxima do percentual da região Norte (74%), contudo justifica-se a grande diferença nas eficiências devido à densidade demográfica, uma vez que a densidade da região Nordeste (34,15
habitantes por km2) é bem maior que a da região Norte (4,12 habitantes por km2).
A terceira hipótese de pesquisa pretende analisar a existência de diferenças entre as medianas das eficiências para as empresas em relação ao porte. Logo, a H3 - empresas de maior porte apresentam maior eficiência do que as de menor porte, foi desdobrada na hipótese nula e alternativa como apresenta a Tabela 5.16.
Tabela 5.16 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H3.
HIPÓTESE As empresas de maior porte apresentam maior eficiência do que as de menor porte Resultado
H0 A mediana da eficiência é igual entre as empresas de grande e pequeno porte. Refutada H1 A mediana da eficiência é diferente entre as empresas de grande e pequeno porte. Confirmada
Mediana U valor-p
Teste de Mann- Whitney
Grande Porte Pequeno Porte 43598 0,000
n = 266 n = 96
75,21 94,01
Para a validação da hipótese H3, como a comparação é entre dois grupos utiliza-se o teste estatístico de Mann-Whitney para um nível de significância de 0,05. O critério para a divisão das empresas em grande e pequeno porte foi o mercado faturado, logo as de grande porte são as que apresentam mercado superior a 1TWh e as de pequeno porte são as demais.
Os resultados apontam que há diferenças entre as eficiências das empresas de grande e pequeno porte, de modo que o valor-p (0,000) foi menor que o nível de significância (0,05) e a hipótese nula é refutada. Conclui-se pelos valores obtidos das medianas das eficiências que as empresas de maior porte não apresentam maior eficiência que as de menor porte.
Esses resultados diferem da suposição da Aneel, de acordo com a Nota Técnica nº 66/2015, de que as empresas de menor porte não conseguem diluir seus custos, principalmente os fixos, de forma mais eficiente devido à escala, uma vez que as DMUs de menor porte apresentaram uma eficiência mediana maior. Dessa forma, refuta-se o embasamento feito pela Aneel para a utilização do modelo com retornos não decrescentes de escala (NDRS).
Por fim, verifica-se a quarta hipótese de pesquisa que analisa se H4 - as empresas que atuam nos três segmentos (verticalizadas) apresentam melhores índices de eficiência. Para a validação, é realizado o desdobramento da hipótese a fim de verificar se a mediana da eficiência é igual entre as empresas verticalizadas comparadas com as demais, como sistematiza a Tabela 5.17.
Tabela 5.17 – Desdobramento dos testes de hipóteses para H4.
HIPÓTESE As empresas que atuam nos três segmentos (verticalizadas) apresentam melhores índices de eficiência Resultado
H0 A mediana da eficiência é igual entre as empresas verticalizadas e as demais. Refutada H1 A mediana da eficiência é diferente entre as empresas verticalizadas e as demais. Confirmada
Mediana U valor-p Teste de Mann- Whitney Total Verticalizadas 84315,5 0,0231 n = 362 n = 89 81,39 74,31
Os resultados do teste de Mann-Whitney apresentam evidências para refutar a hipótese nula (valor-p de 0,023 menor que o nível de significância de 0,05). Logo, verifica-se que existe diferença entre as eficiências das empresas verticalizadas e as demais, de modo que as verticalizadas não apresentam melhores índices de eficiência.
Apesar das conclusões de Choi e Krause (2006), de que as empresas com um elevado nível de diferenciação entre os seus fornecedores podem enfrentar problemas de coordenação em toda a sua base de fornecimento, os resultados apontam que empresas de um mesmo grupo atuando nos três segmentos da rede não apresenta uma eficiência maior. Esse fato pode ser justificado uma vez que apesar de ser o mesmo grupo atuando nos três segmentos, existem gestões diferentes entre esses, podendo ser considerados até como empresas diferentes.
Assim, as análises do teste de hipótese com foco na influência do tipo de regiões geográficas, porte e estrutura empresarial sobre a eficiência da rede mostraram que essas características implicam em desempenho diferenciado. Observa-se uma conclusão importante para a análise global: as características exógenas podem influenciar o desempenho das empresas.
Tabela 5.18 – Análise das hipóteses de pesquisa.
HIPÓTESES DE PESQUISA RESULTADO
A avaliação unificada impacta na eficiência energética
As eficiências das empresas geradoras impactam positivamente na eficiência overall Confirmado As eficiências das empresas transmissoras impactam positivamente na eficiência
overall Confirmado
As eficiências das empresas distribuidoras impactam positivamente na eficiência
overall Confirmado
A área geográfica influencia no desempenho energético
As empresas da região sudeste são mais eficientes do que as demais regiões Refutado As empresas da região sul são mais eficientes do que as demais regiões Refutado As empresas da região centro-oeste são mais eficientes do que as demais regiões Refutado As empresas da região norte são mais eficientes do que as demais regiões Refutado As empresas da região nordeste são mais eficientes do que as demais regiões Confirmado
As empresas de maior porte apresentam maior eficiência do que as de menor porte Refutado
As empresas que atuam nos três segmentos (verticalizadas) apresentam melhores
índices de eficiência Refutado
. . . . . . . .
A Tabela 5.18 apresenta um fechamento correspondendo aos resultados obtidos no processo de validação das hipóteses de pesquisa. A partir desse processo realizou-se um mapeamento sobre as eficiências das empresas atuantes no sistema elétrico brasileiro, de modo a verificar características externas ao processo e o impacto dessas sobre as empresas.