Investimentos
Investimentos
Junho/2017
Plano BD
Plano CV I
ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO
Os investimentos do Plano BD apresentaram, em junho, rentabilidade de 0,58%, o que representa 386,67% da meta atuarial para o mês (0,15%) e 71,60% do CDI (0,81%). A principal contribuição para o resultado mensal veio do desempenho da Renda Fixa e Operações com Participantes, com 0,56% e 1,21%, respectivamente. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) em junho foi de 0,01%, mantendo-se bem abaixo do limite estabelecido pela Política de Investimentos (2,0%). Como o segmento de renda variável segue apenas com posição em Banco do Nordeste, o VaR permanece em zero.
A seguir, apresenta-se a análise dos resultados dos investimentos em cada uma das carteiras do plano BD.
RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, que representa 89,17% do patrimônio quando se inclui o
multimercado, apresentou rentabilidade de 0,56% no mês equivalente a 373,33% da meta atuarial (0,15%). A performance é justificada pelos títulos públicos que compõem a carteira, pois possuem taxas superiores à meta atuarial e pelo desempenho do Fundo Fortaleza Multimercado. O fundo multimercado encerrou o mês de junho com rentabilidade de 0,79% (526,67% da meta atuarial do plano BD). O resultado, superior à meta, pode ser explicado, principalmente, pelo desempenho positivo dos fundos imobiliários que compõem a carteira, bem como pelo resultado dos títulos que possuem taxas superiores à meta atuarial.
RENDA VARIÁVEL - A carteira de renda variável, representada por apenas 0,21% dos recursos do plano
BD, é composta somente por ações do patrocinador e apresentou, em junho, um desempenho positivo de 4,85%.
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - O segmento de Investimentos Estruturados, com 0,27% do
patrimônio do plano, apresentou rentabilidade de 2,91% no mês (1.940% da meta atuarial) impactado pelo desempenho positivo dos fundos FII Brasil Plural e Fator IFIX, com 2,95% e 2,88%, respectivamente.
IMÓVEIS - O segmento de investimentos imobiliários, com participação de 7,72%, apresentou
rentabilidade de 0,46% no mês (307,67% da meta atuarial). O resultado, superior a meta atuarial, pode ser explicado pela deflação apresentada pelo INPC em junho (-0,30%), impactando no cálculo da meta atuarial (0,15%). A carteira de imóveis praticamente manteve a rentabilidade com relação ao mês anterior.
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - Por fim, o segmento de operações com participantes, onde estão
alocados 2,63% do patrimônio do plano BD, apresentou rentabilidade de 1,21% no mês (806,67% da meta atuarial). A carteira de empréstimos obteve um desempenho de 0,94% (626,67% da meta atuarial) explicado pela regra dos empréstimos a participantes.
CONFIRA O DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO NO FINAL DESTE RELATÓRIO
DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS
PLANO BD
Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)% Renda Fixa é a maior participação do Plano Rentabilidade Mensal e Acumulada
ANÁLISE GLOBAL DOS INVESTIMENTOS DO PLANO
Os investimentos do Plano CV I encerram o mês de junho com rentabilidade de 0,56%, equivalente a 254,55% da meta atuarial de 0,22% e 69,14% do CDI, que foi de 0,81%. A principal contribuição para o resultado no mês foi o desempenho de Renda Fixa e Operações com Participantes com 0,53% e 0,89%, respectivamente. O Valor em Risco do segmento de Renda Fixa (VaR RF) em junho foi de 0,00%, continuando bem abaixo do limite estabelecido na Política de Investimentos (2,00%). No segmento de Renda Variável o Valor em Risco (VaR RV) permaneceu zerado uma vez que o plano atualmente não possui aplicações nesse segmento.
A seguir, apresenta-se o desempenho dos investimentos em cada carteira do plano CV I.
RENDA FIXA - A carteira de renda fixa, onde estão alocados 92,99% dos investimentos do plano CV I,
apresentou rentabilidade de 0,53% no mês (240,91%% da meta atuarial). O desempenho, acima da meta, é explicado pela composição dos títulos públicos da carteira, que possuem taxas superiores à meta atuarial.
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS – O segmento de Investimentos Estruturados, com 1,31% do
patrimônio do plano, apresentou rentabilidade de 1,75% (795,45%% da meta atuarial), impactada, principalmente, pelo desempenho dos fundos Fator IFIX e SP Downtown com 2,88% e 1,67%, respectivamente.
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES – O segmento de operações com participantes, onde estão alocados
5,70% do patrimônio do plano CV I, apresentou rentabilidade de 0,89% (404,55% da meta atuarial no mês). O desempenho pode ser explicado pelas regras dos empréstimos a participantes.
CONFIRA O DETALHAMENTO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO NO FINAL DESTE RELATÓRIO
DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS
PLANO CV I
Valor em Risco Renda Variável (VaR RV)% Valor em Risco Renda Fixa (VaR RF)%
Renda Fixa é a maior participação do Plano CV I
Detalhamento Plano BD – Junho 2017
RENDA FIXA
R$ mil
ATIVO VENCIMENTO TAXA VALOR FINANCEIRO Títulos Públicos LFT 07/03/2017 100% Selic 4.362 LFT 01/09/2021 100% Selic 4.172 LFT 01/03/2022 100% Selic 66.125 NTN-B 15/08/2018 IPCA + 6,61% 60.890 NTN-B 15/05/2019 IPCA + 7,05% 59.411 NTN-B 15/08/2020 IPCA + 6,81% 85.111 NTN-B 15/05/2021 IPCA + 5,95% 170.339 NTN-B 15/08/2022 IPCA + 7,41% 103.414 NTN-B 15/08/2024 IPCA + 7,98% 667.739 NTN-B 15/05/2035 IPCA + 6,75% 884.711 NTN-B 15/05/2045 IPCA + 7,23% 674.431 NTN-B 15/08/2050 IPCA + 4,03% 178.354
Fundos de Renda Fixa FUNDO RENDA FIXA BTG
PACTUAL EMISS PII 01/01/2019 IPCA + 8,75% 579 FUNDO RENDA FIXA CRÉDITO
IMOBILIÁRIO VINCI 01/11/2024
NTN-B VCTO 2022
+ SPREAD DE 1,5% 11.009 FUNDO RENDA FIXA BTG
PACTUAL - 100% CDI 365 FUNDO RENDA FIXA
SANTANDER FIC INSTITUCIONAL - 100% CDI 12.925
DebêntureS BNDESPAR 15/05/2019 IPCA + 7,38% 4.094 COE COE 29/12/2017 - 5.000 TOTAL 2.993.031
MULTIMERCADO
R$ mil
ATIVO CÓDIGO VENCIMENTO TAXA VALOR FINANCEIRO Títulos Públicos LFT - 01/09/2021 100% Selic 50.408 LFT - 01/03/2022 100% Selic 23.218 NTN-B 15/08/2050 IPCA + 5,73% 33.609 NTN-B 15/05/2055 IPCA + 6,66% 11.252 Debêntures
Deb Transmissão Paulista - 15/12/2017 IPCA + 8,09% 1.049 Deb Cemig - 15/12/2017 IPCA + 7,97% 4.835 Deb Raposso Tavares - 15/12/2024 IPCA + 8,86% 6.082
Fundos de Renda Fixa
Bradesco FI DI Premi - - 100% CDI 8.455 Santander FICFII Inst Ref DI - - 100% CDI 9.395 Vinci FIRF Imob. CRPR - 01/11/2024 NTN-B VCTO 2022
+ SPREAD 1,5% 10.243
Fundos Imobiliários
FII Br Plural Absoluto BPFF11 - - 2.577 Fator IFIX FIXX11 - - 457 Santander Ag. FII SAAG11 - - 3.807 SP Downtown FII SPTW11 - - 4.170 TRX Ed. Corporativos FII XTED11 - - 217
TOTAL 169.774 RENDA VARIÁVEL
R$ mil
ATIVO CÓDIGO VALOR FINANCEIRO
BANCO DO NORDESTE BNBR3 7.418
TOTAL 7.418 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
R$ mil
ATIVO CÓDIGO VALOR FINANCEIRO Fundos Imobiliários
FII Brasil Plural BPFF11 4.653 Fator IFIX FIXX11 4.600 SP Downtown FII SPTW11 29
IMÓVEIS
R$ mil
ESTADO IMÓVEL VALOR FINANCEIRO
BA BOULEVARD FINANCEIRO 14.937 BA CATABAS CENTER 15.757 CE ATLANTIC CENTER 374
CE BEIRA MAR TRADE CENTER
20.166
CE
CENTRO COMERCIAL GALERIA SÃO LUIZ
7.096 CE FRAN CARVALHO 8.276 CE PEDRO FILOMENO 318
CE PRÉDIO BARÃO DE STUDART
10.427 DF PAULO SARASATE 11.588
PE CENTRO EMPRESARIAL APOLÔNIO SALES
71.974 PE EMPRESARIAL CENTER 2.815
PE GALPÃO AV. OLIVEIRA LIMA
4.692
RJ
GUSTAVO JOSÉ DE MATOS
3.544 RJ MANHATTAN TOWER 30.596 RJ SÉCULO DE FRONTIN 9.750 SP
PARQUE CULTURAL PAULISTA
29.468 SP PEDRO BIAGI 23.468 TOTAL 265.245
Detalhamento Plano CV I – Junho 2017 RENDA FIXA
R$ mil
ATIVO VENCIMENTO TAXA VALOR FINANCEIRO Títulos Públicos
NTN-B 15/05/2021 IPCA + 5,98% 74.013 NTN-B 15/05/2045 IPCA + 5,67% 18.979 NTN-B 15/08/2050 IPCA + 6,34% 178.662 NTN-B 15/08/2055 IPCA + 6,45% 243.604
Fundos de Renda Fixa Vinci FIRF Imob. CRPR 01/11/2024 NTN-B VCTO 2022
+ SPREAD 1,5% 11.011 Fundo BNB - FIC Institucional - - 1.320 Fundo Santander FIC FI Institucional - - 11.098 Fundo CEF Brasil Referenciado DI 5.231
Debêntures
Deb. Raposo Tavares 15/12/2024 IPCA + 7,39% 6.442 Deb. Cemig 15/02/2025 IPCA + 7,32% 5.712
Letra Financeira
Letra Financeira SAFRA 09/03/2022 IPCA + 7,90% 7.012 Letra Financeira Btg Pactual 09/03/2022 IPCA + 7,90% 7.012 Letra Financeira Itaú 29/08/2022 IPCA + 6,45% 10.824 Letra Financeira Bradesco 14/06/2023 IPCA + 6,18% 11.482
COE COE 29/12/2017 - 10.000 TOTAL 602.402 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS R$ mil
ATIVO CÓDIGO VALOR FINANCEIRO Fundos Imobiliários
Fator IFIX FIXX11 1.619 SP Downtown FII SPTW11 3.620 Santander Ag. FII SAAG11 2.695 FII Brasil Plural BPFF11 577
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF Av. Santos Dumont, 771 Centro Fortaleza - CE
