Versão: 30/08/2010 Atualizado em: 15/02/2012

Versão: 30/08/2010

Índice

Introdução ... 3

Menu de Funções (Menu 00) ... 4

Menu de Negociação (SNA 10) ... 5

Registro de negócio (Função SNA 11) ... 6

Retorno de Caução (SNA11 - Operação 003) ... 8

Caução de Ativo (SNA11 - Operação 013) ... 9

Vinculação de Reserva Técnica (SNA11 – Operação 023) ... 11

Antec. Desv. Reserva Técnica (SNA11 - Operação 035) ... 12

Compra / Venda Definitiva (SNA11 - Operação 052) ... 13

Operação de Intermediação no Mercado Secundário ... 14

Transf. Especial (Cta MV)_(SNA 11 – Operação 053) ... 20

Registro de Operações Compromissadas ... 21

Compromissada Prefixada (SNA11 - Operação 054) ... 23

Antecipação de Compromisso (SNA11 - Operação 055) ... 24

Retorno de Compromisso Prefixada (SNA11 - Operação 056) ... 25

Compromissada com rentabilidade Pós-fixadas (SNA11 - Operação 057) ... 26

Retorno de Compromisso com rentabilidade Pós-fixada (SNA11 - Operação 058) .... 27

Retenção de I.R. (SNA11 - Operação 064) ... 29

Transf. Especial (SNA11 - Operação 071) ... 31

Transf. Títulos – Bolsa (SNA11 - Operação 075) ... 32

Operação Definitiva Retroativa (SNA11 - Operação 352) ... 33

Doc. Transf. Registro Títulos (SNA11 - Operação 554) ... 34

Cancelamento de registro (Função SNA 12) ... 37

Correções de lançamentos do Participante (Função SNA 15) ... 39

Registros confirmados (Função SNA 1A) ... 40

Registros pendentes (Função SNA1B) ... 41

Operações compromissadas com rentabilidade prefixadas (Função SNA1C) ... 42

Operações compromissadas com rentabilidade pós-fixadas (Função SNA1D) ... 43

Ativos em caução (Função SNA1G) ... 44

Crédito de eventos (Função SNA1H) ... 45

Eventos do Emissor (Função SNA1I) ... 46

Display de Erros do Participante (Função SNA1M) ... 47

Menu de Posição de Ativo (SNA 20) ... 49

Depósito / Retirada / Transferência INSS (Função SNA21) ... 50

Cancelamento de movimentação (Função SNA22) ... 53

Correção de lançamentos (Função SNA25) ... 58

Confirmação de depósito /retirada (Emissor) (Função SNA27) ... 59

Posição de ativo (Função SNA2A) ... 63

Limites Operacionais (Função SNA2B) ... 64

Movimentação de ativo (Função SNA2C) ... 65

Movimentação de confirmação (Função SNA2F) ... 66

Display de Erros do Participante (Função SNA2M) ... 67

Menu de Consultas (SNA 40)... 68

Relação de emissores (Função SNA41) ... 69

Características do emissor (Função SNA42)... 70

Características do ativo (Função SNA43) ... 71

Tipos de ativo (Função SNA44) ... 73

Lastro de emissão (Função SNA45) ... 74

Agenda de eventos (Função SNA46) ... 75

Relação de Participantes (Função SNA48) ... 76

Certificado Tesouro Nacional (Função SNA4E) ... 80

Dados Complementares da CTRA (Função SNA4H) ... 81

Menu de Cadastramento (SNA 50) ... 82

Característica da emissão (Função SNA52) ... 83

Taxas Flutuantes (Função SNA55) ... 91

Lastro da emissão (Função SNA56) ... 93

Taxas de amortização variável (Função SNA57) ... 94

Tabela de Condições de Resgate Antecipado (Função SNA59) ... 95

Corrige Lançamentos na SNA52 (Função SNA5E) ... 97

Corrige lançamentos na SNA5F (Função SNA5I) ... 99

Erros de Lançamentos na SNA57 (Função SNA5U) ... 100

Menu de Cadastramento (SNA 60) ... 101

Preço Unitário da Curva de CTRA (Função SNA66) ... 102

Lançamento de PU de Eventos (Função SNA68) ... 103

Financeiro de Eventos (Função SNA6F) ... 107

Menu de Informações Auxiliares (Menu 80) ... 108

Relação das LFT (Função SNA82) ... 109

TR acumulada entre datas (Função SNA83) ... 110

Diferença entre datas (Função SNA84) ... 111

Introdução

Operando desde 04 de dezembro de 1991, o Sistema Nacional de Ativos caracteriza-se pela sua sofisticação e flexibilidade.

Inicialmente desenvolvido para registro de Cédulas de Debêntures, atualmente acolhe emissões e movimentações dos mais diversos Títulos e Valores Mobiliários do Sistema Financeiro Nacional, tais como: DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC, o Instrumento de Alongamento da Dívida Agrícola, o Certificado Financeiro do Tesouro, o Certificado de Mercadoria (CTEE), o Título de Desenvolvimento Econômico, a Cédula de Debêntures, o Certificado do Tesouro Nacional, o Título da STN indexados a taxa SELIC, o Direito Creditório Registrado de Forma Sintética (CTRA), o Contrato de Crédito contra Terceiros, a Letra Financeira do Tesouro (LFT).

O SNA disponibiliza a mais completa série de funções dos sistemas operacionalizados pela CETIP:

 Registro das emissões pelo próprio emissor;

 Colocação decorrida de ativos ou na própria data de emissão, com ou sem financeiro;

 Caucionamento de Ativos;

 Depósito de Ativos em Margem nas Bolsas;

 Controle de Reserva Técnica das entidades supervisionadas pela SUSEP e ANS;  Operações de Compra / Venda Final ou Compromissada;

 Retenção de IR;

 Indexação por diversos índices

 Previsibilidade de Juros Periódicos ou Finais;

 Amortizações constantes, programadas ou variáveis;  Resgates (final ou antecipação);

 Metodologia flexível de cálculo para valorização dos ativos: 252/360/365; mensal ou diário; dias corridos ou úteis.

 Operações de Intermediação no mercado primário;

 Possibilidade de liquidação das operações na Janela CETIP, pelo Bruto;  Bloqueio de Ativos.

 Interface com os sistemas de Leilão e Negociação da CETIP. Observações:

1- Nas negociações realizadas no âmbito do SNA, é obrigatório que uma das partes seja: banco comercial, banco de investimento, banco múltiplo, corretora de títulos e valores mobiliários ou distribuidora de títulos e valores mobiliários.

2 - O presente manual tem o objetivo de orientar os Participantes sobre todas as funcionalidades e operações acima descritas.

Menu de Funções (Menu 00)

Menu que relaciona os grupos de funções disponíveis no sistema.

Observações:

1 - No menu 90 estão disponíveis somente as funções de consulta.

2 - As funções SNA92 e SNA93,assim como os layouts e procedimentos de transferência de arquivo e as respectivas consultas podem ser visualizados no Manual de Transferência de Arquivo – Opção: Enviar Arquivo, disponibilizado no web-site

Menu de Negociação (SNA 10)

Relaciona as funções de registro e consultas de negócios.

A movimentação de Ativo com Evento inadimplido:

 é comandada pela área operacional da CETIP, mediante recebimento de correspondência, elaborada pelo(s) Participante(s) envolvido(s) na operação, contendo a solicitação da movimentação e a informação de que o adquirente do Ativo tem ciência do inadimplemento;

 a liquidação financeira da transação, se houver, é realizada fora do ambiente da CETIP; e

 o lançamento da movimentação de custódia será efetuado após o encerramento do período estabelecido para liquidação na modalidade LBTR, no próprio dia do recebimento da correspondência acima mencionada ou nos dias subsequentes, de acordo com a disponibilidade da CETIP para processar a digitação.

Observações:

1 - O Participante pode realizar lançamentos e consultas para terceiros pertencentes ao seu serviço de digitação, informando no campo M.M a conta do Participante que se deseja lançar ou consultar.

2 - A consulta “1L – Créditos Eventos (CENTRAL)” foi desativada em conseqüência da liquidação da CentralClearing de Compensação e Liquidação S.A, decidida em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08/01/2003.

Registro de negócio (Função SNA 11)

Após selecionar a função SNA11 no Menu de Negociação, são visualizados todos os tipos de operações disponíveis.

Ao assinalar o código da operação desejada, o sistema abre nova tela SNA11 contendo apenas os campos de preenchimento necessários para este tipo de operação. Para retornar a tela inicial para o registro de outro tipo de operação, basta informar no campo “próxima operação” [00].

O código da operação 098 (registro de negócio genérico) permite ao Participante visualizar todos os campos da tela SNA11 e registrar a operação que desejar.

Para o registro de cada tipo de operação devem ser obedecidas as regras em relação à modalidade de liquidação permitida e aos horários definidos.

Nas operações com clientes próprios, tipo de conta 1, é obrigatório o preenchimento do PU.

As operações são sempre registradas por duplo comando, à exceção de operações com clientes próprios, tipo de conta 1.

Os lançamentos incorretos, criticados pelo sistema ou incompatibilizados quando efetuado o duplo comando, são visualizados na função SNA15, onde devem ser corrigidos.

As operações ainda pendentes são visualizadas na função SNA1B e aquelas atualizadas com status finais na SNA1A.

Não é permitido o registro de operações no dia do vencimento do ativo.

O Participante pode escolher o banco liquidante da operação, desde que previamente cadastrado. Se não for informado, o sistema assume o principal.

Após selecionar a função SNA11 no menu de negociação, são visualizados todos os tipos de operações disponíveis.

Ativos que podem ser objetos de operações compromissadas Tipo Instrumento Financeiro Descrição

A ADA Alongamento da Dívida Agrícola (ASTN/CTN) H CFT Certificado Financeiro do Tesouro

L LFTE Letra Financeira do Tesouro Nacional L LFTM Letra Financeira do Tesouro Municipal

Retorno de Caução (SNA11 - Operação 003)

Caução de Ativo (SNA11 - Operação 013)

A caução de ativos é efetuada por duplo comando entre o caucionário (conta 60) e o caucionante. Quando do lançamento da operação, as partes devem indicar a quem serão atribuídos os créditos referentes aos títulos dados em caução na ocorrência de eventos, que não acarretem em alteração do principal, tais como juros.

Os eventos de resgate, bem como os que acarretem em alteração do principal, tais como atualização monetária e amortização, tem seus créditos efetuados necessariamente na conta do caucionário (conta 60).

O registro de operação de caução requer que o caucionário seja detentor de uma conta de garantia do tipo 60.

É responsabilidade de cada Participante conhecer e observar as normas e as eventuais restrições legais e/ou regulamentares à sua atuação como caucionante ou caucionário em operação de Caução.

Não é permitida a retirada, pelo caucionário (conta 60), de títulos de sua posição própria, recebidos em caução.

Registro de Operação definitiva de ativo depositado em conta de garantia:

A operação de venda final do ativo caucionado deve ser registrada na tela SNA11, com a utilização do código de conta tipo “60” do Participante caucionário na qualidade de vendedor. Além dos campos pertinentes a uma operação de venda final, também devem ser preenchidos os campos N. op. orig e Data op. orig referentes a operação de caução que está sendo executada.

Vinculação de Reserva Técnica (SNA11 – Operação 023)

Operação comandada exclusivamente pelo Participante que deseja efetuar a vinculação em reserva técnica.

Antec. Desv. Reserva Técnica (SNA11 - Operação 035)

Operação comandada exclusivamente pelo Participante com livre movimentação. Para aquele sem livre movimentação é obrigatória a confirmação pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Compra / Venda Definitiva (SNA11 - Operação 052)

Função onde o Participante comanda a operação de compra ou venda definitiva, de acordo com as condições específicas do ativo.

Observação:

- Na operação de compra e venda definitiva com cliente (1 e 2), a informação do P.U é obrigatória para os casos de cédula de debênture e certificados de mercadoria, para o restante é opcional.

Operação de Intermediação no Mercado Secundário

A intermediação praticada no âmbito da CETIP é a atividade em que um Participante atua entre as partes de uma negociação, de modo a auferir resultado financeiro positivo ou nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes à operação, de qualquer tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez.

Caracteriza-se como intermediação a associação de uma operação de compra definitiva com uma de venda definitiva de títulos efetuada pelo Participante Intermediador, identificado pela conta XXXXX.69-X, com liquidação financeira pela modalidade Bruta no STR.

Participante Intermediador:

 Banco Múltiplo com carteira comercial e /ou de Investimento;  Banco Comercial;

 Banco de Investimento;

 Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários;  Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários;

Cada intermediação admite até dois Participantes intermediadores e cada cadeia de intermediação deve observar as seguintes condições:

 Mesmo ativo e quantidade;

 Preço de venda pelo intermediador deve ser maior ou igual ao da compra;  O Banco Liquidante do intermediador deve ser o mesmo.

A conta de intermediação nunca apresenta posição de custódia e saldo financeiro devedor.

A instituição não pode utilizar a conta “69” para intermediar as operações de seus próprios clientes.

Lançamento com 1 (um) intermediador:

PONTA LANÇADORA CAMPO NA TELA 11

OPERAÇÃO CONTRAPARTE NUM. _ASSOCIAÇÃO

Operação de

COMPRA

Vendedor original ₀₅₂ Conta 69 do Participante Intermediador Não preencher Participante Intermediador na ponta compradora, utilizando-se da sua conta 69. 052 Conta do

Vendedor Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de Venda Operação de VENDA Participante Intermediador na ponta vendedora, utilizando-se da sua conta 69. 052 Conta do

Comprador Final Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de compra Comprador Final ₀₅₂ Conta 69 do Participante

Intermediador

Lançamento com 2 (dois) Intermediadores:

PONTA LANÇADORA CAMPO NA TELA 11

OPERAÇÃO CONTRAPARTE NUM. _ASSOCIAÇÃO

Operação de COMPRA Vendedor original 052 Conta 69 do Participante Intermediador 1 Não preencher Participante Intermediador 1 na ponta compradora, utilizando-se da sua conta 69. 052 Conta do

Vendedor Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de Venda para o Intermediador 2 Operação entre Intermediários Participante Intermediador 1 na ponta vendedora, utilizando-se da sua conta 69. 052 Conta 69 do Participante Intermediador 2 Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de COMPRA do Vendedor Original Participante Intermediador 2 na ponta compradora, utilizando-se da sua conta 69. 052 Conta 69 do Participante Intermediador 1 Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de VENDA para o Comprador Final Operação de VENDA Participante Intermediador 2 na ponta vendedora, utilizando-se da sua conta 69. 052 Conta do

Comprador Final Preencher com o mesmo número de Associação informado na Operação de Compra do Intermediador 1 Comprador Final ₀₅₂ Conta 69 do Participante

Intermediador 2

Não preencher

Ex:

Partes Vendedor Intermediador 1

Num. Operação 10 10

Num. Associação n/a 1

Partes Intermediador 1 Intermediador 2

Num. Operação 20 20

Num. Associação 1 2

Partes Intermediador 2 Comprador

Num. Operação 30 30

Num. Associação 2 n/a

As partes que compõem uma cadeia de Intermediação devem ser, necessariamente, Participantes diferentes.

Não é exigida a ordem no lançamento das operações. Assim, a primeira operação a ser confirmada por duplo comando assume o status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO, sendo possível a sua visualização na tela SNA1B, aguardando a confirmação das demais operações. Apenas quando da confirmação de todas as operações da cadeia, o sistema efetua as críticas pertinentes à intermediação.

Caso uma destas críticas não seja observada, todas as operações são consideradas incompatíveis, sendo disponibilizadas para acerto, por todas as partes envolvidas, na tela SNA15. Neste momento, não mais são visualizadas na tela SNA1B.

Uma vez cumpridas as críticas, o ativo é bloqueado na posição do vendedor original e o status de todas as operações é alterado para PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA.

Na hipótese do vendedor original não possuir em custódia o montante requerido de títulos, a operação de compra com Intermediação é cancelada por falta de saldo, assumindo o status REJ AUTOMAT: SEM SALDO. As demais operações permanecem com o status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO, aguardando nova operação de compra. É permitido o estorno por duplo comando, enquanto a operação encontrar-se com status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO.

É permitido o estorno por duplo comando, enquanto a operação encontrar-se com status PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. Neste caso, quando uma das operações da cadeia de intermediação for estornada, as demais operações são automaticamente estornadas pelo sistema, assumindo o status conforme abaixo.

Cancelamento de Operação 052 cujo vendedor é o Intermediador do ativo:

A operação de estorno (152), após o duplo comando, assume o status AGUARDANDO CONF ESTORNO.

 Se não aceita, por já ter sido liquidada financeiramente ou por ter encerrado o horário para lançamento na modalidade Bruta, a operação assume o status OPERAÇÃO NÃO PERMITIDA.

 Se aceito o cancelamento, a operação de estorno (152) assume o status FINALIZADA. A operação efetivamente cancelada (052) assume o status EST: COMANDADA, porém sem movimentação de custódia. A(s) outra(s) operação(ões) da cadeia (052) tem o status alterado para EST: CADEIA CANCELADA, sendo efetuado o desbloqueio do ativo na posição do vendedor original.

Cancelamento da Operação 052 cujo vendedor é o detentor do ativo:

A operação de estorno (152), após o duplo comando, assume o status AGUARDANDO CONF ESTORNO.

 Se não aceita, por já ter sido liquidada financeiramente ou por já ter encerrado o horário para lançamento na modalidade Bruta, a operação assume o status OPERAÇÃO NÃO PERMITIDA.

 Se aceito o cancelamento, operação de estorno (152) assume o status FINALIZADA. A operação efetivamente cancelada (052) assume o status EST: COMANDADA, sendo efetuado o desbloqueio do ativo. A(s) outra(s) operação(ões) da cadeia (052) tem o status alterado para EST:CADEIA CANCELADA, porém sem movimentação de custódia.

Ao final do dia, as operações com status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO são rejeitadas, assumindo o status REJ: TIMEOUT LANÇAMENTO ASSOC.

O processo de Liquidação Financeira segue as etapas abaixo:

 A CETIP envia ao Banco Liquidante do Comprador Final a mensagem LTR0001 com o valor financeiro total da compra;

 O Banco Liquidante do comprador final pode confirmar ou divergir deste pagamento através da mensagem LTR0002 ou de tela específica no NoMe. Em caso afirmativo, deve enviar ao STR o pagamento através da mensagem LTR0004;

Ainda que o Banco Liquidante seja o mesmo para todos os Participantes envolvidos, a liquidação financeira necessariamente se dá através da Conta de Liquidação da CETIP no STR.

Quando a Cetip receber a mensagem LTR0004R2, o ativo é transferido da posição bloqueada do Vendedor Original para a posição livre do Comprador Final, sem trânsito pela custódia da conta do(s) Intermediador(es). As operações são visualizadas na tela SNA1A, com o status FINALIZADA.

No caso em que o Banco Liquidante do Comprador Final divergir ou não efetuar o pagamento, todas as operações que compõem a cadeia de intermediação são estornadas, automaticamente, assumindo os status EST: NÃO CONF BL e EST: TIMEOUT LIQ BL, respectivamente.

Transf. Especial (Cta MV)_(SNA 11 – Operação 053)

Função que permite a transferência sem financeiro de custódia de ativos entre as contas Próprias e Própria MV ou vice-versa, de um mesmo Participante.

Esta operação pode ser registrada por tela ou transferência de arquivo através da função Registro de Negócio, do Menu Negociação desse sistema ou através da transferência do respectivo arquivo.

Registro de Operações Compromissadas

Tipo de Operação Compromissada Disponibilizada pela CETIP

A CETIP disponibiliza, para as instituições habilitadas junto ao Banco Central a realizar operações compromissadas, a operação de venda com compromisso de recompra para liquidação em data preestabelecida, observado que tal data está limitada ao dia útil anterior à data de vencimento do título ou do valor mobiliário objeto do compromisso.

Crédito dos Eventos Relativos ao Título ou Valor Mobiliário Objeto de Operação de Venda com Compromisso de Recompra.

Os eventos relativos ao título ou ao valor mobiliário objeto da operação compromissada são automaticamente creditados, nas datas dos respectivos pagamentos, ao Participante que tenha efetuado a primeira venda com compromisso de recompra, sendo responsabilidade exclusiva das partes contratantes verificar a adequação do volume do lastro, na hipótese de ocorrerem amortizações de principal ao longo da vigência da operação.

Lançamentos de Confirmação ou de Preço Unitário de Operação de Venda com Compromisso de Recompra.

Na data de vencimento de operação compromissada remunerada:

 à taxa prefixada, um ou ambos os Participantes envolvidos na operação devem comandar o retorno da compromissada, conforme o que for requerido, e o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira da operação; e

 à taxa posfixada, ambos os Participantes envolvidos na operação devem lançar o preço unitário do valor a ser liquidado e o Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira.

O Participante que deixar de efetuar o lançamento de confirmação ou de preço unitário, acima mencionados, incide em Inadimplência Regulamentar, ficando sujeito às penalidades previstas no Regulamento, na forma determinada pelo Diretor Geral.

Procedimento Adotado pela CETIP, na Data de Vencimento de Operação Compromissada, na hipótese do(s) Participante(s) envolvido(s), não Efetuar(em) o Lançamento de confirmação ou do Preço Unitário, ou se o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra não Liquidar Financeiramente a Recompra.

1) Se o título ou o valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido objeto de uma única venda com compromisso de recompra

O objeto do compromisso é transferido da posição de Repasse da Conta Própria do Participante revendedor ou, conforme o caso, da posição de Repasse da Conta de Cliente

Própria deste Participante, ou para a posição Própria Livre da Conta de Cliente deste Participante.

2) Se o título ou valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido objeto de mais de uma venda com compromisso de recompra, formando uma "cadeia" de operações

A situação é avaliada pelo Diretor Geral, na forma do disposto no inciso XI do artigo 13 do Regulamento da CETIP para Acesso de Participante, para Admissão de Ativo, para Negociação, para Registro de Operação, para Custódia Eletrônica e para Liquidação, de 27 de janeiro de 2009.

Procedimento Adotado pela CETIP na Eventualidade de, no Curso da Operação Compromissada,o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra Entrar em Regime de Liquidação Extrajudicial

Na eventualidade acima mencionada, a CETIP adota os procedimentos que forem determinados pelo correspondente órgão regulador.

Compromissada Prefixada (SNA11 - Operação 054)

Podem atuar como vendedores com compromisso de recompra, os bancos comerciais, múltiplo, de investimento, de desenvolvimento,as sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito,financiamento e investimento, devidamente habilitados à prática deste tipo de operação junto ao BACEN.

Podem atuar na qualidade de compradores com compromisso de revenda, todos os Participantes habilitados no sistema, inclusive às contas de cliente, tipo 2. As operações envolvendo as contas de cliente, tipo 1, somente podem ser realizadas quando o interveniente vendedor for o Participante titular desta conta.

Podem atuar como intermediários em operações compromissadas, as instituições citadas acima como vendedores, que não sejam habilitados à prática de operações compromissadas junto ao BACEN, e que adquiram os títulos objeto da intermediação de instituições habilitadas à prática destas operações. Os compromissos devem ser registrados exclusivamente pelo código 054 e pactuados com as mesmas condições – tipo, emissor, vencimento, quantidade e base de remuneração - e celebrados no mesmo dia, com a mesma data de liquidação futura, com registros simultâneos no sistema.Deve ser observada, ainda, a obrigatoriedade de que o valor financeiro das recompras seja inferior ao das revendas.

A data do compromisso deve ser menor do que a data de vencimento do ativo.

Veja a tabela dos ativos que podem ser objetos de operações compromissadas na função Registro de negócio (Função SNA 11) do manual.

Observação:

• De acordo com o comunicado CETIP 067/09 de 27/7/2009, as operações compromissadas com cliente a informação do P.U é obrigatória.

Antecipação de Compromisso (SNA11 - Operação 055)

Função onde o Participante comanda a antecipação do retorno e dos compromissos assumidos anteriormente

Nas operações prefixadas o PU de antecipação pode ser igual ou maior do que o PU da Ida.

Nas operações pós-fixadas, o PU de antecipação pode ser menor, igual ou maior do que o PU da Ida.

Veja a tabela dos ativos que podem ser objetos de operações compromissadas na função Registro de negócio (Função SNA 11) do manual.

Retorno de Compromisso Prefixada (SNA11 - Operação 056)

Função onde o Participante comanda o retorno, na data atual, dos compromissos assumidos anteriormente.

Na data do efetivo retorno, as operações não mais constam na função SNA1C e sim na função SNA1B com o status Pend. Retorno Compromisso.

As operações compromissadas com rentabilidade prefixada, código de operação 056, não admitem estorno.

Nas operações com rentabilidade prefixadas, o PU de volta deve ser maior do que PU da Ida.

Veja a tabela dos ativos que podem ser objetos de operações compromissadas na função Registro de negócio (Função SNA 11) do manual.

Compromissada com rentabilidade Pós-fixadas (SNA11 - Operação 057)

Podem atuar como vendedores com compromisso de recompra, os bancos comerciais, múltiplo, de investimento, de desenvolvimento,as sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito,financiamento e investimento, devidamente habilitados à prática deste tipo de operação junto ao BACEN.

Podem atuar na qualidade de compradores com compromisso de revenda, todos os Participantes habilitados no sistema, inclusive as contas de cliente, tipo 2. As operações envolvendo as contas de cliente, tipo 1, somente podem ser realizadas quando o interveniente vendedor for o Participante titular desta conta.

Os vendedores não habilitados à prática de operações compromissadas junto ao BACEN somente podem efetuar operações de intermediação através do código de operação 054.

Veja a tabela dos ativos que podem ser objetos de operações compromissadas na função Registro de negócio (Função SNA 11) do manual.

Observação:

• De acordo com o comunicado CETIP 067/09 de 27/7/2009, as operações compromissadas com cliente a informação do P.U é obrigatória.

Retorno de Compromisso com rentabilidade Pós-fixada (SNA11 - Operação 058)

Na data do efetivo retorno, as operações não mais constam na função SNA1D e sim na função SNA1B com o status Pend. Lançamento PU.

Participante “A” efetua o primeiro lançamento:

O Participante deve comandar o retorno da operação 058, na tela 11, digitando todos os campos necessários, inclusive um número para a operação de retorno.

Após a transmissão dos dados, o lançamento do Participante “A” fica pendente do lançamento do Participante “B”.

A operação original pendente de lançamento de PU não é mais apresentada na tela SNA1B de ambos os Participantes. Na tela do Participante “B”, que ainda não efetuou o lançamento, somente consta a operação 058 com o número informado pelo Participante “A”, pendente de seu lançamento.

Participante “B” efetua o segundo lançamento:

O Participante deve comandar o retorno da operação 058, na tela SNA11, digitando todos os campos necessários, inclusive o mesmo número da operação de retorno informado pelo Participante “A”.

Após a transmissão dos dados, se a informação de PU estiver compatível com a do primeiro lançamento, a operação passa ao status de pendente de liquidação financeira, sendo apresentada na tela SNA1B de ambos os Participantes.

Caso haja incompatibilidade no PU, os lançamentos de ambos os Participantes são visualizados na tela de erro, tela SNA15, para correção. Automaticamente a operação original volta à tela SNA1B de ambos os Participantes, com a situação pendente de lançamento de PU. Os Participantes podem optar entre acertar os lançamentos em erro ou comandar nova operação, seguindo o procedimento acima descrito.

A operação 058 admite estorno, sendo lançado na tela SNA12. Identificada pelo código de operação 158, representa o estorno do lançamento de PU de retorno e não o estorno do compromisso. Sendo assim, após o estorno ter sido aceito pelo Sistema, a operação (058) volta a ser apresentada na tela SNA1B com o número inicialmente apresentado pelo sistema, pendente de lançamento de PU.

Nas operações com rentabilidade pós-fixada, o PU de volta pode ser menor, igual ou maior do que o PU da Ida.

Veja a tabela dos ativos que podem ser objetos de operações compromissadas na função Registro de negócio (Função SNA 11) do manual.

Retenção de I.R. (SNA11 - Operação 064)

Função de transferência de valores, referentes ao IR, cujo cálculo, retenção e recolhimento são de responsabilidade do emissor/registrador.

Evento gerador da retenção: eventos automáticos e resgate antecipado (Operação 014), quando este cursar exclusivamente na modalidade Janela Multilateral CETIP.

A operação é comandada unilateralmente pelo emissor/registrador/agente de pagamento, exclusivamente no dia da liquidação financeira do evento gerador da retenção ou da operação de resgate antecipado (Operação 014), quando eventos pagos a Participantes pessoas jurídicas não financeiras.

Nessa operação o Banco Liquidante do emissor/registrador/agente de pagamento e do Participante pessoa jurídica não financeira é sempre o principal.

A operação somente pode ser liquidada financeiramente através da modalidade Janela Multilateral CETIP, a mesma modalidade do evento gerador da retenção do imposto. No registro da operação, o emissor/registrador deve preencher o campo Número de operação original com o número da operação do evento ou da operação de resgate antecipado sobre o qual incide a retenção do imposto.

O sistema admite apenas um lançamento de IR para cada evento (fato gerador). Caso ocorra erro, o emissor/registrador deve estornar o lançamento e efetuar um novo.

Observação:

Somente é possível estornar uma operação de resgate antecipado (Operação 014) à qual exista vinculada uma operação de retenção de IR (Operação 064), após o estorno desta última.

A operação de estorno de IR, identificado pelo código de operação 164, pode ocorrer no próprio dia do registro da operação 064, obedecida a grade de horário de registro de operações na modalidade Multilateral Janela CETIP. Somente é possível estornar uma operação de resgate antecipado (Operação 014) à qual exista vinculada uma operação de retenção de IR (Operação 064), após o estorno desta última.

O evento pode ser identificado pelo emissor/registrador na tela de eventos 1I, no próprio dia do evento.

O evento também pode ser identificado na consulta de operações, no NoMe CETIP, no próprio dia do evento ou no dia da liquidação financeira, bastando informar no filtro da consulta, a data de origem dos eventos que se deseja consultar.

No caso dos eventos com liquidação financeira no dia seguinte, o número da operação do evento pode ser obtido também no relatório Mapa de Movimentação para Simples Conferência – RMAPAMOV.

Transf. Especial (SNA11 - Operação 071)

Função utilizada pelo Participante e Bolsas para vinculação e desvinculação de ativos em conta margem.

Transf. Títulos – Bolsa (SNA11 - Operação 075)

Operação Definitiva Retroativa (SNA11 - Operação 352)

Permite o Registro retroativo de operação de compra e venda final realizada entre conta própria e seu cliente 1. O prazo para o registro desta operação é de até 2 (dois) dias úteis contados data de sua efetiva contratação.

Doc. Transf. Registro Títulos (SNA11 - Operação 554)

Registro retroativo documental, efetuado no próprio dia do retorno, de operação compromissada com data de início no dia útil imediatamente anterior, realizada com clientes próprios, tipo de conta 1.

Após o lançamento, efetuado exclusivamente pela conta própria, o sistema gera, automaticamente a operação do retorno, identificada pelo código 556. Ambas as operações podem ser visualizadas na função SNA 1A.

Descrição dos campos SNA 11

Campo Descrição

Participante Código CETIP do Participante lançador da operação Contraparte Código CETIP da contraparte na operação

Código da Operação Código identificador da operação. _{Ver TAB I –Código Operação}

Número da Operação Número atribuído à operação, ver observação abaixo. Tipo da Operação 0 – Repasse; 1 – Venda;

2 – Compra.

Ativo Código do ativo que está sendo registrado com 10 _{caracteres (inclusive espaços em branco, se existentes).} Quantidade/Qtd. a

antecipar Quantidade do ativo negociado, expressa em números inteiros.

PU

Preço unitário do ativo negociado. Informar com até 10 (dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.: Para LFT emitida até 30/06/94, informar com até 8(oito) inteiros e 8(oito) casas decimais.

Data compromisso Dia, mês e ano do vencimento do compromisso, no formato _DDMMAAAA.

PU compromisso/Ida

Preço unitário do ativo na data do compromisso. Informar com até 10 (dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.: Para LFT emitida até 30/06/94, informar com até 8(oito) inteiros e 8(oito) casas decimais.

Número da Operação Original

Número da operação: ( a ) que se deseja antecipar, retornar caução ou lançar PU ou ( b ) da operação de caução, quando for venda definitiva pela conta de garantia, dentro da faixa 000001 a 999999.

Data da Operação Original Dia, mês e ano: (a) da operação que se deseja antecipar, retornar caução ou lançar PU ou (b) da operação de caução, quando for venda definitiva pela conta de garantia.

Quantidade Original Quantidade do ativo de que se deseja antecipar, retornar _{caução ou lançar PU.}

Direitos p/ Caucionante

S (sim) – Participante tem direito ao crédito de eventos que não acarretem alteração do principal.

N (não) – Participante não tem direito ao crédito de eventos Somente preencher quando código da operação for 013. Modalidade de Liquidação Modalidade na qual a operação é liquidada financeiramente. _{1 – Cetip, 2 – Bruta .} Banco Liquidante Código CETIP do banco liquidante da operação

Data de Agendamento Data de agendamento da operação, no formato _DDMMAAAA.

Campo Descrição Data de Liquidação

(Central) Data de liquidação da operação, no formato DDMMAAAA (Desativada)

Número de Associação

Número de operação utilizado, exclusivamente, nas

operações de Intermediação. Somente deve ser informado pelo Participante intermediador, identificado no sistema pelo tipo de conta 69.

Permite associar operações que devem ser “avaliadas” em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas.

(Fim) TAB I – Código Operação

003 Retorno de caução 056 Retorno de compromisso_fixada. Pré 013 Caução de ativo 057 _{rentabilidade}Compromissada com _Pós-fixada 014 Resgate antecipado 058 _{rentabilidade Pós-fixada} Retorno de comp. Com 023 Vinculação de reserva _técnica 064 Retenção de IR 035 Antecip. desv. reserva _técnica 071 Transf. Especial (Conta _margem) 052 Compra/Venda definitiva 075 Transf. Títulos (Bolsa) 053 Transf.Especial (CTA MV) 352 Operação definitiva Retroativa 054 Compromissada Pré fixada 554 Doc. Transf. Registro Títulos 055 Antecipação de _compromisso 314 Resgate Antecipado Retroativo

(Fim)

Observação:

A faixa de valores entre 8.000 a 8.999 é utilizada pelos sistemas para representar operações geradas automaticamente pela Plataforma de Negociação CETIPNET e a faixa de valores entre 9.000 e 9.999 é utilizada pelo SND, devido a isso, esses valores não podem ser atribuídos, pelo Participante, ao campo Número da operação.

Cancelamento de registro (Função SNA 12)

Nesta tela o Participante efetua o cancelamento/estorno de todos os tipos de operação, registradas na função SNA11, desde que no próprio dia do registro da operação original. Ocritério de registro por único ou duplo comando é o mesmo adotado na operação original.

Estorno unilateral pela parte credora de operações a serem liquidadas pela modalidade de liquidação LBTR .

É admitido à parte credora, o direito de estornar unilateralmente uma determinada operação que não tenha sido liquidada financeiramente pelo Banco Liquidante do devedor, decorridos 30 minutos da operação ter assumido o status de PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA .

Uma vez efetuado o estorno pela parte credora , a operação assume o status: EST VEND: SEM LIQ BL.

Tais regras são válidas tanto para as operações registradas pelas partes diretamente nos sistemas de custódia, bem como para as operações provenientes de ofertas fechadas no ambiente do CETIPNET.

Observações:

1 - A operação 352 é passível de estorno. 2 - A operação 554 não é passível de estorno.

Descrição dos campos SNA 12

Campo Descrição

Participante Código CETIP do Participante lançador da operação. Comprador Código CETIP do Participante comprador.

Vendedor Código CETIP do Participante vendedor

Ativo Código do ativo.

Número da Operação Original Número da operação que está sendo cancelada, _{dentro da faixa 000001 a 999999.} Data agendamento op original Somente para operações com agendamento.

Número da operação Número atribuído à operação de cancelamento. _{Dentro da faixa 0.001 a 7.999 e 010.000 a 999.999.} (Fim)

Correções de lançamentos do Participante (Função SNA 15)

Nesta função são visualizados os lançamentos incorretos, registrados na função SNA11 e SNA12, criticados pelo sistema ou incompatibilizados quando efetuado o duplo comando. A correção ou a exclusão do erro somente pode ser efetuada pelo usuário que registrou o lançamento ou pelo usuário supervisor da instituição.

Registros confirmados (Função SNA 1A)

A função permite que o Participante consulte suas operações registradas na função SNA11já atualizadas, com status finais.

Na tela principal são visualizados os principais campos das operações e ao assinalar com [X] o campo Det, o sistema retorna a tela de detalhe, com todos os campos editados da operação selecionada.

O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1. Ao teclar [ENTER] sistema retorna à tela principal.

Registros pendentes (Função SNA1B)

A função permite que o Participante consulte suas operações registradas na função SNA11ainda pendentes.

Na tela principal são visualizados os principais campos das operações e ao assinalar com [X] o campo Det, o sistema retorna a tela de detalhe, com todos os campos editados da operação selecionada.

O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1. Ao teclar [ENTER] o sistema retorna à tela principal.

Operações compromissadas com rentabilidade prefixadas (Função

SNA1C)

O Participante pode consultar nesta função o retorno de todos os compromissos, assumidos quando do registro das operações compromissadas com rentabilidade prefixadas, código 054.

Vendedor

Operações compromissadas com rentabilidade pós-fixadas

(Função SNA1D)

O Participante pode consultar nesta função o retorno de todos os compromissos, assumidos quando do registro das operações compromissadas com rentabilidade pós-fixadas, código 057.

Ativos em caução (Função SNA1G)

Nesta função, o Participante caucionante e o caucionário (titular da conta 60) podem consultar todas as operações de caução registradas.

Crédito de eventos (Função SNA1H)

A função permite ao Participante consultar os créditos referentes a eventos, gerados automaticamente pelo sistema, para o próprio dia.

O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1. O campo Mod indica a modalidade de liquidação financeira dos eventos:

Para os demais ativos, a liquidação financeira ocorre na Janela Multilateral CETIP, identificada pelo caractere “1”.

Eventos do Emissor (Função SNA1I)

A função permite ao emissor/registrador consultar os débitos referentes ao pagamento de eventos de ativos de sua responsabilidade, gerados automaticamente pelo sistema, para o próprio dia.

A tela principal apresenta a totalização dos eventos pela condição em que se encontram:  os eventos que são pagos aos Participantes no âmbito da CETIP;

 os eventos que estão sendo retirados;

 os eventos gerados para posição de tesouraria;  os eventos de juros que estão sendo incorporados.

O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1.

O emissor/registrador pode consultar o detalhe dos eventos propriamente ditos, de acordo com a condição em que se encontram, bastando efetuar a seleção, conforme legenda, no rodapé da página.

Display de Erros do Participante (Função SNA1M)

Esta função está disponível para Instituições Financeiras habilitadas a efetuarem Operações por Mensagens na RSFN – Rede do Sistema Financeiro Nacional, e mostra os erros de lançamentos de negociação por mensagens criticadas no sistema. As críticas nos campos são as mesmas que aparecem na tela 15 para lançamentos por digitação em tela ou transferência de arquivos.

Esta função não permite alteração ou exclusão do lançamento. O Participante deve retransmitir nova mensagem com os erros identificados corrigidos, digitar dados em tela ou efetuar transferência de arquivos.

A tela mostra o código da instituição lançadora, data e hora do envio da mensagem, bem como o NuOP – Número Único da Operação. O operador MSGCTP é um usuário padrão, criado para identificar que o lançamento foi efetuado por mensagem.

Operações em Reserva Técnica (Função SNA 1S)

Nesta função são visualizadas todas as desvinculações automáticas em reserva técnica, programadas para o dia anterior ao do vencimento do ativo. A posição de ativos em reserva técnica pode ser visualizada na tela SNA2A e no Sistema de Reserva Técnica - SRT.

Menu de Posição de Ativo (SNA 20)

A movimentação de Ativo com Evento inadimplido:

 é comandada pela área operacional da CETIP, mediante recebimento de correspondência, elaborada pelo(s) Participante(s) envolvido(s) na operação, contendo a solicitação da movimentação e a informação de que o adquirente do Ativo tem ciência do inadimplemento;

 a liquidação financeira da transação, se houver, é realizada fora do ambiente da CETIP; e

 o lançamento da movimentação de custódia será efetuado após o encerramento do período estabelecido para liquidação na modalidade LBTR, no próprio dia do recebimento da correspondência acima mencionada ou nos dias subsequentes, de acordo com a disponibilidade da CETIP para processar a digitação.

Observações:

1 - O Participante pode realizar lançamentos e consultas para terceiros pertencentes ao seu serviço de digitação, informando no campo M.M. a conta do Participante que se deseja consultar.

2 - A consulta 2K – Posição CENTRALCLEARING foi desativada em conseqüência do liquidação da CentralClearing de Compensação e Liquidação S.A, decidida em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08/01/2003.

Depósito / Retirada / Transferência INSS (Função SNA21)

Nesta função o Participante pode solicitar o depósito, a retirada ou a transferência de CDP/INSS para o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS com a finalidade de quitação de dívidas.

Se o depósito for efetuado no dia da emissão do ativo a operação pode gerar financeiro ou não.

Se o depósito for efetuado em dias posteriores ao dia da emissão do ativo (depósito retroativo) a operação é sem financeiro.

Não é permitido o registro de operações no dia do vencimento do ativo.

O número da operação é gerado automaticamente pelo sistema e pode ser visualizado pelo Participante na função SNA2C e pelo emissor/registrador na SNA2F.

A função de agendamento de operações ainda não está disponível.

Observações: Os lançamentos efetuados pelo Participante nesta função são confirmados pelo emissor/registrador na função SNA27.

Para deposito sem financeiro em conta de cliente (1 e 2) não é permitido a indicação do P.U., exceto se realizado com cédula de debêntures e certificados de mercadoria. Nestes casos a indicação de PU é obrigatória.

Tela de Depósito:

Tela de Transferência de INSS:

Descrição dos campos SNA 21

Campo Descrição Depósito/Retirada/ Transfer. INSS Tipo de registro. Informar: D - Depósito R - Retirada T - Transf. INSS

Participante Código CETIP do Participante lançador da operação.

Ativo Código do ativo que está sendo registrado com 10 caracteres _{(inclusive espaços em branco, se existentes).} Quantidade Quantidade do ativo negociado, expresso em números inteiros.

P.U.

Preço unitário do ativo negociado. Informar com até 10 (dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.: Para LFT emitida até 30/06/94, informar com até 8(oito) inteiros e 8(oito) casas decimais.

Quando a operação for com conta cliente 1, é o preço unitário da operação realizada com o mesmo.

Número da

operação Número atribuído à operação. Utilizar a faixa 0.001 a 7.999 e 010.000 e 999.999. Número Operação

Cancelamento de movimentação (Função SNA22)

Função disponível ao Participante e emissor/registrador, para o cancelamento/estorno de operações efetuadas na função SNA21 que estejam confirmadas ou não pelo emissor / registrador.

A retirada somente pode ser cancelada enquanto não confirmada pelo emissor / registrador.

A transferência para o INSS pode ser cancelada mesmo após ter sido confirmada, desde que no próprio dia do registro da operação original.

O depósito sem financeiro pode ser cancelado mesmo após ter sido confirmado, desde que no próprio dia do registro da operação original.

O depósito com financeiro somente pode ser cancelado se ainda não tiver sido liquidado financeiramente.

Estorno por duplo comando: Primeiro Lançamento: Participante

O Participante indica o número da operação que deseja estornar no campo Numero da operação original.

Após teclar ENTER sistema gera automaticamente o número da operação de estorno.

O emissor / registrador indica o número da operação de estorno, gerada automaticamente pelo sistema, quando do lançamento do Participante, no campo Numero da operação. Este número pode ser consultado na função SNA2F.

Estorno unilateral pela parte credora de operações de depósito pendentes de liquidação financeira a serem liquidadas pela modalidade de liquidação LBTR .

É admitido à parte credora, o direito de estornar unilateralmente uma determinada operação que não tenha sido liquidada financeiramente pelo Banco Liquidante do devedor, decorridos 30 minutos da operação ter assumido o status de “PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA.

Tais regras são válidas tanto para as operações registradas pelas partes diretamente nos sistemas de custódia, bem como para as operações provenientes de ofertas fechadas no ambiente do CetipNET.

O emissor registrador indica o número da operação de depósito pendente de liquidação financeira que deseja estornar no campo Numero da operação original.

Excepcionalmente no caso de estorno unilateral, o sistema não gera automaticamente o número da operação de estorno. Neste caso o emissor/registrador deve informar o número da operação do estorno no campo Numero da operação.

Uma vez efetuado o estorno pela parte credora, a operação assume o status: EST VEND: SEM LIQ BL.

Correção de lançamentos (Função SNA25)

Nesta função são visualizados os lançamentos incorretos, registrados na função SNA21, SNA22 e SNA27 criticados pelo sistema ou incompatibilizados quando efetuado o duplo comando.

A correção ou a exclusão do erro somente pode ser efetuada pelo usuário que registrou o lançamento ou pelo usuário supervisor da instituição.

Observação:

A operação de depósito originada no serviço de Manutenção de Garantias não pode ser alterada nesta função, sendo permitida apenas sua exclusão. Nestes casos, o Participante deve retornar ao serviço de Manutenção de Garantias na aplicação NoMe – Novo Mercado CETIP para reiniciar o processo de depósito.

Confirmação de depósito /retirada (Emissor) (Função SNA27)

Nesta função, o emissor/registrador efetua a confirmação do depósito ou da retirada, e o INSS a confirmação da transferência de CDP/INSS, operações solicitadas pelo Participante na função SNA21.

O número da operação é aquele gerado automaticamente pelo sistema quando da solicitação do registro, pelo Participante, na função SNA21. O emissor / registrador deve consultar este número na função SNA2F.

Nessa função o Agente de Pagamento, quando este for um Participante diferente do registrador, efetua a confirmação da operação de depósito na opção confirmação de Agente de Pagamento (Operação 093).

Tela de Depósito:

Tela de Transferência de INSS:

Descrição dos campos SNA 27

Campo Descrição

Tipo de Lançamento

Tipo de registro a ser confirmado. Informar:

D - Depósito R - Retirada T - Transf. INSS C – Conf. Ag. Pagto

Participante Código CETIP do Participante que solicitou a operação de _{depósito ou retirada pela função SNA21.} Ativo Código do ativo que está sendo registrado com 10 _{caracteres (inclusive espaços em branco, se existentes).} Quantidade Quantidade do ativo negociado, expressa em números _inteiros.

P.U.

Preço unitário do ativo negociado. Informar com até 10 (dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.: Para LFT emitida até 30/06/94, informar com até 8(oito) inteiros e 8(oito) casas decimais.

Número da Operação Número atribuído à operação. _{Utilizar a faixa 0.001 a 7.999 e 010.000 e 999.999.}

Modalidade de Liquidação

Modalidade de liquidação da operação. Informar:

0 - Sem financeiro 1 - Cetip

2 - Bruta

Banco Liquidante Código CETIP do banco liquidante da operação

Posição de ativo (Função SNA2A)

A função permite ao Participante consultar a sua posição de custódia. Pode ser efetuada a partir do filtro ativo, informado no rodapé da página, quando da solicitação da tela. É visualizada a posição de custódia a partir do ativo informado, inclusive.

Descrição dos campos SNA 2A Posição em custódia Descrição

Própria Livre Quantidade de ativo oriunda de operações já finalizadas Própria Bloq. Posição do Participante vendedor enquanto a operação de venda ainda não foi finalizada, ou seja, ainda está pendente

de liquidação financeira.

Própria CetipNET

Posição de bloqueio, quando o Participante lança uma oferta de venda no sistema de negociação CETIPNET. Se a oferta for fechada, a posição migra para a própria bloqueada do

vendedor.Se a oferta for cancelada, a quantidade de ativos retorna para a posição própria livre do vendedor.

Repasse Livre Quantidade de ativo, oriunda de operações compromissadas já finalizadas, onde o Participante tenha assumido compromisso de revenda.

Repasse Bloq. Posição do Participante vendedor enquanto a operação de venda compromissada ainda não foi finalizada, ou seja, ainda está pendente de liquidação financeira.

Recompra Quantidade de ativo vinculada a operações de recompra, oriunda de operações de venda com compromisso de recompra.

Bloqueio Quantidade de ativo bloqueada para movimentação.

R.Tecnic

Ativos que compõem a reserva técnica de sociedade

seguradora, sociedade de capitalização, entidade aberta de previdência privada e sociedade seguradora especializada em

Limites Operacionais (Função SNA2B)

Esta função permite ao Participante consultar a quantidade de ativo e o valor financeiro que devem estar disponíveis na data assinalada para que os compromissos sejam realizados.

Esta tela contém operações 056 e 058, visualizadas na telas SNA1C e 1D, respectivamente.

O campo data indica a data de retorno, por ordem crescente, a partir de hoje, inclusive. A tela apresenta todos os dias úteis, ainda que não existam retornos programados para a data. Neste caso, é mostrado a data e os demais campos em branco.

O campo limite compromissado é a quantidade do ativo para a data, obtido somando-se as compras e vendas do Participante.Este campo apresomando-senta sinal (+) ou (-), indicando se a posição está entrando ou saindo da custódia.

O campo limite financeiro é obtido somando-se os valores financeiros das compras e das vendas do Participante, na referida data. Este campo apresenta sinal (+) ou (-) , indicando se o Participante é devedor ou credor de recursos.

Se para determinada data só estiverem retornando operações 058, o campo de limite financeiro estará em branco.

Movimentação de ativo (Função SNA2C)

A função permite que o Participante consulte suas operações registradas na função SNA21 pendentes ou atualizadas.

Movimentação de confirmação (Função SNA2F)

A função permite que o emissor/registrador/INSS consulte as operações registradas pelo Participante na função SNA21 e que estejam pendentes de sua confirmação. Após a confirmação pode consultar as operações nos vários status intermediários até que estejam finalizadas.

Display de Erros do Participante (Função SNA2M)

Esta função está disponível para Instituições Financeiras habilitadas a efetuarem Operações por Mensagens na RSFN – Rede do Sistema Financeiro Nacional, e mostra os erros de lançamentos de depósito e retirada por mensagens criticadas no sistema.

As críticas nos campos são as mesmas que aparecem na tela 25 para lançamentos por digitação em tela ou transferência de arquivos.

Esta função não permite alteração ou exclusão do lançamento. O Participante deve retransmitir nova mensagem com os erros identificados corrigidos, digitar dados em tela ou efetuar transferência de arquivos.

A tela mostra o código da instituição lançadora, data e hora do envio da mensagem, bem como o NuOP – Número Único da Operação. O operador MSGCTP é um usuário padrão, criado para identificar que o lançamento foi efetuado por mensagem.

Menu de Consultas (SNA 40)

Relaciona o grupo de funções disponíveis para consulta.

Observação:

As funções 4J Eventos Prorrogados, 4I – CCI: Dados Complementares, 4K – CCI vinculados a CRI, 4Q – Caract. Remuneração Escalonada, 4F CRI: Dados Complementares, 4T – Histórico de Troca de Registrador/Depositário 4F – CRI Dados Complementares, 4I – CCI: Dados Complementares e 4K – CCI vinculadas a CRI foram desativadas em consequência da migração dos ativos imobiliários para o ambiente Cetip21. Para ter acesso à estas funções, acesse o módulo Títulos e Valores Mobiliários.

Relação de emissores (Função SNA41)

Exibe a relação dos emissores/registradores habilitados no sistema e seus respectivos mnemônicos.

Observações:

1 - Normalmente o mnemônico do Registrador é cadastrado pela CETIP a partir da palavra-chave identificadora deste Participante.

Ex.: AAAAM – Banco Participante A S/A

2 - Para agilizar a consulta, digitar no campo ATIVO o caracter "A". O sistema mostra todos os Registradores/Emissores a partir deste, conforme visualizado na tela acima. 3 - Conhecido o código de determinado ativo, para consultar o nome do Registrador, digitar no campo "ATIVO" os quatro primeiros caracteres do código.

Características do emissor (Função SNA42)

Exibe os dados cadastrais e a relação de ativos de responsabilidade do emissor / registrador.

Características do ativo (Função SNA43)

Exibe todas as características do ativo. No alto da tela são exibidas as datas de registro do ativo e da última alteração de características.

As datas de apuração são utilizadas para cálculo do valor dos eventos relacionados.

Observações:

1 - A consulta do código ISIN também pode ser efetuada na aplicação “NoMe”, no produto “Custódia”.

Se informado “S” no campo Prox. Pagina da tela anterior é apresentado os demais dados da consulta.

Observações:

1 - Quando o ativo consultado estiver vinculado a uma Cesta de Garantia, o código da cesta é apresentado nesta tela.

Tipos de ativo (Função SNA44)

A função exibe ativos passíveis de registro no sistema e seus respectivos códigos identificadores.

Lastro de emissão (Função SNA45)

O Participante pode consultar as debêntures e respectivas quantidades utilizadas como lastro na emissão de determinada Cédula de Debêntures.

Para acesso a função é necessária a informação do código da cédula no campo ATIVO do menu SNA40.

Agenda de eventos (Função SNA46)

Nesta função o Participante pode consultar os eventos programados de todos os ativos registrados no sistema, por data, em ordem crescente, inclusive na data atual.

Relação de Participantes (Função SNA48)

A função exibe palavra chave, o nome completo, contato e os códigos das suas contas cadastradas na CETIP.

Caso os campos de pesquisa não sejam informados, aparecem todos os Participantes, em ordem alfabética de palavra chave (representa o grupo econômico do Participante), cadastrados no sistema.

Flutuação de taxas (Função SNA49)

Nesta função, a partir da informação do código do ativo, o Participante pode consultar as taxas flutuantes cadastradas, por período, utilizadas para atualização do valor dos juros do ativo.

Negócios do ativo escolhido (Função SNA4A)

Permite a consulta dos preços dos negócios realizados com determinado ativo, informado quando da solicitação da função, por data, em ordem decrescente.

A data da liquidação financeira é visualizada no campo “L”, cujo domínio, segundo legenda na última linha da tela é:

 Operações com liquidação financeira nas modalidades Bruta e Multilateral Cetip em D0: C

 Operações com liquidação financeira na modalidade Central para D0: 0 (Desativada)  Operações com liquidação financeira na modalidade Central para D1: 1 (Desativada)  Operações com liquidação financeira na modalidade Central para DN: N (Desativada)

Negócios na data escolhida (Função SNA4B)

Permite a consulta dos preços dos negócios realizados com todos os ativos, na data. Se a data não for informada, o sistema retorna as informações na data atual. A consulta pode ser feita para datas anteriores ou posteriores à data atual.

A data da liquidação financeira é visualizada no campo “L”, cujo domínio, segundo legenda na última linha da tela é:

 Operações com liquidação financeira nas modalidades Bruta e Multilateral Cetip em D0: C

 Operações com liquidação financeira na modalidade Central para D0:0 (Desativada)  Operações com liquidação financeira na modalidade Central para D1:1 (Desativada)



Certificado Tesouro Nacional (Função SNA4E)

Permite ao Participante consultar os valores mensais e a quantidade depositada de determinado Certificado do Tesouro Nacional. Ao solicitar a função deve ser informado o código do ativo, identificado no sistema como ECTN.

Dados Complementares da CTRA (Função SNA4H)

Permite cadastrar os dados complementares do CTRA - Direito Creditório Registrado de forma Simplificada, já cadastrado na função SNA52.

Somente após o preenchimento dos dados complementares o ativo fica disponível para depósito.

Esta função complementa as características exibidas na função SNA43.

Pode ser efetuada alteração dos dados complementares, enquanto o ativo não estiver depositado.

Menu de Cadastramento (SNA 50)

Relaciona o grupo de funções do menu de cadastramento.

Observações:

1 - A função SNA5B é de uso exclusivo para atualização de curvas do Certificado Representativo de Contrato Mercantil de Compra e Venda a Termo de Energia Elétrica – CTEE.

2 - As funções 5C-CRI: Dados Complementares,5J-Prorrogação de Eventos, 5K- Registro de Eventos/Pagamento 5MCCI: Dados Complementares, 5N -Vincula/Desvincula CCI a CRI, 5O-Eventos de Residuo, 5P-Erros de Lançamentos SNA5M, 5Q-Caract. Remuneração Escalonada, 5R-Corrige Lançamentos na SNA5M, 5S-Erros de Lançamento na SNA5N, 5T-Corrige Lançamentos na SNA5N, 5W-DIM-W: Dados Complementares, 5X-Erros de Lançamentos na SNA5W e 5Z-Erros de Lançamentos na SNA5K foram desativadas em consequência à migração dos ativos imobiliários para o ambiente Cetip21. Para ter

Característica da emissão (Função SNA52)

Nesta função o emissor/registrador efetua o registro dos ativos de sua emissão. Após a inclusão de todos os dados necessários, teclar [ENTER]. O sistema retorna a mensagem Características do ativo X incluído.

A função SNA52 permite transferência de arquivo. Os erros oriundos da transferência são apresentados na função SNA5E.