RELATÓRIO DIÁRIO DESTAQUES DO DIA COMPORTAMENTO DO MERCADO MERCADO DOMÉSTICO MERCADO INTERNACIONAL BOVESPA

D

ESTAQUES DO

D

IA

M

D

O IGP-M encerrou dezembro com alta de 0,54%, após queda de 0,03% em novembro, conforme divulgou a FGV. A variação acumulada em 2016 foi de 7,17%. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,9% no trimestre encerrado em novembro de 2016, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo IBGE. Em igual período do ano passado, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 9,0%. No trimestre encerrado em outubro deste ano, o resultado ficou em 11,8%. A renda média real do trabalhador ficou estável de R$ 2.032,00 no trimestre até novembro de 2016. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 178,9 bilhões no trimestre até novembro queda de 2,0% ante igual período do ano anterior. O País registrou patamar recorde de desempregados na reta final do ano, um total de 12,132 milhões de pessoas em busca de uma vaga no trimestre encerrado em novembro, dentro da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012 pelo IBGE. O Brasil perdeu 116.747 postos de trabalho com carteira assinada em novembro, no 20º mês seguido de fechamento de vagas. O número é maior do que o registrado em outubro (-74.748), mas menor do que o de novembro de 2015 (-130.629). Os dados são do Caged e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Com isso, o Brasil acumula perda de 858,3 mil vagas de trabalho em 2016, até novembro. No acumulado dos 12 meses até novembro, foram 1,47 milhão de vagas cortadas.

M

I

O número de pedidos de auxílio-desemprego caiu 10 mil na semana encerrada em 24 de dezembro nos Estados Unidos, para 265 mil, após ajustes sazonais. O índice de atividade industrial de Chicago, elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM), caiu de 57,6 em novembro para 54,6 em dezembro.

C

OMPORTAMENTO DO

M

ERCADO

B

O último pregão do ano na Bovespa foi de tranquilidade, com noticiário escasso, volume de negócios reduzido e oscilações moderadas. O Índice Bovespa terminou 2016 aos 60.227,28 pontos, em alta de 0,75% nesta quinta-feira. O período de maior movimentação ficou por conta do call de fechamento, antecipado em dez minutos para melhor absorver ajustes à nova carteira do Ibovespa e operações de última hora típicas de pregões de fim de ano. O volume financeiro totalizou R$ 5 bilhões, contra R$ 8 bilhões da média diária de dezembro. Apesar das dificuldades na economia nacional, 2016 foi um ano bom para o mercado de ações. O Ibovespa encerrou o período com ganho nominal de 38,94%, porcentual que compensou com folga as perdas de 2015, que somaram 13,31%.

M

I

No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em ago No Ano Em 2015 30/12/16 30/12/15 Mínimo Máximo Ibovespa 0,75 3,95 -2,71 38,94 -2,71 38,94 -13,31 60.227 43.349 37.046 65.291 Ibrx Indice Brasil 0,73 3,88 -2,55 36,70 -2,55 36,70 -12,41 24.788 18.133 15.580 26.923 Ibrx-50 0,75 3,93 -2,80 36,82 -2,80 36,82 -13,09 10.066 7.357 6.311 10.929

Nome

Variação em % Variação em % Fech. Em Valor em 52 Sem

Dia Mês Ano Dia Mês Ano Em R$ % dia

CCRO3 15,96 3,43 8,50 33,19 VALE3 25,68 -3,75 -7,94 98,24 VALE5 23,34 -1,93 341.291

ECOR3 8,24 3,39 4,30 66,65 BRAP4 14,85 -2,17 0,11 199,92 PETR4 14,87 0,61 266.440

RENT3 34,22 3,38 -0,61 41,80 VALE5 23,34 -1,93 -8,05 129,21 ITUB4 33,85 1,11 258.864

WEGE3 15,50 3,33 0,09 6,34 JBSS3 11,40 -0,70 16,80 -3,36 BVMF3 16,50 0,00 258.202

QUAL3 19,25 3,16 4,90 51,44 CYRE3 10,27 -0,48 10,08 40,57 BBDC4 29,00 1,65 195.350

Maiores Volumes do Dia Código

Fonte: Economática

Fech. _Volume (Em R$ mil) Maiores Altas do Dia Maiores Quedas do Dia

Código Fech. (Em R$) Variação (%) Código Fech. (Em R$) Variação (%)

Participação dos Investidores na BM&F Bovespa - Segmento Ações

Última Data Disp. Pessoa Física Institucional Estrangeiro Empresas Bancos

27/12 -24.256 -63.999 3.700 -489 65.545

Acumulado no mês 20.521 741.742 -1.107.297 -428.451 640.678

Acumulado no Ano -7.059.021 -7.584.623 13.886.288 -246.903 511.747

Dólar Futuro - Contratos em Aberto por Tipo de Participante Ibovespa Futuro - Contratos em Aberto por Tipo de Participante

MÍN MÁX 28/12 29/12 MÍN MÁX 28/12 29/12 Instituição Financeira -88.747 68.566 39.831 68.566 28.735 -9.025 13.945 9.820 8.395 1.425 Institucional -170.624 -98.187 -170.624 -170.217 407 -113.677 -85.759 -100.244 -104.423 4.179 Estrangeiro 99.671 199.869 129.743 99.671 30.072 87.939 117.054 91.404 96.868 5.464 Empresa -15.095 6.535 1.505 1.435 70 -745 130 -390 -390 -Pessoa Física -1.950 545 -455 545 1.000 -935 285 -590 -450 140 Var. Posição Líquida Instituição Financeira Institucional Estrangeiro Empresa Pessoa Física

Tipo de Investidor Últimos 24 Pregões Saldo em Tipo de Investidor Últimos 24 Pregões Saldo em Var. Posição

Líquida

Acompanhamento do Volume de Empréstimo de Ações

28/12/16 29/12/16 Dia 5 dias 28/12/16 29/12/16 Dia 5 dias 28/12/16 29/12/16 Dia 5 dias

ABEV3 174.583.991 175.365.077 0,45% 2,11% 4,01% ELET3 17.434.785 20.430.585 17,18% 16,61% 7,83% OIBR3 16.094.665 16.034.965 -0,37% -0,94% 3,09%

BBAS3 38.634.256 38.609.557 -0,06% -2,98% 3,15% ELET6 5.190.767 4.996.018 -3,75% -19,05% 2,19% PETR3 58.448.773 57.081.042 -2,34% 4,45% 2,11%

BBDC4 113.857.517 117.111.405 2,86% 2,44% 4,39% ELPL4 3.214.179 3.240.719 0,83% 29,38% 3,49% PETR4 212.022.282 213.054.785 0,49% -1,92% 5,28%

BBSE3 21.533.123 22.000.751 2,17% 5,34% 3,28% GGBR4 31.099.221 32.266.542 3,75% -4,62% 3,76% RUMO3 36.717.954 35.162.240 -4,24% -3,99% 4,68%

BRAP4 3.424.174 3.445.774 0,63% -9,46% 1,56% ITSA4 113.158.806 113.497.441 0,30% 5,04% 2,99% SBSP3 3.763.451 3.863.075 2,65% 10,23% 1,14%

BRFS3 22.189.786 22.050.942 -0,63% -3,32% 2,86% ITUB4 137.852.764 137.149.599 -0,51% 3,36% 4,35% SUZB5 21.169.631 20.981.251 -0,89% -1,56% 5,40%

BVMF3 62.085.618 65.048.821 4,77% 10,61% 3,65% KLBN11 51.719.289 51.712.729 -0,01% -0,26% 2,76% UGPA3 14.201.655 14.250.343 0,34% 0,33% 2,64%

CMIG4 33.774.619 26.902.431 -20,35% -9,31% 3,25% LAME4 29.744.447 29.700.121 -0,15% -2,06% 5,66% USIM5 33.656.781 33.275.593 -1,13% -1,59% 6,91%

CSNA3 14.670.243 14.779.464 0,74% 0,08% 2,46% NATU3 7.199.576 7.176.127 -0,33% -1,91% 4,17% VALE5 112.457.077 113.391.229 0,83% -3,66% 5,83%

Maiores Var. Positivas AALR3 359% SNSL3 83% IGBR3 44% CPLE3 33% KLBN4 18% ELET3 17% PTBL3 17% Maiores Var. Negativas CMIG4 -20% VIVT3 -15% CCXC3 -13% GUAR3 -11% BRIN3 -9% TECN3 -9% ESTR4 -9%

Fonte: BTC (BM&F Bovespa)

% SOBRE O FREE-FLOAT

Ação Ação Ação

Variação Variação

Variação

Data % SOBRE O Data Data

FREE-FLOAT

% SOBRE O FREE-FLOAT

B

I

EUA. Na última sessão do ano, as bolsas de valores dos Estados Unidos estenderam as perdas observadas

nos últimos dois dias, em meio a um movimento de realização de lucros por parte dos investidores, que ajustaram suas carteiras, como de costume no final do ano. Os índices de ações observaram, no entanto, um 2016 de ganhos e o Dow Jones registrou o melhor desempenho anual desde 2013. O índice Dow Jones encerrou o pregão em queda de 0,29%, aos 19.762,60 pontos. O S&P 500 caiu 0,46%, aos 2.238,83 pontos, e o Nasdaq recuou 0,90%. Na semana, a perda acumulada foi de 0,86%, 1,10% e 1,46%, respectivamente.

Bolsas da Europa. As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, com volumes mais baixos no

último pregão deste ano. Os mercados abriram no vermelho, mas reverteram as perdas e avançaram apoiadas no setor financeiro. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,32% (1,16 ponto), em 361,42 pontos. Na semana, o índice ganhou 0,40% (1,45 ponto). No entanto, o Stoxx 600 recuou 1,2% em 2016. A Bolsa de Londres encerrou suas operações mais cedo, às 10h30 (de Brasília), com mais um recorde de fechamento. O índice FTSE-100 avançou 0,32%, aos 7.142,83 pontos. Na semana, a alta foi de 1,06%; no ano, Londres ganhou 13,85%. Frankfurt também fechou mais cedo, às 12h (de Brasília). O índice DAX registrou alta de 0,26%, aos 11.481,06 pontos. Na semana, os ganhos foram de 0,27%; já no ano, o índice avançou 6,87%. O resultado ficou pouco abaixo do recorde de fechamento da bolsa de Frankfurt. Em Paris, o índice CAC 40 renovou suas máximas históricas e terminou em alta de 0,49% nesta sexta-feira, aos 4.862,31 pontos. Na semana, o CAC 40 subiu 0,47% e, no ano, 3,96%. Na Bolsa de Madri, o Ibex-35 subiu 0,27%, para 9.352,10 pontos, porém na semana perdeu 0,17% e, no ano, recuou 3,01%. Já em Lisboa, o índice PSI-20 avançou 0,23%, para 4.679,20 pontos, e na semana subiu 0,94%. Em contrapartida, Lisboa recuou 12,01% na comparação anual.

E

MPRESAS

&

S

ETORES

Petrobras (PETR) : A Petrobras vendeu a totalidade das ações na refinaria Nansei Sekiyu (NSS), de

Okinawa, no Japão, para a Taiyo Oil Company. De acordo com comunicado nesta quinta-feira, a operação foi concluída ontem com o pagamento pela Taiyo de US$ 165 milhões à Petrobras International Braspetro, sujeito a ajustes finais. Ainda segundo a Petrobras, todas as condições precedentes previstas no contrato, assinado em 17 de outubro, foram cumpridas.

Ibovespa : A terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa, que será válida no período entre

janeiro a abril de 2017, confirmou a inclusão da ação ordinária (ON) da Eletrobras, com peso de 0,597%. Na segunda prévia, divulgada em 16 de dezembro, a Eletrobras já aparecia, mas com peso superior, de

No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em ago No Ano Em 2015 30/12/16 30/12/15 Mínimo Máximo Dow Jones Index -0,29 -0,86 3,34 12,26 3,34 13,42 -2,23 19.763 17.425 15.451 19.988

S&P 500 -0,90 -1,46 1,12 6,26 1,12 7,50 5,73 5.383 5.007 4.210 5.512 Nasdaq - Composite -0,46 -1,10 1,82 8,50 1,82 9,54 -0,73 2.239 2.044 1.810 2.278

Nome

maior peso continua a ser Itaú Unibanco PN, com 10,640%. Bradesco PN aparece em segundo lugar, com 7,666%. A Ambev ON é a terceira colocada, com 7,156%. Petrobras PN ocupa a quarta posição, com 6,012%, seguida por Vale PNA, com 4,665%, Petrobras ON, com 4,633%, e Vale ON, de 3,949%.

C

ÂMBIO

,

J

UROS E

P

ETRÓLEO

Dólar: A última sessão do ano no mercado doméstico de câmbio acompanhou o recuo do dólar no exterior.

Por aqui, o movimento se refletiu numa baixa de 0,77%, aos R$ 3,2521 no segmento à vista, influenciado também por algum otimismo com o andamento das medidas de ajuste fiscal no Brasil e pela entrada de recursos no País. O dólar à vista contabilizou em 2016 baixa de 17,88% e a taxa Ptax perdeu 16,54%, saindo de patamares próximos de R$ 4 quando a crise política envolvendo a então presidente Dilma Rousseff estava em seu ápice. A máxima do dólar à vista nesses 12 meses foi de R$ 4,1705 em 21 de janeiro, enquanto a mínima marcou R$ 3,1086, em 25 de outubro.

Juros: última sessão de 2016 no mercado futuro de juros foi marcada por fraca liquidez e taxas estáveis

nos vencimentos curtos e intermediários e um viés de baixa nos mais longos, como o janeiro de 2021. Comparando o resultado de hoje ao do último dia de negócios em 2015, a diferença das taxas é de pouco mais de 5 pontos porcentuais nos DIs para janeiro de 2018 e janeiro de 2021. Esse desempenho reflete o início do ciclo de afrouxamento monetário pelo Banco Central e também a virada na percepção de risco do investidor em relação ao Brasil. Ao fim da sessão estendida, o DI para janeiro de 2018 apontou a mínima de 11,52%, com 68.760 contratos negociados, ante 11,54% no fim da sessão regular e mesma taxa no ajuste de ontem. A taxa desse contrato encerrara o ano passado em 16,53%. O DI para janeiro de 2019 indicou 11,03%, também mínima, com 52.340 contratos. Ao término da sessão regular, apontara 11,05% e no ajuste anterior, 11,06%. E o DI para janeiro de 2021 terminou a 11,33% (148.420 contratos) ante a mínima de 11,34% no fim da sessão regular e 11,37% no ajuste de ontem. No fim de 2015, essa taxa estava em 16,62%.

Petróleo: Os contratos futuros de petróleo fecharam em leve queda na sessão desta sexta-feira, ainda

pressionados por dados do Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos, que mostraram um avanço nos estoques da commodity na última semana. Mesmo com o recuo, o petróleo registrou fortes altas na comparação anual devido, em parte, a expectativas de uma redução na oferta do petróleo a partir de janeiro. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do WTI para fevereiro fechou em queda de 0,09%, a US$ 53,72 o barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para março caiu 0,05%, a US$ 56,82 por barril. Em um ano, o petróleo WTI avançou 44,60% e o petróleo do tipo Brent subiu 51,43%. Foi a primeira alta anual desde 2013.

F

OCUS

A

GENDA DO

D

IA

P

RINCIPAIS

P

ROVENTOS

Resumo da Pesquisa Focus - Projeções Anuais

Variáveis

Período 30/12 23/12 30/12 23/12 30/12 23/12 30/12 23/12 30/12 23/12

2016 nd nd 6,38 6,40 nd nd nd nd -3,49 -3,49

2017 5,08 5,06 4,87 4,85 3,48 3,50 10,25 10,50 0,50 0,50

Data da Pesquisa : 30/12

IGP-M IPCA Dólar Selic PIB

DATA HORA LOCAL EVENTO REF. EST. ANT.

Todo o dia EUA Ano Novo - Feriado

07:00 EURO PMI Industrial Dez 54,9 54,9

08:30 BRASIL Pesquisa Focus Semanal

10:00 BRASIL PMI Industrial Markit Dez 46,2

15:00 BRASIL Balança Comercial Dez 4,76B

SEG

02/01

Empresa Classe Código Tipo de Provento Valor Líquido/Fator Data EX Data

Pagamento

Abc Brasil PN ABCB4 JCP R$ 0,458150 02/01/17 10/02/17

Abc Brasil PN ABCB4 Dir. Subscrição Fator 0,043654 02/01/17 n.d.

Banestes ON BEES3 JCP R$ 0,012646 02/01/17 01/02/17

Banestes PN BEES4 JCP R$ 0,012646 02/01/17 01/02/17

Dasa ON DASA3 JCP R$ 0,068352 02/01/17 31/01/17

Litel PRB LTEL11B JCP R$ 0,499792 02/01/17 n.d.

Litel ON LTEL3B JCP R$ 0,499792 02/01/17 n.d.

Litel PNA LTEL5B JCP R$ 0,499792 02/01/17 n.d.

Sanepar ON SAPR3 JCP R$ 0,237443 02/01/17 n.d.

Sanepar PN SAPR4 JCP R$ 0,261187 02/01/17 n.d.

Smiles ON SMLE3 JCP R$ 0,025729 02/01/17 11/01/17

Telef Brasil ON VIVT3 JCP R$ 0,285191 02/01/17 n.d.

Telef Brasil PN VIVT4 JCP R$ 0,313710 02/01/17 n.d.

Bradesco ON BBDC3 JCP R$ 0,014662 03/01/17 01/02/17

Bradesco PN BBDC4 JCP R$ 0,016129 03/01/17 01/02/17

Bonaire Part ON BNPA3B JCP R$ 0,048405 03/01/17 n.d.

Cielo ON CIEL3 JCP R$ 0,093209 04/01/17 31/03/17

Cremer ON CREM3 JCP R$ 0,020478 04/01/17 28/12/17

Iochp-Maxion ON MYPK3 Dir. Subscrição Fator 0,332015 11/01/17 n.d.

D

ISCLAIMER

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III – Sua(s) remuneração é (são) fixa(s), podendo receber PL semestral de acordo com o resultado da Instituição como um todo e não relacionado ao trabalho específico de análise.

A

R

Alexandre de Macedo Marques Filho