Otimização de carteiras de investimento
Um novo algoritmo genetico para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade
... de investimento tem como objetivo principal a diminuição do risco associado à variação dos preços dos ...de otimização de carteiras de investimento possui uma variável que somente o investidor ...
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Um algoritmo exato para a otimização de carteiras de investimento com restrições de cardinalidade
... Neste trabalho, propomos um método exato para a resolução de problemas de programação quadrática que envolvem restrições de cardinalidade. Como aplicação, empregamos o método para a obtenção da fronteira eficiente de um ...
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Aplicação do modelo de Markowitz na otimização de carteiras de investimento de risco em um único período
... Neste trabalho apresentaremos a abordagem de Markowitz baseada no modelo de otimiza¸c˜ ao por m´ edia-variˆ ancia, que tem como objetivo a aloca¸c˜ ao ´ otima ao longo da fronteira eficiente minimizando o risco da ...
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Aplicações do problema de otimização de carteiras de investimento
... NYOEXRE PDREIWCI ZUE P IKRVP CUMEQJC [ MEOKOC EM ZUE E\K]KMPR UM FUVIP OKTIKP MCKPI E.. EFE REMNIE _ MEQPI ZUE P ERNEICOPG +DREIWEMPR ERRE SCJP CJICW_R OCR RKMUFC`aER C RE]UKIH.[r] ...
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Gestão e decisões da CVM frente às possibilidades de otimização das carteiras de investimento do país
... de investimento mais forte no ...de investimento brasileira, os projetos parecem ser bons e os números estão indicando sucesso com o esforço de disseminação da ...
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Modelos de Otimização na Determinação de Carteiras de Investimento
... de carteiras por introduzir uma medida de risco mais simples , o desvio absoluto médio, do que a utilizada por Markowitz, a variáncia ...de carteiras de ...
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Teoria de carteiras na seleção de projetos de investimento em petróleo
... de carteiras de ativos financeiros teve sua fundamentação teórica estabelecida e traduzida em procedimentos operacionais ...de otimização, investidores especializados são capazes de selecionar conjuntos de ...
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Seleção de ações, carteiras de ponderação igualitária e fundos de investimento em ações no Brasil
... as carteiras igualmente ponderadas superem técnicas mais sofisticadas de formação de carteiras no mercado brasileiro de ...de otimização podem superar as carteiras ingênuas que, por sua vez, ...
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Otimização de carteiras regularizadas empregando informações de grupos de ativos para o mercado brasileiro
... de investimento disponíveis (empregando-as num contexto da totalidade do portfólio, e não ativo por ativo); (5) possibilitar o recálculo do portfólio de maneira simples quando uma nova informação do mercado é ...
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Vista do MARKOWITZ NA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SELECIONADAS POR DATA ENVELOPMENT ANALYSIS – DEA
... de carteiras deu-se em Powers & McMullen(2000) e Lopes et al (2006 e 2008a e 2008b) que utilizaram um modelo de programação matemática Data Envelopment Analysis – DEA obtendo resultados ...de ...
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Análise da eficiência de carteiras de investimento ESG otimizadas em escala global
... Buscando a estabilização dessa relação, e, por consequência, uma otimização na alocação dos ativos em carteira, Michaud (1998) traz a técnica Resampled Efficiency (RE). Essa técnica de reamostragem é capaz de ...
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Modelos multivariados de volatilidade: uma aplicação em seleção e otimização de carteiras
... A gestão ativa de um portfólio visa à obtenção de desempenho financeiro superior as referencias (benchmarks) de mercado, tais como o IBOVESPA, ou o CDI. Por meio da diversificação de investimentos, para diluir risco e ...
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A eficácia do modelo de otimização de Markowitz na composição de carteiras de ações
... (4) carteiras otimizadas analisadas (carteiras do investidor B, C, D e E) percebe-se que a ação que mais aparece contribuindo para essas carteiras é a Souza Cruz ...cada investimento é ...
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Otimização robusta de carteiras utilizando desigualdades matriciais lineares.
... Em termos práticos, este é um aspecto bastante interessante pois sempre que modificamos nossas estimativas de risco e retorno (θ e cenários) estamos, de alguma maneira, tentando prever o comportamento futuro do mercado ...
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Análise das carteiras de investimento das entidades fechadas de previdência complementar brasileiras 1994 - 2009
... de otimização que considera não somente os ativos, mas toda a estrutura das obrigações de cada um dos planos especificamente, isto é, considera o fluxo de caixa de pagamentos a serem realizados ao longo dos anos ...
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Desempenho da otimização robusta de carteiras no mercado acionário brasileiro
... de otimização muito mais complexo de ser implementado do que o modelo proposto por ...de otimização de portfólios demandaria uma grande capacidade computacional, consequentemente uma elevação dos custos de ...
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INVESTIMENTO EM ACÕES NO MERCADO BRASILEIRO - UM COMPARATIVO DOS RETORNOS AUFERIDOS POR CARTEIRAS CRIADAS À LUZ DA ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTALISTA
... construir carteiras distintas, utilizando os preceitos das metodologias de análise Fundamentalista, Técnica e ...Tais carteiras tiveram seu desempenho comparado com a carteira de mercado (Ibovespa) e entre ...
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O fundo de investimento mobiliário como instrumento de eficiência fiscal na gestão de carteiras de investidores particulares
... de Investimento, ou seja, como o próprio refere, a problemática do regime fiscal dos fundos de investimento é o da desconsideração do véu de personalidade que o próprio direito fiscal lhe ...de ...
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O Impacto da Adesão À União Europeia e ao Euro nas Carteiras de Acções dos Fundos de Investimento Europeus
... Como consequência destes processos de integração, surgiu um novo fenómeno: o Eurobias, onde os investidores da zona euro tendem a deter, proporcionalmente, maiores porções de activos da zona euro em detrimento de outros ...
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Otimização de carteiras de investimentos no mercado futuro brasileiro usando funções utilidade com três momentos estatísticos
... de otimização estocástica e não-linear de carteiras de investimentos nos mercados à vista e futuro, com a incorporação de alguns custos de ...09 carteiras, levando-se em conta o grau de aversão ao ...
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